INTRODUCCIN A LA COMPUTACIN CIENTFICA

Problemas de difusin

Profesor: Dr.CARLOS DANIEL ACOSTA

Entrega: DARIO DEL CRISTO VERGARA PEREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES
MAESTRIA EN MATEMTICAS APLICADAS
CONVENIO CON UNISUCRE
14 de octubre de 2013

3.18. Este problema se refiere a la ecuacin de difusin

0 < x < l

u
u

D(x)
=
,
para
x
x
t
0<t
Donde u(0, t) = u(l, t) = 0 y u(x, 0) = g(x)
(a) Deducir una aproximacin de diferencia finita implcita a este problema cuyo error de truncamiento O(h2 ) + O(k). Expresar el resultado en forma de matriz.
(b) Determinar si el mtodo en (a) es estable en el caso en el que D sea una constante positiva.
Si es condicionalmente estable asegrese de indicar la condicin de estabilidad

1 si a x b
1
(c) Suponga D(x) = 100 (2 + sen(8x)), l = 1, y g(x) =
, con a = 0,5 y b = 0,75.
0 en otro caso
Use el mtodo de (a)graficar la solucin para 0 x 1, 0 t 1 asegurese de escoger un
tamao adecuado
Solucin
(a) Paso 1: Discretizamos el dominio
(D(x)ux )x = ut

0 < x < l, 0 < t 6 T

u(x, 0) = g(x)

0<x<l

u(0, t) = 0

0<t6T

u(l, t) = 0

0<t6T

El dominio lo discretizamos en la forma

xj = jh, con j = 0, 1, 2, ..., N + 1 y h =
tn = nk, con k = 0, 1, 2, 3, ..., M y k =

1
N +1

T
M

Paso 2: Evaluamos la ecuacin en la discretizacin

(D(x)ux )x (xj , tn ) = ut (xj , tn )
Paso 3: Reemplazamos las derivadas
D(xj+ 1 )ux (xj+ 1 , tn ) D(xj 1 )ux (xj 1 , tn )
2

h
u(x
,tn )u(xj ,tn )
D(xj+ 1 ) j+1 h
2

D(xj 1 )
2

+ O(h) =

u(xj ,tn )u(xj1 ,tn )

h

u(xj , tn+1 u(xj , tn )

+ O(K)
k

u(xj , tn+1 u(xj , tn )

+ O(h) =
+ O(K)
k

D(xj+ 1 )
2

u(xj+1 , tn ) u(xj , tn )
u(xj , tn ) u(xj1 , tn )
u(xj , tn+1 u(xj , tn )
2
1)
+O(K)
D(x
+O(h
)
=
j 2
h2
h2
k

Paso 4: Definimos el mtodo

La expresin vjn ser nuestra aproximacin de u(xj , tn ), D(xj ) ser Dj y obedece la regla:
n
D(xj+ 1 )(vj+1
vjn )
2

h2
Haciendo =

k
h2

n
D(xj 1 )(vjn vj1
)
2

h2

vjn+1 vjn
=
k

Tenemos:

n
n
Dj+ 1 (vj+1
vjn ) Dj 1 (vjn vj1
) = vjn+1 vjn
2

n
n
Dj+ 1 vjn Dj 1 vjn + Dj 1 vj1
= vjn+1 vjn
Dj+ 1 vj+1
2

n
n
Dj+ 1 vj+1
+ (Dj+ 1 Dj 1 )vjn + Dj 1 vj1
= vjn+1 vjn
2

Despejando vjn+1
n
n
+ (Dj+ 1 + Dj 1 )vjn + Dj 1 vj1
+ vjn
vjn+1 = Dj+ 1 vj+1
2

n
n
vjn+1 = Dj+ 1 vj+1
+ (1 (Dj+ 1 + Dj 1 ))vjn + Dj 1 vj1
2

Paso 5: Estabilidad (CFL)

Tenemos el mtodo

n
n
+ (1 (Dj+ 1 + Dj 1 ))vjn + Dj 1 vj1
vjn+1 = Dj+ 1 vj+1
2

Ser monotono si
1 (Dj+ 1 + Dj 1 ) > 0
2

1 > (Dj+ 1 + Dj 1 )
2

1 > 2maxD(x)
Expresando el resultado en forma de matriz tenemos:

(1 D ) Dj+ 1
2

Dj 1

(1 D ) Dj+ 1
2
2

...
...
...

Dj 1 (1 D ) Dj+ 1
2
2

Dj 1
(1 D )
2

v1n

n
v2

n
vN 1

n
vN

v1n+1

n+1
v2

n+1
vN 1

n+1
vN

Donde D=Dj+ 1 + Dj 1
2
2
(b) Si D es una constante positiva, la ecuacin (D(x)ux )x = ut se convierte en Duxx = ut teniendo
as:
Duxx = ut 0 < x < l, 0 < t 6 T
u(x, 0) = g(x)

0<x<l

u(0, t) = 0

0<t6T

u(l, t) = 0

0<t6T

Cuya solucin analtica de este problema con los valores de fronteras dados es la serie infinita

X
n x
2
U (x, t) =
An eDn t sen(
)
l
k=1
Z l
2
Donde n = n y An = l
g(x) sen(n x)dx
Por tanto U (x, 0) =

