DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

Para cada tipo de problema de decisin existe ms de un criterio susceptible de

emplearse, cada uno denotando una distinta filosofa, segn la actitud del decisor y la
naturaleza del problema.

La toma de decisiones en condiciones de certidumbre o certeza, ocurre cuando el

decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrir con absoluta certeza. En situaciones
de esta naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas factibles y las
consecuencias de cada una. La matriz de decisiones tiene una sola columna, dado que se
conoce el estado natural que se presentar. Por lo tanto a cada alternativa factible se le
asigna un solo resultado posible. El criterio de decisin en problemas bajo certeza consiste
en elegir simplemente la alternativa de mayor beneficio o menor prdida.

En cambio, en problemas de decisin bajo incertidumbre, como se mencion antes,

se atiende a problemas de decisiones, en los que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de los estados naturales, por lo tanto, hay que recurrir a criterios empricos para
tomar la decisin; como los siguientes:

AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE

En este ambiente existe escasa informacin y para tomar la decisin se basar en la

mera intuicin. Los principales criterios de decisin en un ambiente de incertidumbre
estructurada son los siguientes:

CRITERIO DE LAPLACE

El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de

ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, Consiste en la aplicacin del
concepto de probabilidad clsica a priori, es decir, que ante la ignorancia de las
probabilidades de ocurrencia de cada suceso se parte del principio de equiprobabilidad de
los mismos. A continuacin, se elegir el valor esperado mximo de la situacin de riesgo.

El decisor piensa que se presentar el estado ms desfavorable, por tanto, elegir la

alternativa que maximice los resultados mnimos esperados.

TEORA DE JUEGO:

La Teora de Juegos se desarroll con el simple hecho de que un individuo se

relacione con otro u otros. Hoy en da se enfrenta cotidianamente a esta teora, en cualquier
momento. Para el hombre la importancia que representa la Teora de Juegos es evidente,
pues a diario se enfrenta a mltiples situaciones que son juegos.

Historia: La teora de juegos como tal fue creada por:

John Von Neumann (1903-1957): Creador de la teora de los juegos, en el ao

1944 matemtico estadounidense, especialista en diversas disciplinas, fue quien
puso las bases para la teora de juegos.

Sin embargo, no fue hasta la aparicin del libro de Von Neumann y

Morgenstern cuando se comprendi la importancia de la teora de juegos para
estudiar las relaciones humanas.

John Forbes Nash (1928): Matemtico Hngaro estadounidense especialista en la

teora de juegos, l fue el que revoluciono esta teora.

Qu es la teora de juegos? Es el rea de la matemtica aplicada que utiliza

modelos para la toma de decisiones de dos o ms personas con base al anlisis de
sus interacciones estratgicas.

Aplicaciones de la teora de juegos: La Teora de Juegos actualmente tiene muchas

aplicaciones, sin embargo, la Economa es el principal cliente para las ideas
producidas por los especialistas en Teora de Juego. Entre las disciplinas donde hay
 aplicacin de la Teora de Juegos tenemos: La economa, la ciencia poltica, la
biologa y la filosofa

Para que nos sirve la teora de juegos: nos sirve para tomar las mejores decisiones
dependiendo las circunstancias o reglas del juego.

SUMA DE CERO Un "Juego" existe cuando las personas o grupos de personas

compiten entre s, o contra la situacin, ambas. En los Juegos, los participantes
competitivos se enfrentan entre s, pueden ganar todas o pueden ganar algunas.

En el Juego de Suma Cero hay competencia, no hay cooperacin posible entre los
participantes: lo que uno gana, el otro lo pierde.

Ejemplo.

Cuando se hacen apuestas de dinero con juegos de cartas.

Cuando el banco hipoteca una pertenencia de algn individuo.

CRITERIO MINIMAX

Principio maxi-mnimo (pesimista), Tambin llamado Criterio Wald.

Es un criterio pesimista y se puede expresar as: un individuo totalmente pesimista

considera que para cada alternativa que seleccione, la naturaleza actuar contra l en la
forma ms perjudicial y entonces, a cada alternativa asocia el peor evento; pero, como se
supone que es un individuo racional y por lo tanto, desea ms de un bien deseable y menos
de uno indeseable.

La filosofa es la mejor de las peores, esto supone una prdida de informacin porque
no se tienen en cuenta el resto de campos y la opcin elegida no podra ser la ms ptima.
Estamos hablando de una forma Pesimista de elegir segn Wald.
Principio mini-mnimo o maxi-mximo (optimista): Este principio es totalmente opuesto
al anterior y supone un individuo completamente optimista. Se puede expresar de manera
anloga al principio mini-mximo: un individuo totalmente optimista considera que para
cada alternativa que seleccione, la naturaleza actuar contra l de la forma ms favorable y
asocia a cada alternativa el evento ms favorable; pero como es un individuo racional que
desea ms de un bien deseable y menos de uno indeseable, escoger la alternativa que tenga
asociado el evento ms favorable, o el menos desfavorable.

