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    141 14 Teoria de juegos Lavida esté lena de conflicto y competencia. Los numerosos ejemplos gue involucran adver- sarios cn conflicto incluyen juegos de mesa, combates militares, campafias politicas, compe- tencias deportivas, campafias de publicidad y comercializacién entre empresas de negocios que compiten, entre otros. Una caracteristica basica en muchas de estas situaciones es que cl resultado final depende, en primer lugar, de la combinacién de estrategias seleccionadas por losadversarios. La teoria de juegos es una teorfa matemdtica que estudia las caracteristicas ge- nerales de las simiaciones camperitivas como éstas de manera formal y ahstracta. Da una im- portancia especial a los procesos de toma de decisiones de los adversarios. ‘Como se analiza en la seccidn 14.6, la investigacidn sobre teoria de juegos contintia sou- deando las situaciones competitivas de tipo complicado, No obstante, este capitulo se aboca al caso més sencillo conocido como juegos de dos personas y suma cero. Como su nombre lo indica, en estos juegos participan s6lo dos adversarios o jugadores (que pueden ser ejérci- tos, equipos, empresas, etcétera), Se llaman juegos con suma cero porque un jugador gana lo que el otro pierde, de manera que la suma de sus ganancias netas ¢s cero. Después de introducir el modelo basico para los juegos de dos personas y suma cero en la seccién 14.1, las cuatro secciones siguientes describen e ilustran distintos enfoqques para re- solver este tipo de juegos. El capitulo concluye con la mencién de otro tipo de situaciones competitivas que se estudian en otras ramas de la teoria de juegos. FORMULACION DE JUEGOS DE DOS PERSONAS Y SUMA CERO Para ilustrar las caracteristicas bdsicas de un modelo de los juegos de dos personas con suma cero, considere el juego llamado pares y nones. Este consiste nada mas en que los dos jugadores muestran al mismo ticmpo uno 0 dos dedos. Si el mtimero de dedos coincide de manera que el rniimero total para ambos jugadores es par, el jugador que apuesta a pares (por ejemplo, el ju- gador 1) gana la apuesta (digamos $1) al jugador que va por nones (jugador 2). Siel mimero no coincide, el jugador 1 paga $1 al jugador 2. Entonces, cada jugador tiene dos estratagias: mostrar uno o dos dedos. El pago en délares que resulta para el jugador 1, se muestra en una matriz de pagos en la tabla 14.1. En general, un juego de dos personas se caracteriza por 1. Las estrategias del jugador 1 2, Las estrategias del jugador 2 3. La matriz de pagos 14.1 Formulacién de juogoe de dos personas y sume cero 727 ‘TABLA 14.1 Matriz de pagos para el juego de pares y nones Antes de insiciar el juego, cada jugador conoce las estrategias de que dispone, las que tiene su. oponente y la matriz.de pagos. Una jugada real en el juego consiste en que los dos jugadores elijan al mismo tiempo una estrategia sin saber cudl es la eleccién de su oponente. Una estrategia puede constituir una accién sencilla, come mostrar un niimero par o non de dedos en el juego de pares y nones. Por otro lado, en juegos més complicados que llevan en si una serie de movimientos, una estrategia es una regla predetcrminada que especifica por completo cémo s¢ intenta responder a cada circunstancia posible en cada etapa del juego. Por cjemplo, una estrategia para un jugador de ajedrez indica c6mo hacer el siguiente movimien- to para fadas las posiciones posibles en el tablero, por lo que el nimero total de estrategias po- sibles serfa astronémico. Las aplicaciones de la teorfa de juegos involucran situaciones competitivas mucho menos complicadas que el ajedrez, pero las estrategias manejadas pue- den llegar a ser bastante complejas, Por lo general, la matriz.de pagos mucstra la ganancia (positiva o negativa) para el juga- dor 1, que resultarfa con cada combinacién de estrategias para los dos jugadores. Se da sélo para el jugador 1, ya que la matriz del jugador 2 es el negativo