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(notes de cours)
Jean-Paul Chehab
Universite de Picardie Jules Vernes
LAMFA CNRS 6140
version du 6 mai 2009
Contents
1 Motivations
2 formules de quadrature
2.1 Expression generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Resultat de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
2
3
3
5
6
7
8
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4 Acc
el
eration par Romberg
5 Introduction `
a la quadrature de Gauss
5.1 Formulation du probl`eme . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Le resultat general avec les polynomes orthogonaux .
5.2.1 Les polyn
omes orthogonaux . . . . . . . . . .
5.2.2 Le resultat principal . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9
9
9
9
11
12
Motivations
Partons dun exemple pratique. La constante a une signification geometrique, elle correspond `
a la surface du disque unite, surface que lon peut approcher par une integrale.
On peut donc calculer numeriquement en approchant une integrale. Laire du disque
est egale `
a 4 fois celle du quart de disque inclus dans le premier quadrant, cest `a dire
{x2 + y 2 1, 0 x 1, 0 y 1}. Cette surface est donc lintegrale
1p
1 x2 dx
I=4
0
N
X
r
1
i=1
i1 1
N N
Cette formule etait connue des mathematiciens japonais au 17 i`eme si`ecle vers 1670, [2].
formules de quadrature
2.1
Expression g
en
erale
f (x)dx
I(f ) =
a
par le nombre
Q(f ) =
n
X
f (xi )i
i=1
o`
u les xi sont des points de [a, b] et i des reels donnes. Une telle formule est appelee
formule de quadrature. Nous sommes amenes `a nous poser les questions suivantes
Comment construire de telles formules en pratique ?
comment definir et mesurer la precision de telles formules ?
Quand la convergence a-t-elle lieu ? Quelle peut-etre lexpression de lerreur ?
2.2
R
esultat de convergence
o`
u les xi
i. M > 0/n,
n
X
(n)
|wi | M
i=1
ii. p, polyn
ome,
Z
n+
p(x)dx
lim Qn (f ) = I(f ) =
a
n+
Preuve. Soit > 0. Dapr`es le theor`eme de Weierstrass, il existe q, polynome, tel que
max |f (x) q(x)| <
x[a,b]
On peut ecrire
Z b
Z b
f (x)dx Qn (f ) =
f (x)dx + Qn (q f ) + I(q) Qn (q)
a
Ainsi
Z
Z b
Z b
n
n
b
X
X
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
f
(x)dx
Q
(f
)
|f
(x)
q(x)|dx
+
|w
|.|f
(x
)
q(x
)|
+
q(x)dx
w
q(x
)
n
i
i
i
i
i
a
a
a
i=1
i=1
3
3.1
pn (x)dx =
a
n
X
f (xi )wi
i=1
avec
Z
wi =
li (x)dx
a
o`
u li (x) est le i-i`eme polyn
ome de Lagrange associe aux points (xi )n+1
i=1 .
Preuve. Il suffit de partir de lecriture de pn dans la base de Lagrange relative aux xi .
Nous avons
n
X
pn (x) =
f (xi )li (x)
i=1
do`
u le resultat.
On retrouve ainsi la forme generale des formules de quadrature.
Quelques exemples
n=0
Q(f ) = (b a)f (x1 ), Formule des rectangles
n = 1 , x1 = a, x2 = b,
Q(f ) =
ba
(f (a) + f (b)) , Formule des trap`ezes
2
b
n = 2, x1 = a, x2 = a +
2 , x3 = b,
ba
a+b
Q(f ) =
f (a) + 4f (
) + f (b) , Formule de Simpson
6
2
De mani`ere generale voici une liste de formules de qudrature lorsque les points dintegration
(ou dinterpolation) sont reguli`erement espaces
Definissons `
a present ce que lon enetend par ordre de precision due formule de quadrature
D
efinition 4 On dit quune formule de quadrature est dordre m si m est le plu sgrand
entier tel que la formule soit exacte sur m , autrement dit tel que
I(p) = Q(p), p m
32
12
32
19
75
50
50
75
19
41
216
27
272
27
216
3.2
41
Num
Erreur
Nom
h3 f (2) ()
12
Trap`ezes
h5 f (4) ()
90
Simpson
3h5 f (4) ()
80
3/8
90
8h7 f (6) ()
945
Milne
288
275h7 f (6) ()
11096
Milne
840
9h9 f (8) ()
1400
Weddle
Formules composites
Elles consistent decouper lintervalle dintegration en sous-intervalles sur lesquels une formule de quadrature (de type interpolation par exemple) est appliquee. Ces formules reposent
sur la relation de Chasles. Plus precisement, donnons-nous n + 1 points x0 = a < x1 <
< xn = b. Nous avons
Z
I(f ) =
f (x)dx =
n1
X Z xi+1
En approchant
obtenons
R xi+1
xi
i=0
f (x)dx
xi
n1
X
Qi (f ).
