Probleme discutate

ESA I. Statistica actuariala

Problema 1. I. Se considera fisierul nrdaunerca.sav. Notam Y-numarul daunelor aparute. Se cere:

a) Determinati distibutia empirica si testati ipoteze statistice privind legea de probabilitate a
variabilei Y. Se vor testa legea Poisson si legea binomiala negativa; in SPSS - testul KS
(legea Poisson) si in R - testul hi2 (legea Poisson si legea binomiala negativa).
b) Indicati parametrii estimati pentru cele doua legi (in R; metoda hi2 si metoda ML).
Exemplificati toate etapele din testul hi2 pentru legea Poisson, calculand frecventele
teoretice manual respectiv in Excel, cu parametrii estimati prin ML.
c) Punctati asteptarile privind influenta fiecarui factor asupra variabilei Y, deduse din ANOVA
descriptive. Elaborati (specificare, estimare, validare) un model econometric pentru
variabila Y- numarul daunelor (regresie Poisson, binomiala negativa; Generalized linear
models); fisier nrdauneglm.
II. Se considera fisierul valdaunerca.sav. Notam Y-valoarea daunei. Se cere:
a) Caracterizati descriptiv (statistici descriptive) distributia variabilei Y.
b) Testati ipoteze statistice privind legea de probabilitate a variabilei Y. In SPSS - testul KS
(legea lognormala si legea exponentiala) si in R- testul KS si testul (supremum class)
Anderson-Darling (legea lognormala, legea gamma, legea exponentiala); puneti de acord
rezultatele, pentru KS,din R si SPSS. Redati grafic distributia empirica si teoretica, pentru
cea mai adecvata lege (tema).
c) Indicati parametrii estimati pentru cele trei legi (in R; metoda momentelor si metoda
ML). Exemplificati estimarea parametrilor prin metoda momentelor, pentru legea
gamma.
d) Calculati si interpretati VaR 95% , pentru cele trei legi, cu parametrii estimati prin ML (sau
metoda momentelor daca nu se pot obtine prin ML); calculati apoi o probabilitate de tipul
P(Y> ), completand Calculati VaR 95% prin metoda istorica, respectiv din forma
analitica daca se cunoaste. In R si Excel.
e) Punctati asteptarile privind influenta fiecarui factor asupra variabilei Y, deduse din ANOVA
descriptive. Elaborati un model econometric pentru valoarea daunei (se presupune ca
valoarea daunei urmeaza legea gamma respectiv legea lognormala); fisier
valdaunecascoglm.

Problema 2. S-a discutat la curs, si este rezolvata in notitele de curs. I. Exemplificati procesul de
tarifare pentru o clasa de asigurari generale, urmand etapele si exemplul 1 sau 2 din curs. Date de
pornire (fictive): triunghiul daunelor platite necumulate, triunghiul cu numarul daunelor
raportate, expunerea la risc. Etape:
- estimarea valorii daunelor aparute si a numarului daunelor aparute
- estimarea frecventei daunei si a daunei medii respectiv previziunea acestora
- calculul primei de risc si a primei brute pe total portofoliu
- diferentierea primei pe clase de risc; se considera 2 factori si datele (fictive) necesare.
II. Exemplificati estimarea rezervei de daun. Baza de date (fictive): triunghiul daunelor platite
necumulate din partea I.

Problema 3. I. Se considera datele din fisierele trimise, relativ la care se cere:

 a) Explicati modul de calcul si interpretati primele 2 randuri din tabla de supravietuire (life
table), furnizata de softul SPSS.
b) Explicati modul de calcul si interpretati primele 3 randuri din tabelul aferent
estimatorului Kaplan-Meier, furnizat de softul SPSS. Se va rezolva si in R, unde se
determina si intervalul de incredere.
II. Se considera fisierul somaj.cudatecenzurate.sav, relativ la care se cere:
a) Calculati T-durata somajului in zile respectiv in luni, iar apoi calculati si interpretati
mediana, media, cuartilele, intervale de incredere, in baza estimatorului Kaplan-Meier.
In continuare se considera variabila T in zile sau luni (doar una dintre ele).
b) Selectati o variabila factor si comparati functiile de supravietuire pe categorii: grafic si
teste. Se va rezolva si in R.
c) Estimati regresia Cox- hazard proportional, ce include toate variabilele factor: interpretati
coeficientii si testati validitatea modelului. Se va rezolva si in R.

Bibliografie (pentru partea de asigurari generale):

Lazar, D. (2007). Introducere in statistica actuariala, Editura Economica (la bibl FSEGA):
capitolul 9, capitolul 10 si paragraful 11.5 din capitolul 11. In cea mai mare parte au fost
preluate, in prezentele notite.

