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ECONOMETRA INTERMEDIA
TAREA N 1
Integrantes
Tarea No. 1
Problemas
Regresin Global:
Regresin Individual:
() = 6.712 + +0.014 +
ANOVA
Fuente de Suma de Grados de Media de los Fexp Fk,k-n-1,
variacin cuadrados libertad cuadrados
X 18.8350 3 6.2783
Residuos 47.8872 205 0.2336
Total 66.7222 208
Para la prueba global se utiliz el anlisis con la tabla ANOVA la cual nos brind
los siguientes resultados:
0 = 0 = 1 = 2 = 3 = 0
1 = 0
En esta podemos observar que el valor de Fexp es mayor que el valor de F k, k-n-1,
lo que significa que rechazamos la hiptesis nula de que los betas de las variables
son iguales a 0 y por lo tanto no significantes para el modelo, la prueba muestra
que las variables son significativas para el modelo de regresin salarios.
1 () (1 )
2
0.275756 (1.96)(0.033406)
(0.21028024, 0.34123176)
Este intervalo lo que nos dice es que con una probabilidad del 95%, se estima
que el valor de 1 se encuentre entre el intervalo (0.21028024, 0.34123176).
Con los retornos sobre la inversin sobre las acciones de la empresa existe
relacin aunque no tan fuerte como la anterior con los salarios, suponiendo que
los gerentes poseen acciones de la empresa su ingreso va a aumentar debido a
la tasa de inters que estos ganan por sus acciones aumentando as su salario.
e. Analice si los residuos del modelo tienen varianza constante. Si
presentan heterocedasticidad utilice la tcnica de mnimos cuadrados
factibles para corregir la heterocedasticidad. Si los residuos son
homocedsticos, explique por qu lo son.
0 =
1 =
Prueba de White:
Ln (ventas)
Roe
Roe2
Prueba de Breusch-Pagan:
Como se tienen las varianzas de las variables podemos utilizarlas para obtener
las desviaciones estndar:
Betas 0 1 2 3
( ) 0.324281378 0.033405741 0.012930107 0.000257688
texp 13.3290726 8.254739025 1.661410357 -0.293312052
Value df Probability
t-statistic 0.538785 204 0.5906
F-statistic 0.290289 (1, 204) 0.5906
Likelihood ratio 0.297193 1 0.5856
Value df Probability
t-statistic 3.449283 202 0.0007
F-statistic 11.89755(1, 202) 0.0007
Likelihood ratio 11.96096 1 0.0005
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Included observations: 209
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Collinear test regressors dropped from specification
b. Cuando una variable est medida con error, los estimadores de mnimos
cuadrados ordinarios estarn sesgados, pero sern consistentes.
d. Existe una gran similitud entre el test de Ramsey y el test de White. Debido
a lo anterior, y bajo ciertas condiciones el test de White se podra utilizar
como una prueba de especificacin alternativa al test de Ramsey.
El modelo fue creado durante el periodo de estudio del primer trimestre de 2006
y el primero de 2017. Considrese que, al calcular el promedio mvil se pierden
dos datos al inicio y al final de las series, cabe resaltar que los datos de Nicaragua
fueron desestacionalizados y las observaciones estn medidas en millones de
dlares.
El coeficiente de correlacin del test Pearson entre los ciclos de las economas
nicaragense y estadounidense es equivalente a 0.14656 donde consta una
correlacin lineal positiva entre ambos ciclos econmicos; sin embargo, este
grado de asociacin es relativamente pequeo, pues el valor obtenido es
cercano a cero.
Con esto se evidencia que los resultados son distintos dependiendo del
tratamiento que se le da a los datos. Ntese, adems que, el ciclo econmico
de Estados Unidos, esta vez s es estadsticamente significativo (con un nivel de
confianza de 95 por ciento) para el ciclo econmico nacional. Adems, el
coeficiente de determinacin muestra una significativa mejora; con respecto al
modelo inicial.
.06
.04
.02
.00
-.02
-.04
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
ESTADOS_UNIDOS NICARAGUA
Si. Es posible que el modelo presente errores de omisin. En primer lugar, porque
no es asequible afirmar que el ciclo nacional solo se vea afectado por factores
externos, aun cuando este sea quizs el ms importante (en el ltimo modelo se
observa que la relacin es alta); es lgico pensar que el ciclo de las
exportaciones, inversin, desempleo, gasto pblico, etc., sean importantes sobre
el ciclo econmico de Nicaragua.
, = 0 + 1 , + 2 ,1 +
Cmo cambia su estimacin? Qu supuesto se est realizando al
incluir la variable dependiente rezagada? Cul es su
interpretacin?
En un primer momento podra pensarse que, dado que solo se debe un amento
a precios, no debera de afectar el PIB real. Sin embargo, un aumento del precio
de las materias primas incentiva a los productores a producir ms, y esto si
aumenta el nivel del PIB real. Pero, ante esto podra abogarse que los
productores no pueden modificar su produccin de forma inmediata. En todo
caso, es difcil establecer si existe un efecto significativo de esta variable sobre el
ciclo econmico nacional o no, y no puede rechazarse la idea de que no se han
incluida todas las variables cruciales para el modelo.
i. ( , ) 0 Supuesto de relevancia.
ii. ( , ) = 0 Supuesto de exogeneidad.
, = 0 + 1 , + 2 ,1 +
i. Etapa I:
, = 0 + 1 1 +
ii. Etapa II: , = 0 + 1
, + 2 ,1 +
0.986435 0.85
= = 0.021545
0.220637
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Dado que el valor crtico, a un nivel de confianza del 5 por ciento es de 1.96, y el
resultado es menor a este valor; se concluye con un nivel de confianza de 95 por
ciento que el parmetro estimado, en promedio es estadsticamente igual al
planteado por el profesor. Es decir; que una expansin de 1 por ciento del ciclo
de Estados Unidos por encima de su tendencia, provoca un impulso de entre 0.8
y 0.9 por ciento por encima de la tendencia de crecimiento del producto
nacional.