de ésta, debido a la naturaleza de suma cero del juego. Los elementos de la matriz.de pagos pueden tener cualquier tipo de unidades, como dé- lares, siempre que representen con exactirud la wtilidad del jugador 1 para l resultado corres- pondiente. Debe hacerse hincapi¢ en que la utilidad no necesariamente es proporcional a la cantidad de dincro (0 cualquicr otro bicn) cuando se manejan cantidades yrandes. Por ejem- plo, $2 millones de délares (después de impuestos) pueden tener un valor mucho menor que “el doble” del valor que representa $1 millon de délares para una persona pobre, En otras pa- labras, sia una personase le da aclegir entre: 1) recibir, con el 50% de posibilidades, $2 millo- nes en lugar de nada y 2) recibir $1 millén con seguridad, una persona pobre tal vez prefiriera esto iltimo. Por otro lado, el resulrade que corresponde aun elemento con valor 2 en una ma- triz de pagos debe “valer el doble” parael jugador 1 que el resultado correspondiente aun cle- mento de 1. Asi, dada la cleccién, debe serle indiferente un 50% de posibilidades de recibir el primer resultado (en lugar de nada) y recibir en definitiva el iltimo resultado! Un objetivo primordial de la teorfa de juegos es desarrollar criterias racionales pata selec cionar una estrategia, los cuales implican dos suposiciones importantes: 1. Ambos jugadores son racionales. 2. Ambos jugadores eligen sus estrategias s6lo para promover su propio bienestar (sin compa- sidn para el oponente).. "Vea en la seccién 15.5 una presentacién més completa del concepto de utili. 728 14.2 14 Teoria de juegos La teorfa de juegos se contrapone al andlisis de decision (vea el capitulo 15), en donde se hace la suposicidn de que el tomador de decisiones estd jugando un juego contra un oponente pasivo —la naturaleza— que clige sus estrategias de alguna manera aleatoria. Se desarrollaré el criterio estandar de la teorfa de juegos para clegir las estrategias me- diante ejemplos ilustrativos. En particular, la seccidn que sigue presenta un ejemplo prototi- o que ilustra la formulacién de un juego y su solucién en algunas situaciones sencillas. Después, en la seccién 14.3, se desarrollard una variacién més complicada de este juego para obtener un criterio mas general. Las secciones 14.4 y 14.5 describen un procedimiento grifi- co y una formulacién de programacién lineal para juegos de este tipo. SOLUCION DE JUEGOS SENCILLOS: EJEMPLO PROTOTIPO Dos politicos contienden entre s{ por el Senado de Estados Unidos. En este momento ellos estén haciendo sus planes de campafia para los dos iltimos dias antes de las elecciones; se es- pera que dichos dfas sean cruciales por ser tan préximos al final. Por esto, ambos quieren em- plearlos para hacer campafia en dos ciudades importantes: Bigtown y Megalopolis. Para evitar pérdidas de tiempo, estén plancando viajar en la noche y pasar un dfa completo en cada ciudad o dos dias en sdlo una de las ciudades. Como deben hacer los arreglos necesarios por adelantado, ninguno de los dos sabré lo que su oponente tiene plancado hasta después de concretar sus propios planes. Cada politico tiene un jefe de campafia en cada ciudad para ase- sorarlo en cuanto al impacto que tendrén (en términos de votos ganados o perdidos) las com- binaciones posibles de los das dedicados a cada ciudad por ellos o por sus oponentes. Ellos quieren emplear esta informacién para elegir su mejor estrategia para estos dos dias. Formulacién como un juego de dos personas y suma cero Para formular este problema como un juego de dos personas y suma cero, se deben identificar os dos jugadores (obvio, los dos politicos), las estrategias de cada jugador y la matris de pagos. Seguin la forma en que se estableci6 el problema, cada jugador tiene tres estrategras: Esuategia 1 = pasar un dia en cada ciudad, Estrategia 2 = pasar ambos dias en Bigtown. Estrategia 3 = pasar ambos dias en Megalopolis. Por el contrario, las estrategias serfan mds complicadas en una situacién