Master Arima

Metode Box-Jenkins / ARIMA
a. Uji Stationer (Uji Augmented Dickey-Fuller)

d = 0 (Level)
1. H0 : Data memiliki deret waktu stasioner
2. H1 : Data dengan deret waktu tidak stasioner
3. : 0,01
4. Daerah Kritis :
| t stat ADF| < | t-stat Mac Kinnon | pada derajat keyakinan () berapapun
P-value >
5. Perhitungan
Null Hypothesis: DEMAND has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.083681 0.0000

Test critical values: 1% level -4.148465
5% level -3.500495
10% level -3.179617
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(DEMAND)
Method: Least Squares
Date: 08/30/17 Time: 20:13
Sample (adjusted): 2013M05 2017M07
Included observations: 51 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DEMAND(-1) -1.145479 0.141703 -8.083681 0.0000

C 1319.362 162.0726 8.140562 0.0000
@TREND(2013M04) 18.74153 2.445216 7.664571 0.0000
R-squared 0.576533 Mean dependent var 20.86275

Adjusted R-squared 0.558888 S.D. dependent var 120.1537
S.E. of regression 79.80162 Akaike info criterion 11.65399
Sum squared resid 305678.3 Schwarz criterion 11.76762
Log likelihood -294.1767 Hannan-Quinn criter. 11.69741
F-statistic 32.67495 Durbin-Watson stat 1.881068
Prob(F-statistic) 0.000000
Gambar 4. 29 Uji Augmented Dickey-Fuller d=0
6. Keputusan : H0 diterima karena nilai |t stat ADF| > |t stat Mac Kinnon|
Pada Level 1%, |-8.083681| > |-4.148465|
Pada level 5%, |-8.083681| > |-3.500495|
Pada level 10%, |-8.083681| > |-3.179617|
7. Kesimpulan : Data yang diuji mempunyai deret watu stasioner.
b. Identifikasi ACF (Autocorrelation Function) dan PACF (Partial Autocorrelation

Function)
Berikut Correlogram ARIMA:
Gambar 4. 30 Corellogram Level
Pada garafik Autocorrelation (ACF) terlihat kalau lag menurun secara eksponensial. Pada
garafik Partial Correlation (PACF) terlihat kalau lag 1 dan lag 2 menurun secara
eksponensial tapi dari lag 2 ke lag 3 menurun secara signifikan.
c. Estimasi Parameter
AR 1
Estimasi Parameter AR ()
1. H0 : () Signifikan
2. H1 : () Tidak Signifikan
3. : 0,05
4. Daerah Kritis : P-Value >
5. Perhitungan :
Dependent Variable: DEMAND
Date: 08/30/17 Time: 20:44
Convergence achieved after 4 iterations
C 1743.511 180.3154 9.669228 0.0000

AR(1) 0.886941 0.064933 13.65924 0.0000

Inverted AR Roots .89
Gambar 4. 1 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 1
6. Keputusan : Terima H0 karena P-Value pada AR(1) < yaitu 0.0000 < 0.05
7. Kesimpulan : Parameter signifikan pada model AR 1
Estimasi Parameter C
1. H0 : C Signifikan
2. H1 : C Tidak Signifikan
3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 20:44
C 1743.511 180.3154 9.669228 0.0000

AR(1) 0.886941 0.064933 13.65924 0.0000

Inverted AR Roots .89
Gambar 4. 2 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model ARIMA (1,0,0)
6. Keputusan : Terima H0 karena nilai p-value C < 0.05 yaitu 0.0000 < 0.05
7. Kesimpulan : Parameter C signifikan untuk model AR 1
AR 2
3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 20:53
C 2707.167 2907.612 0.931062 0.3566

AR(1) 0.457314 0.121253 3.771575 0.0005
AR(2) 0.518828 0.120640 4.300625 0.0001

Inverted AR Roots .98 -.53
6. Keputusan : Terima H0 karena P-Value pada AR(2) < yaitu 0.0001 <0.05
7. Kesimpulan : Parameter signifikan pada model AR 2
3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 20:53
C 2707.167 2907.612 0.931062 0.3566

