MTODOS NUMRICOS PARA EQUAES DIFERENCIAIS PARCIAIS

3- Autovalores e Autovetores.
3.1- Autovetores e Autovalores de uma
Matriz.
3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores
e Autovetores de uma Matriz.
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Dada a matriz A nn considere a transformao linear: y = Ax
onde x e y so vetores de um espao n-dimensional.
Definio: Um vetor x 0 dito ser autovetor da matriz A nn
se a transformao linear deste vetor colinear a este vetor. Ou
seja, se A nn x = x. O escalar chamado de autovalor da
matriz A nn correspondente ao autovetor x .
Teorema: Toda transformao linear (matriz) em um espao
vetorial complexo tem, pelo menos, um autovetor (real ou
complexo).
Note que ( A nn E)x = 0 esta equao tem soluo diferentes
da nula ( x 0) se e somente se, seu determinante zero
det( A nn E) = 0 (1) . Esta equao chamada equao
caracterstica e o polinmio em definido por ela se chama
polinmio caracterstico. As razes deste polinmio so os
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
autovalores da matriz A nn e o conjunto de autovalores se
chama espectro da matriz. As solues no nulas de (1) para
cada autovalor i so os autovetores que correspondem a este
autovalor ( A nn i E)x = 0 .
Pode ser provado que o nmero linearmente independente de
autovetores correspondentes a um autovalor no pode ser
maior que a multiplicidade deste autovalor (raiz do polinmio
caracterstico). Consequentemente, se todos os autovalores so
distintos (no tem multiplicidade), ento a cada autovalor
corresponde apenas um nico autovetor, sendo as outras
possveis solues de ( A nn i E)x = 0 linearmente dependente
deste nico autovetor.
Teorema: Os autovetores de uma matriz correspondentes a
dois autovalores distintos so linearmente independente.
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Corolrio: Se todos os autovalores de uma matriz de ordem n
so diferentes, ento os correspondentes autovetores desta
matriz formam uma base no espao n-dimensional.
Exemplo: Encontre os autovalores e autovetores da matriz
2 1 Primeiro devemos encontrar os autovalores soluo
A= do polinmio caracterstico: det( A nn E) = 0
1 2
2 1
det = 0 ( 2 ) 2
1 = 0 1 = 1 e 2 = 3
1 2
Dados os autovalores, os autovetores devem ser encontrados
subtituindo cada autovalor na equao: ( A nn i E)x = 0
1 1 x1
Para 1 = 1 segue = 0 x1 + x2 = 0 ou x2 = x1 onde
1 1 x2
x1 = c 0 uma constante arbitrria. O autovetor x1 correspondente a 1
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
c 1 1
x = = c =
1
1 se c = 1.
c 1
1 1 x1
Para 2 = 3 segue = 0 x1 x2 = 0 ou x2 = x1 onde
1 1 x2
x1 = c 0 uma constante arbitrria. O autovetor x 2 correspondente a 2
c 1 1
x = = c = se c = 1.
2

c 1 1
Note que x1 e x 2 so linearmente independente e formam uma
base no espao vetorial bidimensional.
Duas matrizes so dita ser similares se elas pode ser obtidas a
partir da outra, atravs de uma transformao efetuada por
alguma matriz no singular.
A = SBS 1 B = S 1AS, onde det(S) 0
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Teorema: Matrizes similares possuem o mesmo polinmio
caracterstico.
Corolrio: Matrizes similares possuem os mesmos autovalores
incluindo a multiplicidade deles.
Corolrio: Um vetor autovetor de uma transformao linear
independentemente da escolha da base.
Teorema: Se uma matriz quadrada de ordem n A nn tem n
autovetores linearmente independente, ento escolhendo estes
autovetores como base obtemos uma matriz diagonal similar
matriz A nn .
Corolrio: Toda matriz quadrada com autovalores distintos
pode ser reduzida a uma matriz diagonal atravs da
transformao de similaridade. 1 0 0

33 = 0 2 0
0 0 3
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Exemplo: Reduza a matriz A =
2 1
a sua forma diagonal.

