Sunteți pe pagina 1din 13

Econometrie

Suport de Curs-nvamntul la
distan

Prof. univ. dr. Zaharia Marian

Asist. Univ. drd. Oprea Cristina

1
Unitatea de nvare 10
DETERMINAREA I TESTAREA CORELAIILOR LINIARE DINTRE
VARIABILELE ECONOMICE

Cuprins
Obiectivele Unitii de nvare 10 ............................................................................................. 2
10.1 Corelaia liniar simpl .................................................................................................... 2
10.2 Corelaia multipl ............................................................................................................. 6
Lucrare de verificare 10A ......................................................................................................... 10
Test de autoevaluare 10B .......................................................................................................... 10
Rezumat..................................................................................................................................... 12
Bibliografie................................................................................................................................ 12

Obiectivele Unitii de nvare 10

Dup studiul acestei uniti de nvare cursanii vor avea cunotine despre:
aplicabilitatea modelelor econometrice de analiz a legturilor prin intermediul
coeficienilor de corelaie;
testarea coeficientului de corelaie;

10.1 Corelaia liniar simpl

Coeficientul de corelaie ( r ) reprezint un indicator statistic de analiz a legturii


dintre dou sau mai multe variabile statistice. El este utilizat, n cazul studierii liniaritii
dintre o variabil rezultativ i alta factorial (sau mai multe factoriale), scopul aplicrii lui
derivnd tocmai din capacitatea acestuia de a stabili direcia i gradul de intensitate a
respectivei legturi.
n cazul corelaiei simple liniare, acest coeficient se determin n raport cu abaterile
celor dou variabile, variabila x (factorial) i variabila y (rezultativ), astfel:
pentru o serie bidimensional simpl:

2
n

(x
i =1
i x )( y i y )
cov( x; y ) xy
r= = = (10.1)
n x y x y x y
care, dup efectuarea calculelor are forma:
n

(x
i =1
i x )( y i y )
r= (10.2)
n 2
n
2
( x i x ) ( yi y )

i =1 i =1

respectiv:
n n n
n
i =1
xi y i y
i =1
xi
i =1
i
r= (10.3)
n n n
2
n
2


xi2 xi y i2
i =1
i =1 i =1
yi

i =1

unde: n - numrul variabilelor perechi ( x, y ) incluse n analiz;


x - abaterea medie ptratic a variabilei factoriale x
y - abaterea medie ptratic a variabilei rezultative y

xy - abaterea medie ptratic corespunztoare ambelor


variabile xy
pentru o serie bidimensional cu frecvene:
n

(x
i =1
i x )( y i y )n xy
r= n
(10.4)
n
i =1
xy x y

dup efectuarea calculelor relaia (6.4) devine:


n k n n n n

n xyn xn yn
i =1 j =1
xy
i =1 i =1
xy
i =1
x
i =1
y
(10.5)
r
n n n
n
2
n n n
n
2

n x n
i =1
xy
2
x
xnx n y n
i =1
xy
2
y
yn y
n =1 i =1 i =1 i =1 i =1 i =1

Dac acest coeficient de corelaie se determin la nivelul unui eantion, atunci relaia
(6.4) pentru o serie bidimensional simpl devine:
cov(x, y ) s xy
r= sau r= (10.6)
sx s y sx s y

unde s x - estimatorul abaterii medii ptratice a variabilei factoriale x

3
s y - estimatorul abaterii medii ptratice a variabilei rezultative y

s xy - estimatorul abaterii medii ptratice corespunztoare ambelor variabile xy

Valorile indicatorului prezentat trebuie s se ncadreze n intervalul [ 1 ; 1] .


Semnul coeficientului de corelaie depinde numai de numrtorul relaiei de calcul i
reflect direcia legturii, astfel:
 dac r < 0 , atunci legtura dintre factorul x i rezultativa y este indirect
(variaia factorului x n sensul unei creteri determin o variaie a rezultativei
y n direcia unei scderi sau scderea lui x determin o cretere a lui y );
 dac r > 0 , atunci legtura dintre variabila factorial x i cea rezultativ y
este direct (creterea factorialei x determin o cretere a rezultativei y sau
scderea lui x conduce la o scdere a lui y ).
Valorile coeficientului de corelaie stabilesc gradul de intensitate a legturii valorilor
coeficientului de corelaie sunt prezentate n tabelul 10.1.

