Sunteți pe pagina 1din 7

Tipuri de ntrebri gril

1) Rezultatele modelrii legturii dintre variabilele PIB/loc ($) i Procentul de populaie urban (%), pentru un
eantion de ri n anul 2010, folosind modelul Compound, sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Ecuaia estimat a modelului de regresie este:


X
a) y x 210 ,43 1,046
1,046
b) y x 210 ,43 x
210 ,43
c) y x 1,046 x

2) Rezultatele modelrii legturii dintre variabilele PIB/loc ($) i Procentul de populaie urban (%), pentru un
eantion de ri n anul 2010, folosind modelul Compound, sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Pop_urbana 1,046 ,004 2,126 265,173 ,000
(Constant) 210,430 48,762 4,315 ,000
The dependent variable is ln(PIB).

Sunt corecte afirmaiile:


a) la o cretere cu 1% a Populaiei urbane, PIB/loc. scade n medie cu (ln 1,046 ) 100%
b) la o cretere cu 1% a Populaiei urbane, PIB/loc. crete n medie cu (ln 1,046 ) 100%
c) la o cretere cu 1% a Populaiei urbane, PIB/loc. crete n medie cu 104,6%.

3) Rezultatele modelrii legturii dintre variabilele X (mii lei) i Y (mil. lei), pentru un eantion de 109 ri, se
prezint astfel:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X1) .697 .057 .944 12.164 .000
(Constant) 9.871 .898 10.994 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaiile:


a) ecuaia modelului estimat este Yx 9 ,871 X 0 ,697
b) ecuaia modelului estimat este ln Yx ln 9 ,871 0 ,697 ln X
c) la o cretere cu 1% a valorii variabilei X, Y crete n medie cu 0,697 mil. lei.
---------------------------------------------------------------------

5) n studiul legturii dintre costul unitar (lei) i producia realizat (tone) s-au obinut urmtoarele rezultate:
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie ** 2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaiile:


6
a) ecuaia estimat este: Y X 5 ,886 0 ,009 X 7 ,73 10 X2
b) legtura de tip parabolic admite un punct de minim
6 2
c) ecuaia estimat este: Y X 5 ,886 0 ,009 X 1 7 ,73 10 X 2
d) nivelul optim al costului se atinge pentru o producie de 582,14 tone. CALCULATI (-b1/(2*b2))

6) Rezultatele modelrii legturii dintre variabilele X (mii lei) i Y (mil. lei), printr-un model Growth, se
prezint n tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 2.720 .073 37.090 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaiile:


a) ecuaia modelului estimat este ln Yx 2 ,72 0 ,13 X
b) atunci cnd X=0, nivelul mediu estimat al lui Y este e2,72
c) la o cretere a lui X cu o mie de lei, Y crete n medie cu 13%

7) Rezultatele modelrii legturii dintre variabilele X (mii lei) i Y (mil. lei), printr-un model exponenial, se
prezint n tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
X1 .130 .014 .912 9.412 .000
(Constant) 15.175 1.113 13.638 .000
The dependent variable is ln(Y).

Sunt corecte afirmaiile:


a) ecuaia modelului estimat este ln Yx ln 15 ,175 0 ,13 X
b) la o cretere a lui X cu 1%, Y crete n medie cu 13%
c) la o cretere a lui X cu o mie de lei, Y crete n medie cu 13%
8) Rezultatele modelrii legturii dintre variabilele X (mii lei) i Y (mil. lei) se prezint n tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(X) 20.535 3.396 .961 6.047 .009
(Constant) -1.799 5.388 -.334 .760

Sunt corecte afirmaiile:


a) ecuaia modelului estimat este Yx 1,799 20 ,535 ln X
b) ecuaia modelului estimat este ln Yx 1,799 20 ,535 ln X
c) la o cretere a lui X cu 1%, Y crete n medie cu 20,535 mil. lei
d) la o cretere a lui X cu 1%, Y crete n medie cu 0,20535 mil. lei

9) n studiul legturii dintre dou variabile, s-au obinut urmtoarele rezultate:


Statistics

Score
N Valid 48
Missing 0
Skewness ,038
Std. Error of Skewness ,343
Kurtosis -,961
Std. Error of Kurtosis ,674

Pentru exemplul dat, asumndu-ne un risc de 0,05, se poate considera c


a) se accept ipoteza de normalitate a erorilor
b) se respinge ipoteza de normalitate a erorilor
c) se accept ipoteza de necorelare a erorilor
2
d) valoarea teoretic a statisticii test este 0 ,05 ;2 5 ,991 .

