Universit de Picardie Jules Verne Anne 2008-2009

Licence de Mathmatiques L3 Probabilits

Examen 1re session- 24 juin 2009 - 2 heures

La prcision et la rigueur de la rdaction seront dterminantes pour la correction de

cette preuve.
Vous pouvez dmontrer partiellement certaines questions, et/ou utiliser des rsultats de
questions intermdiaires que vous ne savez pas dmontrer, mais vous devrez dans ce cas
prciser clairement ce qui est admis.
Le barme est seulement indicatif, et pourra tre modifi.

Exercice 1 (Question de cours-TD, 3 points). a) noncer le thorme de Borel-Cantelli.

b) Donner un exemple P despace de probabilit (, A, P), et dune suite (An )nN A densembles
N

mesurables tels que nN P(An ) = + et 0 < P(lim supn An ) < 1.

c) Soit (Xn )nN une suite indpendante de variables alatoires de Bernoulli de paramtres 1/n. Montrer
que (Xn )nN converge en probabilit mais pas presque surement.

Exercice 2 (Exercice fait en TD, ' 6 points). Le but de lexercice est de fournir une dmonstration
probabiliste de la formule de Stirling.
Soit (Xn )nN une suite de variables alatoires relles de loi de Poisson de paramtre n. Soit Zn =
Xn n
. On note Z une variable alatoire relle de loi normale N (0, 1).
n
Premire partie - Rappels sur des lois classiquesLa justification des rsultats des questions b)
et e) - et de ces questions uniquement - nest pas indispensable sils sont corrects.
a) Dterminer la loi de Poisson de paramtre > 0.
b) Soit A une variable alatoire de loi de Poisson de paramtre . Donner son esprance, sa variance,
et sa fonction caractristique.
c) Soient A et B deux variables alatoires indpendantes de lois de Poisson de paramtres respectifs
et . Dcrire la loi de A + B.
d) Dterminer la loi normale N (0, 1).
e) Donner lesprance, la variance, et la fonction caractristique dune variable alatoire de loi N (0, 1).

Deuxime partie
f ) On note Zn+ = max(Zn , 0), et Z + = max(Z, 0). Dmontrer que
Z Z
+ +
E(Zn ) = P(Zn > t)dt et E(Z ) = P(Z > t) dt
0 0

g) Rappeler la dfinition de la convergence en loi.

h) Dmontrer que la suite (Zn )nN converge en loi vers Z.
i) En dduire que P(Zn > t) P(Z > t) pour tout rel t 0.
j) Montrer que
Z Z
P(Zn > t)dt P(Z > t) dt quand n .
0 0
k) En dduire lquivalent asymptotique de Stirling.
Exercice 3 ( ' 3 points). On appelle loi exponentielle symtrique de paramtre > 0 la loi sur R
de densit f : x R 7 2 e|x| . On appelle loi de Cauchy sur R de paramtre c > 0 la loi de densit
1
hc : x 7 c x2 +c 2.

a) Soit X une variable alatoire relle de loi exponentielle symtrique de paramtre . Calculer sa
fonction caractristique.
b) Soit Y une variable alatoire relle de loi de Cauchy de paramtre c > 0. laide du thorme
dinversion de Fourier, montrer que sa fonction caractristique est Y : t R 7 ec|t| .
c) Si X et Y sont deux variables alatoires rlles indpendantes de lois de Cauchy de paramtres
respectifs c et c0 , quelle est la loi de X + Y ?

Exercice 4 (' 8 points). Le but est de rpondre la question suivante. tant donn le cercle C(O, 1)
de centre O et de rayon 1, quelle est la probabilit quune corde tire au hasard ait une longueur
infrieure ou gale 1 ? Les deux premires parties de cet exercice sont indpendantes et proposent
deux modlisations diffrentes de ce problme.
1) Une corde est un segment joignant deux points du cercle. Tirer une corde au hasard, cest tirer au
hasard un couple (X, Y ) de points du cercle. La longueur de la corde est la distance D(X, Y ) entre les
points X et Y . On suppose que les deux points sont tirs indpendemment lun de lautre. On identifie
un point x = ei avec langle correspondant [0, 2[. On suppose que X = eiX et Y = eiY suivent
une loi uniforme sur le cercle. Pour simplifier, on tudie plutt les variables alatoires X et Y . Lespace
de probabilit est alors = [0, 2[2 muni de sa tribu borlienne B et de la mesure de Lebesgue .
1.a) Si 1 et 2 sont deux angles fixs dans [0, 2[, faire un dessin, puis calculer le carr de la distance
entre ei1 et ei2 .
1.b) Si X et Y sont indpendantes et suivent une loi uniforme sur [0, 2[, donner la loi du couple
(X , Y ), puis montrer que le couple (X Y , Y ) admet pour densit
1
f(X Y ,Y ) (z, y) = 2 1[z,2z[ (y)1[0,2[ (y)
4
En dduire que Z = X Y suit une loi, dite triangulaire, de densit
2 |z|
fZ : z R 7 1[2,2] (z) .
4 2
1.c) Montrer que la distance D(X, Y ) vrifie D(X, Y ) 1 si et seulement si Z [2, 5/3]
[/3, /3] [5/3, 2].
1.d)En dduire la probabilit que D(X, Y ) 1.

2) Le problme tant invariant par symtries, quitte faire des rotations, on peut supposer que la
corde est verticale. Dans ce cas, choisir une corde au hasard revient choisir son abscisse au hasard.
Lespace de probabilit est alors = [1, 1] muni de sa tribu borlienne et de la mesure de Lebesgue.
2.a) Soit x [1, 1] et Cx la corde verticale du cercle C(O, 1) passant par (x, 0). Faire un dessin.
Quelle est sa longueur L(Cx ) ?
2.b) Soit X une v.a. de loi uniforme sur [1, 1]. Soit : x 7 L(Cx ) lapplication dfinie la question
prcdente. Quelle est la loi suivie par la longueur L(CX ) = (X) de la corde CX correspondante ? (On
utilisera le thorme de changement de variable pour donner sa densit.)
2.c) Quelle est la probabilit que L(CX ) 1 ?
3) Synthse : comparer les rponses prcdentes et commenter.