1 2
J conhecemos os autovalores e autovetores desta matriz.
1
1 = 1 x = Ax1 = 1x1
1

1 1 0 2 1
= similar a A =
1 0 3 1 2
2 = 3 x = Ax2 = 2x2
2

1
As matrizes A e so similares se existe uma matriz S tal que
A = SS 1 = S 1AS, onde det(S) 0.
1 1
Construa S com os autovetores de A, S = det S = 2
1 1
1 1 1 1 1 3 1 1 0
eS = AS = S AS = = .
2 1 1 1 3 0 3
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Chamamos forma bi-linear da matriz real quadrada A nn ao
produto escalar:
n n n n
ao espao complexo
( A nn x, y ) = a jk xk y j = akj x j yk , x, y
* *

j =1 k =1 j =1 k =1 n dimensional
Corolrio: Se A nn real e simtrica ( A = A ), ento
T

( A nn x, y ) = ( x, A nn y ) .
Teorema: Todos os autovalores de uma matriz real simtrica
so reais.
Ou seja, as razes da equao caracterstica de uma matriz real
simtrica so todas reais.
Teorema: Os autovetores correspondentes a distintos
autovalores de uma matriz real simtrica so ortogonais entre si
mesmos. ( )
xi , x j = 0, onde i xi , j x j e i j
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Os autovetores de uma matriz real simtrica podem ser
assumidos reais.
Teorema: Toda matriz real simtrica pode ser reduzida a sua
forma diagonal atravs de transformaes de similaridade.
Corolrio: Para toda transformao linear definida por uma
matriz real simtrica existe uma base ortogonal na qual a matriz
de transformao diagonal.
Note que a base ortogonal formada pelos auovetores da
matriz e que todos so reais.
Corolrio: Se a matriz simtrica, ento a todo autovalor est
associado um nmero de autovetores linearmente independente
igual multiplicidade deste autovalor.
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Teorema (propriedade extremal dos autovalores): Seja A nn
uma matriz real simtrica e todos seus autovalores 1, 2 ," , n .
Seja m = min(1, 2 ," , n ) e M = max(1 , 2 ," , n ) , ento para
todo vetor x se verifica: m ( x, x ) ( A nn x, x ) M ( x, x ) .
Corolrio: O menor e o maior autovalor de uma matriz real
simtrica A nn , so respectivamente o menor e maior valor da
forma quadrtica u = ( A nn x, x ) na esfera unitria ( x, x ) = 1.
Uma matriz real simtrica chamada positiva definida se sua
correspondente forma quadrtica positiva definida. Isto ,
n n
se x 0, u = ( A nn x, x ) = aij xi x*j > 0.
i =1 j =1

Teorema: Uma matriz real simtrica definida positiva se e

somente se todos seus autovalores so positivos.
 3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Para uma matriz real quadrada de ordem n os coeficientes do
polinmio caracterstico so reais. Em geral, as razes 1, 2 ," , n
(autovalores) deste polinmio so conjugados em pares, se eles
so complexos. Ou seja, dado um autovalor seu conjugado
tambm autovalor da matriz com a mesma multiplicidade.

Pode ser que uma matriz real quadrada no tenha nenhum

autovalor real. Entretanto, se todos os elementos da matriz so
positivos aij > 0, ento existe pelo menos um autovalor real (o
maior numericamente) e o autovetor associado a ele formado
por coordenadas positivas.

A seguir, mtodos para encontrar autovalores e autovetores!

 3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
Dividimos o problema em duas partes:
1- Encontrar os autovalores de uma matriz A nn consiste em
determinar as razes do polinmio caracterstico:
det( A nn E) = 0.
2- Encontrar os autovetores associados a cada autovalor
consiste em determinar os vetores x 0 que so soluo do
sistema linear homogneo:
( A nn i E)x = 0.

Abordaremos duas tcnicas para resolver a primeira parte:

1.1- expandir o determinante Pn ( ) = det( A nn E) = 0 em
polinmios de grau n e encontramos suas razes usando algum
mtodo aproximado,
 3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
1.2- aproximar as razes da equao caracterstica pelo Mtodo
da Iterao sem expandir o determinante.
Tcnica 1.1- Expanso do determinante em polinmios
(a11 ) a12 " a1n
a21 (a22 ) " a2n
Pn ( ) = det( A nn E) = =0
" " " "
an1 an 2 " (ann )
Pn ( ) = (1) n n 1 n 1 + 2 n 2 3 n 3 + " + (1) n n n n = 0
Determinar os coeficientes i equivalente a calcular
determinantes de varias ordens, que uma tarefa trabalhosa
quando n grande. Existem mtodos (Danilevsky, Krylov,
Leverrier, etc) que contornam o calculo destes determinantes. O
mtodo de Danilevsky exige menos operaes aritmticas.
 3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
Tcnica 1.2- Encontrar aproximadamente o maior autovalor
em valor absoluto e seu autovetor sem expandir o
determinante
Caso 1. Entre todos os autovalores existe apenas um (sem
multiplicidade) com maior valor absoluto. Suponha que o
primeiro: 1 > 2 3 " n . Lembre que para uma matriz
real com todos os elementos positivos seu maior autovalor
real.
Seja y um vetor arbitrrio representado como combinao
linear da base formada pelos autovetores da matriz A nn :
n
y = c j x j , onde x1 , x2 ," , x n so autovetores de A nn
j =1