X
k=1

An sen(

n x
)
l

U (x, 0) =

X
2
k=1

g(x) sen(nx)dx sen(

Solucion Numrica
Paso 1: Discretizamos el dominio
(Dux )x = ut
u(x, 0) = g(x)

0 < x < l, 0 < t 6 T

0<x<l

u(0, t) = 0

0<t6T

u(l, t) = 0

0<t6T

El dominio lo discretizamos en la forma

xj = jh, con j = 0, 1, 2, ..., N + 1 y h =
tn = nk, con k = 0, 1, 2, 3, ..., M y k =

1
N +1

T
M

Paso 2: Evaluamos la ecuacin en la discretizacin

nx
)
l

(uxx (xj , tn ) = ut (xj , tn )

Paso 3: Reemplazamos las derivadas
u(xj+1,tn )2u(xj ,tn ) + u(xj1 , tn )
u(xj , tn+1 ) u(xj , tn )
+ O(k) = D
+ O(h2 )
k
h2
Paso 4: Definimos el mtodo
La expresin vjn ser nuestra aproximacin de u(xj , tn ) y obedece la regla:
n
n
vjn+1 vjn
vjn ) D(vjn vj1
)
D(vj+1
=

k
h2
h2
n+1
n
n
vj vjn
D(vj+1
2vjn + vj1
)
=
2
k
h
kD n
n
2vjn + vj1
)
vjn+1 vjn = 2 (vj+1
h

Haciendo =

kD
h2

Tenemos:

n
n
vjn+1 vjn = (vj+1
2vjn + vj1
)

comparando este resultado con el dado en el inciso anterior y al ser constante D tenemos
que Dj+ 1 y Dj 1 vendran siendo iguales lo que implica que 1 (Dj+ 1 + Dj 1 ) = 1 2D
2

Expresando
el resultado en forma de matriz tenemos:

n
v
(1 2)

v2

(1 2)

..
..
..
.
.
.
=

(1 2)
vN 1

(1 2)
vN
n

v n+1
1
n+1
v2

n+1
vN 1

n+1
vN

n+1

Avjt = vjt
E mtodo es condicionalmente estable si
kD
h2

1
2

Es decir

1
2

h2
2D

X
2

l
nx
(c) Tomando como ayuda del ejercicio anterior U (x, 0) =
g(x) sen(nx)dx sen(
) Donl 0
l
k=1

1 si a x b
1
de D(x) = 100
(2 + sen(8x)), l = 1, y g(x) =
,
0 en otro caso

con
Z la = 0,5 y b = 0,75, Con estos valores de g(x) tenemos para n = 1 la integral es
2
2
(cos(an) cos(bn)), en los dems casos es cero,con esto teneg(x) sen(nx)dx =
l
n
0
mos que
Z

X
2 l
nx 2
U (x, 0) =
g(x) sen(nx)dx sen(
)= (cos(a) cos(b)) sen(x)
l
l
0
k=1
De esta forma nuestro problema quedaria
representado as:
0 < x < l

u

1
u
(
(2
+
sen(8x)))
=
,
para
x
100
x
t
0<t
Donde u(0, t) = u(1, t) = 0 y u(x, 0) = 2 (cos(a) cos(b)) sen(x)
Difusin Espacialmente Variable
1
0.9
0.8
0.7

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
x

0.6

0.7

0.8

0.9

Figura 1: Solucion, asumiendo que D(x) se comporta como una constante

Figura 2: Solucion, tomando u(x,0) como si D>0

Observacin Para la grfica tom a D(x) con comportamiento similar a una constante para una
mejor apreciacion d su comportamiento en el video
script Dario.m
clear,clc,close
N = 32;
x = linspace(0,1,N+1);
dx = 1/N;
a=0.5;b=0.75;
D = @(x) 0.01*(2+sin(pi*8*x));
epsi=fminbnd(-(0.01*(2+sin(pi*8*x))),0,1);
U = @(x,t) 2 .* (cos(a*pi)-cos(b*pi)) .* exp(-(0.01*(2+sin(pi*8*x))*t*pi*pi)) .* sin(pi*x)./pi
dt = dx*dx/(2*epsi);
mu = dt/dx/dx;
tt = 0:dt:1;
v0 = U(x,0)
V = [v0];
J = 2:N;
for n = 2:length(tt)

v1(J) = mu*D(x(J)+dx/2).*v0(J+1)+ (1-(D(x(J)+dx/2)+D(x(J)-dx/2))*mu).*v0(J)+ D(x(J)dx/2).*v0(J-1)*mu;

v1(1) = 0;
v1(N+1) = 0;
v0 = v1;
V = [V;v0];
end
figure, mesh(V)
fig=figure;
aviobj = avifile(calor.avi)
for n=1:length(tt)
plot(x,V(n,:),r*:)
axis([0 1 0. 1.])
F = getframe(fig);
aviobj = addframe(aviobj,F);
end
close(fig)
aviobj = close(aviobj);

Referencias
[1] Dennis G. Zill - Michael R .Cullen; Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la
frontera ; EDITORIAL THOMSON LEARNING, 2002
[2] Mark H. Holmes;Introduction to Numerical Methods in Differential Equations; EDITORIAL
Springer,2007