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A.

GENERALIDADES

Nombre : Econometra Aplicada


Nmero de orden : 25
Cdigo : 060154
Prerrequisitos : Econometra
Nmero de horas por ciclo : 102
Horas tericas semanales : 5
Horas prcticas semanales : 1
Duracin del ciclo en semanas : 17
Duracin de la hora clase : 50 minutos
Unidades valorativas : 5
Identificacin del Ciclo : VII

B. DESCRIPCION

Este curso le da seguimiento y profundizacin a los temas elementales estudiados en


Econometra, con el objetivo de aprender nuevas tcnicas de aplicacin economtrica a
problemas econmicos. Los temas incluyen el anlisis de series temporales y el anlisis de
variables dependientes limitadas. El curso har nfasis especial en la aplicacin de dichas
tcnicas a problemas especficos de investigacin y tiene como requisito la elaboracin de un
trabajo de investigacin con aplicaciones economtricas, donde los estudiantes se familiarizaran
con el manejo y preparacin de datos para la investigacin, y la utilizacin de los mismos en la
investigacin.

C. OBJETIVOS

Conocer las herramientas bsicas de series temporales y su aplicacin prctica con los
paquetes Econometric Views y TRAMO-SITS.
Conocer y aplicar los instrumentos para la realizacin de pronsticos de series temporales.
Introducir al estudiante en la especificacin de algunos modelos bsicos para variables
dependientes cualitativas consistentes con la teora econmica y estadsticamente
manejables.
Conocer los mtodos bsicos de estimacin e inferencia aplicables a modelos con variables
dependientes cualitativas.
Conocer los principales criterios para seleccionar entre modelos alternativos.

D. CONTENIDO
D
I. Introduccin
El anlisis de series temporales como instrumento para el pronstico
Bases para la utilizacin de Econometric Views

II. Repaso de ecuaciones en diferencias


Determinsticas
Estocsticas
Propiedades de los modelos estacionarios ARIMA
Aplicacin prctica con E-Views

III. La metodologa de Box-Jenkins para seleccionar un modelo


Funciones de autocorrelacin simple y parcial
Test estadsticos para verificar la adecuacin del modelo
Realizacin de pronsticos a partir del modelo estimado
Aplicacin prctica con E-Views

IV. Pruebas de tendencia y de raz unitaria


Procesos con raz unitaria
Las pruebas de Dickey-Fuller
Las pruebas de Phillips-Perron
Aplicacin prctica con E-Views

V. Vectores autorregresivos y modelos de cointegracin y correccin de errores.


Vectores autorregresivos (VAR)
Combinacines lineales de variables integradas
Cointegracin y correccin de errores
Metodologa de Engle-Granger
Metodologa de Johansen
Aplicacin prctica con E-Views

VI. Modelos con variable dependiente limitada


Modelos logit y probit
Modelo Tobit
Modelos para conteos

E. ESTRATEGIA METODOLOGICA

Actividades %
Exposiciones magistrales 80
Laboratorios de informtica 5
Discusiones con instructores 5
Trabajos ex aula 5
Controles de Lectura 5

F. BIBLIOGRAFIA

Damodar N. Gujarati, Econometra, Mc Graw Hill, Mxico, 1981. (5)


G.S. Maddala, Econometra, Mc Graw Hill, 1997. (5)
Antonio Pulido San Ramn y Julin Prez Garca, Modelos economtricos, Editorial Pirmide,
Madrid, 2001. (1)
William Greene, Anlisis economtrico, 4. Edicin, Pearson Educacin, Madrid, 1999.
R Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, Econometra: modelos y pronsticos, 4. Edicin, Mc Graw
Hill, Mxico, 2001.
G. S. Maddala, Introduccin a la Eonometra, 2. Edicin, Prentice Hall, 1996.
G.S. Maddala, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge
University Press, 1983.
A.C. Cameron & P.K. Trivedi, Regression Analysis of Count Data, Cambridge University Press,
1998.
Peter Kennedy, A Guide to Econometrics, Third Edition, The MIT Press, 1992.
Walter Enders, Applied Econometrics, Time Series, John Wiley & Sons, 1995.
Terence C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University
Press, 1993.
Terence C. Mills, Time Series Techniques for the Economist, Cambridge University Press,
1990.
James D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
George E. P. Box, G. M. Jenkins y G. C. Reinsel, Time Series Analysis. Forecasting and
Control, 3rd Ed., Prentice Hall, 1994.

Sitios WEB

www.stata.com
www.eviews.com
http://econpapers.hhs.se/paper/
http://pwt.econ.upenn.edu/
http://www.iadb.org/idbamerica/
http://www.redem.buap.mx/dperiodicas.htmhttp://www.ilo.org/spanish/

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