Charles Ponzi

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Pour les articles homonymes, voir Ponzi (homonymie).
Charles Ponzi
Escroc

Ponzi pris en photo vers 1920.

Information

Nom de naissance

Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo

Ponzi

Naissance

3 mars 1882
Lugo (Italie)

Dcs

18 janvier 1949 ( 66 ans)

Rio de Janeiro (Brsil)

Patrie

Italie
Escroquerie

Affaires

Systme de Ponzi

Pays

tats-Unis

Charles Ponzi (n le 3 mars 1882 Lugo, dans la province de Ravenne, en milie-Romagne,

en Italie et mort le 18 janvier 1949 Rio de Janeiro, au Brsil) est un escroc italien,
concepteur d'un mode d'escroquerie labor sur une chane d'emprunt.
Cette technique d'escroquerie, punie depuis longtemps comme dlit, maintenant appele
chane de Ponzi (ou pyramide de Ponzi ) repose sur un systme relativement simple :
les intrts verss aux pargnants sont prlevs sur les sommes places par les souscripteurs
suivants. Pour que les recettes continuent couvrir les engagements, il faut une croissance des
souscriptions. Ds que celle-ci se ralentit, la cessation de paiement fait dcouvrir le systme
de cavalerie.

Sommaire

1 Biographie
o 1.1 L'arrive Boston
o

1.2 L'installation Montral

1.3 La grande fraude de 1919

1.4 La fin

2 Voir aussi
o

2.1 Bibliographie

2.2 Rfrences

3 Liens externes

Biographie
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi est n Lugo en 1882 dans une famille
originaire de Parme. Il aurait travaill comme postier avant d'tudier quatre ans l'universit
de Rome La Sapienza .

L'arrive Boston
Ponzi arrive Boston le 15 novembre 1903 bord du S.S. Vancouver. Selon ses propos un
journaliste du The New York Times, il navait que 2,50 $ en poche, ayant perdu toutes ses
conomies au jeu pendant la traverse. Notons que beaucoup de dtails de la vie de Ponzi
proviennent de ses dclarations, ce qui les rend sujets caution, compte tenu de son sens de
laffabulation. Boston, il occupe plusieurs emplois, dont celui de garon dans un restaurant
do il sera congdi au motif de vol.

L'installation Montral
Il apprend quun de ses compatriotes, Luigi Zarossi, sest install Montral et y a prospr
grce au commerce de cigares. Charles Ponzi quitte Boston pour Montral en juillet 1907
avec un dollar en poche. Zarossi a toujours sa boutique de cigares, rue Saint-Jacques; il a
galement mis sur pied une institution financire, la Banca Zarossi qui vise encaisser les
conomies des immigrants italiens. Pour attirer les dposants, Zarossi offre 6 % dintrt,
alors que les autres banques noffrent que 2 %. Ponzi y obtient un emploi en se faisant passer
pour Charles Bianchi, un parent de la riche famille Bianchi (famille totalement fictive) en
Italie. Il entre comme caissier avant dy assumer des fonctions plus importantes. Il constate
rapidement que Zarossi ne peut offrir un taux aussi lev quen puisant mme largent des
nouveaux dposants, et que si tous les dposants rclamaient leur argent, ce serait la faillite.
Quand en 1908, les dposants commencent avoir des doutes, Zarossi senfuit au Mexique
avec la caisse, laissant femme et enfants Montral.
Bien que Ponzi ait pu jouer un rle dans la fraude de Zarossi, aucune accusation ne sera
porte contre lui et cest la modique somme de 423,58 $ qui lui vaudra la prison : il se
prsente un jour chez un ancien client de Zarossi, Canadian Warehousing, subtilise un
chquier et se fait lui-mme un chque de 423,58 $ en contrefaisant la signature du directeur
de lagence, Damien Fournier. Dmasqu, il est condamn trois ans dincarcration la
prison de St-Vincent-de-Paul. Aprs vingt mois, il est relch, mais dans les mois qui suivent,
il est nouveau arrt pour avoir tent de faire entrer illgalement des ouvriers italiens aux
tats-Unis. Il purgera une peine de deux ans dans une prison dAtlanta.

