Int - Probas Elementaires

Prsentation
Ce polycopi rsulte de lassemblage spar de deux chapitres annexes du cours

dIntgration et Probabilits lmentaires (IPE Math306) 20052006. Il regroupe ce
quun tudiant de 3e anne devrait connatre sur lintgrale de Riemann pour suivre
un cours de probabilits qui contourne la construction de lintgrale de Lebesgue. Au
del de ce lectorat naturel, ce document peut aussi servir de mise au point pour des
tudiants prparant le CAPES, ou ayant entrepris ltude de la thorie de la mesure et
de lintgrale au sens de Lebesgue.
Lintgrale de Riemann est dfinie ici partir des sommes de Darboux. On ne prtend
pas donner une prsentation complte de lintgrale de Riemann. En particulier on ne
dit rien sur les sommes de Riemann ni sur les techniques de calcul dintgrales par
primitivation. Un troisime chapitre sur lintgrale multiple reste crire.
Villeneuve dAscq, octobre 2005
Charles Suquet
Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506
Chapitre 1
Intgrale de Riemann sur [a, b]
1.1
Construction
Soit [a, b] un intervalle ferm born de R. On appelle subdivision de [a, b] toute suite
finie du type = {x0 = a < x1 < < xn = b}. Pour une fonction borne f : [a, b] R,
( < a < b < +), on dfinit ses sommes de Darboux infrieure S (f ) et suprieure
S (f ) par
S (f ) :=
n
X
(xk xk1 )
k=1
inf
f,
S (f ) :=
[xk1 ,xk ]
n
X
(xk xk1 ) sup f.

[xk1 ,xk ]
k=1
Pour une illustration, voir les figures 1.1 et 1.2.

y
xk
xk+1
Fig. 1.1 S (f )
Chapitre 1. Intgrale de Riemann sur [a, b]

y
xk
xk+1
Fig. 1.2 S (f )
On dit que la subdivision 0 est un raffinement de si lensemble des valeurs de la suite
finie est inclus dans celui des valeurs de la suite 0 , ce que nous noterons avec un
lger abus 0 . Il est facile de vrifier que
0
S (f ) S0 (f ) et S (f ) S (f ).
Les figures 1.3 et 1.4 illustrent leffet de ladjonction la subdivision des figures 1.1
et 1.2 de deux nouveaux points.
Les intgrales de Riemann infrieure I (f ) et suprieure I (f ) sont dfinies par
I (f ) := sup S (f ),
I (f ) := inf S (f ),
le supremum et linfimum tant pris sur toutes les subdivisions de [a, b].
Pour 1 et 2 subdivisions de [a, b] on a clairement

S1 (f ) S1 2 (f ) S 1 2 (f ) S 2 (f ),
do S1 (f ) S 2 (f ). En prenant successivement le sup sur tous les 1 , puis linf sur
tous les 2 , on en dduit
I (f ) I (f ),
ingalit vrifie par toute fonction borne f : [a, b] R.
Dfinition 1.1. On dit que f borne [a, b] R est Riemann intgrable si avec les
notations ci-dessus, I (f ) = I (f ). Dans ce cas on dfinit son intgrale au sens de
Rb
Riemann note a f (x) dx par
Z b
f (x) dx := I (f ) = I (f ).
a
1.1. Construction
xk
xk+1
Fig. 1.3 Si 0 , S (f ) S0 (f )
xk
xk+1
Fig. 1.4 Si 0 , S (f ) S (f )

Rb
Il est commode de donner aussi une dfinition de a f (x) dx lorsque b < a. Cette
dfinition peut se justifier en reprenant toute ltude prcdente avec des subdivisions
de [b, a] par des suites finies dcroissantes 1 a = x0 > x1 > > xn1 > xn = b.
En conservant les mmes dfinitions de S (f ) et S (f ), le seul changement par rapport
aux subdivisions croissantes de [b, a] est que les (xk xk1 ) sont ngatifs ce qui implique
une inversion des ingalits entre S (f ) et S (f ), on a maintenant S (f ) S (f ).
Associons chaque subdivision dcroissante de [b, a], la subdivision retourne 0 =
{x00 , x01 , . . . , x0n } dfinie par x00 = xn , x01 = xn1 , . . . , x0n = x0 . Alors 0 est une subdivision
0
croissante de [b, a] et S (f ) = S (f ), S0 (f ) = S (f ). On en dduit immdiatement
que
0
I (f, a, b) := sup S (f ) = inf0 S (f ) =: I (f, b, a),
(1.1)
I (f, a, b) := inf S (f ) = sup S0 (f ) =: I (f, b, a),
(1.2)
les infima et suprema indexs par sentendant pour toute subdivision dcroissante de
a b et ceux indexs par 0 pour toute subdivision croissante de [b, a]. On dfinit alors
lintgrabilit de f de a b par la condition I (f, a, b) = I (f, a, b), dont on voit par
(1.1) et (1.2) quelle quivaut I (f, b, a) = I (f, b, a), cest--dire lintgrabilit de
Rb
f sur [b, a]. En dfinissant enfin a f (x) dx comme la valeur commune de I (f, a, b) et
Rb
Ra
I (f, a, b), on obtient a f (x) dx = b f (x) dx, cette dernire intgrale relevant de la
dfinition 1.1. Tout ceci lgitime la dfinition formelle suivante.
Dfinition 1.2. Si < b < a < +, on dit que f est Riemann intgrable de a b
si elle est Riemann intgrable sur [b, a] et on pose dans ce cas :
Z b
Z a
f (x) dx :=
f (x) dx.
(1.3)
a
Ra
Remarque 1.3 (variable dintgration). Dans lcriture b f (x) dx, la variable
dintgration x est muette , on peut la remplacer par nimporte quelle autre lettre
(sauf
Pn ici a, b ou f ). Cette variable joue le mme rle que lindice i de sommation dans
i=1 ui qui est lui aussi muet.
Remarque 1.4 (intgrale de Riemann et aire). Soit f une fonction positive et
Rb
Riemann intgrable sur [a, b]. On interprte classiquement a f (x) dx comme laire de
lhypographe de f entre a et b, i.e. de la rgion du plan dlimite par laxe des abscisses,
les droites verticales dquation x = a ou x = b et le graphe 2 de f , la courbe dquation
y = f (x), x [a, b]. Voici une justification informelle de cette affirmation, dont on
pourra se contenter en premire lecture. Reprenons la fonction f des figures 1.1 et 1.2.
Lhypographe H de f est reprsent figure 1.5. On peut se convaincre visuellement ,
1
Rappelons que pour tous rels a et b, [a, b] est dfini comme lensemble des x rels tels que a x b.
Ainsi pour b < a, [a, b] est lensemble vide. Cest pour cela que lon subdivise ici [b, a] et non [a, b]. De
mme on parlera dintgrale de f de a b mais pas dintgrale de f sur [a, b] quand b < a.
2
Do le nom hypographe , littralement ce qui est sous le graphe.
1.1. Construction
y
Fig. 1.5 Hypographe H de f entre a et b
cf. figure 1.1, que pour toute somme de Darboux infrieure laire des rectangles coloris
gale S (f ) est infrieure laire de lhypographe de f . De mme cf. figure 1.2, pour
toute somme de Darboux suprieure, laire des rectangles coloris gale S (f ) est
suprieure laire de lhypographe. Laire de H est donc un majorant de toute S et un
minorant de toute S . Do
I (f ) = sup S (f ) aire(H) inf S (f ) = I (f ).
Par Riemman intgrabilit de f , I (f ) = I (f ) =
Rb
a
f (x) dx, do aire(H) =
Rb
a
f (x) dx.
Pour les lecteurs exigeants que la remarque 1.4 laisserait insatisfaits, nous proposons
et dmontrons ci-dessous un nonc plus prcis. Pour cela, il convient dabord de sinterroger sur la dfinition mathmatique de laire de H. Dans le cadre de ce cours, nous avons
admis lexistence de la mesure de Lebesgue 2 sur R2 , dfinie comme lunique mesure
sur la tribu borlienne de R2 vrifiant (]x1 , x2 ]]y1 , y2 ]) = (x2 x1 )(y2 y1 ) pour tout
pav semi-ouvert ]x1 , x2 ]]y1 , y2 ] de R2 , voir lexemple A.12 p. 61. Cest cette mesure
de Lebesgue qui donne un sensRmathmatique prcis la notion daire. On se propose
b
donc de montrer que 2 (H) = a f (x) dx. Pour que cela ait un sens, encore faut-il que
H soit un borlien de R2 . Une condition suffisante pour que H soit un borlien de R2 est
que la fonction f soit borlienne, cest--dire mesurable (voir def. A.7 59) pour les tribus
borliennes de [a, b] et de R. La preuve de cette affirmation sort du programme de ce
cours3 . Signalons simplement que tous les exemples de fonctions Riemman intgrables
donns dans la suite de ce document fonctions monotones, continues, rgles sont
borliennes. Les seules proprits de 2 utilises dans ce qui suit sont la croissance et
ladditivit finie proprits vrifies par toute mesure, voir p. 57 et le fait que les
3
Voir le cours dIFP 2003-2004 chapitre 5.

frontires des pavs sont de 2 -mesure nulle4 , voir la proposition A.13 v).
Proposition 1.5. Soit f : [a, b] R une fonction positive et Riemann intgrable sur
[a, b]. On suppose de plus que son hypographe entre a et b
H := {(x, y) R2 ; a x b et 0 y f (x)}
est un borlien de R2 . Alors
(1.4)
f (x) dx,
2 (H) =
(1.5)
autrement dit lintgrale de f entre a et b est laire de lhypographe de f entre a et b.

Preuve. Soit = {x0 = a < x1 < < xn = b} une subdivision quelconque de [a, b].
Notons pour k = 1, . . . , n,
mk :=
inf
[xk1 ,xk ]
f,
Mk :=
sup f.
[xk1 ,xk ]
Dfinissons les rectangles R,k par

R,1 := [a, x1 ] [0, m1 ],
R,k :=]xk1 , xk ] [0, mk ] pour k = 2, . . . , n,
et notons R,k les rectangles obtenus en remplaant mk par Mk , k = 1, . . . , n. Posons

enfin
n
n
R := R,k , R := R,k .
k=1
k=1
Commenons par justifier la double inclusion

,
R H R .
(1.6)
Soit (x0 , y 0 ) un lment quelconque de la runion R . Il appartient donc un R,k0 do

xk0 1 x0 xk0 et 0 y 0 mk0 f (x0 ) car mk0 est linfimum de f sur [xk0 1 , xk0 ]. Le
couple (x0 , y 0 ) vrifie ainsi les ingalits a xk0 1 x xk0 b et 0 y 0 f (x), donc
appartient H. Ceci justifie la premire inclusion dans (1.6). Soit maintenant (x00 , y 00 ) un
lment quelconque de H, donc vrifiant a x00 b et 0 y 00 f (x00 ). La subdivision
induit la partition de [a, b] en les intervalles J1 := [a, x1 ], Jk :=]xk1 , xk ], k = 2, . . . , n.
Il existe donc un unique indice k 00 entre 1 et n tel que Jk00 contienne x00 . On a alors
0 y 00 f (x00 ) Mk00 car Mk00 est le supremum de f sur [xk00 1 , xk00 ]. Ainsi (x00 , y 00 )
00
appartient R,k , donc aussi R , ce qui justifie la deuxime inclusion dans (1.6).
Comme R , H et R sont des borliens de R2 , on deduit de (1.6) par croissance de
2 que
,
2 (R ) 2 (H) 2 (R ).
(1.7)
4
En ralit on a seulement besoin de savoir que si J est un segment vertical {a}[y1, y2 ], 2 (J) = 0 et
de mme pour un segment horizontal. Ceci se dmontre facilement en exercice en utilisant la croissance
de . Faites le !
1.2. Riemann intgrabilit

Calculons maintenant 2 (R ). Les R,k tant deux deux disjoints, on a par additivit
finie de 2 :
n
X
2 (R ) =
2 (R,k ).
(1.8)
k=1
Par la proposition A.13 v) ou par la note 4 p. 8, on a pour tout k = 1, . . . , n, 2 (R,k ) =

(xk xk1 )mk , do en reportant dans (1.8), 2 (R ) = S (f ). De mme il est clair que
2 (R ) = S (f ). On dduit alors de (1.7) que
,
S (f ) 2 (H) 2 (R ).
(1.9)
La premire ingalit dans (1.9) nous dit que le rel 2 (H) qui ne dpend pas de majore
toutes les sommes de Darboux infrieures S (f ). Il majore donc aussi leur supremum
I (f ). Par la deuxime ingalit, 2 (H) minore toutes les S (f ), donc minore aussi leur
infimum I (f ). Nous obtenons ainsi lencadrement
I (f ) 2 (H) I (f ).
Comme f est Riemann intgrable, I (f ) = I (f ), donc 2 (H) = I (f ) = I (f ) =
Rb
f (x) dx.
a
Remarque 1.6. La mesure 2 tant invariante par la symtrie (x, y) 7 (x, y) cf.
prop. A.13 ii), on obtient immdiatement une version de la proposition 1.5 pour une
fonction g ngative sur [a, b] en remplaant H par
H 0 := {(x, y) R2 ; a x b et g(x) y 0}.
En effet en posant f = g, il vient
0
2 (H ) = 2 (H) =
1.2
|g(x)| dx.
f (x) dx =
(1.10)
Riemann intgrabilit
Dans cette section nous examinons la Riemann intgrabilit de certaines familles de

fonctions. Les deux plus importantes en pratique sont celle des fonctions monotones
et celle des fonctions continues. On gnralise la Riemann intgrabilit des fonctions
continues au cas des fonctions bornes continues sur [a, b] sauf en un nombre fini de
points, comme celle de la figure 1.1. Enfin nous tablissons que toute limite uniforme
sur [a, b] dune suite de fonctions Riemann intgrables sur [a, b] est encore Riemann
intgrable. Ceci nous donne notamment la Riemann intgrabilit de toutes les fonction
rgles, i.e. limites uniformes de fonctions en escalier. Les fonctions en escaliers sont
les plus simples de toutes les fonctions Riemann intgrables et cest par elles que nous
commenons cette tude.
Dfinition 1.7 (fonction en escalier). Une application f : [a, b] R est appele
fonction en escalier sur [a, b], sil existe une subdivision 0 = {t0 = a < t1 < < tj =
b} telle que f soit constante sur chaque intervalle ouvert ]ti1 , ti [, i = 1, . . . , j.

Il est clair que 0 nest pas unique, en particulier pour tout raffinement 00 de 0 ,
f est constante sur chacun des intervalles ouverts ayant pour extrmits deux points
conscutifs de 00 . Il y a donc une infinit de subdivisions telles que f en escalier
soit constante sur chacun des intervalles ouverts de (i.e. les intervalles ayant pour
extrmits deux points conscutifs de ). Nous appelerons subdivision associe f en
escalier, toute subdivision telle que f soit constante sur chacun des intervalles ouverts
de . La moins fine des subdivisions associes f en escalier est constitue des points
a et b et des points de discontinuit de f dans ]a, b[.
Proposition 1.8 (intgrabilit dune fonction en escalier). Soit f une fonction
en escalier sur [a, b] et 0 = {t0 = a < t1 < < tj = b} une subdivision associe f ,
la valeur constante de f sur ]ti1 , ti [ tant note ci . Alors f est Riemann intgrable sur
[a, b] et on a
Z b
j
X
(ti ti1 )ci .
(1.11)
f (x) dx =
a
i=1
Rb
Remarquons que comme a f (x) dx ne dpend, lorsquelle existe, que de f , (1.11)
implique que si 1 = {s0 = a < s1 < < sl = b} est une autre subdivision associe
f et en notant dk la valeur constante de f sur ]sk1 , sk [, k = 1, . . . , l, on a
j
X
(ti ti1 )ci =
i=1
l
X
(sk sk1 )dk .
k=1
Preuve. Dabord, f est borne puisque f ([a, b]) = {c1 , . . . , cj } {f (t0 ), . . . , f (tj )} qui
est fini (de cardinal au plus 2j + 1) donc born dans R. Pour chaque vrifiant
0<<
1
min (ti ti1 ),
2 1ij
(1.12)
notons la subdivision construite en adjoignant 0 les points t0 + , t1 , t1 + , t2

, t2 + , . . . , tj1 + , tj . Notons en outre
m0i :=
inf
|ti x|
m := inf f (x),
M := sup f (x),
x[a,b]
x[a,b]
f (x) = min(ci , ci+1 , f (ti )),
Mi0 := sup f (x) = max(ci , ci+1 , f (ti )),

|ti x|
avec ladaptation vidente pour i = j. On a bien sr Mi0 M et m0i m pour tout i.

Avec ces notations on a
S
(f ) =
j
X
(ti ti1 2)ci +
M00
Mj0
i=1
j
+ 2
j1
X
Mi0
i=1
(ti ti1 )ci + 2j(M m).
(1.13)
i=1
10

De mme avec les m0i la place de Mi0 on obtient
S (f )
j
X
(ti ti1 )ci 2j(M m).
(1.14)
i=1
Soit > 0 quelconque, en choisissant = () vrifiant la fois (1.12) et 2j(M m) < ,

on dispose ainsi par (1.13) et (1.14) dune subdivision () telle que
j
X
(ti ti1 )ci < S() S
()
j
X
<
i=1
(ti ti1 )ci + .
i=1
On en dduit pour tout > 0 lencadrement :

j
X
(ti ti1 )ci < I (f ) I (f ) <
j
X
(ti ti1 )ci + ,
i=1
i=1
puis en faisant tendre vers 0 que
I (f ) = I (f ) =
j
X
(ti ti1 )ci ,
i=1
ce qui tablit lintgrabilit de f et (1.11).

