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Estatstica p/ AFRFB
Teoria e exerccios comentados
Prof. Jeronymo Marcondes Aula 04
SUMRIO PGINA
Distribuies Contnuas 2
Distribuio Uniforme 18
Distribuio Normal 19
Distribuio Exponencial 25
Distribuio de Pareto 27
Lista de Exerccios resolvidos em aula 40
Gabarito 45
DICAS DE UM CONCURSEIRO
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1. Distribuies Contnuas
No entendeu? Veja, o relgio digital tem um nmero finito de valores que pode
mostrar:
Isso sem contar am ou pm. Agora, quantos valores o relgio analtico pode
assumir em uma volta inteira? Infinitos! Isso deriva do fato que ele no ir dar
saltos a cada segundo, mas ir fazer um movimento contnuo ao longo do
mostrador, o que faz com que ele possa assumir qualquer valor neste intervalo, que
so infinitos.
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fcil perceber que trata-se de uma soma das probabilidades dos diversos
intervalos, que igual . Essa a FDA acumulada at 3. evidente que se
Isso serve bem aos propsitos de anlise de uma funo linear tal como
analisamos, porm a maior parte das distribuies contnuas no to simples de
serem avaliadas. Para isso, precisamos do conceito de clculo diferencial e integral.
Engenheiros e matemticos de planto, sugiro que vocs pulem essa parte, pois
estou explicando estes conceitos de forma bem simples e sem nenhum formalismo,
assim qualquer pessoa de qualquer formao pode entender!
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Podemos dar alguns exemplos para ilustrar. Se a derivada de uma funo dada
por:
Vamos parar de falar bonito e explicar isso de forma intuitiva. Olhe o grfico abaixo:
Obs. A linha cinza no parte do grfico, ela somente mostra em que ponto as
curvas se interceptam.
Veja o ponto formado pelo par ordenado Y(1) e X(1). Neste ponto, a inclinao
dada por aquela reta com tracejado mais escuro que passa de forma reta sobre o
ponto. Essa a inclinao da funo no ponto! E mais, perceba que, quando a
variao em x for muito pequena, tendendo a zero, essa inclinao ir representar o
quanto Y ir variar em decorrncia desta variao em x.
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Simples! Decore! Vou ensinar 4 regras de diferenciao que sero suficientes para
que voc faa a prova, apesar de existirem mais.
- No entendi!
Neste caso:
E a derivada de:
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E se a funo for:
fcil perceber que a derivada de uma constante com relao a uma varivel
sempre igual zero, pois a constante no ir mudar, independentemente da
variao na varivel.
Exatamente, zero (0)! Ao variar o , o nico impacto dessa dinmica direto, pois o
no afeta a funo de forma indireta via . Portanto:
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Dado que:
A voc est vendo uma forma pela qual a derivada de com relao a ter
dois efeitos, um direto (igual a ) e indireto, via :
Tem-se que:
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Assim, vamos derivada de uma funo ln. Assim, dada uma funo:
Temos que:
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-Mas, e a integral?
A maneira mais formal (e que ser til para vocs) de integrar a funo acima
tirando a constante para fora do operador de integrao e integrando o valor dentro:
1
Quem prestou ateno percebeu que falta uma coisinha, uma constante! Isso mesmo, porque a derivada de
uma constante igual zero. Assim, no caso, a integral deveria resultar em x + c, sendo c uma constante de
integrao que pode assumir qualquer valor, at mesmo zero. Para fins de anlise estatstica isso raramente
importa, assim vamos omitir este resultado, fazendo c=0 em todos os casos.
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Qual a integral desta funo? Ora, basta procurarmos a funo que, sendo
derivada, geraria esta ltima. Bom, em primeiro lugar olhe o expoente da funo e
perceba que a primitiva deveria ter o nmero 3 l em cima, pois a primitiva foi
derivada, o que reduziria o expoente em uma unidade. Vamos fazer um teste:
Entendeu? Mas, isso fcil de resolver, basta dividir a primitiva por 3! Neste caso:
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Esta funo tem a sua derivada igual ela prpria. Portanto, qual a primitiva desta
funo, ou seja, qual a funo que sendo derivada geraria esta ltima?
