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1.- Suponga que usted tiene 1000 dlares. Asumiendo que las tasas de cambio
de un 113.95 Yenes por dlar, Qu cantidad de yenes japoneses podra
comprar con esta suma?
3.- Suponga que los tipos de cambio de la Libra Esterlina y el Marco Alemn
son los siguientes:
MA por $1 = 2.00
4.- Suponga que usted espera recibir un milln de libras esterlinas dentro de un
periodo de seis meses, y que esta de acuerdo en la realizacin de una
negociacin a plazo para cambiar sus libras por dlares ($ 1.657 = 1 libra tipo
de cambio al contado y $1.6521 = 1 libra a 180 das) Qu cantidad de dlares
obtendra dentro de seis meses? En ese momento futuro, la libra se vender
con u n descuento o con una prima en relacin con el dlar?
5.- Los mercados Spot y Forward 60 das estn cotizando el Dlar a razn
de 125 y 119
Yenes respectivamente. Encuentre la prima forward de la cotizacin del
Dlar en
trminos del Yen a 60 das, expresada como monto y como porcentaje.
11.- Las tasas a plazo al contado y a 360 das sobre el franco suizo son
de 2.1 FS y de 1.9 FS respectivamente. La tasa de inters libre de riesgo
en EE.UU. es de 6%, mientras que la de Suiza es de 4%, Existira alguna
oportunidad de arbitraje en este caso? Cmo lo explotara usted?
12.- Calcular los tipos a plazo en su forma indirecta con respecto al euro
para los plazos de tres y seis meses con relacin al dlar, al franco suizo
y al yen sabiendo que el tipo de inters en eurolandia es del 4,75% y
que los tipos de cambio de contado y los tipos de inters nominales
anuales respectivos son los siguientes:
a) Dlar americano: 0,925 $/ y el tipo de inters en los EEUU es del
6,7%.
b) Franco suizo: 1,52 SFr/ y el tipo de inters en Suiza es del 3%.
c) Yen japons: 103,120 / y el tipo de inters en Japn es del 0,50%