Sries chronologiques

Corrig des exercices

1. Bourse
Le tableau de calcul pour trouver lquation de la tendance
(droite des moindres carrs) est le suivant:
xi
1
2
3
4
5
x i

yi
135
143
140
154
152
yi

x i2
1
4
9
16
25
x i

xiyi
135
286
420
616
760
xiyi

T
135,8
140,3
144,8
149,3
153,8

x = 3 (17 mars)

y = 145 F
x i y i nxy
avec n = 5
x 2i nx 2
2217 5 3 145 45
a=
=
= 4, 5
10
55 5 3 2
a=

15 724 55 2217
Le cours de laction a tendance augmenter de 4,5 Francs par
jour. Lquation de la droite de tendance est:

T = ax + b
avec
T = 4, 5x + 131, 3

b = y - ax

On trace le graphe:
y
160
155
150
145
140
135
130
0

La prvision pour la date 6 sobtient en remplaant x par la

valeur 6 dans lquation de la tendance:
T(6) = 158 Francs

- 1-

2. Bidules
On trace dabord un graphique de la srie:

Zt

Ventes de bidules

500
450
400
350
300
250
200
0

10 11 12 13 14 15 16

La srie manifeste une tendance rgulire la hausse avec des

variations saisonnires assez marques. Une mthode de
dcomposition semble donc bien adapte pour son tude.
La tendance peut tre dtermine par la mthode des
moindres carrs. Il sagit alors de la droite qui passe le plus prs
possible de lensemble des points. Plus prcisment, si on appelle S
la somme des carrs des carts verticaux entre une droite
quelconque et les points, la tendance est la droite pour laquelle la
somme S est minimale.
Leffet saisonnier peut tre valu laide de coefficients qui
mesurent les carts entre les ventes et la tendance.
Il reste enfin leffet alatoire. Dans cette approche, il sagit
dun effet rsiduel: ce sont les irrgularits qui restent inexpliques
une fois analyses la tendance et les saisons.
Les alas peuvent tre rendus plus visibles en effaant les
variations saisonnires. Cest lintrt de la courbe C.V.S. (Corrige
des Variations Saisonnires).

- 2-

Les calculs principaux sont regroups dans un tableau :

Annes dates srie
t
zt

1 235
2 298
3 221
4 340
5 268
6 327
7 242
8 378
9 300
10 368
11 292
12 421
13 334
14 421
15 322
16 465
136 5232

Point moyen

a=

produits
t.zt

235
596
663
1360
1340
1962
1694
3024
2700
3680
3212
5052
4342
5894
4830
7440
48024

carrs
t^2

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
1496

Tendance rapports coef

CVS
T=at+b
saison
zt / T
zt /coef

249
259
270
280
290
301
311
322
332
343
353
364
374
384
395
405
5232

0,95
1,15
0,82
1,21
0,92
1,09
0,78
1,17
0,90
1,07
0,83
1,16
0,89
1,10
0,82
1,15
16,00

0,92
1,10
0,81
1,17
0,92
1,10
0,81
1,17
0,92
1,10
0,81
1,17
0,92
1,10
0,81
1,17

257
271
273
290
293
297
299
322
328
334
361
359
365
382
398
396

t 136
t = n = 16 = 8, 5

z = z t = 5232 = 327

n
16

tz t nt z 48024 16 8, 5 327 3552

=
=
= 10, 447
t 2 nt 2
1496 16 8, 52
340

Les ventes ont tendance augmenter de 10 ou 11 milliers de

bidules par trimestre. Lquation de la tendance scrit :

T = at + b
avec b = z at
T = 10, 447t + 238, 20
Le coefficient 238,5 (ordonne lorigine) correspondrait
des ventes fictives de 238 milliers de bidules au trimestre 0.
On dtermine ensuite les coefficients saisonniers en calculant les
moyennes des rapports entre les ventes et la tendance pour une
mme saison.

