UNIVERCIDAD DE AQUINO BOLIVIA

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Introduccin

Uno de los descubrimientos ms importantes durante el desarrollo inicial de la

programacin lineal fue el concepto de dualidad y sus muchas e importantes ramificaciones.
Este descubrimiento revel que asociado a todo problema de programacin lineal existe
otro problema lineal llamado dual. Las relaciones entre el dual y su original (llamado primal)
son extremadamente tiles en una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, se ver que
de hecho la solucin optima del problema dual es la que proporciona los precios sombra.
Uno de los papeles clave que juega la teora de la dualidad es la interpretacin y realizacin
del anlisis de sensibilidad. De hecho la dualidad nos permitir tratar dicho anlisis desde
el punto de vista algebraico pudiendo as generalizarlo y aplicarlo a cualquier problema de
programacin lineal, independientemente de cual sea su tamao i.e., nmero de variables
y/o restricciones.

Los orgenes de la dualidad, tal y como hoy se conoce, son, en boca del propio Dantzig
atribuibles al clebre matemtico John Von Neumann, quin, en octubre de 1947, conjetur
por primera vez la existencia de un problema dual asociado al modelo de programacin
lineal. Dantzig haba acudido a Von Neumann en busca de sugerencias e ideas para
desarrollar nuevas tcnicas para resolver el modelo de programacin lineal pues, por aqul
entonces, los ordenadores todava no se haban desarrollado y el potencial del mtodo
Simplex estaba an por descubrir. El azar quiso que Von Neumann acabase justo de
escribir un texto sobre teora de juegos, y fueron los resultados de dicha teora los que le
permitieron reconocer, de forma inmediata, la relacin entre los juegos de suma nula entre
dos jugadores y la programacin lineal. El objetivo de este apartado es introducir la
construccin del problema dual asociado a un problema de programacin lineal general, y
establecer, a travs de los principales resultados de dualidad, las relaciones entre ambos
problemas. Veremos tambin cmo, en ausencia de degeneracin, las denominadas
condiciones de holgura complementaria nos permiten obtener, unvocamente, la solucin
ptima de cualquiera de los problemas de un par primal-dual a partir de la solucin optima
del otro. Terminaremos introduciendo la naturaleza econmica de la teora de la dualidad.

INVESTIGACION OPERATIVA:.. METODO SIMPLE DUAL

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Objetivos:

Objetivo general:

Comprender el mtodo dual simplex

Objetivo especfico:

Determinar el problema dual a partir de un primal.

Entender la infactivilidad y factibilidad del ejercicio.

Descripcin del mtodo dual simplex:

El mtodo simplex dual resulta ser una estrategia algoritmica eficiente cuando luego de
llevar un modelo de programacin lineal a su forma estndar, la aplicacin del mtodo
simplex no es inmediata o ms bien compleja, por ejemplo, puede requerir la utilizacin
del mtodo simplex de 2 fases.

Una aplicacin tpica del mtodo simplex dual es en la resolucin de problemas con una
funcin objetivo de minimizacin, con restricciones del tipo mayor o igual y donde las
variables de decisin son mayores o iguales a cero.

El mtodo dual-simplex se aplica para resolver problemas que empiezan con factibilidad
dual, es decir, ptimos pero infactibles.

Un problema se puede resolver por el mtodo dual-simplex, cuando, despus de igualar

acero la funcin objetivo y convertir las restricciones en ecuaciones, agregando las
variables de holgura necesarias, al menos uno, cualquiera de los elementos del vector
b (vector de disponibilidades) es negativo y la condicin de optimalidad se satisface y de
inmediato se aplica el mtodo dual simplex.

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Un comparativo entre el mtodo simplex y el mtodo dual-simplex.

El mtodo dual-simplex requiere de la aplicacin de dos criterios para su solucin: El criterio

de optimalidad que asegura que la solucin permanecer ptima todo el tiempo y el criterio
de factibilidad que forza las soluciones bsicas hacia el espacio factible.

