6 MODELAREA SITUAIILOR

CONCURENIALE

6.1 Elemente din teoria jocurilor

Jocurile strategice sunt modele simplificate de situaii conflictuale i de

aciuni ntre participani ce au interese contrarii. Acestea modeleaz situaii n care
doi sau mai muli parteneri folosesc, n mod deliberat i raional, strategii
inteligente pentru atingerea unor obiective contrare: maximizarea ctigului,
respectiv minimizarea pierderii. Jocul este un proces competitiv care se desfoar
ntre mai muli participani numii juctori.
n teoria jocurilor, se postuleaz urmtoarele ipoteze:
toi participanii au posibilitatea s aplice strategii cu un caracter definit
toi participanii cunosc posibilitile strategice ale adversarilor
rezultatul oricrei partide se manifest printr-o pierdere sau un ctig
cel puin un partener are o comportare raional (este inteligent i
prudent, adic poate analiza coerent situaia i hotr asupra aciunilor
viitoare pentru a-i atinge obiectivul).
n numeroase cazuri, alegerea strategiei celei mai potrivite dintr-un numr
oarecare de variante posibile se poate face prin folosirea unei formulri matriceale
a problemei: fiecare linie/coloan va reprezenta o strategie (fie Ai, i=1,m,
respectiv Bj, j=1,n, aceste strategii), iar criteriul de decizie va fi dat de o regul
de alegere a strategiei. Considernd un joc cu doi parteneri, forma sa apare ca o
matrice dreptunghiular (matrice de pli sau matricea consecinelor
jocului) C = cij cu i=1,,m i j=1,n, n care cij exprim ctigul juctorului
maximizant (care are ca obiectiv maximizarea ctigului propriu juctorul A),
respectiv pierderea juctorului minimizant (desemnat n continuare prin B) dac
sunt alese strategiile Ai i Bj cu condiia ca jocul s fie cu sum nul). Jocul
strategic de dou persoane cu sum zero presupune c pierderea juctorului B
(numit juctor minimizant), egaleaz ctigul celuilalt juctor.
n ipoteza unui comportament raional 5 juctorul A va urmri s-i

5
In sistemul axiomatic a lui von Neumann Morgenstern, se consider, la nivel individual,
c o alegere ntre dou variante a i b este raional atunci cnd se poate exprima o relaie
de preferin, de echivalen sau de non-preferin ntre cele dou variante i n mod
maximizeze ctigul ateptat indiferent de alegerea fcut de concurent. In cazul
general:
cij: consecina alegerii strategiei Ai de ctre juctorul A i a strategiei
Bj de ctre juctorul B;
xi: probabilitatea ca juctorul A s aleag strategia Ai; i = 1, ..., m
yj: probabilitatea ca juctorul B s aleag strategia Bj; j = 1, ..., n
V: valoarea jocului.
Jocurile cu sum nul sunt considerate jocuri cu informaie complet:
fiecare dintre partenerii de joc i definete un set de strategii, cunoate strategiile
adversarului i matricea de pli asociat. Scopul jocului formulat astfel este de a
stabili ce strategie s aleag fiecare partener la joc pentru a-i atinge obiectivul.
Fiecare dintre cei doi juctori folosete criterii proprii de decizie:
juctorul maximizant va alege strategia care s i aduc cea mai
convenabil valoare n condiiile celei mai agresive aciuni a
adversarului; acesta adopt o strategie prudent cel mai mare minim6
sau maxmin (n ipoteza c este raional, inteligent i informat asupra
jocului). Valoarea ctigat de acesta va fi mai mare sau egal cu
max min cij = VA , indiferent de strategia lui B;
i =1, m j =1, n

juctorul B i va selecta strategia dup un criteriu de tip dual: minmax,

iar pierderea lui va fi mai mic sau egal cu min max cij = VB ,
j =1, n i =1, m

indiferent de strategia lui A.

Utilizarea celor dou reguli de decizie va aduce fiecrui juctor cel mai
bun posibil rezultat (cel mai mare ctig pentru A, cea mai mic pierdere pentru B),
iar punctul de echilibru al jocului se numete valoarea jocului. Dup gradul de
informare i de control asupra inteniilor celuilalt partener, exist dou tipuri de
strategii care rezult din rezolvarea jocurilor strategice:
strategii pure n situaia n care juctorii pot alege fiecare o singur
strategie, dovedit optim prin faptul c VA=VB=V (n aceste condiii V
este chiar valoarea jocului; dac V>0 ctig juctorul maximizant, n
caz contrar, pentru V<0, ctig juctorul B). Strategiile pure nu
presupun nici un element de hazard n stabilirea lor, fiind ns limitate
de alegerile fcute cu principiile maxmin i minmax.
strategii mixte denumite astfel pentru c reprezint o combinaie de
strategii, fiecare avnd asociat o anumit probabilitate de alegere
atunci cnd jocul este reluat n mai multe partide. Strategiile mixte sunt
necesare atunci cnd nu exist stategii pure pentru care VA=VB =V.

suplimentar, se respect regula tranzitivitii. La nivel de grup, cerinele de raionalitate

sunt mai complexe; J.Arrow, laureat al premiului Nobel pentru economie n 1972, a
definit cinci astfel de condiii.
6
Principiul maxmin a fost definit de ctre J. von Neumann n 1928 i detaliat apoi n
lucrrile acestuia mpreun cu Morgenstern n 1944;
 Strategiile combinate implic rulri succesive ale jocului i urmrirea
modului de a juca al adversarului (de comutare de la o strategie la alta,
astfel ca, pe termen lung, s se ating o poziie avantajoas).
Strategia mixt pentru juctorul A este definit prin determinarea
probabilitilor sau frecvenelor relative [x1, x2, ..., xm] prin rezolvarea
urmtoarei probleme de programare liniar:
Max V
c x + c x + ... + c x - V 0
11 1 21 2 m1 m

c12 x1 + c 22 x 2 + ... + c m2 x m - V 0

...
c x + c x + ... + c x - V 0
1n 1 2n 2 mn m

x1 + x 2 + ... + x m = 1

xi 0; i = 1,, m
Pentru determinarea strategiei mixte optime pentru juctorul B se va
determina soluia optim [y1, y2, ..., yn] a problemei duale asociat problemei
anterioare.