La grande fraude de 1919

2

 sa sortie de prison, Ponzi retourne Boston o il organise alors la grande fraude qui porte
son nom, le systme de Ponzi, un systme pyramidal dont lenvergure dpassera largement
celle de la Banca Zarossi. Il promettait linvestisseur un intrt de 50 % en 45 jours et de
100 % en 90 jours. Les profits taient censs provenir d'une spculation sur les International
postal reply coupons (coupon-rponse international). La rapidit de la croissance de la bulle
ainsi produite naura dgale que la dconfiture des investisseurs lorsque celle-ci clatera en
aot 1920. Environ 40 000 personnes avaient investi 15 millions de dollars, dont seulement un
tiers leur fut redistribu1.
Dnonc dans le Boston Post, sous le coup de plusieurs investigations fdrales et de l'tat, il
se rend aux autorits le 12 aot 1920. Dans le procs fdral qui s'ensuit, Ponzi plaide
coupable et sera condamn 5 ans de prison. Libr aprs 3 ans et demi, il devra alors faire
face des charges au niveau de l'tat du Massachusetts2.
Le procs va jusqu'en cour suprme des tats-Unis et il est nouveau condamn pour une
autre partie de la mme affaire une peine de 7 9 ans de prison. Entre temps il se rend en
Floride o il reprend ses arnaques et est condamn un an de prison en 19263.

La fin
Quand il est libr en 1934, le gouvernement donne lordre de l'expulser en Italie o il
organise plusieurs arnaques, sans grand succs. Benito Mussolini lui offre un poste la
section financire du gouvernement, mais son comportement sans scrupule le force fuir vers
le Brsil non sans avoir subtilis un montant non divulgu au Trsor italien. Pour le reste de sa
vie, il vit dexpdients, faisant loccasion de la traduction. Il publie galement dans les
annes 1930 son autobiographie : The Rise of Mr Ponzi. Aprs plusieurs accidents de sant
qui le laissrent pratiquement aveugle, il meurt, compltement ruin dans un hpital public de
Rio de Janeiro, le 18 janvier 1949.
Sur les autres projets Wikimedia :
Charles Ponzi, sur Wikimedia Commons
Charles Ponzi, sur Wikidata

Bibliographie
Notices d'autorit : Fichier d'autorit international virtuel International Standard Name
Identifier Bibliothque du Congrs Gemeinsame Normdatei WorldCat
Charles Ponzi, The Rise of Mr Ponzi (Texte dans le domaine public), 1936 (lire en ligne)
John Kalbfleisch, Ponzi scheme: the Montreal link., Montral, The Gazette, 5 juillet 2009
(en) Donald Dunn, Ponzi: The Incredible True Story of the King of Financial Cons (Library
of Larceny) (Paperback), New York, Broadway, 2004, 1e d. (ISBN 978-0-7679-1499-4,
LCCN 2004266761)

Zuckoff, Mitchell. Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend. Random House:
New York, 2005. (ISBN 1-4000-6039-7)
The History Channel. "In Search of History: Mr Ponzi and His Scheme". February 9, 2000.
(AAE-42325, ISBN 0767016726)
(en) Robert Sobel, The Great Bull Market: Wall Street in the 1920's, New York, Norton,
1968
David Lescot, Le Systme de Ponzi, Acte Sud, 2012, (ISBN 978-2-330-00184-1)

Rfrences
Prsentation du Ponzi scheme par l'US [archive] Securities and Exchange Commission
1. (en) CNN Money : What Madoff could learn from Ponzi [archive]
2. (en) The Florida Times-Union [archive]

Systme de Ponzi
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Un systme de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste rmunrer les
investissements des clients essentiellement par les fonds procurs par les nouveaux entrants.
Si l'escroquerie n'est pas dcouverte, elle apparat au grand jour au moment o elle s'croule,
c'est--dire quand les sommes procures par les nouveaux entrants ne suffisent plus couvrir
les rmunrations des clients1. Elle tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu clbre
aprs avoir mis en place une opration base sur ce principe Boston dans les annes 1920.

Sommaire

1 Descriptif
o 1.1 Modle mathmatique
o

1.2 Mise en situation

2 Historique

3 Cas clbres

4 Dans la fiction

5 Notes et rfrences

5.1 Notes

5.2 Rfrences

6 Voir aussi
o

6.1 Articles connexes

6.2 Liens externes

Descriptif
Modle mathmatique
Le mathmaticien Marc Artzrouni modlise les systmes de Ponzi en utilisant des quations
diffrentielles linaires du premier ordre2.
Soit un fond avec un dpt initial

au temps

, un flux de capitaux entrant de

, un taux de rendement promis et un taux de rendement effectif . Si

alors le
fonds est lgal et possde un taux de profit de
. Si par contre
, alors le fonds
promet plus d'argent qu'il ne peut en obtenir. Dans ce cas, est appel le taux de Ponzi.

