Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Studiu de caz 3: Modelarea deciziilor in conditii de risc si incertitudine

Studiul 17 pag 106 din lucrarea Modelarea economica. Studii de caz. Teste, autori: Raiu-
Suciu, C., Luban, F., Hncu, D., Ciocoiu, N., Editura ASE, Bucureti, 2007

Societatea comercial Alcora S.R.L. lanseaz pe pia un nou produs. Conjunctura pe pia poate fi
foarte favorabil, mediu favorabil sau nefavorabil noului produs. Conducerea S.C. ia n
considerare 3 variante posibile de acceptare a produsului pe pia:
- produsul s fie acceptat uor pe pia i s se vnd ntr-o cantitate de 400 mii buci;
- produsul s se vnd relativ uor pe pia, ntr-o cantitate de 275 mii buci;
- din produs s se vnd numai 150 mii buci.
Conducerea societii are la dispoziie 3 opiuni de fabricare a produsului la fabricile din filialele
F1, F2, F3 (tabelul 4.1). Opiunile se difereniaz prin cheltuielile fixe pentru desfurarea produciei
i prin costul variabil unitar.
Tabelul 4.1

Filiala Cheltuieli fixe (mii u.m.) Cost variabil unitar(u.m./buc)

F1 4800 23
F2 5000 22
F3 5500 20

Se estimeaz c preul de vnzare pe pia al produsului va fi de 42 u.m.

Se dorete evaluarea consecinelor economice (att costurile implicate de desfurarea
produciei, ct i profiturile estimate) pentru fiecare situaie posibil n funcie de ipotezele de
acceptare a produsului pe pia i determinarea celei mai potrivite strategii de fabricare a noului
produs (la care filial s fie produs).
Baza informaional
Datele referitoare la nivelurile posibile de producie sunt calculate pe baza capacitilor de
producie la atelierele fiecrei filiale i pe baza aprecierilor compartimentului de marketing asupra
vnzrilor poteniale.
Din analizele pieei confeciilor, efectuate de compartimentul de marketing i dup
efectuarea unor previziuni pe termen scurt asupra vnzrilor unor produse similare ale S.C. sunt
estimate probabilitile ca produsul s se afle ntr-una din situaiile descrise.

Date iniiale:
3 variante de acceptare a produsului pe pia/stri ale naturii:
S1 - acceptarea rapid a produsului pe pia; vnzarea sa n cantitatea de 400 mii buci;
S2 - acceptarea produsului pe pia; vnzri n cantitate de 275 mii buci;
S3 - vnzarea produsului s se fac numai n cantitatea de 150 mii buci.

3 opiuni de fabricare a produsului la fabricile din filialele F1, F2, F3/variantele decizionale:
V1 - produsul se fabric la filiala 1, cu cheltuieli fixe de 4800 mii um, cost unitar de 23 um;
V2 - produsul se fabric la filiala 2, cheltuieli fixe de 5000 mii um, cost unitar de 22 um;
V3 - produsul se fabric la filiala 3, cheltuieli fixe de 5500 mii um, cost unitar de 20 um.

Consecine de tip costuri: CT = CF + CV; CV = Cv * Np;

Sau
Consecine de tip venituri nete (profit):

1
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Venituri = P * Np; Pr = Venituri CT

n care: Pr reprezint profiturile totale, CT - reprezint cheltuielile totale, CV - cheltuielile
variabile, Cv - costul unitar variabil, Np - numrul de produse, P- preul unitar.

Matricea decizional - Costuri:

Variante Stare S1 Stare S2 Stare S3
filiala 1 14000 11125 8250
filiala 2 13800 11050 8300
filiala 3 13500 11000 8500
Venituri 16800 11550 6300

Matricea decizional profituri:

Variante Stare S1 Stare S2 Stare S3
filiala 1 2800 425 -1950
filiala 2 3000 500 -2000
filiala 3 3300 550 -2200

Identificarea variantei decizionale optime se va realiza n dou cazuri:

- 1. n ipoteza c probabilitile de manifestare a strilor naturii nu se cunosc; se vor
aplica criteriile de decizie n condiii de incertitudine i risc (Wald, Laplace, Savage, iar
pentru criteriul Hurwicz se va considera = 0,8.
- 2. n ipoteza cunoaterii probabilitilor de manifestare a celor trei stri ale naturii: 0,2
respectiv 0,5 i 0,3.

I. Rezolvarea in WINQSB/DA/Payoff Table Analysis:

Cazul 1: nu se cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii decizii

n condiii de incertitudine
Introducerea datelor pentru Profituri decizii n condiii de incertitudine (ca urmare a unei
aciuni/alternative/variante decizionale pot apare mai multe consecine n funcie de manifestarea
unui eveniment de tip aleator descris printr-o stare a naturii).