i=0
On retrouve ainsi les somme de Riemann. En effet, si lon approche f sur [xi , xi+1 ] par sa
valeur en i [xi , xi+1 ], nous obtiendrons
Qi (f ) ' (xi+1 xi )f (i )
et donc
I(f ) =
n1
X
(xi+1 xi )f (i ).
i=0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.4
0.6
0.6
0.8
0.8
1
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.2
1.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
Figure 1: Formules composites pour la methode des rectangles `a gauche, `a droite et pour
le point milieu
3.3
Estimations derreurs
Parfois cette estimation nest pas assez precise, et il est utile de chercher `a exprimer sous
une forme degalite lerreur dintegration. On cherchera plus precisement des formules du
type
Z b
Z b
pn (x)dx
f (x)dx = hp+1 Kf (p) (), avec [a, b].
a
Cela permettra, comme on le verra dans la suite, dinspirer de nouvelles methodes de quadrature. Le degre dinterpolation et la regularite de la fonction sont les deux principales donnees
pour obtenir de telles formules. Examinons
R b ce qui se passe sur un exemple tr`es simple. Soit
f L-lipschitizenne sur [a, b]. Approchons a f (x)dx par une formule des rectangles composite
:
n
X
Q(f ) =
(xi+1 xi )f (i ).
i=1
Alors
n Z xi+1
n Z xi+1 Z xi+1
X
X
|Q(f ) I(f )| =
(f (x) f (i ))dx
L|x i |dx
xi
xi
xi
i=1
i=1
n
X
((xi+1 xi )) Li ((xi+1 xi ))
i=1
n
X
i=1
CE resultat ne peut etre ameliore si f est plus reguli`ere : lerreur est donc limitee par le
degre du polyn
ome dinterpolation.
3.3.1
Simplement
Pour etablir, le resultat, il suffit de montrer que F sannule dans [a, b]. La fonction f est
continue sur [a, b], elle atteint donc ses bormes. Il existe donc xm et xM tels que
f (xm ) = min f (x) f (x) f (xM ) = max f (x)
x[a,b]
x[a,b]
Il en decoule que
F (xm ) 0 et f (xM ) 0.
Le theor`eme des valeurs intermediaires sapplique ici et nous pouvons conclure `a lexistence
dun reel de [a, b] tel que F () = 0. En appliquant ce resultat `a la formule des rectangles,
nous obtenons, avec g(x) = 1
Z b
E(f ) = (b a)f ()
f (x)dx = (b a)(f () f ()).
a
Si f est derivable sur [a, b], le theor`eme des accroissements finis nous assure de lexistence
de ]a, b[ tel que
E(f ) = (b a)2 f 0 ().
Les formules derreur que nous allons obtenir ne sont quune generalisation.
7
3.3.2
Noyau de Peano
Le noyau de Peano permet de representer lerreur de quadrature sous forme integrale. Nous
admettrons le resultat suivant
Th
eor`
eme 6 Soit
R(p) = Q(f ) I(f ).
On suppose que R(p) = 0 pour tous les polyn
omes de n . Alors, pour toute fonction
f C n+1 ([a, b]),
Z b
R(f ) =
f (n+1) (t)K(t)dt
a
o
u K(t) est le noyau de Peano avec
1
K(t) = Rx ([(x t)n+ ]), (x t)n+ =
n!
(x t)n
0
si x t,
sinon.
Acc
el
eration par Romberg
A(h) A(h)
= a0 + b2 h2 + +
1
Am,0 = A( m h), m = 0, , n
poser
Am,k+1 =
8
Introduction `
a la quadrature de Gauss
5.1
Formulation du probl`
eme
Dans les methodes de quadrature de type interpolation, les points dintegration etaient fixes
au prealable. Les formules produites sont de lordre du nombre de ces points. En revenant
`a lexpression generale des formules de quadrature, une question naturelle est : peut-on
determiner les points xi et les poids wi de sorte `a ce que la formule soit dordre maximal ?
