Econometra I Grado en Economa

HOJA 1 DE PROBLEMAS
ESTIMACIN MCO

Ejercicios Resueltos

1. Se plantea llevar a cabo un estudio economtrico de corte transversal para

cuantificar el posible impacto del nivel de renta familiar sobre el nmero de
aos de estudio de un grupo de mujeres. La variable a explicar sera el nmero
de aos que ha estudiado una mujer, ne, y la variable explicativa de inters
sera el nivel de renta familiar, renta. El siguiente modelo relaciona ambas
variables:

nei 0 1rentai i
donde es el error.
a) Indique la interpretacin de 1.
b) Qu otras caractersticas de la mujer podran influir sobre el nmero de
aos de estudio?
c) Qu tipos de factores estn englobados en ? Nombre algunos en concreto.
d) El efecto ceteris paribus del nivel de renta obtenido en el anlisis de
regresin simple es correcto? Razone la respuesta.
e) A la vista de las respuestas anteriores, puede mejorarse la especificacin
del modelo?

2. Cul ser la expresin del estimador MCO para 1 en el siguiente modelo?

yi 1x i2 i

a) Realice la demostracin sin utilizar el lgebra matricial.

b) Realice la demostracin utilizando el lgebra matricial.

3. Considere un modelo de regresin con solo un trmino constante:

yi = 0 + i

a) Demuestre que en este modelo el estimador MCO de 0 es la media muestral

de la variable dependiente.
b) Calcule el R 2 del modelo.

Material elaborado por S. lvarez, A. Beyaert, M. Camacho, M. Gonzlez, F. Martnez y A. Quesada, basado en parte en las referencias bibliogrficas de la
gua docente. Su reproduccin, por cualquier medio o uso, sin citar la fuente, estn prohibidas.
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4. Demuestre que en el modelo de regresin simple yi 0 1 x1i i , si las

variables tienen covarianza nula Cov ( y, x1 ) 0 , el coeficiente de
determinacin es 0.

5. Considere el siguiente modelo donde las variables estn en desviaciones

respecto de sus respectivas medias (es decir, las variables tienen media nula)
yi 1 x1i 2 x2i i (1)
Suponemos que las variables explicativas x1 y x2 son ortogonales
( x1i x 2i 0 ), por tanto alguien sugiere estimar los siguientes modelos de
i
regresin simple:
yi x1i 1i (2)
yi x 2i 2i (3)
Si el mtodo de estimacin es MCO sern 1 y 2 ? Demuestre su
respuesta. (Realice la demostracin utilizando el lgebra matricial).

6. Considere el modelo de regresin y*i = 0 +1x *i + i , donde y*i yi y y

x *i x i x . Demuestre que la recta de regresin MCO pasa por el origen de
coordenadas.

7. Demuestre que en el modelo de regresin simple con trmino constante se

cumple siempre que la recta de regresin MCO pasa por el punto (y, x) .
(Pista: utilice la primera ecuacin normal).

8. Demuestre que en el modelo de regresin:

yi =1x1i + 2 x 2i + i
se cumple que x 2i ei 0 , donde ei son los residuos de la regresin MCO.
Ser necesariamente cierto que e i 0 ? Por qu?

9. Demuestre que STC=SCE+SCR en el modelo de regresin con trmino

constante.

10. Considere el modelo de regresin en notacin matricial Y X , donde X

es una matriz de dimensin (N x K). Demuestre que si N=K entonces los
residuos MCO son cero. Qu implica este resultado para el coeficiente de
determinacin? Comente detalladamente los resultados obtenidos.

11. Los siguientes modelos de regresin relacionan los gastos de un consumidor

en un bien (variable y) y su ingreso total (variable x). Se han considerado tres
modelos de regresin para las series de datos y y x, y hemos obtenido las
siguientes estimaciones:

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Modelo 1: yi = 0 + 1x i , R 2 =0.30

Modelo 2: yi = 0 + 1ln x i , R 2 =0.60

i )= 0 + 1ln x i , R 2 =0.80
Modelo 3: ln(y

Son ciertas las siguientes afirmaciones? Razone detalladamente su

respuesta.
a) "El segundo modelo proporciona una estimacin que se ajusta mejor a
los datos que el primero porque su R es el doble".
b) "El tercer modelo proporciona la estimacin que mejor se ajusta a los
datos porque su R es el ms elevado".