Proposition 1.9 (intgrabilit dune fonction monotone). Si f : [a, b] R est
monotone sur [a, b], elle est Riemann intgrable sur [a, b].
Preuve. Supposons pour fixer les ides que f est dcroissante, ladaptation de ce qui suit
au cas f croissante tant immdiate. Alors f est borne puisque pour tout x [a, b],
f (b) f (x) f (a). Pour = {x0 = a < x1 < < xn = b} subdivision quelconque
de [a, b], notons mk et Mk les bornes infrieure et suprieure de f sur [xk1 , xk ] et
remarquons que par dcroissance de f , mk = f (xk ) et Mk = f (xk1 ). On a alors
0 S (f ) S (f ) =
=
n
X
k=1
n
X
(xk xk1 )(Mk mk )

(xk xk1 ) f (xk1 ) f (xk )
k=1
max (xk xk1 )
1kn
n
X

f (xk1 ) f (xk )
k=1

max (xk xk1 ) f (a) f (b) .
1kn
Soit > 0 quelconque. En choisissant une subdivision de pas au plus , i.e. telle que
max1kn (xk xk1 ) , on a

0 S (f ) S (f ) f (a) f (b) .

On en dduit que I (f ) I (f ) f (a) f (b) , puis comme est quelconque que
I (f ) I (f ) = 0. La fonction f est donc Riemann intgrable.
11

Proposition 1.10 (intgrabilit dune fonction continue). Si f : [a, b] R est
continue, elle est Riemann intgrable sur [a, b]. De plus si F est une primitive de f sur
[a, b],
Z b
f (x) dx = F (b) F (a).
(1.15)
a
Preuve. Sur le compact [a, b], la fonction f est borne et uniformment continue :
> 0,
x, x0 [a, b],
> 0,
|x x0 | < |f (x) f (x0 )| < .
Pour chaque > 0, on peut trouver une subdivision = {x0 = a < x1 < < xn = b}
(dpendant de ) telle que pour k = 1, . . . , n, xk xk1 < . Comme les bornes infrieure
mk et suprieure Mk de f sur le compact [xk1 , xk ] sont atteintes, on a pour tout k
0 Mk mk < . On a alors
0 S (f ) S (f ) =
n
X
(xk xk1 )(Mk mk )
k=1
n
X
(xk xk1 ) = (b a).
k=1
En raison de lencadrement S (f ) I (f ) I (f ) S (f ), nous avons ainsi tabli que

> 0,
0 I (f ) I (f ) (b a).
Comme I (f ) I (f ) ne dpend pas de , on en dduit que I (f ) I (f ) = 0, do la

Riemann intgrabilit de f sur [a, b].
Rappelons que F est une primitive de f sur [a, b] si elle est drivable en tout point
de [a, b] ( droite en a et gauche en b) et pour tout x [a, b], F 0 (x) = f (x). Soit
= {x0 = a < x1 < < xn = b} une subdivision quelconque de [a, b]. Par le thorme
des accroissements finis5 , il existe dans chaque ]xk1 , xk [ un ck tel que F (xk )F (xk1 ) =
(xk xk1 )F 0 (ck ) = (xk xk1 )f (ck ). En crivant
F (b) F (a) =
n
X
k=1
n
X
(xk xk1 )f (ck )
F (xk ) F (xk1 ) =
k=1
et en encadrant f (ck ) entre les bornes infrieure et suprieure de f sur [xk1 , xk ], on en

dduit
S (f ) F (b) F (a) S (f ).
Cet encadrement est valide pour toute subdivision et F (b) F (a) ne dpend pas de
. Par consquent
I (f ) F (b) F (a) I (f )
et comme nous savons dj que f est Riemann intgrable on en dduit F (b) F (a) =
I (f ) = I (f ), ce qui tablit (1.15).
5
Appel aussi formule des accroissements finis : si f est continue sur [a, b] et drivable sur ]a, b[, il
existe c ]a, b[ tel que f (b) f (a) = f 0 (c)(b a).
12

La preuve de (1.15) stend immdiatement au cas o F est drivable sur ]a, b[,
continue droite en a et gauche en b et F 0 = f sur ]a, b[. Dautre part on peut utiliser
lintgrale de Riemann pour montrer que toute fonction continue sur [a, b] admet des
primitives sur [a, b].
Proposition 1.11. Toute fonction f : [a, b] R, borne sur [a, b] et continue sur [a, b],
sauf en un nombre fini de points est Riemann intgrable sur [a, b].
Preuve. Nous nous contenterons de le montrer dans le cas o f prsente un seul point de
discontinuit c ]a, b[, la gnralisation ne cotant quun alourdissement de notations.
Ladaptation de ce qui suit au cas c = a ou c = b est aussi immdiate.
Fixons > 0 arbitraire et soit > 0 assez petit pour que [c , c + ] ]a, b[ et
dont le choix en fonction de sera prcis ultrieurement. Soit une subdivision de
[a, b] ayant comme points conscutifs c et c + (i. e. xk0 = c et xk0 +1 = c +
pour un certain indice k0 ). Cette subdivision peut se construire comme runion dune
subdivision quelconque 1 de [a, c ] et dune subdivision quelconque 2 de [c + , b].
Comme f est continue sur [a, c ] et [c + , b], elle est Riemann intgrable sur chacun
de ces deux segments (prop. 1.10), ce qui nous autorise choisir 1 et 2 telles que
0 S 1 (f ) S1 (f ) ,
3
0 S 2 (f ) S2 (f ) .
3
(1.16)
Notons m et M , m et M les bornes infrieure et suprieure de f sur respectivement

[a, b] et [c, c+]. On a clairement m m M M , do 2(M m ) 2(M m),
de sorte quen choisissant
,
<
6(M m)
on ait
2(M m ) < .
3
(1.17)
Avec le choix de opr ci-dessus, nous avons

S (f ) = S 1 (f ) + 2M + S 2 (f )
S (f ) = S1 (f ) + 2m + S2 (f ),
do compte-tenu de (1.16) et (1.17),
0 S (f ) S (f ) S 1 (f ) S1 (f ) + 2(M m ) + S 2 (f ) S2 (f ) < .
On en dduit que 0 I (f ) I (f ) < , puis par arbitrarit de que I (f ) = I (f ), i.e.
que f est Riemann intgrable sur [a, b].
Nous allons maintenant tablir que la Riemann intgrabilit se conserve par convergence uniforme sur [a, b]. Le lemme suivant nous sera utile.
13

Lemme 1.12. Soit E une partie quelconque de R. On suppose que chaque fonction fn
est dfinie et borne sur E et que la suite (fn )n1 converge vers f uniformment sur E.
Alors f est borne sur E et
mn (E) := inf fn (x) inf f (x) =: m(E),
xE
n+
xE
Mn (E) := sup fn (x) sup f (x) =: M (E).

xE
n+
xE
Plus prcisment, si pour tout n n , on a pour tout x E, |fn (x) f (x)| < , alors
n n ,
|mn (E) m(E)|
et
|Mn (E) M (E)| .
(1.18)
Preuve. La convergence uniforme de (fn ) vers f sur E, scrit

> 0, n N, n n , x E,
|fn (x) f (x)| < .
(1.19)
En rcrivant cette ingalit sous la forme fn (x) < f (x) < fn (x) + on en dduit :
n n , x E,
mn (E) < f (x) < Mn (E) + ,
puis en prenant linfimum et le supremum en x E dans cette double ingalit6 :

n n ,
mn (E) m(E) et M (E) Mn (E) + .
(1.20)
En choisisssant un n particulier, par exemple n = n , on en dduit que f est borne sur

E ( < mn (E) m(E) M (E) Mn (E) + < +).
En rcrivant lingalit (1.19) sous la forme f (x) < fn (x) < f (x) + , on obtient
de la mme faon :
n n ,
m(E) mn (E) et Mn (E) M (E) + .
(1.21)
En regroupant (1.20) et (1.21), on voit ainsi que pour tout n n ,

m(E) mn (E) m(E) + et M (E) Mn (E) M (E) + ,
ce qui nous donne (1.18) et donc les convergences de mn (E) et Mn (E) vers respectivement m(E) et M (E) puisque > 0 est ici arbitraire.
Proposition 1.13. Si f est limite uniforme sur [a, b] dune suite (fn )n1 de fonctions
Riemann intgrables sur [a, b], alors f est elle-mme Riemann intgrable sur [a, b].
Preuve. Dabord, f est borne sur [a, b] comme limite uniforme dune suite de fonctions
bornes (lemme 1.12 avec E = [a, b]). On peut donc bien dfinir les sommes de Darboux
S (f ) et S (f ) pour toute subdivision de [a, b].
Notons quil y a une difficult supplmentaire dans cette dmonstration par rapport
aux preuves de la Riemann intgrabilit des fonctions monotones ou continues. Dans
6
14
Noter ici le passage des ingalits strictes aux ingalit larges.

ces deux cas, f atteignait ses bornes infrieure et suprieure sur chaque intervalle de
la subdivision, ce qui facilitait le traitement des sommes de Darboux. Ici, nous navons
plus ce confort et cest le lemme 1.12 qui arrange les choses.
Par convergence uniforme de fn vers f sur [a, b], pour tout > 0, il existe un entier
n tel que
.
n n , x [a, b], |fn (x) f (x)| <
ba
En appliquant le lemme 1.12, on a alors avec le mme n ,
n n , E [a, b],
|mn (E) m(E)|
,
ba
|Mn (E) M (E)|
. (1.22)
ba
Soit = {x0 = a < x1 < < xj = b} une subdivision quelconque de [a, b]. En
appliquant (1.22) avec pour E chacun des intervalles [xk1 , xk ] de la subdivision, on
vrifie immdiatement que :
, n n ,
S (fn ) S (f ) S (f ) S (fn ) + .
(1.23)
La fonction fn tant par hypothse Riemann intgrable sur [a, b], il existe une subdivision telle que
S (fn ) > S (fn ) .
(1.24)
En choisissant dans (1.23) n = n et = et en combinant lencadrement ainsi obtenu
avec lingalit (1.24), il vient :
S (fn ) 2 < S (f ) S (f ) S (fn ) + ,
do lon tire 0 S (f ) S (f ) < 3, puis 0 I (f ) I (f ) < 3. Par arbitrarit de
, on en dduit I (f ) = I (f ), ce qui tablit la Riemann intgrabilit de f .
Dfinition 1.14 (fonction rgle). On dit que f est rgle sur [a, b] si elle est limite
uniforme sur [a, b] dune suite de fonctions en escalier.
Corollaire 1.15 (intgrabilit dune fonction rgle). Toute fonction rgle [a, b]
R est Riemann intgrable sur [a, b].
Preuve. Cest une consquence immdiate des propositions 1.8 et 1.13.
Pour finir cette section, nous donnons un exemple de fonction Riemann intgrable qui
ne soit pas rgle (les fonctions monotones ou continues sont toutes rgles, exercice !)
et un exemple de fonction borne et borlienne qui ne soit pas Riemann intgrable.
Exemple 1.16 (une fonction intgrable non rgle). Soit E := {2k ; k N }
et f := 1E . La fonction f est borne et Riemann intgrable sur [0, 1], mais pas rgle.
Vrifions ces deux affirmations. Soit n := {0, 2n } {2k 22n ; 1 k < n}. On voit
immdiatement que pour tout n 2 :
0 = Sn (f ) I (f ) I (f ) S n (f ) = 2n + 2(n 1)22n .
15
En faisant tendre n vers +, on en dduit

R 1 que I (f ) = I (f ) = 0, ce qui prouve que f
est Riemann intgrable sur [0, 1] et que 0 f (x) dx = 0. Notons au passage quon a ainsi
un exemple de fonction f positive dintgrale de Riemann nulle sur [0, 1] sans que f soit
identiquement nulle sur [0, 1]. Cette situation ne pourrait pas se produire avec une f
continue (exercice).
Supposons que f = 1E soit rgle. Ceci implique que pour tout > 0, il existe une
fonction en escalier g telle que |f (x) g(x)| < pour tout x [0, 1]. Prenons = 1/3,
choisissons une telle g, notons 0 = {x0 = 0 < x1 < < xj = 1} une subdivision
associe g (cf. la dfinition 1.7) et c1 la valeur constante de g sur ]0, x1 [. Comme f prend
au moins une fois la valeur 1 (en fait une infinit de fois) sur ]0, x1 [, on a |1 c1 | < 1/3
et de mme f prenant au moins une fois la valeur 0 (en fait une infinit de fois) sur
]0, x1 [, on a |0 c1 | < 1/3. Ces deux ingalits sont incompatibles, donc f ne peut pas
tre rgle.
Exemple 1.17 (une fonction borne non intgrable). Soit E := [0, 1] Q et

f := 1E . La fonction f est borne et borlienne (comme indicatrice dun ensemble
borlien de R), mais nest pas Riemann intgrable sur [0, 1]. En effet en notant que dans
tout intervalle ouvert non vide de R il y a au moins un rationnel et un irrationnel, on
vrifie facilement que pour toute subdivision de [0, 1],
S (f ) = 0 et S (f ) = 1.
On en dduit que I (f ) = 0 et I (f ) = 1, donc f nest pas Riemann intgrable sur [0, 1].
1.3
Proprits de lintgrale de Riemann
Cette section regroupe les proprits gnrales de lintgrale de Riemann, lexception de celles relatives linterversion limite intgrale. Nous tudiaons dabord les
proprits relatives aux fonctions intgrer (les intgrandes), autrement dit la structure de lensemble R[a, b]. Nous verrons ensuite les proprits concernant lintervalle
dintgration.
Proprits de lensemble R[a, b]
1.3.1
Proposition 1.18 (additivit). Si f et g sont Riemann intgrables sur [a, b], f + g

lest aussi et
Z b
Z b
Z b
(f + g)(x) dx =
f (x) dx +
g(x) dx.
(1.25)
a
Preuve. Notons en prliminaire que si f et g sont bornes sur lintervalle I, f + g lest

aussi et on a
inf f (x) + inf g(x) inf (f + g)(x),
xI
16
xI
xI
sup(f + g)(x) sup f (x) + sup g(x),

xI
xI
xI
1.3. Proprits de lintgrale de Riemann

ces ingalits pouvant tre strictes7 .
Fixons > 0 quelconque. La Riemann
intgrabilit de f et g nous fournissent
des
Rb
Rb
1
subdivisions 1 et 2 telles que a f (x) dx < S1 (f ) S (f ) < a f (x) dx +
Rb
Rb
et a g(x) dx < S2 (g) S 2 (g) < a g(x) dx + . Avec leur raffinement commun
:= 1 2 , on a ainsi :
b
f (x) dx < S (f ) S (f ) <

a
b
g(x) dx < S (g) S (g) <
f (x) dx + ,
(1.26)
g(x) dx + .
(1.27)
a
Z b
a
Notons xi , 0 i n les points de , mi , m0i , m00i , Mi , Mi0 , Mi00 les infima et suprema
respectifs de f + g, f et g sur [xi1 , xi ] pour i = 1, . . . , n. Par la remarque faite en
prliminaire, on a pour tout i = 1, . . . , n,
m0i + m00i mi Mi Mi0 + Mi00 .
On en dduit que
S (f ) + S (g) S (f + g) S (f + g) S (f ) + S (g).
(1.28)
En combinant (1.26), (1.27) et (1.28), on obtient

Z
g(x) dx 2 < S (f + g) S (f + g) <
f (x) dx +
a
Z
f (x) dx +
g(x) dx + 2,
a
do
Z b
Z b
Z b
Z b
f (x) dx +
g(x) dx 2 < I (f + g) I (f + g) <
f (x) dx +
g(x) dx + 2.
a
Ce dernier encadrement tant vrifi pour tout > 0, on peut y faire tendre vers 0
pour obtenir finalement
I (f + g) = I (f + g) =
Z
f (x) dx +
g(x) dx,
a
ce qui tablit lintgrabilit de f + g et (1.25).

Proposition 1.19. Si f est intgrable sur [a, b] et c R est une constante, cf est
intgrable sur [a, b] et
Z b
Z b
cf (x) dx = c
f (x) dx.
(1.29)
a
7
Par exemple f : x 7 x et g : x 7 1 x sur I = [0, 1].
17

Preuve. Le rsultat est trivial si c = 0, puisqualors cf est la fonction identiquement
nulle sur [a, b], Riemann intgrable dintgrale 0. Supposons c 6= 0. Si f est borne sur
lensemble E, cf est borne sur E. On vrifie facilement que
si c > 0,
inf (cf )(x) = c inf f (x),
xE
sup(cf )(x) = c sup f (x),
xE
xE
(1.30)
xE
et que
si c < 0,
inf (cf )(x) = c sup f (x),
xE
sup(cf )(x) = c inf f (x).
xE
xE
xE
(1.31)
Pour c > 0, on dduit de (1.30) que pour toute subdivision de [a, b],
S (cf ) = cS (f ),
S (cf ) = cS (f ),
do I (cf ) = cI (f ) et I (cf ) = cI (f ). Ces deux galits sont valables pour nimporte

quelle fonction borne f sur [a, b]. Ici f est de plus intgrable sur [a, b], donc I (f ) =
Rb
Rb
I (f ) = a f (x) dx, do I (cf ) = I (cf ) = c a f (x) dx, ce qui prouve lintgrabilit de
cf et tablit (1.29). Pour c < 0, on dduit de (1.31) que pour toute subdivision de
[a, b],
S (cf ) = cS (f ), S (cf ) = cS (f ),
do I (cf ) = cI (f ) et I (cf ) = cI (f ). Par intgrabilit de f , on en dduit comme
Rb
ci-dessus que I (cf ) = I (cf ) = c a f (x) dx, ce qui complte la preuve.
On peut synthtiser les propositions 1.18 et 1.19 dans lnonc suivant.
Proposition 1.20 (linarit). Lensemble R[a, b] des applications f : [a, b] R, Riemann intgrables sur [a, b] est un R-espace vectoriel et lapplication : R[a, b] R,
Rb
f 7 a f (x) dx est une forme linaire sur cet espace.
Proposition 1.21 (croissance de lintgrale). Lintgrale de Riemann sur [a, b]
possde les trois proprits suivantes relativement la relation dordre partiel dfinie
sur R[a, b] par f g si x [a, b], f (x) g(x).
i) Positivit :
si f R[a, b] et f 0 sur [a, b],
f (x) dx 0.
(1.32)
ii) Croissance :
si f, g R[a, b] et f g sur [a, b],
Z
f (x) dx
g(x) dx.
(1.33)
iii) Si f R[a, b], lapplication |f | : x 7 |f (x)| est elle aussi Riemann intgrable sur
[a, b] et
Z b
Z b

f (x) dx
|f (x)| dx.
(1.34)

a
18

Preuve. Rappelons que lorsquon parle dintgrale sur [a, b], on suppose implicitement
Rb
Rb
Rb
a b. Dans le cas a > b, on aurait a f (x) dx 0 dans (1.32) et a g(x) dx a f (x) dx
dans (1.33).
Pour prouver i), on remarque que si f 0 sur [a, b] et est une subdivision (croissante) quelconque de [a, b], on a mk 0 pour chaque intervalle [xk1 , xk ] de , donc
S (f ) 0 et par consquent I (f ) I (f ) 0. Ce raisonnement est valable pour
toute f positive borne sur [a, b]. Comme ici f est de plus Riemann intgrable sur [a, b],
Rb
I (f ) = I (f ) = a f (x) dx et (1.32) est vrifie.
On vrifie ii) en notant que si f, g sont dans R[a, b], h := g f aussi (prop. 1.20) et
h 0. En utilisant i) et la proposition 1.20, on obtient
Z b
Z b
Z b
f (x) dx,
g(x) dx
h(x) dx =
0
a
ce qui nous donne (1.33).

Admettons un instant que lintgrabilit de f implique celle de |f |. En appliquant ii)
avec lencadrement |f | f |f |, il vient8 :
Z b
Z b
Z b
|f (x)| dx
f (x) dx
|f (x)| dx,
a
ce qui quivaut (1.34).