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Portanto, a integral vai somar os infinitos pontos que esto embaixo de uma
curva e te dar uma funo que seja representativa desta operao. Se voc
defini-la em um intervalo, ter a rea at o ponto determinado.
O que ns sabemos que o total da rea de um grfico representado por uma fdp
deve ser igual a 1, pois a probabilidade de ocorrer um de todos os valores possveis
de um intervalo 100%. Ento, vamos voltar ao nosso exemplo e tratar aquela
funo como uma fdp. Suponha que aquela funo seja dada por:
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Portanto:
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Viu? Com esta funo na mo, voc consegue calcular a FDA acumulada at o
limite que voc quiser. Perceba que esta funo atende ao nosso requisito de FDA:
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Com base no que ns j estudamos, fica fcil encontrar a varincia para qualquer
processo contnuo:
Assim, fica bem mais fcil encontrar a varincia calculando duas esperanas, a
regular e a do quadrado da varivel. Vamos calcular a esperana e a varincia para
um dos nossos exemplos:
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Essa a varincia! Ns vamos fazer alguns exerccios para que vocs treinem o
que foi ensinado. No se preocupem, esperado que seja um pouco mais difcil
acompanhar tudo isso na primeira vez. Talvez vocs precisem reler esta parte da
aula e fazer todos os exerccios.
A parte boa que quase nunca vocs precisaro de tal conhecimento, pois, na
maior parte das vezes a banca vai te perguntar caractersticas de distribuies
com propriedades bem conhecidas. Portanto, vamos a estas distribuies.
Com o intuito de facilitar sua vida, importante decorar algumas propriedades
destas distribuies, especialmente, sua mdia e varincia.
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2. Distribuio uniforme
Por exemplo, suponha que um nibus chegue em uma estao entre 9:00 e 9:30 da
manh e que a sua probabilidade de chegada seja proporcional amplitude do
intervalo. Neste caso, probabilidade de chegada do nibus entre 9:00 e 9:10
igual probabilidade de chegada entre 9:10 e 9:20. Se tratarmos o tempo como
uma varivel contnua, o grfico seria tal que:
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se o horrio estiver entre 9:00 e 9:30. Isso porque, se dividirmos todo o intervalo em
intervalos menores, de 1 unidade de amplitude, a probabilidade de cada um ser de
1/30. Alm disso:
Beleza? Pessoal, a mdia e a varincia para este processo bem fcil de decorar,
ento decorem:
3. Distribuio Normal
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Essa distribuio simtrica, de forma que cada metade desta curva tem 50% de
chance de ocorrer:
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Porque a normal padro mais fcil de ser avaliada e tem uma tabela que permite
que voc calcule a probabilidade de ocorrncia de um determinado valor.
No entendeu? Veja, pode-se provar que uma varivel ( ) com distribuio normal
pode ser transformada em uma normal padronizada por meio da seguinte operao:
Calma, voc vai entender agora! A questo que a normal padro, que obtida
pela transformao de uma varivel em seu respectivo valor ( ), tem uma
tabelinha mgica que nos diz a probabilidade de que o valor encontrado (
calculado) esteja entre 0 (zero) e um determinado valor a ser especificado!
Exerccio 1
(Elaborado pelo autor) Dada uma varivel com distribuio normal, com
e , qual a probabilidade de encontrarmos um valor entre 2 e 5?
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Resoluo
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No nosso caso, temos que dividir o nosso resultado em duas partes, pois a tabela
s nos diz a probabilidade do valor padronizado estar entre 0 e o valor encontrado.
Assim:
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Olhem na tabela os valores que encontramos, ou seja, 0,25 e 0,5 (0 sinal negativo
no influencia, ele s significa que estamos olhando a curva da direita para a
esquerda).
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Assim, basta somar aqueles dois valores que encontramos, que, na verdade, so as
probabilidades de ocorrncia de cada um dos intervalos:
4. Distribuio Exponencial
Esse um caso de uma varivel que tem distribuio exponencial com parmetro
, o que pode ser escrito como:
Esta distribuio muito utilizada para avaliar o tempo de vida til de equipamentos.
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tempo entre duas chegadas consecutivas, pode-se demonstrar que X tem
distribuio exponencial.
