Ipoteze clasice asupra modelului

de regresie
APLICAIE

CUPRINS
e) Ipoteze clasice asupra modelului de regresie
e.1)- testarea liniaritatii modelului propus
e.2)- testarea ipotezei de homoscedasticitate
e.3)-testarea ipotezei de autocorelare a erorilor
e.4)- testarea ipotezei de normalitate a erorilor
f) Previziunea valorii variabilei Y in ipoteza modificarii
variabilelor factoriale

e.1) Testarea liniaritatii modelului propus

Din figura 1 (Corelaia dintre cifra de afaceri i

numrul de familii, respectiv suprafaa comercial)
rezulta ca legatura dintre variabila explicata si cele
explicative poate fi considerata liniara, iar modelul
propus respecta aceasta ipoteza.

e.2) Testarea ipotezei de homoscedasticitate

Testul White
Etape:
estimarea parametrilor modelului iniial i calculul valorilor estimate ale
variabilei reziduale, ei .
construirea unei regresii auxiliare:

ei2 0 1 x1i 2 x2i 3 x12i 4 x22i 5 x1i x2i ui

utilizarea testului Fisher-Snedecor clasic, bazat pe ipoteza nulitii
parametrilor, respectiv:

H0: 0 1 2 0
Dac: Fc F ;v1 ;v2 atunci ipoteza de homoscedasticitate se verific, cazul contrar
semnificnd prezena heteroscedasticitii erorilor.

Tabel 5. Variabile necesare aplicarii testului White

Nr.crt.

Residuals2

x1i

x2i

x1i2

x2i2

x1i*x2i

1114,19

70

21

4900

441

1470

76,87

35

26

1225

676

910

316,03

55

14

3025

196

770

1493,38

25

10

625

100

250

2055,16

28

12

784

144

336

0,07

43

20

1849

400

860

1456,93

15

225

25

75

27,78

33

28

1089

784

924

97,64

23

529

81

207

10

48,37

16

36

24

11

824,75

45

10

2025

100

450

20

Rezultatele aplicarii testului White

ANOVA
df
Regression
Residual
Total

SS
MS
F
Significance F
5 1584298 316859,6 0,496854091 0,770669787
7 4464122 637731,7
12 6048420

Avand in vedere ca Fcalc= F0,05;5;7 =3,972 este mai mic

decat Fcritic =0,497, iar Significance F este mai mare decat
pragul de semnificatie de 0,05 rezulta ca accept ipoteza
nula, modelul auxiliar nu este valid, iar ipoteza de
homoscedasticitate este verificata.

e.3) Testarea ipotezei de autocorelare a erorilorTestul Durbin Watson

Testul Durbin-Watson const n calcularea valorii:
n

e
t t 1
t 2

e
t
t 1

Aceast valoare empiric ,d, se compar cu dou valori teoretice, d1 i d2, preluate din
tabelul distribuiei Durbin-Watson n funcie de un prag de semnificaie , arbitrar ales, ( =
0,05 sau = 0,01), de numrul de variabile exogene (k) i de valorile observate n, n 15 .
0 d d1

d1 d d2

d2 d 4-d2

4-d2 d 4-d1

4-d1 d <4

Autocorelare

Indecizie

Erorile sunt

Indecizie

Autocorelare

pozitiv

negativ

independente

Tabel 6. Calcule necesare aplicarii testului DW

Nr.crt.

Residuals

Residuals2

-33,38

1114,19

8,77

76,87

-33,38

1776,37

17,78

316,03

8,77

81,18

38,64

1493,38

17,78

435,44

-45,33

2055,16

38,64

7052,32

0,26

0,07

-45,33

2079,24

-38,17

1456,93

0,26

1477,22

5,27

27,78

-38,17

1887,07

9,88

97,64

5,27

21,26

10

-6,96

48,37

9,88

283,47

11

28,72

824,75

-6,96

1272,61

12

15,61

243,83

28,72

171,70

13

-1,10

1,21

15,61

279,42

Total

6642,02

Residualsi-1 (Residuals-Residualsi-1)2

16817,30

Testul Durbin-Watson:
n

e
t t 1
t 2

e
t

16817

2,53
6642

t 1

d1 =0,861 i d2 = 1,562 preluate din tabelul distribuiei Durbin-Watson n funcie = 0,05

2 variabile exogene (k=2) i 13 valorile observate n 13 .
0 d d1

0-0,861

Autocorelare

d1 d d2

0,861-1,562

Indecizie

pozitiv

d2 d 4-d2

1,562-2,438

Erorile sunt

4-d2 d 4-d1

2,438-3,139

Indecizie

3,139-4

Autocorelare
negativ

independente

4-d1 d <4

e.4) Testarea ipotezei de normalitate a erorilor

Figura 2. Corelatia dintre y estimat si seria reziduurilor

50
40
30
20
10
0
-10

10

12

14

16

-20
-30
-40
-50

Se poate observa ca norul de puncte se incadreaza intre:

t ,n k se 2,228 27,85 62,05

e.4) Testarea ipotezei de normalitate a erorilorTestul Jarque Berra

S 2 K 32
JB n

24
6
(0,562) 2 (0,404) 2
13

6
24

0,772

Residuals
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count

1,64E-14
7,051193
5,270718
#N/A
25,42344
646,3512
-0,40381
-0,56158
83,97811
-45,3339
38,64426
2,13E-13
13

Pentru ca JB 0,772 02, 05; 2 5,99, ipoteza de normalitate

a erorilor este acceptata.

f. Previziunea valorii variabilei Y in ipoteza modificarii

variabilelor factoriale

y i 37,5023 1,4963x1i 4,2446 x2i

Daca x1prev=80 (sute familii), iar x2prev=40 (zeci
mp)

y i prev 37,5023 1,4963 80 4,2446 40

327(millei)