2
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Se introduc datele generale despre problem:

Number of states of nature (numrul de stri ale naturii),
Number of decision alternatives (numrul de variabile decizionale).

Se apeleaz opiunea Solve and analyse; se specific apoi valoarea coeficientului de optimism
necesar n aplicarea tehnicii Hurwicz:

Rezult tabelul final cu recomandarea de decizie pentru fiecare tehnic aplicat n condiii de
incertitudine, cu valoarea atribuit acestor decizii:

3
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Se calculeaz indicatorul VIP (valoarea informaiei complete) sau Expected value of

perfect information:

Valoarea informaiei perfecte: EvofPI=EVwithPI-EVwithoutI.

Sau: VIP=EvofPI=633,33-550,00=83.33
Unde:
Valoarea ateptat fr informaie (cu informaie incomplet):
1
EVwithoutI max i 1,m cij = max {1/3*(2800+425-1950), 500, 550} =550
n j 1,n
Valoarea ateptat cu informaie perfect:
1
EVwithPI max i 1, m (cij ) = 1/3*(3300+550-1950)=633,33.
n j 1, n

Tabelul de aplicare a fiecrei tehnici decizionale:

de exemplu: tehnica pesimist/prudent sau max-min
I. pentru consecine de tip profit:
II. pentru max i min j Cij V * i =1,,m; j = 1,,n care indic varianta optim,

exemplificare pentru alternativa 1:

- valoarea minim este -1950 (ca valoare negativ, n WINQSB, este indicat prin dispunerea ntre
paranteze);
- pentru alternativa 2: valoarea minim este -2000;
- pentru alternativa 3: valoarea minim este -2200;

dintre acestea se va alege valoarea cea mai mare adic, -1950, corespunztoare alternativei 1.

- de exemplu: tehnica bazat pe minimizarea regretelor:

- min i max j Rij V * , unde Rij = Cij min i Cij , pentru i=1,m; j=1,..n.

4
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Matricea regretelor - Regret Table (aceasta nlocuiete matricea iniial a consecinelor;

pentru criteriul de maxim, regretul se calculeaz ca diferen dintre cea mai mare valoare de pe o
coloan (pentru o anumit stare a naturii) i valoarea fiecrei alternative decizionale):

Construirea arborelui de decizie

- se apas butonul Results; se alege opiunea de reprezentare grafic a arborelui decizional:
Show decision tree graph
- se recomand bifarea csuei Display the expected values . (din stnga-jos)
pentru a se reprezenta arborele cu valorile numerice asociate fiecrui nod decizional/ de tip
ans).

5
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Cazul 2: se cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii decizii n

condiii de risc

Varianta deciziilor n condiii de risc (se cunosc probabilitile asociate strilor naturii); se reia
introducerea datelor n modulul WINQSB/DA/Payoff Table Analysis, pe primul rnd al
matricii; adic, cel denumit Prior Probability se introduc probabilitile asociate strilor
naturii:

In tabelul cu rezultatele aplicrii tehnicilor de decizie, s-au modificat valorile corespunztoare

regulilor: Expect value, Expected Regret i a VIP (a valorii perfecte a informaiilor)
Expected Value of Perfect Information:

6
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Valoarea informaiei perfecte:

EvofPI=EVwithPI -EVwithoutI.
Sau:
VIP=EvofPI=350-275=75

Unde:
Valoarea ateptat fr informaie (cu informaie incomplet):
EVwithoutI max i 1, m p j cij
j 1, n

Valoarea ateptat cu informaie perfect:

EVwithPI p j max i 1, m (cij ) .
j 1, n

Reprezentarea situaiei decizionale sub forma unui arborele de decizie:

7
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

II. Rezolvarea cu QM for Windows/ Decision Analysis:

OBS: este exemplificat doar rezolvarea pentru maximizarea profitului.

Se alege din bara de meniuri opiunea Module, iar apoi se selecteaz Decision Analysis.

Se alege din bara de meniuri opiunea File/New/1 Decision Tables i se completeaz datele
generale ale problemei:
- numrul de variante decizionale: Number of Decisions: 3
- numrul de stri ale naturii: Number of Nature States: 3
- Row names: Decision 1....
- Column names: State 1...

8
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Cazul 1: nu se cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii decizii

n condiii de incertitudine
Se introduc datele iniiale pentru Profituri.
Se specific apoi valoarea coeficientului de optimism necesar n aplicarea tehnicii Hurwicz: 0.8

Se apas butonul Solve, obinndu-se rezultate pentru prima opiune: 1 Decision Table Results.
Astfel, putem regsi rezultatele pentru criteriile maxmin, maxmax i Hurwicz.