AR(1) 0.457314 0.121253 3.771575 0.0005
AR(2) 0.518828 0.120640 4.300625 0.0001


6. Keputusan : Tolak H0 karena nilai p-value C > 0.05 yaitu 0.3566 < 0.05
7. Kesimpulan : Parameter C tidak signifikan pada model AR 2
AR 1 MA 1
3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 21:59
MA Backcast: 2013M04
C 42272.61 769331.1 0.054947 0.9564

AR(1) 0.999597 0.007614 131.2821 0.0000
MA(1) -0.965351 0.019180 -50.33228 0.0000

Inverted AR Roots 1.00

Inverted MA Roots .97
Gambar 4. 5 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 1 MA 1
6. Keputusan : Terima H0 karena p-value < yaitu 0.0000 < 0,05

7. Kesimpulan : Parameter signifikan pada model AR 1 MA 1
Estimasi Parameter MA ()
3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 21:59
C 42272.61 769331.1 0.054947 0.9564

AR(1) 0.999597 0.007614 131.2821 0.0000
MA(1) -0.965351 0.019180 -50.33228 0.0000



3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 21:59
C 42272.61 769331.1 0.054947 0.9564

AR(1) 0.999597 0.007614 131.2821 0.0000
MA(1) -0.965351 0.019180 -50.33228 0.0000



6. Keputusan : Tolak H0 karena p-value C > yaitu 0.9564 > 0,05
7. Kesimpulan : Parameter C tidak signifikan pada model AR 1 MA 1
AR 2 MA 2
3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 22:27
MA Backcast: 2013M04 2013M05
C 3103.466 1454.292 2.134005 0.0383

AR(1) 0.142217 0.089872 1.582433 0.1206
AR(2) 0.837970 0.087370 9.591062 0.0000
MA(1) 0.081330 0.132210 0.615162 0.5415
MA(2) -0.913656 0.113760 -8.031396 0.0000


Inverted MA Roots .92 -1.00

Estimasi Parameter MA ()
3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 22:27
C 3103.466 1454.292 2.134005 0.0383

AR(1) 0.142217 0.089872 1.582433 0.1206
AR(2) 0.837970 0.087370 9.591062 0.0000
MA(1) 0.081330 0.132210 0.615162 0.5415
MA(2) -0.913656 0.113760 -8.031396 0.0000


3. : 0,05
5. Perhitungan :
Date: 08/30/17 Time: 22:27
C 3103.466 1454.292 2.134005 0.0383

AR(1) 0.142217 0.089872 1.582433 0.1206
AR(2) 0.837970 0.087370 9.591062 0.0000
MA(1) 0.081330 0.132210 0.615162 0.5415
MA(2) -0.913656 0.113760 -8.031396 0.0000