10) n urma prelucrrii datelor pentru un eantion de volum n=35 uniti, s-a estimat un model de forma
Y=0+1X+ i s-au obinut urmtoarele rezultate:
Model Summaryb

Adjusted Std. Error of Durbin-


Model R R Square R Square the Estimate Watson
1 ,081a ,007 -,015 ,509 ,244
a. Predictors: (Constant), Score
b. Dependent Variable: Tension

Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera c (ptr alpha=0.05 si n=35 dL=1.402 si dU=1.519):
a. erorile de modelare sunt autocorelate pozitiv
b. erorile de modelare sunt autocorelate negativ
c. nu este posibil luarea unei decizii cu privire la existena autocorelrii erorilor

11) nclcarea ipotezei de homoscedasticitate are ca efect


a) pierderea eficienei estimatorilor parametrilor modelului de regresie
b) pierderea eficienei estimatorului variabilei dependente
c) pierderea eficienei estimatorului variabilei independente
12) Dac ntre variabilele independente se nregistreaz o coliniaritate perfect, atunci (variana estimatorilor
este):
a) infinit
b) nul
c) mare
d) variabilele se reprezinta grafic printr-o dreapta

13) n studiul legturii dintre dou variabile, X i Y, se estimeaz coeficientul de corelaie neparametric
Spearman ntre variabila independent i erorile de modelare i se obin urmtoarele rezultate:
Correlations

Tension Score
Spearman's rho Tension Correlation Coefficient 1,000 ,086
Sig. (2-tailed) . ,560
N 48 48
Score Correlation Coefficient ,086 1,000
Sig. (2-tailed) ,560 .
N 48 48

Pentru un risc asumat egal cu 0,05, se poate considera c:


a. erorile de modelare sunt autocorelate
b. erorile de modelare sunt homoscedastice
c. erorile de modelare urmeaz o lege normal

14) n urma analizei legturilor dintre variabilele independente ale unui model de regresie, s-au obinut
urmtoarele rezultate:
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 65,705 27,731 2,369 ,037
X1 48,979 10,658 ,581 4,596 ,001 ,950 1,052
X2 59,654 23,625 ,359 2,525 ,028 ,753 1,328
X3 -1,838 ,814 -,324 -2,258 ,045 ,738 1,355
a. Dependent Variable: Y

Valoarea indicatorului VIF pentru variabila X1 arat c:


a) variabila X1 nu introduce fenomenul de coliniaritate
b) 5% din variaia variabilei X1 este explicat liniar de variaia celorlalte variabile independente
c) exist coliniariate ntre variabilele independente

15) n vederea testrii ipotezei privind valoarea mediei erorilor ale unui model de regresie liniar simpl s-au
obinut urmtoarele rezultate:
One-Sample Statistics

Std. Error
N Mean Std. Deviation Mean
Unstandardized Residual 15 ,0000000 73271,63549 18918,65

Pentru exemplul dat, considernd un risc de 0,05 i n=15, se poate considera c:


a) se respinge ipoteza H 0 : M ( i ) 0 .
b) se accept ipoteza H 0 : M ( i ) 0 .
c) se accept ipoteza H 0 : M ( i ) 0 .
d) valoarea teoretic a statisticii test t Student este t0.025 ,14 2 ,145.

