DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

MECATRONICA
INGENIERIA

VASCONEZ
Docente: Dra. ROCIO

Nombre: ALEXANDER GONZALEZ
Tema: Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales
Fecha: 19 de abril del 2017
NRC: 1145

Abril-Agosto 2017

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1. economica:
Modelos matematicos para la evaluacion los modelos dinamicos
basados en ecuaciones diferenciales
Este artculo de investigacion planeta que los modelos matematicos dirigidos a obtener proyecciones sobre las conse-
cuencias de adoptar una intervencion sanitaria son la base de la mayora de los estudios de evaluacion
economica.

Se menciona que los a rboles de decisiones y los modelos dinamicos se pueden utilizar de forma complementaria para
representar la decision a tomar. Si se adopta una perspectiva sanitaria para realizar el estudio, una vez reproducidos los

efectos epidemiologicos se esta en condiciones de medir sus consecuencias en el consumo de recursos sanitarios; para ello
se incluyen los resultados obtenidos con el modelo dinamico en un diagrama con estructura de a rbol. De este modo, el
modelo global tiene un caracter mixto: un enfoque dinamico para el modelado del comportamiento epidemiologico de la
enfermedad combinado con otro en forma de a rbol de decision para medir las consecuencias en el consumo de recursos
sanitarios y de otra ndole
El artculo expresa que el enfoque dinamico, se cuenta con 2 instrumentos para estudiar analticamente la evolucion
epidemica de una enfermedad infecciosa: ecuaciones en diferencias finitas y ecuaciones diferenciales46. La utilizacion
de las primeras es maas sencilla, ya que consideran el tiempo como una variable discreta y permiten dejar el campo del
calculo infinitesimal al margen, y se pueden realizar con programas de facil manejo como EXCEL, pero tienen el inconve-
niente de que la consideracion de la variable temporal no se ajusta a la realidad, pues el tiempo es una variable continua.
Las ecuaciones diferenciales consideran el tiempo como una variable continua, pero requieren programas informaticos
de mayor complejidad matematica, como Mathematica o Derive. Con estos instrumentos se da entrada a los contactos
entre infectivos y susceptibles multiplicando sus cifras en cada momento de tiempo considerado [I (t)....S (t)] segun el
siguiente sistema no lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias:
0

S (t) = .I(t).S(t) V (t)
0

I (t) = .I(t).S(t) .I(t) ; siendo N = S(t) + I(t) + R(t) (1)
R0 (t) = .I(t) + V (t)

donde t es el momento de tiempo medido en semanas; N el tamano de la poblacion considerada; S(t), I(t) y R(t) el numero

de susceptibles, infectivos y resistentes en cada momento de tiempo t, respectivamente; el coeficiente de transmision;
y el coeficiente de retiro natural, es decir, es un indicador del ritmo con que los individuos contagiados dejan de ser
0 0 0
instantanea en el
infectivos. Las derivadas respecto a t de primer orden,S (t), I (t) y R (t) , indican las tasas de variacion
tiempo de las variables asociadas a las clases consideradas (susceptibles, infectivos y resistentes).

Resultados

aparecen las curvas solucion

El artculo expresa que en la imagen a continuacion, del modelo dinamico que reprodu-
ce el comportamiento epidemico de la gripe. Se trata de una forma sintetica de presentar los resultados.

El modelo dinamico reproduce el comportamiento epidemico de la gripe considerando una poblacion de 100.000
individuos y la cobertura eficaz (13.400 individuos vacunados).
los resultados de este estudio, la intervencion
Segun sanitaria no resulta eficiente, en terminos monetarios, pero se podra
ofrecer una subvencion de hasta 10 euros para su implantacion sin que superase los ahorros generados por la medida
profilactica. Tampoco se puede dejar de lado la oportunidad en el tiempo de la liberacion de recursos sanitarios, ya que
supondra una descarga de las consultas de atencion primaria y urgencias en la temporada epidemica de la gripe.