Il reste montrer que |f | hrite de lintgrabilit de f . Pour toute subdivision =
n = b}, notons
{x0 = a < x1 < <x
mk :=
Mk :=
inf
f (x),
x[xk1 ,xk ]
sup
f (x),
x[xk1 ,xk ]
m0k :=
Mk0 :=
inf
|f (x)|,
x[xk1 ,xk ]
sup
|f (x)|.
x[xk1 ,xk ]
Par le lemme 1.22 ci-dessous, on a pour tout k = 1, . . . , n, 0 Mk0 m0k Mk mk ,

do
0 I (|f |) I (|f |) S (|f |) S (|f |) S (f ) S (f )
Comme f est Riemann intgrable sur [a, b], on peut choisir pour tout une subdivision
telle que S (f ) S (f ) < et lencadrement ci-dessus appliqu cette subdivision
nous donne 0 I (|f |) I (|f |) < , do I (|f |) = I (|f |) par arbitrarit de .
Lemme 1.22. Si f est borne sur E R, alors |f | est borne sur E et en notant
m := inf E f , m0 := inf E |f |, M := supE f , M 0 := supE |f |, on a 0 M 0 m0 M m,
lingalit pouvant tre stricte.
Preuve. Si M 0 m0 = 0, cest trivial9 . Supposons dsormais que M 0 m0 > 0. Alors
pour tout tel que 0 < < (M 0 m0 )/2, on peut trouver x1 , x2 E, dpendants de ,
tels que :
m0 |f (x1 )| < m0 + < M 0 < |f (x2 )| M 0 .
(1.35)
Rb
Rb
En utilisant aussi a |f (x)| dx = a |f (x)| dx par linarit.
9
Cette situation peut se produire, par exemple E = [1, 1] et f (x) = 1[1,0] (x) 1]0,1] (x), on a dans
ce cas 0 = M 0 m0 < M m = 2.
8
19

Par ingalit triangulaire, |f (x2 )||f (x1 )| |f (x2 )f (x1 )|. Dautre part f (x1 ) et f (x2 )
sont des rels du segment [m, M ], do |f (x2 ) f (x1 )| M m et donc
|f (x2 )| |f (x1 )| M m.
En combinant cette dernire ingalit avec (1.35), il vient :
M 0 m0 2 M m.
Faisant tendre vers 0 dans cette ingalit large, on obtient M 0 m0 M m.
Remarque 1.23. La Riemann intgrabilit de |f | nimplique pas celle de f . Voici un
contre exemple avec [a, b] = [0, 1], f (x) = 1 si x Q et 1 si x
/ Q. Alors, comme dans
lexemple 1.17, f nest pas Riemann intgrable sur [0, 1], tandis que |f | lest (comme
fonction constante).
Voici une consquence immdiate de limplication f R[a, b] |f | R[a, b] dans la
proposition 1.21 iii).
Corollaire 1.24. Si f est Riemann intgrable sur [a, b], les fonctions f + := max(f, 0)
et f := max(f, 0) = min(f, 0) le sont aussi. On a de plus
Z
f (x) dx
f (x) dx =
a
f (x) dx.
(1.36)
Preuve. On commence par remarquer que

1
f + = (|f | + f ),
2
1
f = (|f | f ).
2
Par la proposition 1.21 iii) lintgrabilit de f implique celle de |f |. Lensemble R[a, b]

tant un espace vectoriel (prop. 1.20), on en dduit la Riemann intgrabilit sur [a, b] de
f + et f . La linarit de lintgrale et lgalit f = f + f nous donnent (1.36).
Remarque 1.25 (semi norme sur R[a, b]). Grce au point iii) de la proposition 1.21,
on peut dfinir lapplication
N : R[a, b] R+ ,
Z
f 7 N (f ) :=
|f (x)| dx.
a
Cette application est une semi norme sur R[a, b] car elle vrifie N (cf ) = |c|N (f ) pour
toute constante c et N (f + g) N (f ) + N (g). Elle nest pas une norme car on peut
Rb
avoir a |f (x)| dx = 0 sans que f soit la fonction nulle sur [a, b], voir lexemple 1.16.
Proposition 1.26 (Intgrabilit dun produit). Si f et g sont Riemann intgrables
sur [a, b], leur produit f g lest aussi.
20

Preuve. En crivant f g = (f + f )(g + g ) = f + g + f g + f + g + f g et en
utilisant le corollaire 1.24 et la linarit de lintgrale de Riemann, on voit quil suffit de
traiter le cas o f et g sont toutes deux positives sur [a, b].
Fixons > 0 quelconque. La Riemann
intgrabilit de f et g nous fournissent
des
Rb
Rb
subdivisions 1 et 2 telles que a f (x) dx < S1 (f ) S 1 (f ) < a f (x) dx +
Rb
Rb
et a g(x) dx < S2 (g) S 2 (g) < a g(x) dx + . Avec leur raffinement commun
:= 1 2 , on a ainsi :
0 S (f ) S (f ) 2,
0 S (g) S (g) 2.
(1.37)
(1.38)
Rappelons ici que f et g Riemann intgrables sur [a, b] sont ipso facto bornes sur cet
intervalle, donc f g est aussi borne sur [a, b]. Notons xi , 0 i n les points de , mi ,
m0i , m00i , Mi , Mi0 , Mi00 les infima et suprema respectifs de f g, f et g sur [xi1 , xi ] pour
i = 1, . . . , n. Par positivit on a pour tout i = 1, . . . , n,
x [xi1 , xi ],
0 m0i m00i f (x)g(x) Mi0 Mi00 ,
do
0 m0i m00i mi Mi Mi0 Mi00 .
Notons c un majorant commun sur [a, b] aux fonctions positives bornes f et g . On
alors on a pour tout i = 1, . . . , n,
0 Mi mi Mi0 Mi00 m0i m00i = (Mi0 m0i )Mi00 + m0i (Mi00 m00i )
c(Mi0 m0i ) + c(Mi00 m00i ).
En reportant cette majoration dans le calcul de S (f g) S (f g) et en tenant compte
de (1.37) et (1.38), on obtient
0 S (f g) S (f g) 4c.
Comme tait arbitraire, on en dduit la Riemann intgrabilit de f g.
Contrairement ce qui se passe pour la Riemann
intgrabilit dune somme
Rb
R b f + g,
il ny a pas de formule permettant de calculer a f (x)g(x) dx en fonction de a f (x) dx
Rb
Rb
Rb
Rb
et a g(x) dx. La formule a f (x)g(x) dx = a f (x) dx a g(x) dx est grossirement
fausse. Voici un contre exemple lmentaire avec des fonctions en escalier. Prenons
a = 0, b = 2, f = 1[0,1] , g = 1]1,2] . Alors f g est la fonction nulle sur [0, 2] et donc
R2
R2
R2
R2
R2
f
(x)g(x)
dx
=
0,
alors
que
f
(x)
dx
g(x)
dx
=
1
parce
que
f
(x)
dx
et
g(x) dx
0
0
0
0
0
valent chacune 1.
Proposition 1.27 (ingalit de Cauchy-Schwarz dans R[a, b]). Si f et g sont
Riemann intgrables sur [a, b], on a lingalit
1/2 Z b
1/2
Z b
Z b

2
2
f (x)g(x) dx
f (x) dx
g(x) dx
.

a
(1.39)
21

Preuve. Soit t un rel quelconque. Par les propositions 1.20 et 1.26, les fonctions f 2 , g 2 ,
f g et (tf + g)2 hritent de la Riemann intgrabilit de f et g. Posons
Z b
2
P (t) :=
tf (x) + g(x) dx.
a
Il est clair que P (t) est positif ou nul pour tout t rel. Or en dveloppant le carr (tf +g)2
et en utilisant la linarit de lintgrale, on obtient

Z b

Z b
Z b
2
2
f (x) dx t + 2
f (x)g(x) dx t +
g(x)2 dx.
P (t) =
a
On reconnat l un trinme du second degr At2 +Bt+C dont les coefficients

C sont
R b A, B,
2
des intgrales. Ce trinme ne peut avoir de signe constant, celui de A = a f (x) dx 0,
que si son discriminant = B 2 4AC est ngatif ou nul. Remplaant A, B et C par
leurs expressions sous forme dintgrales, on en dduit (1.39).
1.3.2
Proprits relatives lintervalle dintgration
Lintgrale de Riemann se laisse volontiers dcouper en morceaux. Voici les noncs

prcis dont la vrification est laisse au lecteur.
Proposition 1.28 (additivit relative aux intervalles). Soit f : [a, b] R et
c ]a, b[. Pour que f soit Riemann intgrable sur [a, b], il faut et il suffit quelle soit
Riemann intgrable sur [a, c] et sur [c, b]. On a alors
Z b
Z c
Z b
f (x) dx.
(1.40)
f (x) dx +
f (x) dx =
a
En combinant la proposition 1.28 avec la dfinition 1.2, on obtient la formule classique

suivante.
Proposition 1.29 (relation de Chasles). Pour tous rels a, b, c, on a
Z b
Z c
Z b
f (x) dx =
f (x) dx +
f (x) dx,
a
pourvu que f soit Riemann intgrable sur [min(a, b, c), max(a, b, c)].
Une autre application de ladditivit relative aux intervalles est la gnralisation de
la formule (1.10) pour le calcul de laire du domaine H dlimit par le graphe de f , laxe
des abscisses et les deux droites verticales dquations x = a et x = b, voir figure 1.6.
Plus prcisment, H est dfini par
H := {(x, y) R2 ; a x b et f (x) y f + (x)},
(1.41)
en notant que f (x) = f (x) ou 0 selon que f (x) < 0 ou non et que f + (x) = f (x) ou 0
selon que f (x) > 0 ou non. En combinant la proposition 1.5, la remarque 1.6, ladditivit
relative aux intervalles de lintgrale de Riemann et ladditivit finie de 2 , on obtient le
rsultat suivant pour les fonctions nayant quun nombre fini de changements de signe
sur [a, b].
22
H3
H1
0
H4
H2
Fig. 1.6 Domaine H dlimit par f entre a et b
Proposition 1.30. Soit f une fonction borlienne sur [a, b] et Riemann intgrable sur
[a, b]. On suppose quil existe une subdivision x0 = a < x1 < < xn = b telle que le
signe de f soit constant sur chacun des [xi1 , xi ], 1 i n. Alors laire du domaine H
dfini par (1.41) est donne par
Z b
2 (H) =
|f (x)| dx.
(1.42)
a
Dans cet nonc, signe constant sentend au sens large : ou bien f (x) 0 pour tout
x [xi1 , xi ] ou bien f (x) 0 pour tout x [xi1 , xi ]. Lhypothse f borlienne assure
que sa restriction chacun des [xi1 , xi ] est encore borlienne (pour les tribus adquates)
et donc que chaque Hi := {(x, y) R2 ; xi1 x xi et f (x) y f + (x)} est
un borlien de R2 (admis). Bien entendu en crivant cet nonc, on a en tte le cas o
le signe de f change la traverse de chaque xi , 0 < i < n, mais la formule (1.42)
reste videmment vraie sans cette hypothse. Si f a le mme signe sur deux intervalles
conscutifs, on peut trouver une subdivision plus conomique en les fusionnant.
Nous pouvons maintenant donner une interprtation gomtrique de lintgale de
Riemann, au moins pour les fonctions f vrifiant les hypothses de la proposition 1.30.
Pour cela on appelle aire algbrique , la somme des 2 (Hi ), chacun tant compt avec
le signe de f sur lintervalle correspondant. Laire algbrique du domaine H reprsent
la figure 1.6 vaut ainsi 2 (H1 ) 2 (H2 ) + 2 (H3 ) 2 (H4 ). Plus formellement, posons
+1 si f (t) > 0 pour au moins un t ]xi1 , xi [,

si := 1 si f (t) < 0 pour au moins un t ]xi1 , xi [,
0
si f (t) = 0 pour tout t ]xi1 , xi [.
Largumentation esquisse pour la proposition 1.30 nous donne
Z b
n
X
aire algbrique(H) :=
si 2 (Hi ) =
f (x) dx.
i=1
(1.43)
23

Nous regroupons dans le thorme
suivant les proprits de lintgrale indfinie ,
Rx
cest dire de la fonction x
7
f
(t)
dt.
a
Thorme 1.31. Soit f Riemann intgrable sur [a, b]. Alors elle est aussi Riemann
intgrable sur [a, x] pour tout x [a, b], ce qui permet de dfinir lapplication F : [a, b]
R par
Z
x
f (t) dt.
F (x) :=
a
i) F est continue sur [a, b] et mme lipschitzienne.

ii) Si f a une limite ` au point c de [a, b] (resp. une limite droite, resp. gauche),
F est drivable au point c (resp. gauche, resp. droite) et F 0 (c) = `.
iii) Si f est continue sur [a, b], F est drivable sur [a, b] et a pour fonction drive f .
Cest lunique primitive de f sur [a, b] qui sannule au point a.
Preuve de i). Notons C := supt[a,b] |f (t)|. En utilisant la relation de Chasles et la proposition 1.21, on a pour tous a x y b,
Z y
Z y
Z y

|F (y) F (x)| =
f (t) dt
|f (t)| dt
C dt = C|y x|.
x
Ceci montre que F est lipschitzienne de rapport C sur [a, b], donc a fortiori continue.
Preuve de ii). Commenons par noter que pour tout x 6= c dans [a, b],
Z x
Z x
1
1
F (x) F (c)
=
f (t) dt, et ` =
` dt.
xc
xc c
xc c
(1.44)
Comme f a pour limite ` au point c, on a :

> 0, > 0, 0 |t c| |x c| < |f (t) `| < .
(1.45)
En combinant (1.44) et (1.45), on voit que pour tout x [a, b] vrifiant |x c| < ,
Z x
1 Z x

F (x) F (c)
1

` =
(f (t) `) dt
|f (t) `| dt ,

xc
xc c
|x c| c
ce qui montre que F est drivable au point c, de nombre driv F 0 (c) = `. Ladaptation au
cas dune limite droite ou gauche (avec drive droite ou gauche) est immdiate.
Preuve de iii). Si f est continue sur [a, b], elle a pour limite f (c) en tout point c de [a, b]
et donc daprs ii), F est drivable sur [a, b] et F 0 (c) = f (c). Cette dernire galit ayant
lieu maintenant pour tout c [a, b], on a F 0 = f , autrement dit F est une primitive de
f sur [a, b]. On sait que toutes les primitives de f sur lintervalle [a, b] diffrent entre
elles dune constante10 Il y en a donc une seule qui sannule au point a, cest F .
10
Cest une consquence de la formule des accroissements finis (cf. p.12) : si une fonction continue
sur [a, b] a une drive nulle sur ]a, b[, elle est constante sur [a, b] et on applique ceci la diffrence de
deux primitives quelconques de f sur [a, b].
24

Proposition 1.32 (changement de variable).
i) Translation. Soit c R. Pour toute f Riemann intgrable sur [a + c, b + c], lapplication g : [a, b] R, x 7 f (x + c) est Riemann intgrable sur [a, b] et
b
b+c
f (y) dy.
f (x + c) dx =
(1.46)
a+c
ii) Changement dchelle. Soit c R . Pour toute f Riemann intgrable sur lintervalle ferm dextrmits 11 ac et bc, lapplication h : [a, b] R, x 7 f (cx) est
Riemann intgrable sur [a, b] et
Z
1
f (cx) dx =
c
bc
f (y) dy.
(1.47)
ac
iii) Classique. Soit : [a, b] R, une fonction ayant une drive continue sur [a, b]
(autrement dit C 1 [a, b]). Pour toute fonction f continue sur lintervalle ferm
born ([a, b]), on a
Z

f (x) 0 (x) dx =
(b)
f (y) dy.
(1.48)
(a)
Bien sr i) et ii) sont contenus dans iii) si f est continue, mais lintrt de ces
deux noncs spars est quils sont valables avec nimporte quelle fonction f Riemann
intgrable.
Preuve de i). chaque subdivision = {x0 = a < x1 < < xn = b} de [a, b],
associons la subdivision translate 0 = {y0 = a + c < < yk = xk + c < < yn =
b + c}. Comme f est borne sur [a + c, b + c], g est borne sur [a, b] avec mmes bornes.
De plus en notant mk , m0k les infima respectifs de f sur [xk1 , xk ] et de g sur [yk1 , yk ],
et en dfinissant de mme Mk et Mk0 pour les suprema, on mk = m0k et Mk = Mk0 pour
0
k = 1, . . . , n. Par consquent S (g) = S0 (f ) et S (g) = S (f ), pour toute subdivision
de [a, b]. Comme la transformation 7 0 ralise une bection entre lensemble des
subdivisions de [a, b] et lensemble des subdivisions de [a + c, b + c], on en dduit que
0
I (g) = inf S (g) = inf0 S (f ) = I (f )
(1.49)
I (g) = sup S (g) = sup S0 (f ) = I (f ).
(1.50)
et de mme
Comme on sait de plus que f est Riemann intgrable sur [a+c, b+c], on a I (f ) = I (f ).
R b+c
Compte-tenu de (1.49)(1.50), on en dduit I (g) = I (g) = I (f ) = a+c f (y) dy, ce qui
nous donne la Riemann intgrabilit de g sur [a, b] et lgalit (1.46).
11
Il sagit de [ac, bc] si c > 0 et de [bc, ac] si c < 0.
25

Preuve de ii). La mthode tant essentiellement la mme que pour le i), nous nous
contenterons dindiquer les adaptations ncessaires. Si c > 0, on associe = {x0 =
a < x1 < < xn = b} la subdivision 0 dont les points sont les yk = cxk . Alors 0
est une subdivision croissante de [ac, bc] et comme yk yk1 = c(xk xk1 ), on voit que
0
S (h) = 1c S0 (f ) et S (h) = 1c S (f ). On en dduit comme ci-dessus lintgrabilit de
h et (1.47).
Si c < 0, bc ac et on prend pour subdivision croissante 0 associe la
subdivision de [bc, ac] ayant pour points les yk = cxnk . Alors pour k = 1, . . . , n,
S0 (f )
yk yk1 = c(xnk xnk+1 ) = c(xnk+1 xnk ). On en dduit que S (h) = 1
c
1 0
et S (h) = c S (f ) puis, que h est Riemann intgrable et

Z b
Z
Z
1 ac
1 bc
h(x) dx =
f (y) dy =
f (y) dy,
c bc
c ac
a
en utilisant la dfinition 1.2.
Preuve de iii). Dabord, tant continue, limage J de [a, b] par est un intervalle
(thorme des valeurs intermdiaires) et comme [a, b] est compact, J = ([a, b]) est aussi
compact (limage dun compact par une application continue est un compact). Ainsi J
est un intervalle compact, donc un intervalle ferm born. Cet intervalle contient videmment lintervalle I dextrmits (a) et (b) (pas forcment dans cet ordre), linclusion
pouvant tre stricte. La fonction f tant continue sur J lest aussi par restriction sur I
et lintgrale au second membre de (1.48) est donc bien dfinie. Lintgrale du premier
membre lest tout autant puisque (f )0 est continue sur [a, b].
Introduisons les fonctions F , G, H suivantes :
Z s
Z s

f (x) 0 (x) dx, H := F .
f (y) dy, G : [a, b] R, s 7
F : J R, s 7
a
(a)
Par le thorme 1.31, F est drivable sur J et F 0 = f . De mme G est drivable sur [a, b]
et G0 = (f )0 . Dautre part H est drivable comme fonction compose et
H 0 = (F 0 )0 = (f )0 = G0 .
Les fonctions H et G ont ainsi mme drive sur [a, b], leur diffrence est donc constante
sur [a, b]. Or H(a) = 0 et G(a) = 0, donc H = G. En particulier, H(b) = G(b), ce qui
tablit (1.48).
1.4
Interversion limite intgrale
Thorme 1.33. Soit (fn )n1 une suite de fonctions Riemann intgrables sur [a, b]. On
suppose que cette suite converge uniformment vers f sur [a, b]. Alors f est Riemann
intgrable sur [a, b] et on a
Z b
Z b
fn (t) dt
f (t) dt.
(1.51)
a
26
n+
1.4. Interversion limite intgrale

Preuve. Dans la preuve de ce thorme la partie difficile est dtablir la Riemann intgrabilit de f , mais nous lavons dj vue par la proposition 1.13. Une fois que lon sait
que f est Riemann intgrable, on peut crire :
Z b
Z b
Z b

|f (t) fn (t)| dt.