6. Keputusan : Terima H0 karena p-value C < yaitu 0.0383 < 0,05
7. Kesimpulan : Parameter C signifikan pada model AR 2 MA 2
d. Pemilihan Model ARIMA
Dasar pada pemilihan Model ARIMA yang terbaik yaitu sebagai berikut.
Memilih model ARIMA yang parameternya semua signifikan.
Pada Akaike Info Criterion (AIC) pilih yang memiliki nilai paling kecil.
Pada Schwarz Criterion (SC) pilih yang memiliki nilai paling kecil.
Apabila nilai AIC dan SC sama, maka pilih yang nilai Adjusted R-Square yang paling
besar dan nilai Sum Squared Resid (SSR) yang paling kecil.
Berikut adalah rekap data dari model model ARIMA yang teruji signifikan dan dapat
dipilih:
Tabel 4. 1 Model ARIMA Yang Terpilih
Model AIC SC
AR 1 12.41402 12.48978
AR 2 MA 2 11.82844 12.01964
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa model ARIMA terbaik adalah pada model AR 2
MA 2 dengan nilai Akaike Info Criterion, yaitu 11.82844 dan Schwarz Criterion, yaitu
12.01964 karena mempunyai nilai Akaike Info Criterion dan Schwarz Criterion terkecil dari
model ARIMA lainnya.
e. Uji Residual
Uji Correlogam (White Noise)
Uji ini adalah uji untuk penampilan gambaran correlogram dari data historis. Koefisien
pada uji ini menunjukkan kedekatan hubungan antar nilai variabel yang sama tetapi pada
waktu yang berbeda. Correlogram merupakan grafik dari nilai ACF dan PACF dari berbagai
lag. Uji ini dilakukan pada model ARIMA yang terpilih. Berikut adalah output dari uji
correlogram model AR 2 MA 2.
Gambar 4. 11 Correlogram ARIMA
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi pelanggaran garis batas
baik pada grafik autokorelasi dan parsial korelasi. Oleh karena itu, data pada model
AR 2 MA 2 dapat digunakan.
f. Hasil Peramalan
Berikut tabel hasil peramalan ARIMA:
T X (t) F (t)
1 1027
2 1271
3 1301 1139.77
4 1174 1217.80
5 1196 1189.78
6 1251 1251.18
7 1155 1236.43
8 1294 1285.78
9 1319 1280.44
10 1305 1321.03
11 1044 1322.33
12 1403 1356.53
13 1378 1362.48
14 1349 1391.99
15 1530 1401.17
16 1407 1427.20
17 1386 1438.60
18 1421 1462.04
19 1506 1474.92
20 1481 1496.39
21 1418 1510.24
22 1527 1530.20
23 1451 1544.65
24 1542 1563.43
25 1668 1578.20
26 1567 1596.04
27 1549 1610.96
28 1598 1628.03
29 1653 1642.96
30 1598 1659.39
31 1621 1674.23
32 1613 1690.11
33 1639 1704.81
34 1785 1720.20
35 1608 1734.71
36 1746 1749.67
37 1726 1763.95
38 1731 1778.52
39 1693 1792.57
40 1796 1806.77
41 1628 1820.56
42 1796 1834.42
43 1844 1847.95
44 1798 1861.49
45 1987 1874.75
46 1846 1887.98
47 1983 1900.98
48 1780 1913.91
49 1998 1926.64
50 2059 1939.29
51 2062 1951.76
52 2091 1964.13
53 1976.34
54 1988.44
55 2000.39
56 2012.23
57 2023.93
58 2035.52
Tabel 4. 2 Hasil Peramalan ARIMA
g. Perhitungan Manual Error

Berikut contoh perhitungan error
Error : X4 F4 = -1.64
Error2 = (X4 F4)2 = (-1.64)2 = 2.69
|Error| = |1.64| = 1.64

PE = 100 = 0.07

|PE| = | -0.07| = 0.07

2 44 2
Pembilang = ( ) =( ) = 0.000001
1 3
+1 2
Penyebut = ( ) = 0.000510

Berikut tabel perhitungan manual ARIMA:
Tabel 4. 3 Perhitungan Manual ARIMA
T X (t) F (t) error error^2 |error| PE |PE| Pembilang Penyebut |Galat R|

