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INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Marcelo M. Cavalcanti e Valéria N. Domingos


Cavalcanti

Universidade Estadual de Maringá


Departamento de Matemática

Vilmos Komornik

Université Louis Pasteur


Département de Mathématique

Maringá - Maio de 2010

Maringá
2010
ii INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Ficha Catalográfica

Cavalcanti, Marcelo M. e Domingos Cavalcanti, Valéria N.


Introdução à Análise Funcional / Marcelo M. Cavalcanti
e Valéria Neves Domingos Cavalcanti/ Maringá/ Vilmos Komornik/
Stasbourg:
UEM/DMA, 2010.
iii, 00p. il.
Livro Texto - Universidade Estadual de Maringá, DMA.
1. Análise Funcional.
2. Teoria Espectral.
3. Introdução as Equações Diferenciais Parciais.
nome da seção iii

Ao Professor Alvércio Moreira Gomes.


iv INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Prefácio

Os autores.
Conteúdo

Introdução 1

1 Os Teoremas de Hahn-Banach e a Teoria das Funções Convexas Conju-


gadas 3
1.1 Formas Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.1 Dual Algébrico de R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Vetoriais Reais . 5
1.1.3 Formas Lineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1 Prolongamento de uma Forma Linear . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Um Repasso ao Lema de Zorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.3 O Teorema de Hahn-Banach - Forma Analı́tica . . . . . . . . . . . 16
1.2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . 22
1.3 Funções Convexas e Semicontı́nuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2 Os Teoremas de Banach-Steinhaus e do Gráfico Fechado 51


2.1 Um Repasso ao Teorema de Baire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2 Teorema de Banach-Steinhaus ou da Limitação Uniforme . . . . . . . . . . 55
2.3 Teorema da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado . . . . . . . . . . . . . 61
2.4 Ortogonalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.5 Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.6 Adjunto de um Operador Linear Não Limitado . . . . . . . . . . . . . . . . 79

v
vi INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

3 Topologias Fracas - Espaços Reflexivos e Separáveis 87


3.1 Espaços Topológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.1.1 Topologias Fracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2 A Topologia Fraca σ(E, E ′ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.3 Topologia Fraca, Conjuntos Convexos e Operadores Lineares . . 108
3.4 A Topologia Fraco ∗ σ(E ′ , E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.5 Espaços Reflexivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.6 Espaços Separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.7 Espaços Uniformemente Convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

4 Os Espaços de Hilbert 147


4.1 Definição, Propriedades Elementares. Projeção sobre um convexo fechado . 148
4.2 Teorema da Representação de Riesz-Fréchet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.3 Os Teoremas de Lions-Stampacchia e Lax-Milgram . . . . . . . . . . . . . 161
4.4 Soma Hilbertiana. Base Hilbertiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

5 Teoria Espectral 175


5.1 Formas Sesquilineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5.2 Formas Sesquilineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
5.3 Operadores Lineares Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5.4 Conjuntos Ortonormais Completos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5.5 Subespaços Fechados e o Teorema da Projeção . . . . . . . . . . . . . . . . 215
5.6 Adjunto de um Operador Linear Limitado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espectral para Operadores Compactos
Simétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.8 Alternativa de Riesz-Fredholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
5.9 Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.10 Construção de Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
5.11 Extensões do operador A definido pela terna {V, H, a(u, v)} . . . . . . . . . 320
5.12 Conseqüências da Alternativa de Riesz-Fredholm . . . . . . . . . . . . . . . 324
nome da seção vii

5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador . . . . . . . . . . . . . 324


5.12.2 A Alternativa de Riesz-Fredholm. Operadores Não Limi
tados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
5.13 O Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos não limitados . . . . . 335
5.14 Cálculo Funcional - Raiz Quadrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
5.15 Formulação variacional para os valores próprios . . . . . . . . . . . . . . . 385

6 Introdução as equações diferenciais parciais 405


6.1 Sobolev spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
6.1.1 The space H 1 (RN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
6.1.2 Les espaces H 1 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
6.1.3 The space H01 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
6.1.4 The space H 2 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
( )′
6.1.5 The dual spaces H 1 (Ω) and H −1 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . 421
6.2 Exercises on one-dimensional Sobolev spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
6.3 Exercises on Sobolev spaces in several space dimensions . . . . . . . . . . . 426
6.4 Elliptic problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
6.4.1 Dirichlet problem I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
6.4.2 Dirichlet problem II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
6.4.3 Neumann problem I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
6.4.4 Neumann problem II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
6.4.5 Spectral theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
6.5 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

7 Evolutionary problems 441


7.1 Heat equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
7.2 Wave equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

Referências bibliográficas 449


Introdução

1
2 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Capı́tulo 1

Os Teoremas de Hahn-Banach e a
Teoria das Funções Convexas
Conjugadas

Figura 1.1: Hahn-Banach.

Hans Hahn (1879 - 1934), à esquerda, foi um matemático Austrı́aco que é mais lembrado
pelo Teorema Hahn-Banach. Ele também realizou contribuições importantes no Cálculo
das Variações, desenvolvendo idéias de Weierstrass.

Stefan Banach (1892 - 1945), à direita, foi um matemático Polonês que fundou a Análise
Funcional Moderna e fez maiores contribuições à teoria de espaços vetoriais topológicos.
Além disso, ele contribuiu na teoria de medida e integração e séries ortogonais.

3
4 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

1.1 Formas Lineares


Seja E um espaço vetorial. Dizemos que uma aplicação f : E → R é uma forma linear
sobre o espaço E se

f (x + y) = f (x) + f (y), para todo x, y ∈ E, (1.1)


f (λx) = λf (x), para todo x ∈ E e λ ∈ R. (1.2)

Vejamos alguns exemplos. Seja C(a, b) o espaço das funções reais e contı́nuas em [a, b].
Consideremos:

f : C(a, b) → R, x 7→ f (x), onde (1.3)


∫b
f (x) = a x(t) dt.

δt0 : C(a, b) → R, x 7→ δt0 (x), onde (1.4)


δt0 (x) = x(t0 ), t0 ∈ [a, b].

Verifique que os exemplos acima, além de estarem bem definidos, constituem formas
lineares sobre C(a, b).

Seja f : E → R uma forma linear não nula e consideremos x ∈ E tal que f (x) ̸= 0.
Seja, ainda, β ∈ R e definamos λ = β
f (x)
. Então,

β
f (λx) = λf (x) = f (x) = β,
f (x)
ou seja, toda forma linear não nula sobre E assume todos os valores reais, isto é, f (E) = R.
Como conseqüências, podemos escrever que
1) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) > α, para todo x ∈ E, então

a) α < 0,
b) f (x) = 0, para todo x ∈ E,

2) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) < α, para todo x ∈ E, então

a) α > 0,
b) f (x) = 0, para todo x ∈ E.
FORMAS LINEARES 5

Sendo E um espaço vetorial, designaremos por E ∗ o conjunto das formas lineares sobre
E, munido das operações definidas por:

(f + g)(x) = f (x) + g(x), para todo x ∈ E, (1.5)


(λf )(x) = λf (x), para todo x ∈ E e λ ∈ R. (1.6)

Então, E ∗ é um espaço vetorial denominado dual algébrico de E.