Tabelul 10.1. Semnificaiile valorilor coeficientului de corelaie


Dac r = 0 , NU exist legtur ntre variabilele studiate
Legtur INVERS, dac r ( 1 ; 0) Legtur DIRECT, dac r (0 ; 1)
Interval Tipul legturii Interval Tipul legturii
r ( 0,2 ; 0) invers foarte slab r (0 ; 0,2) direct foarte slab
r ( 0,5 ; 0,2) invers slab r (0,2 ; 0,5) direct slab
r ( 0,75 ; 0,5) invers de intensitate r (0,5 ; 0,75) direct de intensitate
medie medie
r ( 0,95 ; 0,75) invers puternic r (0,75 ; 0,95) direct puternic
r ( 1 ; 0,95) Invers foarte puternic r (0,95 ; 1) direct foarte puternic
r = 1 Invers perfect r =1 direct perfect

Determinarea coeficientului de corelaie la nivelul unui eantion i interpretarea


acestuia, reprezint o prima etap necesar aplicrii metodologiei econometrice de stabilire a
semnificaiei coeficientului de corelaie al colectivitii generale din care a fost selectat
eantionul cercetat.
Procesul testrii semnificaiei coeficientului de corelaie ( ) n raport cu cel al
eantionului ( r ) se desfoar pornind de la urmtoarele aspecte:
variabila rezultativ y i cea factorial x s fie repartizate normal;
coeficientul de corelaie al colectivitii generale ( ) s-ar determina astfel:

4
(X X )(Yi Y )
n

cov( X , Y ) xy i
= = = i =1

[(X ][ ]
(10.7)
x y x y X ) (Yi Y )
2 2
i

estimatorul coeficientului de corelaie (r), n condiiile unui eantion de volum redus


( n < 30 ) se prezint ca un estimator:
- absolut corect cu: M (r ) = i 2 (r ) 0

1 r2
- cu abaterea medie ptratic: s r =
n2

1 r2
- avnd distribuia normal: N ,
n 2
Etapele parcurse pentru testarea semnificaiei coeficientului de corelaie sunt:
1. Ipoteza nul H 0 : = 0 (coeficientul de corelaie al colectivitii nu este semnificativ
statistic, deci nu difer semnificativ de zero),
2. Ipoteza alternativ H1 : 0 (coeficientul de corelaie al colectivitii este
semnificativ statistic, deci difer semnificativ de zero).
2.1. - testul unilateral stnga: H 1 : < 0 (coeficientul de corelaie al colectivitii
este semnificativ statistic, deci mai mic semnificativ de zero)
2.2. - testul bilateral: H 1 : 0 (coeficientul de corelaie al colectivitii este
semnificativ statistic, deci difer semnificativ de zero)
2.3. - test unilateral dreapta: H 1 : > 0 (coeficientul de corelaie al colectivitii
este semnificativ statistic, deci mai mare semnificativ de zero)
3. n raport cu datele i cerinele aplicaiei se utilizeaz testul t
( Student)
4. Se stabilete limita de semnificaie i regiunea de respingere
4.1. - testul unilateral stnga:
t tabelar sau teoretic t ; n 2 (Anexa 3) i valoarea cu semnul - se plaseaz

pe grafic.
regiunea de respingere Rr : dac t c < t ; n 2 , atunci H o se respinge, deci

coeficientul de corelaie este semnificativ mai mic dect zero.


4.2. - testul bilateral:

5
t tabelar sau teoretic t (Anexa 3) i valorile cu semnele + i - se
; n2
2

plaseaz pe grafic.
regiunea de respingere Rr : dac t c < - t sau t c > t atunci H o deci
; n2 ; n2
2 2

coeficientul de corelaie este semnificativ diferit de zero.


4.3. - test unilateral dreapta:
t tabelar sau teoretic t ; n 2 (Anexa 3) i valoarea cu semnul + se plaseaz

pe grafic.
regiunea de respingere Rr : dac t c > t ; n 2 , atunci H o se respinge, deci

coeficientul de corelaie este semnificativ mai mare dect zero.


