MA0501 Análisis Numérico I

Prof. Oldemar Rodrı́guez Rojas.

Fecha de entrega: Sábado 6 de Diciembre del 2008.
Tarea #8
1. Implemente en Mathematica funciones para todos los algoritmos numéricos de reso-
lución de ecuaciones diferenciales vistos en clase.
2. Para los problemas de valor inicial:
y 0 = −2ty 2 , y(0) = 1, 0≤t≤1

y 0 − y = cos(t), y(0) = 1/2, 0≤t≤1

p √
x 1 − y 2 dx + y 1 − x2 dy = 0, y(0) = 1, 0≤x≤1

(a) Generar una tabla con cada uno de los métodos del ejercicio anterior con N = 10
(b) Encuentre la solución exacta usando Mathematica.
(c) Mediante alguno de los métodos interpolación vistos en el curso, interpole cada una
de las soluciones obtenidas, luego grafique en un mismo plano la solución exacta y
el polinomio obtenido.
(d) ¿Cuál de los métodos permitió obtener una mejor solución aproximada?
 3/2
2
3. Muestre que el método de Euler falla al aproximar la solución u(x) = x para el
3
problema de valor inicial u0 = u1/3 , u(0) = 0. Explique porqué falla.
4. Demuestre que el método de un paso dado por:
 
h h
uj+1 = uj + hf xj + , uj + f (xj , uj )
2 2
es consistente y que si f es dos veces continuamente diferenciable entonces tiene orden dos
(este método se conoce como el método de Euler Modificado). Implemente este método
en Mathematica y resuelva las ecuaciones diferenciales del problema 2, luego grafique.
5. Demuestre que el método de un paso dado por:
k1 = f (xj , uj ),
 
h h
k2 = f xj + , uj + k1 ,
3 3
 
2h 2h
k3 = f xj + , uj + k2
3 3
h
uj+1 = uj + (k1 + 3k3 ),
4
es consistente y que si f es tres veces continuamente diferenciable entonces tiene orden
tres (este método se conoce como el método de Tercer Orden de Heun). Implemente este
método en Mathematica y resuelva las ecuaciones diferenciales del problema 2, luego
grafique.
6. Demuestre que el método de un paso dado por:

k1 = f (xj , uj ),
 
h h
k2 = f xj + , uj + k1 ,
2 2
k3 = f (xj + h, uj − hk1 + 2hk2 )
h
uj+1 = uj + (k1 + 4k2 + k3 ),
6
es consistente y que si f es tres veces continuamente diferenciable entonces tiene orden tres
(este método se conoce como el método de Tercer Orden de Runge–Kutta). Implemente
este método en Mathematica y resuelva las ecuaciones diferenciales del problema 2,
luego grafique.

7. Implemente en Mathematica el método de aproximaciones sucesivas propuesto en el

corolario de la página 4 (ecuación 7) mediante la ecuación de Volterra. Luego resuelva
un ejemplo.

8. La idea de este ejercicio es introducir la matriz exponencial eA para resolver sistemas de

ecuaciones diferenciales.
Definición: Dada una sucesión {Ck } de matrices m × n cuyos elementos son números
reales o complejos, se se denota por ckij la entrada ij de Ck , entonces si todas mn series:
∞
X
ckij con i = 1, 2, . . . , m; j = 1, 2, . . . , n
k=1

∞
X
son convergentes, se dice que la serie de matrices Ck es convergente y su suma es la
k=1
∞
X
matriz cuya entrada ij es la ckij .
k=1

∞
X
(a) Pruebe que si {Ck } es una sucesión de matrices m × n tales que kCk k converge
k=1
∞
X
entonces la serie de matrices Ck también es convergente.
k=1
∞
X
Ak
(b) Pruebe que la serie k!
es convergente.
k=0

Definición: Dada una matriz A, n × n con elementos reales o complejos, se define la

matriz exponencial como la matriz n × n dada por:
∞
A
X Ak
e = .
k=0
k!

2
    
1 0 0 et 0 0
(c) Verifique que si A =  0 2 0  entonces etA =  0 e2t 0  .
0 0 3 0 0 e3t
   at 
a 1 tA e teat
(e) Verifique que si A = entonces e = .
0 a 0 eat
(f) Pruebe que para todo t ∈ R la función matricial E(t) = etA satisface la ecuación
diferencial matricial:
E 0 (t) = E(t)A = AE(t).
(g) Dada una matriz A, n × n con elementos reales o complejos, pruebe que para todo
t ∈ R se tiene:
etA e−tA = I
o sea que etA es no singular y su inversa es e−tA .
(h) Pruebe que si A y B son dos matrices n × n con elementos reales o complejos tales
que AB = BA entonces:
eA+B = eA eB .
(i) Pruebe que dada una matriz A, n × n con elementos reales o complejos y un B un
vector de n entradas, entonces el problema de valor inicial:

Y 0 (t) = AY (t)
Y (0) = B,

tiene solución única con t ∈ R y que esta solución está dada por:

Y (t) = etA B.

(j) Pruebe que si una matriz cuadrada A es diagonalizable, es decir que si existe una
matriz C no singular tal que la matriz D = C −1 AC es diagonal, entonces:

etA = CetD C −1 .

(k) Escriba una función en Mathematica que reciba una matriz A diagonalizable y
retorne etA . Para esto puede usar la función Eigenvalues[A] de Mathematica.
   
3 −1 tA 1 −et − 2e4t −et + e4t
(l) Verifique que si A = entonces e = − 3 .
−2 2 −2et + 2e4t −2et − e4t
(ll) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

x01 (t) = 3x1 (t) − x2 (t)

x02 (t) = −2x1 (t) + 2x2 (t)

sujeto a x1 (0) = 90 y x2 (0) = 150.

(m) Escriba una función en Mathematica que reciba una matriz A con los coeficientes
de un sistema de ecuaciones diferenciales, las condiciones iniciales en una lista de
pares y retorne una lista con las soluciones del sistema ecuaciones diferenciales.

3
(n) Usando el programa resuelva el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

x01 (t) = 3x1 (t) − 2x2 (t)

x02 (t) = −2x1 (t) + 3x2 (t)
x03 (t) = 5x3 (t)

sujeto a x1 (0) = 2, x2 (0) = 1 y x3 (0) = 3.