Procesos estocasticos

Junio 2010 Primera Semana

Dos jugadores A y B juegan con tres monedas equilibradas, de forma que A gana
si aparecen tres cruces antes que 3 caras y B si aparecen tres caras antes que tres
cruces. El juego se desarrolla en sucesivas etapas que constan de dos fases:

1. Primero, A lanza las monedas que muestren cara. Si no obtiene tres cruces,
pasa el turno a B.

2. Entonces, B lanza las monedas que muestren cruz. Si no obtiene tres caras,
termina la etapa y se vuelve a la fase 1.

Sea , para 0, el numero de caras al nal del -esima etapa. Para evitar
situaciones triviales, supondremos que inicialmente hay 0 = 1 o 0 = 2 caras
entre las tres monedas.

(a) Hallar la matriz de transicion de { }0 .

(b) Determinar la probabilidad de que el jugador A gane la partida y calcular el

numero medio de etapas que dura la partida, distinguiendo en ambos casos
segun sea 0 = 1 o 0 = 2.

(c) Determinar la matriz de transicion del proceso { }0 en aquellas partidas

en las que acaba ganando A.

(d) Supuesto que el jugador A gana la partida y que inicialmente 0 = 2 caras,

calcular la funcion de distribucion de la variable aleatoria numero de veces
que = 1.

(e) Al nal de cada etapa 1, A debe poner un euro en el plato si = 2 y

B debe poner un euro en el plato si = 1. El ganador se lleva todo lo que
haya en el plato. Calcular el benecio esperado de cada jugador, supuesto
que 0 = 2.
 Solucion

(a) El conjunto de estados de la cadena es = {0, 1, 2, 3}, y la matriz de transicion

es
0 1 2 3
0 1
1 1/2 1/8 1/4 1/8
2 1/4 1/8 3/8 1/4
3 1
Por ejemplo, desde 2, los resultados posibles de los lanzamientos de A y B, junto
con sus probabilidades, estan representados en el siguiente grafo:

1/2 CCC 1/8

CCX
1/2 CCX 1/8
1/4
CXX 1/8
1/4
1/2 1/2
CCX CXX CCX 1/4
1/4
1/4 CCC 1/8

XXX 1/4

(b) Sean 1 y 2 las probabilidades de que el jugador A gane la partida partiendo

de los estados 0 = 1 y 0 = 2, respectivamente. Se verica
1 1 1 1 1 3
1 = + 1 + 2 y 2 = + 1 + 2 ,
2 8 4 4 8 8
por lo que 1 = 8/11 y 2 = 6/11.

Sean 1 y 2 las duraciones medias del juego partiendo de los estados 0 = 1 y

0 = 2, respectivamente. Se verica
1 1 1 3
1 = 1 + 1 + 2 y 2 = 1 + 1 + 2 ,
8 4 8 8
por lo que 1 = 56/33 y 2 = 64/33.

(c) Representando por = 0 el suceso de que al nal acaba ganando A, sera

, ,0
P{+1 = = , = 0} = .
,0
donde 1,0 = 8/11 y 2,0 = 6/11. Por consiguiente la matriz de transicion en las
partidas que termina ganando A es
0 1 2
0 1
1 11/16 1/8 3/16
2 11/24 1/6 3/8

(d) Con la matriz del apartado anterior, las probabilidades 1 y 2 , de llegar al

estado 1 desde 1 y 2 respectivamente, cumplen
1 3 1 3
1 = + 2 y 2 = + 2 ,
8 16 6 8
de donde 1 = 7/40 y 2 = 4/15. Por consiguiente, si es el numero de visitas a
1, se tiene
)1 )1
4 7 33 11 7
( (
P{ = } = = para = 1, 2, . . .
15 40 40 50 40
11
P{ = 0} =
15
condicionado se sobreentiende por 0 = 2 y = 0.

(e) Por un lado, A puede ganar, con probabilidad 6/11 puesto que 0 = 2.
En tal caso, la partida transcurre segun la matriz del apartado (c); con la cual
las probabilidades de llegar a 1 desde 1 y 2 respectivamente son 1 = 7/40 y
2 = 4/15. Desde 1, el numero esperado de visitas a 1 es
7 7
1,1 (1) = [1 + 1,1 (1)] es decir 1,1 (1) =
40 33
y, desde 2, el numero esperado de visitas a 1 es
4 4 40 32
2,1 (1) = [1 + 1,1 (1)] = =
15 15 33 99
que es la cantidad media que gana A.
Por otra parte, A puede perder con probabilidad 5/11 y la partida transcurre
entonces con matriz de transicion
1 2 3
1 1/8 5/12 11/24
2 3/40 3/8 11/20
3 1
Las probabilidades de alcanzar el estado 2 vienen dadas por
5 1 3 3
1 = + 1 y 2 = + 1
12 8 8 40
as que son 1 = 10/21 y 2 = 23/56. Entonces el numero esperado de visitas a
2, desde 2, es
23 23
2,2 (1) = [1 + 2,2 (1)] o sea 2,2 (1) =
56 33
que es la cantidad media que pierde A.
En denitiva, el benecio medio de resulta
6 32 5 23 17
=
11 99 11 33 121
y, por supuesto, es opuesto la benecio medio de B.