3 Distribución Sobrevivencia y Tablas de Vida

DISTRIBUCIONES DE SOBREVIVENCIA
Y TABLAS DE MORTALIDAD
Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Agosto-Diciembre 2016
DISTRIBUCIONES DE SOBREVIVENCIA Y TABLAS DE MORTALIDAD
Introduccin
Probabilidad para la Edad al Fallecimiento
Tablas de Mortalidad
Grupo determinstico de sobrevivencia
Supuestos para edad fraccionadas
Introduccin
El primer tema estuvo dedicado a mostrar cmo el seguro puede

incrementar la prdida esperada de los individuos que enfrentan prdidas
aleatorias.
El segundo tema se vieron modelos simples para plizas de seguro de un
periodo nico.
El siguiente tema tienen que ver con los modelos anteriores a sistemas de
seguros diseados para manejar prdidas aleatorias en donde la
aleatoriedad est relacionada con el tiempo de sobrevivencia individual.
Tambin se desarrollar un conjunto de ideas para describir y utilizar la
distribucin de tiempo transcurrido hasta el fallecimiento, y la distribucin
correspondiente a la edad de fallecimiento X.

Introduccin
Se demostrar como la distribucin de la variable aleatoria, edad de

fallecimiento, puede resumirse mediante una tabla de mortalidad;
dndose a conocer una notacin caracterstica para estos casos.
Las tablas de mortalidad se utilizarn para construir modelos para
sistemas de seguros diseados para ayudar a los individuos a enfrentar
las incertidumbres relativas a la fecha de su muerte.

Funcin de Sobrevivencia
Formulemos la incertidumbre de edad-a-la-muerte de una persona en

conceptos de probabilidad:
Consideremos a un nio recin nacido. Sea X una variable aleatoria de
tipo continuo que representa la edad de fallecimiento de este recin
nacido.
Y tambin consideremos que F(x) representa su funcin de distribucin
acumulada (f.d.) de X, entonces:
Definamos que:

Funcin de Sobrevivencia
Supuestos:
=
=
La funcin s(x) se denomina funcin de sobrevivencia.

s(x) es la probabilidad de que un recin nacido alcance la edad x.
Utilizando las leyes de probabilidad, se pueden hacer planteamientos
acerca de la edad al fallecimiento (age-at-death) en trminos de la
funcin de supervivencia o de la funcin de distribucin.
Por ejemplo, la probabilidad de que un recin nacido muera entre las
edades x y z, donde x < z.
Tiempo transcurrido hasta el fallecimiento de (x)
Del trmino en ingls Time-until-death, que se refiere a la probabilidad

condicional de que un recin nacido muera entre las edades x y z, dado
que llega vivo a la edad x, se expresa de la siguiente forma
El smbolo (x) se denota como con vida a los x aos (life-age-x).

Se define la variable aleatoria tiempo de vida futura de (x) (future
lifetime), que se denotar como T(x)
Del Congreso Internacional Actuarial de 1898, se adoptaron un conjunto
de smbolos acerca de T(x), estas notaciones son las siguientes:
El smbolo tqx se interpreta como la probabilidad de que (x) muera dentro

de t aos; es decir tqx es la funcin de distribucin de T(x).
Mientras que tpx se interpreta como la probabilidad de que (x) alcance la
edad x+t; es decir tpx es la funcin de sobrevivencia para (x).
Para el caso especifico de una vida de edad 0, T(0) = X

Si t=1 por convencin permite omitir el prefijo en (3.2.4) y (3.2.5)
Tambin existe un smbolo especial para el evento de que (x) sobreviva t

aos y muera dentro de los siguientes u aos; es decir, (x) muera entre
las edades de (x + t) y (x + t + u)
De la misma forma, si u=1 la convencin menciona que el prefijo tambin

se omite
La probabilidad de que (x) muera entre las edades de x y x+u tambin

puede ser expresado de la siguiente forma:
Bajo el mismo enfoque (3.2.7) puede expresarse tambin como:

Tiempo de Vida Futuro truncado
Del ingls Curtate-Future-Lifetime

Sea k(x) la variable aleatoria asociada con el tiempo de vida futuro donde
es el nmero de aos futuros completados por (x) antes de su muerte,
es decir:
Esta ltima expresin es un caso especial de (3.2.7) en donde u=1 y k un

entero no negativo y su funcin de distribucin acumulada de k(x) sera:

Fuerza de Mortalidad
Del trmino ingls "Force of Mortality".

