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OBJETIVOS
Demostrar la influencia de la tasa de cambio real, el Producto Bruto
Interno, en las exportaciones netas durante el periodo de 1993-1 a 2009-
4. Contrastando as la teora econmica de FLEMING.
HIPOTESIS
Hiptesis General.-
Hiptesis Especficas.-
El aumento del PBI hace que aumente las exportaciones netas en el Per
xn = f( pbi, tcr, )
XN = 0 + 1PBI + 2TCR+
XN =f (PBI, TCR)
DONDE:
: Parmetros
: Variable Aleatoria
EXPORTACIONES NETAS
Se puede observar en el grafico, las fluctuaciones de
las exportaciones netas a travs de los aos
primeramente en los primeros periodos poseamos
una balanza comercial deficitaria, conservando el
dficit con altibajos, mas en el perodo del 1998 a
causa de la crisis asitica las exportaciones bajaron y
la balanza comercial llego a su punto mas crtico, mas
despus de recuperarse de esa crisis la balanza
comercial estuvo creciendo gradualmente hasta que
empez a tomar una forma exponencial, con
pequeas fluctuaciones, mas en el 2005 hubo otra
cada que en el ao posterior se recupero y se
mantuvo constante la balanza comercial.
PBI
A) REVISANDO LA AUTOCORRELACION
Utilizamos el test de correlograma Q statistics
En el correlogram of
residuals que el periodo
1 y 4 periodo existen
problemas de
autocorrelacion
B) REVISANDO HETEROSCEDASTICIDAD
Para esto podemos utilizar muchos test , como White el cross y no cross
el test .
TEST MULTIPLICADORES WHITE CROSS
Aqui
observamos
que el F-
estatistic=0.55
es mayor al
nivel de significancia (5%), por esta razon se acepta la hiptesis nula que nos
indica que no existe problemas de heteroscedasticidad
C) REVISANDO NORMALIDAD
ARMA.
Corriendo los
siguientes
modelos: y observando los criterios necesarios llegamos al modelo final.
COINTEGRACION:
Como las variables son integradas de diferente orden, las cointegramos para
encontrar los vectores de cointegracion que nos ayude a ver si la serie es
estacionaria.
MODELO DEFINITIVO
Para estar seguros de que este modelo no tiene problemas de ningn tipo
haremos los test correspondientes.
BONDAD DE
AJUSTE
A)
REVISANDO PROBLEMAS DE HETEROSCEDASTICIDAD ,
AUTOCORRELACION Y SI LAS VARIABLES EXPXICAN
INDIVIDUALMENTE A LA VARIABLE ENDOGENA
Revisando en la tabla de t-student con n-k = 48 grados de libertas y una
confianza de 95% el t = 1.671.
En nuestro modelo todas nuestras variables superan esta cifra, entonces
afirmamos que cada variable individualmente explica a la variable endgena.
Y afirmamos segn el resultado de la probabilidad de F-statistic que es
menor a 0.05, aceptando la hiptesis nula, que todas las variables explican
en conjunto a la variable endgena.
TEST
MULTIPLICADORES LAGRANGE
INTERPRETACION
PBI 0.033576
TCR 25.06362
C -4633.396
AR(1) 0.620339
AR(2) 0.438687
AR(3) -0.806279
SAR(4) 0.812387
MA(2) -0.474102
MA(3) 0.519499
Entonces afirmamos que a una variacin del PBI en una unidad las
exportaciones Netas aumentara en 0.033576 de esta unidad.
Elegimos este modelo corregido por que tiene el menor akaike = 14.2126 y su
schwarz = 14.77023 en conclusin este modelo es el mejor
Segn el VEC nos indica que la doble aceleracin del TCR incide sobre las
aceleraciones de las XN. Y se ve que siempre hay una tendencia estacionaria
o una fluctuacin con respecto a cero.
MODELO ECONOMETRICO
XN = f(PBI,TCR,u)