Leia atentamente o enunciado da prova e responda de forma clara e
objectiva as questes colocadas. Lembre-se a avaliao individual e no permitida qualquer tipo de consulta
PARTE I VERDADEIRO OU FALSO
1. Os 5Cs de crdito s so aplicveis na abordagem tradicional de crdito,
pelo facto de ser subjectiva e muito dependente do analista. (1.5 Valores)
2. Quando o risco operacional idntico a perda esperada, ela somente
influenciada pelo grau de cobertura que o colateral pode oferecer ao risco operacional. (1 Valores)
PARTE II QUESTES DE REFLEXO
1. O pricing pode seguir duas abordagens, explique de forma breve como se
determina o preo de um produto de crdito pelo mtodos dos custos acrescidos. (2,5 Valores)
2. O risco de crdito pode ser minimizado atravs do processo de
diversificao. Explique por palavra suas o significado da diversificao? (2,5 Valores)
PARTE III QUESTES PRTICAS
1. Um cliente do sector metalrgico foi aprovado um crdito bancrio pelo
banco onde analista de crdito. Toda anlise foi devidamente feita, no entanto, o CEO gostaria de ter uma segunda opinio sobre a perda que o banco espera sobre este muturio. Pelo que, atribuiu est tarefa a si. Para no influenciar na sua anlise passaram-lhe apenas informao considerada relevante e suficiente para a anlise, resumidos no quadro abaixo (6,0 Valores)
Montante solicitado e aprovado. 68.025.225,1
2 Emprstimos por vencer incluindo 12.525.225,1 juros 2 Valor do colateral apresentado 52.500.000,0 0 Histrico de relacionamento de crdito Total de nmero de prestaes 9.500 N de prestaes atrasadas..... 5.816
Assumindo que a informao disponibilizada suficiente para emitir a sua
opinio calcule a perda esperada para o seu banco neste crdito
2. Um banco est em processo de reviso do seu prerio de produtos de
crdito de Curto e Longo prazo e decidiu adoptar a mtodo de custos acrescido para a reviso. O analista jnior recolheu um conjunto de informaes e repassou-lhe para a realizao do trabalho. Abaixo resumem-se algumas dessas informaes. (6,0 Valores)
Taxa de Facilidade de 17.25%
Cedncia Taxa permanente de 7.25% depsito Depsito a prazo para 6 meses 8.5% 1 ano 12.5%
Custos operacionais 0.02%
Margem financeira 1.25%
Probabilidade esperada de incumprimento do Muturio do Banco nos produtos de curto 1.75% prazo nos produtos de longo 3.75% prazo
Assumindo a informao acima, calcule as taxas de juro a aplicar para os
produtos de curto e longo prazo, sabendo que todos preos de produtos de crdito do banco so fixados tendo em conta a taxa de referncia do banco central. Calcule a taxas juros para os produtos de curto e longo prazo.