diferente en la que cada politico pudiera saber en dénde pasard su oponente el primer dfa antes de concluir ssus propios planes para el segundo dia. En ese caso, una estrategia normal seria: pasar el pri- mer dfa en Bigtown; si el oponente también pasa el dfa en Bigrown, entonces quedarse el se~ gundo dia ahi; sin embargo, si el oponente pasa el primer dfa en Megalopolis, entonces pasar el segundo dia en ese lugar. Habria ocho estrategias de este tipo, una para cada combinacién de las dos posibilidades para el primer dia, las dos para el primer dfa del oponente y las dos al- ternativas para el segundo dfa. ‘Cada elemento de la matriz. de pagos para el jugador 1 representa la utilidad para ese ju- gador (0 la utilidad negativa para el jugador 2) de los resultados obtenidos cuando los dos jugadores cmplcan las estrategias correspondientes. Desde el punto de vista de los politicos, 14.2. Solucién de juagne eancillae: sjemple protetipo 729 TABLA 14.2 Formulacién de la matriz de Pagos para el problema de la campaiia politica ———— Cantidad neta de votos ganados por el politico | (en unidades de | 000 votos) Politico 2 Estrategi ' 2 3 1 Politico 1 2 3 — elobjetivo esganar votes y cada voto adicional (antes de conocer el resultado de las elecciones) tiene el mismo valor para él, Entonces, los elementos apropiados en la matriz de pagos se da- rin en términos del total neto de votos qanados a su oponente (esto es, la stuma de la cantidad neta de cambios de votos en las dos ciudades) que resulte de estos dos dias de campafia. Con tunidades de 1 000 votos, esta formulacidn se resume en la tabla 14.2. La tcorfa de juegos su- one que ambos jugadores usan la misma formulacién (incluso los mismo pagos para el juga- dor 1) para clegit sus estrategias, ‘También debe hacerse notar que esta matriz.de pagos no serfa apropiada si se contara con informaci6n adicional. En particular, suponga que se conocen con exactitud cudles son los Planes de votacién de las masas dos dias antes de las elecciones, de manera que cada politico sabe la cantidad neta de votos (positiva o negativa) que necesita cambiar a su favor durante los das silrimos dlfas de campafa para ganar. Entonces, lo tinico significativo de los datos pro- porcionados en la tabla 14.2 seria indicar cudl es el politico que ganarfa las clecciones con cada combinacién de estrategias. Como la meta final es ganar la eleccidn y como el tamafio de la mayorfa no tiene consecuencias, los elementos de utilidad en la matriz deben ser constantes Positivas (como +1) cuando el politico 1 gana y-1 cuando pierde. Aun cuando sdlo se pudie- ra determinar una probabilidad de ganar para cada combinacién de estrategias, los elementos apropiados de la matriz serfan la probabilidad de ganar menos la probabilidad de perder, pues de esta forma representarian las utilidades esperadas. Sin cmbargo, casi nunca se dispone de datos con suficiente exactitud, como para hacer ese tipo de determinaciones, por lo que este ¢jemplo utiliza los miles de votos netos totales ganados por el politico 1 como elementos de la matriz.de pagos. ‘Al usar la forma dada en la tabla 14.2, se tienen tres conjuntos de datos alternativos para Ja matriz de pagos, a fin de ilustrar cémo se resnelven tres tipos distintos de juegos. Variacién | del ejemplo Si la tabla 14.3 representa la matriz de pagos para el jugador I(politico 1), équé estrategia debe elegir cada uno? Esta sinsacién es bastante especial, en ella se puede obtener la respuesta con s6lo aplicar cl concepto de estrategia dominada para climinar una serie de estrategias inferiores hasta que quede sélo una por legit. 