Elemente din teoria deciziei

Decizia economic poate fi descris ca aciunea contient (parte ntr-un

comportament raional) de selectare a unei variante preferate (soluie) din mai
multe posibile, alegere bazat pe considerente economice, dar i psihologice,
sociologice, politice etc. In mod evident, calitatea unei decizii este supus unui set
de restricii generate de condiionri ale contextului decizional (calitatea
informaiilor disponibile sub aspectul preciziei, completitudinii i oportunitii,
presiunea timpului, riscul asumat) i este influenat de competenele manageriale
ale decidenilor (abilitatea de a prelucra informaiile, personalitatea i modul de
percepie a realitii, etc.).
Procesul decizional este procesul prin care se dezvolt angajarea fa de un
anumit sens al aciunii. Alternativ, poate fi vzut ca un proces de rezolvare a
problemelor. O problem apare atunci cnd exist o diferen ntre starea de lucruri
existent i cea dorit. Unele probleme sunt bine structurate (starea existent i cea
dorit sunt clare, ca i mijlocul de ajungere de la una la alta); acestea sunt adesea
rezolvate cu algoritmi/proceduri/programe, care nu fac dect s standardizeze
soluiile.
Problemele structurate impropriu conin o combinaie ntre starea existent
i starea dorit; ele tind s fie individualizate i nerecurente, cernd procese
decizionale neprogramate n care un rol important l are modelul raional.
Structurarea este o etap prealabil de rezolvare a formalizrii problemei.
Prin structurare i formalizare, procesul decizional devine mai inteligibil i poate fi
ncadrat apoi eventual ntr-un sistem informatic. Deciziile ce pot fi formalizate
imediat dup structurare i modelare intr n modelele clasice de decizie7, celelalte
pot fi abordate prin tehnica ncercrii i erorii, prin euristic (vezi cap.1).
In etapa iniial a afirmrii ca disciplin distinct, teoria deciziei i-a
concentrat eforturile pe latura algoritmic i calculatorie a procedurilor decizionale,
reflectat cu predilecie de modelele statistico-matematice ale deciziei i ale
cercetrii operaionale. Teoria deciziei este prezentat de Wald 8 ca o abordare
menit s furnizeze reguli pentru aciuni n situaiile de incertitudine, adic reguli
de decizie. Acestea ncorporeaz evaluarea consecinelor aciunilor alternative
exprimat prin teoria matematic a utilitii n forma pierderilor sau a funciilor de
pierdere.
Dezvoltri recente, ntemeiate pe abordarea sistemic i puse de acord cu
practica economic, relev caracterul deliberativ, de judecat calitativ a teoriei.
Acestea au condus la concluzia c raionalitatea comportamentului decidentului se
regsete n aplicarea unor proceduri euristice, bazate pe tatonare, recunoscndu-se
implicarea pe scar mare a intuiiei i a strilor afective. Intuiia este o calitate
intrinsec a decidentului, este recunoscut ca o resurs managerial care poate fi
amplificat, posibil de dezvoltat i perfecionat prin experien i educaie.
Metodele i tehnicile de lucru oferite de matematica aplicat pentru
asistarea deciziilor au la baz o serie de ipoteze:
mulimea aciunilor posibile este identificat nainte de prelucrare;
exist o pre-ordine total pe mulimea aciunilor reprezentat printr-o
funcie de utilitate explicit care poate fi formalizat matematic;
datele sunt numerice i conin ntreaga informaie util;

7
Teoria clasic a deciziei se bazeaz pe caracterul intenional i optimal al lurii deciziilor.
Deciziile se bazeaz pe preferine i ateptri privind rezultatele diferitelor alternative de
aciune, alegndu-se cea mai bun alternativ, n termenii consecinelor sale n raport cu
preferinele decidentului. Modelul consider adevrate urmtoarele ipoteze:
decidentul este complet informat, fiind n posesia tuturor alternativelor
decizionale posibile i urmrete o extremizare raional a unui sau a mai
multor parametri de performan;
dup definirea problemei, decidentul procedeaz la stabilirea criteriilor de
evaluare a alternativelor decizionale, genereaz toate aceste alternative cu
consecinele aferente i selecteaz prin analiza comparativ pe cea mai
convenabil care apare ca soluie optim.
8
Teoria deciziilor statistice a fost iniiat i dezvoltat de A. Wald (1950) i a beneficiat de
dezvoltarea teoriei jocurilor fcut de von Neumann-Morgenstern (1947). Aceasta
reprezint o generalizare a problemelor de estimare punctual, de verificare a ipotezelor
statistice obinute de coala matematic fondat de J. Neyman i K. Pearson. Wald a
artat c problema de decizie poate fi interpretat ca un joc de dou persoane cu sum
nul n sensul teoriei jocurilor; n plus, Wald a obinut rezultate foarte importante din
teoria deciziilor prin generalizarea teoriei jocurilor.
 cea mai bun decizie este aceea care maximizeaz funcia de utilitate.
Aceste ipoteze ndeprteaz destul de mult, modelele i tehnicile matematice de
cele aplicate n contextul real al ntreprinderii. Criticnd ipotezele de mai sus, H.
Simon9 propune alte premise pentru dezvoltarea metodelor de matematic aplicat:
Deciziile umane (interdependente sau nu) sunt luate pe rnd una cte
una, n domenii limitate, urmnd un proces temporal;
Aprecierea viitorului este limitat i niciodat nu se pot evalua toate
scenariile posibile;
Nu exist o funcie de utilitate global i nici nu este necesar, ntruct
preferinele decidenilor sunt de cele mai multe ori contradictorii i pot
fi luate n considerare numai cu ajutorul unor criterii aflate n conflict.
Aceste ipoteze stau la baza raionalitii limitate prin care decidentul caut
s obin o aciune satisfctoare i nu neaprat optim, n sensul matematic.
Raionalitatea limitat se rezum la cutarea unei decizii satisfctoare i la faptul c
se poate organiza raional procesul de cutare a acesteia. Intervine un element
prohibitiv costul cutrii satisfctoare care depinde de studiul aciunilor posibile
(uneori, analiza tuturor soluiilor aduce un avantaj derizoriu n raport cu analiza
selectiv a unor soluii evidente). Managerii se bazeaz n rezolvarea problemelor
decizionale nu numai pe capacitatea deductiv de anticipare, prin derivare logic a
desfurrii evenimentelor, n diferite ipoteze plauzibile, ci i pe calitatea de
memorare a unor evoluii posibile sau de recunoatere a pattern-urilor aplicabile. In
mod evident, se pot cita inconveniente generate de elementele de stres (presiune a
social poate influena negativ calitatea previziunilor) sau de faptul c nu exist
ntotdeauna proceduri sistematice de colectare a datelor. De asemenea pot fi
denaturate i pot conduce la stabilirea unor corelaii iluzorii, generatoare de
caracterul dominant al informaiilor concrete asupra celor abstracte, sau de percepia
selectiv a operatorilor umani. Adesea, se anticipeaz ceea ce se dorete a se produce,
cutndu-se informaii consistente cu previziunile anterioare i ignornd contradiciile
dintre aceste previziuni i datele disponibile.