Il faut aussi modliser les retraits faits par les investisseurs. Pour ce faire, nous dfinissons un
taux de retrait constant , appliqu tout temps sur le capital accumul promis. Le retrait
au temps vaut donc

. Il faut aussi ajouter les retraits des investisseurs qui

sont arrivs entre le temps et le temps , savoir ceux qui ont investi

au temps . Le

retrait pour ces investisseurs est donc de

. En intgrant ces retraits
entre et et en ajoutant les retraits des investisseurs initiaux, nous obtenons:

Si

est la valeur du fonds au temps , alors

l'intrt nominal
retraits

est obtenu en ajoutant

, le flux de capitaux entrant

et en soustrayant les

. Nous obtenons donc

, ce qui conduit l'quation

diffrentielle linaire

Mise en situation
Imaginons que quelqu'un propose un investissement 100 % d'intrts : vous lui donnez
10 euros, il vous en rend 20 en utilisant l'argent dpos par les clients suivants (il lui suffit
d'ailleurs de proposer un rendement double des rendements connus du march pour s'attirer de
la clientle et pour durer). Le systme est viable tant que la clientle afflue, attire en masse
par les promesses financires (et d'autant plus tentantes que les premiers investisseurs sont
satisfaits et font une formidable publicit au placement). Les premiers clients, trop heureux de
ce placement mirifique, replacent leur argent eux aussi, s'ajoutant tous ceux qu'ils ont russi
convaincre.
Le phnomne fait alors boule de neige, entretenu tant que l'argent rentre et permet de payer
100 % les nouveaux investisseurs. L'organisateur prend une commission, bien comprhensible
lorsque l'on voit les promesses qu'il fait, et qu'il tient. Le systme peut durer tant que la
demande suit la croissance exponentielle impose par ce systme, les clients arrivant par 2, 4,
8, 16, 32, etc. Lorsque les nouveaux arrivants se font rares, la chane se coupe, la bulle clate :
tous les derniers investisseurs sont spolis. Les gagnants sont ceux qui ont quitt le navire
temps.

Historique

Photographie de Charles Ponzi en 1920

Charles Ponzi utilisa ce systme en 1919 Boston, ce qui fit de lui, personne anonyme, un
millionnaire en six mois. Les profits taient censs provenir d'une spculation sur les
International postal reply coupons (coupons-rponse internationaux), avec un rendement de
40 % en 90 jours. Environ 40 000 personnes investirent 15 millions de dollars, dont seulement
un tiers leur fut redistribu3.
L'Union postale universelle (UPU) qui regroupe les administrations postales du monde depuis
1878, avait rpondu la demande de l'mission d'un timbre-poste universel par la cration des
coupons-rponse internationaux le 1er octobre 1907. Un particulier achetait dans son pays un
Coupon-rponse international au prix de 0,28 Franc (ou son quivalent) et l'envoyait son
correspondant, partout dans le monde. Ce destinataire se rendait dans un quelconque bureau
de poste o, contre la remise de ce coupon, il recevait un ou plusieurs timbres-poste de son
pays, d'une valeur correspondant l'affranchissement d'une lettre en service international
(0,25 Franc ou son quivalent). La diffrence de 0,03 Franc servait couvrir les frais de
compensation entre les administrations postales, l'une ayant reu la totalit de l'argent du
coupon, l'autre ayant vendu un timbre-poste sans perception d'argent. Comme il y avait cette
poque une bonne stabilit de la parit de change des monnaies, le systme pouvait
fonctionner sans problme.
La sortie de la Premire Guerre mondiale et ses consquences financires dans l'conomie
mondiale ont totalement branl le systme par les dvaluations frquentes constates et
l'augmentation des tarifs postaux qui s'ensuivirent. Des administrations postales devenaient
dficitaires dans ces changes et durent prendre des mesures restrictives l'utilisation de ce
service.

Cas clbres
L'Affaire Hanau en France en 1928.

L'Affaire Stavisky en France en 1934.

