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PPGEP
CAPTULO 10
REGRESSO LINEAR
MLTIPLA
PPGEP
UFRGS
Y = 0 + 1 X 1 + 2 X 2 + ... + k X k + (1)
O problema ento estimar o valor dos coeficientes i a partir
de um conjunto de dados do tipo:
PPGEP/UFRGS
Y
y1
y2
.
.
.
yn
X1
x11
x21
.
.
.
xn1
X2
x12
x22
.
.
.
xn2
...
...
...
.
.
.
...
Xk
x1k
x2k
.
.
.
xnk
PPGEP
0, = 0 + 1 x1 + ... + k xk
enquanto que os demais coeficientes 1,...,k ficam inalterados. O
que est sendo feito simplesmente eliminar o valor mdio das
variveis regressoras.
PPGEP
L = y j b0 + b1 x1 j + ... + bk xkj
)]2
(2)
(3)
3
[ (
PPGEP/UFRGS
))]2
(4)
Notao Matricial
PPGEP
PPGEP
0,
1 ( x11 x1 ) ... ( xk 1 xk )
Y1
1
.
.
.
.
.
.
; = . ; = .
Y = . ; X = .
.
.
.
.
.
.
.
.
1 ( x1n x1 ) ... ( xkn xk )
Yn
n
k
PPGEP
Exemplos
Exemplo 10.1: (ver Montgomery (1984)) Um distribuidor de
cerveja est analisando seu sistema de distribuio.
Especificamente ele est interessado em prever o tempo
requerido para atender um ponto de venda. O engenheiro
industrial acredita que os dois fatores mais importantes so o
nmero de caixas de cerveja fornecidas e a distncia do depsito
ao posto de venda. Os dados coletados aparecem a seguir:
(6)
PPGEP
PPGEP/UFRGS
b = ( X ' X )1 X ' Y
X1: No de caixas
10
15
10
20
25
18
12
14
16
22
24
17
13
30
24
X2: Distncia
30
25
40
18
22
31
26
34
29
37
20
25
27
23
33
Y: Tempo
24
27
29
31
25
33
26
28
31
39
33
30
25
42
40
24 1 - 8 2
27 1 - 3 - 3
29 1 - 8 12
31 1 2 - 10
25 1 7 - 6
33 1 0 3
26 1 - 6 - 2
28 = 1 - 4 6
31 1 - 2 1
39 1 4 9
33 1 6 - 8
30 1 - 1 - 3
25 1 - 5 - 1
42 1 12 - 5
5
40 1 6
1
2
3
4
5
6
0,
7
1 + 8
9
2
10
11
12
13
14
15
PPGEP/UFRGS
PPGEP
15
0
0
PPGEP
ou
Y$ = 2 ,315 + 0,8772 X1 + 0,4559 X 2
rj = Yj Y$j
11
0
0,002374
0,0009228
0,0009228
0,002183
0
PPGEP/UFRGS
0,06667
0
0
(X ' X )1 =
E o modelo de regresso :
PPGEP/UFRGS
463
X' Y = 345
63
PPGEP
10
Yj
Y$j
rj = Yj Y$j
24
27
29
31
25
33
26
28
31
39
38
30
25
42
40
24,76
26,87
29,32
28,06
34,27
32,23
24,69
30,09
29,57
38,48
32,48
28,62
26,02
39,11
38,41
-0,76
0,13
-0,32
2,94
-9,27
0,77
1,31
-2,09
1,43
0,52
0,52
1,38
-1,02
2,89
1,59
PPGEP/UFRGS
12
10
10
6
2
6
2
Re
Re
-2
-6
( )
-10
X2(Presso)
-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
PPGEP/UFRGS
Resduos x Y$
22
26
18
X1
99.9
99
95
80
50
20
5
1
0.1
( )
-10
24
27
30
33
26
30
34
38
42
Papel de Probabilidade
6
2
-2
-6
22
X2
10
Re
( )
-10
30
36
39
Valor predito de Y
42
( )
-10
-7
-4
-1
Resduos
14
18
13
Ganho %
32
36
57
46
65
57
48
68
14
<=
PPGEP/UFRGS
PPGEP
X3(Concent.)
-1
1
-1
-1
-1
1
1
1
15
10
-2
-6
<=
PPGEP
<=
PPGEP
Resduos x X2
<=
Resduos x X1
8
0
X' X =
0
0
0
8
0
0
0
0
8
0
0
0
= 8 I4 ;
0
8
409
45
X' Y =
85
9
b= =
b2 10,625
b3 1,125
PPGEP/UFRGS
16
PPGEP
E o modelo de regresso :
PPGEP
)2
(n k 1)
i,j = 0,...,k
j = 1,n
Cii C jj
18
PPGEP
(X' X)-1
.
.
.
=
.
.
.
.
.
.
Ck0 Ck1 ... Ckk
PPGEP/UFRGS
i = 0,...,k
Covar(bi,bj) = Cij S2
Usando a notao:
17
PPGEP/UFRGS
PPGEP
i,j = 0,...,k
19
.
