UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESPECIALIDAD DE ECONOMIA SEMESTRE 2013-I

PRACTICA DE ECONOMETRIA

1.-

2.- El objetivo de un investigador es analizar la tecnologa

del sector del hierro y del aluminio en un momento del
tiempo. Para ello se dispone de una muestra de n empresas
en los dos sectores (n1 empresas del sector del aluminio y
n2 del sector del hierro) de las que se tiene informacin
acerca del nivel de produccin (Yi ) y de las cantidades de
trabajo (Li ) y de capital (Ki ) empleadas en el proceso
productivo. El investigador especifica una tecnologa Cobb-
Douglas con la que producen cada uno de los dos sectores,
esto es,

ln(Yi)= 1 + 2 ln(Li)+ 3 ln(Ki)+ Ui

si i pertenece al sector del aluminio,

ln(Yi ) = 1 + 2 ln(Li )+ 3 ln(Ki )+ Ui

si i pertenece al sector del hierro.

Suponiendo que los datos son independientes e idnticamente

distribuidos y que los errores son independientes de las
variables explicativas (Ki y Li ),

(a) Cmo contrastara que la elasticidad del producto

respecto al trabajo es igual en las dos industrias?

(b) Cmo contrastara que la elasticidad del producto

respecto al capital es igual en las dos industrias?

3.- Teniendo el archivo practica.wf1, efectuar los siguientes

contrastes de hiptesis con un nivel de significacin del 5%

Ho: 2 = 0
Ha: 2 0
Ho: 2 = 1
Ha: 2 1
Ho: 3 = -0.5
Ha: 3 -0.5
Ho: 2 = 1; 3 = -0.4
Ha: No H0
Ho: 2 = 3 = 0
Ha: No H0
a) Para los ltimos contrastes, expresar en forma
matricial las restricciones

4.- Dado el modelo Yt = 1 + 2X2t + 3X3t + Ut, se dispone de la

siguiente informacin muestral para las variables en
desviaciones respecto a la media

yt -10 -6 -2 -1 6 11
x2t -3 -2 -1 0 1 5
 X3t -2 -1 0 0 1 2

a) Estimar los parmetros por MCO

YT = -0.333+0.615385X2T+4.230769X3T

b) Ho: 2 + 3 = 1
Ha: 2 + 3 1

HO=B2+B3=1
HA=B2+B3 1

Fc=103.2831 >Ft= 33.88554 se rechaza la hiptesis nula

(HO=B2+B3=1),

Equation: Untitled

Test Probabil
Statistic Value df ity

t-statistic 5.821129 3 0.0101

F-statistic 33.88554 (1, 3) 0.0101
Chi-square 33.88554 1 0.0000

Null Hypothesis: C(2)+C(3)=1

Null Hypothesis Summary:

Normalized Std.
Restriction (= 0) Value Err.

0.66072
-1 + C(2) + C(3) 3.846154 3

c) Exprese la matriz de varianza covarianza

C X2 X3
C 0.236467236... 0 0
X2 0 0.363795748... -0.69121192...
X3 0 -0.69121192... 1.455182993...

5.- Dado el modelo Yt = 1 + 2X2t + 3X3t + Ut

 20 5 2 21
XX= 5 30 0 XY= 32.5 STC=400

2 0 40 121

a) Efectuar el siguiente contraste de hiptesis:

Ho: 22 + 3 = 1
Ha: 22 + 3 1

6.- Con datos de la Economa Peruana para el siguiente modelo:

IMt = 1 + 2PBIt + 3RPt + Ut

Donde IM: Importaciones, RP: Trminos de intercambio

a) Estimar el modelo y probar la relevancia individual

global.
b) Probar la existencia o no de cambio estructural
c) Determinar si el modelo es adecuado para la prediccin Ex
ante.

7.- Del libro Econometra de Damodar Gujarati, resolver el

problema 8.26 del capitulo 8

a) estime la regresin anterior.

Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 5962.656 2507.724 2.377716 0.0388

X2 4.883663 2.512542 1.943714 0.0806
X3 2.363956 0.843559 2.802361 0.0187
X4 -819.1287 187.7072 -4.363863 0.0014
X5 12.01048 147.0496 0.081676 0.9365
X6 -851.3927 292.1447 -2.914284 0.0155

R-squared 0.822750 Mean dependent var 7543.125

Adjusted R-squared 0.734125 S.D. dependent var 1217.152
S.E. of regression 627.6005 Akaike info criterion 16.00168
Sum squared resid 3938824. Schwarz criterion 16.29140
Log likelihood -122.0134 Hannan-Quinn criter. 16.01652
F-statistic 9.283507 Durbin-Watson stat 2.484497
Prob(F-statistic) 0.001615

b. Cules son los signos esperados para los coeficientes de

este modelo?

Uno esperara que x2, x3, positivos y x4 a ser negativo.

c. corresponden los datos empricos a las expectativas a
priori?
x2,x3y responder a las expectativas ; los otros no.
d. Como los resultados de la regresin muestran, X3 ,XA y X6
son significativas a nivel del 5 por ciento, Xi es
significativa en el nivel del 10 %, pero^ es estadsticamente
insignificante.

(e) Utilizamos la metodologa de mnimos cuadrados se explica

en el captulo. La regresin Y en X2, X3, anda ^ slo, obtener
Rl = 0,6012 . Incluidos todos los regresores, como puede verse
en Los resultados de la regresin en (a), tenemos R2m = 0,8227.

Por lo tanto, utilizar el ecualizador. (8.7.10 ), obtenemos

(0,8227 -0.6012) /2

F = ----------------- - - = 6,25

(1 -0.8227) /10

Para los das 2 y 10 df en el numerador y el denominador,

respectivamente, el 5% F valor crtico es 4,10 . Por lo tanto,
se rechaza la hiptesis de que las variables X $ y X$ no
pertenecen en el modelo.

8.- Resuelva el problema 7.21 del libro de Econometra de

Gujarati (Capitulo 7)

9.- La tabla 7.11 del libro de Gujarati, contiene informacin

referida a los factores productivos Capital y trabajo. Aplique
los mtodos del caso para determinar si existe rendimientos
constantes a escala.

10.- Dado el modelo: Yt = 1 + 2X2t + 3X3t + Ut con:

5 15 25 20
XX= 55 81 XY= 76

129 109 *
 a) Estimar por MCO los coeficientes del modelo as como el
estimador de la varianza del termino de perturbacin

b) Verificar la significacin estadstica

11.-El modelo siguiente puede usarse para estudiar si los

gastos de campaa afectan los resultados de las elecciones:

voteA= 1 + 2log(expendA) + 3log(expendB) + 4prtystrA + Ut

Donde voteA es el porcentaje de votos recibidos por el

candidato A, expanda y ExpandB son los gastos de campaa del
candidato A y del candidato B y prtystrA es una medida de la
fortaleza del partido del candidato A (el porcentaje de votos
que obtuvo el partido A en la eleccin presidencial mas
reciente)

a) Cul es la interpretacin de 2
b) En trminos de los parmetros, establezca la hiptesis
nula de que un aumento del 1% en los gastos de A es lo
mismo que un aumento del 1% en los gastos de B
c) Estimar el modelo usando los datos del archivo
VOTOS.WF1. Los gastos de A afectan los resultados de
las elecciones? y los gastos de B?
d) Estimar el modelo que proporciona directamente el
estadstico t para probar la hiptesis planteada en B.