Structura general a unui proces decizional economic cuprinde:

cadrul decizional i participanii (persoanele/grupurile care concur la
realizarea acestui proces)
problema decizional este definit prin:

strile naturii - condiiile obiective, exterioare controlului decidentului

care determin consecinele corespunztoare unei alternative, din
mulimea consecinelor posibile;
mulimea variantelor decizionale (modurile posibile de aciune la un

9
Laureat al premiului Nobel n 1978 pentru activitatea de pionierat n domeniul tiinelor
administrative privind procesele de luare a deciziilor n cadrul organizaiilor economice
internaionale.
 moment dat n vederea soluionrii problemei);
criteriile de decizie (punctele de vedere luate n consideraie de ctre
decideni n evaluarea alternativelor i folosite n selectarea variantei
celei mai potrivite);
obiectivele (nivelurile consecinelor n raport cu care se evalueaz
calitatea unei variante ca bun sau nesatisfctoare);
consecinele (rezultatele obinute atunci cnd se manifest diferite stri
ale naturii i sunt alese diferite variante decizionale).
n funcie de cantitatea de informaii disponibile se pot distinge:
Situaia decizional de certitudine - se caracterizeaz prin
probabilitatea maxim de realizare a obiectivului sau obiectivelor urmrite,
utiliznd modalitile decizionale preconizate. Elementele implicate n procesul
decizional sunt descrise prin variabile controlabile, cu caracteristici cunoscute,
evoluia lor putnd fi anticipat cu precizie. Condiiile de certitudine sunt cele n
care decidentul/analistul este bine informat despre problem, despre soluiile ei
alternative i rezultatele acestor soluii. Aceasta nseamn c se pot controla, sau,
cel puin, anticipa evenimentele. Decizia este relativ uoar (cel puin teoretic), n
sensul c varianta cea mai bun este cea care genereaz rezultatul cel mai profitabil.
Situaiile decizionale de incertitudine se caracterizeaz prin faptul
numrul de variabile este ridicat (unele fiind necontrolabile, iar cele controlabile
nefiind integral cunoscute, astfel ca anticiparea evoluiei lor este aproximativ). n
condiiile de incertitudine exist puine informaii referitoare la producerea unor
evenimente generate de factori relevani i, n plus, nici nu se pot estima
probabiliti subiective sau identifica factorii relevani de influen.
In ceea ce privete situaia decizional de risc, obiectivele sunt
realizabile, dar probabilitatea de finalizare n sensul dorit este redus, coroborat cu
o mare nesiguran n ceea ce privete evoluia viitoare. O mare parte din variabile
sunt necontrolabile, iar evoluia acestora (i a unei pri din variabilele controlabile)
generat de insuficiena informaiilor disponibile este foarte dificil de anticipat. n
condiiile de risc, cadrul de conducere sau decidentul poate defini natura problemei,
probabilitatea aciunilor cauzate de influena factorilor relevani, soluiile
alternative i probabilitatea cu care fiecare poate conduce la rezultatul dorit.
 6.2 Decizii n condiii de incertitudine

Elementele tipice ale unui model decizional n condiii de incertitudine pot fi

grupate n form matriceal:
Variante Stri ale naturii
decizionale S1 S2 Sn
A1 C11 C12 ... C1n
A2 C21 C22 Cij C2n
... ... ...
Am Cm1 Cm2 ... Cmn
n care Ai, i=1,,m desemneaz setul de variante din care se va face alegerea celei
mai bune/convenabile, Sj , j=1,,n reprezint mulimea strilor naturii identificate,
iar Cij, i=1,,m; j=1,,n este consecina alegerii alternativei Ai n condiiile
manifestrii strii Sj a naturii.
Analiza pentru fundamentarea deciziilor n condiii de incertitudine (i
chiar de risc) urmeaz metoda tiinific de cercetare:
definirea complet i corect a problemei (operaie dificil din cauza
caracterului vag generat eventual de lipsa unor informaii);
stabilirea alternativelor de aciune i a caracteristicilor lor, fr a fi
neglijate cele satisfctoare care par puin probabile;
stabilirea tuturor irurilor de evenimente (sau a ct mai multor) asociate
unei alternative;
evaluarea consecinei fiecrei variane de aciune la sfritul unui astfel
de ir de evenimente;
evaluarea probabilitilor de manifestare a fiecruia dintre evenimentele
poteniale/eventuale;
analiza de senzitivitate a ordinii de referin n mulimea alternativelor
de aciune 10 , clasament elaborat printr-o metod adecvat de analiz
mono (eliminarea variantelor dominate prin surclasare) sau
multicriterial;
analiza final a rezultatelor i luarea deciziei. Este important s se
sublinieze evenimentele poteniale cu cea mai mare influen asupra
rezultatelor aplicrii fiecrei variante decizionale.
Asemnarea bazei informaionale de calcul cu cea a jocurilor strategice a
condus la utilizarea denumirii de jocuri contra naturii, n care juctorul uman
(decidentul) alege din strategiile formulate pe cea care i permite satisfacerea

10
Chiar n condiiile utilizrii unor metode de fundamentare decizional menite s
obiectiveze ct mai mult opiunea decizional, concluziile pot intra in competiie cu
motivele de ordin subiectiv. Mutaiile de preferine n stabilirea criteriilor de apreciere
pot fi obiectivizate prin modificarea valorilor unor parametri n cadrul modelului
(analiza de senzitivitate).
obiectivului/obiectivelor. In contrast cu decidentul uman, intervine n locul celui de
al doilea juctor, natura (cruia nu i se poate atribui un scop bine precizat i nici
capacitatea de a ntreprinde aciuni contiente i dirijate n sens teleologic) cu
strile identificate corespunztoare coloanelor matricii cu consecine decizionale.
In aceste jocuri strategice, dei este posibil cunoaterea strategiilor posibile ale
adversarului (natura), nu se cunoate preferina acestuia pentru o strategie sau o
combinaie de strategii i nu se presupune existena unei strategii de tipul minmax.
Faptul c n jocurile cu natura exist un singur juctor raional (i nu cel
puin doi, cum este cazul cel mai frecvent al jocurilor strategice cu sum nul), face
ca fundamentarea deciziei s se bazeze pe alte criterii de alegere dect n jocurile
cu parteneri raionali.
Criterii de decizie n condiii de incertitudine
Criteriul Wald recomand alegerea variantei care aduce cel mai mare profit
(respectiv cea mai mic pierdere posibil, n cazul consecinelor de tip costuri) n
cea mai defavorabil stare a naturii. Pentru Cij (consecina economic a alegerii
variantei de decizie i, i=1,...,m, n condiiile n care s-a produs starea obiectiv j,
j=1,...,n) se pot defini urmtorii indicatori:

consecine de tip profit:

maxi minj Cij V variant optim, pentru i =1,,m; j = 1,,n.
*

consecine de tip costuri:

mini maxj Cij V variant optim, pentru i =1,,m; j = 1,,n.
*

Criteriul Laplace recomand alegerea variantei care aduce cea mai mare
valoare medie a profiturilor (respectiv cea mai mic valoare medie a pierderilor), n
ipoteza c toate strile naturii au aceeai probabilitate de apariie.

