Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Pas 2: Exportarea bazei de date realizata de dvs. in Microsoft Excel in programul Eviews:
Selectati meniul File -> Open -> Foreign data as workfile
Selectati fisierul excel din calculatorul dvs. si click stanga pe butonul Open al ferestrei afisate
Apare fereastra Excel Read -> Predefined range -> selectati tara -> Next
Dati click stanga pe coloana Tara si mergeti la sectiunea Data type -> selectati Character; Dati
click stanga pe coloana An si la sectiunea Data type -> selectati Date -> Next
Sectiunea Basic structure -> Dated specified by date series -> Finish
Apoi, apare un mesaj de la Eviews -> Yes fereastra cu indicatorii din baza de date
1
alina.zaharia00@gmail.com . Alina Zaharia CDA Alina Zaharia
Conf.univ.dr. Roxana Ptrlgeanu
ex.1. transformati unitatea de masura a productiei de cereale (t) in mii tone: Quick -> Generate
series -> Enter equation: qcereale_um=qcereale/1000 -> OK
ex.2. calculati randamentul pentru cereale (productie/suprafata):Quick -> Generate series -> Enter
equation: rand_cereale_calculat=qcereale/suprafata_cultivata_cereale -> OK
2
alina.zaharia00@gmail.com . Alina Zaharia CDA Alina Zaharia
Conf.univ.dr. Roxana Ptrlgeanu
Kurtosis indica aplatizarea sau inaltimea ridicata a varfului graficului variabilei analizate si are
valoarea 3 pentru distributia normala.
! Aceste 2 teste trebuie interpretate diferit in functie de marimea observatiilor ( a se vedea
https://www.youtube.com/watch?v=yBchM_EeGfA pentru informatii suplimentare) !
Jarque-Bera:
H0. Distributie normala. H1. Nu prezinta distributie normala.
Daca p-value este mai mare decat 0.05, ipoteza nula este acceptata. Daca probabilitatea este mai
mica decat 0.05, ipoteza nula este respinsa si datele trebuie transformate pentru a prezenta o
distributie normala.
Transformarea datelor care nu prezinta o distributie normala: ex. logaritmare.
Dac datele nu devin normale nici dup logaritmare, va continua aplicaia cu seria iniial.
3
alina.zaharia00@gmail.com . Alina Zaharia CDA Alina Zaharia
Conf.univ.dr. Roxana Ptrlgeanu
Normalitatea distributiei datelor unei variabile poate fi determinata si prin metoda grafica
realizarea histogramei.
Interpretarea statisticii descriptive trebuie realizata pe modelul celor realizate la disciplina Statistica.
5.3. Realizarea corelogramei pentru 2 sau mai multe variabile:
Selectati variabilele -> click dreapta -> Open -> as Group -> View -> Graph -> Graph options ->
Specific: Scatter -> Details, Fit lines: selectati Regression line.
5.4. Discutarea corelogramei:
Varianta 1. Selectati variabilele -> dublu click stanga -> View -> Correlogram -> ok.
Interpretare: Corelograma indic trendul i sezonalitatea evoluiei datelor. Pentru a nu nregistra
sezonalitate coloanele indicate de corelogram nu trebuie s depeasc liniile punctate din stnga i
din dreapta. Astfel, dac se ncadreaz n limitele impuse de liniile punctate nu exist sezonalitate.
n plus, este indicat autocorelaia fa de 12 laguri (adic perioada de timp, ani n cazul vostru). n
exemplul de mai jos, se observ prezena autocorelrii fa de valoarea anterioar nregistrat pentru
seria considerat.
Exemplu:
1st difference, 2nd difference si includem in testare existenta unei constante (intercept) sau a unui
trend impreuna cu constanta (trend and intercept) sau inexistenta ambelor (none), pana identificam
nivelul la care apare stationaritatea -> OK.
