Sunteți pe pagina 1din 6
Formation « Mesure et gestion des risques bancaires » R EFERENCE : 401 1. Objectif général

Formation « Mesure et gestion des risques bancaires »

REFERENCE : 401

  • 1. Objectif général

Identifier les principaux risques bancaires. Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques. Bien appréhender leur mesure. Avoir des notions de base sur leur couverture. Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion financière.

  • 2. Participants

Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion.

  • 3. Connaissances requises

Bonnes notions bancaires et financières. Notions de mathématiques et statistiques de base.

  • 4. Durée

2 jours.

  • 5. Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point. Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques. QCU, tests, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

1
1

6.

Animateur

Henri JACOB.

7.

Langue

Français.

 

Anglais.

8.

Homologation CNCC

Non.

9.

Cycle diplômant

Non.

2
2
J OUR 1 Temps Objectifs pédagogiques Contenu et activités Supports et moyens pédagogiques T OUR DE

JOUR 1

Temps

Objectifs pédagogiques

Contenu et activités

Supports et moyens pédagogiques

 

TOUR DE TABLE

9h00-9h30

Prise de connaissance du groupe et de ses attentes.

Recueil des attentes, rappel des objectifs et distribution des supports.

Paper-board.

 
 

PARTIE 1 : INTRODUCTION

9h30-10h30

Appréhender la nature des risques bancaires et le processus de gestion de ces risques. Comprendre la supervision des banques par l’autorité de contrôle.

Les risques bancaires. L’évolution des méthodes de mesure et de gestion de risques bancaires. Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques. L’approche des autorités de contrôle.

Support power point.

 

10h30-10h45

Pause café.

     
 

PARTIE 2 : MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CREDIT

10h45-12h30

Comprendre

les

concepts

Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.

Support power point.

 

fondamentaux du risque de crédit :

Les réducteurs de risque.

Cahier d’exercices :

les facteurs de risque (PD, LGD, EAD,

 

Calcul du taux de défaut à partir

M), les techniques de réduction du

de statistiques de défaut.

risque

de

crédit

(sûretés réelles,

Calcul

de

l’échéance effective

compensations

de

bilan,

sûretés

d’un prêt.

Calcul des risques pondérés pour

personnelles).

 

Calcul des risques pondérés pour

 

des prêts assortis de sûretés réelles (collatéraux) selon l’approche standard de Bâle II du risque de crédit.

des prêts assortis de sûretés

réelles

(collatéraux)

selon

l’approche IRB de Bâle II du risque de crédit.

Calcul des risques pondérés pour

des

prêts

assortis

de sûretés

personnelles

(garanties)

selon

3
3
 
l’approche standard de Bâle II du risque de crédit. 12h30-14h00 Pause déjeuner. P ARTIE 2 :
     

l’approche standard de Bâle II du risque de crédit.

 

12h30-14h00

Pause déjeuner.

     
 

PARTIE 2 : MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CREDIT (SUITE)

14h-15h45

Comprendre et savoir appliquer les notations (notations externes,

Les agences de rating et la notation interne : Méthodologie et notes. Les modèles de risque de crédit : Objectifs et démarche, les modèles

Support power point. Cahier d’exercices :

 

notations internes). Comprendre les sous-jacents des modèles de risque de crédit.

CreditMetrics (JP Morgan) et CreditRisk+ (CSFB), autres modèles.

Calcul des risques pondérés et de l’exigence de fonds propres à partir d’un modèle de credit- scoring appliqué à un portefeuille de crédits à des PME.

15h30-15h45

Pause café.

     

15h45-17h30.

Comprendre le dispositif Bâle II. Bien appréhender les approches

Limites et usages de ces modèles. La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle II

Support power point. Cahier d’exercices :

 

réglementaires standard et IRB du risque de crédit. Comprendre leur utilisation dans la rentabilité des crédits. Connaître l’essentiel de la réforme

(approche IRB). Les modifications de Bâle III.

