Sunteți pe pagina 1din 31

Conf.univ.dr.

Ctlin Angelo Ioan


3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Criteriul lui Hurwicz (optimismului)


3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

S considerm urmtoarea aplicaie:


/ b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5
a2 -3 2 4 -8
a3 -2 6 -6 4
a4 1 5 -9 -4
Pentru alegerea celei mai bune variante de aciune a lui , definim
optimismul juctorului ca fiind un numr [0,1] ce reprezint ncrederea
acestuia ca anse de ctig.
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Vom calcula max cij (1 ) min cij pe fiecare linie a tabelului i vom
j1,...,n j1,...,n
selecta drept variant optim pe aceea pentru care se obine maximul.
1-
0,6 0,4
/ b1 b2 b3 b4 Ci= max cij ci= min cij Ci+(1-)ci
j1,...,n j1,...,n

a1 3 -5 1 5 5 -5 1
a2 -3 2 4 -8 4 -8 -0,8
a3 -2 6 -6 4 6 -6 1,2
a4 1 5 -9 -4 5 -9 -0,6
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Fie acum aplicaia, cu =0,6:


1-
0,6 0,4
/ b1 b2 Ci= max cij ci= min cij Ci+(1-)ci
j1,...,n j1,...,n

a1 10 20 20 10 16
a2 -10 100 100 -10 56

COMENTAI !
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Criteriul lui Wald (pesimismului)


3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

S considerm urmtoarea aplicaie:


/ b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5
a2 -3 2 4 -8
a3 -2 6 -6 4
a4 1 5 -9 -4
Pentru alegerea celei mai bune variante de aciune a lui , vom determina
minimul fiecrei linii, varianta optim fiind cea corespunztoare maximului
valorilor rezultate.
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

/ b1 b2 b3 b4 min cij
j1,...,n

a1 3 -5 1 5 -5
a2 -3 2 4 -8 -8
a3 -2 6 -6 4 -6
a4 1 5 -9 -4 -9
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Fie acum aplicaia:


/ b1 b2 min cij
j1,...,n

a1 0,9 100 0,9


a2 1 2 1
COMENTAI !
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Criteriul lui Laplace


3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

S considerm urmtoarea aplicaie:

/ b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5
a2 -3 2 4 -8
a3 -2 6 -6 4
a4 1 5 -9 -4

Pentru alegerea celei mai bune variante de aciune a lui , vom considera
toate aciunile lui ca fiind egal probabile, deci vom calcula media
aritmetic a valorilor de pe fiecare linie, varianta optim fiind cea
corespunztoare maximului valorilor rezultate.
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

/ b1 b2 b3 b4
cij
j1
n
a1 3 -5 1 5 1
a2 -3 2 4 -8 -1,25
a3 -2 6 -6 4 0,5
a4 1 5 -9 -4 -1,75
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Fie acum aplicaia:


n
cij
/ b1 b2 j1
n
a1 -10 10 0
a2 -10 20 5

COMENTAI !
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Criteriul lui Savage (regretelor)


3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

S considerm urmtoarea aplicaie:


/ b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5
a2 -3 2 4 -8
a3 -2 6 -6 4
a4 1 5 -9 -4

Pentru alegerea celei mai bune variante de aciune a lui , vom proceda
astfel:
Vom calcula, mai nti, regretul juctorului ca diferen ntre maximul
fiecrei coloane i cantitatea respectiv.
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

/ b1 b2 b3 b4 / b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5 a1 0 11 3 0
a2 -3 2 4 -8 a2
6 4 0 13
a3 -2 6 -6 4
a3 5 0 10 1
a4 1 5 -9 -4
a4 2 1 13 9
max 3 6 4 5
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

/ b1 b2 b3 b4 max cij
j1,...,n

a1 0 11 3 0 11
a2 6 4 0 13 13
a3 5 0 10 1 10
a4 2 1 13 9 13
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Fie acum aplicaia:

/ b1 b2 max cij
/ b1 b2 j1,...,n
a1 -98 101
a1 99 0 99
a2 1 1
a2 0 100 100
max 1 101

COMENTAI !
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Criteriul Hurwicz-Savage
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

S considerm urmtoarea aplicaie:

/ b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5
a2 -3 2 4 -8
a3 -2 6 -6 4
a4 1 5 -9 -4
Pentru alegerea celei mai bune variante de aciune a lui , vom proceda
astfel:
Vom calcula, mai nti, regretul juctorului , atribuind apoi un coeficient
de optimism regretelor i aplicnd apoi criteriul lui Hurwicz (aici =0,6).
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

/ b1 b2 b3 b4 / b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5 a1 0 11 3 0
a2 -3 2 4 -8 a2
6 4 0 13
a3 -2 6 -6 4
a3 5 0 10 1
a4 1 5 -9 -4
a4 2 1 13 9
max 3 6 4 5
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

1-
0,6 0,4
/ b1 b2 b3 b4 Ci= max cij ci= min cij Ci+(1-)ci
j1,...,n j1,...,n

a1 0 11 3 0 11 0 6,6
a2 6 4 0 13 13 0 7,8
a3 5 0 10 1 10 0 6,0
a4 2 1 13 9 13 1 8,2
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Fie acum aplicaia (=0,6):

/ b1 b2
Ci+(1-)ci
/ b1 b2 Ci ci
a1 10 20

a2 -10 100 a1 0 80 80 0 48
max 10 100 a2 20 0 20 0 12

COMENTAI !
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Criteriul ponderat proporional al lui


Laplace
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

S considerm urmtoarea aplicaie:


/ b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5
a2 -3 2 4 -8
a3 -2 6 -6 4
a4 1 5 -9 -4

Pentru alegerea celei mai bune variante de aciune a lui , vom proceda
astfel:
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Ideea acestui criteriu este de a calcula media ponderat a ctigurilor fiecrei


aciuni a lui n funcie de puterea rspunsului de reacie la aciunile lui .
Calculm deci, mai nti, suma ctigurilor k de pe fiecare coloan i apoi
determinm maximul, respectiv minimul acestor sume:
M max p , m min p
p 1,n p 1,n

Dac M=m atunci aplicm criteriul lui Laplace (cu ponderi egale) prezentat
mai sus. max p k
Dac M>m atunci, calculm: k p1,n , k 1, n
max p min p
p 1,n p 1,n
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

Determinarea lui k are ca scop atribuirea de coeficieni de importan


aciunilor lui , deoarece pentru k apropiat de valoarea maxim (sum
mare a ctigurilor lui la o anumit aciune a lui ) k va fi apropiat
de zero (ctigurile din tabel reprezentnd pierderi pentru ), deci un
coeficient mic atribuit aciunii respective din partea lui .
n final, normalizm coeficienii k:

k n k , k 1, n
p
p1
aplicnd apoi criteriul lui Laplace cu media ponderat.
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

/ b1 b2 b3 b4
a1 3 -5 1 5
a2 -3 2 4 -8
a3 -2 6 -6 4
a4 1 5 -9 -4
k -1 8 -10 -3
max k 8
min k -10
k 0,5 0 1 0,61
k 0,24 0 0,47 0,29
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE

0,24 0 0,47 0,29


/ b1 b2 b3 b4 media ponderat
a1 3 -5 1 5 2,64
a2 -3 2 4 -8 -1,16
a3 -2 6 -6 4 -2,14
a4 1 5 -9 -4 -5,15
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE
3. CRITERII PENTRU ALEGEREA DECIZIILOR OPTIME N
SITUAII DE INCERTITUDINE