GestinAeronutica:EstadsticaTerica

FacultadCienciasEconmicasyEmpresariales
DepartamentodeEconomaAplicada
Profesor:SantiagodelaFuenteFernndez

EJERCICIOS RESUELTOS
VARIABLE ALEATORIA BIDIMENSIONAL
 GestinAeronutica:EstadsticaTerica
FacultadCienciasEconmicasyEmpresariales
DepartamentodeEconomaAplicada
Profesor:SantiagodelaFuenteFernndez

EJERCICIOS VARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES

Ejercicio 1.- Un experimento consiste en lanzar tres veces una moneda. Sean las
variables aleatorias: X ="nmero de caras en las tres tiradas" e Y ="diferencia en valor
absoluto entre el nmero de caras y el de escudos en las tres tiradas". Se pide:
a) Distribucin de probabilidad de (X, Y)
b) Media y desviacin tpica de las distribuciones marginales de X e Y
c) Covarianza y coeficiente de correlacin
d) Son X e Y independientes?
e) Distribucin condicionada de X a Y 3
f) Distribucin condicionada de Y a X 2
g) P X 1; Y 0 , P X 2 , P Y 3

Solucin:

a) Espacio muestral: (c,c,c),(c,c,e),(c,e,c),(e,c,c),(c,e,e),(e,c,e),(e,e,c),(e,e,e)

X(c,c,c) 3 Y(c,c,c) 3
X(c,c,e) X(c,e,c) X(e,c,c) 2 Y(c,c,e) Y(c,e,c) Y(e,c,c) 1
X(c,e,e) X(e,c,e) X(e,e,c) 1 Y(c,e,e) Y(e,c,e) Y(e,e,c) 1
X(e,e,e) 0 Y(e,e,e) 3

Distribucin de probabilidad:

Y pi Probabilidades marginales:
1 3
X 4

p
1 3 3 1
0 0 18 18 i p1 p2 p3 p4 1
38 38 i 1 8 8 8 8
1 0
2 38 0 38 2

p
6 2
3 0 18 18 j p 1 p 2 1
j 1 8 8
p j 68 28 1
Advirtase que la probabilidad conjunta:

1 3 3 1
4 2

p
i 1 j 1
ij 0 0 0 0 1
8 8 8 8

4 2 4 2 n m n m
Siendo: p p p
i 1 j 1
ij
i 1
i
j 1
j 1. En general, p p p
i 1 j 1
ij
i 1
i
j 1
j 1

1
b) Distribucin marginal de la variable aleatoria X:

xi pi xi . pi xi2 xi2 . pi 4

x . p
12
0 18 0 0 0 Media: X E(X) 10 i i 1,5
i 1 8
1 38 38 1 38
Varianza: Var(X) 20 E(X2 ) E(X)
2 2
X
2 38 68 4 12 8
4
3 18 38 9 98 E(X ) 20
2
x . p
i 1
2
i i 3
1 12 8 3

2X Var(X) 20 E(X2 ) E(X) 3 1,52 0,75

2
x 0,75 0,866

Distribucin marginal de la variable aleatoria Y:

yj p j y j . p j y 2j y 2j . p j 2

y . p
12
1 68 68 1 68 Media: Y E(Y) 01 j j 1,5
j 1 8
3 28 68 9 18 8
Varianza: Var(Y) 02 E(Y 2 ) E(Y)
2 2
Y
1 12 8 3

2
E(Y 2 ) 02 y . p
j 1
2
j j 3

2Y Var(Y) 02 E(Y 2 ) E(Y) 3 1,52 0,75

2
Y 0,75 0,866

c) Covarianza y coeficiente de correlacin

La covarianza se define: 11 XY XY Cov(X, Y) 11 10 . 01

4 2
donde 11 E(XY) x . y . p
i 1 j 1
i j ij

As pues,

1 3 3 1 18
11 0.1.0 0.3. 1.1. 1.3.0 2.1. 2.3.0 3.1.0 3.3. 2,25
8 8 8 8 8

con lo cual, XY Cov(X, Y) 11 10 . 01 2,25 1,5 . 1,5 0

Sealar que la covarianza XY Cov(X, Y) puede ser negativa, nula o positiva, siendo
una medida de la fuerza de la relacin lineal entre X e Y.

El coeficiente de correlacin lineal XY es un nmero abstracto (sin unidades) que

determina el grado en que las variables (X, Y) estn relacionadas linealmente.