(1.52)
fn (t) dt
f (t) dt
n N ,
a
Par convergence uniforme, on a pour tout > 0 un entier n tel que
.
ba
En reportant cette ingalit dans (1.52), en utilisant la linarit de lintgrale et la
proposition 1.21 iii), on en dduit que pour tout n n ,
Z b
Z b
Z b
Z b
Z b

|f fn |(t) dt
fn (t) dt = (f fn )(t) dt
f (t) dt
dt = .

a ba
a
a
a
a
n n , t [a, b],
|f (t) fn (t)| = |f fn |(t) <
Ceci tant valable pour tout > 0, la convergence (1.51) est tablie.
Thorme 1.34. Soit (fn )n1 une suite de fonctions toutes dcroissantes sur [a, b]. On
suppose de plus que :
t [a, b], fn (t) f (t) R.
n+
Alors la fonction f ainsi dfinie est Riemann intgrable sur [a, b] et

Z b
Z b
fn (t) dt
f (t) dt.
n+
Il est clair que le thorme reste vrai si toutes les fn dindice n n0 sont dcroissantes
ou si elles sont croissantes pour tout n n0 . Attention ne pas confondre suite de
fonctions dcroissantes sur [a, b] avec suite dcroissante de fonctions dfinies sur
[a, b] . Ici on est dans
le premier cas et on ne suppose rien sur le sens de variation des
suites de rels fn (t) n1 , t [a, b].
Preuve. Remarquons dabord que la fonction limite f est dcroissante sur [a, b] comme
limite dune suite de fonctions dcroissantes puisque le passage la limite conserve les
ingalits larges. Par la proposition 1.9, f est donc elle aussi Riemann intgrable.
Cette Riemann intgrabilit de f nous assure de lexistence pour > 0 arbitraire fix
dune subdivision = {t0 = a < t1 < < tj = b} telle que
Z b
S (f ) <
f (t) dt < S (f ) + .
(1.53)
a
Notons que par dcroissance de f et de fn , ces fonctions atteignent sur [tk1 , tk ] leur
supremum au point tk1 et leur infimum 12 au point tk . On peut donc expliciter comme
suit pour f et fn les sommes de Darboux suprieures
S (f ) =
j
X
f (tk1 )(tk tk1 ),
k=1
12
S (fn ) =
j
X
fn (tk1 )(tk tk1 ),
k=1
Donc le supremum et linfimum sont ici respectivement un maximum et un minimum.
27

et les sommes de Darboux infrieures :
S (f ) =
j
X
f (tk )(tk tk1 ),
S (fn ) =
k=1
j
X
fn (tk )(tk tk1 ).
k=1
Par convergence simple de fn vers f sur [a, b], on peut trouver n tel que
n n , k = 0, 1, . . . , j,
|f (tk ) fn (tk )| <
.
ba
(1.54)
En effet on na quun nombre fini j + 1 dcarts contrler (rappelons que pour linstant
est fix et donc j aussi) et par convergence de fn (tk ) vers f (tk ), on trouve pour chaque
k = 0, 1, . . . , j un rang n,k partir duquel lingalit ci-dessus est toujours ralise. On
prend alors n = max0kj n,k . En utilisant (1.54) et la positivit des (tk tk1 ), on en
dduit immdiatement que
S (f ) > S (fn ) ,
S (f ) < S (fn ) + .
(1.55)
En reportant ces ingalits dans (1.53), on obtient

Z
S (fn ) 2 <
f (t) dt < S (fn ) + 2,

a
puis
Z
Z
fn (t) dt 2 <
fn (t) dt + 2.
f (t) dt <
a
Autrement dit, nous avons trouv un entier n tel que

Z b

Z b

fn (t) dt
f (t) dt < 2.
n n ,
a
Comme tait
exprime prcisment la convergence quand n tend vers
R b arbitraire, Rceci
b
linfini, de a fn (t) dt vers a f (t) dt.
28
Chapitre 2
Intgrale gnralise
Lintgrale de Riemann tudie dans lannexe 1 concerne des fonctions f dfinies en
tout point dun intervalle ferm born [a, b] et bornes sur cet intervalle. Il est utile de
gnraliser cette notion au cas de fonctions dfinies sur un intervalle quelconque, sauf
peut-tre en un nombre fini de points, et pas forcment bornes. Dans le cadre de ce
cours, les principales applications de cette notion dintgrale gnralise concernent les
lois densit, lesprance et les moments de variables alatoires.
2.1
Construction
Commenons par examiner cette gnralisation de lintgrale de Riemann sur quelques

exemples simples.
R +
Exemple 2.1. Peut-on dfinir 0 ex dx ?
Ici lintervalle dintgration est [0, +[ et lintgrande f : x 7 ex est dfinie
et continue sur cet intervalle, donc en particulier Riemann
R b x intgrable sur tout sousintervalle ferm born de la forme [0, b]. Lintgrale 0 e dx a bien un sens. Elle se
b
calcule dailleurs immdiatement par primitivation de f et vaut [ex ]0 = 1 eb . Cette
valeur a pour limite 1 quand b tend vers linfini
R + et il est naturel de prendre cette limite
comme dfinition de lintgrale gnralise 0 ex dx. Linterprtation gomtrique de
ce rsultat est que laire de lhypographe H := {(x, y) R2 ; x R+ , 0 y ex }
vaut 1, cf. figure 2.1. Pour le justifier, on remarque que H est la runion de la suite croissante pour linclusion (Hn )n1 , o Hn est lhypographe de f entre 0 et n. Par continuit
squentielle croissante de la mesure deR Lebesgue 2 , cf. proposition A.14 page 62, on a
n
2 (H) = limn+ 2 (Hn ) = limn+ 0 ex dx = 1.
Z +
x
Exemple 2.2. Peut-on dfinir
dx ?
1 + x2
0
Comme dans lexemple 2.1, lintgrale sur [0, b] a un sens pour tout b R+ . Elle se
calcule par changement de variable u = x2 et primitivation :
Z b
Z 2
b2
1 b du
x
1
1
dx
=
=
ln(1
+
u)
= ln(1 + b2 ).
0
2
2 0 1+u
2
2
0 1+x
29
Chapitre 2. Intgrale gnralise

y
Fig. 2.1 Hypographe H de f : x 7 ex entre 0 et +

Cette quantit tend vers + lorsque b tend vers +. On conviendra donc que
Z +
x
dx = +.
1 + x2
0
Linterprtation gomtrique est que laire de lhypographe de x 7 x(1 + x2 )1 entre 0
et + est infinie. La justification repose sur la continuit squentielle croissante de 2
comme pour lexemple 2.1.
R +
Exemple 2.3. Peut-on dfinir lintgrale 0 cos x dx ?
La fonction cosinus est continue sur R, donc Riemann intgrable sur tout intervalle
[0, b]. Le calcul par primitivation de cette intgrale donne
Z b

b
cos x dx = sin x 0 = sin b.
b > 0,
0
b tend vers +, sin b na pas de limite, mme dans R, on ne peut donc pas dfinir
RLorsque
+
cos x dx. Gomtriquement, le domaine H dlimit par le demi-axe des abscisses
0
positives, laxe des ordonnes et la courbe y = cos x, x 0, na pas daire algbrique.
y
x
Fig. 2.2 Domaine H dlimit par le graphe de f : x 7 cos x entre 0 et +

Z
dt
, > 0?
0 t
Notons en pralable que si 0, la rponse est immdiate puisque sur [0, 1] la
fonction f : t 7 t est continue donc Riemann intgrable. Par contre si > 0, f nest
pas dfinie en 0, est continue sur ]0, 1] et tend vers + droite en 0.
Exemple 2.4. Peut-on dfinir les intgrales
30
2.1. Construction
Puisque f est continue sur ]0, 1], elle est Riemann intgrable sur tout
R 1 intervalle [a, 1]
pour a > 0. On va donc regarder la convergence ventuelle de I(a) := a f (t) dt lorsque
a tend vers 0 par valeurs suprieures. Lintgrale I(a) se calcule par primitivation. Si
6= 1, on obtient
+1 1
Z 1
dt
1 a+1
t
=
a > 0, I(a) =
=
+ 1 a
+ 1
a t
Quand a tend vers 0 par la droite, I(a) tend vers une limite finie 1/(1 ) si + 1 > 0,
i.e. si < 1. Par contre si + 1 < 0, I(a) tend vers +, compte tenu du signe ngatif
du dnominateur constant + 1. Dans le cas particulier = 1, une primitive de f est
la fonction logarithme nperien, do
Z 1
1
dt
a > 0, I(a) =
= ln t a = ln a,
t
a
ce qui tend vers + quand a tend vers 0 par la droite.
Finalement nous pouvons crire
(
Z 1
1
si < 1,
dt
1
=
+ si 1.
0 t
nouveau on peut interprter gomtriquement ce rsultat. Soit H := {(t, y) R2 ;
0 < t 1 et 0 y t } lhypographe de f entre 0 et 1, cf. figure 2.3. Si < 1, son
aire est finie et vaut (1 )1 . Si 1, son aire est infinie. Pour la justification, on
peut utiliser la suite, croissante pour linclusion, des hypographes de f entre 1/n et 1.
Z 1
dt
Exemple 2.5. Peut-on dfinir
?
1 t
Lintgrande f : t 7 t1 est dfinie et continue sur lintervalle trou [1, 1] \ {0}.
Elle est donc Riemann intgrable sur chacun des intervalles ferms borns [1, a] et
[b, +1] pour 1 < a < 0 et 0 < b < 1. Ceci nous amne tudier la limite quand a et b
tendent vers respectivement 0 gauche ou droite de
Z a
Z 1
a

1
dt
dt
I(a, b) :=
+
= ln |t| 1 + ln |t| b = ln |a| ln b.
t
1 t
b
Quand a et b tendent vers 0 et 0+ respectivement, ln |a| et ln b tendent tous deux
vers +, donc leur diffrence I(a, b) na pas de limite. Si vous nen tes pas convaincu,
regardez ce problme de convergence avec les suites an := 1/n, bn = 1/n2 , puis avec
les suites a0n = 1/n2 et b0n = 1/n. Dans le premier cas I(an , bn ) = ln n tend vers +,
tandis que dans le second, I(a0n , b0n ) = ln n tend vers . Ceci interdit la fonction de
deux variables (a, b) 7R I(a, b) davoir une limite en (0, 0). On ne peut donc pas dfinir
1
lintgrale gnralise 1 dt
, mme comme lment de R. Soit H le domaine dlimit
t
par le graphe de f et laxe des abscisses entre 1 et 1, i.e.
H := {(t, y) R2 ; t [1, 1] \ {0}, (1/t) y (1/t)+ },
31
Fig. 2.3 Hypographe H de f : t 7 t entre 0 et 1
0
1
Fig. 2.4 H := {(t, y) R2 ; t [1, 1] \ {0}, (1/t) y (1/t)+ }
32
2.1. Construction
R1
voir figure 2.4. Le fait que lon ne puisse dfinir 1 dt
signifie que H na pas daire
t
1
algbrique .
R1
comme
Attention, il peut paratre tentant au vu de limparit de f de dfinir 1 dt
t
valant 0 et de dire que laire algbrique de H est nulle. Il faut absolument rsister cette
tentation. En effet, ceci reviendrait dire que I(a, b) tend vers 0 quand (a, b) tend vers
(0, 0) simplement parce que I(a, a) = 0 pour tout a [1, 0[.
Aprs ces exemples introductifs, nous allons formaliser la dfinition de lintgrale de
Riemann gnralise. Il est commode de dsigner les ensembles dintgration considrs
sous le nom 2 d intervalle trou .
Dfinition 2.6 (intervalle trou). Soit I un intervalle quelconque de R et T =
{t1 , . . . , td } une partie de cardinal d de I, lindexation des ti vrifiant :
t0 := inf I < t1 < < td < td+1 := sup I +.
On appelle intervalle trou IT lensemble I \ T . On a alors
d
IT = Ii ,
(2.1)
i=0
avec Ii :=]ti , ti+1 [ pour 1 i < d, I0 a pour bornes t0 et t1 et est ouvert droite, Id a
pour bornes td et td+1 et est ouvert gauche. Nous engloberons dans cette dfinition et
ces notations le cas particulier d = 0 o il ny a pas de trous, la runion ci-dessus se
rduisant I = I = I0 .
Les ensembles dintgration utiliss dans les exemples 2.12.5 sont ainsi des intervalles
trous avec I = [0, +[ et d = 0 pour les exemples 2.1, 2.2 et 2.3, I =]0, 1] et d = 0
pour lexemple 2.4, I = [1, 1], d = 1, t1 = 0 pour lexemple 2.5.
Dfinition 2.7 (fonction localement Riemann intgrable). Soient IT un intervalle
trou et f une fonction IT : R. On dit que f est localement Riemann intgrable sur
IT si elle est Riemann intgrable sur tout intervalle ferm born [, ] inclus dans IT ,
donc ncessairement inclus dans lun des intervalles Ii de la dcomposition (2.1).
Dfinition 2.8 (intgrale gnralise). Soient I un intervalle de R, de bornes a, b
R, T = {t1 , . . . , td } un ensemble de trous dans I et f localement Riemann intgrable sur
lintervalle trou IT . On dit que lintgrale gnralise de f entre a et b converge si on
peut trouver une suite finie c0 , c1 , . . . , cd avec ci Ii pour i = 0, . . . , d telle que chacune
des limites suivantes existe et soit finie :
Z xi
Z ci
i = 0, . . . , d,
lim
f (t) dt =: ì ,
lim
f (t) dt =: `0i .
(2.2)
0
xi ti+1 ,
xi <ti+1
ci
xi ti ,
x0i >ti
x0i
Par contre il a une aire 2 (H) = +, ce qui correspond au fait que

2
non standard.
R1
dt
1 |t|
= + (exercice).
33

Rb
Rb
On dit alors que lintgrale gnralise a f (t) dt converge et on dfinit a f (t) dt comme
le rel
Z b
d
X
f (t) dt :=
(`0i + ì ).
(2.3)
a
i=0
Si lune au moins des conditions (2.2) nest pas vrifie, i.e. il ny a pas de limite ou une
Rb
limite infinie, on dit que lintgrale gnralise a f (t) dt diverge. Dans ce cas lcriture
Rb
f (t) dt ne reprsente pas un nombre rel.
a
Rb
P+
Lutilisation du symbole a f (t) dt est analogue celle de
k=0 uk qui dsigne
la fois une srie et lorsquelle converge
dans
R,
sa
somme
qui
est
le rel limite de la
Pn
suite des sommes partielles Sn =
k=0 uk . La srie peut diverger parce
P que la suite
(Sn )n1 tend vers + (resp. ), auquel cas on sautorise lcriture +
k=0 uk = +
(resp. = ). Mais elle peut aussi
P+diverger parce que (Sn )n1 na pas de limite, mme
infinie. Dans ce cas lcriture k=0 uk est purement formelle et ne reprsente pas un
Rb
lment de R. Pour lintgrale gnralise divergente a f (t) dt, on sautorisera lcriture
Rb
f (t) dt = + si certains des ì , ou `0i valent +, les autres tant finis. De mme
a
Rb
on crira a f (t) dt = si certains des ì , ou `0i valent , les autres tant finis.
Rb
Dans tous les autres cas de divergence3 , le symbole a f (t) dt est seulement une criture
formelle et ne reprsente pas un lment de R.
Le lecteur attentif naura pas manqu de Rnoter que la dfinition 2.8 pose un problme
b
de cohrence car lexistence et la valeur de a f (t) dt semblent dpendre du choix de la
suite c0 , c1 , . . . , cd . Le lemme suivant rpond cette lgitime inquitude.
Lemme 2.9. Avec les notations de la dfinition 2.8, on suppose que la suite finie
c0 , c1 , . . . , cd vrifie (2.2). Soit c0 , c1 , . . . , cd une suite telle que ci Ii pour i = 0, . . . , d.
Alors on a
Z xi
Z ci
f (t) dt =: ì = ì +
f (t) dt
(2.4)
i = 0, . . . , d,
lim
xi ti+1 ,
xi <ti+1
ci
et
Z
i = 0, . . . , d,
lim
0
xi ti ,
x0i >ti
ci
x0i
ci
f (t) dt =: `0i = `0i +
ci
f (t) dt.
(2.5)
ci
Une consquence immdiate de ce lemme est que

d
X
(`0i
+ ì ) =
i=0
d
X
(`0i + ì )
i=0
R ci
R ci
puisque `0i + ì = `0i + ì , la somme de ci et ci sannihilant par la relation de Chasles.

Ainsi ni la convergence de lintgrale gnralise de f entre a et b ni la dfinition de sa
valeur par (2.3) ne dpendent du choix de la suite c0 , c1 , . . . , cd .
3
i.e. si lune au moins des intgrales de (2.2) na pas de limite mme dans R ou si elles ont toutes
une limite dans R, mais avec au moins une des limites valant et au moins une valant +.
34
2.1. Construction
Preuve du lemme 2.9. Puisque lon fait tendre xi vers ti+1 par valeurs infrieures, on
peut toujours supposer que max(ci , ci ) < xi < ti+1 . La fonction f est alors Riemann
intgrable sur [min(ci , ci ), xi ] et la relation de Chasles combine avec (2.2) nous donne
Z xi
Z ci
Z xi
Z ci
f (t) dt =
f (t) dt +
f (t) dt
f (t) dt + ì .
ci
ci
xi ti+1 ,
xi <ti+1
ci
ci
La vrification de (2.5) est analogue.