12. La funcin de demanda de un bien relaciona la cantidad demandada de un

bien (variable Q) con su precio (variable P). De la interpretacin de los
coeficientes de los siguientes modelos:
Qi = 0 +1Pi + i

Qi = 0 +1ln(Pi )+ i

Qi = 0 +1Pi + 2 Pi 2 + i

ln Qi = 0 +1Pi + i

ln Qi = 0 +1ln Pi + i

13. Considere los siguientes modelos de regresin simple:

SALARIOi 0 1 EDUCi t
SALARIO*i *0 *1EDUC*i *i

donde SALARIO es la renta mensual en euros, EDUC son los aos de

educacin y SALARIO* es la renta mensual en miles de euros, y la variable
EDUC* es la educacin medida en meses.

a) Qu relacin existe entre los coeficientes de ambos modelos?

Demustrelo.

b) Es el R-cuadrado de los dos modelos el mismo? Por qu?

14. Dado el modelo de regresin en notacin matricial: Y X , calcule

cul es el efecto sobre el estimador MCO del vector de los siguientes
cambios:
a) un cambio de escala en la variable dependiente: Y* Y c , donde c es una
constante.

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b) un cambio de escala en una variable explicativa: X* X Ic , donde Ic es

1 0 0 0
0 c 0 0

una matriz K x K : Ic 0 0 1 , y c es una constante.

0
0 0 0 1

Para contestar:
i) obtenga primero la expresin de la matriz X * , y comente qu variable
explicativa es la que se ve afectada por el cambio de escala.
ii) obtenga luego el efecto de ese cambio sobre el estimador MCO del
vector .

iii) Cmo cambiara el apartado b) si la variable x 2 se viera multiplicada

por k1 y la variable x 3 dividida por k2, siendo k1 y k2 constantes?

15. El siguiente modelo relaciona la demanda de un bien (y, en euros) con su

precio (x, en euros):
yi = 0 +1ln x i + i

Suponiendo que se cumplen los supuestos de Gauss-Markov, se ha estimado

el modelo por MCO utilizando una muestra de 500 productos (N=500) y se
han obtenido los siguientes resultados:

0 2, 1 50, R 0.40, STC=100 . Responda a las siguientes preguntas:
2

a) Es cierta la siguiente afirmacin? "En promedio, un incremento de un 1%

en x provoca aproximadamente una disminucin de 50 euros en y". Justifique
su respuesta.
b) En el modelo propuesto, calcule el valor de los coeficientes y del R 2 si la
variable precio (x) se multiplica por 10.
c) Calcule la SCE del modelo de regresin.

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Ejercicios Propuestos

1. El siguiente cuadro contiene los resultados de la prueba de acceso a la

universidad (PAU) y la nota media en la universidad (UNI) de ocho
estudiantes universitarios. UNI y PAU se basan en una escala de diez puntos y
se han redondeado a un decimal:
Estudiante UNI PAU
1 6.2 5.1
2 8.0 6.2
3 7.3 6.5
4 8.2 6.8
5 8.5 7.3
6 7.3 6.1
7 6.0 6.1
8 8.7 7.7

a) Se piensa que PAU puede explicar UNI. En concreto, se piensa en el

siguiente modelo:
UNI i 0 1 PAU i i

Cul es la interpretacin del coeficiente 1 ? Cul es el signo esperado

para este coeficiente?
b) Estime, con los datos de la tabla, el modelo anterior por MCO. Cul es la
interpretacin del valor estimado de 1 ? El trmino constante se presta a
una interpretacin til en este caso?
c) En cunto se estima que aumente la nota media en la universidad si la nota
en la prueba de acceso a la universidad aumenta en 2 puntos?
d) Calcule los valores ajustados de UNI y los residuos para cada observacin y
compruebe que los residuos suman cero (salvo por error de redondeo).
e) Qu porcentaje de la variacin de UNI de estos ocho estudiantes se explica
por PAU? Razone la respuesta.