XY
Se define: XY
x . Y

2
 XY 0
con lo cual, XY 0
x . Y 0,75 . 0,75

Denotar que 1 XY 1 . Cuando XY 0 no existe relacin lineal entre las variables X e

Y, diciendo que estn incorreladas.

d) Para que X e Y sean independientes se tiene que verificar: pij pi . p j (xi , y j )

Y pi
1 3
X
0 p11 0 18 p1 1 8 1 6
p11 0 . p1 .p1
1 38 0 38 8 8
2 38 0 38
Las variables X e Y NO son independientes
3 0 18 18
p j p1 6 8 28 1

Sealar que cuando dos variables X e Y son independientes, es decir, cuando pij pi . p j
(xi , y j ) , la covarianza es cero. El caso contrario no se verifica. Es decir:

X e Y independientes 11 Cov(X, Y) 0
11 Cov(X, Y) 0 X e Y independientes

P X Y 3
e) Distribucin condicionada de X a Y 3 : P X / Y 3
P(Y 3)

Y pi P(X / Y 3)
1 3 X
X
18 1
0 0 18 18 0
28 2
0
1 38 0 38 1 0
28
0
2 38 0 38 2 0
28
18 1
3 0 18 18 3
28 2
p j 68 28 1 1

P X Y y j
En general, P X / Y y j
P(Y y j )

3
 P Y X 2
f) Distribucin condicionada de Y a X 2 : P Y / X 2
P(X 2)

Y pi P(Y / X 2)
1 3 Y
X
38
0 0 18 18 1 1
38
0
1 38 0 38 3 0
38

2 38 0 38 1

3 0 18 18

p j 68 28 1

P Y X x i
En general, P Y / X xi
P(X x i )

g) P X 1; Y 0 , P X 2 , P Y 3

Y Y Y
1 3 1 3 1 3
X X X
0 0 18 0 0 18 0 0 18
1 38 0 1 38 0 1 38 0
2 38 0 2 38 0 2 38 0
3 0 18 3 0 18 3 0 18

P X 1; Y 0 P X 0 ; Y 1 P X 0 ; Y 3 P X 1 ; Y 1 P X 1 ; Y 3
1 3 4 1
p11 p12 p21 p22 0 0
8 8 8 2

P X 2 P X 2 ; Y 1 P X 2 ; Y 3 P X 3 ; Y 1 P X 3 ; Y 3
3 1 4 1
p31 p32 p 41 p42 00
8 8 8 2

P Y 3 P X 0 ; Y 1 P X 1 ; Y 1 P X 2 ; Y 1 P X 3 ; Y 1
3 3 6 3
p11 p21 p31 p41 0 0
8 8 8 4

4
Ejercicio 2.- Sea una variable aleatoria bidimensional con distribucin de probabilidad

Y
1 1
X
1 16 13
2 1 12 14
3 1 12 1 12

Se pide:
a) Son X e Y independientes?
b) Hallar las medias y desviaciones tpicas de X e Y

c) Hallar las probabilidades: P X 2 ; Y 0 P X 2 P Y 0

d) Hallar el coeficiente de correlacin

Solucin:

a) Para analizar si X e Y son independientes hay que hallar las distribuciones marginales
de X e Y, y ver si verifica que pij pi . p j (xi , y j )

Y
1 1 pi
X
1 16 13 12
2 1 12 14 13
3 1 12 1 12 16
p j 13 23 1

1 1 1 1 1 2
p11 p1 . p1 . p12 p1 . p 2 .
6 2 3 3 2 3

1 1 1 1 1 1 2 2
p21 p2 . p1 . p22 p 2 . p 2 .
12 3 3 9 4 3 3 9

1 1 1 1 1 1 2 1
p31 p3 . p1 . p32 p3 . p 2 .
12 6 3 18 12 6 3 9
Luego las variables X e Y no son independientes.

b) Para hallar las medias y desviaciones tpicas de X e Y hay que considerar las
distribuciones marginales:

5
 Distribucin marginal de la de la variable aleatoria X

X xi pi xi . pi xi2 xi2 . pi
1 12 12 1 12
2 13 23 4 43
3 16 36 9 96
1 10 6 20 6

x . p
10
Media: 10 X E(X) i i
i 1 6
3

x . p
20
20 E(X2 ) 2
i i
i 1 6
2
20 10 20 5
Varianza: 20 Var(X) E(X ) E(X)
2
2
X
2