Si
Pentru partea empirica privind tarifarea:
1. Foundations of Casualty Actuarial Science, Chapter 3, McClenahan, C.L. (2001),
Ratemaking, Casualty Actuarial Society.
2. http://www.casact.org/library/studynotes/Werner_Modlin_Ratemaking.pdf.
3. *Foundations of Casualty Actuarial Science, Chapter 6, Finger, R.J. (2001), Risk
classification, Casualty Actuarial Society.
Pentru distributii statistice:
1. Sliduri foarte bune: http://www.math.uconn.edu/~valdez/math3632f10/slides.html
(distributii statistice), http://www.math.uconn.edu/~valdez/math3632f10/M3632Week2-
F2010annot.pdf (VaR). Alte teme: http://www.math.uconn.edu/~valdez/teaching.html
2. Michel Denuit, Xavier Marechal, Sandra Pitrebois, Jean-Francois Walhin (2007).
Actuarial Modelling of Claim Counts, Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus
Systems. Wiley-Interscience. Paginile 1-48.
3. Piet de Jong, Gillian Z. Heller (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data,
Cambridge University Press (pe grup). Pag. 1-42.
4. *Kleiber, C., Kotz, S. (2003). Statistical Size Distributions in Economics & Actuarial
Sciences. Wiley. Facultativ
Pentru modelul liniar generalizat:
1. Jeff Gill, Generalized linear model, Chapter 15
(Jeff.Gill.ModelulLiniarGeneralizat.21121_Chapter_15, pe grup).Pag. 1-16,24-46.
2. Piet de Jong, Gillian Z. Heller (2008). Generalized Linear Models for Insurance
Data, Cambridge University Press (pe grup). ). Pag. 64-140.
 3. *Esbjrn Ohlsson, Bjrn Johansson (2010). Non-Life Insurance Pricing with
Generalized Linear Models, Springer. Facultativ
4. Michel Denuit, Xavier Marechal, Sandra Pitrebois, Jean-Francois Walhin (2007).
Actuarial Modelling of Claim Counts, Risk Classification, Credibility and Bonus-
Malus Systems. Wiley-Interscience. Paginile 49-118.
5. http://www.casact.org/library/studynotes/Werner_Modlin_Ratemaking.pdf,
Chapter 10.
6. http://www.statisticalassociates.com

Tutoriale softuri
SPSS. Modelul liniar Generalizat: http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/gzlm_gee.htm

http://www.stattutorials.com/index.html
R, pentru distributii statistice http://cran.r-project.org/doc/contrib/Ricci-distributions-en.pdf
R for actuaries http://toolkit.pbworks.com/f/R%20Examples%20for%20Actuaries%20v0.1-1.pdf
http://www.biecek.pl/PASIK/uploads/AnnaZalewskaPakietOpVaR.pdf
R, Modelul liniar generalizat http://www.stat.umn.edu/geyer/5931/mle/glm.pdf

Observatii, privind R.
Problema 1. - pachetul rcmdr
- pachetul vcd functia goodfit
- http://www.stat.umn.edu/geyer/old/5101/rlook.html -numele distributiilor din pachetul
stats (necesare la testul KS si AD); sau http://stat.ethz.ch/R-manual/R-
patched/library/stats/html/Distributions.html
- ks.test pachetul stats
- fitdist din pachetul fitdistrplus
- ad.test din pachetul truncgof
unlist(dateimportate) converteste un obiect de tip lista in obiect de tip vector
r<-=goodfit(nrd, "poisson", "ML")
r[7] estimatia ML pentru parametri
r<-goodfit(nrd, "poisson", "MinChisq", par = list(lambda = ...)) testul hi2 cu param ML estimat
ks<-ks.test(vd, "plnorm", meanlog=..., sdlog=...)
ad.test(vd, 'plnorm', list(meanlog=, sdlog=), sim=1000)

rate (din R) =1/Exponential parameter (din SPSS)

II. Forma analitica pentru legea log-normala VaR p exp[ ( p )]
1

(http://www.math.uconn.edu/~valdez/math3632f10/M3632Week2-F2010annot.pdf)
ex
glm(formula = nr$nrdaune ~ nr$tip_asig + nr$cap_cil, family = "poisson")

2. Se pot utiliza si alte pachete

3. Functiile din R pt problema 3 sunt si in materialul SurvivalAnalysisDorinaLazar.doc.

4.La problemele in R datele pot fi importate si din Spss; specificarea unei variabile se face prin
denumirefisier$denumirevariabila ex. somaj.cudatecenzurate$zile.
Exemplu: pt. a testa legea de probabilitate a variabilei nrdaune:
 - nrd<-nrdaune$nrdaune
- r<-goodfit(nrd, type= "nbinomial", method= "MinChisq")
- summary(r)
- plot(r).
1. Materiale utile pentru Analiza datelor de supravietuire:
http://courses.nus.edu.sg/course/stacar/internet/st3242/handouts/notes1.pdf, apoi notes2, 3
http://www.cst.cmich.edu/users/lee1c/spss/StaProcSurvival.htm
http://userwww.service.emory.edu/~poldd/survival2.pdf, 3, 4,
http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Courses/soc761/survival-analysis.pdf
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Fox-Companion/appendix-cox-regression.pdf
Capitolul 14 din: Edward W. Frees-Regression Modeling with Actuarial and Financial
Applications (International Series on Actuarial Science) (2009)
http://anson.ucdavis.edu/~hiwang/teaching/10fall/R_tutorial%201.pdf (pt R)