1.1.1 Dual Algébrico de R

Sejam α ∈ R e fα : R → R definida por fα (x) = αx, para todo x ∈ R. É claro que


fα ∈ R∗ . Por outro lado, seja f ∈ R∗ e definamos f (1) = α. Logo,

f (x) = f (x · 1) = xf (1) = α x = fα (x),

ou seja, f = fα . Logo,

f ∈ R∗ ⇔ f (x) = α x, para todo x ∈ R (para algum α ∈ R). (1.7)

Definamos,

φ : R → R∗
α 7→ fα .

φ é sobrejetora pois dada f ∈ R∗ existe α = f (1) tal que f = fα = φ(α).


Além disso, se φ(α) = φ(β), segue que fα = fβ e portanto fα (x) = fβ (x), para
todo x ∈ R. Logo, α x = β x para todo x ∈ R o que implica que α = β. Logo, φ é
injetiva. Sendo φ linear resulta que é um isomorfismo de R sobre R∗ . Representaremos o
isomorfismo entre R e R∗ (ou entre dois conjuntos quaisquer) através da seguinte notação:

R ≈ R∗ . (1.8)

1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Vetoriais


Reais

Definimos

E × F = {(x, y); x ∈ E, y ∈ F }
6 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

munido das operações:

(x1 , y1 ) + (x2 , y2 ) = (x1 + x2 , y1 + y2 ), para todo x1 , x2 ∈ E e para todo y1 , y2 ∈ F


λ(x1 , y1 ) = (λx1 , λy1 ), para todo x1 ∈ E, y1 ∈ F e para todo λ ∈ R,

que o tornam um espaço vetorial.

Lema 1.1 (E × F )∗ ≈ E ∗ × F ∗ .

Demonstração: Seja f ∈ (E × F )∗ . Definamos

fE (x) = f (x, 0), para todo x ∈ E e fF (y) = f (0, y), para todo y ∈ F.

Como f : E × F → R é linear temos que fE ∈ E ∗ , fF ∈ F ∗ e, além disso,

f (x, y) = f ((x, 0) + (0, y)) = f (x, 0) + f (0, y) = fE (x) + fF (y). (1.9)

Do exposto acima, definamos

ψ : (E × F )∗ → E ∗ × F ∗
f 7→ ψ(f ) = (fE , fF ).

Notemos que ψ é uma aplicação injetiva. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ tais que


ψ(f ) = ψ(g). Então, da definição de ψ vem que (fE , fF ) = (gE , gF ), ou seja, fE = gE e
fF = gF , e consequentemente de (1.9) resulta que

f (x, y) = fE (x) + fF (y) = gE (x) + gF (y) = g(x, y), para todo x ∈ E e y ∈ F,

o que implica que f = g e prova a injetividade.


Provaremos, a seguir, que ψ é sobrejetiva. Com efeito, seja (e, h) ∈ E ∗ ×F ∗ e definamos
g(x, y) = e(x) + h(y). Então, g ∈ (E × F )∗ posto que e, h são formas lineares sobre E e
F , respectivamente. Além disso,

ψ(g) = (gE , gF ) = (e, h),

posto que

gE (x) = g(x, 0) = e(x) + h(0) e gF (y) = g(0, y) = e(0) + h(y)


FORMAS LINEARES 7

e como h(0) = e(0) = 0, uma vez que e e h são lineares, temos que

gE (x) = e(x), para todo x ∈ E e gF (y) = h(y), para todo y ∈ F,

o que prova a sobrejetividade.


Finalmente, observemos que ψ é uma aplicação linear. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ .
Então,

ψ(f + g) = ((f + g)E , (f + g)F ) = (fE + gE , fF + gF ) = (fE , fF ) + (gE , gF ) = ψ(f ) + ψ(g).

Analogamente prova-se que ψ(λ f ) = λ ψ(f ) para todo f ∈ (E × F )∗ e para todo


λ ∈ R. Logo, ψ é um isomorfismo de (E × F )∗ sobre E ∗ × F ∗ o que nos permite identificar
tais espaços, o que faremos, conforme já mencionado anteriormente, através da seguinte
notação:

(E × F )∗ ≈ E ∗ × F ∗

Em particular, se E = F = R, então (R2 )∗ ≈ R∗ ×R∗ ≈ R×R = R2 . Daı́ resulta que se


f é uma forma linear sobre o R2 , então existem α, β ∈ R tais que f (x, y) = αx+βy; x, y ∈
R.
Se f é uma forma linear sobre E × R, então existe g ∈ E ∗ e α ∈ R tais que f (x, y) =
g(x) + αy, x ∈ E, y ∈ R.

1.1.3 Formas Lineares Limitadas

No que segue, ao longo desta seção, E representará um espaço vetorial normado com
norma || · ||E e seja f ∈ E ∗ . Se

sup |f (x)| < +∞, (1.10)


||x||E ≤1

dizemos que f é limitada.

Observação 1.2 Sendo f : E → R linear, não é necessário considerarmos na expressão


acima o módulo de f , a menos que estejamos trabalhando com números complexos. Com
efeito, seja {
f (x), f (x) ≥ 0
|f (x)| =
− f (x), f (x) < 0.
8 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, se x ∈ E temos que |f (x)| = f (x) se f (x) ≥ 0 e |f (x)| = −f (x) se f (x) < 0.
Mas, pela linearidade de f temos que −f (x) = f (−x) e portanto
{
f (x), f (x) ≥ 0
|f (x)| =
f (−x), f (x) < 0,

e, além disso, se ||x||E ≤ 1, como ||x||E = || − x||E ≤ 1 resulta que

sup |f (x)| = sup f (x).


||x||E ≤1 ||x||E ≤1

Notemos, entretanto, que se f : E → C o módulo é fundamental.

Definamos no espaço das formas lineares e limitadas sobre E, o qual designaremos por
L(E, R), a norma

||f ||L(E,R) = sup |f (x)|. (1.11)


||x||E ≤1

A expressão acima realmente define uma norma sobre L(E, R). De fato, verifiquemos
primeiramente a propriedade

(N 1) ||f ||L(E,R) = 0 ⇔ f = 0.

Se f = 0 evidentemente tem-se ||f ||L(E,R) = 0. Agora se sup||x||E ≤1 |f (x)| = 0, conse-


quentemente f (x) = 0 para todo (x ∈ E) tal que ||x||E ≤ 1. Se y ∈ E é tal que y ̸= 0
então, f (y) = ||y||E ||y||
f (y)
E
= ||y||E f ||y||
y
E
= 0 e como f (0) = 0 resulta que f (y) = 0 para
todo y ∈ E.
A seguir, veriquemos que se cumpre também a seguinte propriedade

(N 2) ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) .

De fato, notemos que

|f (x) + g(x)| ≤ |f (x)| + |g(x)| ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) , para todo x ∈ E com ||x||E ≤ 1,

o que prova que ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) é uma cota superior para o conjunto {|f (x) +
g(x)|; x ∈ E tal que ||x||E ≤ 1} e portanto

sup |(f + g)(x)| = ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) ,


||x||E ≤1
FORMAS LINEARES 9

o que prova o desjado.


Resta-nos provar que

(N 3) ||λ f ||L(E,R) = |λ|||f ||L(E,R) , para todoλ ∈ R.