Seja uma varivel aleatria contnua com valores positivos e com parmetros
e , a mesma ter distribuio Gama se sua fdp for dada por:
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Alguns experimentos demonstraram que esta distribuio explica melhor a vida til
de equipamentos do que a distribuio exponencial.
Perceba a ligao entre as duas distribuies, pois pode-se provar que as duas
sero iguais se a distribuio Gama tiver .
5. Distribuio de Pareto
Apenas para fins de curiosidade, vamos passar por mais uma distribuio que pode
ser cobrada em concursos pblicos, apesar de isso no ser nem um pouco comum.
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(ou um percentual alto) dos problemas so causados por 20% (ou um percentual
baixo) das causas. Nesta linha, conclui-se que poucas causas so responsveis
pela maioria dos problemas, levando um bom gestor a atacar essas causas
prioritariamente, pois assim, resolvem-se grande parte de problemas.
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Exerccio 1
Resoluo
Alternativa (e).
Exerccio 2
Resoluo
Simples tambm:
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Alternativa (e).
Exerccio 3
Resoluo
Substituindo:
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Como eu disse antes, o sinal no importa. Ento, vamos procurar este valor na
tabela, o que nos dar:
Isso est nos dizendo que a chance de encontrarmos qualquer valor da mdia at
zero de 39%. Graficamente:
Alternativa (a).
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Exerccio 4
a) 1%
b) 2,5%
c) 5%
d) 10%
e) 20%
Resoluo
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Exerccio 5
a) 25 e 4/5
b) 16 e 4
c) 16 e 4/5
d) 25 e 3/4
e) 16 e 3/4
Resoluo
Rearranjando:
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Alternativa (e).
Exerccio 6
Resoluo
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Determinando a funo integral no intervalo:
Assim, integrando:
Definindo no intervalo:
Alternativa (d).
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Exerccio 7
Resoluo
Exerccio 8
(SUSEP 2002/ESAF) Uma lmpada tem tempo de vida (X) que se comporta
conforme uma distribuio exponencial com fdp dada por:
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Resoluo
Alternativa (e).
A prxima questo bom que vocs resolvam comigo, pois ela traz coisas
novas.
Exerccio 9
Dados:
Ln(0,4)= -0,916
Ln(0,5)= -0,693
a) 7328
b) 7120
c) 5830
d) 5544
e) 5250
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Resoluo
No caso, o exerccio pede a mediana, ou seja, a FDA deve acumular 50% das
probabilidades at este ponto.
Assim:
Substituindo:
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Multiplicando invertido, temos:
Alternativa (d).
Exerccio 10
Resoluo
Alternativa (a).
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Exerccio 11
Resoluo
Este exerccio no difcil se voc olhar com calma. Vamos por partes, qual a
probabilidade de que . Isso tem na tabela:
Assim:
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Alternativa (a).
Exerccio 12
Resoluo
Assim:
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Alternativa (b).
Exerccio 13
Resoluo
Alternativa (c).
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Exerccio 1
Exerccio 2
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Exerccio 3
Exerccio 4
a) 1%
b) 2,5%
c) 5%
d) 10%
e) 20%
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Exerccio 5
a) 25 e 4/5
b) 16 e 4
c) 16 e 4/5
d) 25 e 3/4
e) 16 e 3/4
Exerccio 6
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Exerccio 7
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conforme uma distribuio exponencial com fdp dada por:
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A prxima questo bom que vocs resolvam comigo, pois ela traz coisas
novas.
Exerccio 9
Dados:
Ln(0,4)= -0,916
Ln(0,5)= -0,693
a) 7328
b) 7120
c) 5830
d) 5544
e) 5250
Exerccio 10
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Exerccio 11
Exerccio 12
Exerccio 13
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1e
2e
3a
4b
5e
6d
7 Certo
8e
9d
10 a
11 a
12 b
13 c
Pessoal, esta aula foi muito pesada. Apesar de no ser um assunto muito cobrado,
importante que vocs releiam esta aula com muita calma, pois, se cair, bem
difcil. As distribuies qui-quadrado e t-student sero abordadas na aula de
Intervalo de Confiana e Teste de Hipteses, conjuntamente com um maior
aprofundamento da distribuio normal. Um abrao e bons estudos!
jeronymo@estrategiaconcursos.com.br