La expresin (3.2.3) expresa en trminos de f.d. y de funcin de
supervivencia; la probabilidad condicional de que un recin nacido (edad
0) muera entre la edades de x y z, dado que lleg vivo a la edad x:
De lo anterior, consideremos a z x como una constante c, considerada
posteriormente como una funcin de x, est probabilidad condicional
describira la distribucin de la probabilidad de muerte en el futuro
inmediato (entre 0 y c) para una vida que alcanz la edad x.
Se puede obtener una funcin anloga para la muerte instantnea
utilizando la densidad de probabilidad de muerte a la edad alcanzada x,
es decir, usando z = x + x
Sabemos que F(x) = f(x) que es la funcin de densidad de probabilidad

f.d.p. de la variable aleatoria continua de la edad de muerte.
Y la funcin
tiene una interpretacin condicional de la densidad de probabilidad.

Para cada edad de x, proporciona el valor de la f.d.p. condicional de X a
la edad exacta de x, dada la sobrevivencia en esa edad.
Se denota como x
As como es vlido para la funcin de sobrevivencia, la fuerza de

mortalidad puede usarse para especificar la funcin de distribucin de X.
Las propiedades de la f.d y f.d.p aseguran que x 0
Se desarrolla la relacin que tiene la fuerza de mortalidad con la funcin
de distribucin y la de densidad de probabilidad a partir de la expresin
(3.2.13)

La Tabla de Mortalidad, considerada como la descripcin del

comportamiento de una Poblacin Hipottica, compuesta por elementos
de la misma edad, hasta la extincin total del grupo, es uno de los
instrumentos de que el Actuario hace uso para obtener valores de
beneficios futuros que estn sujetos a la supervivencia o la muerte de las
personas.
Con objeto de dar una idea general del significado de una Tabla de
Mortalidad, a continuacin presentamos algunas definiciones sobre este
punto:
George King: .. La tabla de mortalidad es el instrumento destinado a
medir las probabilidades de vida y de muerte.

Haycocks: La Tabla de Mortalidad .. exhibe para una poblacin

hipottica todos de la misma edad x, su historia subsecuente de vida y de
muerte .
Antonio Lasheras: Las Tablas de supervivencia y mortalidad son las
que nos presentan los nmeros de supervivientes a cada edad,
procedentes de un cierto nmero de ellos a una determinada edad inicial.
Las tres definiciones son equivalentes si se toma en cuenta que, en

general, las primeras columnas de una Tabla de Mortalidad son las
siguientes:
Edad
Nmero
de Nmero de muertes Probabilidad de morir Probabilidad
sobrevivientes a entre
edades antes de cumplir la sobrevivir
a
cada edad
consecutivas.
siguiente edad.
siguiente edad.

de
la
Antes de ir a ms detalle con la tabla, se examinar primero una

interpretacin de estas funciones que estn directamente relacionadas
con las funciones de probabilidad
De (3.2.9) se expreso la probabilidad condicional de que (x) fallezca
dentro de t aos
Ahora consideremos un grupo de l0 recin nacidos, por ejemplo l0 =

100,000. Cada edad al fallecimiento de los recin nacidos tiene una
distribucin definida por la funcin de sobrevivencia s(x).
Adems sea L(x) el nmero de sobrevivientes de la cohorte a la edad (x) y

donde:
Donde lj es un indicador sobre la sobrevivencia del individuo j, es decir:
Dado que E[ lj ] = s(x),

Representemos E[ L(x) ] por lx ; o sea, el nmero esperado de los l0 recin

nacidos sobrevivan a la edad x, teniendo:
Adems bajo el supuesto de que los indicadores lj son mutuamente

independientes E[ L(x) ] tiene una distribucin binomial con parmetro n=l0
y p=s(x).
En un arreglo similar, nDx representar el nmero de muertos entre las
edades x y x+n dentro de un grupo inicial l0. Se denominar E[ nDx ] como
n dx .
Ya que un recin nacido tiene una probabilidad s(x)-s(x+n) de morir entre

las edades x y x+n podemos
lo siguiente:
Act. Eric expresar
Vctor Guerrero
Pia
Cuando n=1 omitimos el prefijo sobre nDx y ndx.
De (3.3.1) se tiene que:
Dado que:

Ejemplo de una tabla de mortalidad
lx
dx
qx
px
0
1
2
3
4
.
98
99
10 000 000
9 929 200
9 911 725
9 896 659
9 882 210
70 800
17 475
15 066
14 449
13 835
0.00708
0.00176
0.00152
0.00146
0.00140
0.99292
0.99824
0.99848
0.99854
0.99860
19 331
6 415
12 916
6 415
0.66815
1.00000
0.33185
0.00000

Donde:
x
nos representa cada una de las edades en la tabla.
lx
nos representa el nmero de personas que estn con vida a la

edad exacta x l de living que significa viviente.
dx
denota el nmero de personas que fallecen entre las edades x y

x+1 , d de la palabra death que significa muerte.
qx
nos representa la probabilidad de que una persona de edad x no

llegue con vida a la edad x + 1
px
representa la probabilidad de que una persona de edad x llegue

con vida la edad x + 1
Ejemplos:
1. Para la edad cero, el nmero de personas con vida es de 10 000 000,
i.e., l0 = 10 000 000. En todas las Tablas se establece un nmero
llamado rdix que representa al nmero de vivos a la edad inicial, que
en este caso es cero.
El rdix, que significa raz, generalmente es una potencia de 10 y
representa la base de la poblacin hipottica cuyo nmero va a ir
disminuyendo conforme aumenta la edad.
2. El nmero de muertes que ocurre entre las edades 3 y 4
3. La probabilidad de que una persona que tiene edad 1 fallezca antes
de alcanzar la edad 2
4. La probabilidad de que una persona que tiene 98 aos de edad llegue
a cumplir la edad 99
Act.esEric Vctor Guerrero Pia
De lo anterior podemos observar:

Conforme la edad aumenta, el nmero de personas con vida disminuye
( i.e., que al crecer x , lx decrece)
La edad en que el nmero de personas con vida es 0, termina la tabla
A esta edad se le llama w (lw=0)
El hecho de que en la Tabla est determinada una edad en la cual ya no
haya personas vivas no implica que en la Poblacin Real no existan vidas
con edades mayores a w; pero para efectos tericos es necesario
considerar esta edad lmite.

Relaciones entre Columnas
Sea:
l0 = 10 000 000
l1 = 9 929 200
l0 - l1 = 70 800
l0 - l1 = d0
De forma general:
lx - lx+1 = dx
Es decir, la diferencia que existe en el nmero de sobrevivientes entre dos
edades enteras consecutivas es el nmero de muertes que ocurre en el
ao.
Tambin podemos observar que :

( l0 )*( q0) =
(10 000 000)*(0.00708) = 70 800
= d0
( l1 )*( q1) =
( 9 929 200)*(0.00176) = 17 475
= d1
De forma general:
lx * qx = dx
Y de forma anloga
lx * px = lx+1
En concepto estas dos expresiones pueden interpretarse considerando a

qx como una proporcin de la personas que, teniendo edad x, no
sobreviven a la edad x + 1 y a px como la proporcin de personas que
teniendo edad x, sobreviven a la edad x + 1.
Si despejamos de estas expresiones a qx y a px resulta que :
qx =
dx / lx
px =
lx+1 / lx
Que cumplen con la definicin clsica de probabilidad, por lo que en

adelante px y qx se pueden utilizar bajo la idea de probabilidades.
qx = dx / lx = (lx - lx+1 ) / lx = 1 - lx+1 / lx = 1 - px

O sea
1 = qx + px
Explicndose la igualdad anterior como: Para una persona que est con
vida en edad X, en el transcurso de un ao pueden sucederle dos
eventos: que siga con vida al llegar a la edad x + 1 , o bien, que muera
antes de alcanzar esta edad.