730 14 Teoria de juogee TABLA 14.3 Matriz de pagos para la variacién | del problema de la campafa politica Una estraregia esté dominada por una segunda estrategia sila segunda estrategia es siempre al ‘menos tan buena (y algunas veces mejor) como ésta, sin importar lo que hace el oponente. Una ‘estrategia dominada se puede eliminar de inmediato sin ninguna consideracién. En principio, la tabla 14.3 no incluye estrategias dominadas para el jugador 2; pero para el jugador 1, la estrategia 3 est dominada por la estrategia 1, ya que tiene pagos més altos (1>0,2> 1, 4> ~1)independientemente de lo que haga el jugador 2. Al elimina la estrategia 3, se obtiene la siguiente matriz. de pagos reducida: 2 1 1204 2 10 8 ‘Como se supone que ambos jugadores son racionales, también el jugador 2 puede dedu- cir que cl jugador 1 sdlo dispone de estas dos estrategias. Entonces, ahora el jugador 2 tiene una estrategia dominada: la estrategia 3, que estd dominada tanto por la estrategia 1 como por la 2 puesto que siempre tienen menores pérdidas (pagos al jugador 1) en esta matriz de pagos reducida (para la estrategia 1: 1 < 4,1<5; para laestrategia 2:2 < 4,0.<5). Aleliminar esta estrategia se obtiene En este punto, la estrategia 2 del jugador 1 se convierte en dominada por la estrategia 1, ya que esta tiltima es mejor en la columna 2 (2> 0) yes igualen la columna I (1= 1). Siseeli- ‘mina esta estrategia dominada se llega a i) itr en donde la estrategia 2 del jugador 2 est dominada por la estrategia 1 (1.<2), por lo que debe climinarse la estrategia 2. 14.2 Solucién de juegos sencillos: ejamplo prototina Tu En consecuencia, ambos jugadores deberdn elegir su estrategia 1. Con esta solucién, el jugador 1 recibiré un pago de 1 por parte del jugador 2 (esto es, el politico 1 ganard 1 000 vo- tos al politico 2) En general, el pago para el jugador 1 cuando ambos jugadores juegan de manera éptima recibe cl nombre de valor del juego. Sc dice que sc trata de un juego justo cuando el jucgo. tiene valor 0. Como este juego en particular tiene valor 1, no es un juego justo. Elconcepto de estrategia dominada es muy uti para reducur el tamano de la matniz.de pa- 0s en cuestidn y en algunos casos raros como éste puede, de hecho, identificar Ia solucién Gptima del juego. Sin embargo, casi todos los juegos requieren otro enfoque para poder ter- minar de resolverlos, como se ilnstra en las dos variaciones siguientes del ejemplo. Variacién 2 del ejemplo Ahora suponga que los datos actuales se dan en la tabla 14.4 como la matriz.de pagos para el jugador 1 (politico 1). Este juego no tiene estrategias dominadas por lo que no es obvio qué deben hacer las jugadores. Qné linea de razanamiento dice la teorfa de juegos que debe usar- se en este caso? ‘Considere al jugador 1, Si clige la estrategia 1 pucde ganar 6 o puede perder 3. Como cl jugador 2 es racional y buscard una estrategia que lo proteja de pagos grandes al jugador 1, parece probable que si juega la estrategia 1, el jugador 1 perdera. De manera andloga, al selec- O violaria la pentiltima ecuacién; es decir, en la gréfica, el pago esperado en el punto x, = J; estarfa por encima del punto maximin. (En general, a cualquier recta que no pasa por el punto maximin sc le debe asignar un peso de cero para evi- tar que el pago esperado tenga un valor més alto que este punto.) Entonces, ” 2 pan0ss1, JE (#- 6x1) + ¥3 (3+ 5x1) 2 =2 pan 7. Pero y$ yy} son mimeros y entonces el lado derecho es la ecuacién de una recta, lo cuales un peso ponderado fijo de las dos rectas “inferiores” de lagrfica. Como la ordenada de esta recta che ser igual a Zen el punto x; = fry como nunca debe exceder f, la recta necesariamente es horizontal (Esta conclusién siempre es valida a menos que el valot éptimo dex, sea00 len cuyo caso el jugador 2 también debe usar una sola estrategia pura.) Como resultado, x (6x) + 99-34 5m) =F, paraQ<.x, <1 Entonces, para obtener y} y y$ se seleccionan dos valores de x; (como 0 y 1) y'se resuelven las dos ecuaciones simultineas obtenidas. Asi * ay a 2 4y - 393 = 7 > a: ~2y} +2yf - 4, 2 3 Th de donde y = & y yf = ff. En efecto, la estrategia mixta dptima del jugador 2 es (y,, 25 J3)= 0, #5 #). 