consecine de tip profit:

1 n
max i
n
C V
j=1
ij variant optim, pentru i = 1,,m

consecine de tip costuri:

min i
1 n
Cij V variant optim, pentru i = 1,,m
n j=1

Criteriul Savage recomand alegerea variantei care s aduc cel mai mic
regret posibil, prin regret nelegndu-se utilitatea pierdut ca urmare a selectrii
unei alte variante decizionale dect cea optim, n condiii de informaie complet.
Se noteaz Rij regretul corespunztor alegerii variantei i i strii j a naturii.
Aplicarea criteriului presupune urmtorul raionament:
 consecine de tip profit:
Variant optim
mini maxj Rij V* , undeRij = maxi Cij Cij , pentru i = 1,,m; j = 1,...,n.
consecine de tip costuri:
Variant optim
mini maxj Rij V* , undeRij = Cij mini Cij , pentru i = 1,,m; j = 1,...,n.

Criteriul Hurwicz folosete un coeficient de optimism ntre 0 i 1; se

recomand alegerea variantei pentru care ctigul ponderat hi asociat fiecrei
variante este cel mai mare:

consecine de tip profit:

maxi hi V
Variant optim:
hi = maxj Cij + (1- ) minj Cij ; [0,1] , i=1,,m;
j=1,,n
consecine de tip costuri:
maxi hi V
Variant optim:
hi = minj Cij + (1- ) maxj Cij ; [0,1] , i=1,,m;
j=1,,n

Valoarea coeficientului exprim atitudinea decidentului fa de riscul

realizrii unor ctiguri mici i de posibilitatea obinerii unor ctiguri mari. O
valoare > 0,5 descrie nclinaia ctre risc a decidentului, asociat cu un grad mare
de optimism n obinerea celor mai avantajoase rezultate.
In problemele decizionale n condiii de incertitudine (ca i n cele de risc),
riscul unor consecinele dezavantajoase nu poate fi evitat total, ns poate fi
minimizat. Se deosebesc, ca situaii extreme:
a) procese decizionale care pot conduce la consecine catastrofale pentru
decident (n cazul apariiei celei mai nefavorabile stri a naturii). Pentru
aceste probleme, se recomand folosirea unor criterii prudente sau
pesimiste (cu valori mici ale coeficientului n cazul criteriului
Hurwicz).
b) procese decizionale fr mize mari, asociate cu un spectru acceptabil
de consecine decizionale pentru decident (n cazul apariiei celei mai
nefavorabile stri a naturii). Pentru aceste probleme, se ine seama de
situaia economic curent a firmei, de natura obiectivului (pe termen
lung sau scurt) i a deciziei (strategice, tactice sau operaionale), sau de
 tipul personalitii decidentului (inclusiv de pregtirea managerial i
experiena acestuia n aciuni similare).
n principiu, tipul procesului decizional, obiectivele formulate, stilul de
management i aspectele etice trebuie avute toate n vedere pentru alegerea
criteriilor celor mai potrivite de luare a deciziilor.

6.3 Decizii n condiii de risc

Natura informaiilor, cantitatea lor i ncrederea n aceste informaii

influeneaz tipul de probabilitate utilizat11. Probabilitile sunt evaluri de la 0 la 1
n estimarea anselor de succes a evenimentelor viitoare. Aceste evenimente sunt
denumite stri ale naturii pentru a accentua faptul c ele nu sunt controlabile prin
experien.
Deciziile n condiii de risc se adopt ntotdeauna pe baza unor ipoteze
privind rezultatele poteniale pentru fiecare variant decizional n parte, i desigur,
n funcie de preferina decidentului pentru aceste rezultate. Toate informaiile
anterioare actului decizional determin un anume grad de ncredere n stabilirea
consecinelor posibile pentru fiecare variant decizional. Gradul de ncredere n
realizarea unui anumit rezultat se apreciaz prin valori cuprinse n intervalul [0, 1],
ceea ce i confer probabilitii caracteristica de subiectivitate, apreciat doar prin
valorile extreme. O altfel de abordare difer de aceea inspirat din aplicarea teoriei
mulimilor vagi, pentru care se apreciaz gradul de apartenen a unei valori la un
interval dat prin intermediul unei msuri convenabil aleas de ctre decident (vezi
tema 7).
Metodele de fundamentare decizional n condiii de risc fac apel la
estimri de probabiliti, cel mai adesea subiective, pentru aprecierea unor premise
sau consecine decizionale. Spre deosebire de probabilitatea definit statistic sau
cea definit axiomatic, probabilitatea subiectiv este rezultatul unei estimri
subiective, dar pstreaz unele proprieti ale probabilitii axiomatice.
Cel mai mare grad de probabilitate obiectiv se nregistreaz n cazul unei
complete certitudini, aa cum cel mai mare grad de probabilitate subiectiv se
nregistreaz n cazul unei complete incertitudini. Astfel, dac, pe baza faptelor
existente, a datelor referitoare la experienele trecute similare, se poate determina
probabilitatea aciunii fiecrui factor i a rezultatului aferent unui eveniment,
atunci, decidentul respectiv utilizeaz probabilitatea obiectiv. Dac, n adoptarea
deciziei, cadrul de conducere/decidentul este constrns s se bazeze mai mult pe
judecat, pe experien proprie, pe opiniile membrilor personalului i pe cerinele

11
Probabilitatea este o caracteristic obiectiv a evenimentelor i ine de structura
stochastic a proceselor i fenomenelor. Ea este formulat ca fiind egal cu raportul
dintre numrul de apariii ale evenimentului considerat i numrul de apariii ale tuturor
evenimentelor din clasa respectiv. Probabilitatea empiric (a posteriori, obinut prin
observaii) tinde, pentru un numr mare de repetri ale evenimentelor, spre
probabilitatea teoretic (obinut prin calcul).
proprii organizaiei, acesta va ataa diferiilor factori i rezultate, probabiliti
subiective.
Ca procedeu de raionalizare a deciziilor n condiii de nedeterminare se
folosesc probabiliti estimate subiectiv de ctre decident prin extrapolarea unor
concluzii elaborate prin experiene de succes din trecut, n mod intuitiv, (prin
supoziii) sau prin consultarea unor experi sau obiectiv prin considerarea unor legi
apriorice a probabilitilor i prin folosirea unor metode statistico- matematice.
Ideea central a lurii deciziei n condiii de risc const n compararea de
ctre decident a tuturor variantelor disponibile, a consecinelor (modul de
desfurare a evenimentelor) favorabile sau nu i n alegerea acelei aciuni prin
care s se obin cel mai convenabil rezultat care se poate obine cel mai favorabil
rezultat. Aceast abordare poate s par singura fireasc, dar nu este nici unic i
nici unitar. Ea are calitatea de a fi, ntr-o oarecare msur, nu numai o teorie
normativ (care recomand ct ar trebui s rite oamenii n selectarea unei
aciuni), ci i una descriptiv (sau predictiv), ce arat cum acioneaz n mod
efectiv acetia.