Remarque 2.10. Dans le cas o lintervalle I de la dfinition 2.8 est ferm en b (donc
b I), la condition
Z xd
f (t) dt =: `d R
lim
xd b,
xd <b
cd
est automatiquement vrifie. En effet, [cRd , b] est inclus dans IT , donc f est Riemann
x
intgrable sur [cd , b] et la fonction xd 7 cdd f (t) dt est continue sur cet intervalle, cf.
thorme 1.31 i), donc continue gauche au point b, ce qui nous donne lexistence de la
Rb
limite finie `d et sa valeur `d = cd f (t) dt. En pratique on sabstiendra donc de revrifier
lexistence de cette limite. Par exemple si f est localement Riemann intgrable sur ]c, b],
il faut seulement regarder ce qui se passe au voisinage de c.
Bien entendu si a I,Ron a une situation analogue, savoir la convergence
R c0 automac0
0
tique quand x0 a+ de x0 f (t) dt vers lintgrale de Riemann ordinaire a f (t) dt.
0
Rb
Nous dfinissons aussi les intgrales gnralises a avec a > b en cohrence avec la
dfinition 1.2.
Ra
Dfinition 2.11. Si a > b et si lintgrale gnralise b f (t) dt converge, on pose
Z b
Z a
f (t) dt :=
f (t) dt.
(2.6)
a
Remarque 2.12 (rduction du problme). Une fois pay notre tribut au formalisme
avec la dfinition 2.8, il convient de se simplifier la vie en notant que ltude
R c de la
convergence dune intgrale gnralise se ramne ltude de limites du
type
f (t) dt
x0
Rx
0
quand x a+ avec f localement Riemann intgrable sur ]a, c] ou c f (t) dt quand
x b avec f localement Riemann intgrable sur [c, b[. Nous nous contenterons la
plupart du temps, dnoncer des rsultats relatifs au deuxime type, en laissant au
lecteur le soin dcrire leur adaptation immdiate au premier type et de recoller les
morceaux par (2.3).
Dfinition 2.13 (notation Rloc [a, b[). Soient a et b tels que < a < b +. Nous
notons Rloc [a, b[ lensemble des fonctions localement Riemann intgrables sur [a, b[.
Pour tudier la convergence dune intgrale gnralise, on a souvent recours une
technique de comparaison avec une intgrale de rfrence. Les intgrales gnralises des
fonctions puissances t 7 t au voisinage de 0 ou de + sont les intgrales de rfrence
les plus utilises.
35

Proposition 2.14. Soit un rel.
Z +
dt
a)
converge si > 1 et diverge si 1.
t
1
Z 1
dt
b)
converge si < 1 et diverge si 1.
0 t
Preuve. Le a) a dj t trait lexemple 2.4 en rappelant que si 0, on a affaire
lintgrale de Riemann ordinaire dune fonction continue sur [0, 1]. Pour le b), on
note que f : t 7 t est continue sur [1, +[ donc localement Riemann intgrable
sur cet intervalle, donc Riemann intgrable sur tout intervalle [1, x] pour x 1. Par
primitivation on a
( +1
Z x
1
x
1
si 6= 1,
dt
+1
=
ln x
si 6= 1.
1 t
R x
On en dduitR que pour 1, 1 t dt tend vers + quand x tend vers + et que
x
pour > 1, 1 t dt tend vers la limite finie 1/( 1) quand x tend vers +.
Corollaire 2.15. Si < a < b < + et si est un rel,
Z b
dt
converge si et seulement si < 1,
a (t a)
Z b
dt
converge si et seulement si < 1.
a (b t)
(2.7)
(2.8)
Preuve. Cest une adaptation immdiate de la preuve du a) ci-dessus, voir exemple 2.4,
via les changements de variable u = t a et v = b t respectivement.
Dans la situation de la proposition 2.14, lintgrale diverge lorsque f tend trop vite
vers + en 0 dans le cas a) et tend trop lentement vers 0 en + dans le cas b)4 . Dans le
cas b), on peut penser lanalogie avec la srie de terme gnral k , cf. thorme A.15
p. 62. Pour autant il faut se garder de tirer des conclusions htives de cette analogie. Si
la convergence dune srie implique toujours la convergence versR0 de son terme gnral,
+
la situation est plus complique pour les intgrales de la forme a f (t) dt.
R +
Remarque 2.16. La convergence de lintgrale a f (t) dt nimplique pas que f (t) ait
pour limite 0 en +. Voici un contre exemple. Prenons a = 0 et pour f la fonction
continue affine par morceaux dont lhypographe se rduit (en dehors des segments o
f est nulle) la runion de la suite (Tn )n1 des triangles isocles de sommet principal
(n, 2n ) et de base [n4n , n+4n ], cf. figure5 2.5. La fonction f vrifie les deux proprits
suivantes.
4
On pourrait dailleurs dduire le b) du a) par un argument gomtrique sur les hypographes en

notant que les fonctions f : t 7 t et g : t 7 t1/ dfinies sur ]0, +[ sont rciproques lune de
lautre, donc que leurs graphes en repre orthonorm se correspondent par la symtrie relativement
la premire bissectrice du repre. Par conservation de 2 , on en dduit que lhypographe de g entre 1
et + a mme aire que lhypographe de f entre 0 et 1 priv du carr unit (faites le dessin !).
5
Pour des raisons de lisibilit on a muni laxe des ordonnes dune chelle logarithmique et on a
fortement exagr la base de chaque triangle isocle.
36
2.1. Construction
1.
R +
a
f (t) dt converge (et vaut 1).
2. Pour tout n N , f (n) = 2n et f (n + 1/2) = 0. Par consquent f na pas de limite

en +.
2n
23
22
2
0
Fig. 2.5
1
R +
0
f (t) dt peut converger sans que f ait une limite en +
Preuve. Comme fonction continue, f appartient Rloc [0, +[ donc est Riemann intgrable sur tout intervalle [0, x], x R+ . Les triangles Tn sont deux deux disjoints et
laire 2 (Tn ) se calcule par la formule classique demi-produit de la base par la hauteur 6 ,
do
2 (Tn ) = 4n 2n = 2n .
On en dduit immdiatement que la srie de terme gnral 2 (Tk ) est gomtrique convergente. Le calcul de sa somme partielle Sn est bien connu :
Sn :=
n
X
k=1
2 (Tk ) =
n
X
=2
k=1
n1
X
j=0
2j = 21
1 2n
= 1 2n .
1 21
R +
Rx
Nous allons montrer la convergence de 0 f (t) dt en comparant
R x 0 f (t) dt et Sn pour
n = [x], la partie entire de x. En effet, pour n fix, gn : x 7 0 f (t) dt Sn est une
fonction croissante puisque f est positive. Sur lintervalle [n, n + 1], cette fonction a
pour minimum gn (n) = 21 2 (Tn ) et pour maximum gn (n + 1) = 12 2 (Tn+1 ). Comme
2 (Tn ) > 2 (Tn+1 ), on en dduit
Z x
1

x [n, n + 1],
f (t) dt Sn 2 (Tn ) < 2n .
2
0
6
Si vous tres sceptiques vous pouvez toujours chercher une expression analytique pour la restriction
de f [n 4n , n + 4n ] et lintgrer sur ce segment pour voir si vous trouvez le mme rsultat.
37

Compte-tenu du calcul de Sn rappel ci-dessus, ceci nous permet dcrire
Z x

f (t) dt 1 2[x] < 2[x] .
x 1,
0
En faisant tendre x vers +, on en dduit que

converge et vaut 1. Le point 2 est vident.
Rx
0
f (t) dt tend vers 1. Donc
R +
0
f (t) dt
R +Ce genre de pathologie nest pas rserv aux intgrales gnralises de la forme
f (t) dt. titre dexercice, on vous laisse le soin de construire une fonction f conti0
R1
nue sur [0, 1[ telle que 0 f (t) dt converge et quil existe 3 suites (un )n1 , (vn )n1 et
(wn )n1 convergentes vers 1 dans [0, 1[ telles que f (un ) tende vers +, f (vn ) tende vers
0 et f (wn ) tende vers . Voici une suggestion parmi les multiples solutions possibles.
Dcouper [0, 1[ en trois segments de mme longueur [0, 1/3[, [1/3, 2/3[ et [2/3, 1[. Sur les
deux premiers prendre pour graphe de f les triangles isocles de base ces segments et
de hauteurs respectives +2 et 2. Itrer ce partage en trois sur [2/3, 1[ avec sur les
deux premiers segments du partage des triangles isocles de hauteur +4 et 4 et ainsi
de suite jusqu linfini.
Aprs ces contre exemples, voyons ce que lonRpeut dire dans des situations moins
+
pathologiques sur la relation entre convergence de a f (t) dt et comportement de f au
voisinage de +.
Proposition 2.17. Soit f Rloc [a, +[.
i) On suppose
R + quil existe A [a, +[ et m > 0 tels que f (t) m pour tout t A.
Alors a f (t) dt diverge.
ii) Cette divergence a lieu aussi sil existe m0 < 0 et A a tels que f (t) m0 pour
tout t A.
R +
iii) En consquence, si f a une limite non nulle ` R en +, a f (t) dt diverge.
Preuve. Pour i), il suffit de remarquer que pour tout x A,
Z A
Z x
Z A
Z x
f (t) dt + m(x A),
f (t) dt
f (t) dt +
f (t) dt =
a
par croissance de lintgrale de Riemann sur [A, x], voirR la proposition 1.21 ii) et la
x
figure 2.6. En faisant tendre x vers +, on en dduit que a f (t) dt tend vers +, do
R +
la divergence de a f (t) dt.
Rx
RA
DeR mme pour ii), on obtient la minoration a f (t) dt a f (t) dt + m0 (x A) et
x
donc a f (t) dt tend vers quand x tend vers +.
Supposons maintenant que f ait une limite non nulle ` R en +. On peut distinguer 4 cas.
Cas 1. ` ]0, +[, alors il existe un A a tel que pour tout t A, f (t) > 2` . On
applique i) avec m = 2` > 0.
Cas 2. ` = +, alors il existe un A a tel que pour tout t A, f (t) 1, on
pourrait bien sr remplacer ce minorant 1 par nimporte quel rel B > 0 choisi
lavance7 . On applique i) avec m = 1.
7
38
Mais pas par
`
2
qui a ici le mauvais got de valoir + !
2.2. Critre de Cauchy pour intgrales gnralises

y
m
m(x A)
0
Fig. 2.6
Rx
A
f (t) dt m(x A)
Cas 3. ` ] , 0[, alors il existe un A a tel que pour tout t A, f (t) < 2` . On
applique ii) avec m0 = 2` < 0.
Cas 4. ` = , alors il existe un A a tel que pour tout t A, f (t) 1. On
applique ii) avec m = 1.
Corollaire
2.18. Soit a un rel et f une fonction positive et dcroissante sur [a, +[.
R +
Si a f (t) dt converge, alors f tend vers 0 en +.
Preuve. Une fonction dcroissante sur [A, +[ est localement Riemann intgrable sur
cet intervalle, cf. proposition 1.9. Dautre part comme fonction monotone, elle admet
f , cette limite est
toujours en + une limite ` R . Par dcroissance et positivit de
R +
ncessairement dans [0, +[. Si ` > 0, alors par le cas 1 ci-dessus, a f (t) dt diverge,
ce qui contredit lhypothse de convergence de cette intgrale. Donc ` = 0.
2.2
Critre de Cauchy pour intgrales gnralises
Lintrt du critre de Cauchy dans un espace complet est de permettre dtablir

lexistence dune limite sans connatre a priori sa valeur. Nous allons voir une version
de ce critre pour la convergence des intgrales gnralises. Auparavant, il nest peuttre pas superflu de rappeler quelques versions du critre de Cauchy pour lexistence de
limites de suites ou de fonctions.
Proposition 2.19 (critres de Cauchy).
1. La suite de rels (un )n1 converge dans R si et seulement si
> 0, N N ,
n, p N,
|un up | < .
(2.9)
2. Soit F une fonction valeurs relles ou complexes, dfinie sur D R et a un

point adhrent D. Alors F a une limite finie au point a si et seulement si :
> 0, > 0,
x, x0 D]a , a + [\{a},
|F (x) F (x0 )| < .
(2.10)
39

3. Soit F une fonction valeurs relles ou complexes, dfinie sur D R et a R tel
que pour tout rel > 0, D]a, a + [ soit non vide. Alors F a une limite droite
finie au point a si et seulement si :
> 0, > 0,
x, x0 D]a, a + [,
|F (x) F (x0 )| < .
(2.11)
4. Soit F une fonction valeurs relles ou complexes, dfinie sur D R et a R

tel que pour tout rel > 0, D]a , a[ soit non vide. Alors F a une limite
gauche finie au point a si et seulement si :
> 0, > 0,
x, x0 D]a , a[,
|F (x) F (x0 )| < .
(2.12)
5. Soit F une fonction valeurs relles ou complexes, dfinie sur un intervalle [a, +[,
a R. Alors F a une limite finie en + si et seulement si :
> 0, A > 0,
x, x0 A,
|F (x) F (x0 )| < .
(2.13)
De mme que lapplication du critre de Cauchy (2.9) la suite des sommes partielles
dune srie conduit au critre de Cauchy pour les sries, cf. thorme A.19, les critres
(2.10)(2.13) nous fournissent des critres de Cauchy pour la convergence dintgrales
Nous les noncerons seulement pour la convergence en b des intgrales
Rgnralises.
b
f
(t)
dt
en
utilisant
(2.12) ou (2.13) selon que b est fini ou non. Au lecteur de complter.
a
Thorme 2.20 (critre de Cauchy pour les intgrales).
R +
1. Soit f Rloc [a, +[. Lintgrale gnralise a f (t) dt converge si et seulement
si :
Z x0

0
> 0, A > 0, x, x A,
f (t) dt < .
(2.14)
x
2. Soit f Rloc [a, b[, avec b < +. Alors

> 0, ]0, b a[,
Rb
a
f (t) dt converge si et seulement si :
x, x ]b , b[,
x0

f (t) dt < .
(2.15)
Preuve. Il suffit dappliquer

le critre de Cauchy (2.12) ou (2.13) la fonction F : [a, b[
Rx
R, x 7 F (x) := a f (t) dt qui est bien dfinie sur [a, b[ puisque f est Riemann intgrable
sur [a, x] pour tout x [a, b[.
Corollaire 2.21. Soit f Rloc [a, b[ avec b fini.
Rb
1. Si f est borne sur [a, b[, alors a f (t) dt converge.
Rb
2. Si f a une limite gauche finie en b, alors a f (t) dt converge.
Preuve. Vrifions le point 1. Par hypothse, il existe M R+ tel que pour tout t [a, b[,
|f (t)| M . Dautre part f tant localement Riemann intgrable sur [a, b[ est Riemann
40

intgrable sur tout segment [x, x0 ] [a, b[. Par croisance de lintgrale de Riemann, cf.
proposition 1.21, on en dduit :
Z x0
Z x0

0
0

x, x [a, b[ avec x < x ,
f
(t)
dt
|f (t)| dt M (x0 x).
(2.16)

x
Cette ingalit nous permet de vrifier le critre de Cauchy (2.15). En effet, soit > 0
arbitraire. Posons := min(/M, b a). Pour tous x, x0 ]b , b[, on a clairement

R x0
M (x0 x) < , donc compte-tenu de (2.16), x f (t) dt < .
Pour le point 2, il suffit de noter que si f a une limite finie ` gauche en b, alors sur
un intervalle ]b 0 , b[ suffisamment petit, on a |f (t)| |`|+1. Comme f est aussi borne
sur [a, b 0 ] car Riemann intgrable sur ce segment, elle est borne sur la runion des
deux intervalles, i.e. sur [a, b[ et on conclut en appliquant le point 1.
Z 0
1
Exemple 2.22. Lintgrale gnralise
sin
dt converge.
t
1/
En effet, f : t 7 sin(1/t) est dfinie et continue sur [1/, 0[, donc f Rloc [1/, 0[.
Elle est borne sur cet intervalle puisque | sin(1/t)|
1 pour tout t R . Le point 1 du
R0
corollaire 2.21 nous donne la convergence de 1/ f (t) dt. Notons au passage que f na
pas de limite gauche en zro, car elle oscille une infinit de fois entre les valeurs 1
et 1 sur tout voisinage gauche de 0, aussi petit soit-il, cf. figure 2.7.
y
1
1

2
Fig. 2.7 Graphe de t 7 sin(1/t) pour t 1
,
39
Rb
|f (t)| dt converge, alors a f (t) dt converge.
Rb
Preuve. Par le thorme 2.20, la convergence de a |f (t)| dt implique le critre de Cauchy
(2.14) si b R ou (2.15) si b = +, avec |f | la place de f . Lingalit
Z x0
Z x0

f
(t)
dt
|f (t)| dt

Corollaire 2.23. Soit f Rloc [a, b[). Si
Rb
montre
R b que le critre de Cauchy correspondant est aussi vrifi par f , do la convergence
de a f (t) dt par une nouvelle invocation du thorme 2.20.
41

Remarque 2.24. La rciproqueR du corollaire 2.23 est fausse. Nous
un peu plus
R + verrons
+
tard que par (contre) exemple, 1 sint t dt converge, alors que 1 sint t dt diverge.
Rb
Dfinition 2.25 (convergence absolue). Soit f Rloc [a, b[). Si a |f (t)| dt converge,
Rb
on dit que a f (t) dt est absolument convergente.
Une intgrale absolument convergente est toujours convergente (cor. 2.23), la rciproque est fausse (rem. 2.24).
Le Rthorme suivant permet entre autres de montrer la convergence dintgrales de la
+
forme a f (t) sin t dt avec f positive dcroissante et tendant vers 0 en +. Sa preuve
combine le critre de Cauchy et la deuxime formule de la moyenne que nous navons
pas vue. Nous admettrons ce thorme.
Thorme 2.26 (critre dAbel). Soient f, g Rloc [a, +[ et vrifiant
i) f est positive et dcroissante sur [a, +[ et a pour limite 0 en +.
ii) Il existe une constante M telle que
x, y [a, +[,
Alors
R +
a

g(t) dt M.
(2.17)
f (t)g(t) dt converge.
Si on prend en particulier g(t) = sin t, il est facile de vrifier (2.17). En effet

Z y

y
sin t dt = cos t x = cos x cos y et | cos x cos y| 2.
x
Il en va de mme avec g(t) = cos t, ou g(t) = sin(ct), ou g(t) = cos(ct).

nonons sparment ce cas particulier du thorme 2.26 avant den proposer une
dmonstration directe.
Proposition 2.27. Si f est positive
sur [a, +[ et a pour limite 0 en
R + et dcroissante
R +
+, les intgrales gnralises a f (t) sin t dt et a f (t) cos t dt convergent.
R +
Preuve. Nous montrerons simplement la convergence de a f (t) sin t dt, ladaptation
R +
de la mthode au cas de a f (t) cos t dt tant immdiate. Remarquons dabord que
lintgrande h : t 7 f (t) sin t est localement Riemann intgrable sur [a, +[. En effet,
les restrictions des fonctions f et sin au segment [, ] [a, +[ sont respectivement
monotone et continue donc Riemann intgrables. Leur produit h est donc aussi Riemann
intgrable sur [, ], cf. prop. 1.26. Ceci tant vrai pour tout [, ] [a, +[, h est dans
Rloc [a, +[.
Notons Ik := [k, (k + 1)], k N . Pour k assez grand, disons k k0 , Ik [a, +[.
Aux bornes de Ik , sin t sannule et pour tout t intrieur Ik , sin t a mme signe que
(1)k . On a donc pour tout t Ik , sin t = (1)k | sin t| do
Z (k+1)
Z (k+1)
k
f (t) sin t dt = (1)
f (t)| sin t| dt =: (1)k vk .
(2.18)
k
42

y
f (a)
f (a) sin a
a
Fig. 2.8 Graphe de t 7 f (t) sin(t) avec f 0, graphes de f et f en pointills

Rx
On vrifie maintenant que la convergence quand x tend vers + de a h(t) dt se
rduit la convergence de la srie de terme gnral (1)k vk . Pour x > k0 , il existe
un unique entier n tel que (n + 1) x < (n + 2). Cet entier dpendant de x tend
videmment vers + avec x. On peut alors crire
Z
Z
h(t) dt =
k0
(n+1)
h(t) dt +
h(t) dt +
k0
h(t) dt.
(2.19)
(n+1)
Traitons dabord le terme rsiduel

Z
h(t) dt,
(x) :=
(n+1)
en notant que par la majoration | sin t| 1 et la dcroissance de f ,

Z x
Z x

|(x)|
|h(t)| dt
f (t) dt x (n + 1) f (n + 1) f (n + 1) .
(n+1)
(n+1)
Or f tend vers 0 en + et n = n(x) tend vers linfini avec x, donc (x) tend vers
Rk
0 en +. En notant C la constante a 0 h(t) dt, en utilisant la relation de Chasles
et (2.18), nous pouvons ainsi rcrire (2.19) sous la forme
Z
h(t) dt = C +
a
n
X
(1)k vk + (x),
k=k0
lim (x) = 0.
x+
Rx
Il est alors clair que la convergence en + de a h(t) dt vers une limite finie quivaut
la convergence de la srie de terme gnral (1)k vk .
La convergence de cette srie rsultera du thorme des sries alternes (th. A.20) si
lon montre que la suite (vk )kk0 tend vers 0 en dcroissant.
Les mmes majorations que celles utilises pour (x) nous donnent
Z
(k+1)
f (t)| sin t| dt f (k) 0.
vk =
k
k+
43
f (k)
vk+1
t
k
Fig. 2.9 vk 0 car f (k) vk vk+1
Pour vrifier la dcroissance de (vk )kk0 , comparons vk et vk+1 grce au changement de

variable s = t + qui transforme Ik+1 en Ik :
Z (k+1)
Z (k+2)
f (t + )| sin t| dt.
f (s)| sin s| ds =
vk+1 =
k
(k+1)
Par dcroissance de f on a pour tout t Ik , f (t)| sin t| f (t + )| sin t| do par

intgration de cette ingalit sur Ik , vk vk+1 .
Z +
sin t
Exemple 2.28. Lintgrale
dt est convergente, mais pas absolument.
t
1
La convergence rsulte de la proposition 2.27 avec f (t) = 1/t. Vrifions que lintgrale
nest pas absolument convergente. Pour x , il existe un unique entier n tel que
(n + 1) x < (n + 2) et cet entier dpendant de x tend vers + avec x. En posant
R (k+1)
|h(t)| := t1 | sin t| et vk := k
|h(t)| dt, on a
Z x
Z
Z x
n
n
X
X
|h(t)| dt
vk .
|h(t)| dt +
vk +
|h(t)| dt =
1
(n+1)
k=1
k=1
Rx
Pour prouver que 1 |h(t)| dt tend vers + avec x, il suffit donc de montrer la divergence
de la srie de terme gnral positif vk . Ceci rsulte de la minoration suivante qui utilise
la dcroissance de t 7 1/t et la -priodicit de | sin t| :
Z (k+1)
Z (k+1)
Z
| sin t|
| sin t|
1
2
vk =
dt
dt =
sin t dt =
.
t
(k + 1)
(k + 1) 0
(k + 1)
k
k
2
diverge (cor. A.16), on en dduit
Comme la srie de terme gnral positif uk := (k+1)
que
n
n
X
X
vk
uk +.
k=1
k=1
n+
Rx
Ainsi 1 |h(t)| dt tend bien vers + avec x.

