METODO DE HASTINGS

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Desde el punto de vista computacional, quizà el mètodo màs utilizado, tanto en

computadoras como en calculadoras, es el mètodo de Hastings, desarrollado por Cecil
Hastings . Este mètodo fue presentado en 1955 y el libro es un clàsico

La aproximación para la funciòn acumulada es la siguiente:

En la cual: t=1/(1+pZ), p=0.2316419 b1=0.319381530 b2=-0.356563782

B3=1.781477937 b4= -1.821255978 b5=1.330274429

El error en la aproximación es menor que 7.5 x 10-8

La principal ventaja del mètodo radica en que en lugr de usar un proceso iterativo, el
resultado se calcula directamente.

Por ejemplo, calcular el àrea izquierda para una Z=1.96

Z 1.96
t 0.687749336
1/raiz(2pi) 0.39894228
e^-.5z^2 0.146489723

coeficiente t^n
b1 0.31938153 0.21965444
-
b2 -0.356563782 0.16865437
b3 1.781477937 0.57952342
-
b4 -1.821255978 0.40746631
b5 1.330274429 0.20468789
suma 0.42774506
producto 0.02499783
area 0.97500217
El valor obtenido coincide casi exactamente con el valor de la tabla

CONCLUSIONES:
De los mètodos aquì discutidos el màs recomendable es el de Hastings debido a su
precisiòn y su facilidad de càlculo.

El mètodo de Simpson tambièn produce resultados razonables.

El resto de mètodos requiere muchos tèrminos para lograr una exactitud adecuada.

BIBLIOGRAFIA:
Abramowitz y Stegun, Handbook of Mathematical Functions
Irvine, Tom, Integration of the Normal Distribution Curve
Math pages, Integrating the Bell Curve:
http://www.mathpages.com/home/kmath045/kmath045.htm
Zang, Jim, Mathematical Techniques of Finance
Zill, Denis, Càlculo con Geometrìa Analìtica, Editorial Iberoamericana
www. Wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_process
http://www.sef.hku.hk/upload/courses/2007-08/MFIN7003A.pdf
http://www.iopb.res.in/~somen/abramowitz_and_stegun/