ANALISIS DE VIOLACION DE LOS SUPUESTOS

Multicolinealidad 1
Si t ii FIV ( X i ) 10
1 Ri2

H 0 : Las X son ortogonales entre s calc

2
n 1 ( 2 k65 ) ln R

2
H 0 : Rmax 0 2
H 1 : Rmax 0
2
Rmax /( k 1)
Fi F( k 1, nk )
(1 Rmax ) /( n k )
2

2
H 0 : rmax 0 2
H 1 : rmax 0 r n2
T max 2 t n 2
1 rmax
Quiebre Estructural
Test de Chow - Punto de quiebre
H 0 : 1 2 [ee (e1' e1 e 2' e 2 )] / k
F ' es F( k , T 2 k )
(e1 e1 e 2' e 2 ) /(T 2k )
Test de Chow - Predictivo
[ SCE (T ) SCE (T1 )] / T2
H 0 : No hay cambio estructural F F(T2 , T1 k )
SCE (T1 ) /(T1 k )

Residuos recursivos Test predictivo un periodo

et
H0: Hay estabilidad T
S et

Normalidad de las perturbaciones
( asimetra )2 ( curtosis3 )2
H0: Las perturbaciones son normales JB T 6

24
2
( 2)

Modelo con variables rezagadas yt 0 xt 1 xt 1 2 xt 2 ... t

i i
Respuesta de largo plazo
i 0
i : Retardo medio t i 0
:
i
i 0

Estimador de Variable Instrumental

( Z X )1 ZY
VI

V ( VI ) 2 ( Z X ) 1 ( Z Z ) ( Z X ) 1 S e2 Y Y 2 VI X Y VI X X VI
nk
Heterocedasticidad
SCE ( 2)
Prueba de Goldfeld y Quandt H 0 : 12 22 F es F nc nc
SCE (1) k , k
2 2

Test de White: Modelo auxiliar ei2 0 1 x1i 2 x2 i 3 x12i 4 x22i 1 2 x1i x2 i ui

T 1Y T 1 X T 1 ,
Estimador de MCP : ( X * X *) 1 X *Y *
Y* X * *
MCP

Autocorrelacin: Test de Breush Godfrey TR2 (2p )

M 2
Test de Ljung-Box QLB T (T 2 ) T j j (2M ) si el mod elo no incluye tr min os ARMA
r

j 1

Modelo transformado con el mtodo de Cochrane-Orcutt

yt yt 1 1 (1 ) 2 ( x2 t x2 t 1 ) ... k ( xkt xkt 1 ) t t 1
yt* 1* 2* x2*t ... k* xkt vt