Nous avons choisi pour cet exemple dintgrer entre 1 et +, mais le rsultat reste
valable en intgrant la mme fonction entre 0 et +. On vous laisse en exercice la
justification de la convergence en 0.
44
2.3. Intgrales gnralises de fonctions positives
2.3
Intgrales gnralises de fonctions positives
La fonction f dfinie sur [a, b[ est dite positive sur [a, b[ si pour tout t [a, b[,
f (t) 0. Nous noncerons tous les rsultats de cette section avec des fonctions positives
sur [a, b[, mais il est clair quils stendent au cas plus gnral des fonctions f dfinies sur
[a, b[ et positives au voisinage de b, i.e. il existe un c [a, b[ tel que t [c, b[, f (t) 0.
Ils stendent aussi au cas des fonctions de signe constant au voisinage de b, modulo une
adaptation laisse au lecteur.
Soit f Rloc [a, b[ et positive sur [a, b[. Alors la fonction F dfinie par
Z x
f (t) dt, x [a, b[,
F (x) :=
a
est croissante sur [a, b[. En effet si a x0 x00 < b,

Z x00
00
0
f (t) dt 0,
F (x ) F (x ) =
(2.20)
x0
par positivit de f sur [x0 , x00 ]. Il ny a donc que deux possibilits pour le comportement
de F (x) quand x tend vers b gauche.
1. La fonction croissante F est majore sur [a, b[, i.e. il existe M R+ tel que pour
tout x [a, b[, F (x) M < +. Alors F a une limite finie ` gauche en b
Rb
Rb
(` M ), autrement dit lintgrale gnralise a f (t) dt converge et a f (t) dt = `.
2. La fonction croissante F nest pas majore sur [a, b[. Alors F tend vers +
Rb
Rb
gauche en b, lintgrale gnralise a f (t) dt diverge et a f (t) dt = +.
Rappelons ici quil existe des intgrales divergentes auxquelles on ne peut attribuer
aucune valeur, pas mme infinie, voir lexemple 2.3. Comme nous venons de le voir, ce
type de divergence ne peut se produire lorsque f est de signe constant.
Thorme 2.29 (comparaison). Soient f, g Rloc [a, b[ telles que 0 f g sur [a, b[.
Alors
Z b
Z b
f (t) dt converge,
g(t) dt converge =
(2.21)
a
a
Z b
Z b
f (t) dt diverge =
g(t) dt diverge.
(2.22)
a
Preuve. Soit x quelconque dans [a, b[. Alors f et g sont Riemann intgrables sur [a, x]
et en intgrant sur cet intervalle lingalit f g, on voit que
Z x
Z x
x [a, b[, F (x) :=
f (t) dt
g(t) dt =: G(x).
a
Comme
R xf et g sont positives, les fonctions F et G sont croissantes daprs (2.20).
Si a g(t) dt converge, cela signifie que G a une limite gauche finie L en b. La
fonction croissante G est donc majore sur [a, b[ par L et F lest aussi puisque F G
45

sur [a, b[. tant croissante sur [a, b[ et majore par L < + sur cet intervalle, F a aussi
Rb
une limite gauche finie ` L en b. Autrement dit, a f (t) dt converge. Ceci tablit
limplication
(2.21).
Rx
Si a f (t) dt diverge, le point 2 de lalternative ci-dessus entre en vigueur8 . Autrement
dit, F (x) tend vers + gauche en b. Il en va de mme pour G puisque F G. Donc
Rb
g(t) dt = + et cette intgrale diverge. Limplication (2.21) est ainsi vrifie.
a
Z
Exemple 2.30. Les intgrales gaussiennes
ect dt, c > 0, convergent.
ltude spare de
R 0 Par rduction
R + du problme, cf. remarque 2.12, on se ramne
2
et de 0 . Par parit de lintgrande f : t 7 exp(ct ), il est clair quil suffit
dtudier la convergence de lintgrale gnralise de f sur [0, +[. Notons au passage

que f est continue sur R, donc clairement membre de Rloc ] , 0] et de RRloc [0, +[.
x
Puisque f est en particulier Riemann intgrable sur [0, 1], le dcoupage 0 f (t) dt =
R1
Rx
R +
f (t) dt+ 1 f (t) dt nous ramne finalement ltude de la convergence de 1 f (t) dt.
0
Cette dernire rduction est motive par lingalit t2 t pour t 1. Par positivit
de c et croissance de la fonction exponentielle, on en dduit ct2 ct et f (t) =
exp(ct2 ) exp(ct) =: g(t).
Nous pouvons alors appliquer limplication (2.21) pour
R +
conclure la convergence de 1 f (t) dt. En effet
Z
donc
R +
1
exp(ct)
exp(ct) dt =
c
x
=
1
exp(c)
exp(c) exp(cx)
,
x+
c
c
c
g(t) dt converge.
Corollaire 2.31. Soient f, g Rloc [a, b[. On suppose que |f | g sur [c, b[ pour un
Rb
Rb
c [a, b[ et que c g(t) dt converge. Alors lintgrale gnralise a f (t) dt est absolument
convergente.
Preuve. Les fonctions f etR g (donc
R c aussi
R x leur valeur absolue) sont Riemann intgrables
x
sur [a, c]. Le dcoupage a = a + c montre alors que la convergence absolue de
Rb
Rb
f
(t)
dt
quivaut
celle
de
f (t) dt. Cette dernire convergence dcoule immdiaa
c
Rb
tement de celle de c g(t) dt par (2.21) appliqu sur [c, b[ au lieu de [a, b[, avec |f | la
place de f .
Z +
sin(t cos t)
dt converge absolument.
Exemple 2.32. Lintgrale
t2
1
Cest une application immdiate du corollaire 2.31 avec a = c = 1 et g(t) = t2 .
Thorme 2.33 (intgrandes quivalentes). Soient f, g Rloc [a, b[, positives au
Rb
Rb
voisinage gauche de b. Si elles sont quivalentes en b, a f (t) dt et a g(t) dt sont de
mme nature.
8
46
Parce que f est positive sur [a, b[.

Preuve. Rappelons que f quivalente g en b not encore f g signifie quil existe
b
un rel c [a, b[ et une fonction h dfinie que [c, b[ telle que

t [c, b[,
f (t) = g(t)h(t) et
lim h(t) = 1.
tb
Cette limite gauche de h en b nous permet de trouver un d [c, b[ tel que lencadrement
1/2 h(t) 3/2 soit vrifi 9 pour tout t [d, b[. Par positivit de f et g au voisinage
de b et quitte remplacer d par d0 [d, b[, on se ramne au cas o g est positive sur
[d, b[. On a alors
t [d, b[,
3g(t)
g(t)
f (t) = g(t)h(t)
,
2
2
(2.23)
do lon tire
x [d, b[,
1
2
Z
g(t) dt
d
3
f (t) dt
2
g(t) dt.
(2.24)
Rb
Rd
Rb
Supposons que a g(t) dt diverge. Comme
R x a g(t) dt est une constante finie, d g(t) dt
diverge aussi. Par positivit de g sur [d, Rb[, d g(t) dt tend alors vers + quand x tend
x
vers b gauche. Il en va de mme pour d f (t) dt cause de la premire ingalit dans
Rd
Rx
(2.24). Par addition de la constante a f (t) dt on voit finalement que a f (t) dt tend vers
Rb
Rb
+ en b. Ainsi la divergence de a g(t) dt implique celle de a f (t) dt.
Rb
Rx
Si a g(t) dt converge, lensemble { d g(t) dt; x [d, b[ } Rest major et la deuxime
x
ingalit dans (2.24), montre quil en va de mme pour { d f (t) dt; x [d, b[ }. On
Rb
en dduit facilement que a f (t) dt converge en utilisant la positivit sur [d, b[ de f qui
rsulte de (2.23)
Corollaire 2.34. Soient f, g Rloc [a, b[ telles que g soit strictement positive sur un
voisinage gauche de b et que
f (t)
= K,
tb g(t)
K ]0, +[.
lim
Alors
Rb
a
f (t) dt converge si et seulement si
Rb
a
(2.25)
g(t) dt converge.
Preuve. La positivit stricte de g sur un voisinage gauche de b et (2.25) impliquent

que f et Kg sont toutes deux positives sur un mme voisinage [c, b[ de b et que f et Kg
sont quivalentes en b. On conclut en appliquant le thorme 2.33 f et Kg.
Z 1
Exemple 2.35. I :=
t (1 t) dt converge si et seulement si > 1 et > 1.
0
Lintgrande f : t 7 t (1 t) est toujours continue au moins sur ]0, 1[, donc f est
localement Riemann intgrable sur ]0, 1[.
9
Appliquer la dfinition de la limite avec = 1/2.
47

Pour 0 et 0, f est continue sur [0, 1] donc Riemann intgrable sur [0, 1]. I
est alors une intgrale ordinaire. Si < 0 ou < 0, I est une intgrale gnralise . Pour
R 1/2 R 1
tudier sa convergence, on regarde sparment 0 et 1/2 . Notons que f est strictement
positive sur ]0, 1[, ce qui nous permet dutiliser le thorme 2.33. On voit ainsi que
t (1 t) 0+
t
et t (1 t) 1
(1 t) .
Compte-tenu du corollaire 2.15, on en dduit que I converge si et seulement si > 1

et > 1.
Z +
dt
Exemple 2.36. I :=
converge.
1 + t3
0
On a envie de dire que cest une application immdiate du thorme 2.33 puisque
f (t) := (1 + t)3 ' t3 =:R g(t) en +. Mais alors on introduit artificiellement un
+
problme en zro pour g et 0 g(t) dt diverge ( cause de la borne 0). En y regardant
de plus prs, on voit que les hypothses du thorme 2.33 ne sont pas toutes vrifies
puisque g est localement intgrable sur ]0, +[, mais pas sur [0, +[. Notons que f
elle, est bien dans Rloc [0, +[ comme
fonction continue sur [0, +[. On se sort de de
R +
mauvais pas en remarquant que I et 1 f (t) dt sont de mme nature et en appliquant
le thorme
sur lintervalle [1, +[ avec les restrictions de f et g cet intervalle.
R +2.33
3
En effet 1 t dt converge par la proposition 2.14 a).
R + dt
On aurait pu aussi prouver par cette mthode la convergence de 0 1+t
2 , mais dans
R x dt
ce cas, il y a bien plus simple puisque 0 1+t2 = arctan(x) qui tend vers /2 lorsque x
R + dt
tend vers +. Donc on voit directement que 0 1+t
2 converge et vaut /2.
Z +
3t + 2
Exemple 2.37. I :=
dt converge.
5t3 + t2 + 4
0
Lintgrande f : t 7 (3t+2)(5t3 +t2 +4)1 est positive et continue sur [0, +[ comme
quotient de deux fonctions continues car le dnominateur qui est minor par 4 sur cet
intervalle ne sy annule pas. Ainsi f appartient Rloc [0, +[. Dautre part en +, f (t)
est quivalent 53 t2 =: g(t). On est confront au mme pige qu lexemple 2.36 et
il
en 0 cause de la divergence de
R faut viter dintroduire artificiellement un problme
R +
g(t) dt. L encore il suffit de se ramener 1 f (t) dt qui converge par comparaison
0
R +
avec 1 t2 dt.
Z
2
dt
Exemple 2.38. I :=
converge si et seulement si < 1.
0 (cos t)
Sur [0, /2] la fonction continue cosinus ne sannule quau point /2 et est positive
ailleurs. Pour 0, lintgrande f : t 7 (cos t) est continue sur [0, /2] et I est une
intgrale de Riemann ordinaire. Pour > 0, f est continue sur [0, /2[ et tend vers +
gauche en /2. Dans ce cas f Rloc [0, /2[ et I est une vritable intgrale gnralise.
Un dveloppement limit lordre 1 du cosinus au point /2 scrit :

cos t = cos + sin
t
+ t
t
, (u) 0,
u0
2
2
2
2
2
48

do

t 1 t
,
2
2
autrement dit, cos t a pour quivalent /2 t en /2. On en dduit que

f (t)
t
=: g(t).
2
2
cos t =
La fonction g tant comme f , continue et positive sur [0, /2[, le thorme 2.33 sapplique
R /2
et nous dit que I et 0 (/2 t) dt sont de mme nature. Cette dernire intgrale
converge si et seulement si < 1 par le corollaire 2.15.
Remarque 2.39. Le thorme 2.33 sadapte immdiatement au cas o f et g sont toutes
deux ngatives au voisinage gauche de b. Par contre et mme si f et g sont de mme
signe au voisinage gauche de b, le thorme nest plus valable si f na pas un signe
constant au voisinage de b. Le contre exemple suivant devrait vous en convaincre.
Exemple 2.40 ( mditer). Dfinissons f, g : [1, +[ R par
sin t
f (t) := ,
t
sin t sin2 t
g(t) := +
.
t
t
(2.26)
Alors f (t) g(t) en +, f change de signe une infinit de fois au voisinage

R +de +,
f et g sont de mme signe au voisinage de +. Lintgrale gnralise 1 f (t) dt
R +
converge mais 1 g(t) dt diverge.
Justifications. Les fonctions f et g sont continues sur [1, +[ donc dans Rloc [1, +[.
On note dabord que pour tout t [1, +[, g(t) = f (t)h(t) avec
sin t
g(t) = f (t)h(t) avec h(t) = 1 + 1.
t t+
(2.27)
Ceci tablit lquivalence de f et g en +.

La fonction f ayant le signe du sinus change de signe une infinit de fois au voisinage
de +. Il en va de mme pour g cause de (2.27) puisque h(t) est strictement positif 10
sur [1, +[. De plus, f et gRont mme signe et mmes zros sur tout lintervalle [1, +[.
+
Lintgrale gnralise 1 f (t) dt converge par le thorme dAbel ou la proposition 2.27.
R +
R +
Supposons que 1 g(t) dt converge, alors ncessairement 1 t1 sin2 t dt doit converger. En effet
Z x
Z x
Z x
sin2 t
dt =
g(t) dt
f (t) dt
t
1
1
1
et le second membre doit avoir une
limite finie quand
R +
R + x tend vers + en raison de
la convergence des deux intgrales 1 f (t) dt et 1 g(t) dt. Nous allons montrer que
10
Il suffirait que h soit strictement positive sur un voisinage [c, +[ de +, ce qui dcoule du fait que
h a une limite strictement positive en +. Mais ici il est plus simple de remarquer que t1/2 sin t > 1
pour t > 1 et que h(1) = sin 1 > 0.
49

R +
lon aboutit une contradiction en vrifiant directement que 1 t1 sin2 t dt diverge.
En effet, lidentit sin2 t = 21 (1 cos 2t) nous donne

x
Z x
Z x
Z
Z
sin2 t
1 cos 2t
1
1
1 x cos 2t
1 x cos 2t
dt =
dt =
ln t
dt = ln x
dt.
t
2t
2t
2
2 1
t
2
2 1
t
1
1
1
Rx
Quand x tend vers +, 21 ln x tend vers +, tandis que 12 1 cost 2t dt tend vers une
R +
limite finie car 12 1 cost 2t dt converge grce au thorme dAbel ou la proposition 2.27
Rx
R +
(poser s = 2t). Donc 1 t1 sin2 t dt tend vers + avec x, autrement dit 1 t1 sin2 t dt
R +
diverge, ce qui tablit la contradiction annonce et impose la divergence de 1 g(t) dt.
2.4
Divers
2.4.1
Changements de variable
Nous examinons lextension des formules de changement de variable au cas des intgrales gnralises. Grosso modo tout se passe bien lorsque lon utilise un changement
de variable monotone. Si ce nest pasRle cas, il convient
R x dtre prudent et de revenir
b
la dfinition de lintgrale gnralise a = limxb
R x a pour appliquer le changement de
variable aux intgrales de Riemann ordinaires a avant de faire tendre x vers b.
Proposition 2.41 (translation et changement dchelle).
i) Translation. Soient c R et f localement Riemann intgrable sur [a + c, b + c[,
avec b + c := + si b = +. Alors lapplication g : [a, b[ R, t 7 f (t + c) est
Rb
R b+c
localement Riemann intgrable sur [a, b[. Les intgrales a g(t) dt et a+c f (s) ds
sont de mme nature. Si lune des deux converge on a
Z b+c
Z b
f (s) ds.
(2.28)
f (t + c) dt =
a
a+c
Cette galit reste vraie dans R+ sans hypothse de convergence si f ou g est

positive sur son intervalle dintgration.
ii) Changement dchelle. Soient c R et f localement Riemann intgrable sur lintervalle dextrmits 11 ac et bc, semi-ferm en ac, avec dans le cas o b = +,
bc := + si c > 0, bc := si c < 0. Alors lapplication h : [a, b] R, t 7 f (ct)
Rb
R bc
est localement Riemann intgrable sur [a, b[. Les intgrales a h(t) dt et ac f (s) ds
sont de mme nature. Si lune des deux converge on a
Z b
Z
1 bc
f (ct) dt =
f (s) ds.
(2.29)
c ac
a
Cette galit reste vraie dans R+ sans hypothse de convergence si f ou h est
positive sur son intervalle dintgration.
11
50
Il sagit de [ac, bc[ si c > 0 et de ]bc, ac] si c < 0.
2.4. Divers
Remarquons quil ny a ici aucune hypothse de continuit sur f pour ces formules
de changement de variable par translation ou changement dchelle dans les intgrales
gnralises. On peut donc les appliquer notamment avec des fonctions dcroissantes
positives qui peuvent avoir une infinit de discontinuits, mais sont toujours localement
Riemann intgrables.
Preuve de i). Puisque f Rloc [a + c, b + c[, elle est Riemann intgrable sur le segment
[a+c, x+c] pour tout x [a, b[. Alors par la proposition 1.32 i), g est Riemann intgrable
sur [a, x] et ceci valant pour tout x [a, b[, g est bien dans Rloc [a, b[. De plus on a par
la formule de changement de variable (1.46) :
Z x
Z x+c
Z x
g(t) dt =
f (t + c) dt =
f (s) ds.
x [a, b[,
a
a+c
Rb
R b+c
En faisant tendre x vers b, on en dduit que a g(t) dt et a+c f (s) ds sont de mme
nature. Si lune des deux intgrales gnralises converge, cela signifie que lintgrale de
Riemann ordinaire correspondante ci-dessus a une limite dans R quand x tend vers b.
En raison de lgalit, il en va de mme pour lautre intgrale et les limites sont gales,
ce qui nous donne (2.28). Si f ou g est positive, ces deux intgrales dpendant de x ont
toujours une limite dans R+ et les limites sont gales.
Preuve de ii). La preuve est analogue celle de i) quelques alourdissements dcriture
prs que lauteur abandonne lchement au lecteur.
Voici maintenant une extension partielle 12 aux intgrales gnralises du changement
de variable classique de la proposition 1.32 iii).
Proposition 2.42 (changement de variable C 1 monotone). Soit : [a, b[ R, une
fonction monotone ayant une drive continue sur [a, b[. On suppose de plus que est
strictement monotone au voisinage gauche de b. Pour toute fonction f continue sur
lintervalle ([a, b[), les deux intgrales gnralises ci-dessous sont de mme nature et
si lune converge on a
Z

f (t) 0 (t) dt =
(b)
f (s) ds,
(2.30)
(a)
o (b) R dsigne la limite gauche de en b. Cette galit demeure vraie dans R

sans condition de convergence si f est de signe constant sur lintervalle ([a, b[).
Notons h := (f )0 . La condition sur la stricte monotonie de gauche de b est
Rb
l pour carter un cas artificiel o lintgrale a h(t) dt est une intgrale de Riemann
ordinaire dun fonction continue sur unR intervalle [a,Rc]. En effet si est constante sur
x
c
[c, b[ pour un c [a, b[, on voit que a h(t) dt = a h(t) dt pour tout x [c, b[ en
raison de la nullit de 0 sur [c, b[. En faisant tendre x vers b, cette galit nous
12
On notera lhypothse plus restrictive sur le changement de variable .
51