16) n vederea testrii normalitii erorilor unui model de regresie, s-au obinut urmtoarele rezultate:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Tension
N 12
Normal Parameters a,b Mean 1.50
Std. Deviation .522
Most Extreme Absolute .331
Differences Positive .331
Negative -.331
Kolmogorov-Smirnov Z 1.146
Asymp. Sig. (2-tailed) .145
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Considernd un risc de 0,05, se poate considera c


a) erorile urmeaz o lege normal
b) erorile nu urmeaz o lege normal
c) erorile sunt homoscedastice
d) erorile sunt necorelate

17) n urma analizei coliniaritii pentru un model liniar multivariat, s-au obinut rezultatele din tabelul de mai
jos:
Colinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
X1 .006 166.66
X2 .473 ?
X3 .073 13,69
Pe baza datelor din tabelul de mai sus alegei afirmaiile corecte:
a) rapoartele de determinaie (R2) pentru cele 3 modele de regresie auxiliare sunt 0,994; 0,527 si 0,927;
b) exist variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
c) nu exist variabile independente care introduc fenomenul de coliniaritate
d) valoarea care lipseste este 2,11
e) 52,7% din variatia variabilei X2 este explicata prin variatia simultana a variabilelor X1 si X3
f) Variabila X1 este coliniara in raport cu variabila dependenta

18) Dac norul de puncte rezultat prin reprezentarea grafic a variabilei X i a variabilei ln(Y) poate fi
aproximat printr-o dreapt, modelul de regresie este:
a) exponenial
b) putere
c) hiperbolic

19) Elasticitatea cererii n raport cu preul se poate estima cu ajutorul


a) unui model log-liniar
b) unui model semilogaritmic
c) unui model putere

20) Testul Fisher poate fi utilizat pentru:


a) Verificarea ipotezei de normalitate
b) verificarea semnificaiei raportului de corelaie
c) verificarea ipotezei de multicoliniaritate a variabilelor independente
d) verificarea corectitudinii modelului de regresie ales

21) Prin autocorelare nelegem c


a) variabilele independente Xi din model sunt corelate ntre ele
b) erorile de modelare nu sunt independente
c) erorile de modelare sunt corelate cu una sau mai multe variabile independente

22) n urma modelrii Salariului n funcie de Vechime, pentru verificarea ipotezelor de regresie s-a obtinut
rezultatul de mai jos. Pentru un risc asumat de 5%, care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 65.656 1.429 45.931 .000
Vechime -2.034 .126 -.418 -16.126 .000
a. Dependent Variable: Erorile in valoare absoluta

a) Erorile sunt homoscedastice


b) Variatia erorii de modelare este influentata semnificativ de variatia variabilei Vechime
c) Variantele erorii de modelare sunt egale si constante
d) Modelul este heteroscedastic

23) ntre variabilele cost unitar i nivelul produciei exist o legtur de tip
a) log-liniar
b) parabolic
c) putere

24) Dac se dorete estimarea variaiei medii relative a variabilei dependente la o variaie absolut cu o unitate a
variabilei independente, se utilizeaz un model de tipul:
a) ln Y 0 1 X
b) ln Y ln 0 1 ln X
c) Y 0 1 X

25) Rezultatele modelrii pentru variabilele PIB/loc ($) i speran medie de via (ani), pentru un eantion de
ri, n anul 2012, sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(PIB / loc) .095 .007 .807 14.153 .000
(Constant) 32.713 1.761 18.573 .000
The dependent variable is ln(Speranta medie de viata).

Au loc enunurile:
a) elasticitatea speranei de via n raport cu PIB/loc este 0,095
b) nivelul mediu estimat al speranei de via crete cu 0,095% la o cretere a PIB/loc cu 1%
c) nivelul mediu estimat al speranei de via crete cu 9,5% la o cretere a PIB/loc cu 1%
d) parametrii sunt semnificativi pentru un risc de 5%
26) n studiul legturii dintre Rata mortalitii infantile (%) i PIB, realizat pentru un eantion de ri, s-au
obinut urmtoarele rezultate:
Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Infant mortality (deaths per 1000 live births)


Model Summary Parameter Estimates
Equation R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2
Linear .410 74.383 1 107 .000 64.365 -.004
Inverse .585 151.115 1 107 .000 22.263 20504.941
Quadratic .553 65.513 2 106 .000 79.588 -.012 4.30E-007
Compound .670 217.516 1 107 .000 57.088 1.000
Power .759 336.253 1 107 .000 3755.157 -.628
The independent variable is PIB

Sunt valabile afirmatiile:


a) Modelul care are cea mai redus putere explicativ este modelul liniar
b) Modelul cel mai adecvat este modelul putere
c) Toate modelele sunt semnificative pentru un risc de 5%