Elementele tipice ale unui model decizional n condiii de risc pot fi

grupate n form matriceal:
Variante Stri ale naturii
decizionale S1 (p1) S2 (p2) Sn (pn)
A1 C11 C12 ... C1n
A2 C21 C22 Cij C2n
... ... ...
Am Cm1 Cm2 ... Cmn
n care:
Ai, i=1,,m desemneaz setul de variante din care se va face alegerea celei
mai bune/convenabile,
Sj, , j=1,,n reprezint mulimea strilor naturii identificate,
Cij, i=1,,m; j=1,,n este consecina alegerii alternativei Ai n condiiile
manifestrii strii Sj a naturii.
pj, j=1,,n, probabilitile de apariie a strilor naturii.
n aceste condiii, se calculeaz un indicator specific: valoarea medie
ateptat (VMi) sau sperana matematic corespunztoare deciziei i (i=1,,m)
considernd strile naturii j (j=1,...,n):
n
VMi = p j Cij ; i = 1,,m.
j=1
Se recomand alegerea variantei decizionale pentru care se obine:
max i VMi , pentru i = 1,..., m .
n condiiile n care se specific probabilitile strilor naturii se pot utiliza
informaii suplimentare pentru creterea gradului de ncredere n estimrile fcute
asupra consecinelor decizionale. Aceast opiune este luat n considerare dup ce
a fost recomandat decizia pe baza criteriului celei mai mari sperane matematice /
valori ateptate. Informaia suplimentar obinut pe baz experimental permite
revizuirea probabilitilor strilor naturii i ajut la identificarea strategiei optime
de luare a deciziei. Evident, n practic, aceast informaie nu este perfect nici
exhaustiv i nici gratuit. Exist totui, contexte n care se pot obine mai multe
informaii relevante i necesare, dup cum exist firme de testare a pieei, de
analiz i previziuni economice care execut servicii de informare. Presupunnd c
ar exista un nivel satisfctor al gradului de acuratee pe care trebuie s l manifeste
o informaie pentru a fi cumprat, este posibil calculul valorii informaiei
imperfecte, respectiv perfecte.
Valoarea informaiei perfecte (VIP) este dat de diferena dintre profitul
estimat a fi obinut n condiiile cunoaterii complete a informaiilor i valoarea
estimat a ctigurilor fr cunoaterea perfect. Rolul informaiei perfecte este dat
de posibilitatea (teoretic) de a preschimba situaia decizional din una n condiii
de risc ntr-una n condiii de certitudine.
n n
VIP= p
j =1
j max Cij max p j Cij
i i
j =1

Valoarea Valoarea
ateptat n ateptat n
condiii de condiii de
informare informare
perfect imperfect

Evident, se pune problema comparrii beneficiilor achiziionrii

informaiei perfecte cu mrimea costului ei; VIP reprezint limita superioar a
costului de achiziie (C) pe care un decident este dispus s l plteasc pentru a
cumpra informaia perfect.
dac VIP>C se recomand achiziionarea informaiei adiionale;
dac VIP<C, n mod raional, nu se recomand achiziionarea
informaiei suplimentare.
Una dintre problemele aferente deciziei de suplimentare a informaiilor este
stabilirea necesarului de informaie i a procedurilor de obinere i folosire a
acestora. Faza informaional ar putea determina amnarea unor decizii pn la
dobndirea minimului de informaii necesare. Procesul de fundamentare
decizional descris este operaional i eficient n msura n care au fost realizate i
sunt exploatabile modele de analiz decizional pe calculator i decidentul are
acces la acestea, primind rezultatele n timp util.
 6.3.1 Axiomatica von Neumann-Morgenstern

Noiunea de utilitate a aciunilor i evenimentelor n raport cu un scop

reprezint un concept de prim importan ce apare n studiul fenomenelor economice
i sociale, a interaciunii dintre diferite grupuri de indivizi considerai raionali n
sensul teoriei deciziei.
Conceptul de utilitate12 a fost introdus n teoria deciziei pentru a compara
ntre ele variante decizionale caracterizate prin mai multe consecine. Utilitatea unei
aciuni determin o anumit conduit a decidentului, orientndu-l spre decizii bune
n condiii de risc. Mrimea aceasta este subiectiv i asociat fiecrei variante va
determina, prin valoarea sa maxim, care este varianta decizional optim. Dac
strilor naturii ce determin diferitele evenimente le corespund probabiliti
subiective, iar rezultatelor respective li se asociaz valori ale utilitii13, atunci
sperana matematic a utilitii determin utilitatea alegerii (prin cutarea celei mai
mari sperane matematice de utilitate).
Este evident caracterul relativ i subiectiv al conceptului de utilitate; aceasta
este definit ca o funcie cu valori n [0, 1] reflectnd prin valoarea maxim 1
preferina maxim i prin 0 pe cea minim.
Pentru a limita caracterul subiectiv al utilitii se introduc cinci axiome;
a) Un decident care compar dou variante V1 i V2 poate manifesta una din
urmtoarele opiuni:
prefer pe V1 lui V2 (V1P V2);
prefer pe V2 lui V1 (V2P V1);
nu prefer una din variante alteia, relaie de indiferen (V2 I V1).
b) Relaia de preferin(P ) este tranzitiv, iar relaia de indiferen (I)
tranzitiv i simetric.
c) Dou variante simple pot alctui mpreun o nou variant dac li se
asociaz cte o probabilitate de realizare, astfel ca suma celor dou probabiliti s fie
egal cu 1. Varianta nou propus devine de tip mixtur.