1 1027
2 1271 0.237585
3 1301 1139.77 161.23 25993.82 161.23 12.39 12.39 0.001133 0.004090 0.023603
4 1174 1217.80 -43.80 1918.44 43.80 -3.73 3.73 0.000028 0.000181 0.097617
5 1196 1189.78 6.22 38.73 6.22 0.52 0.52 0.000000 0.002128 0.018739
6 1251 1251.18 -0.17 0.03 0.17 -0.01 0.01 0.004236 0.000136 0.045987
7 1155 1236.43 -81.43 6630.03 81.43 -7.05 7.05 0.000051 0.012820 0.076739
8 1294 1285.78 8.22 67.62 8.22 0.64 0.64 0.000888 0.000110 0.120346
9 1319 1280.44 38.57 1487.26 38.57 2.92 2.92 0.000148 0.000002 0.019320
10 1305 1321.03 -16.03 256.99 16.03 -1.23 1.23 0.045488 0.000176 0.010614
11 1044 1322.33 -278.33 77466.48 278.33 -26.66 26.66 0.001981 0.089616 0.200000
12 1403 1356.53 46.47 2159.37 46.47 3.31 3.31 0.000122 0.000834 0.343870
13 1378 1362.48 15.52 240.81 15.52 1.13 1.13 0.000973 0.000103 0.017819
14 1349 1391.99 -42.99 1848.05 42.99 -3.19 3.19 0.009120 0.001496 0.021045
15 1530 1401.17 128.83 16596.65 128.83 8.42 8.42 0.000174 0.004514 0.134173
16 1407 1427.20 -20.20 408.20 20.20 -1.44 1.44 0.001398 0.000504 0.080392
17 1386 1438.60 -52.60 2766.97 52.60 -3.80 3.80 0.000877 0.003010 0.014925
18 1421 1462.04 -41.04 1684.04 41.04 -2.89 2.89 0.000478 0.001440 0.025253
19 1506 1474.92 31.08 965.90 31.08 2.06 2.06 0.000104 0.000041 0.059817
20 1481 1496.39 -15.39 236.88 15.39 -1.04 1.04 0.003879 0.000390 0.016600
21 1418 1510.24 -92.24 8508.22 92.24 -6.50 6.50 0.000005 0.006261 0.042539
22 1527 1530.20 -3.20 10.25 3.20 -0.21 0.21 0.003761 0.000134 0.076869
23 1451 1544.65 -93.65 8769.57 93.65 -6.45 6.45 0.000218 0.006004 0.049771
24 1542 1563.43 -21.43 459.12 21.43 -1.39 1.39 0.003391 0.000551 0.062715
25 1668 1578.20 89.80 8063.68 89.80 5.38 5.38 0.000303 0.001861 0.081712
26 1567 1596.04 -29.04 843.38 29.04 -1.85 1.85 0.001563 0.000787 0.060552
27 1549 1610.96 -61.96 3838.92 61.96 -4.00 4.00 0.000376 0.002603 0.011487
28 1598 1628.03 -30.03 901.74 30.03 -1.88 1.88 0.000039 0.000791 0.031633
29 1653 1642.96 10.04 100.86 10.04 0.61 0.61 0.001379 0.000015 0.034418
30 1598 1659.39 -61.39 3768.12 61.39 -3.84 3.84 0.001110 0.002276 0.033273
31 1621 1674.23 -53.23 2833.43 53.23 -3.28 3.28 0.002263 0.001818 0.014393
32 1613 1690.11 -77.11 5945.49 77.11 -4.78 4.78 0.001664 0.003239 0.004935
33 1639 1704.81 -65.81 4330.43 65.81 -4.02 4.02 0.001563 0.002455 0.016119
34 1785 1720.20 64.80 4198.91 64.80 3.63 3.63 0.005039 0.000794 0.089079
35 1608 1734.71 -126.71 16054.66 126.71 -7.88 7.88 0.000005 0.007762 0.099160
36 1746 1749.67 -3.67 13.47 3.67 -0.21 0.21 0.000473 0.000106 0.085821
37 1726 1763.95 -37.95 1440.51 37.95 -2.20 2.20 0.000758 0.000926 0.011455
38 1731 1778.52 -47.52 2258.53 47.52 -2.75 2.75 0.003308 0.001265 0.002897
39 1693 1792.57 -99.57 9913.39 99.57 -5.88 5.88 0.000040 0.004516 0.021953
40 1796 1806.77 -10.77 116.04 10.77 -0.60 0.60 0.011495 0.000187 0.060839
41 1628 1820.56 -192.56 37078.97 192.56 -11.83 11.83 0.000557 0.016077 0.093541
42 1796 1834.42 -38.42 1476.40 38.42 -2.14 2.14 0.000005 0.000837 0.103194
43 1844 1847.95 -3.95 15.59 3.95 -0.21 0.21 0.001186 0.000090 0.026726
44 1798 1861.49 -63.49 4031.11 63.49 -3.53 3.53 0.003897 0.001822 0.024946
45 1987 1874.75 112.25 12599.84 112.25 5.65 5.65 0.000446 0.002483 0.105117
46 1846 1887.98 -41.98 1762.66 41.98 -2.27 2.27 0.001974 0.000887 0.070961
47 1983 1900.98 82.02 6727.77 82.02 4.14 4.14 0.004560 0.001214 0.074215
48 1780 1913.91 -133.91 17932.96 133.91 -7.52 7.52 0.001607 0.006787 0.102370
49 1998 1926.64 71.36 5091.96 71.36 3.57 3.57 0.003590 0.000863 0.122472
50 2059 1939.29 119.71 14329.77 119.71 5.81 5.81 0.002867 0.002713 0.030531
51 2062 1951.76 110.24 12153.52 110.24 5.35 5.35 0.003786 0.002253 0.001457
52 2091 1964.13 126.87 16095.74 126.87 6.07 6.07 0.014064
53 1976.34
54 1988.44
55 2000.39
56 2012.23
57 2023.93
58 2035.52
Total -758.35 352431.28 3204.79 -64.66 207.86 0.134310 0.201966 3.225657
Uji Kesalahan Peramalan

