Introduction

Certains problmes de mathmatiques peuvent tre rsolus

numriquement (c.--d., sur ordinateur) de faon exacte par un algorithme
en un nombre fini d'oprations. Ces algorithmes sont parfois appels
mthodes directes ou qualifis de finis. Des exemples sont llimination de
Gauss-Jordan pour la rsolution dun systme dquations linaires et
.lalgorithme du simplexe en optimisation linaire

Cependant, aucune mthode directe nest connue pour certains problmes

(de plus, pour une classe de problmes dits NP-complets, aucun algorithme
de calcul direct en temps polynomial n'est connu ce jour). Dans de tels
cas, il est parfois possible dutiliser une mthode itrative pour tenter de
dterminer une approximation de la solution. Une telle mthode dmarre
depuis une valeur devine ou estime grossirement et trouve des
approximations successives qui devraient converger vers la solution sous
certaines conditions. Mme quand une mthode directe existe, une
mthode itrative peut tre prfrable car elle est souvent plus efficace et
mme souvent plus stable (notamment elle permet le plus souvent de
corriger des erreurs mineures dans les calculs intermdiaires)

Par ailleurs, certains problmes continus peuvent parfois tre remplacs par
un problme discret dont la solution est connue pour approcher celle du
problme continu ; ce procd est appel discrtisation. Par exemple la
solution dune quation diffrentielle est une fonction. Cette fonction peut
tre reprsente de faon approche par une quantit finie de donnes, par
exemple par sa valeur en un nombre fini de points de son domaine de
.dfinition, mme si ce domaine est continu

Lutilisation de lanalyse numrique est grandement facilite par les

ordinateurs. Laccroissement de la disponibilit et de la puissance des
ordinateurs depuis la seconde moiti du XXe sicle a permis lapplication de
lanalyse numrique dans de nombreux domaines scientifiques, techniques
.et conomiques, avec souvent des effets rvolutionnaires