6 6 36 9

5
Desviacin tpica: X 0,745
9

Distribucin marginal de la variable aleatoria Y

Y yj p j y j . p j y 2j y 2j . p j
1 13 1 3 1 13
1 23 23 1 23
1 13 1

y . p
1
Media: 01 Y E(Y) j j
j 1 3

2
02 E(Y 2 ) y . p
j 1
2
j j 1

2
1 8
Varianza: 02 Var(Y) E(Y ) E(Y)
2
2
Y
2
1
3 9

8
Desviacin tpica: Y 0,943
9

c) Probabilidades: P X 2 ; Y 0 P X 2 P Y 0

6
 Y Y Y
1 1 1 1 1 1
X X X
1 16 13 1 16 13 1 16 13
2 1 12 14 2 1 12 14 2 1 12 14
3 1 12 1 12 3 1 12 1 12 3 1 12 1 12

1 1 7
P X 2 ; Y 0 P X 1; Y 1 P X 2 ; Y 1
3 4 12

P X 2 P X 2 ; Y 1 P X 2 ; Y 1 P X 3 ; Y 1 P X 3 ; Y 1
1 1 1 1 6 1

12 4 12 12 12 2

1 1 1 1
P Y 0 P X 1; Y 1 P X 2 ; Y 1 P X 3 ; Y 1
6 12 12 3

d) Coeficiente de correlacin

xi . y j . pij
Y
1 1 1 1
X
1 16 13 1 6 13
2 1 12 14 2 12 24
3 1 12 1 12 3 12 3 12
7 12 13 12 6 12

3 2

x . y . p
6 1
11 E(XY) i j ij
i 1 j 1 12 2

1 10 1 1
Covarianza: XY Cov(X, Y) 11 10 . 01 . 0,555
2 6 3 18

XY 0,555
Coeficiente de correlacin: XY 0,79
x . Y 0,745 . 0,943

Siendo XY 0,79 , valor cercano a 1, existe una fuerte relacin lineal entre las
variables X e Y.

7
Ejercicio 3.- Sean (X, Y) los paquetes diarios que venden dos operadores de viajes,
cuya distribucin de probabilidad conjunta se refleja en la tabla:

Y
0 1 2
X
0 0,15 0,15 0,10
1 0,05 0,20 0,05
2 0,10 0,05 0,15

Hallar la media, varianza y desviacin tpica de las variables: X, Y, X Y , X Y

Solucin:

Y
0 1 2 pi xi . pi xi2 . pi
X
0 0,15 0,15 0,10 0,40 0 0
1 0,05 0,20 0,05 0,30 0,30 0,30
2 0,10 0,05 0,15 0,30 0,60 1,20
p j 0,30 0,40 0,30 1 0,90 1,50
y j . p j 0 0,40 0,60 1
2
y . p j
j 0 0,40 1,20 1,60

Distribucin marginal de la variable X:

3
Media: 10 X E(X) x . p
i 1
i i 0,9

3
20 E(X2 ) x . p
i 1
2
i i 1,5

Varianza: 20 2X Var(X) 20 10
2
1,5 0,92 0,69

Desviacin tpica: X 0,69 0,83

Distribucin marginal de la variable Y:

3
Media: 01 Y E(Y) y . p
j 1
j j 1

3
02 E(Y )
2
y . p
j 1
2
j j 1,6

Varianza: 02 2Y Var(Y) 02 01
2
1,6 12 0,6

Desviacin tpica: Y 0,6 0,77

Distribucin de la variable (X Y) :

8
Media: X Y E(X Y) E(X) E(Y) 0,9 1 1,9

3 3
Se tiene: X Y E(X Y) (x y ).p
i 1 j 1
i j ij

Y
X
0 1 2 X Y 0 . 0,15 1 . 0,15 2 . 0,10
0 0,15 0,15 0,10 1 . 0,05 2 . 0,20 3 . 0,05
1 0,05 0,20 0,05 2 . 0,10 3 . 0,05 4 . 0,15 1,9
2 0,10 0,05 0,15

Varianza: 2X Y Var(X Y) Var(X) Var(Y) 2 Cov(X, Y) X e Y no independientes

xi . y j . pij
Y
0 1 2 0 1 2
X
0 0,15 0,15 0,10 0 0 0
1 0,05 0,20 0,05 0 0,20 0,10
2 0,10 0,05 0,15 0 0,10 0,60
0 0,30 0,7 1