Com efeito, notemos inicialmente que

|λf (x)| = |λ||f (x)| ≤ |λ| ||f ||L(E,R) , para todo x ∈ E com ||x||E ≤ 1,

e, portanto

sup |λf (x)| = ||λ f ||L(E,R) ≤ |λ| ||f ||L(E,R) .


||x||E ≤1

Por outro lado,


1
|λ| |f (x)| = |λ f (x)| ≤ ||λ f ||L(E,R) ⇒ |f (x)| ≤ ||λ f ||L(E,R) ( se λ ̸= 0),
|λ|
donde
1
||f ||L(E,R) ≤ ||λ f ||L(E,R) ⇒ |λ| ||f ||L(E,R) ≤ ||λ f ||L(E,R) ( se λ ̸= 0).
|λ|

Combinando as desigualdades acima e notando-se que para λ = 0 a identidade segue


trivialmente, tem-se o desejado.

Lema 1.3 Temos as seguintes igualdades:


|f (x)|
||f ||L(E,R) = sup |f (x)| = sup
x∈E:||x||E =1 x∈E:x̸=0 ||x||E

Demonstração: Provemos a primeira das igualdades acima. Como

{x ∈ E; ||x||E = 1} ⊂ {x ∈ E; ||x||E ≤ 1},

temos que

sup |f (x)| ≤ sup |f (x)|,


x∈E:||x||E =1 x∈E:||x||E ≤1

ou seja,

sup |f (x)| ≤ ||f ||L(E,R) . (1.12)


x∈E:||x||E =1
10 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Por outro lado, dado ε > 0, existe y ∈ E tal que ||y||E ≤ 1, y ̸= 0 e |f (y)| >
||f ||L(E,R) − ε. Pondo-se x = y
||y||E
então, ||x||E = 1 e, além disso,

|f (y)| 1 1
|f (x)| = = |f (y)| ≥ |f (y)| ( já que ≥ 1).
||y||E ||y||E ||y||E

Assim,

|f (x)| ≥ |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε ⇒ ||f ||L(E,R) − ε < sup |f (x)|.
x∈E:||x||E =1

Pela arbitrariedade de ε vem que

||f ||L(E,R) ≤ sup |f (x)|. (1.13)


x∈E:||x||E =1

Combinando-se (1.12) e (1.13) tem-se a primeira das identidades.

A seguir,
provaremos a segunda das identidades. Seja, então, x ̸= 0. Temos que
x
||x||E = 1 e portanto
E
( )
|f (x)| x

= f sup |f (x)|,
||x||E ||x||E x∈E:||x||E =1

donde
|f (x)|
sup ≤ sup |f (x)|. (1.14)
x∈E:x̸=0 ||x||E x∈E:||x||E =1

Por outro lado, dado ε > 0, existe y ∈ E tal que ||y||E = 1 e |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε
(note que ||f ||L(E,R) = supx∈E:||x||E =1 |f (x)|). Defindo-se x = λ y, onde λ ∈ R\{0}, resulta
que ||x||E = |λ| ||y||E = |λ|. Logo,
| {z }
=1

|f (x)| |λ| |f (y)|


= = |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε,
||x||E |λ|

donde se conclui
|f (x)|
||f ||L(E,R) − ε ≤ sup ,
x∈E:x̸=0 ||x||E

e pela arbitrariedade do ε resulta que

|f (x)|
||f ||L(E,R) ≤ sup . (1.15)
x∈E:x̸=0 ||x||E
FORMAS LINEARES 11

De (1.14), (1.15) e da primeira identidade tem-se a segunda identidade. Isto encerra


a prova.
2

Do lema 1.3 decorre que se f : E → R é uma forma linear limitada, então

|f (x)| ≤ ||f ||L(E,R) ||x||E , para todo x ∈ E. (1.16)

Denotaremos, por simplicidade, E ′ o conjunto L(E, R) das formas lineares e limitadas


sobre E bem como ||f ||L(E,R) simplesmente por ||f ||E ′ . Usualmente as notações acima são
usadas para formas lineares e contı́nuas sobre E. Contudo, a limitação da forma implica
na contiuidade da mesma conforme veremos na proposição a seguir.

Proposição 1.4 Seja f ∈ E ∗ . As seguintes expressões são equivalentes:

(1) f é limitada,
(2) f é contı́nua no ponto x = 0,
(3) f é contı́nua em E.

Demonstração:

(1) ⇒ (2) Seja f limitada. Então, de acordo com (1.16) resulta que |f (x)| ≤
||f ||E ′ ||x||E , para todo x ∈ E. Como f (0) = 0 então dado ε > 0 decorre imediatamente
que existe δ = ε
||f ||E ′
tal que se ||x||E < δ então |f (x)| < ε, o que prova a continuidade de
f em x = 0.

(2) ⇒ (3) Assumamos que f seja contı́nua em x = 0 e consideremos x0 ∈ E. Então,


dado ε > 0, existe δ > 0 tal que se ||x||E < δ então |f (x)| < ε. Reulta daı́ que se x ∈ E
é tal que ||x − x0 ||E < δ, então, em virtude da linearidade de f tem-se |f (x) − f (x0 )| =
|f (x − x0 )| < ε, o que prova a continuidade de f em todo o espaço E.

(3) ⇒ (1) Suponhamos que f seja contı́nua em todo o espaço E. Em particular, f


é contı́nua em x = 0 e portanto, dado ε > 0 existe δ > 0 tal que se ||x||E < δ então
|f (x)| < ε. Consideremos, então, 0 < µ < δ e x ∈ E tal que ||x||E = 1. Então,
||µ x||E = µ < δ e assim |f (µ x)| < ε, o que implica que

sup |f (µ x)| ≤ ε,
x∈E:||x||E =1
12 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e, consequentemente,

ε
sup |f (x)| ≤ ,
x∈E:||x||E =1 µ

o que prova a limitação de f , e encerra a prova.


2

Como a soma de funções contı́nuas é uma função contı́nua e o produto de uma função
contı́nua por um escalar é uma função contı́nua, decorre que E ′ é um espaço vetorial.
Designaremos, então, por E ′ o espaço vetorial das formas lineares e limitadas (contı́nuas)
sobre E e o denominaremos o dual topológico de E. Daqui pra frente E ′ será dotado da
norma dual,

||f ||E ′ = sup |f (x)|,


x∈E:||x||E ≤1

a menos que se faça menção ao contrário. Quando não houver ambiguidade na inter-
pretação, designaremos ||f ||E ′ simplesmente por ||f || bem como ||x||E simplesmente por
||x||.
Evidentemente E ′ ⊂ E ∗ . No entanto, E ′ $ E ∗ , ou seja existem formas lineares que
não são contı́nuas. Como exemplo, consideremos o espaço das funções reais e contı́nuas
∫1
em [0, 1], C(0, 1), munido da norma ||f || = 0 |f (t)| dt.
Consideremos a aplicação δ0 : C(0, 1) → R definida por δ0 (f ) = f (0). Observe que
δ0 ∈ (C(0, 1))∗ . Contudo, provaremos que δ0 ∈
/ (C(0, 1))′ . Com efeito, seja {fn } uma
seqüência de funções contı́nuas dada por
{
− 2n2 t + 2n, 0 ≤ t < 1/n,
fn (t) =
0, 1/n ≤ t ≤ 1, (n ∈ N∗ ),

conforme figura abaixo: 6

2n
@
@
@
@
@
@ -
0 1/n 1

Figura 1.2: fn (t)


FORMAS LINEARES 13

Temos:
∫ 1 ∫ 1/n
||fn || = |fn (t)| dt = | − 2n2 t + 2n|dt
0 0
∫ 1/n
para todo n ∈ N∗ .
1/n 1/n
= (−2n2 t + 2n) dt = −n2 t2 |0 + 2nt|0 = 1,
0

Assim,

||δ0 ||(C(0,1))′ = sup |δ0 (x)| ≥ sup |δ0 (fn )| = sup 2n = +∞,
x∈C(0,1);||x||C(0,1) =1 n n

o que prova que δ0 não é limitada.