Formulee mathematiquement cette question devient
Trouver xi , wi , i = 1, , n + 1 tels que
Z
n
X
p(xi )wi = p(x)w(x)dx
i=1
pour tout p dans m avec m maximum. Ici w(x) est une fonction positive, integrable, dite
fonction poids. Sans faire davantage de calculs, on voit immediatement quayant 2(n + 1)
inconnues, il faut au moins 2(n + 1) equations pour esperer atteindre lordre 2n + 1. Peut-on
alors choisir xi et wi pour que lodre atteitn soit maximum, cest `a dire 2n + 1 ?
5.2
5.2.1
Le r
esultat g
en
eral avec les polyn
omes orthogonaux
Les polyn
omes orthogonaux
f wdx
a
o`
u w(x) est une fonction poids jouissant des proprietes suivantes
w(x) 0 est mesurable sur [a, ]
Z b
tous les moments k =
xk wdx existent et sont finis.
a
P wdx = 0 P = 0
a
On cherche `
a approcher I(f ) sous la forme
)=
I(f
n
X
f (xi )wi
i=1
o`
u les xi et les wi sont `
a determiner de sorte `a ce que cette formule soit dordre le plus eleve
possible, i;e, exacte pour les polyn
omes de degre le plus grand possible. Nous allons voir que
9
1
(xpi , pi
iv. i+1 =
, i+1 =
(pi , pi )
(pi , pi )
(pi1 , pi1 )
si i = 0
sinon
(xpi , pi )
(pi , pi )
Dautre part,
(pi+1 , pi1 ) = 0 = (xpi1 , pi ) + ci 1(pi1 , pi1 ) ci1 =
(xpi1 , pi )
(pi , pi )
i=1
or ceci est impossible car la fonction integree ne change pas de signe dans [a, b], il en decoule
que ` = n.
10
Th
eor`
eme 9 La matrice de Vandermonde
p0 (t1 )
..
A= .
pn1 (t1 )
p0 (tn )
..
.
pn1 (tn )
n1
X
ci pi (x)
i=0
Le r
esultat principal
On peut `
a present enoncer le resultat principal
Th
eor`
eme 10 Soient x1 , , xn les racines du polyn
ome pn , w1 , , wn les racines du
syst`eme dequations
n
X
(p0 , p0 )
si k = 0
ci pi (xk )wi =
0 si k = 0, 1, 2, , n 1
i=1
Alors wi > 0 et
Z b
n
X
a
pwdx =
ci pi (xk )wi pour tout p 2n1 . Les wi sont appeles poids
a
i=1
b Inversement, si wi , xi sont tels que la formule soit exacte pou tout polyn
ome de 2n1 ,
alors ce sont les nombres definis par le syst`eme
c Il nest pas possible de trouver des xi , wi tels que la formule soit exacte sur 2n .
Preuve.
A present, nous allons etablir un lien entre polynomes orthogonaux et matrices tridiagonales, ce lien permettra de calculer de mani`ere interessante les xi , wi .
Soit la suite de matrice tridiagonale
1
2
Jj =
2
2 3
.. ..
..
.
.
.
n1 n1 n
n
n
Th
eor`
eme 11 Les racines xi du n-i`eme polynome ortogonal sont les valeurs propres de la
matrice.
Preuve. Nous avons en effet pj (x) = det(Jj xI) car il satisfait la relation de recurrence
`a trois termes.
11
5.2.3
Exemples
References
[1] J.-L. Chabert, E. Barbin, M. Guillemot, A. Michel-Pajus, J. Borowczyk, A. Djebbar,
J.-C. Martzloff, Hisoire dalgorithmes, du caillou a
` la puce, Belin, Paris, 1993.
[2] J.-P. Delahaye, Le fascinant nombre , Pour la Science, Belin, Paris, 1997.
[3] Hairer, Cours danalyse numerique, universite de Gen`eve
[4] A. Magnus, Analyse numerique, cours UCL, Louvain la Neuve.
[5] A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Methodes numeriques pour le calcul scientifique,
Springer Paris, 2000.
[6] M. Schatzman, Analyse numerique pour la licence, InterEdition, 1993.
[7] J. Stoer, R. Burlisch,Introduction to Numerical Analysis, text in Applied Mathematics,
12, Springer, 3rd Edition 2002
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