12
Unul dintre primii cercettori care s-au ocupat de ideea general de utilitate, subliniind
importana noiunii a fost D. Bernoulli. Acesta a analizat principiul speranei matematice,
dominant n teoria comportamentului n condiii de incertitudine, potrivit cruia se prefer
varianta care conduce la ctig mediu maxim, principiu care s-a dovedit a nu fi general
valabil (de exemplu, paradoxul de la Petersburg). J. von Neumann i O. Morgenstern
(1947) au fost primii care au considerat utilitatea ca o cuantificare a preferinelor,
formulnd primul sistem de axiome pentru aceasta. Ulterior au fost propuse i alte
axiomatizri pentru utilitate; toate converg ctre aceeai concluzie: funcia utilitate este
unic pn la o transformare liniar pozitiv. Mai departe, nu se poate elabora pe ideea
unicitii utilitii deoarece nu exist nici o definiie natural a valorii zero i a utilitii
pentru unitate.
13
(maxim pentru rezultatul cel mai favorabil, minim pentru cel mai defavorabil, iar pentru
cele intermediare se determin prin metoda grafic sau prin interpolare)
 d) Fiind date 3 variante V1, V2, V3 i un decident care exprim relaia
V1PV2PV3, exist o mixtur V = [pV1; (1 p)V3 ], astfel ca V`P V2 i o alt mixtur
V = [pV1; (1 p)V3 ], astfel ca V2 PV .
n felul acesta se pot construi cu ajutorul a dou variante V1 i V3 un numr
infinit de mixturi probabilistice care variaz continuu pe scara preferinelor ntre V1 i
V3.
e) Fiind date trei variante V1, V2, V3, distincte ntre ele, dac un decident
exprim relaia V1 P V2, atunci va exprima i relaia
[pV1; (1 p )V3 ] P. [pV2 ; (1 p )V3 ]
Deci dac o variant V1 este preferat alteia V2, atunci i o mixtur a lui V1 cu
o a treia variant V3 va fi preferat aceleiai mixturi a lui V2 i V3.
Pe baza acestor propoziii se definete funcia de utilitate care asociaz
fiecrei variante un element al mulimii numerelor reale.

6.3.2 Funcii de utilitate ataate unui proces decizional

Notm consecinele anticipate cu diversele variante decizionale cu c

(exprimate n u.m), iar funcia de utilitate u (0 < u< 1), adic u(0) = 0 i u(1) = 1.
ntr-un sistem de axe de coordonare (c,u), funcia de utilitate va trece prin
punctele (0,0) i (1,1), fiind o funcie monoton cresctoare.
Evoluia acesteia se va diferenia n funcie de decident. Se pot identifica
urmtoarele situaii (figura 6.1):
I evoluia liniar;
II curb convex;
III curb concav;
IV curb parial convex, parial concav.

u
u
U(c)
U(c)

1 1

0 1 0 1 c
II

u
u
U(c)
U(c)

1 1

c 0 1 c
0 1
III IV

Figura 6.1
 n cazul I, decidentul este neutru din punct de vedere al riscului, deoarece i
poate judeca aciunile sale numai pe baza valorii ateptate a se obine, care coincide cu
valoarea probabil a unitii (ansa de realizare este de 50%, probabilitatea de a
ctiga/de a pierde este de 50%).
n cazul II, decidentul este prietenos fa de risc, deci manifest o anumit
atracie fa de acesta, deoarece utilitatea aciunilor cu valori mari este deosebit de
ridicat (specific jocurilor de noroc). Echivalentul primei de asigurare este n acest caz
mai mare dect valoarea ateptat. Se ntlnete la acei decideni crora ansa de a
primi o recompens este redus. Este cazul decidenilor care, risc pentru a ptrunde
ntr-un gol de pia pentru a specula sau iau o decizie n legtur cu statutul lor de
angajat, (de exemplu, de a lucra pe baz de comision la o firm sau de a fi independent
etc.
n cazul III, decidentul manifest o oarecare pruden fa de aciunile
riscante. Decidentul are o anumit aversiune n cazul n care pierderile mari sunt
supraevaluate, iar ctigurile mari sunt subevaluate. n aceste situaii decidentul este
interesat s se asigure c recompensa este mai mare dect valoarea previzibil a
pierderilor ateptate.
Aversiunea fa de risc se ntlnete atunci cnd se duce o politic de investiii
de tip conservator, cnd se lucreaz cu desfacere asigurat pe baz de precomenzi,
cnd se contracteaz produse i devize la anumite termene, se asigur locurile de
munc (solicitate pentru preluarea n condiii de salariat).
Cazul IV este cel mai des ntlnit n practic, deoarece majoritatea
decidenilor manifest n unele situaii un comportament riscant, iar pentru alte situaii
un comportament prudent.
Aa cum se poate vedea i n figura 6.1, funcia de utilitate cunoate o poriune
convex care alterneaz cu una concav. Acest tip de curb a fost tratat pentru diferite
situaii concrete de ctre Friedman i Savage.