L'homme d'affaires amricain Bernard Madoff, prsident-fondateur d'une socit

d'investissements et trs actif dans le NASD et le NASDAQ, a cr un systme de
Ponzi qui a fonctionn pendant 48 ans, de 1960 la crise financire de 20084. C'tait
un grant de hedge fund qui promettait des retours sur investissements relativement
levs, de l'ordre de 8 12 % par an. Ce qui sortait le plus de l'ordinaire avec les
performances qu'affichaient ses fonds tait l'absence de retours ngatifs sur de trs
longues priodes et une volatilit (l'quivalent du risque de l'investissement) trs
faible. Autre indice alarmant, la clture de chaque exercice, Madoff dclarait tre
liquide, c'est--dire dtenir tous ses avoirs en liquidits, et ainsi ne publia jamais de
relevs indiquant la quelconque possession de titres financiers. Enfin, les titres sur
lesquels il disait investir, notamment des options sur indices, n'taient pas assez
liquides pour absorber les volumes qu'un fonds de la taille de celui de Madoff
aurait engendrs. L'utilisation de modles mathmatiques financiers, des clients
rputs, des postes levs dans l'administration, l'assuraient d'un prestige important.
Lorsque de nombreux clients souhaitrent retirer leurs avoirs de sa socit
d'investissement lors de la crise financire de 2008, ils se rendirent compte que les
caisses taient vides et qu'ils avaient perdu tout leur argent. Avant son arrestation,
Bernard Madoff grait officiellement 17 milliards de dollars.

Fin fvrier 2009, Allen Stanford, un milliardaire texan fut suspect d'avoir mont une
escroquerie bancaire approchant les 9 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros). La
Stanford International Bank (SIB), l'un des tablissements au cur du dispositif, a t
nationalise le 24 fvrier 2009 par le gouvernement d'Antigua. L'opration, base en
partie sur un systme de Ponzi, aurait fait autour de 50 000 victimes.

Dans la fiction
Des escroqueries de ce type se retrouvent dans divers films et romans, par exemple :

Le roman Trans de Dashnor Kokonozi (Trad. fr. Terre brle. Ed. Non Lieu, 2013)
parle de la situation tragique de lAlbanie en 1997, suite a lcroulement de pyramides
financires, socits dinvestissement inspires du system de Ponzi. On estime que
80% des Albanais ont perdu leurs conomies. Le pays a frl la guerre civile.

L'intrigue de dpart du roman policier L'Odore della notte (2001 ; trad. fr. L'Odeur de
la nuit, 2003) du romancier italien Andrea Camilleri repose sur une escroquerie de
type Ponzi monte par le comptable Gargano et dont sont victimes des habitants de
Vigata o exerce le commissaire Salvo Montalbano5.

Le roman Little Dorrit de Charles Dickens mentionnait dj en 1857 une escroquerie

base sur ce principe.

Le film La Banquire, bien que non explicite, relate la mise en place d'un systme de
Ponzi.

Le film Revolver explique la mise en place d'un systme de Ponzi dans le milieu
mafieux de Las Vegas.

Dans le film Le Casse de Central Park, un homme d'affaires, Arthur Shaw, met en
place un systme de Ponzi afin de dtourner la pension de retraite de plusieurs de ses
employs New York.

Dans le film Madea's Witness protection,de Tyler Perry, Georges,est inform par
Walter que Lokhwise industries,dans laquelle il travaille comme directeur financier,a
mis sur pied un montage frauduleux qui a permis une vaste arnaque financire ,"une
pyramide de ponzi".

Dans le film Very Bad Cops, d'Adam McKay, les protagonistes mnent l'enqute sur
une fraude grande chelle fonde sur un systme de Ponzi. Le gnrique, en
particulier, voque Bernard Madoff et Charles Ponzi.

Le roman Park Avenue de Cristina Alger

Elles apparaissent galement dans de nombreux pisodes de sries tlvises.

Notes et rfrences
Notes
7

Rfrences
ponzi [archive] U.S. Securities and Exchange Commission

1.
2.

Marc Artzrouni, The mathematics of Ponzi schemes [archive]

Prsentation du Ponzi scheme par l'US [archive] Securities and Exchange Commission

3.

(en) personnel de rdaction, Ponzi squared , The Economist, 15 dcembre 2008 ( lire en
ligne [archive])

4.