738 14.5 14 Teoria de iuegos Sin algtin otro problema ocurre que més de dos rectas pasan por el punto maximin, de manera que mas de dos valores y pueden ser mayores que cero, entonces habria muchos em- pates para la estrategia mixta Optima del jugador 2. Una de estas estrategias se puede identifi car al igualar arbitrariamente todas menos dos de estos valores y? a cero y obtener las dos restantes como se acaba de describir. Para esas dos 7, las rectas asociadas deben tener una pendiente positiva en un caso y una pendiente negativa en el otro. ‘Si bien este procedimiento grafico se cjemplifico para un problema en particular, se pue- de usar esencialmente el mismo razonamiento para resolver cualquier juego con estrategias mixtas que tenga slo dos estrategias puras no dominadas para uno de los jugadores. SOLUCION MEDIANTE PROGRAMACION LINEAL Cualquier juego de estrategias mixtas se puede resolver en forma muy sencilla transformén- dolo cn un problema de programacién lineal. Como se verd, esta Wansformation requicre apenas un poco més que la aplicacién del teorema minimax y el uso de la definicién de valor maximin p y valor minimax >. Primero, considere cémo se encuentra la estrategia mixta del jugador 1. Como se indicd en la seccién 14.3, Pago esperado para el jugador 1= 3° Spy, et y la estrategia (2, ¢95+-+5 %) €5 Optima si Dd Pyssys 22 ap para todas las estrategias del oponente (y;, 925---y Jn)-Entonces, esta desigualdad se debe ccumplir, por ejemplo, para cada una de las estrategias puras del jugador 2, es decir, para cada tuna de las estrategias (y,, 925...) Jn) en donde y ; = Ly el resto es igual a 0. Al sustituir estos valores en la desigualdad se obtiene Spyxi2r paraj=1,2....m a de manera que la desigualdad implica este conjunto den desigualdades. Mds atin, este conjun- tu dem desigualdades implica la desigualdad original (escrita de otra forma) Sof ose Dare ma i porque Ly ja ‘Ya que la implicacién va en ambas direcciones, se concluye que imponer este conjunto de » desigualdades lineales es eguivalente a requerir que la desigualdad original se cumpla para to- 14.5 _Solucién mediante programacién lineal 739 das las estrategias (y,, 921... Jg)- Pero estas n desigualdades son restricciones vilidas en pro- gramacién lineal, como lo son las restricciones adicionales nyt gtete, el 20, parai=1,2,...m «que se necesitan para asegurar que las x; sean probabilidades. Por esta raz6n, cualquier solu- dn (452495 on yy) ue Satisfaya eave Lonjuntu Lonipleww de rescrivciones de programacién lineal es la estrategia mixta Sptima deseada. En consecuencia, el problema de encontrar una estrategia mixta Optima se ha reducido a encontrar una solucién factible para un problema de programacién lineal, lo que se puede ha- cer segiin sc describié en el capitulo 4. Las dos dificultades que quedan por resolver son 1) se desconoce», y 2) el problema de programacién lineal no tiene funcién objetivo. Por for- tuna, ambos obsticulos se pueden salvar al mismo tiempo si se sustituye la constante desco- nocida ¥ por la variable x,,,, ¥ después se maximiza x,,,,, ide manera que en forma automatica *»,,1 Serd igual av (por definicién) en la solucién dptima del problema de progra- macién lineal! Para resumir, el jugador 1 encontrard su estrategia mixta dprima empleando el méte- do simplex para resolver el problema de programacién lineal: Maximizar xp.15 sujeta a Parka + Parka to" + Pim Amor = 0 PirXi + Pra a to + Pam ~ Xe 2 0 PivX1 + PrwX2 ++ Penn — Xmar 2 0 Observe que +,,.1 No esté restringida a ser no negativa, mientras que el método simplex s6lo se puede aplicar una vez que tadas la variables tienen la restriccién de no negatividad, Este asunto se puede resolver con facilidad como se verd en seguida Ahora considere al jugador 2. El puede encontrar su estrategia Optima mixta reestuil do la matriz.de pagos como los pagos a i mismo en lugar de al jugador 1 y procediendo justo como se acaba de describir. Sin embargo, resulta ilustrativo resumir su formulacién en térmi- nos de la matriz de pagos original. Si se sigue un procedimiento andlogo al descrito, el juga- dor 2 concluiria