2. A partir de los datos de un grupo de trabajadores se estim una ecuacin que

relaciona los aos de estudios de un trabajador (variable ne) con el nmero de
hermanos (variable her), los aos de estudios de la madre (variable nem), los
aos de estudios del padre (variable nep), y la renta familiar (variable renta).
El resultado de la estimacin es el siguiente:
i 10.36 0.094her 0.13nem 0.210nep 0.024renta
ne i i i i

Responda a las siguientes preguntas:

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a) Tiene el nmero de hermanos el efecto esperado? Explquelo.

b) Segn estos resultados, si se mantienen fijas la educacin de la madre y del
padre y el nivel de renta familiar, cunto tiene que aumentar el nmero de
hermanos para reducir en uno los aos pronosticados de estudios?
c) Interprete el coeficiente estimado de los aos de estudios de la madre.
d) Supongamos que los trabajadores A y B no tienen hermanos, que los padres
del trabajador A tienen cada uno 12 aos de estudios, mientras que los
padres del trabajador B tienen 16 aos de estudios y que la renta familiar del
trabajador B es el doble que la del trabajador A En cunto se estima la
diferencia en aos de estudios entre los trabajadores A y B?

3. Se intenta explicar el gasto en vivienda (variable y, medida en miles de euros)

de 200 familias. Para ello se proponen dos modelos alternativos: en el primer
modelo se relaciona el gasto en vivienda con la renta familiar (variable x,
medida en miles de euros)
yi 0 1 xi i

obteniendo las estimaciones 0 30 y 1 0.5 . En el segundo modelo se

relaciona el gasto en vivienda con la renta familiar disponible (variable z,
medida en miles de euros) que se define como el ingreso familiar menos un
10% que se dedica al pago de impuestos
yi = 0 +1 zi +i

a) Cul ser el valor de la estimacin MCO de 0 y 1 ?

b) Seguira siendo vlida la respuesta del apartado anterior si el impuesto no

fuese proporcional (tipo impositivo del 10% para todos), sino progresivo (tipo
impositivo mayor cuanto ms alta la renta)? Por qu?
c) Algunos miembros del Parlamento estn considerando implantar la Renta
Bsica Familiar en Espaa. Esta poltica consistira en que el gobierno d a
cada familia 500 euros al ao. A partir del primer modelo plantee un modelo
que tenga en cuenta esta poltica. Cul sera la estimacin MCO de los
coeficientes de este ltimo modelo? Seguiran siendo vlidas estas
estimaciones si la paga de 500 euros anuales solo se diera a las familias con
menos recursos?

4. Utilizando datos anuales de una muestra aleatoria compuesta por 100

individuos se ha estimado la siguiente regresin lineal que explica el salario-
hora (medido en euros) en funcin de la educacin (medida en aos):

sali 0 1educi i 0 3.2 1 0.8 R 2 0.68

Si hubisemos estimado la ecuacin con la educacin medida en meses,
cmo habran cambiado la constante, la pendiente, y el R del modelo?
Demuestre su respuesta.

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5. Sea el modelo de regresin simple: yi 0 1 xi i , donde i cumple los

supuestos de Gauss-Markov. Si la variable explicada y es dividida por una
constante c y la explicativa x es multiplicada por esa misma constante, cmo
se ven afectados los estimadores MCO de 0 y 1?

6. Los siguientes modelos explican la produccin (Q) de una empresa en funcin

del capital (K) y/o del trabajo (L)

Q i 0 1 K i 2 Li i (1)

ln Qi 0 1 ln K i 2 ln Li i (2)

ln Qi 0 1 ln Ki i (3)

ln Qi 0 1 ln Li i (4)

a) Indique qu medida de bondad del ajuste es adecuada para comparar los

siguientes pares de modelos: (1)-(2); (2)-(3); y (3)-(4). Razone la respuesta.

b) Indique si la siguiente afirmacin es verdadera o falsa justificando

detalladamente su respuesta: "En el Modelo (1) un cambio de escala en Q
produce un cambio en todos los coeficientes del modelo, pero en el Modelo
(2) un cambio de escala en Q slo afecta al trmino constante del modelo".

Cuestiones de Verdadero o Falso

Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas, razonando (o

demostrando en su caso) la respuesta.
1. El estimador MCO maximiza el valor de R2.
2. En un modelo de regresin lineal con constante el coeficiente de
determinacin ajustado es siempre mayor que cero.
3. Una de las propiedades del estimador MCO es que la suma de los residuos
MCO siempre es nula.
4. En el modelo de regresin yi 1x1i 2 x 2i i , siempre se cumple que el
R-cuadrado es mayor que cero.
5. Los cambios de origen de las variables de un modelo de regresin no
provocan cambios en la estimacin de los coeficientes de pendiente.
6. En el modelo de regresin simple: yi 0 1 xi i , i 1, , N , se cumple
N

y e
i 1
i i 0 , donde ei son los residuos MCO, e yi son las estimaciones

MCO.
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