No entanto, quando E tem dimensão finita, temos que E ∗ = E ′ . Vejamos tal fato.
Seja E um espaço vetorial de dimensão n e consideremos {e1 , · · · , en } uma base para
E. Se x ∈ E, então x = x1 e1 + · · · + xn en . Consideremos || · || uma norma em E e
consideremos

|x|∞ = max{|x1 |, · · · , |xn |}.

Logo, |x|∞ também define uma norma em E. Como em um espaço vetorial de dimensão
finita todas as normas são equivalentes (verifique tal afirmação) temos

C1 |x|∞ ≤ ||x|| ≤ C2 |x|∞ , para todo x ∈ E,

onde C1 , C2 são constantes positivas. Seja, então, g ∈ E ∗ . Temos

g(x) = g(x1 e1 + · · · + xn en ) = x1 g(e1 ) + · · · + xn g(en ),

e, portanto,
M
|g(x)| ≤ |x1 | |g(e1 )| + · · · + |xn | |g(en )| ≤ |x|∞ (|g(e1 )| + · · · + |g(en )|) ≤ ||x||,
| {z } C1
=M

de onde concluı́mos, em vista da proposição 1.4, que g ∈ E ′ .

Observação 1.5 No Rn as seguintes normas são equivalentes:


√ √
||x||1 = |x1 | + · · · + |xn |, ||x||2 = x21 + · · · + x2n , ||x||p = p |x1 |p + · · · + |xn |p e
||x||∞ = max{|x1 |, · · · , |xn |},
∑n
onde x = i=1 xi ei e {e1 , · · · , en } é uma base para o Rn .
14 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

A notação ||x||∞ provém do fato que

lim ||x||p = ||x||∞ .


p→+∞

Com efeito, notemos que


[ ]p
max {|xi |} ≤ |x1 |p + · · · + |xn |p ,
1≤i≤n

donde

max {|xi |} ≤ [|x1 |p + · · · + |xn |p ]1/p


1≤i≤n
[ ( )p ]1/p
≤ n max {|xi |}
1≤i≤n

= p
n max {|xi |}.
1≤i≤n


Como limp→+∞ p
n = 1 da desigualdade acima resulta que

lim [|x1 |p + · · · + |xn |p ]1/p = max {|xi |}.


p→+∞ 1≤i≤n

1.2 Teorema de Hahn-Banach


Antes de apresentarmos o teorema em questão, façamos algumas considerações iniciais.

1.2.1 Prolongamento de uma Forma Linear

Definição 1.6 Seja E um espaço vetorial, G um subespaço de E e g uma forma linear


em G, isto é, g ∈ G∗ . Dizemos que uma forma linear h é um prolongamento de g se
h(x) = g(x), para todo x ∈ G.

Da definição acima resulta imediatamente que g é um prolongamento de g. Quando


h é um prolongamento de g e D(h) ̸= G (aqui D(h) designa o domı́nio de h), então h é
dito um prolongamento próprio de g.
Se h é um prolongamento de g escrevemos g ≤ h.

1.2.2 Um Repasso ao Lema de Zorn

Nesta seção, as noções de conjunto ordenado, limitação superior e elemento maximal


serão discutidas. Todas essas noções serão apresentadas juntas para obtermos a noção de
TEOREMA DE HAHN-BANACH 15

conjunto indutivamente ordenado e uma vez feito isto, estabeleceremos o Lema de Zorn.
Para nossos propósitos é suficiente considerarmos o Lema de Zorn como um axioma.

Definição 1.7 Seja X um conjunto e R uma relação definida entre alguns elementos
desse conjunto. X é dito parcialmente ordenado sob a relação R se as seguintes condições
são satisfeitas entre os elementos de X que são comparáveis com respeito à R:
(1) Seja a ∈ X. Então aRa (reflexividade)
(2) Sejam a, b, c ∈ X. Então aRb e bRc ⇒ aRc (transitividade)
(3) Para a, b ∈ X se aRb e bRa, então a = b.
Além disso, se dado dois quaisquer elementos de X uma das relações

aRb ou bRa

acontece, então X é dito ser totalmente ordenado.

Exemplo 1: Seja X o conjunto dos números reais e seja R a relação dada por ≤. É claro
que para quaisquer números reais a, b e c
(1) a ≤ a,
(2) a ≤ b e b ≤ c ⇒ a ≤ c,
(3) a ≤ b e b ≤ a ⇒ a = b.
Além disso, dados a, b ∈ R, uma das relações acontece

a ≤ b ou b ≤ a.

Consequentemente os números reais são totalmente ordenados.


Exemplo 2: Seja X um conjunto arbitrário e S qualquer coleção de subconjuntos de X.
É claro que considerando R como a inclusão de conjuntos
(1) Para qualquer A ∈ S temos que A ⊂ A,
(2) Se A, B, C ∈ S, A ⊂ B e B ⊂ C então A ⊂ C,
(3) Para A, B ∈ S se A ⊂ B e B ⊂ A então A = B.
Conforme vemos, a inclusão de conjuntos constitui uma ordem parcial sobre S. Con-
tudo, se dois conjuntos são disjuntos, por exemplo, eles não são comparáveis com respeito
a R. Consequentemente S não é totalmente ordenado.
16 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Se um conjunto X é parcialmente ordenado sob a relação R é natural argumentar-


mos sob que condições existe um ‘maior’ elemento em X. Isto motiva-nos as seguintes
definições:

Definição 1.8 Seja X um conjunto parcialmente ordenado sob a relação R e considere-


mos A um subconjunto de X. O elemento a ∈ X (não necessariamente pertencente a A)
é dito uma limitação superior de A se para todo y ∈ A,

yRa.

Convém notar que necessitamos uma limitação superior para um elemento ser ‘com-
parável’ a todo membro do conjunto.

Definição 1.9 Seja X como na definição anterior. O elemento a ∈ X é dito ser um


elemento maximal de X se aRy implica que a deve ser igual a y.

No exemplo 2 acima, se estendermos a ordem parcial à coleção P(X) de todos os


subconjuntos de X, é claro que o conjunto formado pela união de todos os conjuntos em
S é uma limitação superior para S e, qualquer outro subconjunto de P(X) contendo S é
também uma limitação superior para S ou qualquer subconjunto deste. Essa união pode
não ser um elemento maximal de S uma vez que pode não ser um membro de S

Falando-se claramente, o elemento maximal é uma limitação superior que nenhuma


outra supera.

