Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MODELE ECONOMETRICE
1.1. Generaliti
Modelarea economic reprezint un proces de
cunoatere mijlocit a realitii cu ajutorul unui instrument cu
caracteristici speciale: modelul. Sistemul real supus studiului
este nlocuit prin modelul su, care este o reprezentare
simplificat a obiectului cercetat.
Modelul econometric este, de regul, o mulime de
relaii numerice care permite reprezentarea simplificat a
procesului economic supus studiului (uneori chiar a ntregii
economii). Modelele actuale comport adesea mai mult de
zece relaii (ecuaii). Validitatea unui model este testat prin
confruntarea rezultatelor obinute cu observaiile statistice.
Pentru a studia un fenomen economic se ncearc
reprezentarea lui prin comportamentul unei variabile. Aceast
variabil economic depinde, la rndul su de alte variabile
de care este legat prin relaii matematice.
De exemplu, dac se studiaz cererea (C) i oferta (O)
dintr-un anumit bun pe o pia, se tie c cererea i oferta
depind de preul (p) bunului respectiv. Putem scrie c
7
[1] O = g ( p)
C=O
Ct = Ot
[4] C i = aVi + b + i
i variind pe i pentru diferitele familii studiate, ne vom
asigura c relaia [4] este bine satisfcut. Se spune c
testm modelul. Dac rezultatul obinut este convenabil, se
va trece la estimarea parametrilor a i b. Apoi, definind o
regul de previziune se va putea determina consumul Ci
dac se cunoate venitul Vi.
1.3. Natura variabilelor care apar n model
a 2 = 0,6
b = 6
12
***
Rezumatul capitolului I
Pentru construcia i utilizarea unui model econometric,
se parcurg urmtoarele etape:
specificarea modelului (gsirea formulrii
matematice definitive a legturii dintre
variabilele care descriu fenomenul sau procesul
economic studiat);
estimarea parametrilor i testarea modelului cu
ajutorul statisticilor (seriilor de date observate)
deja cunoscute;
previziunea variabilei endogene.
1.7. Vocabular uzual
13
Var ( X ) = pi ( xi E ( X )) 2
i =1
variabila
aleatoare
P ( X = xi / Y = y j ) =
pij
p. j
condiionat
, p. j = pij
(X/Y=yj)
cu
repartia
pij
p. j
1
p. j
ij
xik
1
p. j
x p
i
ij
, M (Y / X = xi ) =
1
y j pij
pi . j
p
.
j
j
x R,
m R,
>0
1
2
exp(
x2
),
2
x R,
Dac
1
n
( )2
2
variabilele
n
2
1
x
x 2 exp( ),
2
x>0,
n N*
X i N (0,1),
aleatoare
i=1,2,...,n
sunt
2
independente, atunci variabila aleatoare Y = X i urmeaz legea
i =1
de repartiie H(n).
Repartiia Student cu n grade de libertate S(n) Variabila
aleatoare X urmeaz legea de repartiie Student cu n grade de
libertate dac densitatea ei de repartiie este:
f ( x) =
x2
1
1 +
n
n 1
n ,
2 2
n +1
2
18
, x R, n N *
n1 n21 1
n +n
x
1 2
n
n 2
1 + 1 x
f ( x) = 2
,
x>0, n1 , n 2 N *
n1 n2 n 2
,
2 2
Dac variabilele aleatoare X 1 H (n1 ) i X 2 H (n2 ) sunt
19
X1
n
X = 1 F (n1 , n 2 ) .
X2
n2