Rb
Rc
donne a h(t) dt = a h(t) dt. Comme h est continue sur [a, c], le changement de variable
Rc
R (c)
classique prop. 1.32 iii) nous donne a h(t) dt = (a) f (s) ds et comme (b) = (c),
on obtient bien (2.30). On voit ainsi que dans ce cas les deux intgrales dans (2.30)
sont de fausses intgrales gnralises puisquelles peuvent scrire comme intgrales de
fonctions continues sur [a, c].
Preuve de la proposition 2.42. La fonction tant monotone admet une limite gauche
finie ou infinie en b que nous notons (b). En raison de la continuit et de la monotonie
de sur [a, b[, stricte au voisinage de b, ([a, b[) est l intervalle de bornes (a) et (b),
ferm en (a) et ouvert en (b). Nous traitons le cas o est dcroissante, ladaptation
au cas o elle est croissante tant immdiate. On a alors ([a, b[) =](b), (a)]. Par
application de la prop. 1.32 iii), on a
Z x
Z (x)
Z (a)
0
x [a, b[,
f (t) (t) dt =
f (s) ds =
f (s) ds.
(2.31)
a
(a)
(x)
Les fonctions h et f tant continues lune sur [a, b[ et lautre sur ](b), (a)] appartiennent respectivement Rloc [a, b[ et Rloc ](b), (a)]. En faisant tendre x vers b
dans (2.31), et en notant que par continuit et dcroissance de , (x) tend alors vers
Rb
R (b)
(b) par la droite, on voit que les intgrales gnralises a h(t) dt et (a) f (s) ds
sont de mme nature. Si lune des deux converge, on en dduit en se souvenant de la
dfinition 2.11 :
Z b
Z (a)
Z (b)
0
f (t) (t) dt =
f (s) ds =
f (s) ds,
a
(b)
(a)
ce qui nous donne (2.30). Dautre part si f est positive, h est ngative car est dcroisRx
R (a)
sante donc 0 0. Alors dans (2.31) les intgrales a h(t) dt et (x) f (s) ds sont des
fonctions ngatives et dcroissantes de x donc convergent dans R quand x tend vers b,
soit vers un rel ngatif, soit vers et lgalit (2.31) se conserve par passage la
limite. Si f est ngative, h est positive car 0 0. Alors les intgrales de (2.31) sont des
fonctions positives et croissantes de la variable x et elles restent gales la limite (dans
R+ ) quand x tend vers b.
Z +
Exemple 2.43. Lintgrale gnralise I :=
sin(t2 ) dt converge13 .
0
En effet par le changement de variable croissant et C 1 , : t 7 t2 , lintervalle [0, +[

a pour image [0, +[ et I est de mme nature que
Z +
sin s
ds.
J :=
2 s
0
Lintgrale J converge par la proposition 2.27, donc I converge. De plus on a alors I = J
par lgalit (2.30).
13
52
Je sais, cela surprend, surtout si on compare avec lexemple 2.3.
2.4. Divers
Exemple 2.44 (un changement de variable illicite). Voici un exemple o un changement de variable C 1 non monotone
sans prcaution conduit une erreur.
R 2 sinappliqu
t
Dans lintgrale gnralise I := 0 cos t dt, on pose s = cos t. On obtient alors lintR1
grale de Riemann ordinaire J := 1 sds = 0. Lgalit I = J ne peut tre valide ici car I
diverge. En effet la fonction tangente est localement Riemann intgrable sur lintervalle
trou [0, 2] \ {/2, 3/2} et nous devons considrer sparment chacune des intgrales
R /2 R 3/2
R 2
R /2
,
et
.
Lintgrale
tan t dt diverge car la fonction tangente est posi0
/2
3/2
0
tive sur [0, /2[ et quivalente 1/ cos t au voisinage gauche de /2. Or on sait par
R /2 dt
diverge14 .
lexemple 2.38 que 0 cos
t
2.4.2
Intgration par parties
Il ny a pas dextension automatique de la rgle dintgration par parties (i.p.p.) des

intgrales de Riemann ordinaires (calculables par primitivation) aux intgrales gnralises. Lorsque lon effectue une intgration par parties sur une intgrale gnralise, tout
peut arriver :
1. transformation dune intgrale absolument convergente en intgrale absolument
convergente ;
2. transformation dune intgrale absolument convergente en intgrale convergente
mais pas absolument et vice versa ;
3. transformation dune intgrale absolument convergente en intgrale divergente.
Rb
En pratique pour effectuer une intgration par parties sur a f (t) dt avec f Rloc [a, b[
fait avec f C[a, b[), on leffectue dabord sur lintgrale de Riemann ordinaire
R(en
x
f (t) dt pour x quelconque dans [a, b[ avant de regarder ce qui se passe lorsque lon
a
fait tendre x vers b.
Voici quelques exemples illustrant les diffrentes situations possibles.
Z +
tet dt par i.p.p.
Exemple 2.45. Calcul de I :=
0
Lintgrande est une fonction positive et continue sur [0, +[. Comme tet/2 tend
vers 0 en +, cette quantit est majore pour t R t0 par une constante M . On a
+
alors pour t t0 , tet M et/2 =: g(t) et comme 0 g(t) dt converge (vident par
primitivation), le thorme de comparaison
R x t (th. 2.29) nous donne la convergence de I.
On effectue li.p.p. sur I(x) := 0 te dt en posant
u(t) = t, v 0 (t) = et ,
do
x [0, +[,

x
I(x) = tet 0
u0 (t) = 1, v(t) = et ,
Z
x
t
(e ) dt = xe
0
Z
+
et dt.
14
On pourrait contester cet exemple, car dans le contexte de la proposition 2.42, avant denvisager
un changement de variable dans lintgrale I, il convient de vrifier que lintgrande est localement
intgrable sur [0, 2[, ce qui nest pas le cas ici.
53

Rx
Quand x tend vers +, xex tend vers 0 et 0 et dt tend vers lintgrale gnralise
R +
convergente 0 et dt, laquelle se calcule dailleurs immdiatement par primitivation
(exemple 2.1) et vaut 1. Finalement li.p.p. nous permet ici de retrouver la convergence
de I et de calculer sa valeur : I = 1.
Z +
sin2 t
Exemple 2.46. Intgration par parties de I :=
dt.
t2
Ici lintgrande f est localement Riemann intgrable sur [, +[, comme fonction
2
continue sur cet intervalle.
R + 2 La convergence de I rsulte de lingalit 0 f (t) t et de
la convergence de t dt, par le thorme de comparaison. Ainsi I est une intgrale
gnralise absolument convergente.
Rx
On effectue li.p.p. sur I(x) := 0 f (t) dt en posant
u(t) = sin2 t, v 0 (t) = t2 ,
u0 (t) = 2 sin t cos t = sin(2t), v(t) = t1 ,
ce qui nous donne

x ,
x Z x

Z 2x
sin(2t)
sin2 x
sin s
sin2 t
+
dt =
+
ds.
I(x) =
t
t
x
s
Faisons tendre x vers +, alors au premier membre I(x) tend vers I puisque lon sait
dj queR I converge. Au second membre x1 sin2 x tend vers 0. On en dduit que
2x
J(x) := 2 s1 sin s ds tend vers une limite finie gale I. Ceci prouve que lintgrale
gnralise
Z +
sin s
J :=
ds
s
2
converge et est gale I. On sait par ailleurs que J nest pas absolument convergente,
voir lexemple 2.28. Ici lintgration par parties a transform une intgrale absolument
convergente I en une intgrale J convergente mais pas absolument. Une autre i.p.p.
partant de J donnerait
Z +
cos s
1
+
ds,
J=
2
s2
2
nous fournissant un exemple de transformation dune intgrale convergente mais pas
absolument, en intgrale absolument convergente.
Z
/2
sin t
dt
t3/2
0
Lintgrande f est dans Rloc ]0, /2] et positive. Lintgrale converge en 0 grce
la majoration 0 sin t t do f (t) t1/2 valable pour tout t ]0, /2]. Lintgrale
R /2
gnralise I est donc absolument convergente. Intgrons par parties I(x) := x f (t) dt
en posant :
Exemple 2.47. Tentative di.p.p. sur I :=
u(t) = t3/2 , v 0 (t) = sin t,
54
3
u0 (t) = t5/2 , v(t) = cos t,
2
2.4. Divers
do

cos t
I(x) =
t3/2
/2
x
/2
cos t
cos x 3
dt = 3/2
5/2
t
x
2
Z
x
/2
cos t
dt.
t5/2
Si on fait tendre x vers 0+, on obtient une forme indtermine du type , car
lintgrale gnralise
Z /2
cos t
J :=
dt
t5/2
0
est divergente et vaut + (justifiez !). On a l un exemple dune intgration par parties
sur une intgrale absolument convergente qui fait apparatre une intgrale divergente.
Ceci dit li.p.p. ci-dessus nest pas compltement inutile. Elle permet en effet de
donner une vitesse de divergence de J. En effet puisque I(x) a une limite finie I en
0+, on en dduit que
Z
J(x) =
x
2.4.3
/2
2 cos x
2
cos t
dt
.
0+ 3x3/2 0+ 3x3/2
t5/2
Comparaison des intgrales ordinaires et gnralises
On examine maintenant quelles sont les proprits de lintgrale de Riemann ordinaire

qui passent lintgrale gnralises.
Lintgrale gnralise hrite des proprits suivantes de lintgrale de Riemann ordinaire, condition de remplacer lhypothse f, g R[a, b] par f, g Rloc [a, b[ et
Rb
Rb
les intgrales gnralises a f (t) dt et a g(t) dt convergent .
R xNous laissons le soin au
lecteur de vrifier ces proprits en les appliquant dabord a avant de faire tendre x
vers b.
Additivit, voir prop. 1.18.
Linarit, voir prop. 1.20.
Positivit et croissance, voir les points i) et ii) de la proposition 1.21.
Ladditivit
relative aux intervalles,
cf. prop.
Rb
Rc
R b1.28 en notant que la convergence de
f (t) dt implique celle de a f (t) dt et de c f (t) dt, pour tout c ]a, b[.
a
La relation de Chasles prop. 1.29, condition que chacune des trois intgrales
concernes soit convergente. En effet en prenant c extrieur [a, b[, on risque de
faire apparatre une intgrale divergente.
Voyons maintenant les proprits qui ne passent pas de lintgrale ordinaire lintgrale gnralise. Il sagit essentiellement de ce qui concerne la valeur absolue et le
produit.
Rappelons dabord que la Riemann intgrabilit de f implique celle de |f | et que
la rciproque est fausse, cf. remarque 1.23. On en dduit immdiatement que si f est
localement Riemann intgrable sur [a, b[, |f | lest aussi. Par contre pour f Rloc [a, b[,
Rb
Rb
la convergence de lintgrale gnralise a f (t) dt nimplique pas celle de a |f |(t) dt,
voir lexemple 2.28. Dans le mme ordre dides, la Riemann intgrabilit
locale de f
Rb
+
sur [a, b[ implique celle de f et de f , mais la convergence de a f (t) dt nimplique

Rb
Rb
pas celle de a f + (t) dt et a f (t) dt. Lexemple 2.28 avec f (t) = t1 sin t sert aussi de
55

Rb
contre exemple ici (vrification laisse en exercice). Par contre si a f (t) dt est absolument
Rb
Rb
convergente, a f + (t) dt et a f (t) dt sont convergentes et on a
Z
Z
|f |(t) dt =
f (t) dt +
a
f (t) dt,
f (t) dt
f (t) dt =
f (t) dt,
ainsi que
Z b
Z b

|f (t)| dt < +.
f (t) dt

(2.32)
Regardons maintenant le produit. Si f, g Rloc [a, b[, il dcoule immdiatement

de la proposition 1.26 que leur produit f g est lui aussi dans Rloc [a, b[. Par contre,
Rb
Rb
la convergence, mme absolue, des intgrales gnralises a f (t) dt et a g(t) dt nimRb
plique pas celle de a f (t)g(t) dt. Un contre exemple immdiat est avec [a, b[= [0, 1[,
Rb
f (t) = g(t) = (1 t)1/2 . On peut nanmoins obtenir la convergence de a f (t)g(t) dt
partir de celle des intgrales gnralises non pas de f et g mais de f 2 et g 2 .
Proposition 2.48 (ingalit de Cauchy-Schwarz). Si f, g Rloc [a, b[ sont telles que
Rb
Rb
Rb
f (t)2 dt et a g(t)2 dt convergent, a f (t)g(t) dt converge absolument et vrifie
a
1/2
1/2 Z b
Z b
Z b

2
2
g(t) dt
.
f (t) dt
f (t)g(t) dt

(2.33)
Preuve. Dabord, puisque f, g sont dans Rloc [a, b[, il en va de mme pour |f |, |g| et leur
produit |f | |g| = |f g|. En appliquant lingalit de Cauchy Schwarz pour les intgrales
ordinaires, on en dduit que
Z
x [a, b[,
Z
|f (t)g(t)| dt
1/2 Z
f (t) dt
2
1/2
g(t) dt
.
2
Toutes ces intgrales sont des fonctions croissantes de x. En faisant tendre xR vers b,
b
elles convergent toutes dans R+ . Compte tenu de lhypothse convergence de a f (t)2 dt
Rb
et a g(t)2 dt, on en dduit que
Z
Z
|f (t)g(t)| dt
1/2 Z b
1/2
2
g(t) dt
< +.
f (t) dt
2
Rb
Ceci montre que a f (t)g(t) dt converge absolument et on conclut en appliquant lingalit (2.32) la fonction f g.
56
Annexe A
Pot-pourri
On a regroup dans cette annexe fourre-tout quelques lments tirs du cours dIPE,
auxquels le texte prcdent fait rfrence, de faon permettre une lecture de ce document totalement indpendante du cours dIPE.
A.1
Notion de mesure
Soit un ensemble, on note P() lensemble des parties de . Une mesure sur
est une fonction densembles m qui certaines parties A de , associe un rel positif
m(A) appel mesure de A. La thorie que nous allons prsenter fournit un cadre mathmatique commun pour des notions comme le dnombrement, la mesure des grandeurs
gomtriques (longueur, aire, volume), physiques (masse) et les probabilits. partir du
concept de mesure, on peut btir une intgrale1 sur lensemble permettant dunifier les
notions dintgrale simple ou multiple au sens classique, de srie absolument convergente
et desprance mathmatique dune variable alatoire. Il est commode dlargir demble
lensemble darrive de m R+ au lieu de R+ , par exemple pour pouvoir dire que laire
dun quart de plan est +.
Intuitivement, en pensant par exemple la mesure des aires, les proprits minimales
que lon puisse exiger de m sont
a) la croissance : si A B, m(A) m(B),
b) ladditivit : si A B = , m(A B) = m(A) + m(B), sous rserve que m(A),
m(B) et m(A B) soient dfinies.
Il est facile de voir que la croissance est une consquence de ladditivit en crivant si A
B, B = A(B \A) et m(B) = m(A)+m(B \A) m(A), avec les mmes rserves dexistence. Ladditivit stend par une rcurrence immdiate, aux suites finies A1 , . . . , An
densembles, donnant ladditivit finie : m(A1 An ) = m(A1 ) + + m(An ) si les
Ai sont deux deux disjoints. Par contre elle ne stend pas automatiquement aux suites
infinies densembles deux deux disjoints.
1
Appele intgrale de Lebesgue . Sa construction nest pas au programme de ce cours.
57
Annexe A. Pot-pourri
Pour avoir une thorie assez riche, on doit pouvoir effectuer certains passages la
limite, par exemple pour pouvoir mesurer laire dun disque dans le plan en le pavant
par des carreaux cts parallles aux axes. La proprit correspondante est appele
-additivit :
+

X
si les An sont deux deux disjoints, m An =
m(An ),
nN
n=0
pourvu que toutes ces quantits soient dfinies.