.
.
rk 0 rk 1 ... 1
20
PPGEP
PPGEP
PPGEP/UFRGS
Exerccio 10.1
PPGEP/UFRGS
21
PPGEP
PPGEP
X1: EVA
4 6 6 8 8 4 4 6 6 8 8
X2: Paraf.
8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12
Y: Resist.
28,5
26, 33, 32, 35, 36, 36, 34, 37, 39, 42, 44,
4 0 1 3 7 6 2 9 9 6 2
PPGEP/UFRGS
Testes de Hiptese
Para construir os testes de hiptese relativos a regresso
mltipla, vamos supor que os resduos j sigam o modelo
normal com mdia 0 e varincia S2 .
10.1) A resistncia de uma cera depende da quantidade de EtilVinil-Acetato (EVA) e da quantidade de Parafina adicionados
cera. Ajuste um modelo do tipo Y = 0 + 1 X1 + 2 X2 aos dados
que aparecem a seguir:
22
23
2
b j N j ,bj
)
PPGEP/UFRGS
24
PPGEP
PPGEP
H0: j = 0
Usamos a distribuio de Student, calculando
H1: j 0
tj = bj / Sbj
Como sempre, a hiptese nula ser rejeitada se
t j > t / 2 , n k 1
PPGEP/UFRGS
PPGEP
(Yj Y )
= Yj Y$j
+ Yj Y
uma vez que pode ser demonstrado que o produto cruzado nulo.
PPGEP/UFRGS
PPGEP
26
PPGEP/UFRGS
25
27
SYY =
n
y 2j y j
j =1
j =1
n
SQR = SYY
SQReg =
bi Siy
i =1
bi Siy
i =1
Sky
PPGEP/UFRGS
28
PPGEP
PPGEP
SQReg
SYY
r2
O coeficiente
indica a percentagem da variabilidade total que
explicada pelo modelo de regresso.
Se r2 =1, todas as observaes estaro sobre o hiperplano
definido pelo modelo. Se r2 =0 , no h nenhuma relao entre a
varivel de resposta e as variveis regressoras.
PPGEP/UFRGS
PPGEP
0 ,06667
( X ' X ) 1 = 0
0
0
0,002374
0,0009228
PPGEP/UFRGS
PPGEP
30
Sb21
0
0,0009228
0,002183
29
1
0
0
1
0,405
r = 0
0 0,405
1
S2 =
31
Fonte
Modelo
Residual
Total
SQ
331,36
118,37
449,73
GDL
2
12
14
MQ
165,58
9,86
F
16,80
32
PPGEP
PPGEP
Exerccio 10.3
PPGEP/UFRGS
PPGEP
PPGEP
34
Y$0 = b0 + b1 X 10 + ... + bk X k 0
PPGEP/UFRGS
PPGEP/UFRGS
X0
Teste de significncia de b1 e b2 ;
33
Previso de Valores de Y
X 10
X
20
.
=
.
.
X k0
R j = Y j Y j S 2
onde Y j = b0 + b1 X 1 j + ... + bk X kj
PPGEP/UFRGS
36
PPGEP
PPGEP
PPGEP/UFRGS
PPGEP
R j Y j e R j X i
1,4
9,40
1,6
10,50
1,8
11,00
1 - 0,5 0,25
1 - 0,3 0,09
1 - 0,1 0,01
X=
0,1 0,01
1
1
0,3 0,09
0,5 0,25
1
PPGEP/UFRGS
Y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x12 + 4 x22 + 5 x1 x2 +
38
6 ,0
X ' X = 0 ,0
0 ,7
0,0
0,7
0,0
0,7
0,0 ;
0,1414
58 ,95
X' Y = 4 ,965
6 ,938
2
14,00
9 ,40
Y =
10 ,50
11,00
14 ,00
As matrizes XX e XY resultam:
PPGEP
1,2
7,90
PPGEP/UFRGS
37
Regresso polinomial
x
y
Regresso Polinomial
0
= 1
2
39
b = (X' X )
X' Y =
1,4286
4 ,965 = 7 ,08
ou
40
PPGEP
Esse mtodo geral pode ser usado para ajustar dados que tenham
um formato qualquer. No entanto, se os nveis das variveis
regressoras forem eqidistantes, ento o uso de polinmios
ortogonais simplifica bastante o esforo de clculo.
PPGEP
PPGEP/UFRGS
PPGEP
Exerccio 10.5
PPGEP/UFRGS
41
PPGEP
43
PPGEP/UFRGS
44
Exerccios:
PPGEP
PPGEP
Intervalo
Produtivi
dade
136
137
135
140
136
145
146
147
147
148
146
144
148
145
145
10
134
131
136
134
133
12
117
119
117
115
116
PPGEP/UFRGS
PPGEP
45
-3
,0013
Z
F(Z)
1,5
2,0
2,5
3,0
,9332 ,9772 ,9938 ,9987
47
Resistncia (MPa)
0%
5%
10%
15%
46