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Universidad Nacional del Altiplano Escuela Profesional de Ingeniera Econmica
4000
2000
Residuos
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
-2000
-4000
-6000
Gasto
35000
30000
25000
Salario
20000
15000
10000
5000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Gasto
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Reemplazando:
Pr( 3.317955265 2.0096 0.317944651 2 3.317955265 + 2.0096 0.317944651 = 95%
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Prediccion media
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 1000 2000
Yest 3000
Liminf 4000Limsup 5000 6000
LIMINF 7000
LIMSUP 8000 9000
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EJERCICIO 2
En un modelo de regresin lineal simple, qu efecto tiene cambios en las
unidades de medicin de la variable dependiente y/o variable independiente
sobre los estimadores (coeficientes y varianzas), as como tambin sobre el
coeficiente de determinacin? Demuestre y analice el resultado final
correspondiente.
Un modelo de regresin lineal simple posee la siguiente forma
= 1 + 2 +
Donde:
: Variable que se quiere predecir, tambin llamada variable dependiente
de respuesta, predicha, endgena, etc
1 : Tambin llamado intercepto y es uno de los coeficientes de la
regresin
2 : Es la pendiente y es uno de los coeficientes de la regresin
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Primer caso:
Incrementaremos una de las variables independientes en 5 unidades
Segundo caso
Reduciremos una de las variables independientes en 5 unidades
Tercer caso:
Incrementaremos una de las variables dependientes en 5 unidades
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Cuarto caso:
Reduciremos una de las variables dependientes en 5 unidades
Interpretacin:
EJERCICIO 3
Ajuste el siguiente modelo a los datos adjuntos, obtenga las estadsticas usuales
de regresin e interprete los resultados:
100 1
= 1 + 2 ( )
100
86 79 76 69 65 62 52 51 51 48
3 7 12 17 25 35 45 55 70 120
Donde:
100
=
100
1
= ( )
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100 1
= 2.067527556 + 16.26622663 ( )
100
EJERCICIO 4
Para estudiar la relacin entre tasa de inversin (el gasto en inversin como
razn del PNB) y la tasa de ahorro (el ahorro como razn del PNB), Martin
Feldstein y Charles Horioka recopilaron datos para una muestra de 21 pases.
(Vase la tabla) La tasa de inversin de cada pas es la tasa promedio
correspondiente al periodo 1960-1974, y la tasa de ahorro es la tasa de ahorro
promedio para el periodo 1960-1974. La variable TASINV representa la tasa de
inversin, y la variable TASAHO, la tasa de ahorro.
TASAHO TASINV
Alemania 0.271 0.264
Australia 0.250 0.270
Austria 0.285 0.282
Blgica 0.235 0.224
Canad 0.219 0.231
Dinamarca 0.202 0.224
Espaa 0.235 0.241
Estados Unidos 0.186 0.186
Finlandia 0.288 0.305
Francia 0.254 0.260
Grecia 0.219 0.248
Irlanda 0.190 0.218
Italia 0.235 0.224
Japn 0.372 0.368
Luxemburgo 0.313 0.277
Noruega 0.278 0.299
Nota: TASAHO = Ahorro
Nueva Zelanda 0.232 0.249 como razn del P IB.
TASINV = Gasto en
Pases Bajos 0.273 0.266 inversin como razn del
Reino Unido 0.184 0.192 P IB.
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Estados
Nueva
Canad
Grecia
Francia
Reino Unido
Luxemburgo
Suecia
Blgica
Dinamarca
Austria
Espaa
Alemania
Japn
Noruega
Irlanda
Italia
Pases Bajos
Suiza
Australia
Finlandia
TASAHO TASINV
b) Con base en esta grfica, considera que los siguientes modelos puedan
ajustarse a los datos igualmente bien?
Tasinvi = 1 + 2Tasahoi + ui
Regresion lineal
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
ln Tasinvi = 1 + 2 ln Tasahoi + ui
Regresion Logaritmica
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
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Tasinvi = 1 + 2Tasahoi + ui
ln Tasinvi = 1 + 2 ln Tasahoi + ui
ln Tasahoi =
= 1 + 2
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Si, porque dicho ceficiente nos permite saber que tan bien se ajusta la recta de
regresin a los datos, de esta manera obtuvimos lo siguiente
En el modelo lineal es: 0.88716156
En el modelo log-lineal es: 0.881091696
En este caso la diferencia es mnima podemos concluir que ambos modelos
tienen alto grado de precisin y cualquiera de ellos puede ser aplicado, esto ya
queda a manos del investigador.
g) Suponga que desea calcular la elasticidad de la tasa de inversin
respecto de la tasa de ahorro. Cmo obtendra esta elasticidad para el
modelo lineal? Y para el modelo loglineal? Tenga en cuenta que esta
elasticidad se define como el cambio porcentual de la tasa de inversin
correspondiente a un cambio porcentual en la tasa de ahorro.