que su estrategia mixta 6ptima est dada por la solucién dptima del problema de programacién lineal: Minimizar —Yys15 sujeta a Pusat Praga t+ PinIn~ Ina $0 Padi Para °°" + Paw In — Ina $0 Pid Pmad2 °° Pan In ~ Ine SO Nt tot w= 740 14 Teoria de iuegos y 9j20, paraj=l,2,...,m. Es sentillo demostrar (yea el problema 14.5-5 y su sugerencia) que este problema de progra- rmacién lineal y el dado para el jagadar 1 son duales una del afro en el sentide descrite en las secciones 6.1 y 6.4. Este hecho tiene varias implicaciones importantes. Una es que se pueden encontrar las estrategias mixtas Speimas para los dos jugadores al resolver s6lo uno de los pro- blemas de programacién lineal puesto que la solucién éptima dual es un producto comple- ‘mentario automético de los célculos del método simplex para encontrar la solucién Optima primal. Una segunda implicacién es que esto trae consigo toda la teorda de dualidad (descrita en el capitulo 6) para fundamentar en ella la interpretaci6n y el andlisis de los juegos. Una consecuencia relacionada es que proporciona una prueba muy sencilla del teorema minimax. Sean x3, y 94, los valores de 41 ¥ Yq«1 en a solucién éptima de los respectivos problemas de programacidn lineal. Se sabe, por la propiedad de dualidad fucrte daca cn la sec- én 6.1, que-—x2y, = ~y2,1, demancraque st, = 7¢,).Sinembargo, es evidente dela def nicién de » y ¥ que v= rg; y que 5 = 7,1, loque lleva a la conclusion de que » = como lo establece el teorema minimax. Queda un cabo suelto por ata, a saber, como proceder si 41 ¥ Yai NO estén restringi- dias en signo en sus formulaciones de programacidn lineal. Si es evidente que » > 0 para que Jos valores éptimos de +y,1 Y Yqey Sean no negatives, entonces no hay peligro si se introdu- ‘ext lis restricciones de 10 negatividad sobic estas vatiables con cl propésite de aplica cl mé- todo simplex. No obstante, si » <0, entonces debe hacerse un ajuste. Una posibilidad es cemplear el enfoque descrito en lasecci6n 4.6 en el que se sustituye una variable no restringida por la diferencia de dos variables no negativas. Otra posibilidad es invertira los jugadores 1 y 2 para que la matriz de pagos se reescriba como el pago al ugador 2 original, lo que haria que cl valor correspondiente de » fuera positive. Un tercer procedimiento, y el més usado en la prictica, es agregar una constante fja grande a todos los elementos de la matriz de pagos para que el nuevo valor del juego sea positivo. (Por ejemplo, bastaria con igualar esta constante all valor absoluto del elemento més negativo.) Como la misma constante se agrega a todos los clementos, este ajuste no puede alterar de ninguna manera las estrategias mixtas Optimas, y por tanto ahora se pueden obtener en forma normal. E valor indicado del juego se aumentaré en la cantidad constante, pero se puede reajustar después de obtener la solucién. ‘A manera de ilustracién, considere de nuevo la variacién 3 del problema de la campafia politica después de eliminar la estrategia dominada 3 para el jugador 1 (vea la tabla 14.6). Como existen algunos elementos negativos en la matriz de pagos reducida, nu es evideute si cl valor del juego » ¢s no negativo (ocurre que si lo es). Por el momento, suponga que » 2 0 y proceda sin hacer ninguno de los ajustes mencionados. Para escribir el modelo de programacién lineal para el jugador 1 de este ejemplo, observe que py esel elemento del renglén/ y la columnaj de a tabla 14.6, parai =1,2y j =1,2,3.El modelo que se obtiene es Maximizar x3, sujeraa 5x, —¥;20 Dery + ery — x3 20 14.6 14.6 Extensiones 741 2x - 3x, x5 20 tm Hl y 420, 4,20. La aplicacién del método simplex a este problema de programacién lincal (después de agregar la restriccién x, >0) da xf = 4, x} = 4, xf = % como solucién dptima. (Vea los problemas 14.5-7 y 14.5-8.) En consecuencia, la estrategia mixta Optima del jugador 1 de acuerdo al criteria minimaxes (4, 2) = (fy, 7 )y el valor del juego es » =x} = 4. Elmétodo simplex también