Montalbano se fait expliquer ainsi le systme par son adjoint Augello : Mettons que tu me confies
un million pour le faire fructifier. Moi, au bout de six mois, je te donne deux cent mille lires d'intrt,
soit vingt pour cent. C'est un taux trs lev et le bruit se rpand. Arrive un autre ami toi qui me confie
son million. la fin du deuxime semestre, moi je te donne encore deux cent mille lires et autant ton
ami. ce point, je dcide de disparatre. Et je me suis gagn un million quatre-cent-mille lires. (trad.
Serge Quadruppani)

quation diffrentielle linaire

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Une quation diffrentielle linaire est un cas particulier d'quation diffrentielle pour
lequel on peut appliquer des procds de superposition de solutions, et exploiter des rsultats
d'algbre linaire. De nombreuses quations diffrentielles de la physique vrifient la
proprit de linarit.
Une quation diffrentielle linaire scalaire se prsente comme une relation entre une ou
plusieurs fonctions inconnues et leurs drives, de la forme

, sont des fonctions numriques continues.

Une quation diffrentielle linaire vectorielle aura le mme aspect, en remplaant les par
des applications linaires (ou souvent des matrices) fonctions de x et b par une fonction de x
valeurs vectorielles. Une telle quation sera parfois aussi appele systme diffrentiel
linaire.
L'ordre de l'quation diffrentielle correspond au degr maximal de diffrentiation auquel une
des fonctions inconnues y a t soumise, n dans l'exemple prcdent. Il existe des mthodes
gnrales de rsolution pour les quations diffrentielles linaires scalaires d'ordre 1
coefficients variables ou d'ordre n coefficients constants.

Sommaire

1 Gnralits sur l'quation diffrentielle linaire scalaire

o 1.1 quation homogne
o

1.2 quation non homogne

1.3 Cas de l'quation coefficients constants

2 quation diffrentielle linaire vectorielle

o

2.1 criture gnrale

2.2 Principe de superposition

2.3 criture matricielle

2.4 Forme rsolue

2.5 Rduction l'ordre 1

3 quation diffrentielle linaire d'ordre 1 sous forme rsolue

o

3.1 critures

3.2 Existence et unicit des solutions

4 Utilisations de l'exponentielle pour la rsolution systmatique

o

4.1 quation diffrentielle linaire scalaire d'ordre 1

4.2 quation diffrentielle linaire d'ordre 1, coefficients constants

4.3 Cas gnral : rsolvante

5 Mthode variationnelle ou des variations de constantes

6 Note et rfrence

7 Voir aussi

Gnralits sur l'quation diffrentielle linaire scalaire

Celle-ci s'crit, sous sa forme la plus gnrale :

quation homogne
Cette quation, appele aussi quation sans second membre, s'crit :

Si on dispose de n intgrales (i.e. : solutions) particulires linairement indpendantes :

en multipliant chaque quation respectivement par les constantes

10

, la fonction

qui dpend de n constantes arbitraires satisfait l'quation : c'est l'intgrale gnrale de celle-ci.

quation non homogne

Si, cette fonction dpendant de n constantes arbitraires, est ajoute une intgrale particulire
de l'quation complte, la somme des deux satisfait l'quation complte : c'est l'intgrale
gnrale de l'quation non homogne. Une autre mthode, celle de la variation des constantes,
fournit directement (lorsqu'elle est praticable) l'intgrale gnrale.

Cas de l'quation coefficients constants

L'quation s'crit alors :

En cherchant une solution de la forme

, on obtient l'quation caractristique :

Si les racines sont distinctes, cette quation fait apparatre les fonctions indpendantes
suffisantes pour dterminer toutes les solutions de l'quation homogne. Une racine relle
correspond une exponentielle tandis qu'une paire de racines complexes conjugues se traduit
par une exponentielle multiplie par une sinusode.
Dans le cas de l'quation complte, il ne reste plus qu' trouver une seule solution de celle-ci.
C'est particulirement simple dans le cas important d'un second membre sinusodal ou lorsque
celui-ci peut tre dcompos en sommes de sinusodes (voir Analyse spectrale). Pour d'autres
types de seconds membres, la transformation de Laplace fournit un certain nombre de
solutions.

quation diffrentielle linaire vectorielle

criture gnrale
Soient I intervalle rel et E espace vectoriel norm. Soient n + 1 fonctions a0, a1, an
continues sur I valeurs dans (E) et b une fonction continue sur I valeurs dans E.
L'quation

est appele quation diffrentielle linaire d'ordre n sur I.