3 3
11 E(XY) x . y . p
i 1 j 1
i j ij 1

Covarianza: XY Cov(X, Y) 11 10 . 01 1 0,9.1 0,1

2X Y Var(X Y) Var(X) Var(Y) 2 Cov(X, Y) 0,69 0,6 2.0,1 1, 49

Se tiene: X Y E (X Y) E(X Y)
2 2 2

Y
X
0 1 2 E (X Y)2 0 . 0,15 1 . 0,15 4 . 0,10
0 0,15 0,15 0,10 1 . 0,05 4 . 0,20 9 . 0,05
1 0,05 0,20 0,05 4 . 0,10 9 . 0,05 16 . 0,15 5,1
2 0,10 0,05 0,15

2X Y E (X Y)2 E(X Y) 5,1 1,92 1, 49

2
x Y 1, 49 1,22

Distribucin de la variable (X Y) :

Media: X Y E(X Y) E(X) E(Y) 0,9 1 0,1

2X Y Var(X Y) Var(X) Var(Y) 2 Cov(X, Y) 0,69 0,6 2.0,1 1,09

9
Ejercicio 4.- Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional con funcin de densidad:

k 0 y x 1
f(x, y)
0 restantes valores

a) Hallar k para que sea funcin de densidad

b) Hallar las funciones de densidad marginales. Son X e Y independientes?
c) Hallar las funciones de distribucin marginales
d) Hallar las funciones de densidad condicionadas

Solucin:

a) Para que f(x, y) sea funcin de densidad tiene que verificarse:

f(x, y) dx dy 1

1
x2

1 x 1 x 1 1
k
k y 0 dx k x dx k 1 k 2
x
k dx dy k dy dx
0 0 0 0 0 0 2 0 2

por tanto,

2 0 y x 1
f(x, y)
0 restantes valores

b) Funciones de densidad marginales:

x
2 dy 2 y 0 2 x
x
f1(x) f(x, y) dy 0 x 1
0

2 dx 2 x
1
1
f2 (y) f(x, y) dx y
2 2y 0 y 1
y

X e Y son independientes cuando f(x, y) f1(x). f2 (y)

f1(x). f2 (y) 2 x .(2 2 y) 4 x 4 x y 2 f(x, y) luego no son independientes

c) Funciones de distribucin marginales:

x x x
x
F1(x) f1(t) dt f1(t) dt 2 t dt t 2 x 2 0 x 1
0
0 0

y y y
y
F2 (y) f2 (t) dt f2 (t) dt (2 2 t) dt 2 t t 2 2 y y 2 0 y 1
0
0 0

d) Funciones de densidad condicionadas:

10
 f(x, y) 2
f(x / y) 0 y 1 0 x 1
f2 (y) 22y

f(x, y) 2
f(y / x) 0 x 1 0 y 1
f1(x) 2x

Ejercicio 5.- Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional con funcin de densidad:

1 y x ; 0 x 1
f(x, y)
0 restantes valores

a) Comprobar que f(x, y) es funcin de densidad

b) Hallar las medias de X e Y

1 1 1 1
c) Hallar las probabilidades: P X ; Y 0 y P X ; Y
2 2 2 2

Solucin:

a) f(x, y) es funcin de densidad si se verifica:


f(x, y) dx dy 1

y x dx
1 x 1 x 1 1
1
2 x dx x 2 1
x
f(x, y) dx dy dx dy dy dx

0
0 x 0 x 0 0

en consecuencia, f(x, y) es funcin de densidad.

b) Para hallar las medias de X e Y hay que calcular primero las funciones de densidad
marginales:

x
dy y 0 x 2 x
x
f1(x) f(x, y) dy 0 x 1
x

1
dx x y 1 y
1
1 y 0


y
f2 (y) f(x, y) dx

dx x
1
1
1 y 0 y 1
y
y

11
 1

x3

1
2
10 x E(X) x f1(x) dx x .2 x dx 2
0 3 0 3

y (1 y) dy
0 1 0 1
01 y E(Y) y f2 (y) dy y f2 (y) dy y f2 (y) dy y (1 y) dy
1 0 1 0
0 1
y y y y

0 1 2 3 2 3
1 1 1 1
(y y 2 ) dy (y y 2 ) dy 0
1 0 2 3 1 2 3 0 2 3 2 3

1 1 1 1
c) Probabilidades: P X ; Y 0 y P X ; Y
2 2 2 2

12
x2
y x dx
12 0 12 0 12 12
1 0 1
P X ; Y 0 f(x, y) dx dy dy dx x dx
2 0 x 0 x 0 0 2 0 8