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2. Simulacion numerica de circuitos electricos a gran escala

Debido a los avances en el proceso de produccion de circuitos integrados de las ultimas decadas, el tamano de los
dispositivos se ha reducido y la velocidad de los mismos se ha incrementado en una relacion inversamente proporcional.
es importante senalar que la simulacion numerica ha cumplido, y lo sigue haciendo, un rol fundamental en el diseno
de estos dispositivos. Pues permite determinar con alta precision el comportamiento y desempeno del dispositivo. El
sistema dinamico que describe el circuito es a gran escala y su resolucion numerica es un reto en la comunidad cientfica
y constituye, incluso un problema abierto si la dimension es muy grande y/o si el problema es denso no estructurado.
Por la amplia gama de aplicaciones, sistemas con caractersticas similares aparecen en general en problemas gobernados
por ecuaciones diferenciales parciales, muchas tecnicas han sido propuestas para enfrentar estos problemas las cuales se
enfocan en reducir el elevado costo computacional.
Por esta razon, el costo computacional puede crecer, incluso exponencialmente, si se requiere mayor precision para re-
solver el problema numericamente. Si el costo computacional esta altamente ligado a la dimension del sistema, parace
razonable y necesario reducir la dimension del mismo para resolverlo en tiempo real. Metodos que explotan esta idea son
conocidos como reduccion de modelos o reduccion de orden. Estas tecnicas han probado ser particularmente eficientes
de circuitos electricos.
en la simulacion
El artculo presenta una serie de descripciones acerca de herramientas matematicas que se emplean en el diseno de

circuitos pequenos, que desoues seran simulados par llevarlos a gran escala, entre estas herramientas estan, las ecuacio-
nes diferenciales de primer orden, matrices, transformadas de Laplace y sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales,
as tambien una serie de algortmos, que basicamente son llevados convertidos en lenguajes de programacion para ela-
borar softwares que permitan facilitar el trabajo de calculos o simulaciones de circuitos electricos a gran escala.

tanto grafica como numerica.

Para comprender mejor esta idea podemos observar la siguiente simulacion

Modelo PEEC de un inductor espiral:se muestra un inductor espiral con una placa de cobre en la superfice. Un sistema
dinamico que puede ser obtenido utilizando el software Fasthenry. El sistema que se obtiene es:

Con respecto a la simulacion numerica, las ecuaciones diferenciales de Riccati aparecen en muchas aplicaciones de cien-
cia e ingeniera, en especial en teora de control,en reduccion de modelos e stas ecuaciones aparecen cuando se consideran
sistemas no estables dependientes del tiempo. Por ser ecuaciones diferenciales su resolucion numerica constituye un reto
aun mAs grande que el de resolver ecuaciones de Lyapunov o ecuaciones algebraicas de Riccati.
Es posible simular eficientemente circuitos electricos a gran escala mediante la aplicacion de modernas herramientas
de la computacion cientfica. La idea fundamental es explotar la estructura del problema y reducir el costo computacio-
nal. Los algoritmos desarrollados han sido implementados eficientemente, por los autores, en el toolbox para MATLAB,
MESS. Este software nos permite resolver ecuaciones matriciales a gran escala que aparecen en reduccion de modelos y

control optimo como son la ecuacion de Lyapunov y las ecuaciones de Riccati, tanto algebraicas como diferenciales. En
la nueva version de MESS se espera incluir nuevos metodos para resolver ecuaciones de Lyapunov como son los metodos
de Krylov y tambien incluir ecuaciones mas generales que aparecen en sistemas gobernados por ecuaciones diferencia-
les algebraicas asi como sistemas que no se pueden escribir en forma estandar debido a la singularidad de las matrices
involucradas. La version de MESS implementada en C esta en preparacion.

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3. Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales
El artculo comienza mencionando que: el descubrimiento independiente del calculo por Newton y Leibnitz, en el
siglo XVIII, sento las bases para el desarrollo de las matematicas, ciencias y la ingeniera. Uno de tales avances corres-
ponde a la rama que las matematicas denominan ecuaciones diferenciales.
Los ingenieros y cientficos, frecuentemente hacen uso de las ecuaciones diferenciales para modelar los efectos del cam-
bio, movimiento y crecimiento. Por ejemplo, ecuaciones diferenciales que predicen la dinamica poblacional, la estabi-

lidad de la orbita en los satelites, o el movimiento de recursos en un mercado financiero. Los modelos mas precisos y
sofisticados, con efectos aleatorios o estocasticos, vienen a ser mas significativos. Siendo la aleatorizacion del sistema,
la parte de mayor interes en el modelo. La solucion de tales problemas, comprende una nueva a rea en matematicas,
denominada calculo estocastico; y corresponde a una generalizacion estocastica del calculo diferencial clasico.
El artculo continua dando unas definiciones acerca de probabilidad, valores aleatorios, procesos estocasticos y genera-

dores de numeros aleatorios.