=1
2
1. = = 82923.12

=1 | |
2. = = 268.23

| |
3. = = 7.24

4. = =1 = 12067.03

5. = = 268.16

6. = 2 = 3731540.21
2
7. = = 287.96

8. = = 7.24

| 1 |
1
9. 1 = 100 = 1.85

2
[ +1 +1 ]

10. U-Theil = +1 2
= 2.54
[ ]

Berikut tabel hasil perhitungan error:

Tabel 4. 4 Hasil Error ARIMA
MSE 82923.12
MAD 268.23
MAPE 7.24
CFE 12067.03
ME 268.16
SSE 3731540.21
SDE 287.96
MPE 7.24
NF1 1.85
U-Theil 2.54
Berikut grafik hasil peramalan ARIMA:
Gambar 4. 12 Grafik Hasil Peramalan ARIMA

Master Arima

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Master Arima

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Metode Box-Jenkins / ARIMA

a. Uji Stationer (Uji Augmented Dickey-Fuller)

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.083681 0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DEMAND(-1) -1.145479 0.141703 -8.083681 0.0000

R-squared 0.576533 Mean dependent var 20.86275

Gambar 4. 29 Uji Augmented Dickey-Fuller d=0

b. Identifikasi ACF (Autocorrelation Function) dan PACF (Partial Autocorrelation

Gambar 4. 30 Corellogram Level

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1743.511 180.3154 9.669228 0.0000

R-squared 0.791998 Mean dependent var 1579.843

Inverted AR Roots .89

Gambar 4. 1 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 1

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1743.511 180.3154 9.669228 0.0000

R-squared 0.791998 Mean dependent var 1579.843

Inverted AR Roots .89

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2707.167 2907.612 0.931062 0.3566

R-squared 0.852879 Mean dependent var 1586.020

Inverted AR Roots .98 -.53

Gambar 4. 3 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 2

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2707.167 2907.612 0.931062 0.3566

R-squared 0.852879 Mean dependent var 1586.020

Inverted AR Roots .98 -.53

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 42272.61 769331.1 0.054947 0.9564

R-squared 0.900980 Mean dependent var 1579.843

Inverted AR Roots 1.00

Gambar 4. 5 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 1 MA 1

6. Keputusan : Terima H0 karena p-value < yaitu 0.0000 < 0,05

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 42272.61 769331.1 0.054947 0.9564

R-squared 0.900980 Mean dependent var 1579.843

Inverted AR Roots 1.00

Gambar 4. 6 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 1 MA 1

6. Keputusan : Terima H0 karena p-value < yaitu 0.0000 < 0,05

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 42272.61 769331.1 0.054947 0.9564

R-squared 0.900980 Mean dependent var 1579.843

Inverted AR Roots 1.00

Gambar 4. 7 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 1 MA 1

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3103.466 1454.292 2.134005 0.0383

R-squared 0.896371 Mean dependent var 1586.020

Inverted AR Roots .99 -.85

Gambar 4. 8 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 2 MA 2

6. Keputusan : Terima H0 karena p-value < yaitu 0.0000 < 0,05

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3103.466 1454.292 2.134005 0.0383

R-squared 0.896371 Mean dependent var 1586.020

Gambar 4. 9 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 2 MA 2

6. Keputusan : Terima H0 karena p-value < yaitu 0.0000 < 0,05

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3103.466 1454.292 2.134005 0.0383

R-squared 0.896371 Mean dependent var 1586.020

Inverted AR Roots .99 -.85

Gambar 4. 10 Augmented Dickey- Fuller test statistic d=0 model AR 2 MA 2

Tabel 4. 2 Hasil Peramalan ARIMA

g. Perhitungan Manual Error