1
y 1 2 dx
1 12 1 12 12 1
1 1 1
dx x 1 2
12 1
P X ; Y f(x, y) dx dy dy dx
2 2 2 12 1 2 12 1 2 0 12 2

Ejercicio 6.- La funcin de densidad asociada a la emisin de billetes de una compaa

rea es:

x y 0 x 1 0 y 1
f(x, y)
0 en el resto

a) Hallar la funcin de distribucin

b) Hallar las funciones de densidad marginales de X e Y
c) Son X e Y independientes?

Solucin:

v2
y

(u v) du dv
x y x y x y x
u v 0 du
y
a) F(x, y) f(u, v) dv du (u v) dv du
2 0
0 0 0 0 0

x
y2 u2

x
y2 y x2 y2 x 1

x
u y du y u 0
(y x 2 y 2 x) 0 x 1 0 y 1
0 2 0
2 2 2 2 2

En consecuencia,

0 x0 y0
1
(y x 2 y 2 x) 0 x 1 0 y 1
2
1
F(x, y) F1(x) (x 2 x) 0 x 1 , y 1
2
1
F2 (y) (y y ) 0 y 1 , x 1
2

2
1 x 1 , y 1

12
Funciones de densidad marginales de X e Y

1
y2

1
1
f(x, y) dy (x y) dy x y 0 x
1
f1(x) 0 x 1
0 2 0 2

1
x2

1
1
f(x, y) dx (x y) dx y x 0 y
1
f2 (y) 0 y 1
0 2 0 2

Advirtase que:

F1(x) 1 2 1 F2 (y) 1 1
f1(x) (x x) x f2 (y) (y y 2 ) y
x x 2 2 y y 2 2

a) X e Y son independientes cuando se verifica f(x, y) f1(x). f2 (y)

1 1
f1(x). f2 (y) x . y x y f(x, y)
2 2

luego no son independientes.

Ejercicio 7.- La funcin de distribucin asociada a un fenmeno de la naturaleza es:

(1 e x ).(1 e y ) x 0 , y 0
F(x, y)
0 en el resto

a) Hallar la funcin de densidad

b) Hallar las funciones de densidad marginales de X e Y
c) Hallar las funciones de densidad condicionadas
d) Calcular el coeficiente de correlacin

Solucin:

a) f(x, y)
2 F(x, y)

F(x, y)

(1 e ).(1 e )

x y
y (1 e )
x

(1 e )
x y y x y x y x

(1 e y ) 1
(1 e y ).e x e x . e x .e y e( x y ) x y x0 , y0
y y e

e ( x y) x0 y0
Funcin de densidad f(x, y)
0 en el resto

b) Funciones de densidad marginales

13


f1(x) f(x, y) dy e (xy)
dy x
e .e dy e y x
e y dy e x e y e x .( 1) e x
0
0 0 0

f2 (y) f(x, y) dx e (xy)
dx y
e .e dx e x y
e x dx e y e x e y .( 1) e y
0
0 0 0

Advirtase que X e Y son independientes al verificarse f(x, y) f1(x). f2 (y)

f(x, y) e ( x y) f1(x). f2 (y) e x .e y

X e Y independientes La covarianza 11 = xy = 0 =0

c) Funciones de densidad condicionadas

f(x, y) e ( x y )
f(x / y) y
e x f1(x) al ser X e Y independientes
f2 (y) e

f(x, y) e ( x y )
f(y / x) e y f2 (y) al ser X e Y independientes
f1(x) e x

11
d) El coeficiente de correlacin xy
x . y

10 x E(X) x . f1(x) dx x .e dx x.e
x x
e x dx x .e x e x 1
0 0
0 0

01 y E(Y) y. f2 (y) dy y .e dy y .e
y y
e y dy y .e y e y 1
0 0
0 0

Nota: x.e dx x.e
x x
e x dx x.e x e x
0 0
0 0

u x du dx

donde se ha realizado el cambio
dv e x
dx v e x dx e x
0
0

11 E(X. Y)

0 0
x . y . f(x, y) dx dy
0 0
x . y .e ( x y) dx dy
0
x.e x dx .