proporciona la solucién éptima del dual (que se da en seguida) de este pro- blema, a saber, yf =0, yf = fy 97 = fis 74 = fp con lo que la estrategia mixta Optima del jugador 2 ¢s (71, 2, 93)= 0, #1, 6) El dual del problema anterior es el modelo de programacién lineal para el jugador 2 (el que tiene las variables 9), 925... Jn Inui) Mostrado antes en esta misma seccién. (Veal pro- blema 14.5-6.) Al sustituir los valores de pj, dados en la tabla 14.6, este modelo es Minimizar 4, sujera a ~2y2 + 2y3- ys 0 5y + 4y2~ 33 ~ y450 nt nt Ns y 20, 9220, 9320. Al aplicar el método simplex directamente a este modelo (después de agregar la restriccién 37420), se obtiene la solucién dptima: yf" =0, 92 = $, 93 = $4,973 = fp (aligual que la solu- cién éptima dual, xj =f, x3 =f, xf = 2). Asi, la estrategia mixta dptima del jugador 2 es (Ons Yas 93) = O, fr» fy), Y de nuevo se puede ver que el valor del juego es »= y% = %. ‘Como ya se habja encontrado la estrategia mixta Sptima para el jugador 2 cuando sc re- solvié el primer modelo, no fue necesario resolver el segundo. En general, siempre se pueden encontrar las estrategias mixtas éptimas para ambos jugadores con s6lo elegir uno de los mo- delos (cualquiera) y usar el método s{mplex para obtener una solucién éptima y una solucién éptima dual. Cuando se aplicé el método simplex a estas das modelos de programacién lineal, se agregé una restriccién de no negatividad que suponfa que v2 0. Si esta suposicién se violara, ninguno de los dos modclos tendrfa soluciones factibles, y el método simplex se detendria ré- pidamente con este mensaje. Para evitar este riesgo, se pudo haber agregado una constante Positiva, como 3 (¢l valor absoluto del elemento mas negativo), a todos los elementos en la tabla 14.6, Esto habria aumentado en 3 todos los coeficientes de ),..,.93..¥2 ¥. enlasres- tricciones de desigualdad de los dos modelos. (Vea el problema 14.5-1.) EXTENSIONES Aungue en este capitulo se han considerado s6lo los juegos de dos personas y suma cero con tun ntimero finito de estrategias puras, la tcorfa de juegos no se limita a este tipo de juegos. De hecho, se han llevado a cabo investigaciones extensas sobre varios tipos de juegos mas com- plicadas, que inclnyen los que se resumen en esta seccin. 742 14.7 14 Teoria de iuegos Lageneralizacién més sencilla es el juego de dos personas con suma constante. En este caso, la suma de los pagos de los dos jugadores es una constantefija (positiva o negativa) sin importar qué combinacién de estrategias se seleccione. La tinica diferencia con un juego de dos perso- nas con suma cero es que, en este caso, la constante debe ser cero. En lugar de esto puede sur- gir una constante diferente de cero debido a que, ademas de que un jugador gane lo que cl otz0 pierde, los dos jugadores pueden compartir alguna recompensa (sila constante es posit va) Ualgtin custo (si la Constante es negativa) por participar en el juego. Agregar esta constan- te fija no afecta la estrategia que debe elegirse. Por lo tanto, el andlisis para determinar las estrategias dptimas es idéntico al descrito en este capitulo para los juegos de dos personas y suma cero. Una extensién més complicada es al juego de n-personas, en el que pueden participar més de dos jugadores. Esta generalizacién es de particular importancia ya que con frecucneia, cn ‘muchas situaciones competitivas, se encuentran involucrados més de dos competidores. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la competencia entre empresas de negocios, en la diplomacia internacional, etcétera. Desafortunadamente la teoria existente para tales juegos es mucho ‘menos satisfactoria que la de juegos de dos personas. tra generalizacién es el juego de suma no cero, en el que la suma de los pagos alos jugado- res no tiene que ser 0 (0 ninguna otra constante fija). Este caso refleja el hecho de que mu- chas situaciones de competencia incluyen aspectos no competitivos que contribuyen a la ventaja o desventaja mutua de los jugadores. Por ejemplo, las estrategias de publicidad para ‘compaiiias que compiten por un mismo mercado pueden afectar no sdlo Ja distribucién de ese mercado sino también el tamafio total del mercado que comparte sus productos. ‘Como es posible la ganancia mutua, los juegos de suma no cero se subdividen en térmi- nos del grado en que se permite que los jugadores cooperen. En un extremo se encuentra el juego no cooperativo, en donde no hay comunicacién anterior al juego entre los jugadores. En clotro extremo esté el juego cooperativa cn cl que sc permiten discusiones y acucrdos antes del juego. Ejemplos que se podrian formular como juegos cooperativos son las situaciones com- Ppetitivas que engloban leyes de comercio exterior entre paises o los acuerdos que se toman entre patrones y obreros. Cuando existen més de dos jugadores, los juegos cooperativos per- miten también que se formen coaliciones entre algunos 0 todos los jugadores. (Otra extensidn mis es la que se llama de juegos infinitos, en donde los jugadores cuentan con un niimero infinito de estrategias puras. Estos juegos estan diseftados para aquellas situa- ciones en las que la estrategia scleccionada se puede repiescntar pur uit variable continua. Por ejemplo, la variable de decisién puede ser el tiempo en el que se lleva a cabo cierta accién, © la proporcidn de recursos propios que se asignan a cierta actividad, en una situacién de competencia. Enos iltimos afios una gran parte de la investigacién se ha concentrado en este tipo de juegos El andlisis que se requiere en estas extensiones del juego finito de dos personas con suma cero, ¢s relativamente complejo y no se profundizaré en él. CONCLUSIONES: El problema general de cmo tomar una decisién en un medio competitivo es bastante co- miine importante. La contribucién fundamental de la teorfa de juegos es que proporciona un marco conceptual bisico para formular y analizar tales problemas en situaciones sencillas. Sin Problemas del capitulo 14 743 embargo, existe un gran abismo entre lo que la teor‘a puede manejar y la complejidad de la mayor parte de las situaciones de competencia que surgen en la practica. Asi, las herramientas conceptuales de la teoria de juegos por lo general desempefian un papel suplementario cuan- do se aplican a esas situaciones. Dada la importancia general del problema, la investigacién sobre este tema pretende ex- tender la teorfa a casos mas complejos, y continua con algunos éxitos. REFERENCIAS SELECCIONADAS 1. Aumann, R. J. y 8. Hart (eds.): Handbook of Game Theory: With Application to Economics, ols. 1,2 y 3, Noth-Holland, Amsterdam, 1992, 1994, 1995. 2. Binmore, K.: Fun and Game: A Text on Game Theory, Heath, Lexington, MA, 1992, 3. Fudenberg, D. y J. Tirole: Game Theory, MIT Press, Cambridge, MA, 1991. 4. Meyerson, RB: Game Theory: Anabsis of Conflict, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1991, 8. Owen, G.: Game Theory, 3a. ed., Academic Press, Nucva Yotk, 1995, 6. Parthasarathy, T, B. Dutta y A. Sen (eds.): Game Theoretical Applications to Economics and Opera- tions Research, Kluwer Academie Publishers, Boston, 1997. 7. Shubik, M.: Game Theory in the Social Sciences, vols. 1 (1982) y 2 (1987), MIT Press, Cambridge, MA. AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAP/TULO EN OR COURSEWARE Archivos para resolver las ejemplos “Ch. 14—Game Theory Archivos de Excel Archivos de LINGO/LINDO Archivos de MPL/CPLEX Vea en el apéndice 1 la documentacién del software. PROBLEMAS Los simbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente: C: Use la computadora con cualquier opcidn de software disponible (0 la recomendada por el profesor) para re- solver el problema. ‘Unasterisy en el ndimero del problema indica queal final del libro se da al menos una respuesta parci 141-1. El sindicato y la gerencia de nina campafia ne- ocian el nuevo contrato colectivo. Por ahora las negocia-

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