- 3-

annes
1
2
3
4

trimestre
trimestre
trimestre
trimestre

1
0,95
1,15
0,82
1,21

2
0,92
1,09
0,78
1,17

3
0,90
1,07
0,83
1,16

4
0,89
1,10
0,82
1,15

coefficients
saisonniers

0,92
1,10
0,81
1,17

Par rapport
la tendance

8%
10%
19%
17%

au
au
au
au

dessous
dessus
dessous
dessus

Les prvisions pour lanne 5 sobtiennent en prolongeant la

tendance et en appliquant chaque trimestre le coefficient
saisonnier adquat:
anne
5

dates
17
18
19
20

Tendance
416
426
437
447

coef
0,92
1,10
0,81
1,17

Prvisions
381
470
354
525

La srie C.V.S. se calcule en divisant les ventes de bidules par

le coefficient saisonnier du trimestre correspondant. On obtient
ainsi le niveau de ventes fictif qui aurait t atteint en labsence
deffet saisonnier. Cette srie fait bien ressortir les alas qui taient
masqus par leffet saisonnier.
Finalement, on peut tracer les diffrentes courbes sur un
mme graphique:
Zt
550
500
450

Zt
Tendance
CVS

400

Srie4
Prvisions

350
300
250
200
0

10

- 4-

15

20

3. Un homme de lettres
Lvolution de la masse du courrier reu par le chanteur est la
suivante:

Courrier

lettres
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

10 11 12 13 14 15 16 t r i m

Pour une srie saisonnire, il faut lisser sur une anne entire avec
un nombre impair de points:

Mt =

0, 5z t 2 + z t1 + z t + z t+1 + 0, 5z t+ 2
4

3 t 14

Les calculs principaux sont regroups dans un tableau:

trimestres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

lettres
1000
1500
1400
800
1200
1800
1700
1200
1500
2000
1800
1300
1400
1800
1600
1100

moy mob
xxx
xxx
1200
1263
1338
1425
1513
1575
1613
1638
1638
1600
1550
1500
xxx
xxx

rapports
xxx
xxx
1,17
0,63
0,90
1,26
1,12
0,76
0,93
1,22
1,10
0,81
0,90
1,20
xxx
xxx

- 5-

coef
0,91
1,23
1,13
0,74
0,91
1,23
1,13
0,74
0,91
1,23
1,13
0,74
0,91
1,23
1,13
0,74

CVS
1099
1221
1239
1087
1318
1466
1504
1630
1648
1628
1593
1766
1538
1466
1416
1495

Les coefficients saisonniers sont les moyennes des rapports

entre le nombre de lettres reues et la tendance pour chaque
saison:
annes
1
2
3
4

1
xxx
xxx
1,17
0,63

trimestre
trimestre
trimestre
trimestre

2
0,90
1,26
1,12
0,76

3
0,93
1,22
1,10
0,81

coefficients
saisonnier
0,91
1,23
1,13
0,74

4
0,90
1,20
xxx
xxx

Les coefficients saisonniers sinterprtent par rapport la

tendance:
- au 1 trimestre: 9% de moins en moyenne,
- au 2 trimestre: 23% de plus,
- au 3 trimestre: 13% de plus,
- au 4 trimestre: 26% de moins.
Enfin la courbe CVS (Corrige des Variations Saisonnires)
sobtient en divisant le volume trimestriel de courrier par le
coefficient saisonnier:

lettres
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800

courrier

600

Moy mob

400

CVS

200
0
0

10 11 12 13 14 15 16 t r i m

Deux points retiennent lattention en scartant sensiblement de la

tendance: ils correspondent au courrier reu aux trimestres 4 et
12. Un spcialiste pourrait sans doute rattacher ces perturbations
des vnements marquants dans la carrire du chanteur...

- 6-

4. Lissages
La srie des tempratures du mois de fvrier nest pas
saisonnire. Pour ltudier, on peut faire appel au lissage par
moyennes mobiles ou au lissage exponentiel. Les calculs se prtent
particulirement bien lutilisation dun tableur (EXCEL):
dates
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Temp- Moy mob Moy mob Moy mob

ratures
3 pts
5 pts
1-2-1
10
14
8
4
12
6
2
-5
-1
-8
-6
-2
-8
-10
-9
-5
-7
-2
0
5
4
3
6
10
7
5
9
6