0
y.e y dy 1

20 E(X ) 2
x . f1(x) dx
2
x .e dx x 2 .e x
2 x
2. x .e x dx
0
0 0

x 2 .e x 2 x.e x e x x 2 .e x 2. x .e x 2.e x 2
0 0 0

Anlogamente, 02 E(Y 2 ) 2

14
2x 20 10
2
2 1 1 x 11

2y 02 01
2
2 1 1 y 11

covarianza: 11 xy 11 10 . 01 1 1.1 0

11 0
coeficiente de correlacin xy 0 Las variables son incorreladas
x . y 1.1

Ejercicio 8.- La venta en un mercado de abastos lleva asociada la funcin:

x y
k 1 0 x 1 1 y 1
f(x, y) 2

0 en el resto

a) Hallar k para que sea funcin de densidad

b) Hallar la funcin de distribucin
c) Funciones de densidad marginales y condicionadas
d) Se considera la transformacin Z X Y y T X 2 Y , hallar la funcin de densidad
de la variable (Z,T)

Solucin:

a) f(x, y) 0 k 0

Para que f(x, y) sea funcin de densidad debe verificarse que


f(x, y) dx dy 1

x y y 2 1

1 1 1 1 1
x y
k x y 1 dx
1
k 1 dx dy k 2 1 dy dx
1 2 1 4 1
0 0 0

1
1
2k dx 2k x 0 2k 1
1
k
0 2

x y 2
0 x 1 1 y 1
La funcin de densidad f(x, y) 4
0 en el resto

x y
b) Funcin de distribucin F(x, y) P(X x, Y y) f(u, v) dv du

u v 2 u v 2
u v 2 dv du
x y x y x y
1
F(x, y) 4 dv du 4 dv du 4
0 1 0 1 0 1

15
 v2 y u y2 u

x x
1 1
u 2 v 1 du
y
2 y 2 du
4 2 1 4 2 2
0
0

1 y 2 u 2 1 u2 x 2 (y 2 1) x (y 1)
x x

2 y u 0 2 u 0
x x

4 2 2 0 2 2 0 16 2

x 2 (y 2 1) x (y 1)
En consecuencia, F(x, y) 0 x 1 1 y 1
16 2

Las funciones de distribucin marginales, resultan:

uv 2

uv 2
x y x 1 x 1

F1(x) P(X x) f(u, v) dv du dv du dv du

4 4
0 1 0 1

v 2 1 2 1

x x
u v 1 du du u0 x
x
0 x 1
8 1 4
0
o

uv 2

uv 2
x y 1 y 1 y

F2 (y) P(Y y) f(u, v) dv du dv du dv du

4 0 4
0 1 1

v2 y 2 y y 2 1 y 2 1 u2
1

1 1
2 2
u v 1 du u y 1 du y 1 u0
1

8 1 4 8 4 8 2 0 4
0
0

y2 1 y 1 y2 8 y 7
1 y 1
16 2 16

Tambin se podran haber hallado a travs de las funciones de densidad marginales:

1
x y2

1
x y 1 1 1
f1(x) f(x, y) dy 4 2 dy 4 2 2 y 1 1
1 1

1
y x2

1 1 y4
1
x y 1
f2 (y) f(x, y) dx
4 2 dx x 0
0 4 2 0 2 8

x x

du u0 x
x
F1(x) P(X x) f1(u) du 0 x 1
0

y
1 v2

v 4 y2 8 y 7
y y

F2 (y) P(Y y) f2 (v) dv dv 4 v 1 y 1

1 8 8 2 1 16

La funcin de distribucin conjunta:

16
 0 x 0 y 1
2 2
x (y 1) x (y 1) 0 x 1 1 y 1
16 2

F(x, y) x 0 x 1 , y 1
2
y 8y 7 1 y 1 , x 1
16
1 x 1 , y 1

c) Las funciones de densidad marginales se pueden hallar a partir de la funcin de

distribucin conjunta:
F1(x) F2 (y) y 2 8 y 7 y 4
f1(x) (x) 1 f2 (y)
x x y y 16 8

o bien, a partir de la funcin de densidad:

1
x y2

1
x y 1 1 1
f1(x) f(x, y) dy
4 2 dy y 1 1
1 4 2 1 2

1
y x2

1 1 y4
1
x y 1
f2 (y) f(x, y) dx
4 2 dx x
0 4 2 0 2 0 8

Funciones de densidad condicionadas:

f(x, y) (x y 2) 4 x y 2
f(y / x) f2 (y)
f1(x) 1 4

f(x, y) (x y 2) 4 2 x y 4
f(x / y) f1(x)
f2 (y) (y 4) 8 y4

Las variables X e Y no son independientes al ser f(x, y) f1(x). f2 (y)

z z
Z X Y (z, t) x y 1 1
d) En la transformacin J 30
T X 2 Y (x, y) t t 1 2
x y

por lo que existe la funcin de densidad g(z, t)

x x
(x, y) z t
Despejando (X,Y) en la funcin de (Z,T) se calcula el jacobiano J1
(z, t) y y
z t
2Z T
Z X Y 2Z 2X 2Y X 3 (x, y) 2 3 13 1
J1
T X 2 Y T X 2Y Y Z T (z, t) 1 3 1 3 3
3

17
La funcin de densidad g(z, t) f h1(z, t), h2 (z, t) . J1

2z t z t 0 x 1 0 2z t 3
h1(z, t) , h2 (z, t) ,
3 3 1 y 1 3 z t 3

2z t z t
3 3 1 (2z t)( z t)
g(z, t) .
4 3 108

x y 2 0 x 1 (2 z t)( z t) 0 2z t 3

f(x, y) 4 1 y 1 g(z, t) 108 3 z t 3
0 0
en el resto en el resto

Ejercicio 9.- Sea (X,Y) una variable aleatoria bidimensional con funcin de probabilidad

c x y j xi 2, 1, 0,1,2 , y j 2, 1, 0,1,2
pij i
0 en otro caso

a) Calcular el valor de la constante c

b) P X 0, Y 2

c) P X 1

d) P X Y 1

Solucin:

a) Para determinar el valor de la constante c se elabora la tabla, siendo pij c xi y j

Y pi
-2 -1 0 1 2
X
-2 4c 3c 2c c 0 10c
-1 3c 2c c 0 c 7c
0 2c c 0 c 2c 6c
1 c 0 c 2c 3c 7c
2 0 c 2c 3c 4c 10c
p j 10c 7c 6c 7c 10c 40c

1 xi 2, 1, 0,1,2
5 5
x yj
p
1
ij 40c 1 c
40
pij 40 i y j 2, 1, 0,1,2
i 1 j 1
0 en otro caso

1 1
b) P X 0, Y 2 02
40 20

18
 7
c) P X 1 7c
40

zona sombreada
28 7
d) P X Y 1 28c
40 10

P X Y 1 P X 2, Y 2 P X 2, Y 1

P X 1, Y 2 P X 1, Y 1 P X 1, Y 0

P X 0, Y 1 P X 0, Y 0 P X 0, Y 1

P X 1, Y 0 P X 1, Y 1 P X 1, Y 2

P X 2, Y 1 P X 2, Y 2 28c 28 40 7 10

Ejercicio 10.- Sean (X,Y) dos variables aleatorias independientes, cada una con la
funcin de densidad:

e x x0 e y y0
fX (x) fY (y)
0 otro caso 0 otro caso

Calcular la funcin de densidad de la variable aleatoria X Y

Solucin:

Por ser variables aleatorias independientes, la funcin de densidad conjunta de la variable

aleatoria bidimensional X Y es:

e x y x 0,y 0
fX,Y (x, y)
0 otro caso

U X Y u 0
La transformacin a aplicar es siendo x 0 e y 0 uv
V X v 0

x x
(x, y) u v
Despejando (X,Y) en la funcin de (U,V) se calcula el jacobiano J1
(u, v) y y
u v
U X Y XV (x, y) 0 1
J1 1
V X Y U V (u, v) 1 1

Funcin de densidad de la transformacin h1(u, v) v ; h2 (u, v) u v :

fU,V (u, v) fX,Y h1(u, v), h2 (u, v) . J1 fX,Y v , u v . J1 fX,Y v , u v . 1 fX,Y v , u v

19
 e v (u v ) eu u 0,v 0 , u v
fU,V (u, v) fX,Y (v , u v)
0 otro caso

Como se quiere obtener la funcin de densidad de la variable aleatoria U X Y , se

calcula la funcin de densidad marginal de U:

u.e u u0

u u
e u dv eu v 0 u.eu
u
fU (u) fU,V dv fU (u)
0 0
0 otro caso

Ejercicio 11.- Sea (X,Y) una variable aleatoria bidimensional absolutamente continua con
densidad uniforme en el cuadrante unitario 0,1 x 0,1 . Calcular la funcin de densidad
conjunta U X Y y V X Y