Factibilidad:
La variable de salida es la variable bsica que tiene el valor ms negativo, en caso de
empate procedemos de forma arbitraria, a seleccionar el valor ms negativo y si todas las
variables bsicas son no negativas, el proceso finaliza y la solucin factible ptima se
encuentra.

Optimalidad:

La variable de entrada es seleccionada de las variables no bsicas, se hacen cocientes

cuyos denominadores sern necesariamente negativos y se toman de la ecuacin pivote.
Los numeradores sern los nmeros correspondientes en la funcin objetivo.

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Formulas del mtodo dual simplex

Problema primal:

F.O. max Z = y1 + ey2 +ey3

s.a. b1y1 + c2y2 + d3y3 a1

b1y1 + c2y2 + d3y3 a2

b1y1 + c2y2 + d3y3 a3

Problema dual:

F.O. Min z = a1x1 + a2x2 + a3x3

S.a. b1x1 + b2x2 + b3x3 1

c1x1 + c2x2 + c3x3 2

d1x1 +d2x2 + d3x3 3

b,c,d 0

Paso 1: Se lleva el modelo a su forma estndar. En nuestro ejemplo esto se logra agregando
variables de exceso en cada una de las restricciones (3 primeras: S1, S2, S3,
respectivamente). Luego, se multiplica cada fila de las restricciones por -1 de modo de
disponer una solucin bsica inicial (infactible) en las variables de exceso S1, S2 y S3. De
esta forma se obtiene la siguiente tabla inicial.

F.O. Min z = a1x1 + a2x2 + a3x3

S.a. b1x1 + b2x2 + b3x3 s1 = (-1)

c1x1 + c2x2 + c3x3 s2 = (-1)

d1x1 +d2x2 + d3x3 s3 = (-1)

F.O. Min z = -a1x1 - a2x2 - a3x3 + 0s1 + 0s2 + 0s3 = 0

S.a. - b1x1 - b2x2 - b3x3 + s1 = -

- c1x1 - c2x2 - c3x3 + s2 = -

- d1x1 - d2x2 - d3x3 + s3 = -

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X1 X2 X3 S1 S2 S3 LD
Z -A1 -A2 -A3 0 0 0 0
S1 -b1 -b2 -b3 1 0 0 - 1
S2 -c1 -c2 -c3 0 1 0 - 2
S3 -d1 -c2 -c3 0 0 1 - 3

Paso 2: Se selecciona el lado derecho "ms negativo" ya sean para maximizacin o

minimizacin lo cual indicar cul de las actuales variables bsicas deber abandonar la
base. En el ejemplo el lado derecho ms negativo se encuentra en la segunda fila, por tanto
S1 deja la base.

Para determinar cul de las actuales variables no bsicas (X1, X2, X3) entrar a la base se
busca el mnimo de {-Yj/aij} donde aij es el coeficiente de la respectiva variable no bsica
en la fija i (del lado derecho ms negativo) y donde Yj es el costo reducido de la respectiva
variable no bsica.

X1 X2 X3 S1 S2 S3 LD
Z A1 A2 A3 0 0 0 0 Yj
S1 -b1 -b2 -b3 1 0 0 - 1 Aij
S2 -c1 -c2 -c3 0 1 0 - 2
S3 -d1 -c2 -c3 0 0 1 - 3

Para determinar la columna que ingresa se debe hacer el cociente (divisin) posteriormente
se elige el ms menor y si hay empate se lo escoge arbitrariamente.

{-Yj/aij}

De esta forma se obtiene: Min {-A1/-b1, -A2/-b2, -A3/-b3} = -A1/-b1, donde el pivote
(marcado en azul) se encuentra al hacer el primer cociente, por tanto X1 entra a la base.