e c j so coeficientes constantes.
 3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
n n
J que ( A nn j E)x j = 0 segue A nn y = c j Ax j = c j j x j .
j =1 j =1
Chamamos Ay de uma iterao do vetor y e formamos uma
sucesso de niteraes Ay , AAy = A y , A y ," , A y , onde
2 3 m

y m = A m y = c j jm x j .
j =1
Escolha uma base e1, e2 ," , e n (no necessariamente unitria) e
descomponha os autovetores de A e o vetor y nesta base:
n n
x j = xij ei e y m = yimei logo,
i =1 i =1
n n n n n
y = c j
m m
j xij e = e
i i
c j xij m
j e y = c j xij jm
m
i
j =1


i =1 i =1 j =1 j =1

xj
n
yim +1
similarmente temos yim +1 = c j xij jm +1 e construimos m .
j =1 yi
 3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
n
Autovetores de uma Matriz
yim +1
j ij j
c x
j =1
m +1

c1xi11m +1 + " + cn xin nm +1

= =
m n
c1xi11m + " + cn xin nm
j ij j
yi
c x m

j =1 m +1 m +1
2 n
c x + c2 xi 2 + " + cn xin
1 1 1
m +1 m +1 1 i1
yi
= m
yi m
N
1 2
m
n
m

c1xi1 + c2 xi 2 " + cn xin

1 1
= 1

Se c1 0 e xi1 0 podemos transformar a expresso anterior na

forma: m +1 m +1
c2 xi 2 2 cn xin n
1+ +" +
yim +1
c x
1 i1 1 c 1 i1 1
x
m
= 1 m m
yi c2 xi 2 2 cn xin n
1+ "+
c1xi1 1 c1xi1 1
 3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
Note que para garantir que c1 0 e xi1 0 suficiente fazer uma
escolha apropriada do vetor y e da base e , e ," , e . Note que
1 2 n
m
j j
< 1 j > 1 j que 1 e o maior autovalor de A. Logo lim = 0.
1 m
1
Consequentemente, se passamos ao limite no processo
iterativo obtemos:
c2 xi 2 2
m +1
cn xin n
m +1

1+ +" +
yim +1
c1xi1 1 c1xi1 1
lim m = lim 1 m m = 1 ,
m y
i
m
c2 xi 2 2 cn xin n
1+ "+
c1xi1 1 c1xi1 1

y m +1 m y m +1
1 = i
+ O 2 ou 1 i m (i = 1, 2," , n). (2)
y m
1 yi
i
 3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
Se o nmero de iteraes m suficientemente grande, o
processo iterativo (2) proporciona o autovalor de maior valor
absoluto da matriz A , com a preciso desejada. Para fazer isto
devemos escolher o vetor inicial y .
Nos casos que a escolha de y no adequada o processo
iterativo (2) pode no convergir. Esta no convergncia pode
ser observada quando os valores do cociente oscilam. Neste
caso devemos fazer uma nova escolha do vetor inicial y.
x associado ao autovalor 1
1
Note que o autovetor
aproximadamente x y = A y , j que
1 m m

n n n c j
m

A m y = c j jm x j = c11m x1 + c j jm x j = c11m x1 + x
j j

j = 2 c1 1
j =1 j =2

 3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
m
j
Como mlim = 0 j > 1, consequentemente A m y c11m x1.

1
Ou seja, para uma iterao m suficientemente grande A y se
m

diferencia do autovetor x1 apenas por um fator (so paralelos).

Lembrando o Corolrio: Um vetor autovetor de uma
transformao linear independentemente da escolha da base.
Exemplo: Encontre o maior autovalor e seu autovetor da matriz?

2 1
A=
1 2 Feito com Excel
 Frase do Dia
Since a general solution must be judged
impossible from want of analysis, we must
be content with the knowledge of some
special cases, and that all the more, since
the development of various cases seems to
be the only way to bringing us at last to a
more perfect knowledge.
Leonhard Euler