9
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Opiunea Window/ 2 Regret or Opportunity Loss afieaz matricea regretelor, dar i rezultatul n
urma aplicrii tehnicii bazate pe minimizarea regretelor.

Cu opiunea Window/ 3 Hurwicz Table se afieaz valori Hurwicz n funcie de alpha de la 0 la 1.

10
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Pentru a obine Valoarea Informaiei Perfecte, este necesar s ne ntoarcem la datele de intrare
(apsnd butonul Edit data) i s tastm = n prima csu pentru probabiliti. Programul va
atribui trei probabiliti egale de manifestare a strilor naturii.

Apsm din nou Solve,obinnd nc o coloan EMV Expected Monetary Value.

EMV se calculeaz ca suma produselor dintre o valoare a profitului i probabilitatea sa (aici
0.33). Exist opiunea Window/ Expected Value Multiplications pentru a observa suma
nmulirilor respective.

Putem alege din Window/ Perfect Information pentru afiarea:

- Valoarii Informaiei Perfecte VIP = 83.33,
- Valorii ateptate fr informaie sau cu informaie incomplet (Best Expected Value = 550)

11
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

- Valorii ateptate cu informaie perfect (Perfect probability = 633.33)

Recomandri de alegere a valorii coeficientului de optimism pentru regula/ criteriul

Hurwicz i surclasarea variantelor decizionale pentru valorile coeficientului de optimism
[0, 1].

Surclasarea variantelor decizionale se poate realiza in doua feluri:

1. Prin utilizarea programului informatic QM for Windows si analiza rezultatelor obtinute in
tabelul Hurwicz Table: in tabel se poate observa intre ce valori ale lui o anumita varianta se
situeaz pe locul intai, care este pe locul doi si care pe locul trei, etc. In studiul de caz:
- ptr. [0; 0,20], ordinea variantelor este V1/V2/V3
- ptr. (0.20; 0,33], ordinea variantelor este V2/V1/V3
- ptr. (0.33; 0,40], ordinea variantelor este V2/V3/V1,
- ptr. (0.40; 1], ordinea variantelor este V3/V2/V1,

12
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

2. Determinarea prin calcul a intervalelor de variaie ale lui alpha:

13
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Se aplica formula de calcul a lui Hurwicz pentru cele 3 variante (in matricea profiturilor)
considernd necunoscut:
Criteriul lui HURWICZ: Ptr. coeficientul de optimism [0, 1] ales de decident se determin:
V*= max [( max Cij) (1 )( min Cij)]
i 1,..., m j1,... n j1,..., n

h1= 2800 + (1 ) (-1950)

h2= 3000 + (1 ) (-2000)
h3= 3300 + (1 ) (-2200)
Se egaleaz dou cte dou variantele si se obin 3 valori ale lui .
h1=h2: 2800 + (1 ) (-1950) = 3000 + (1 ) (-2000) rezulta = 0.20
h1=h3: 2800 + (1 ) (-1950) = 3300 + (1 ) (-2200) rezulta = 0.33
h2=h3: 3000 + (1 ) (-2000) = 3300 + (1 ) (-2200) rezulta = 0.04
Pe baza valorilor obtinute se identifica patru subintervale de valori pentru , respectiv:
[0, 0.2] (0.2, 0.33) (0.33, 0.4] (0.4, 1]
Se alege arbitrar cte o valoare pentru n fiecare subinterval, se ruleaz problema in
Winqsb/DA sau QM for Windows/Decision Analysis pentru fiecare valoare aleas i se
analizeaz care este ordinea de preferin a variantelor pe fiecare subinterval. Rezultatele sunt
aceleasi ca cele oferite de Hurwicz Table.

Cazul 2: se cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii decizii n

condiii de risc
In ipoteza cunoaterii probabilitilor de manifestare a celor trei stri ale naturii: 0,2 respectiv 0,5 i
0,3 se revine la tabelul cu datele iniiale i pe linia Probabilities se introduc cele trei probabiliti.
Prin rezolvare (Solve) se obin tabelele din Window/ Decision Table Results i Expected Value
Multiplication unde se afiseaza Best Expected Monetary Value = 275 (given by Decision 3).

14
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

III. Rezolvarea in EXCEL

Cazul I: nu se cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii decizii

n condiii de incertitudine

In care:

15
Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

16
Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

17
 Seminar Modelare Economica, MANAGEMENT anul III

Cazul II: se cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii decizii n

condiii de risc

18