Definição 1.10 Um conjunto X parcialmente ordenado sob uma relação R é dito indutiva-
mente ordenado se qualquer subconjunto totalmente ordenado de X tem uma limitação
superior.

Lema 1.11 (Lema de Zorn) Todo conjunto indutivamente ordenado e não vazio possui
um elemento maximal.

1.2.3 O Teorema de Hahn-Banach - Forma Analı́tica

Comecemos por um lema.


TEOREMA DE HAHN-BANACH 17

Lema 1.12 Sejam E um espaço vetorial e p : E → R uma aplicação tal que

p(λ x) = λ p(x), para todo x ∈ E e λ > 0


p(x + y) ≤ p(x) + p(y), para todo x, y ∈ E,

isto é, p é um funcional positivamente homogêneo e subaditivo em E.


Sejam G um subespaço próprio de E e g ∈ G∗ tal que g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ G.
Então existe um prolongamento próprio h, de g, verificando h(x) ≤ p(x) para todo x ∈
D(h).

Demonstração: Seja x0 ∈ E tal que x0 ∈


/ G e definamos

H = G + Rx0 ,

ou seja, H é o subespaço de E definido por

H = {x + tx0 ; x ∈ G e t ∈ R}.

Sejam x1 , x2 ∈ G. Então,

g(x1 ) + g(x2 ) = g(x1 + x2 ) ≤ p(x1 + x2 )


= p(x1 − x0 + x0 + x2 ) ≤ p(x1 − x0 ) + p(x0 + x2 ),

o que implica que

g(x1 ) − p(x1 − x0 ) ≤ p(x0 + x2 ) − g(x2 ), para todo x1 , x2 ∈ G.

Logo,

sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )} ≤ inf {p(x0 + x2 ) − g(x2 )}.


x1 ∈G x2 ∈G

Seja α ∈ R tal que

sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )} ≤ α ≤ inf {p(x0 + x2 ) − g(x2 )}. (1.17)


x1 ∈G x2 ∈G

Definamos

h(y) = g(x) + t α, para x ∈ G, t ∈ R tal que y = x + t x0 , i.é. , y ∈ H.


18 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observemos que h está bem definida, pois dado y ∈ H suponhamos que existam
x1 , x2 ∈ G e t1 , t2 ∈ R tais que y = x1 +t1 x0 e y = x2 +t2 x0 . Então, (x1 −x2 )+(t1 −t2 )x0 =
x2 −x1
0. Se t1 −t2 ̸= 0 temos que x0 = t1 −t2
∈ G, o que é um absurdo! Logo, t1 = t2 , e portanto,
x1 − x2 = 0, isto é, x1 = x2 , provando que h está bem definida. Além disso, h é linear.
De fato, sejam y1 , y2 ∈ H e λ ∈ R. Temos:

h(y1 + y2 ) = h[(x1 + t1 x0 ) + (x2 + t2 x0 )] = h[(x1 + x2 ) + (t1 + t2 )x0 ]


= g(x1 + x2 ) + (t1 + t2 )α = g(x1 ) + g(x2 ) + t1 α + t2 α
= h(y1 ) + h(y2 );
h(λ y1 ) = h(λ x1 + (λ t1 )x0 ) = g(λ x1 ) + (λ t1 )α
= λg(x1 ) + λ(t1 α) = λ h(y1 ),

o que prova a linearidade de h.


Do que vimos acima, h ∈ H ∗ , G H e g(x) = h(x) para todo x ∈ G (basta tomar
t = 0); ou seja, h é um prolongamento próprio de g. Resta-nos demonstrar que h(y) ≤ p(y)
para todo y ∈ H, ou seja,

h(x + t x0 ) ≤ p(x + t x0 ),

ou ainda,

g(x) + t α ≤ p(x + t x0 ), para todo x ∈ G e t ∈ R. (1.18)

Seja t > 0. Temos de (1.17),


[ (x) ]
g(x) + t α = t g +α
[ (t ) ]
x
≤ t g + inf {p(x2 + x0 ) − g(x2 )}
t x2 ∈G
[ (x) (x ) ( x )]
≤ t g +p + x0 − g ( para x2 = x/t)
(x t ) t t
= tp + x0 = p(x + t x0 ).
t
Seja t < 0 e ponhamos τ = −t > 0. Então,
[ (x) ]
g(x) + t α = τ g −α
[ (τ ) ]
x
≤ τ g − sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )}
τ x1 ∈G
[ (x) (x ) ( x )]
≤ τ g +p − x0 − g ( para x1 = x/τ )
( xτ ) τ τ
= τp − x0 = p(x − τ x0 ) = p(x + t x0 ),
τ
TEOREMA DE HAHN-BANACH 19

o que prova o desejado em (1.18). Se t = 0, então, por hipótese, g(x) + t α = g(x) ≤


p(x) = p(x + t x0 ), o que finaliza a demonstração do lema.
2

Teorema 1.13 (Hahn-Banach - Forma Analı́tica) Sejam E um espaço vetorial e p


um funcional positivamente homogêneo e subaditivo, definido em E. Se G é um subespaço
próprio de E, g ∈ G∗ e g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ G, então existe um prolongamento h
de g a E tal que h(x) ≤ p(x), para todo x ∈ E.

Demonstração: Seja P a famı́lia de todos os prolongamentos, h, de g, tais que h


é linear e h(x) ≤ p(x), para todo x ∈ D(h), onde D(h) é um subespaço vetorial e
ordenemos P pondo h1 ≤ h2 se, e somente se, h2 é um prolongamento próprio de h1 (ou
seja, D(h1 ) $ D(h2 )).
Temos que P ̸= ∅ pois g ∈ P. Além disso, se Q é um subconjunto de P, totalmente
ordenado, onde Q = {hi }i∈I , I um conjunto de ı́ndices, podemos definir h pondo D(h) =
∪i∈I D(hi ) e h(x) = hi (x) se x ∈ D(h) tal que x ∈ D(hi ). Note que h está bem definida
uma vez que Q é totalmente ordenado e portanto se i1 , i2 ∈ I uma das duas possibilidades
ocorre D(hi1 ) ⊂ D(hi2 ) ou D(hi2 ) ⊂ D(hi1 ). No primeiro caso hi2 é um prolongamento de
hi1 e no segundo caso hi1 é um prolongamento de hi2 , de modo que se x ∈ D(hi1 ) ∩ D(hi2 )
resulta que hi1 (x) = hi2 (x). Além disso, D(h) = ∪i∈I D(hi ) é um espaço vetorial sendo
h claramente linear, uma vez que, cada hi o é. Como hi ≤ p para todo i ∈ I, resulta
que h(x) ≤ p(x), e, portanto, h ∈ P. Logo, P é indutivamente ordenado (note que h é
cota superior de Q em P) e pelo lema de Zorn temos que P possui um elemento maximal
f . Como f ∈ P, temos que f ≤ p. Resta-nos verificar que D(f ) = E. Com efeito,
suponhamos o contrário, ou seja, que D(f ) é um subespaço próprio de E. Pelo lema 1.12
concluı́mos que existe um prolongamento próprio h, de f , verificando h(x) ≤ p(x), o que
contradiz o fato de f ser elemento maximal de P. Logo, D(f ) = E, o que finaliza a prova.
2

A seguir, apresentaremos alguns resultados decorrentes do Teorema de Hahn-Banach


quando E é um espaço vetorial normado.

