LA TEORIA DEL CAOS EN LOS MERCADOS

En el presente articulo, vamos a tratar de la posibilidad de aplicar los conceptos

de la Teora del Caos en los mercados.

Durante la mayor parte de nuestras vidas, que nos han enseado a pensar en
trminos lineales, fruto o fruta de nuestro gran amigo Newton, Nosotros nos
hemos educado desde pequeos a que por cada efecto, hay una causa que lo
genera; para cada accin, hay una reaccin igual pero opuesta.

Si queremos probar o refutar una hiptesis, empleamos el mtodo cientfico, y

luego analizamos nuestros datos a travs del uso de las estadsticas.

En la raz de todas nuestras herramientas estadsticas estn las matemticas

lineales con sus promedios, desviaciones estndar, varianzas, intervalos de
confianza, las estimaciones de probabilidad, etc.

El ruido aleatorio, y los datos que no se ajustan a un modelo estadstico, son

parte de lo que es parte de error de mediciones, que en apariencia se
consideran imprecisiones en el anlisis.

Aqu hay algo que no cuadra en los sistemas lineales y llego el caos.

Por otra parte, cuando aplicamos herramientas lineales o pensamiento

Newtoniano a datos considerados como constantes u pos consiguiente no
siendo estos aleatorios, los resultados son en realidad muy til.

Sin embargo si suponemos que la matemtica lineal tambien es adecuado para

analizar el comportamiento de sistemas tan complejos como podran ser:

El Clima
El flujo de trfico en calles de la ciudad
La actividad cerebral del ser humano

Si tratamos de aplicar normas basadas en planteamientos lineales a estos

fenmenos, estaramos cometiendo un gran error.

Esto se debe a que estos sistemas son no lineales, y analizarlos requiere un

enfoque no lineal. Por ejemplo, lo que ocurre en los mercados es gran
influencia de las decisiones individuales de todos los comerciantes activos

En el momento que los inversores basan sus decisiones en sus motivos

personales propios y conceptos abstractos como podran ser:

Las necesidades, deseos, esperanzas, temores y creencias, etc, podemos ver

como los mercados se comportan en consecuencia, como un reflejo de se
interaccin con la masa de los comerciantes, son inherentemente complejos,
sistemas no lineales.

Sin embargo, la mayora de los expertos del mercado ignoran este hecho en el
desarrollo de sistemas de inversin y trading. Se procede a analizar aos de
series de datos sobre un grfico y emplean estadsticas altamente sofisticadas
(y lineales) para intentar encajar estos datos histricos y poder crear as, un
modelo en particular.

El uso de estos procesos de bsqueda, ha dado lugar a programas de

reconocimiento de patrones:
 Cabeza y hombros
Formaciones en 1-2-3
Tringulos
Banderines

As como a muchos de los otros indicadores del mercado, como podran ser:

Las bandas de Bolllinger (basados en desviaciones estndar)

Indicadores de resistencia

Estas herramientas pueden aadir precisin al lugar y momento donde debera

haber entrada y salida del mercado para conseguir as un beneficio mximo. Sin
embargo, mientras que todos los sistemas y los indicadores que se basan en
tcnicas lineales son indicadores precisos de los resultados anteriores, parece
que dejan de funcionar, o al menos no lo hacen tan bueno en el tiempo
presente.

Esta es una de las cosas que se le ha echado en cara a los sistemas basados en
trding algoritmo o en el trading cuantitativo. No obstante los expertos siguen
aplicando herramientas lineales para analizar estos fenmenos no lineales, y
siguen para obtener resultados indiferentes (Estudios basados en Gleick, 1987)

Por lo tanto, la implicacin de los millones de comerciantes que utilizan

tcnicas, herramientas y sistemas basados en modelos lineales, es que ellos
estn condenados a perder a menudo y ganando solo de vez en cuando. Esto
se debe a que estos modelos se basado en la suposicin errnea de que el
futuro ser como pasado. Pero el hecho es que cada operador, todas las
publicaciones, cada sistema de comercio incluyendo este, y todos los sitios de
internet que se ocupa del comercio publica esta advertencia: Pasado.

El rendimiento no es necesariamente indicativa de resultado futuros. El riesgo

de prdida existe en el comercio de futuros.

Sin embargo desde teoras del Caos en los Mercados, es totalmente lineal en su
enfoque de anlisis, se presenta particularmente bien a los sistemas cuyo
comportamiento parece ser al azar, impredecible y catico. Empleando la
metodologa matemtica rigurosa.

Pero dnde sera realmente til la teora del Caos en los Mercados?

La Teoria del caos es especialmente til para revelar la altamente ordenada

subyacente estructura de los sistemas turbulentos y aleatorios. Siguiendo la
teora del caos en los mercados y por poner un ejemplo, time el
comportamiento de un rio, con sus rocas, cantos rodados, desniveles, bajios y
bancos de arena es lo que produce lo que conocemos como rapidos y en
consecuencia esa agua blanca, y los remolimos que apreciamos en su
superficie.

Si pudiramos ver el fondo, podramos predecir con precisin las condiciones de

la superficie en cualquier punto dado a lo largo del rio.

Los mercados son mucho como el comportamiento del rio que nos hemos
puesto de ejemplo: en ellos (o mejor en sus grficos) tambin existen los
rpidos y sus remolinos. Y como en los propios ros, tambin tiene una
estructura subyacente.
Si pudiramos ver esa estructura, se podra hacer con ms precisin el sentido
de las cotizaciones a travs del grafico en nuestro ordenador.

Y ese es el propsito exacto por el que fue aplicado el concepto fractal sobre los
mercados financieros. A travs de este mtodo de anlisis, podremos ver la
estructura subyacente de los mercados. O lo que es ms, nos permitira
para ver el efecto mariposa en aplicado a la accin del precio.

De este modo podemos extraer sobre lo que hemos dicho de la teora del caos
en los mercados que:

El precio es la ltima cosa a cambiar en los mercados.

Antes de que haya un cambio importante en el precio, hay un cambio en
el momento. El oscilador de momento nos alerta a esos cambios.
Antes de que haya un cambio en el momento, hay un cambio en la
aceleracin. El indicador de tendencia es extremadamente sensible a los
cambios en la velocidad a la cual el impulsor se est moviendo.
Antes de que los cambios de velocidad, hay un cambio en el volumen.
Antes de los cambios de volumen, los comerciantes toman sus
decisiones caticas individuales en base a sus creencias. Esta influencia
psicolgica masiva se mide mediante la combinacin del segundo
componente de los evaluadores psicomtricas como el del Efecto
Mariposa de las alas de la mariposa, el primer evento de una serie que
conduce a cambio de precio.

A partir de las decisiones de los inversores y traders, cada uno de estos efectos
pone en marcha una compleja serie de eventos vinculados de manera
impredecible, y cada evento ejerce de manera exponencial ms influencia en el
resultado de la siguiente.

El precio impulso, aceleracin, volumen, y la psicologa de masas se refleja en

las decisiones de millones de comerciantes siguiendo el sin mil de rocas,
piedras, remansos y desniveles de las aguas a travs de un rio.

Ser capaz de ver esta estructura, nos permitira movernos al ritmo de los
mercados y movindose al ritmo de los mercados no permite hacer
constantemente operaciones rentables.

SUMARIO

Reviewer: Pullback Trading

Review Date: 2015-03-02

Reviewed tem: La Teora del caos en los Mercados.

Visto online:

http://www.pullback.es/la-teoria-del-caos-en-los-mercados/#