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Ambos modelos tienen alto grado de precisin, por lo que los dos pueden ser
utilizados, en lo personal prefiero el modelo lineal, ya que no es necesario
transformar, como lo requiere el modelo Doble Logaritmico,
EJERCICIO 5
Para medir la elasticidad de sustitucin entre los insumos de capital y de trabajo,
Arrow, Chenery, Minhas y Solow, los autores de la ahora famosa funcin de
produccin CES (elasticidad de sustitucin constante), utilizaron el siguiente
modelo:
log (V/L) = log 1 + 2 log W + u
donde:
V/L = valor agregado por unidad de trabajo
L = insumo trabajo
W = tasa de salario real
El coeficiente 2 mide la elasticidad de sustitucin entre trabajo y capital (es decir
el cambio proporcional en las proporciones de los factores ante un cambio
proporcional en los precios relativos de los factores). De la informacin dada en
la siguiente tabla, estime el valor de la elasticidad de sustitucin y contraste la
hiptesis de que esta no es estadsticamente diferente de 1.
Industria Log (V/L) Log W
Harina de trigo 3.6973 2.9617
Azcar 3.4795 2.8532
Pinturas y barnices 4.0004 3.1158
Cemento 3.6609 3.0371
Vidrio y sus manufacturas 3.2321 2.8727
Cermica 3.3418 2.9745
Triplex 3.4308 2.8287
Textiles de algodn 3.3158 3.0888
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Reemplazando:
Pr( 1.333785291 2.1604 0.446706339 2 1.333785291 + 2.1604 0.44670633) = 95%
EJERCICIO 6
La tabla siguiente presenta informacin sobre los deflactores del PIB (producto
interno bruto) para los bienes domsticos y para los bienes importados de
Singapur durante el periodo 1968-1982. El deflactor del PIB es utilizado
frecuentemente como un indicador de la inflacin en lugar del IPC. Singapur es
una economa pequea, abierta y muy dependiente del comercio exterior para
su supervivencia.
Para estudiar la relacin entre los precios domsticos y los mundiales, se dan
los siguientes modelos:
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1. = 1 + 2 +
2. = 2 +
2000
1500
1000
500
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
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1000
Pronstico para Y
500
Lineal (Pronstico para Y)
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Variable X 1
2000
1500
Y
Y
1000
Pronstico para Y
500
Lineal (Pronstico para Y)
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Variable X 1
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Interpretacion:
Haciendo una comparacin entre los R^2 en el segundo caso el R^2 del primero
es 0.9788 y en el segundo caso el R^2 es 09857 y existe una pequea diferencia
decimal por lo que se concluye que ambos modelos pueden ser utilizados
c) Cul (es) otro(s) modelo(s) podran ser apropiados para los datos?
Modelo Logaritmico
2500
2000
1500
1000
500
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
EJERCICIO 7
Considere las siguientes funciones de demanda de dinero para Estados Unidos
durante el periodo 1980-1998:
= 1 2
= 1 2
donde M = demanda real de dinero, de acuerdo con la definicin M2 de dinero
Y = PIB real
r = tasa de inters
Para estimar las anteriores funciones de demanda de dinero se presentan los
datos en la tabla.
Nota: Para convertir cantidades nominales a reales, divida M y PIB entre IPC. No
es necesario dividir la tasa de inters variable entre el IPC. Tambin tenga en
cuenta que se proporcionaron dos tasas de inters, una de corto plazo, medida
de acuerdo con la tasa de inters de los bonos del Tesoro a tres meses, y otra
de largo plazo, medida segn el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 aos,
segn la lnea de estudios empricos previos que emplearon ambos tipos de
tasas de inters.
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= 1 2
Linealizar el modelo
= 46.1480.312308532
= .
= 32.410.17197857
= .
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Para TILP:
= 1 2
= 46.1480.3123
2 = 0,649753
Para TITM:
= 1 2
= 32.410.172
2 = 0,48074286
Interpretacin
El que mejor se ajusta a los datos entre el TIILP y el TITM es el primer modelo
con mayor R^2 ajustada.
Mientras tanto en el PBI con el modelo dado no hay mucha precisin ya que el
PBI a un 70% explica a la demanda dinero.
El TILP a un 64% explica a la demanda dinero.
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EJERCICIO 8
Considere el siguiente modelo:
1 +2
=
1 + 1 +2
Tal como se presenta, es un modelo de regresin lineal? Si no es as, qu
artificio podra utilizar, si acaso, para convertirlo en un modelo de regresin
lineal? Cmo interpretara el modelo resultante? En qu circunstancias sera
adecuado dicho modelo?
El modelo dado no es lineal en las variables, este modelo pertenece a la rama
de modelos de regresin no lineales diseados especficamente para las
variables dependientes binarias.
1 +2
=
1 + 1 +2
1
=
1 + 1 +2
= 1 +2 (1 + 1 +2 )
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