Solucin:

U V x x 1 1
X
U X Y 2 (x, y) u v 2 1
El jacobiano J1 2
V X Y Y U V (u, v) y y 1 1 2

2 u v 2 2

Funcin de densidad de la transformacin h1(u, v) (u v) / 2 ; h2 (u, v) (u v) / 2 :

u v u v u v u v 1
fU,V (u, v) fX,Y h1(u, v), h2 (u, v) . J1 fX,Y , . J1 fX,Y , .
2 2 2 2 2
u v u v 1 1 1
fX,Y , . 1.
2 2 2 2 2

uv
X 2 0,1 0 u v 2
Dominio para las variables X e Y:
Y u v 0,1 0 u v 2
2

1
0 u 2 ; 1 v 1
fU,V (u, v) 2
0 en otro caso

20
Ejercicio 12.- Dada la variable aleatoria bidimensional (X,Y) absolutamente continua con
funcin de densidad conjunta

cx 2 y x 2 y 1
f(x, y)
0 en otro caso

Calcular:

a) El valor de la constante c

b) P X Y

c) Funcin de distribucin conjunta

Solucin:

a) Para el clculo de la constante c se procede:

cx 2 y 2 y 1
cx 2 cx 6

1 1 1 1
1 f(x, y) dy dx cx y dy dx
2
dx dx
1 1 2 2 1 2 2
x2
yx

x 1
cx 3 cx 7 c c c c 4c 21
c
6 14 x 1 6 14 6 14 21 4

21 2
x y x y 1
2
con lo cual, f(x, y) 4
0 en otro caso

21x 2 y 2 yx
21x 4 21x 6

1 x 1 1
21 2
b) P X Y x y dy dx dx dx
0 4 0 8 2 0 8 8
x2
yx

x 1
21x 5 21x 7 21 21 42 21

40 56 x 0 40 56 280 140

x y

c) F(x, y) f(u, v) dv du

1 x 1, 0 y 1

vy

u x vy
21 u2 v 2 21 u2 y 2 21 u6

x x
21 2
F(x, y) u v dv du du du

u 1 v u2 4 1 8 v u2 1 8 8

21
 u x u x
21 u3 y 2 21 u7 7 u3 y 2 3 u 7 7 x3 y 2 3 x7 7 y2 3

24 56 u 1 8 8 u 1 8 8 8 8

7 3 2 3 7 7 2 3
x y x y
8 8 8 8

1 x 1, y 1

u x v 1


21 2 7 3 7 3 7 3 1
F(x, y) u v dv du x 3 y 2 x 7 y 2 x 3 x 7
u 1 4 8 8 8 8 y 1 8 8 2
v u2

x 1, 0 y 1

u 1 vy


21 2 7 3 7 3 7 3
F(x, y) u v dv du x 3 y 2 x 7 y 2 y 2
u 1 4 8 8 8 8 x 1 4 4
v u2

x 1, y 1

u 1 v 1


21 2 7 3 7 3
F(x, y) u v dv du x 3 y 2 x 7 y 2 1
u 1 4 8 8 8 8 x 1, y 1
v u2

En consecuencia,

0 x 1
0 y0

7 3 2 3 7 7 2 3
x y x y 1 x 1, 0 y 1
8 8 8 8
F(x, y) 7 3 3 7 1
8 x 8 x 2 1 x 1, y 1

7 y2 3 x 1, 0 y 1
4 4

1 x 1, y 1

22
Ejercicio 13.- Dada la variable aleatoria bidimensional (X,Y) con funcin de distribucin

0 x0
0 x 0,y 0

xy 0 x 1 , 0 y 1
F(x, y)
x 0 x 1 , y 1
y x 1 , 0 y 1

1 x 1 , y 1

Calcular la funcin de densidad conjunta de la v.a. bidimensional (X,Y)

Solucin:

a)
0 x0 0 x0
0 x 0,y 0 0 x 0,y 0

F(x, y) y 0 x 1 , 0 y 1 2 F(x, y) 1 0 x 1 , 0 y 1
f(x, y)
x 1 0 x 1 , y 1 x y 0 0 x 1 , y 1
0 x 1 , 0 y 1 0 x 1 , 0 y 1

0 x 1 , y 1 0 x 1 , y 1

1 0 x 1 , 0 y 1
Por consiguiente, f(x, y)
0 en otro caso

23