Une solution de cette quation est une fonction y de classe Cn de I dans E telle que

Principe de superposition
11

L'quation homogne E0 associe l'quation Eb ci-dessus est :

Toute combinaison linaire de solutions, sur un sous-intervalle J de I, de l'quation homogne

E0, est elle aussi solution : l'espace S0 de ces solutions est un sous-espace vectoriel de l'espace
des fonctions dfinies sur J.
tant donne une solution y de Eb sur J, les autres sont les fonctions de la forme y + z avec z
solution arbitraire de E0 sur J : l'espace Sb de ces solutions est un espace affine de direction S0.

criture matricielle
Si E est de dimension finie d, en fixant une base de E, l'quation peut s'crire matriciellement.
Soient n + 1 fonctions
,
,,
continues sur I valeurs dans l'espace des matrices
carres Md() et B une fonction continue sur I valeurs dans d :

Forme rsolue[
Sur tout intervalle o
rsolue (en posant

est constamment inversible, l'quation se rcrit sous forme

et

):

Rduction l'ordre 1
Toute quation diffrentielle (linaire) peut tre vue comme une quation (linaire) d'ordre 1,
condition de modifier l'espace vectoriel en consquence.
On prend en effet comme nouvel espace vectoriel En, comme nouvelle fonction inconnue le
vecteur

L'quation quivalente vrifie par les composantes de Y est

qui est bien une quation diffrentielle d'ordre 1, et qui reste sous forme rsolue si l'quation
de dpart l'tait.
12

Par exemple, l'quation diffrentielle linaire d'ordre deux, rsolue et autonome

valeurs dans se transforme en quation du premier ordre valeurs dans 2 : la fonction

inconnue de la nouvelle quation diffrentielle est une fonction x v(x) = (y(x), z(x)) de
dans 2 et l'quation s'crit :

o g est l'endomorphisme de 2 dfini par g(y, z) = (z, y). Autrement dit :

Cest--dire que la drive de la fonction y est gale z et la drive de z est gale y, ce qui
signifie que la drive seconde de y est gale y. La nouvelle quation est bien quivalente
l'ancienne.

quation diffrentielle linaire d'ordre 1 sous

forme rsolue
L'quation d'ordre 1 sert de rfrence pour toute la thorie, puisque les quations d'ordre
suprieur peuvent s'y ramener. La forme rsolue, ou explicite, permet d'avoir de bons rsultats
thoriques d'existence et d'unicit.

critures
criture gnrale
D'aprs ce qui prcde, une quation diffrentielle linaire d'ordre 1 sous forme rsolue s'crit

criture matricielle
Si E est de dimension finie d, en fixant une base de E, l'quation peut s'crire matriciellement,
avec une fonction continue sur I valeurs dans l'espace des matrices carres Md() et B une
fonction continue sur I valeurs dans d. L'quation devient

criture en composantes
L'criture matricielle prend la forme d'un systme
13

Existence et unicit des solutions

Pour identifier compltement une solution de l'quation on peut imposer des conditions
initiales, c'est--dire la valeur y0 de y au point x0. On appelle problme de Cauchy l'ensemble
constitu par l'quation diffrentielle Eb et la condition initiale

Le thorme de Cauchy-Lipschitz permet d'affirmer que ce problme de Cauchy admet une

solution unique (tandis que les quations du premier ordre sous forme gnrale ay' + by = c
non rsolue ne bnficient pas de ce thorme). De plus, par rapport aux quations
diffrentielles gnrales, la particularit des quations linaires est que les fonctions solutions
sont dfinies sur I entier.
Autrement dit, si Sb dsigne l'espace des solutions sur I de l'quation Eb, l'application valeur
en x0 :

est bijective.
En particulier pour b = 0, c'est donc un isomorphisme d'espaces vectoriels et l'espace vectoriel
S0 est de mme dimension que E.
Si E est de dimension finie d, rsoudre l'quation homogne revient donc trouver d solutions
y1, ..., yd linairement indpendantes, qui formeront alors une base de S0. Une telle base est
appele systme fondamental de solutions. L'isomorphisme de Cauchy-Lipschitz a une
consquence surprenante : si en un point x, les vecteurs y1(x), , yd(x) sont indpendants,
alors en tout autre point x', les vecteurs y1(x'), ..., yd(x') le sont galement.
Pour tester si d solutions sont linairement indpendantes, il suffit donc de vrifier si d
vecteurs de E sont indpendants. On calcule donc un dterminant adapt : le wronskien.

