EconometriaSemestre2010.

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3)OtestedeDurbinWatson
AestatsticaddeDurbineWatsonumaestatsticadetesteparaautocorrelaodelag1.Ela
baseadaapenasnosresduosdeumaregresso,eafacilidadenoseuclculofazcomqueelaseja
includacomfreqnciadentreosdiagnsticospadrodeummodeloderegresso.Aestatstica
definidacomo:

NotequeonumeradordaDurbinWatsonapenasadiferena(aoquadrado)entreresduosem
instantessucessivos,eodenominadorasomadoquadradodosresduos(RSS).

Ovalordaestatsticadsempreumnmeroentre0e4.

Aestatsticadaproximadamenteiguala2(1^),onde^ocoeficientedecorrelaoamostral
entre os resduos. De d = 2, NO H EVIDNCIA DE AUTOCORRELAO ENTRE OS RESDUOS.
Portanto, a autocorrelao entre os resduos indicada por valores de d significantemente
diferentesde2.

Como uma regra emprica, valores de d < 1 so um indicador de problemas evidentes de

autocorrelao positiva nos resduos. Valores pequenos de d significam que, na mdia, resduos
sucessivosestoprximos,ouseja,tmcorrelaopositiva.Sed>2,resduossucessivosso,em
mdia, muito diferentes uns dos outros, indicando correlao negativa. Note que se ^ = 1,
entod=4,eassimvaloresdedprximosde4indicamautocorrelaonegativadosresduos.

Entretanto,precisoconhecerashiptesessubjacentesparausaraestatsticadeDurbinWatson
deumamaneiraadequada.Elasso:
Omodeloderegressoincluiotermoconstante;
AsvariveisexplicativasXnomodelonosoestocsticas,i.e,sofixas;
OsdistrbiosutnomodelososupostosgeradosporumprocessoAR(1),ouseja,
ut=.ut1+eteassimaestatsticanopodeserusadaparadetectarautocorrelaesde
ordemmaisaltaqueumnosresduos.
OtermodeerroutsupostoNormal.

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OmodelonoincluiYdefasadocomovarivelexplicativa.
Noexistemobservaesfaltantesnaamostra.

Uma questo importante : no deixe de avaliar se as premissas do teste DurbinWatson so

vlidas antes da sua aplicao. O fato da estatstica d estar disponvel na maioria dos softwares
estatsticoslevamuitaspessoasauslademaneiraindiscriminada(eerrnea).Porexemplo,sea
distribuio dos erros no Normal, se existe autocorrelao de ordem maior que um, ou se a
variveldependenteaparecedefasadacomoumadasvariveisexplicativas,otestedeDurbine
Watsonnoaplicvel.Nestassituaespodeseusarumaalternativa,otesteBreuschGodfrey
(ouTesteLMdeCorrelaoSerial),queserdescritoaseguir.

A hiptese nula no teste de DurbinWatson a de que os erros do modelo no apresentam

autocorrelaoserialdeordem1.Adistribuioexatadaestatsticadcomplicadaenoexiste
umnicovalorcrticoquelevarejeiodahiptesenula.Ousodaestatsticaddependeento
de valores crticos dL e dU obtidos por Durbin e Watson e da aplicao das regras de deciso
descritas a seguir. dL e dU dependem do nmero de observaes n e do nmero de variveis
explicativas, mas no dependem dos valores das variveis explicativas. A tabela D.5 do Gujarati
contmesteslimites,eserreproduzidaaseguir.

ParatestaraexistnciadeautocorrelaoPOSITIVAcomnveldesignificncia,aestatsticade
testedcomparadaaosvalorescrticosdLedUdaseguinteforma:
Sed<dLexisteevidnciadeautocorrelaopositivanoserros,REJEITASEAHIPTESE
NULADECORRELAOZERODOSERROS.
Sed>dUexisteevidnciadequeoserrosNOSOpositivamentecorrelacionados;
SedL<d<dU,otesteinconclusivo.

ParatestaraexistnciadeautocorrelaoNEGATIVAcomnveldesignificncia,aestatstica
deteste(4d)comparadaaosvalorescrticosdLedUdaseguinteforma:
Se (4d) < dL existe evidncia de autocorrelao negativa nos erros, REJEITASE A
HIPTESE NULA DE CORRELAO ZERO DOS ERROS. Note que esta regio crtica
equivalenteregio:4dL<d<4.
Se(4d)>dUexisteevidnciadequeoserrosNOSOnegativamentecorrelacionados;

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SedL<(4d)<dU,otesteinconclusivo.

Astabelasdevalorescrticosdaestatsticadcomnveldesignificncia5%sodadasaseguir.As
mesmastabelasparanvel1%estonoapndiceD.5.deGujarati.

Um ponto importante a observar na tabela : a regio de indeciso (em que no se pode

concluirnada)seestreitamedidaqueotamanhodaamostracresce.

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Exemplo
Considere um modelo de regresso com n = 40 observaes e apenas uma varivel explicativa.
Entok=1(nmerodevariveisexplicativas)edL=1,442edU=1,544comnveldesignificncia
5%.Seovalorcalculadodaestatsticadmenorque1,442,existeevidnciadecorrelaopositiva
de1a.ordemnoserros.Seaestatsticadmaiorque1,544,NOEXISTEevidnciadecorrelao
serialpositivanoserros.Sedestentre1,442e1,544,otesteinconclusivo.