5. Statistica testului1 calculat este:
r
tc = n2 (10.8)
1 r 2
6. Concluzia se stabilete n funcie de regiunea de respingere i valoarea calculat t c , astfel:

se compar valoarea lui t c cu una din valorile - t ; n 2 , - t , t , t ; n 2 i se


; n2 ; n2
2 2

stabilete dac rezultatul statistic al testului calculat t c intr sau nu, n regiunea de

respingere Rr , lundu-se decizia adecvat situaiei.


Testarea semnificaiei coeficientului de corelaie simpl liniar se poate realiza i cu
ajutorul testului Fisher2 (testul F ), utiliznd aceeai metodologie ca i n cazul testrii
raportului de corelaie, numai c, statistica testului este:
r2
Fc = (n 2) (10.9)
1 r 2
Pentru comparaie, valoarea tabelar (teoretic) a testului se preia tot din Anexa 4,
pentru: F1 ;k ;n k 1 , F , F F ;k ;n k 1 .
1 ; k ; n k 1 ; k ; n k 1
2 2

10.2 Corelaia multipl

1
Vezi Capitolul II Distribuii utilizate n analize econometrice, Subcapitolul 2.3.. Distribuii clasice n
verificarea ipotezelor statistice, n 2.3.3. Repartiia Student
2
Ibidem,n subcapitolul 2.3 2.3.4. Repartiia Fisher-Snedecor

6
n studierea corelaiei din cadrul activitilor de comer-turism-servicii trebuie utilizai
indicatori care s permit o interpretare a modului n care se concretizeaz legtura.
Formarea unei legturi multiple liniare ntre caracteristicile studiate creeaz
posibilitatea utilizrii coeficientului de corelaie multipl.
Coeficientul de corelaie multipl se stabilete n raport cu coeficientul de corelaie
simpl i, n special pe baza relaiei de egalitate dintre raportul de corelaie i coeficientul de
corelaie simpl ( R = r ).
n funcie de tipul seriei bidimensionale, raportul de corelaie utilizat este:
 pentru o serie bidimensional simpl

(y )
n
2
i y x1 , x2 ,..., xn
i =1
R y / x1, , x2 ,..., xn = 1 n
(10.10)
(y y)
2
i
i =1

 pentru o serie bidimensional cu frecvene

(y )
n
2
i y x1 , x2 ,... xn n x1, 2 , 3 ,..., n
i =1
R y / x1 x2 ,... xn = 1 n
(10.11)
(y y) ny
2
i
i =1

n general, dac o caracteristic rezultativ este influenat de doi factori, atunci n


funcie de tipul factorilor, coeficientul de corelaie multipl are formele:
 pentru factori interpendeni:

ry2/ x1 + ry2/ x2 2ry / x1 ry / x2 rx1 x2


R y / x1 , x2 = ry / x1 , x2 = (10.12)
1 rx21 x2

 pentru factori independeni, deoarece rx1 x2 = 0 rezult:

R y / x1 , x2 = ry / x1 , x2 = ry2/ x1 + ry2/ x2 (10.13)

Utilizarea relaiei (10.13) are n vedere, n special, verificarea liniaritii funciei de


estimare. Subliniem c relaia (10.13) este adevrat (se verific) numai n cazul n care ntre
variabilele analizate exist o relaie de liniaritate.
Similar modului de definire a coeficientului de corelaie (relaia 6.1) se deduce
imediat c ry / x1 , ry / x2 , respectiv rx1 x2 au expresiile:

7
n n n
n x1i y i x1i y i
i =1 i =1 i =1
ry / x1 = (10.14)
n
n 2
n
n 2

x1i x1i y i y i
2 2

i =1 i =1 i =1 i =1
n n n
n x 2 i y i x 2i y i
i =1 i =1 i =1
ry / x2 = (10.15)
n 2 n n 2 n
22

x 2 i x 2i y i y i
i =1 i =1 i =1 i =1

n n n
n x1i x 2 i x1i x 2 i
i =1 i =1 i =1
rx1 x2 = (10.16)
n 2 n
2
n 2 n
2

x1i x1i x 2 i x 2 i
i =1 i =1 i =1 i =1

Tendina de interaciune dintre factorii de influen ntre care exist o relaie de


interdependen i variabila rezultativ, precum i ierarhizarea caracteristicilor factoriale,
poate fi evideniat ca urmare a aplicrii metodologiei de calcul a unui tip de corelaie
denumit corelaie parial.
Corelaia parial se stabilete n raport cu valorile coeficientului de corelaie multipl,
iar coeficienii de corelaie pariali formai se determin astfel:
cnd caracteristica x 2 este constant, coeficientul de corelaie parial ntre y i

x1 este:

y2 / x x2 x x2 x
ry / x1 ( x2 ) = 2 1 2
= 1 1 2
(10.19)
2
y / x2 2
y / x2

sau
ry / x1 ry / x2 rx1x2
ry / x1 ( x2 ) = (10.20)
(1 r )(1 r )
2
y / x2
2
x1 x2

Coeficientul de corelaie ry / x1 ( x2 ) ne indic gradul de influen a primului factor