xxx
10,7
8,7
8,0
7,3
6,7
1,0
-1,3
-4,7
-5,0
-5,3
-5,3
-6,7
-9,0
-8,0
-7,0
-4,7
-3,0
1,0
3,0
4,0
4,3
6,3
7,7
7,3
7,0
6,7
xxx

xxx
xxx
9,6
8,8
6,4
3,8
2,8
-1,2
-3,6
-4,4
-5,0
-6,8
-7,0
-6,8
-7,8
-6,6
-4,6
-1,8
0,0
2,0
3,6
5,6
6,0
6,2
7,4
7,4
xxx
xxx

xxx
11,5
8,5
7,0
8,5
6,5
1,3
-2,3
-3,8
-5,8
-5,5
-4,5
-7,0
-9,3
-8,3
-6,5
-5,3
-2,8
0,8
3,5
4,0
4,0
6,3
8,3
7,3
6,5
7,3
xxx

exp
0,3

exp
0,5

exp
0,8

10,0
11,2
10,2
8,4
9,5
8,4
6,5
3,0
1,8
-1,1
-2,6
-2,4
-4,1
-5,9
-6,8
-6,3
-6,5
-5,1
-3,6
-1,0
0,5
1,2
2,7
4,9
5,5
5,4
6,4
6,3

10,0
12,0
10,0
7,0
9,5
7,8
4,9
-0,1
-0,5
-4,3
-5,1
-3,6
-5,8
-7,9
-8,4
-6,7
-6,9
-4,4
-2,2
1,4
2,7
2,8
4,4
7,2
7,1
6,1
7,5
6,8

10,0
13,2
9,0
5,0
10,6
6,9
3,0
-3,4
-1,5
-6,7
-6,1
-2,8
-7,0
-9,4
-9,1
-5,8
-6,8
-3,0
-0,6
3,9
4,0
3,2
5,4
9,1
7,4
5,5
8,3
6,5

Pour les moyennes mobiles, les formules utilises sont les

suivantes:

z t1 + z t + z t+1
3
z + z t1 + z t + z t+1 + z t +2
M t = t 2
5
z + 2z t + z t+1
N t = t 1
4
Lt =

- 7-

2 t 27
3 t 26

2 t 27

Zt
15

Moyennes

mobiles

10

0
0

14

21

-5

28

tempratures
Moy mob 3 pts
Moy mob 5 pts

-10

Moy mob 1-2-1

On peut classer les courbes dans lordre suivant, de la plus

agite la plus lisse:
zt
Nt
Lt
Mt

:
:
:
:

srie brute,
moyennes mobiles sur 3 points avec les poids 1-2-1,
moyennes mobiles sur 3 points,
moyennes mobiles sur 5 points.

On peut aussi essayer le lissage exponentiel avec diffrentes

valeurs de la constante de lissage .

E t = z t + (1 )E t 1

0 1

2 t 28

Pour dmarrer la rcurrence, il faut choisir une premire

valeur, par exemple E1=z1. De toutes faons, linfluence de ce choix
sattnue assez vite en progressant dans la srie.
On constate facilement que les courbes sont dautant plus
lisses que la constante de lissage est plus faible.

- 8-

Zt
15

Lissage exponentiel
10

0
0

14

21

28

tempratures

-5

exp 0,3
exp 0,5
exp 0,8

-10

Avec une constante forte (proche de 1, par exemple 0,8), la

courbe est proche de la srie brute. La srie brute correspond un
lissage limite avec =1.
On peut vrifier que la constante de lissage dfinit une sorte
de mmoire du processus:
- avec a=0,8 la mmoire est faible. La srie lisse suit trs
rapidement les changements de direction.
- avec a=0,3 la mmoire est forte. La srie lisse suit avec
beaucoup de retard les changements de tendance comme si
elle gardait plus longtemps en mmoire les valeurs anciennes.
La valeur lisse Et sert galement de prvision lhorizon 1
(prvision faite la date t pour la date t+1):

z t (1) = E t
Ce type de modle (lissage exponentiel simple) ne convient
qu des sries stationnaires, cest--dire avec une tendance long
terme horizontale. Dans le cas dune srie non stationnaire, la srie
lisse serait constamment en retard sur la srie tudie.
Il existe des modles plus sophistiqus (lissages multiples) qui
permettent de rattraper ce retard...

- 9-