En la prctica es muy comn que solamente se conozca una columna de

la Tabla de Mortalidad, por lo que ser necesario completarla basndose
en los valores de la columna dada y en las expresiones obtenidas, que
son validas para cualquier Tabla de Mortalidad..
As, veamos que pasa para cada uno de los casos:
Conocemos nicamente la columna lx
Conocemos nicamente la columna dx
Conocemos nicamente la columna qx y el rdix
Conocemos nicamente la columna px y el rdix

Extensin de Probabilidades
Los conceptos probabilsticos mencionados anteriormente slo son

aplicables a intervalos de un ao.
Pero el clculo de probabilidades de supervivencia y muerte con base a
los valores observados en una Tabla de Mortalidad para edades enteras,
se pueden extender a perodos que consideren ms de un ao.
As, sea:
npx
La probabilidad de una persona que est con vida en edad x

sobreviva n aos ms; es decir, que llegue con vida a la edad
x+n
npx =
lx+n / lx

Extensin de Probabilidades
nqx La probabilidad de que ( x ) muera en el transcurso de los siguientes
n aos
nqx
1 - npx
= (lx lx+1) / lx
n|qx Se refiere a la probabilidad de que ( x ) muera entre las edades x+n
y x+n+1
n|qx
= dx+n / lx
n|mqx Es la probabilidad de que ( x ) fallezca entre las edades x+n y
x+n+m
n|qx
= dx+n / lx


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El primer tema estuvo dedicado a mostrar cmo el seguro puede

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Se demostrar como la distribucin de la variable aleatoria, edad de

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Formulemos la incertidumbre de edad-a-la-muerte de una persona en

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

La funcin s(x) se denomina funcin de sobrevivencia.

Tiempo transcurrido hasta el fallecimiento de (x)

Del trmino en ingls Time-until-death, que se refiere a la probabilidad

El smbolo (x) se denota como con vida a los x aos (life-age-x).

Tiempo transcurrido hasta el fallecimiento de (x)

El smbolo tqx se interpreta como la probabilidad de que (x) muera dentro

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Tiempo transcurrido hasta el fallecimiento de (x)

Si t=1 por convencin permite omitir el prefijo en (3.2.4) y (3.2.5)

Tambin existe un smbolo especial para el evento de que (x) sobreviva t

De la misma forma, si u=1 la convencin menciona que el prefijo tambin

Tiempo transcurrido hasta el fallecimiento de (x)

La probabilidad de que (x) muera entre las edades de x y x+u tambin

Bajo el mismo enfoque (3.2.7) puede expresarse tambin como:

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Tiempo de Vida Futuro truncado

Del ingls Curtate-Future-Lifetime

Esta ltima expresin es un caso especial de (3.2.7) en donde u=1 y k un

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Del trmino ingls "Force of Mortality".

Sabemos que F(x) = f(x) que es la funcin de densidad de probabilidad

tiene una interpretacin condicional de la densidad de probabilidad.

As como es vlido para la funcin de sobrevivencia, la fuerza de

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

La Tabla de Mortalidad, considerada como la descripcin del

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Haycocks: La Tabla de Mortalidad .. exhibe para una poblacin

Las tres definiciones son equivalentes si se toma en cuenta que, en

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Antes de ir a ms detalle con la tabla, se examinar primero una

Ahora consideremos un grupo de l0 recin nacidos, por ejemplo l0 =

Adems sea L(x) el nmero de sobrevivientes de la cohorte a la edad (x) y

Donde lj es un indicador sobre la sobrevivencia del individuo j, es decir:

Dado que E[ lj ] = s(x),

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Representemos E[ L(x) ] por lx ; o sea, el nmero esperado de los l0 recin

Adems bajo el supuesto de que los indicadores lj son mutuamente

Ya que un recin nacido tiene una probabilidad s(x)-s(x+n) de morir entre

Cuando n=1 omitimos el prefijo sobre nDx y ndx.

De (3.3.1) se tiene que:

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Ejemplo de una tabla de mortalidad

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

nos representa cada una de las edades en la tabla.

nos representa el nmero de personas que estn con vida a la

denota el nmero de personas que fallecen entre las edades x y

nos representa la probabilidad de que una persona de edad x no

representa la probabilidad de que una persona de edad x llegue

De lo anterior podemos observar:

Act. Eric Vctor Guerrero Pia

Relaciones entre Columnas

Relaciones entre Columnas

Tambin podemos observar que :

(10 000 000)*(0.00708) = 70 800

( 9 929 200)*(0.00176) = 17 475