( x1 ) asupra caracteristicii rezultative ( y ), n condiiile meninerii constante a

celui de-al doilea factor ( x 2 ).

cnd caracteristica x1 este constant, coeficientul de corelaie parial ntre y i

x 2 este:

8
y2 / x x2 x x2 x
ry / x2 ( x1 ) = 1 1 2
= 1 1 2
(10.21)
y2 / x 1
y2 / x 1

sau
ry / x2 ry / x1 rx1x2
ry / x2 ( x1 ) = (10.22)
(1 r )(1 r )
2
y / x1
2
x1 x2

Coeficientul de corelaie ry / x2 x1 ne indic gradul de influen a celui de-al doilea

factor ( x 2 ) asupra caracteristicii rezultative ( y ), n condiiile meninerii constante a primei

caracteristici factoriale ( x1 ).
Studierea legturii dintre mai multe caracteristici factoriale i cea rezultativ, prin
utilizarea coeficienilor de corelaie pariali, presupune o reflectare a influenei fiecrei
variabile factoriale n parte, asupra celei rezultative, n condiiile meninerii constante a
influenei celeilalte variabile factoriale.
Ca i n cazul coeficientului de corelaie simpl liniar, determinarea coeficientului de
corelaie multipl are n vedere aplicarea indicatorului, printr-o metodologie econometric
adecvat i n cazul testrii semnificaiei acestuia la nivelul colectivitii generale din care a
fost selectat eantionul aflat n studiu.
Verificarea semnificaiei coeficientului de corelaie multipl, ct i a coeficienilor
pariali reprezint un proces de testare a valorii acestora n sensul de a stabili dac valorile
rezultate sunt reale sau se datoreaz n cea mai mare parte aciunii erorilor aleatoare care apar
n urma derulrii sondajului.
Metodologia testrii semnificaiei este aceeai cu cea utilizat la testarea
coeficientului de corelaie simpl liniar.
Dup stabilirea ipotezelor (nul i alternativ), se precizeaz limita de semnificaie i
regiunea de respingere, pentru ca n urmtoarea etap, s se aplice unul testele prezentate mai
sus:
o Testul Student ( t ), cu statistica (relaia 6.8):
r
tc = n2
1 r 2
o Testul Fisher Snedecor ( F ), cu statistica (relaia 6.9):
r2
Fc = (n 2)
1 r 2

9
Decizia final are n vedere o comparare a valorii determinate pentru t c sau Fc cu

una din valorile - t ;n 2 , - t , t , t ;n 2 sau F1 ;k ;n k 1 , F , F F ;k ;n k 1


;n 2 ;n 2 1 ; k ; n k 1 ; k ; n k 1
2 2 2 2

stabilindu-se dac rezultatul statistic al testului calculat t c , respectiv Fc intr sau nu, n

regiunea de respingere Rr , lundu-se decizia adecvat situaiei (dac valoarea calculat intr
n regiunea de respingere atunci ipoteza nul se respinge, iar coeficientul este considerat
semnificativ statistic)
Esena utilizri coeficienilor de corelaie simpli, multipli sau pariali n cadrul
modelelor econometrice const n stabilirea gradului n care valorile determinate prin
aplicarea metodologiilor de calcul adecvate, sunt reale sau se datoreaz n cea mai mare parte
erorilor ntmpltoare de sondaj.

Lucrare de verificare 10A

Rspundei pe scurt la urmtoarele ntrebri:


1. Ce reprezint coeficientul de corelaie?
2. Care sunt valorile coeficientului de corelaie ce stabilesc gradul de intensitate a
legturii dintre variabilele analizate?
3. Care sunt etapele ce trebuiesc parcurse pentru testarea semnificaiei coeficientului
de corelaie?
4. Care este formula cu care se calculeaz statistica testului coeficientului de
corelaie?
5. Care este testul cu ajutorul cruia se testeaz semnificaia coeficientului de
corelaie simpl liniar?