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Paso 3: Se actualiza la tabla anterior siguiendo un procedimiento similar al utilizado en

el Mtodo Simplex. En el ejemplo se debe dejar a la variable X1 como bsica y S1 como no
bsica. La tabla que resulta es la siguiente:

X1 X2 X3 S1 S2 S3 LD
Z Z aterior Cof de la colum p * fila nueva
X1 -b1/-b1 -b2/-b1 -b3/-b1 1/-b1 0/-b1 0/-b1 - 1/-b1
S2 S2 aterior Cof de la colum p * fila nueva
S3 S3 aterior Cof de la colum p * fila nueva

Paso 4: Continuar las iteraciones y siguiendo el mismo procedimiento hasta disponer de

una solucin bsica factible. Luego de unas iteraciones se obtiene la siguiente tabla final:

X1 X2 X3 S1 S2 S3 LD
Z 0 0 0
X1 1 0 0 1
S2 0 1 0 2
S3 0 0 1 3

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Ejercicios propuestos;

Problema primal:

F.O. max Z = 200y1 + 150y2 +120y3

s.a. 15x1 + 7.5x2 + 5x3 350

2x1 + 3x2 + 2x2 110

X1 + x2 + x3 50

Problema dual:

F.O. min Z = 350x1 + 110x2 + 50x3

s. a. 15x1 + 2x2 + x3 200

7.5x1 + 3x2 + x3 150

5x1 + 2x2 + x3 120

Problema primal:

F.O. max Z= 5x1 + 4x2 +5x3

s.a. 6x1 + 2x2 + 3x3 350

5x1 + 3x2 150

x3 20 (-1 )

Problema dual:

F.O.min Z = 350y1 + 150y2 - 20y3

Sa 6y1 + 5y2 5

2y1 + 3y2 4

3y1 - Y3 5

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Problema primal:

Min Z(x) = 2 x1 + 3 x2 + 5 x3 + 2 x4 + 3 x5

s.a: x 1 + x2 + 2 x3 + x4 + 3 x5 4

2 x1 - x2 + 3 x3 + x4 + x5 3

x 1 0 , x2 0 , x3 0 , x4 0 , x5 0

Problema primal:

max Z = 5x1 + 12x2 + 4x3 + 8x4

sa x1 +2x2 + x3 20

2x1 -3x2 + 5x3 + 6x4 15

6x2 + 6x3 + 4x4 30

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Conclusin:

En conclusin este tema de investigacin nos ayudara a comprender la aplicacin del

mtodo dual-simplex para optimizar o minimizar las utilidades en las diferentes industrias
tomando en cuenta la optimalidad de la funcin objetiva y la infactivilidad de las
restricciones.

Aplicacin en la carrera de ing. Gas y petrleo:

La industria petrolera hace tiempo que busca, o profesa buscar, mejores maneras de
realizar las tareas cotidianas de exploracin, produccin y comercializacin.

A lo largo de la historia de la industria petrolera, se puede observar la larga bsqueda de

fuentes de energa (reservorios de gas y petrleo) y la comercializacin de sus destilados.
Los aspectos predominantes de gastos operacionales, inversiones y comercializacin
genero la bsqueda de lo "mejor" o lo "ptimo" o minimizar costos.

Administracin de Produccin y Operaciones: muchas veces en las industrias de proceso,

una materia prima en particular puede transformarse en una gran variedad de productos.
Por ejemplo, en la industria petrolera, el crudo puede refinarse para producir nafta,
kerosene, aceite para calefacciones y distintas clases de aceite para motor. Segn el
margen de ganancia actual de cada producto, el problema es determinar la cantidad que se
debera fabricar de cada producto. Esta decisin est sujeta a numerosas restricciones tales
como lmites de las capacidades de diversas operaciones de refinado, disponibilidad de
materia prima, demandas de cada producto y polticas gubernamentales con respecto a la
fabricacin de determinados productos.

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Bibliografa:

http://www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/industrial/invoperaciones1/UNID
AD%203.HTML

http://prezi.com/p8iafmg5-wzw/metodo-de-la-gran-m/

itlalaguna.edu.mx/academico/carreras/industrial/invoperaciones1/UNIDAD%203.H
TML

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