MODELO ARIMA

Ing. Financiera

Aplicacin para la serie del ndice de precious al consumidor (IPC)

El archivo IPC:WF1 de Eviews9 contiene datos mensuales de la
variable IPC entre enero de 2005 y abril de 2009.

Bay. Rolly Vasquez

Rolly Vasquez
 Metodologa de Box-Jeking
1. Grafica de la serie (se introduce la grafica por que es parte fundamental para realizar
cualquier modelo economtrico).
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2. Prueba de Estacionariedad
3. Correlograma
4. Estimacin
5. Test de Ruido Blanco
6. Pronostico

Rolly Vasquez
 1. Grafica de la serie

NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (AO BASE 2007=100)

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120

115
EL comportamiento del ipc para el
periodo 2005-2009, muestra un intercepto
110
y una tendencia puede apreciarse que no
105
es estacionaria. Existe 3 periodos que se
100 pueden observar el primero del 2005 -2006
95 con una pendiente moderada, el Segundo
90 con una mayor pendiente entre 2008-2009,
85
y el ultimo durante el periodo 2009 mas
estable.
80
I II
2005
III IV I II
2006
III IV I II
2007
III IV I II
2008
III IV I II
2009
III IV
Se sugiere realizar la prueba de ADF para
ver si la serie es estacionaria o no.

Rolly Vasquez
 2. Prueba de Estacionariedad
Null Hypothesis: IPC has a unit root Null Hypothesis: D(IPC) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)
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t-Statistic Prob.* t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.821721 0.0231 Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.534890 0.0031
Test critical values: 1% level -4.144584 Test critical values: 1% level -4.124265
5% level -3.498692 5% level -3.489228
10% level -3.178578 10% level -3.173114

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Yt = + t + 1 Yt1+ i Yt + t

Ho: =0, (Yt tiene raiz unitaria) Yt no es estacionaria

EL primer cuadro muestra la prob del estadstico de prueba no es menor que el nivel de
significancia (1%), por lo tanto no rechazo la hiptesis nula el IPC no es estacionario.
En el Segundo cuadro se puede observas que la prob del estadstico, es menor que el 1% es
estadsticamente significativo rechazo la ho, por lo tanto la serie del D(IPC) es estacionaria.
Rolly Vasquez
 3. Correlograma
Se observar que la funcin de
autocorrelacion parcial cae de manera
lenta es convergente, y la funcin de
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acutocorrelacion cae abruptamente

despus del 7 rezago. Se encuentra un
ar(1) ar(2) ar(3) ar(6), y las
frecuencias altas como el ma(10).

Rolly Vasquez
 4. Estimacion del Modelo ARIMA(p,d,q)
t = 0.63 + 0.41t1 0.38t2 + 0.49t3 + 0.25t6 0.88t10

Dependent Variable: DIPC

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Method: ARMA Conditional Least Squares (Marquardt - EViews legacy)

Date: 02/29/16 Time: 17:26
Sample (adjusted): 2005M08 2009M12
Included observations: 53 after adjustments
Convergence achieved after 11 iterations
EL nico de los coeficientes que no es
MA Backcast: 2004M10 2005M07 estadsticamente significativo al 1% es el
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(6), el resto son estadsticos menores al
C 0.635798 0.209987 3.027792 0.0040
1%, as mismo la significancia global es
AR(1) 0.412832 0.120886 3.415057 0.0013 estadsticamente significativo.
AR(2) -0.383466 0.124540 -3.079050 0.0035
AR(3)
AR(6)
0.497669
0.259974
0.130388
0.137521
3.816832
1.890437
0.0004
0.0649
Las races del polinomio caracterstico caen
MA(10) -0.869650 0.033140 -26.24163 0.0000 dentro del circulo unitario para los
R-squared 0.511169 Mean dependent var 0.555596 coeficientes autorregresivos, para el caso de
Adjusted R-squared
S.E. of regression
0.459166
0.492555
S.D. dependent var
Akaike info criterion
0.669765
1.527850
MA estn sobre la lnea.
Sum squared resid 11.40270 Schwarz criterion 1.750902
Log likelihood -34.48803 Hannan-Quinn criter. 1.613625
F-statistic 9.829545 Durbin-Watson stat 2.061901
Prob(F-statistic) 0.000002

Inverted AR Roots .94 .36-.65i .36+.65i -.31-.86i

-.31+.86i -.61
Inverted MA Roots .99 .80-.58i .80+.58i .30+.94i
.30-.94i -.30+.94i -.30-.94i -.80-.58i
-.80+.58i -.99

Rolly Vasquez
 5. Test de Ruido Blanco
Se ha realizado el test de ruido blanco para los
para los residuos del modelo, se observa en la
imagen que las prob del estadstico de prueba
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son mayores al 1%, no es estadsticamente

significativo, no se rechaza la ho , por lo que los
errores del modelo son ruido blanco.

Rolly Vasquez
 6. Pronostico del IPC
120
Se puede observar el pronostico en color azul con
el nombre IPCF F indica que es el pronostico, el
116

112
pronostico se realizo desde 2009m12 hasta
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108
2010m04, y por otro lado se muestra a la serie
104
IPC en color rojo hasta 2009m12 para poder
100
apreciar las dos series.
96

92

88

84
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2005 2006 2007 2008 2009 2010

IPCF IPC

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