Observação 1.14 Sejam E é um espaço vetorial normado e E ′ o seu dual topológico.


Quando f ∈ E ′ e x ∈ E escrevemos ⟨f, x⟩ em lugar de f (x). Ainda, se diz que ⟨·, ·⟩ é o
produto escalar na dualidade E ′ , E.
20 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Corolário 1.15 Sejam E um espaço vetorial normado, G um subespaço de E e g ∈ G′ .


Então, existe um prolongamento f de g tal que f ∈ E ′ e ||f ||E ′ = ||g||G′ .

Demonstração: Definindo-se

p(x) = ||g||G′ ||x||, x ∈ E,

temos que

g(x) ≤ |g(x)| ≤ ||g||G′ = p(x), ∀x ∈ G.

Assim, pelo Teorema de Hahn-Banach existe um prolongamento f de g a todo E tal


que

f (x) ≤ p(x), ∀x ∈ E.

Contudo, temos também que

−f (x) = f (−x) ≤ p(−x) = ||g||G′ || − x|| = p(x), ∀x ∈ E.

Consequentemente,

|f (x)| ≤ p(x) = ||g||G′ ||x||, ∀x ∈ E

o que implica,

||f ||E ′ = sup |f (x)| ≤ ||g||G′ ,


x∈X,||x||≤1

ou seja,
||f ||E ′ ≤ ||g||G′ .

Por outro lado, como f (x) = g(x) para todo x ∈ G, temos que

||f ||E ′ = sup |f (x)| ≥ sup |g(x)| = ||g||G′ .


x∈E,||x||≤1 x∈G,||x||≤1

Das duas últimas desigualdades acima concluı́mos que ||f ||E ′ = ||g||G′ .
2

Corolário 1.16 Seja E um espaço vetorial normado. Então, para cada x0 ∈ E, existe
uma forma f0 ∈ E ′ tal que ||f0 ||E ′ = ||x0 || e < f0 , x0 >= ||x0 ||2 .
TEOREMA DE HAHN-BANACH 21

Demonstração: Se x0 = 0, temos que f0 ≡ 0 satisfaz o desejado. Seja x0 ̸= 0 e


G := Rx0 = {tx0 ; t ∈ R}. Definimos g(tx0 ) = t||x0 ||2 , para todo t ∈ R. Assim,

sup |g(x)| = sup |t|||x0 ||2 = ||x0 ||.


x∈G, ||x||=1 t∈R, |t|= ||x1 ||
0

Sendo g claramente linear, resulta que g ∈ G′ e ||g||G′ = ||x0 ||. Pelo Corolário (1.15)
existe um prolongamento f0 de g a E tal que f0 ∈ E ′ e ||f0 ||E ′ = ||g||G′ = ||x0 ||. Além
disso, como x0 ∈ G, temos ⟨f0 , x0 ⟩ = ⟨g, x0 ⟩ = ||x0 ||2 . 2

Seja E um espaço normado. De um modo geral, se designa para cada x0 ∈ E o


conjunto

F (x0 ) = {f0 ∈ E ′ ; ⟨f0 , x0 ⟩ = ||x0 ||2 = ||f0 ||2 }, (1.19)

Observação 1.17 Pelo Corolário (1.16) resulta imediatamente que F (x0 ) ̸= ∅ para todo
x0 ∈ E. Além disso, se E ′ é estritamente convexo (o que é sempre verdade se E é um
espaço de Hilbert, ou se E = Lp (Ω) com 1 < p < +∞ e Ω ⊂ Rn , aberto, por exemplo),
então F (x0 ) é um conjunto unitário. Os espaços estritamente convexos serão estudados
posteriormente.

Corolário 1.18 Seja E um espaço vetorial normado. Então, para todo x ∈ E se tem

||x|| = sup | ⟨f, x⟩ | = max | ⟨f, x⟩ |.


f ∈E ′ ,||f ||≤1 f ∈E ′ ,||f ||≤1

Demonstração: Se x = 0, o resultado segue trivialmente posto que ⟨f, x⟩ = 0, para


todo f ∈ E . Seja, então, x ̸= 0 e consideremos f ∈ E ′ tal que ||f || ≤ 1. Então,

| ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||x|| ≤ ||x|| ⇒ sup | ⟨f, x⟩ | ≤ ||x||. (1.20)


f ∈E ′ ,||f ||≤1

Por outro lado, pelo corolário 1.16, existe uma forma f0 ∈ E ′ tal que ||f0 ||E ′ = ||x|| e
⟨f0 , x⟩ = ||x||2 , ou seja, f0 ∈ F (x). Definamos f1 = f0
||x||
. Então, ||f1 ||E ′ = 1 e ⟨f1 , x⟩ =
||x||. Portanto,

sup | ⟨f, x⟩ | ≥ | ⟨f1 , x⟩ | = ||x||. (1.21)


f ∈E ′ ,||f ||≤1

Combinando (1.20) e (1.21) temos o desejado.


2
22 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 1.19 Observemos que no corolário 1.18 temos estabelecido que o supremo
realmente é atingido e consequentemente o ‘supremo’ se transforma em ‘máximo’. Com
efeito,

sup | ⟨f, x⟩ | = ||x|| = ⟨f1 , x⟩ , onde f1 ∈ E ′ e ||f1 || = 1.


f ∈E ′ ,||f ||≤1

1.2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach

Dizemos que um conjunto C é convexo se

[t x + (1 − t) y] ∈ C, para todo x, y ∈ C e para todo t ∈ [0, 1]. (1.22)

Seja E um espaço vetorial normado, C ⊂ E um conjunto aberto e convexo tal que


0 ∈ C. Para cada x ∈ E, definimos

x
p(x) = inf{α > 0; ∈ C}. (1.23)
α

O funcional p : E → R é denominado funcional de Minkowski para o convexo C. No-


temos que o funcional de Minkowski está bem definido. Com efeito, seja x ∈ E. Se x = 0
então x ∈ C (por hipótese) e, portanto, o conjunto {α > 0; αx ∈ C} ̸= ∅. Se x ̸= 0 então
||x|| ̸= 0 e, como 0 ∈ C e C é aberto, temos que existe r > 0 tal que Br (0) ⊂ C. Assim,
µx
se y = ||x||
com 0 < µ < r resulta que

||y|| = µ < r ⇒ y ∈ Br (0) ⊂ C.

||x||
Desta forma, α = µ
∈ {α > 0; αx ∈ C}. Logo, em ambos os casos, temos quje
{α > 0; αx ∈ C} ̸= ∅, qualquer que seja x ∈ E tendo sentido tomarmos o ı́nfimo deste
conjunto.

Propriedades do Funcional p

1) p(λ x) = λ p(x), para todo λ ≥ 0 e para todo x ∈ E.


2) p(x + y) ≤ p(x) + p(y), para todo x, y ∈ E.
3) Existe M > 0 tal que p(x) ≤ M ||x||, para todo x ∈ E.
4) C = {x ∈ E; p(x) < 1}.

Demonstração: Provemos as propriedades acima.