6.3.3 Modelarea procesului de lansare pe pia a unui nou produs

cu arbori de decizie

Metoda arborelui decizional se aplic la situaiile decizionale de mare

complexitate, n care sunt implicate evenimente aleatoare care se produc succesiv.
Prin intermediul acesteia, se descriu procesele decizionale multisecveniale sub
forma unor diagrame n care evenimente viitoare condiioneaz decizia,
determinndu-se un set de valori privind rezultatele fiecrei alternative decizionale
considerate. Fiecare decizie depinde de rezultatele unui eveniment aleator, care
ns nu poate fi stabilit cu precizie (n momentul lurii ei), dar a crui probabilitate
poate fi uor anticipat n urma unor investigaii.
 Metoda arborilor de decizie este folosit n cazul unei succesiuni de decizii
intercondiionate n timp. Metoda se bazeaz pe reprezentarea grafic a tuturor
combinaiilor posibile de variante decizionale i stri ale naturii corespunztoare
fiecrui moment de timp, iar prin simplitatea calculelor, pune la dispoziia
decidenilor un instrument deosebit de util pentru luarea deciziilor (ceea ce
caracterizeaz arborele decizional este simplitatea sa pronunat n prezentarea
vizual).
Procesul decizional este reprezentat printr-un graf de tip arbore format din
noduri (de tip decizie, de tip eveniment/incertitudine sau noduri finale) i ramuri
(de tip stri ale naturii i de tip variante decizionale), respectnd regulile:
fiecare nod are un singur nod ascendent i unul sau mai multe
descendente;
calculul valorilor asociate fiecrui nod se face dinspre nodurile finale
ctre cel iniial. Algoritmul de rezolvare se bazeaz pe procedura roll-
back care presupune selectarea deciziei optime la nivelului ultimului
punct de decizie al orizontului de timp, dup criteriul speranei
matematice maxime. Se continu selectarea variantei decizionale optime
pe nivelul imediat anterior pn la nivelul nodului iniial.
La construirea arborelui trebuie s se aib n vedere respectarea
urmtoarelor cerine:
1. valoarea nodurilor de incertitudine (n care natura face alegerea) s
depind numai de evenimentele viitoare i nu de deciziile precedente;
2. succesiunea proceselor decizionale la diferite momente de timp face ca
deciziile intermediare s fie condiionate de rezultatele estimate ale
deciziilor finale (la ultimele procese decizionale reprezentate n arbore);
3. decizia iniial (corespunztoare primului nod de decizie) depinde de
efectele cumulate ale tuturor deciziilor intermediare i finale.
Conceptele de baz folosite n reprezentarea arborilor de decizie sunt:
nodurile de decizie (reprezentate prin ) n care arcele reprezint
alternativele de decizie. Alegerea variantei este fcut ntotdeauna de ctre
decident; se alege varianta creia i corespunde cel mai mare venit mediu
ateptat sau cea mai mic pierdere posibil n funcie de indicatorul
economic folosit pentru compararea rezultatelor.
nodurile de tip incertitudine / eveniment/ ans (reprezentate prin ) n
care natura traseaz modul de evoluie a procesului decizional.
Metoda arborelui decizional presupune parcurgerea unor etape distincte:
definirea problemei decizionale, a evenimentelor posibile care
condiioneaz probabilistic consecinele decizionale ale fiecrei
alternative;
reprezentarea grafic a nodurilor decizionale, a variantelor decizionale
i evenimentelor care influeneaz consecinele acestora sub forma unui
arbore stilizat, cu un numr variabil de ramificaii, corespunztor
 variantelor i evenimentelor abordate;
determinarea consecinelor decizionale - aferente fiecrei variante
condiionate de probabilitatea de apariie i de manifestare a
evenimentelor respective;
determinarea posibilitilor de apariie i manifestare a evenimentelor.
Este deosebit de important estimarea ct mai exact a probabilitilor de apariie a
evenimentelor (erori foarte mici pot avea consecine negative dintre cele mai mari
asupra calitii deciziilor adoptate n final)
calculul speranei matematice pentru fiecare consecin i variant
decizional, dup formula:
n
S m = pi Ri n care: Sm sperana matematic; pi probabilitatea de
i =1
apariie a evenimentelor; Ri rezultatul fiecrei variante ;
alegerea variantei optime. Se realizeaz pe baza analizei comparative a
speranelor determinate n etapa precedent. Sperana matematic cu valoarea cea
mai mare n cazul unor rezultate de tip pozitiv indic decizia optim.
Gsirea unei soluii optime este echivalent cu alegerea unui drum complet
n arbore, pornind de la unul din nodurile finale i parcurgnd ramurile arborelui pn
n nodul iniial.
In elaborarea succesiunii de decizii i n evaluarea diferitelor consecine
decizionale trebuie s se in seama c nu exist certitudinea c variantele optime
identificate vor putea fi folosite n realitate. Se impune astfel actualizarea
informaiilor folosite pentru construirea arborelui de decizie (ndeosebi, n ceea ce
privete probabilitile asociate diferitelor stri ale naturii). Pe msura desfurrii n
realitate a proceselor de decizie, strile naturii iniial descrise devin sau nu reale,
confirmnd sau nu ipotezele iniiale i abilitatea decidentului de a formaliza situaia
decizional.
Unul dintre avantajele metodei arborelui decizional este dat de faptul c,
pentru a evita abateri majore de la evoluia real a fenomenului studiat, decidentul
poate reexamina arborele adaptndu-l noilor decizii i desfurrii de evenimente
relund raionamentul de la nivelul oricrui nod intermediar de decizie.

6.4 Modele de decizie de tip Bayes

De cele mai multe ori, decizii cu un grad mai mare de siguran se obin
achiziionnd informaie adiional; n acest caz, se folosete modelul arborelui
decizional cu probabiliti revizuite pe baza teoremei lui Bayes14.
Probabilitile simple folosite n rezolvarea arborilor de decizie pot fi
revizuite prin achiziia de informaie adiional (figura 6.2).

14
n urm cu dou secole, T. Bayes a descris procedeele de revizuire a probabilitilor
prin schimbarea probabilitilor iniiale pe baza unor rezultate obinute experimental.
 Figura 6.2
Probabiliti simple SmPini sperana matematic
(anterioare) P(Aj) a rezultatelor folosind
probabilitile iniiale
Achiziie de noi informaii prin eantionare P B Ai ( )
Probabiliti posterioare SmPpost sperana matematic
P ( Ai B ) a rezultatelor obinute cu
probabiliti posterioare
Probabilitile condiionate reprezint un instrument de studiu al
evenimentelor stochastice (aleatoare) ce permite, ntr-o oarecare msur, luarea n
considerare a interaciunilor externe ce conduc la apariia unui eveniment precum i
a modului de variaie n timp a valorilor ce determin evenimentul. Astfel, dac se
urmresc valorile unei variabile aleatoare dintr-un proces pe durata unui anumit
interval de timp, este evident c apariia unei anumite valori la un moment dat nu
reprezint un fenomen independent ci este determinat de evoluia anterioar a
procesului. Faptul nu poate fi surprins prin utilizarea probabilitilor algebrice
"clasice", acestea fiind deduse pe baza unor calcule ce nu in seama de istoricul
variabilei aleatoare.
Fiind date dou evenimente A i B, se numete probabilitatea
condiionat (a evenimentului A condiionat de evenimentul B)
P( A B )
P(A B ) = probabilitatea ca evenimentul A s se realizeze atunci cnd se
P (B )
cunoate informaia c evenimentul B a avut loc (valoarea P ( A B ) reprezint
probabilitatea ca evenimentele A i B s aib loc simultan).
Bayes a elaborat o formul general (teorema lui Bayes) pentru calculul
probabilitilor posterioare valabil pentru o mulime de k evenimente reciproc
exclusive i exhaustive.
Fiind date evenimentele A1, A2, , Ak, mutual exclusive i exhaustive15, i
evenimentul B aflat n dependen cu acestea, este valabil formula:
P (B Ai ) P( Ai )
P (Ai B ) = (*)
P(B A ) P(A )
k

j j
j =1

15
Prin mulime de evenimente mutual exclusive i exhaustive se neleg acele evenimente
care satisfac urmtoarele condiii:
- oricare ar fi dou evenimente din mulimea respectiv, acestea nu pot avea loc
simultan (exclusivitate);
- cu evenimentele din mulime se pot descrie toate strile n care se afl sistemul la care
aceste evenimente fac referire (exhaustivitate).
 Relevana teoremei a lui Bayes este dat de faptul c formula reprezint o
modalitate de a determina probabilitatea unui eveniment Ai (component a unui
cmp de evenimente) dac se tie c apariia acestuia este influenat de
ndeplinirea unui alt eveniment independent B.
( )
n relaia (*), expresia P B Ai nu reprezint probabilitatea de apariie a
evenimentului B atunci cnd se cunoate c evenimentul Ai a avut loc (conform
expresiei), deoarece estimarea evenimentului B este anterioar estimrii lui Ai.
(Interpretarea corect a acestei expresii din cadrul teoremei lui Bayes este a
probabilitii ca evenimentul B s fi avut deja loc tiind c apariia sa a fost urmat
de apariia evenimentului Ai).
Formula (*) se folosete pentru determinarea probabilitilor posterioare n
analizele arborilor de decizie cu informaie perfect. Dac efectul economic ce se
obine n plus fa de folosirea modelului cu informaie complet este mai mare
dect costul informaiei adiionale, nseamn c se recomand achiziionarea
informaiei suplimentare. Calculele se fac pe baza speranei matematice a valorii
informaiei perfecte (diferena ntre sperana matematic a rezultatului folosind
informaie perfect i sperana matematic a rezultatului fr informaie perfect).
Se calculeaz rata eficienei informaiei achiziionate prin eanionare:

S m Ppost S m Pinit
=
S m I perf S m Pinit
unde:
SmIperf sperana matematic a rezultatelor folosind informaia perfect
SmPpost sperana matematic a rezultatelor obinute cu probabiliti
posterioare
SmPini sperana matematic a rezultatelor folosind probabilitile iniiale.

De exemplu, = 0,2 semnific faptul c eantionarea practicat de analitii

ce au elaborat studiul de oportunitate a consumat numai 20% din sperana
matematic a valorii informaiei perfecte. Cnd are valoare mic, aceasta
semnific o rezerv n mbuntirea informaiei prin aprofundarea ulterioar a
cercetrilor.
Pentru 0.6 se apreciaz c investigaia prealabil efectuat de analiti
a completat necesarul de informaii, achiziia de informaii se poate opri la acest
stadiu.
Dac S m Ppost S m Pinit > costul achiziionrii informaiei atunci se
recomand achiziionarea informaiei (n caz contrar, nu se recomand o asemenea
aciune).
Decizia final ce poate fi adoptat n urma folosirii informaiei adiionale
de ctre analiti se formuleaz astfel:
dac nu se recurge la un nou contract de cercetare i achiziie de
 informaii suplimentare (adic 0,6 ) se alege varianta cu sperana
matematic a venitului maxim, aceasta fiind determinat cu
probabiliti posterioare.
dac se ncheie un contract de cercetare i de cumprare de informaie
nou, se ateapt pn se obine noua informaie adiional i se adopt
decizia n funcie de concluziile raportului ntocmit de cercettor.

Rezumat
Jocuri strategice
Intre parteneri raionali
Analitice
Cu sum nul
cu punct-a (strategii pure determinate cu principiul prudent maxmin
sau minmax)
fr punct-a (strategii mixte determinate prin modelul de programare
liniar)
Intuitive Jocuri de tip role playing
Contra naturii
Model decizional form matriceal:
- Variante decizionale, opiuni, strategii variabile de decizie
- Strile naturii parametri necontrolabili (eventual cu probabiliti
asociate)
- Criterii de decizie independente i necorelate
- Consecine decizionale variabile dependente, rezultatele scontate
un proces decizional
- n condiii de incertitudine - criterii: Wald, Laplace, Savage, Hurwicz
- n condiii de risc: sperana matematic
2, 3, n procese decizionale modelul arborelui decizional (noduri de
decizie, noduri de incertitudine, noduri terminale)

n acest capitol au fost prezentate principalele metode i tehnici de

fundamentare a deciziilor n funcie de situaia decizional descris. Orice proces
decizional pentru a rspunde unor rigori teoretice menite s compenseze limitrile
operatorilor umani n procesarea informaiilor i s fructifice rezultatele teoretice
enunate de teoria deciziilor cuprinde cteva elemente fundamentale: obiectivul sau
obiectivele deciziei, decidentul (individual sau grup), mulimea variantelor decizionale
(alternative sau strategii), criteriul sau setul de criterii folosite pentru compararea
diferitelor opiuni i situaiile obiective de evoluie (strile naturii).
Alegerea unei metode specifice pentru identificarea soluiei depinde de
informaiile disponibile, de natura i de calitatea acestora. Pentru procese de decizie
unice, acestea pot lua forma jocurilor strategice (cnd modelul decizional descrie o
situaie concurenial), a situaiilor decizionale n condiii de incertitudine sau de risc.
Pentru procese decizionale multisecveniale se poate folosi metoda arborilor
decizionali.
Pentru situaiile decizionale mono sau multisecveniale, se poate aprecia
oportunitatea achiziiei de noi informaii (prin estimarea probabilitilor posterioare i
evaluarea eficienei informaiei perfecte).

yCuvinte cheie

arbore decizional
Arrow, K. Simon, H.
aversiune fa de risc speran matematic
coeficient de optimism stare a naturii
coeficient de importan strategie mixt
consecin decizional surclasare
criteriu de decizie valoare ateptat
decident varianta decizional
decizie economic von Neumann-Morgenstern
funcie de utilitate teoria deciziei
Hurwicz, L. utilitate global/de sintez
incertitudine Wald, A.
nclinaie pentru risc
joc strategic
Laplace, P. S.
matrice decizional
matricea regretelor
nod de decizie; nod de incertitudine
probabilitate
punct-a
raionalitate
regret
regul de decizie
risc
Savage, L.
 Bibliografie suplimentar
[1] pag.119-150
[2]pag. 164 - 207

# ntrebri recapitulative
1. Cum se interpreteaz soluia determinat printr-un model de programare
liniar (funcia-obiectiv i componentele vectorului soluie) ntr-un joc
strategic fr punct-a?
2. Care sunt elementele fundamentale ale unui proces decizional?
3. Cum se clasific deciziile n funcie de informaiile disponibile?
4. Cum se alege pentru o situaie decizional specific (n condiii de
incertitudine) regula de decizie cea mai potrivit?
5. Cum se calculeaz matricea regretelor n cazul unor consecine de tip
profit?
6. Ce nseamn surclasarea variantelor decizionale i care este importana
practic ?
7. Descriei principalele tipuri de funcii de utilitate ataate unui proces
decizional.
8. Exemplificai modul de folosire a metodei arborilor decizionali pentru
procese decizionale la nivel microeconomic.
9. Cum se desfoar calculele ntr-un arbore decizional (distingei ntre
modul de calcul ntre parcurgerea nodurilor de tip decizie i n cele de tip
incertitudine)?
10. Cum se construiete arborele de decizie pe baza unui tabel decizional?
11. Cum se calculeaz valoarea informaiei perfecte / imperfecte i eficiena
achiziionrii de informaie complet?
12. Care este deosebirea ntre probabilitile condiionate (posterioare) i cele
necondiionate? Dar ntre probabilitile subiective i cele obiective?