Pourquoi ces clauses restrictives sur lexistence des m(A) ? Il se trouve que dans
la plupart des cas intressants (sauf lorsque est au plus dnombrable), on ne sait
pas dfinir m(A) pour tout A P(). Souvent pour construire une mesure m, on
commence par attribuer une valeur m(A) pour chaque A dans une famille C bien
particulire de parties de . Par exemple si = R, on peut prendre pour C la famille
des intervalles ]a, b] et dcider que m(]a, b]) := ba, choisissant ainsi de mesurer ]a, b]
par sa longueur2 . De mme si = R2 , on peut partir de la famille C des rectangles
R =]a, b]]c, d] et dcider que m(R) := (ba)(dc). Dans un deuxime temps, on essaie
de prolonger m une famille F de parties de plus grande que C, tout en prservant
la -additivit. Il se trouve quil nest pas toujours possible de raliser ce prolongement
jusqu prendre F = P(). Certaines parties de R sont dune trop grande complexit
pour quon puisse leur attribuer une longueur . Ainsi la fonction densembles m a un
ensemble de dfinition qui est une sous-famille de P(). Cet ensemble de dfinition de
m est ce que lon appelle une tribu de parties de .
Il est temps maintenant de formaliser les dfinitions suivantes.
Dfinition A.1 (tribu). Une famille F de parties de est appele tribu (ou -algbre)
sur si elle
a) possde lensemble vide : F ;
b) est stable par passage au complmentaire : A F, Ac F ;
c) est stable par union dnombrable : (i N , Ai F) Ai F.
iN
On vrifie facilement partir de cette dfinition quune tribu est stable par unions
ou intersections finies et par intersections dnombrables.
Dfinition A.2 (mesure). Soit F une tribu sur . On appelle mesure positive sur
(, F) une application
m : F [0, +],
vrifiant
a) m() = 0 ;
b) m est -additive : pour toute suite (Ai )iN dlments de F deux deux disjoints,

m Ai =
iN
+
X
m(Ai ).
(A.1)
i=1
Il y a bien dautres choix possibles, on pourrait poser plus gnralement m(]a, b]) := F (b) F (a)
o F est une fonction croissante R R, continue droite.
58
A.1. Notion de mesure

Dans la dfinition de la -additivit, ou de la stabilit par union dnombrable, on
aurait videmment pu tout aussi bien indexer la suite (Ai ) par N au lieu de N .
Remarque A.3. La runion des Ai est invariante par permutation sur les indices et si
chaque Ai est son tour union dnombrable densembles Bi,j F (j N ) deux deux
disjoints, on a clairement
Ai = Bi,j =
iN
iN jN
(i,j)N N
Bi,j .
On voit ici que lon a un besoin crucial des proprits de convergence commutative et
de sommation par paquets dans R+ . Sans elles la dfinition de la -additivit serait
incohrente.
Voyons maintenant des exemples de tribus qui nous seront utiles. Les trois exemples
les plus simples sont les suivants.
La tribu triviale sur est F = {, }.
P() est une tribu.
Si A est une partie de , alors F := {, , A, Ac } est une tribu. Cest la plus petite
tribu possdant A comme lment, i.e. toute tribu G telle que A G contient F.
On dit que F est la tribu engendre par A.
Cette notion de tribu engendre se gnralise en remarquant que si (Gi )iI est une famille
quelconque de tribus sur , G := iI Gi est une tribu sur (vrification immdiate
partir de la dfinition A.1).
Dfinition A.4 (tribu engendre). Soit C une famille de parties dun ensemble .
On appelle tribu engendre par C, et on note (C), la plus petite tribu contenant C (cest
lintersection de toutes les tribus sur contenant C).
Dfinition A.5 (tribu borlienne). On appelle tribu borlienne sur Rd la tribu engendre par la famille O des ensembles ouverts3 de Rd . On la notera Bor(Rd ). Ainsi
Bor(Rd ) = (O).
Remarque A.6. On peut dmontrer que Bor(R) est aussi la tribu engendre par les
ferms de R, ou par les intervalles ouverts, ou les intervalles ferms, ou les semi-ouverts,
ou les intervalles (ouverts ou ferms) extrmits rationnelles, ou les intervalles ], a],
d
ou les intervalles [a, +[.
Qd De mme, Bor(R ) est engendre par les pavs ouverts ou par
les pavs de la forme k=1 ]ak , bk ].
Dfinition A.7 (application mesurable). Soit h : 1 2 , o 1 et 2 sont munis
respectivement des tribus F1 et F2 . On dit que h est mesurable4 F1 - F2 si pour tout
B F2 , h1 (B) F1 .
Qd
Un ensemble ouvert de Rd est une runion (quelconque) de pavs ouverts k=1 ]ak , bk [. Un ferm
est le complmentaire dun ouvert.
4
Ce langage est trompeur : la mesurabilit ne fait intervenir aucune mesure, elle concerne seulement
h et les tribus.
3
59
Voyons maintenant des exemples importants de mesures.
Exemple A.8 (masse de Dirac). Soit x0 un lment fix de . On appelle masse de
Dirac au point x0 ou mesure de Dirac au point x0 , la mesure x0 sur (, P()) dfinie
par
(
1 si x0 A,
A P(), x0 (A) :=
0 si x0
/ A.
Par restriction, x0 est aussi une mesure sur (, F) pour toute tribu F sur .
Vrification. Il est clair que x0 () = 0. Pour montrer la -additivit, soit (An )nN une
suite dlments de P(), deux deux disjoints. Nous distinguons deux cas.

a) x0
/ An . Alors x0 An = 0. Dautre part, x0 ne peut appartenir aucun
nN
nN
P
des An , donc pour tout n N, x0 (An ) = 0 et nN x0 (An ) = 0.

b) x0 An . Alors x0 An = 1. Dautre part, comme les An sont deux deux
nN
nN
disjoints, x0 doit appartenir un seul

Pdes An , disons An0 . Ainsi, x0 (An0 ) = 1 et
pour tout n 6= n0 , x0 (An ) = 0, do nN x0 (An ) = 1.
Dans les deux cas, on a
X

x0 (An ),
x0 An =
nN
nN
x0 est donc bien -additive. Cest une mesure sur (, P()).

Exemple A.9 (srie de mesures finies). Si les (k )kN sont des mesures P
finies 5 sur
(, F) et si (ak )kN est une suite de rels positifs, la fonction densembles = kN ak k
dfinie sur F par
X
ak k (A)
: F R+ , A 7 (A) :=
kN
est une mesure sur (, F). Le rsultat se gnralise =

dnombrable.
iI
ai i , avec I au plus
P
Vrification. Pour tout k, 0 ak < +, donc ak k () = 0 et () = kN ak k () = 0.
Soit (An )nN une suite dlments de F, deux deux disjoints. En utilisant la -additivit
de chaque k et linterversion des sommations pour les sries doubles termes positifs,
on peut crire :
(
)
(
)

X

X
X
X X
=
An =
a k k An =
ak
k (An )
ak k (An )
nN
kN
nN
kN
nN
kN
=
=
nN
(
X X
)
ak k (An )
nN
kN
(An ),
nN
La mesure k est finie si k (A) < + pour tout A F. Elle est donc aussi borne puisque
k (A) k () < +. Lhypothse k finie nous vite la gestion du conflit ak = 0 et k (A) = +.
5
60
A.1. Notion de mesure

ce qui tablit la -additivit de .
Exemple A.10 (mesure ponctuelle). Soient I un ensemble au plus dnombrable,
P
(xi )iI une famille dans et (ai )iI une famille de rels positifs. Alors := iI ai xi
est une mesure sur (, P()), donc aussi par restriction sur tout espace mesurable (, F).
Cest un cas particulier de lexemple prcdent. Les mesures de ce type sont appeles
mesures ponctuelles.
Exemple A.11 (mesure de comptage). Si = {i ; i I} est au plus dnombrable,
lapplication : P() R+ dfinie par
(
card A si A est fini,
A P(), (A) =
+
sinon,
est une mesure, appele mesure de comptage. Pour le voir, il suffit de remarquer
que
P
pour tout A, (A) = (A), o est dfinie comme la mesure ponctuelle = iI i .
Exemple A.12 (mesure de Lebesgue d ). Nous Q
admettons quil existe une unique
d
d
mesure sur (R , Bor(R )) telle que pour tout pav di=1 ]ai , bi ] non vide6 ,
!
d
d
Y
Y
]ai , bi ] =
(bi ai ).
i=1
i=1
On lappelle mesure de Lebesgue sur Rd et on la note d . Pour d = 1, on tend ainsi la

notion de longueur des intervalles tous les ensembles membres de Bor(R), pour d = 2
on tend de mme la notion daire des rectangles tous les ensembles borliens du plan
R2 , pour d = 3, on tend la notion de volume. Pour d > 3, on continuera parler de
volume ou dhypervolume. Nous admettrons que les formules classiques de calcul daire
ou de volume se rcrivent laide de d . Par exemple si D est un disque de rayon r
de R2 , 2 (D) = r2 . Plus gnralement, voici les principales proprits de la mesure de
Lebesgue.
Proposition A.13. La mesure de Lebesgue d sur (Rd , Bor(Rd )) a les proprits suivantes.
i) d est invariante par translations : si h : x 7 x + c est une translation
de Rd , alors

pour tout B Bor(Rd ), h(B) Bor(Rd ) et d (B) = d h(B) .
ii) d est invariante par toute isomtrie euclidienne de Rd : symtrie, rotation, etc.

iii) Si h est lhomothtie x 7 cx dans Rd , pour tout borlien B, d h(B) = |c|d d (B).
iv) d ne charge pas les points : x Rd , d ({x}) = 0. Si A Rd est fini ou
dnombrable, d (A) = 0.
!
!
d
d
Y
Y
v) d
[ai , bi ] = d
]ai , bi [ et cette galit implique bien sr, lgalit des
i=1
i=1
mesures des 4d pavs obtenus en jouant sur louverture ou la fermeture des extrmits ai , bi des intervalles.
6
Ce qui suppose implicitement que ai < bi pour chaque i = 1, . . . , d.
61
vi) Si E est un sous-espace affine de Rd et E 6= Rd , d (E) = 0.
Un bon exercice consiste tablir la formule 2 (D) =r2 en utilisant le calcul de
laire de lhypographe de la fonction f : [1, 1] R, x 7 1 x2 par une intgrale de
Riemann, cf. proposition 1.5 p. 8 et certaines des proprits de 2 nonces ci-dessus.
Proposition A.14 (proprits gnrales dune mesure).
Toute mesure sur (, F) vrifie les proprits suivantes :
1. () = 0.
2. Additivit
a) Si A B = , (A B) = (A) + (B).
b) Si les Ai (1 i n) sont deux deux disjoints :
n
P Ai =
n
X
i=1
(Ai ).
i=1
3. A F, B F, A B (A) (B).
4. A F, B F, tels que (A B) < +, (A B) = (A) + (B) (A B).
5. Continuit monotone squentielle
a) Si (Bn )n0 est une suite croissante densembles de F convergente7 vers B F,
alors (B) = lim (Bn ). Notation :
n+
Bn B (Bn ) (B)
(n +).
b) Si (Cn )n0 est une suite dcroissante densembles de F convergente8 vers C F

et si (C0 ) < +, alors (C) = lim (Cn ). Notation :
n+
Cn C (Cn ) (C)
(n +).
6. Sous-additivit, sous--additivit
a) A F, B F
(A B) (A) + (B).
n
X
n
b) A1 , . . . , An F,
P Ai
(Ai ).
i=1
c) A1 , . . . , An , . . . F,
A.2
i=1
P Ai
iN
+
X
(Ai ).
i=1
Sries
Thorme A.15 (comparaison srie-intgrale).

P+Soit f continue sur [k0 , +[, dcroissante
et
positive
sur
cet
intervalle.
La
srie
k=k0 f (k) converge si et seulement si
Rn
f (t) dt a une limite finie quand n tend vers +.
k0
7
Ce qui signifie : n 0, Bn Bn+1 et B = Bn .
Ce qui signifie : n 0, Cn+1 Cn et C = Cn .
n0
n0
62
A.2. Sries
La dmonstration repose sur lencadrement
n1
X
n > k0 ,
f (t) dt
f (k + 1)
k0
k=k0
n1
X
f (k)
k=k0
illustr par la figure A.1. Cet encadrement a son intrt propre pour contrler le reste
y
f (k)
0
f (k + 1)
k
k+1
Fig. A.1 Comparaison srie-intgrale : f (k + 1)
R k+1
k
f (t) dt f (k)
dune srie laide dune intgrale gnralise (ou vice versa).

En appliquant le thorme A.15 avec f (t) = t , > 0 et k0 = 1, on obtient la
caractrisation de la convergence des sries de Riemann.
Corollaire A.16 (sries de Riemann).
(
+
X
convergente pour > 1,
1
est
La srie
k
divergente pour 0 < 1.
k=1
La srie est aussi divergente pour 0, puisqualors son terme gnral ne tend pas
vers 0.
Corollaire A.17 (sries de Bertrand).
(
+
X
convergente pour > 1,
1
La srie
est
k(ln k)
divergente pour 0 < 1.
k=2
Remarque A.18. Pour 6= 1 (ou pour = 1 et 0), la nature de la srie de Bertrand
P
+
(ln k) sobtient directement par comparaison avec une srie de Riemann.
k=2 k
P
Thorme A.19 (critre de Cauchy). La srie termes rels ou complexes +
k=0 uk
converge si et seulement si
> 0, N N, n, m N,
|Sn Sm | < .
63
Ce thormePnest que lapplication du critre de Cauchy la suite des sommes
partielles Sn = nk=0 uk .
Thorme A.20 (des sries alternes). Soit (uk )kN une suite alterne (i.e. pour
tout k, uk et uk+1 sont de signes contraires) telle que |uk | dcroisse et tende vers 0.
Alors
P
a) la srie +
k=0 uk converge,
9
b) pour tout n N, les sommes
P+ partielles conscutives Sn et Sn+1 encadrent la
somme S et le reste Rn = k=n+1 uk vrifie
|Rn | |un+1 |.
P
k
Exemple A.21. Pour 0 < 1, la srie +
converge mais pas absolument.
k=1 (1) k
Pour > 1 elle est absolument convergente.
P
k
Exemple A.22. La srie +
k=1 (1) / ln k converge mais pas absolument.
Remarque A.23. Mme si une srie alterne est absolument convergente, le b) du
thorme reste intressant pour le calcul numrique de la somme S.
64
Attention, une fois sur deux on aura Sn+1 Sn .
Table des matires

1 Intgrale de Riemann sur [a, b]
1.1 Construction . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Riemann intgrabilit . . . . . . . . . .
1.3 Proprits de lintgrale de Riemann .
1.3.1 Proprits de lensemble R[a, b]
1.3.2 Proprits relatives lintervalle
1.4 Interversion limite intgrale . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
dintgration
. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 Intgrale gnralise
2.1 Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Critre de Cauchy pour intgrales gnralises . . . . . . . .
2.3 Intgrales gnralises de fonctions positives . . . . . . . . .
2.4 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Changements de variable . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Intgration par parties . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3 Comparaison des intgrales ordinaires et gnralises
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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3
3
9
16
16
22
26
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29
29
39
45
50
50
53
55
A Pot-pourri
57
A.1 Notion de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
A.2 Sries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
65
Index
additivit
dune mesure, 55
de lintgrale de Riemann, 14
aire, 4, 59
algbrique, 21
dhypographe, 6, 21
et intgrale de Riemann, 6
relation de Chasles, 20
suprieure, 2
sur [a, b] (a < b), 2
intgrale gnralise, 31
absolument convergente, 39, 40, 44
additivit, 53
changement de variable, 48, 49
comparaison, 43
convergente, 32
critre dAbel, 40
critre de Cauchy, 38
croissance, 53
divergente, 32
quivalents, 44, 47
ingalit de Cauchy-Schwarz, 54
linarit, 53
positivit, 53
produit, 54
relation de Chasles, 53
intgrale indfinie, 22
intervalle trou, 31
interversion
limite intgrale, 24, 25
continuit monotone squentielle, 60

critre de Cauchy, 37
intgrales gnralises, 38
sries, 61
croissance
dune mesure, 55
de lintgrale de Riemmann, 16
fonction
en escalier, 7
localement Riemann intgrable, 31
rgle, 13
Riemann intgrable, 2
formule
des accroissements finis, 10
hypographe, 6
masse de Dirac, 58
mesurable (application), 57
mesure, 56
aire, 59
de comptage, 59
de Dirac, 58
de Lebesgue sur Rd , 59
longueur, 59
ponctuelle, 59
srie de mesures, 58
volume, 59
ingalit de Cauchy-Schwarz
intgrale de Riemann, 19
intgrale gnralise, 54
intgrale de Riemann
additivit, 14
changement de variable, 23
croissance, 16
de a b (a > b), 4
et primitive, 10
infrieure, 2
linarit, 16
positivit, 16
primitive, 10
66
Riemann intgrabilit, 2
dun produit, 18
de |f |, 16
de f + et f , 18
locale, 31
par convergence uniforme, 12
Riemann intgrabilit de f
borne continue par morceaux, 11
continue, 10
en escalier, 8
monotone, 9
rgle, 13
semi norme, 18
srie
alterne, 62
de Bertrand, 61
de Riemann, 61
-additivit, 56
-algbre, 56
sommes de Darboux, 1
subdivision de [a, b], 1
tribu, 56
borlienne, 57
engendre, 57
67

Int - Probas Elementaires

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Prsentation

Ce polycopi rsulte de lassemblage spar de deux chapitres annexes du cours

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

(xk xk1 ) sup f.

Pour une illustration, voir les figures 1.1 et 1.2.

Chapitre 1. Intgrale de Riemann sur [a, b]

Pour 1 et 2 subdivisions de [a, b] on a clairement

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

Chapitre 1. Intgrale de Riemann sur [a, b]

I (f, a, b) := sup S (f ) = inf0 S (f ) =: I (f, b, a),

I (f, a, b) := inf S (f ) = sup S0 (f ) =: I (f, b, a),

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

Fig. 1.5 Hypographe H de f entre a et b

Par Riemman intgrabilit de f , I (f ) = I (f ) =

f (x) dx, do aire(H) =

Voir le cours dIFP 2003-2004 chapitre 5.

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

Chapitre 1. Intgrale de Riemann sur [a, b]

autrement dit lintgrale de f entre a et b est laire de lhypographe de f entre a et b.

Dfinissons les rectangles R,k par

R,k :=]xk1 , xk ] [0, mk ] pour k = 2, . . . , n,

et notons R,k les rectangles obtenus en remplaant mk par Mk , k = 1, . . . , n. Posons

Commenons par justifier la double inclusion

Soit (x0 , y 0 ) un lment quelconque de la runion R . Il appartient donc un R,k0 do

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

1.2. Riemann intgrabilit

Par la proposition A.13 v) ou par la note 4 p. 8, on a pour tout k = 1, . . . , n, 2 (R,k ) =

Dans cette section nous examinons la Riemann intgrabilit de certaines familles de

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

Chapitre 1. Intgrale de Riemann sur [a, b]

(ti ti1 )ci =

(sk sk1 )dk .

notons la subdivision construite en adjoignant 0 les points t0 + , t1 , t1 + , t2

f (x) = min(ci , ci+1 , f (ti )),

Mi0 := sup f (x) = max(ci , ci+1 , f (ti )),

avec ladaptation vidente pour i = j. On a bien sr Mi0 M et m0i m pour tout i.

(ti ti1 2)ci +

(ti ti1 )ci + 2j(M m).

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

1.2. Riemann intgrabilit

(ti ti1 )ci 2j(M m).

Soit > 0 quelconque, en choisissant = () vrifiant la fois (1.12) et 2j(M m) < ,

(ti ti1 )ci < S() S

(ti ti1 )ci + .

On en dduit pour tout > 0 lencadrement :

(ti ti1 )ci < I (f ) I (f ) <

(ti ti1 )ci + ,

puis en faisant tendre vers 0 que

(ti ti1 )ci ,

ce qui tablit lintgrabilit de f et (1.11).

(xk xk1 )(Mk mk )

max (xk xk1 )

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

Chapitre 1. Intgrale de Riemann sur [a, b]

|x x0 | < |f (x) f (x0 )| < .

(xk xk1 )(Mk mk )

(xk xk1 ) = (b a).

En raison de lencadrement S (f ) I (f ) I (f ) S (f ), nous avons ainsi tabli que

Comme I (f ) I (f ) ne dpend pas de , on en dduit que I (f ) I (f ) = 0, do la

et en encadrant f (ck ) entre les bornes infrieure et suprieure de f sur [xk1 , xk ], on en

Ch. Suquet, Intgrale de Riemann 200506

1.2. Riemann intgrabilit