TEOREMA DE HAHN-BANACH 23

1) Temos que p(λ x) = inf{α > 0; λαx ∈ C}. Se λ = 0, a identidade segue trivialmente.
Agora se λ ̸= 0, pondo β = α
λ
temos que α = λ β e, conseqüentemente,
x x
p(λ x) = inf{λ β > 0; ∈ C} = λ inf{β > 0; ∈ C} = λ p(x).
β β

2) Seja ε > 0 e consideremos x, y ∈ E. Então, em virtude da definição do funcional


de Minkowski, existem α, β > 0 tais que x
α
∈ C, βy ∈ C, α < p(x) + ε
2
e β < p(y) + 2ε .
α β α β
Como 0 < α+β
< 1, 0 < α+β
<1e α+β
+ α+β
= 1, vem, pela convexidade de C, que

α x β y x+y
+ ∈ C, ou seja , ∈ C.
α+βα α+ββ α+β

Logo, p(x + y) ≤ α + β < p(x) + p(y) + ε. Pela arbitrariedade de ε segue o desejado.


3) Como C é aberto e 0 ∈ C temos que existe r > 0 tal que Br (0) ⊂ C. Consideremos
0 < ρ < r. Então, qualquer que seja x ∈ E, x ̸= 0 satisfaz ||x|| ρx
∈ Br (0), uma vez que

ρ x ||x||
ρx
||x|| = ρ < r. Assim, ||x|| ∈ C e, portanto, p(x) ≤ ρ , isto é,

1
p(x) ≤ M ||x||, onde M = .
ρ

4) Seja x ∈ C. Se x = 0, temos que p(x) = 0 < 1. Suponhamos, então, x ̸= 0


e consideremos r > 0 tal que Br (x) ⊂ C. Tomemos ε > 0 tal que 0 < ε < r
||x||
, logo
||x + εx − x|| = ε||x|| < r. Assim, x + εx ∈ Br (x) ⊂ C, ou seja, (1 + ε)x ∈ C, ou ainda,
x
1 ∈ C. Donde, p(x) ≤ 1
1+ε
< 1. Conseqüentemente,
1+ε

C ⊂ {x ∈ E; p(x) < 1}.

Reciprocamente, seja x ∈ E tal que p(x) < 1. Então, dado ε > 0 suficientemente pequeno,
temos que existe α > 0 tal que x
α
∈ C e p(x) ≤ α < p(x)+ε < 1. Assim, α αx +(1−α)0 ∈ C,
ou seja, x ∈ C, o que prova que

{x ∈ E; p(x) < 1} ⊂ C.

Definição 1.20 Seja E um espaço vetorial real. Um hiperplano afim de E é um conjunto


da forma

H = {x ∈ E; f (x) = α},

onde α ∈ R e f ∈ E ∗ tal que f ̸= 0 (ou seja, f não identicamente nula).


24 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Dizemos que H é um hiperplano de equação [f = α].

Exemplo: Seja E = R2 . Então f (x, y) = ax + by onde a, b ∈ R\{0}. Temos,

H = {(x, y) ∈ R2 ; ax + by = α}.

Analogamente, se E = R3 , temos que

H = {(x, y, z) ∈ R3 ; ax + by + cz = α}.

Podemos usar ainda a seguinte notação para o R2 : f = (a, b), X = (x, y) e ⟨f, X⟩ =
⟨(a, b), (x, y)⟩ = ax + by.

Sejam H o hiperplano de E de equação [f = α] e a ∈ H. Então,

H − a é um subespaço de E. (1.24)

Com efeito, seja x ∈ H − a. Então, x = y − a com y ∈ H donde f (x) = f (y) − f (a) =


α −α = 0. Reciprocamente, seja x ∈ E tal que f (x) = 0. Então, f (x +a) = f (x)+ f (a) =
0 + α = α, isto é, x + a ∈ H e portanto x ∈ H − a. Logo,

H − a = {x ∈ E; f (x) = 0} = f −1 ({0}) = ker(f )(subespaço de E),

o que prova (1.24). Temos ainda que

E = (H − a) ⊕ Rx0 , para algum x0 ∈ E. (1.25)

De fato, observemos que H − a ̸= E posto que f ̸= 0 (f não identicamente nula). Seja


x0 ∈ E\(H −a) tal que f (x0 ) = 1. Tal x0 é obtido da seguinte forma: seja x1 ∈ E\(H −a)
tal que f (x1 ) ̸= 0 (lembre que toda(forma
) linear não nula assume todos os valores de R),
isto é, f (x1 ) = α1 ̸= 0. Assim, f α1 = 1 e basta tomarmos x0 = αx11 . Então, sempre
x1

podemos escolher x0 ∈ E\(H − a) tal que f (x0 ) = 1. Isto posto, H − a e Rx0 são
subespaços de E com (H − a) ∩ Rx0 = {0}. Obviamente, (H − a) ⊕ Rx0 ⊂ E. Resta-nos
mostrar que E ⊂ (H − a) ⊕ Rx0 . Com efeito, seja x ∈ E e definamos y = x − f (x) x0 .
Temos

f (y) = f (x) − f (x) f (x0 ) = 0,


| {z }
=1

e, portanto, y ∈ H − a. Logo, x = y + f (x) x0 ∈ (H − a) ⊕ Rx0 , o que prova o desejado


em (1.25).
TEOREMA DE HAHN-BANACH 25

Proposição 1.21 O hiperplano H de equação [f = α] é fechado se, e somente se, f é


contı́nua.

Demonstração: Se f é contı́nua temos, pelo fato de [f = α] = f −1 ({α}) e a imagem


inversa de um conjunto fechado ser fechada, que H = [f = α] é fechado.
Reciprocamente, seja H fechado. Como E\H ̸= ∅, posto que f (E) = R e f (H) = {α},
resulta que existe x0 ∈ E tal que x0 ∈
/ H. Como E\H é aberto, então existe r > 0 tal
que Br (x0 ) ⊂ E\H. Como x0 ∈ E\H segue que f (x0 ) ̸= α e consequentemente podemos
supor, sem perda da generalidade que f (x0 ) < α. Mostraremos que para todo x ∈ Br (x0 )
temos que f (x) < α. Com efeito, suponhamos o contrário, que exista x1 ∈ Br (x0 ) tal que
f (x1 ) ≥ α. Como Br (x0 ) é um conjunto convexo temos que

t x1 + (1 − t)x0 ∈ Br (x0 ), para todo t ∈ [0, 1],

e pelo fato de Br (x0 ) ⊂ E\H decorre que

f (t x1 + (1 − t)x0 ) ̸= α, para todo t ∈ [0, 1].

