Distribuii de probabilitate

Bazele Econometriei

Funcia de repartiie pentru variabile aleatoare

continue. Densitatea de probabilitate (1)
Definiie:
Definiie:

Propoziie:

Bazele Econometriei

Funcia de repartiie pentru variabile aleatoare

continue. Densitatea de probabilitate (2)
Definiie:

Definiie:

Bazele Econometriei

Valorile medii i dispersia unei variabile

aleatoare continue
Definiie:

Definiie:

Proprietile mediei i dispersiei din cazul discret rmn valabile i n cazul

variabilelor aleatoare continue.

Bazele Econometriei

Funcia caracteristic. Funcia generatoare de

momente (1)
Definiie:

Propoziie:
Definiie:

Bazele Econometriei

Funcia caracteristic. Funcia generatoare de

momente (2)
Demonstraie:

Bazele Econometriei

Funcia caracteristic. Funcia generatoare de

momente (3)
Definiie:

MX(t)=

Dac X admite momente iniiale de orice ordin, atunci funcia generatoare de

momente (eng. Moment Generating Function - MGF) admite derivate de orice
ordin n punctul zero i:

Bazele Econometriei

Distribuii continue clasice:

Distribuia uniform (1)
Definiie:

Observaie:

Bazele Econometriei

Distribuii continue clasice:

Distribuia uniform (2)

Bazele Econometriei

Distribuii continue clasice:

Distribuia GAMMA (1)

Definiie:

Bazele Econometriei

10

Distribuii continue clasice:

Distribuia GAMMA (2)

Observaii:
Suma a n variabile aleatoare independente distribuite

Produsul dintre o variabil aleatoare distribuit

aleatoare distribuit

Bazele Econometriei

este distribuit tot

i o constant c este tot o variabil

11

Distribuii continue clasice:

Distribuia Exponenial (1)
Definiie:

Densitatea gamma cu parametrii =1 i =.

Bazele Econometriei

12

Distribuii continue clasice:

Distribuia Exponenial (2)

Bazele Econometriei

13

Distribuii continue clasice:

Distribuia Hi-ptrat (1)
Definiie: Spunem c variabila aleatoare X urmeaz o distribuie hi-ptrat cu parametrul v care
este un numr ntreg i pozitiv (notm ) dac X are densitatea f dat de:
Densitatea gamma cu parametrii =v/2 i =2.

Observaii:
Parametrul v se mai numete numrul de grade de libertate.
Suma a n variabile aleatoare independente distribuite hi-ptrat cu v1, v2, ..., vk grade de
libertateeste distribuit tot hi-ptrat cu un numr de grade de libertate egal cu
Produsul dintre o variabil aleatoare distribuit hi-ptrat cu v grade de libertate i o constant
c>0 este o variabil aleatoare distribuit Gamma(v/2,2a) .
Bazele Econometriei

14

Distribuii continue clasice:

Distribuia Hi-ptrat (2)
cuantile

Bazele Econometriei

15

Distribuii continue clasice:

Distribuia Beta (1)
Definiie: Spunem c variabila aleatoare X urmeaz o distribuie beta cu parametrii i > 0
dac X are densitatea f dat de:

reprezint funcia Beta, care poate fi

unde:

evaluat cu ajutorul funciei Gamma.

Observaii:
Distribuia beta fiind foarte versatil poate fi utilizat pentru modelarea oricror experimente
ale cror rezultate poate lua orice valori n intervalul [0,1].

Bazele Econometriei

16

Distribuii continue clasice:

Distribuia Beta (2)

Bazele Econometriei

17

Distribuii continue clasice:

Distribuia Normal univariat (1)
Definiie: Spunem c variabila aleatoare X urmeaz o distribuie normal cu parametrii i
> 0 dac X are densitatea f dat de:

sunt chiar momentul de ordinul 1 (media) i, respectiv, deviaia standard (se

demonstreaz imediat pornind de la proprietile funciei generatoare de momente).

Observaii:

Bazele Econometriei

18

Densitatea de probabilitate:

Functia de repartiie:

Bazele Econometriei

19

Distribuii continue clasice:

Distribuia Normal univariat (3)
Coeficienii de asimetrie i aplatizare:

Orice distribuie normal poate fi transformat n distribuia standard normal (care

este tabelat):

Propoziie:

Bazele Econometriei

20

Distribuii continue clasice:

Distribuia Normal univariat (4)
Distribuia normal este simetric:

Teorem: Dac X este o variabil aleatoare distribuit standard normal, atunci

variabila aleatoare X2 este distribuit hi-ptrat cu un grad de libertate (pentru
demonstraie vezi Mittelhammer, pg. 206)

Teorem: Dac X1, X2, ..., Xn sunt variabile aleatoare distribuite standard normal,
atunci este distribuit hi-ptrat cu un grad de libertate (pentru demonstraie vezi
Mittelhammer, pg. 206)

Bazele Econometriei

21

Distribuii continue clasice:

Distribuia t-Student (1)
Definiia 1:

(1)

Definiia 1

Bazele Econometriei

22

Distribuii continue clasice:

Distribuia t-Student (2)

Bazele Econometriei

23

Distribuii continue clasice:

Distribuia t-Student (3)
Teorema 1:

Teorema 2:

Observaie: raportul ntre o variabil aleatoare distribuit normal, de medie 0 i o variabil

aleatoare distribuit hi-ptrat cu n grade de libertate este distribuit t-Student cu n grade de
libertate.
Bazele Econometriei

24

Distribuii continue clasice:

Distribuia t-Student (4)
nr. grade de libertate

Observaii: media unei variabile aleatoare distribuit t-Student este 0 pentru un nr. de grade
de libertate mai mare ca 1 (altfel nu este definit) iar coeficientul de asimetrie este 0 pentru
pentru un nr. de grade de libertate mai mare ca 3 (altfel nu este definit).

Bazele Econometriei

25

Teorema Limit Central (TLC)

Bazele Econometriei

26