Calcul de la rentabilité de trois portefeuilles de crédit de risques (notes) différents en intégrant des modèles de risque de crédit. Illustration :

Bâle III.

Taux de pondération issus des

fonctions

corporate,

habitat,

revolving et autres crédits de détail à partir d’hypothèses sur les facteurs de risque. Conclusions qu’on peut en tirer sur la comparaison des risques de crédit entre les crédits corporate et retail.

 

JOUR 2

 
 

PARTIE 3 : MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

9h00-10h30

Bien

appréhender

le

risque

de

Définition et composantes.

Support power point.

 

liquidité.

Les dispositifs prudentiels.

Cahier d’exercices :

4
4
 
Retraitements et choix préalables. La mesure du risque de liquidité. La couverture du risque de liquidité.
   

Retraitements et choix préalables. La mesure du risque de liquidité. La couverture du risque de liquidité.

 

Construction d’un gap de liquidité (en stocks et en flux) et de sa couverture (cas simple).

 

10h30-10h45

Pause café.

   
 

PARTIE 4 : LE RISQUE DE TAUX DINTERET DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE

10h45-12h30

Appréhender et manipuler aisément les concepts de risque de taux, de

Sources et effets du risque de taux d’intérêt. Retraitements et choix préalables.

Support power point. Cahier d’exercices :

 

types de taux, de courbe des taux,

Mesure du risque de taux d’intérêt.

 

Effet

d’une

variation

des

taux

de gap de taux.

Les trois méthodes de mesure du risque de taux.

d’intérêt

sur

la

marge

commerciale de la banque (prêt à

taux fixe financé par une

ressource

à

taux

variable)

et

impact d’un adossement à taux

fixe.

Effet d’une variation des taux sur la valeur économique.

Calcul du risque

de

taux

par

la

méthode

des

impasses

(cas

simple). Calcul du risque

de

taux

par

la

méthode des impasses (cas plus

complet). Impact d’une variation des taux sur le budget prévisionnel.

12h30-14h00

Pause déjeuner.

   
 

PARTIE 4 : LE RISQUE DE TAUX DINTERET DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SUITE)

 

14h00-15h00

Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec

La gestion du risque de taux. Les dispositifs prudentiels.

Support power point. Cahier d’exercices :

 

les équipes ALM.

La couverture du risque de taux d’intérêt.

 

Calcul du risque de taux d’intérêt

Savoir appréhender le dispositif réglementaire relatif au risque de taux.

par la méthode réglementaire.

de

la duration

 

PARTIE 5 : LE RISQUE DE CHANGE

5
5
 
15h00-15h30 Avoir une vision d’ensemble sur la Définition et composantes. Support power point. mesure et la

15h00-15h30

Avoir une vision d’ensemble sur la

Définition et composantes.

Support power point.

   

mesure

et

la

gestion du risque

de

Mesure du risque de change.

 

change.

La couverture du risque de change.

15h30-15h45

Pause café.

     
 

PARTIE 6 : LE RISQUE OPERATIONNEL

15h45-17h00

Connaître l’essentiel de ce qu’est le

Généralités.

Support power point.

 

risque

opérationnel

et

des

trois

Définition.

Cahier d’exercices :

méthodes de

calcul d’exigence

de

Méthodologie.

 

Calcul

du

risque

opérationnel

fonds

propres

pour

risque

Critères d’éligibilité.

selon l’approche de base.

opérationnel.

 

Calcul

du

risque

opérationnel

 

selon l’approche standard.

Calcul

du

risque

opérationnel

selon l’approche avancée (AMA)

 

PARTIE 7 : SYNTHESE ET CONCLUSION

17h00-17h30

Vérifier et valider des acquis. Évaluer la formation.

 

Synthèse des deux journées. Quiz et correction orale. Évaluation de la formation.

Quiz/QCU. Questions/réponses. Fiches d’évaluation.

 
6
6