Probabilidades: basicamente menciona que tan posible que es ocurra o no ocurra un determinado evento, y como

ese fenomeno se puede expresar con numeros o variables.

que asocia un numero

Variables aleatorias:Una variable aleatoria es una funcion con cada punto en el espacio mues-
tral del experimento. En las aplicaciones de las probabilidades, existe el interes en las funciones de los resultados,
antes que los resultados.

parametrizada de variables aleatorias definidas en un

Proceso Estocastico: Un proceso estocastico, es una coleccion
espacio de probabilidad que a menudo se interpreta como tiempo.

Todos e stos parametros y conceptos son mencionados para poder explicar y comprender mejor el tema: Generadores de

numero aleatorios.
El termino aleatorio, viene de una caracterstica que se atribuye a cierta clase de procesos; en el que no se puede recono-
cer ningun orden, por lo cual no es posible predecir su estado. Los numeros

aleatorios, son numeros que
de una sucesion
cumplen con ser:
Uniformemente distribuidos
Ser aleatorios en su aparicion

Estos numeros
son utiles en una gran variedad de aplicaciones:
1. Programacion de computadoras
2. Analisis Numerico
3. Muestreo
4. Simulacion
5. Teora de decisiones
6. Juegos de computadoras
Un generador de numeros aleatorios debe cumplir con las siguientes propiedades:
Ser breve en el uso de la memoria.
Tener periodo largo.

Ser rapido en ejecucion.
La aplicacion de las ecuaciones diferenciales surge en el hecho de que se puede crear un generador de numeros alea-
torios empleando tales ecuaciones, en el artculo se plantea un modelo basico que fue dearrollado para lograr obtener
un modelo mas complejo que abarcando valores constantes y variables en su estrcutura, as como parametros, y rangos
o intervalos, al ser empleada consigue comportarse con una conducta dinamica o aleatoria, y las aplicaciones de este
comportamiento o sistema es muy util en el mundo moderno.
A partir de e stas deducciones matematicas se han llegado a determinar ciertos procesos como por ejemplo: el proceso
Wiener, que es una ecuacion en la forma integral estocastica que se basa en la teora del calculo Ito. A continuacion
en el
artculo se observa como empleando metodos numericos y aproximaciones de Euler, se sigue desarrollando expresiones
mucho mas exactas y precisas para ciertos analisis o procedimientos.
Aplicacion:
Los modelos y tecnicas utilizados hoy en da por los analistas financieros, estan basados en el trabajo The Pricing
of Options and Corporaties Liabilities, ganador al premio Nobel de 1997 en Ciencias Econo- micas, desarrollado por
Black-Scholes y R. Merton (BSM).

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 La verdadera aplicacion de los complejos modelos que predicen valores aleatorios dependiendo de una serie de paara-
metros, esta en las finanzas y en el hecho de tratar de velar por los intereses de compradores y vendedores a gran escala
en todas las industrias a nivel mundial.
En los trabajos de Merton y Black-Scholes, se asocia el movimiento Browniano geometrico al movimiento de los precios;
y se liga con la teora del calculo estocastico o de Ito, desarrollada por el matematico japones Kiyosi Ito. El fin de un
derivado financiero es el de minimizar riesgos
para el coberturista; por su parte el modelo BSM permite tanto al comprador como al vendedor de un derivado, com-
pensar los riesgos futuros producidos por la incertidumbre del movimiento de los precios.
A continuacion se presenta una simulacion del modelo Black -Scholes, que predice alza y baja de precios de determinado
insumo o producto en una region dependiendo de una serie de parametros tanto a nivel nacional y mundial que puede
emplear una empresa de grandes escalas de prestacion de servicios.

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4. Bibliografa
Raffo,E.,Meja,M.(2006).Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocasticas,Industrial Da-
ta,9(1).

Pradas,R.,Antonanzas,F.,Mar,J.(2009).Modelos economica:
matematicos para la evaluacion los modelos dinami-

cos,basados en ecuaciones diferenciales, Elsevier Espanna.

Mena,H.,Saak,J.(2012).Simulacion numerica de circuitos electricos a gran escala,Departamento de Matematica-

Escuela Politecnica Nacional.