Test de autoevaluare 10B

1. Verificarea intensitii legturii dintre variabilele economice cantitative presupune


utilizarea:
a. testului F;
b. coeficientului de contingen;
c. analizei dispersionale;
d. coeficientului de corelaie.

2. Coeficientul de corelaie arat:

10
a. ct de puternic este legtura dintre variabile;
b. omogenitatea legturii dintre variabile;
c. erorile seriei de date;
d. abaterile modelului econometric.
3. Intervalele de valori ale coeficientului de corelaie sunt:
a. ry/x (0; 0,2) - legatura lipseste sau este nesemnificativa;
b. ry/x (0,2; 0,5) - legatura slaba;
c. ry/x (0,5; 0,75) - legatura de intensitate medie;
d. ry/x (0,75; 0,95) - legatura este puternica;
e. ry/x (0,95; 1) - legatura puternica, aproape determinista.
f. ry/x (0,75; 0,95) - legatura este biunivoca si de inteensitate slaba
A: a, b, c, d, e; B: a, c, d, f; C: a, b, c, d, e, f; D: b, c, d, e.

4. Un agent economic urmrete creterea profitului activitii sale, prin utilizarea


optim a capacitilor de producie. Pentru analiz utilizeaz date din cinci luni,
astfel:
Profitul 7 9 11 12 14
Capacit de producie 9 12 14 11 16

Coeficientul de corelaie simpl este:


a. 0,98; c. 0,56;
b. 0,81; d. 1.

5. Se cunosc urmtoarele date referitoare la venitul lunar i cheltuielile medii lunare


cu educaia efectuate de 10 familii incluse n eantionion:
1800 1900 1500 1700 2100 2500 1900 2200 2600 2000
Venit lunar
Cheltuieli medii 400 450 450 600 800 700 500 600 700 500
lunare cu educaia

Coeficientul de corelaie simpl este:


a. 0,60; c. 0,68;
b. 0,81; d. 0,97.

6. Se cunosc urmtoarele date referitoare la vnzrile a 10 produse astfel:


Preul produselor 19 11 17 15 14 12 11 17 12 16
Cheltuieli cu 5 2 5 3 3 4 2 4 3 4

11
publicitatea

Coeficientul de corelaie simpl este:


a. 0,89; c. 0,68;
b. 0,83; d. 0,75.

Rezumat

Pentru determinarea corelaiilor dintre dou sau mai multe variabile economice un
indicator foarte des utilizat este coeficientul de corelaie liniar (r). n cazul corelaiei liniare
n n n
n x y x y
i =1
i i
i =1
i
i =1
i
simple acesta are forma: r = .
n n n 2 n
2

2


i =1

xi xi y i
2

i =1

i =1

i =1

y i


Valorile lui r [ 1;1] i indic direcia i intensitatea legturii dintre cele dou
variabile.
Coeficientul de corelaie multipl n cazul n care variabila rezultativ este influenat
ry2/ x1 + ry2/ x2 2ry / x1 ry / x2 rx1 x2
de doi factori are forma ry / x1 , x2 = pentru factori interpendeni,
1 rx21 x2

respectiv ry / x1 , x2 = ry2/ x1 + ry2/ x2 pentru factori independeni, deoarece rx1 x2 = 0 .

Testarea semnificaiei statistice a valorii coeficientului de corelaie liniar simpl se


r
poate face utiliznd testul Student, cu statistica t c = n 2 sau testul Fischer cu
1 r 2

r2
statistica Fc = (n 2) . Testrile se efectueaz parcurgnd secvenial etapele prezentate
1 r 2
n unitatea de nvare 5.

Bibliografie

Gogonea R.M., Zaharia Econometrie cu aplicaii n activitatea de comer-turism-


M. servicii, Editura Universitar, Bucureti, 2008,

Oprea C., Zaharia M. Elemente de analiza datelor i modelare utiliznd Excel,


Editura Universitar, Bucureti, 2011

Voineagu V, ian E., Teorie i practic econometric, Editura Meteor Press,


erban R., Ghi S., 2007
Tudose D., Boboc C.,

12
Pele D.

13