14

Utilisations de l'exponentielle pour la rsolution

systmatique
L'quation diffrentielle la plus simple est y' = b, qui consiste en un calcul de primitive. Sous
certaines hypothses, il est possible de se ramener cette forme par changement de fonction.
La rsolution explicite des quations diffrentielles par des formules de quadrature, c'est-dire impliquant les fonctions usuelles et la primitivation, est cependant rarement possible.
Les deux cas particuliers qui suivent n'en ont que plus d'importance.

quation diffrentielle linaire scalaire d'ordre 1

Article dtaill : quation diffrentielle linaire d'ordre un.

On considre l'quation y' = ay + b dans le cas o E est le corps des rels ou des complexes.
Soit A une primitive de la fonction a. Alors le changement de fonction

permet de ramener l'quation diffrentielle un problme de calcul de primitive :

quation diffrentielle linaire d'ordre 1, coefficients constants

L'quation considre est cette fois l'quation vectorielle y' = ay + b, mais avec l'hypothse
que a est indpendant de x, d'o l'expression coefficients constants quand on considre le
systme associ. Le vecteur b, lui peut tre variable.
En faisant appel la notion d'exponentielle d'endomorphisme, le changement de fonction

permet de ramener, l encore, l'quation diffrentielle un problme de calcul de primitive

(En particulier dans le cas homogne, c'est--dire si b = 0, la solution gnrale est z =

constante donc y(x) = exa(y0).)
Pour rsoudre effectivement une telle quation, il est donc ncessaire, outre la primitivation,
de faire un calcul d'exponentielle d'endomorphisme, ce qui fait intervenir les techniques de
rduction.

Cas gnral : rsolvante[modifier | modifier le code]

15

Quand on revient l'quation vectorielle gnrale y' = ay + b, il est tentant de reprendre la

formule de changement de fonction (A dsignant une primitive de a)

puisqu'elle fonctionne dans le cas scalaire.

Malheureusement, la formule de drivation des exponentielles de matrices ne s'tend pas en
gnral ce cas-l. Le seul point sur lequel achoppe la dmonstration est la non-commutation
de A(x) et de A'(x), de sorte que si cette condition est ralise pour tout x, la mthode
fonctionne et on aboutit au mme rsultat que pour une quation scalaire. Mais cela ne
procure pas de mthode gnrale.
Il existe toutefois une solution formelle au problme : on note R(x, x0) la solution globale,
fournie par le thorme de Cauchy-Lipschitz, du problme de Cauchy valeurs dans (E) :

Autrement dit, la fonction de deux variables associe l'application continue a de I dans (E)
est l'application, appele rsolvante1 :

caractrise par :

Elle fournit de ce fait la solution globale de tout problme de Cauchy valeurs dans E de la
forme

par

Ceci est une autre caractrisation de R, dont il rsulte que

en particulier chaque R(x, y) est inversible et

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On peut d'ailleurs construire R directement sans faire appel au thorme de Cauchy-Lipschitz,

par une formule explicite bien que peu utile en pratique :

Dans le cas d'une quation coefficients constants, la rsolvante est simplement

[afficher]

Dtails d'une construction directe de la rsolvante

La rsolvante fournit non seulement les solutions de l'quation homogne y' = ay mais permet
encore de ramener l'quation gnrale y' = ay + b un calcul de primitive par changement de
fonction : en posant

on obtient en effet

et

Mthode variationnelle ou des variations de constantes

On considre un systme d'quations diffrentielles quelconque du type y' = f(x, y). On
considre une solution approche . On dfinit alors
. On rsout alors :

On obtient alors l'quation affine suivante:

La matrice
dpend de x et on utilise la mthode dcrite ci-dessus. La convergence
est quadratique et donc l'quation diffrentielle peut tre rsolue de manire exacte
gnralement en 3 4 itrations.

Note et rfrence
Jean-Pierre Demailly, Analyse numrique et quations diffrentielles [dtail des ditions], p. 210-211

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