UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN

FACULTAD DE ECONOMA
ESCUELA PROFESIONAL DE EONOMA

ECONOMETRA II
Segundo Semestre de 2016

Docente Asistente de Prcticas

Orlando Torres Cristian Sayco Ocsa

Practica Desarrollada N 1

1.- MODELOS ARMA

a) Repasando breves conceptos: comente sobre estacionariedad, estacionariedad estricta,

estacionariedad dbil, invertibilidad, ergodocidad y ruido blanco.

b) Representaciones de procesos: escriba los siguientes procesos - AR (2), AR (p), MA (1), MA

(3), MA (p), ARMA (1,1) ARMA (3,1), ARMA (0,2) y ARMA (p,q) en base a una serie univariada
yt y realice nuevamente todos ellos pero con el operador de rezagos e inserte tambin una
constante (drift ).

c) En base al inciso b), tome el modelo AR (2), MA (2), ARMA (1,1) y calcule su MEDIA,
VARIANZA, COVARIANZA y CORRELACION para los rezagos k=0, 1, 2, 3.

d) Escriba un proceso con tendencia determinstica (TD) y un proceso con tendencia estocstica
(TS). Y calcule sus primer y segundo momentos.

e) Is the following MA(2) process covariance stationary?1

y t =(1+2.4 L+0.8 L2) t

E ( t ) = 1 for t=
{ 0 otherwise

if so, calculate its autocovariances.

f) Verifique la estacionariedad e invertibilidad de los siguientes procesos:

y t =0.5 y t1 +0.8 t 1+ t (1)

1 ejercicio extrado de: Hamilton. (1994).Times series analysis. Princeton

university. New jersey.

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 y t =0.6 y t1 +0.8 t 1+ t (2)

g) En base a los procesos de f), halle la covarianza, FAS, FAC y grafique los correlogramas.

h) Verificando el modelo ARMA.

i) Modelo
Calcule Alos criterios de
?
informacin, seleccione el mejor
modelo en base a estos criterios y
comente
Modeloquien
B es ms
?
parsimonioso.

Cuadro Nro. 01
Cuadro Nro. 02

REFERENCIAS

[1] Hamilton, J. (1994). Times series analysis. Princeton University.

Arequipa, 29 de octubre de 2016

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