Segn este criterio habra que optar por aquella estrategia que maximice el mejor de
los resultados posibles.

Ejemplo:

Supongamos que una empresa quiere realizar una campaa publicitaria. Se le

presentan 3 posibilidades: radio (15 minutos de lunes a jueves en un espacio), TV (1 spot
cada Semana sobre las 12h) y prensa (1 anuncio 2 das a la semana los lunes y los jueves).
Como han hecho campaas anteriormente se han podido valorar los resultados de las
Diferentes posibilidades del siguiente modo:

DEMANDA DEMANDA DEMANDA

ALTA MEDIA BAJA

RADIO 100 40 20

T.V. 80 20 5

PRENSA 90 35 25

Ejemplo: Si la demanda de mercado se mantiene alta, la campaa publicitaria en la radio

garantiza los mejores resultados. Si la demanda de mercado se mantiene baja, la campaa
publicitaria que garantiza los mejores resultados es la prensa. Qu medio de comunicacin
elegiras?
 El pesimista adoptar el MAXIMIN (maxi-mnimo), es decir, escoger el mejor
resultado de entre la peor situacin. El peor escenario (o peor situacin) es que la
demanda sea baja. El mejor resultado en el peor escenario es: PRENSA.

El optimista adoptar el criterio MAXIMAX (maxi-mximo), el mejor de los

mejores. El mejor escenario es la demanda alta. El mejor de los mejores es: RADIO.

CRITERIO SAVAGE

Una vez tomada la decisin y producido el estado natural se obtiene un resultado;

Savage argumenta que despus de conocer el resultado, el decisor puede arrepentirse de
haber seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene que el decisor debe tratar de que
ese arrepentimiento se reduzca al mnimo. El criterio es el siguiente:

1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado

natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural le
corresponde una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se determina el
mejor valor para ese estado natural y se sustituye por un cero; esto significa que si ocurre
ese estado natural y escogimos la alternativa que le corresponde a ese valor ptimo, nuestro
arrepentimiento ser nulo. En sustitucin de los valores del resto de la columna, se escribir
la diferencia entre el resultado ptimo y los dems resultados; esta diferencia es el costo de
oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la alternativa que diera el valor
ptimo. La matriz as formada se conoce como: matriz de arrepentimientos, de costos de
oportunidad o prdida de oportunidad.

2.- Una vez formada la matriz de prdida de oportunidad, Savage aconseja escoger
la estrategia que corresponde al mnimo de los arrepentimientos mximos, es decir, se
aplica la regla mnimax.

La alternativa seleccionada ser aquella que minimiza el arrepentimiento. Este

criterio tiene el inconveniente de que el nmero de eventos considerados puede alterar la
decisin. Adems, la regla utilizada para seleccionar el mnimo de los arrepentimientos
mximos es similar al criterio de Wald, por lo tanto tiene sus inconvenientes.

CRITERIO HURWICZ

Este criterio, aunque adecuado para el optimista y el pesimista absolutos, en realidad

est diseado para el encargado de la toma de decisiones que se encuentra entre ambos
extremos. Esa persona refleja su grado de optimismo al especificar lo que se llama INDICE
DE OPTIMISMO. El ndice es una estimacin subjetiva representada por la letra griega
(alfa) y se le asigna un valor comprendido entre 0 y 1, inclusive. La asignacin de un valor
de 1 representa al optimista absoluto, un valor de 0 representa al pesimista absoluto. Un
valor entre 0 y 1 denota una actitud entre ambos extremos.

Si (alfa) representa el ndice de optimismo, entonces el valor (1 - ) se interpreta

como una medida de pesimismo. El criterio Hurwicz toma esos valores y calcula el pago
ponderado de cada alternativa de decisin, en cada alternativa el clculo es:

PAGO PONDERADO = (PAGO MAXIMO DE LA ALTERNATIVA) + (1- )

( PAGO MNIMO DE LA ALTERNATIVA )

En cierto modo, el pago ponderado evala el pago mximo por la estimacin que
hace de su probabilidad de ocurrencia el encargado de la toma de decisiones y el pago
mnimo por la estimacin de probabilidad de su ocurrencia. La alternativa de decisin que
se escoja es la que posee el pago de mayor ponderacin
 CONCLUSIN

En todos los aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar todos los das a la tomas
de decisiones, ya sean grandes o pequeas, para problemas que tengamos que solucionar.
La toma de decisiones se da muy significativamente dentro de la vida empresarial.

Como ingeniero de sistemas tenemos que familiarizarnos con el circuito bsico de

toma de las decisiones y sus ingredientes. Una vez reconocidos estos ingredientes bsicos,
debe prestarse atencin al carcter de quien toma la decisin, tanto individualmente como
en grupo.