Suponhaagoraqueotamanhodaamostra150eexisteaindaapenasumavarivelexplicativa.
Ento: dL = 1, 720 e dU =1,746earegiodeindefiniopassouaserapenasointervaloentre
estesdoisnmeros,bemmaisestreitoqueointervalomostradonopargrafoanterior.

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4)OtestedeBreuschGodfrey(BG)testeLMparacorrelaoserial

Breusch e Godfrey desenvolveram um teste para autocorrelao que no sofre das mesmas
limitaesdotesteDurbinWatson.Considereomodeloderegressocomduasvariveis:

SuponhaqueotermodeerroutsegueumprocessoAR(p),isto:

Onde et um rudo branco (sequncia de observaes independentes e identicamente
distribudas)commdiazeroevarinciaconstante.
Considereahiptesenuladeinexistnciadecorrelaoserial(dequalquerordem),isto:

OtesteBGimplementadoatravsdosseguintespassos:
1) Estime(12.6.14)porMQOeobtenhaosresduos ut ;

2) Faa a regresso de ut contra as variveis explicativas originais do modelo (12.6.14) e os

prpriosresduosdefasadosatolagp,ouseja,faaaregresso:

2
3) EncontreoR daregressoauxiliar(12.6.17).
4) Sobahiptesedeumtamanhodeamostragrande,BreuscheGodfreyprovaramque:

2
5)Se(np)R forgrande(maiorqueovalorcrticodadistribuioQuiQuadradocompgraus
deliberdade),aregressoauxiliar(12.6.17)importante,eoresduodependedosseusp
valores defasados e de X. Assim, se (np)R2 for grande rejeitamos a hiptese nula de
inexistnciadeautocorrelaodoserros,ouseja,hevidnciadequeaomenosumdoss
em(12.6.17)diferentedezero.

AlgumasconsideraessobreotestedeBreuschGodfrey
O modelo de regresso pode conter o regressando Y defasado, isto , Yt1, Yt2, ..., ao
contrriodaspremissasparaautilizaodotestedeDurbinWatson.

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OtesteBGpodeseraplicadoquandooserrosseguemprocessosMA(mdiasmveis),
quetmaforma:

Ondetumrudobranco.
Se,naequao(12.6.15),p=1,ouseja,oerrosegueumprocessoAR(1),otesteBG
chamadodetesteMdeDurbin.
UmproblemacomotesteBGqueonmerodedefasagenspem(12.6.15)nopode
serespecificadoapriori,etemosqueexperimentardiversosvaloresdep.

Oquefazerseencontramosautocorrelao?
DeacordocomGujarati,existem4opes:
1) Verificarseaautocorrelaonoresultadodeumerrodeespecificaodomodelo,por
terem sido omitidas variveis importantes ou por ter sido especificada uma forma
funcionalincorreta;
2) Seaautocorrelaoforpura(ouseja,senoforresultadodeumerrodeespecificao),
podesetentartrataroproblemaatravsdemnimosquadradosgeneralizados;
3) Se a amostra for grande podese empregar o mtodo de NeweyWest para obter erros
padro dos estimadores MQO que foram corrigidos para a autocorrelao. Este mtodo
estendeomtododeWhitedocaptuloanterior.(Veja,porexemplo,oguiadousuriodo
Eviewsparamaioresexplicaessobreestemtodo).
4) Emalgumassituaes,osestimadoresMQOcontinuamaseradotados.

12.7.ESPECIFICAOERRNEAVERSUSAUTOCORRELAOPURAEXEMPLO

Considerenovamenteoexemplodaseo12.5,aregressodossalriosversusaprodutividade.
Doismodelostinhamsidoajustados:
1) Modelolinear

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2) Modelologlinear

Considere o modelo linear (12.5.1). A estatstica de DurbinWatson d muito baixa e indica
uma significante correlao positiva de 1a. ordem. Ambas as variveis X e Y so sries
temporais e possvel que apresentem tendncias. Para tentar eliminar (ou pelo menos
reduzir)aautocorrelaopodemosajustarumatendncialinearaomodelo:

Qualainterpretaode(12.8.1)?
Aolongodotempo,ondicerealdesalriosdiminuiaproximadamente0,90unidadesporano.
Levandose isso em conta, se o ndice de produtividade (X) aumenta 1 unidade, o ndice de
salriosaumentaaproximadamente1,30unidades(masestenmeronoestatisticamente
diferentede1,vejaoseuerropadro).

Noentanto,apesardaincorporaodatendncia,ovalordaestatsticadeDurbinWatson
ainda muito baixo,sugerindo que exista autocorrelao pura, e no um erro de
especificao.

Podemostestaroutrasespecificaes,porexemploainclusodoquadradodeXnomodelo.O
resultado:

Oscoeficientessotodossignificantes,masaestatsticadeDurbinWatsonaindapequena,e
sugere autocorrelao positiva dos erros. Assim, a relao entre salrios e produtividade
provavelmente afetada por uma autocorrelao pura, e no por uma causada por
especificaoincorretadomodelo.

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