Rezultatele testului si interpretarea lor:
H0. Variabila are o unitate radacina (ipoteza nula) si, deci, datele NU sunt stationare
H1. Datele sunt stationare
Daca probabilitatea aferenta testului t-statistics (Prob.) are o valoare sub 0.05 si valoarea in modul a
testului Dickey-Fuller este mai mare decat cele 3 valori critice in modul ale testului (Test critical
values) de pe coloana t-statistics, atunci ipoteza nula de existenta a unei radacini unitate poate fi
respinsa si, deci, datele sunt stationare.
In caz contrat, daca probabilitatea aferenta testului t-statistics (Prob.) are o valoare mai mare de 0.05
si/sau valoarea in modul a testului Dickey-Fuller este mai mica decat cele 3 valori critice in modul
ale testului (Test critical values) de pe coloana t-statistics, atunci ipoteza nula este confirmata si,
deci, datele NU sunt stationare. Astfel, in acest caz, trebuie testat nivelul diferentelor pana cand
stationaritatea este identificata.
Odata identificata stationaritatea, datele initiale trebuie transformate astfel incat sa devina
stationare: Selectati meniul Genr / Quick + Generate Series -> introduceti ecuatia pentru
diferentiere: denumirea_noii_seriei=d(denumirea_vechii_serii, n), unde n reprezinta nivelul de
diferenta: 1 sau 2.
6.2. Testarea stationaritatii pentru variabilele considerate ca grup in modelul ales:
Selectati variabilele -> click dreapta -> Open -> as Group -> View -> se aplica aceeasi pasi ca si in
cazul unei singure variabile.
5
alina.zaharia00@gmail.com . Alina Zaharia CDA Alina Zaharia
Conf.univ.dr. Roxana Ptrlgeanu
Dac probabilitatea aferent lui F-statistic este mai MIC dect 0,05, atunci exist o relaie cauzal
ntre cele dou variabile, cu referire la faptul c prima variabil menionat influeneaz a doua
variabil. Contrar, dac probabilitatea aferent lui F-statistic este mai MARE dect 0,05, atunci NU
exist o relaie cauzal ntre cele dou variabile, adic prima variabil menionat NU influeneaz a
doua variabil.
!Atenie! Exist posibilitatea cauzalitii doar ntr-o singur direcie, adic doar o variabil poate
influena a doua variabil fr a exista situaia vicevers.
7
alina.zaharia00@gmail.com . Alina Zaharia CDA Alina Zaharia
Conf.univ.dr. Roxana Ptrlgeanu
8
alina.zaharia00@gmail.com . Alina Zaharia CDA Alina Zaharia
Conf.univ.dr. Roxana Ptrlgeanu
Fereastra Equation -> View -> Residual diagnostics -> Serial correlation LM test -> 2 lags ->ok
Interpretare:
H0. NU exista corelatie intre reziduuri in timp. H1. exista corelatie intre reziduuri in timp.
Prob.Chi-sqare este <= 0,05, atunci ipoteza nula poate fi respinsa, deci exista corelatie intre seriile
de timp. In acest caz, corelatia trebuie corectata. Aceasta poate fi realizata prin prima diferenta a
seriilor de timp considerate (variabilel modelului) (first difference d(x) ). In cazul corectarii prin
prima diferenta, constanta (intercept) nu se introduce in model. Quick-> equation -> scriem modelul
cu prima diferenta aplicata modelului.
Altfel, Prob.Chi-sqare este >= 0,05, atunci reziduurile NU sunt correlate si modelul este valid.
13.3. Testarea normalitii reziduurilor
Fereastra Equation -> View -> Residual diagnostics -> Histogram normality test -> apare fereastra
cu histograma, care trebuie interpretata conform indicatiilor de la pasul 8.
n final, pentru informatii suplimentare accesati youtube si cautati Eviews Regression pentru a
beneficia de videoclipuri care explica pas cu pas utilizarea Eviews-ului si interpretarea modelelor
aplicate.
Succes!
9
alina.zaharia00@gmail.com . Alina Zaharia CDA Alina Zaharia
Conf.univ.dr. Roxana Ptrlgeanu
10