ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA FINANE

CATEDRA STATISTICA I PREVIZIUNEA ECONOMIC

GNCU Lilian

AUTOCORELAREA ERORILOR
Lucru individual
la disciplina universitar
Econometrie

Autor:
studentul gr. FB 156,
nvmnt cu frecven la zi
GNCU Lilian
____________________

Chiinu 2017
 1) n cadrul acestui proiect dispunem de un eantion cu un volum de 20 de informaii
privind produsul intern brut i impozitele nete pe produse nregistrate n perioada 1995-2014,
unitatea de msur stabilit fiind n mii lei. Informatia este prezentata fara datele raioanelor din
partea a stinga a Nistrului si mun.Bender . Datele au fost preluate de pe
http://www.statistica.md/ i au fost prelucrate n
Excel.

Descrierea variabilelor:
x= impozite nete pe produse, mii lei - variabila exogen
y= produsul intern brut, mii lei- varibila endogen
Variabila endogen depinde i de ali factori dar acetia
sunt considerai factori cu aciune ntmpltoare i sunt
specificai cu ajutorul variabilei aleatoare e.

2) Legtura dintre produsul intern brut i impozitele

nete pe produse o reprezentm n forma grafic cu
ajutorul corelogramei.

Din grafic observm c norul de puncte este amplasat n form de dreapt i rezult c
legtura dintre aceste 2 variabile este liniar i direct proporional.
Pe baza datelor din tabel construim modelul econometric. Pentru a primi date referitoare
la modelul nostru folosim n Excel, n Data Analysis- Regression.
Pe baza acestuia, am construit modelul econometric estimat.
y=a+bx+ e ^y =3028,129+5,847 x

La o modificare a impozitelor nete pe produse cu o mie de lei , produsul intern brut se va

modifica n medie n aceeai direcie cu 5847 mii lei.

3) Utilizm testul Durbin Watson pentru a verifica dac modelul econometric estimat este
sau nu afectat de autocorelia erorilor de oridinul I.

Forumulm ipotezele:
H 0 : (1)=0
- nu exist autocorelarea erorilor.

H 1 : ( 1) 0
- exist autocorelarea erorilor.

Calculm valoarea empiric a statisticii Durbin Watson:

( e tet 1 ) 2
t =2
DW= n
=1,260
e 2
t
t=1

e te t1
t=2
(1)= = 0,199
e 2t

Prelum valoarea statisticii DW din tabel, pentru n=20; =0,05; k=1, respectiv pentru
d1=1,20; d2=1,41.

Putem observa c valoarea statisticii DW se afl n intervalul [d1;d2] (1,20<1,260<1,41),

adic exist ndoial asupra existeneei sau lipsei de autocorelaie.

4) Deoarece conform testului statistici Durbin Watson n modelul econometric estimat este
ndoial asupra existenei de autocorelaie, vom ncerca s vedem daca putem sa eliminm acest
fenomen.

Modifcnd datele iniiale obinem:

Ecuaia modelului econometric estimat:

y=a+bx+ e ^y =2490,172+5,852 x

Valoarea empiric a statisticii Durbin Watson:

( e tet 1 ) 2
t =2
DW= n = 1,552
e 2t
t=1

Putem observa c valoarea statisticii DW se afl n intervalul (d2;4-d2] (1,41<1,552<2,59), acceptm

ipoteza H0 ceea ce nseamn c erorile sunt normal distribuite cu media zero i abaterea medie ptratic
constant.

tiind c impozitele nete pe produse n anul urmtor (21) va nregistra aceeai modificare
relativ fa de anul anterior (20), egal cu modificarea relativ nregistrat n anul 18 fa de
anul 14. S se progonozeze rezultatele pentru anul urmtor pe baza modelului estimat.

Calculm valoarea impozitelor nete pe produse de previziune pentru anul 20.

x 21= x p

x x
R21 20 = R20 14

x x
I 21 20 = I 20 14

x
I 20 14 =1,52

x 21
x
I 21 x 21 x
20 =
x 20 = I 21 20x 20 =

21581,15608
xp= x21
=21581,15608

x p=x 21 ==21581,15608-0,199*14210,089

=18757,9843
Prognozm impozitele nete pe produse pe baza
modelului econometric M2:
 ^y =2490,172+5,852 x

^y p=2490,172+5,85218757,9843=112261,896

y p= ^y p + y t 1 = 112261,896+0,199 100510,471 =132230,6891

n condiiile n care asupra PIB-ului influeneaz doar impozitele nete pe produse, fr

factorii aleatori, PIB-ul ar fi de 132230,6891.