Por outro lado, f (x1 ) ≥ α implica que


α − f (x0 )
f (x1 ) − f (x0 ) ≥ α − f (x0 ) ⇒ 0 < ≤ 1.
f (x1 ) − f (x0 )
α−f (x0 )
Definamos, em particular, t = f (x1 )−f (x0 )
. Conseqüentemente,

f (t x1 + (1 − t)x0 ) = f (t(x1 − x0 ) + x0 ) = t f (x1 − x0 ) + f (x0 )


= t[f (x1 ) − f (x0 )] + f (x0 )
= α − f (x0 ) + f (x0 ) = α,

o que é um absurdo! Logo, para todo x ∈ Br (x0 ) temos que f (x) < α. Seja r1 > 0 tal
que Br1 (x0 ) ⊂ Br (x0 ). Note que se x ∈ Br1 (x0 ) temos que x = x0 + r1 z, onde z ∈ B1 (0).
Assim,

f (x) = f (x0 + r1 z) < α ⇒ f (x0 ) + r1 f (z) < α,

ou ainda,
α − f (x0 )
f (z) < < +∞, para todo z ∈ B1 (0).
r1
Logo, supz∈E;||z||≤1 |f (z)| < +∞, o que prova que f é limitada e portanto contı́nua. 2
26 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 1.22 Se tivéssemos suposto na proposição anterior que f (x0 ) > α, mos-
trarı́amos que para todo x ∈ Br (x0 ) terı́amos f (x) > α. Usarı́amos, neste caso, t =
f (x0 )−α
f (x0 )−f (x1 )
para gerar o absurdo. Da mesma forma, então, f (x) = f (x0 + r1 z) > α, isto
é, f (x0 ) + r1 f (z) > α ou ainda,

f (x0 ) − α
f (−z) = −f (z) < , para todo z ∈ B1 (0) ⇒ sup |f (z)| < +∞.
r1 z∈E;||z||≤1

Definição 1.23 Seja E um espaço vetorial normado e consideremos A, B ⊂ E. Dizemos


que o hiperplano H de equação [f = α] separa A e B no sentido lato(generalizado) se

f (x) ≤ α, para todo x ∈ A e f (y) ≥ α, para todo y ∈ B.

Dizemos que o hiperplano H separa A e B no sentido estrito se existe ε > 0 tal que

f (x) ≤ α − ε, para todo x ∈ A e f (y) ≥ α + ε, para todo y ∈ B.

Geometricamente, a separação significa que A e B se situam em lados opostos de H.

H
A

Figura 1.3: H separa A e B

Lema 1.24 Sejam E um espaço normado, C ⊂ E um conjunto convexo, aberto e não-


/ C. Então existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo
vazio e x0 ∈ E tal que x0 ∈
x ∈ C. Em particular, o hiperplano de equação [f = f (x0 )] separa {x0 } de C no sentido
lato.

Demonstração: Suponhamos, sem perda da generalidade, que 0 ∈ C, pois caso 0 ∈


/ C,
consideramos o conjunto C ′ = C − a, onde a ∈ C. Temos que C ′ ̸= ∅, convexo e aberto
posto que C o é. Admitindo-se que o resultado seja verdadeiro para C ′ , isto é, que
exista f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C ′ com x0 ∈
/ C ′ , então o mesmo se
/ C. Então, existe f ∈ E ′ tal que
verifica para C. De fato, seja x0 ∈ E tal que x0 ∈
TEOREMA DE HAHN-BANACH 27

f (x) < f (x0 − a), para todo x ∈ C ′ . Logo, f (y − a) < f (x0 − a), para todo y ∈ C
| {z }
/ ′
∈C
e, portanto, f (y) − f (a) < f (x0 ) − f (a), para todo y ∈ C donde f (y) < f (x0 ), para
todo y ∈ C. Podemos, então, supor, sem perda da generalidade, que 0 ∈ C e mostrar o
desejado.
Seja 0 ∈ C e consideremos p o funcional de Minkowski para o convexo C. Seja x0 ∈ E
tal que x0 ∈
/ C. Então, p(x0 ) ≥ 1 posto que C = {x ∈ E; p(x) < 1}. Ponhamos G = Rx0
e g : G → R dada por g(t x0 ) = t. Temos que g ∈ G∗ . Além disso,

Se t ≥ 0, g(t x0 ) = t ≤ t p(x0 ) = p(t x0 )


|{z}
p(x0 )≥1

Se t < 0, g(t x0 ) = t < 0 ≤ p(t x0 ).

Logo, g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ Rx0 . Como o funcional de Minkowski é positi-
vamente homogêneo e subaditivo vem pelo Teorema de Hahn-Banach (Forma Analı́tica)
que existe um prolongamento f de g a todo E tal que f (x) ≤ p(x), para todo x ∈ E.
Assim, f (x) ≤ p(x) ≤ M ||x||, para todo x ∈ E (veja propriedade 3 do Funcional de
Minkowski) e, portanto, f ∈ E ′ , e além disso, f (x) ≤ p(x) < 1, para todo x ∈ C com
f (x0 ) = g(x0 ) = 1. Conseqüentemente,

Existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C,

o que finaliza a demonstração.


2

Teorema 1.25 (1a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach) Sejam E um


espaço vetorial normado e A, B ⊂ E subconjuntos convexos, disjuntos e não vazios. Se
A é aberto, então existe um hiperplano fechado que separa A e B no sentido lato.

Demonstração: Sejam a ∈ A, b ∈ B e x0 = b − a. Definamos C = A − B + x0 .


Afirmamos que

1) C é convexo. (1.26)

De fato, sejam w = a1 − b1 + x0 e v = a2 − b2 + x0 pontos de C e t ∈ [0, 1] com


a1 , a2 ∈ A e b1 , b2 ∈ B. Então,

t w + (1 − t) v = t[a1 − b1 + x0 ] + (1 − t)[a2 − b2 + x0 ]
= [t a1 + (1 − t)a2 ] − [t b1 + (1 − t)b2 ] +x0 ∈ A − B + x0 = C,
| {z } | {z }
∈A ∈B
28 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que prova (1.26).


A seguir, provaremos que

2) C é aberto. (1.27)

Com efeito, podemos escrever C = ∪y∈B {A − y + x0 } e, portanto, C é a união de


uma famı́lia de conjuntos abertos, uma vez que A é aberto e a translação de um conjunto
aberto é um conjunto aberto, o que prova (1.27).
Finalmente afirmamos que

x0 ∈
/ C. (1.28)

De fato, suponhamos que x0 ∈ C. Então, existem a ∈ A e b ∈ B tais que x0 = a−b+x0 ,


isto é, a = b, e, portanto, A ∩ B ̸= ∅, o que é um absurdo, ficando provado (1.28).
Logo, pelo lema 1.24 existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C, ou seja,
f (a − b + x0 ) < f (x0 ), para todo a ∈ A e para todo b ∈ B, isto é, f (a) < f (b), para todo
a ∈ A e para todo b ∈ B. Assim,

sup f (x) ≤ inf f (y).


x∈A y∈B

Seja α ∈ R tal que

sup f (x) ≤ α ≤ inf f (y).


x∈A y∈B

Então, f (x) ≤ α ≤ f (y), para todo x ∈ A e para todo y ∈ B. Como f ∈ E ′ segue


da proposição 1.21 que o hiperplano de equação [f = α] é fechado e, em virtude da
desigualdade anterior, a prova está completa. 2

Teorema 1.26 (2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach) Sejam E um


espaço vetorial normado, A, B ⊂ E subconjuntos convexos, disjuntos e não vazios. Se A
for fechado e B for um compacto, então existe um hiperplano fechado que separa A e B
no sentido estrito.

Demonstração: Seja ε > 0 e ponhamos Aε = A + Bε (0), conforme ilustra a figura


abaixo.
TEOREMA DE HAHN-BANACH 29

A ε

Figura 1.4: Aε = A + Bε (0)

Afirmamos que

Aε é convexo. (1.29)

De fato, sejam w, v ∈ Aε e t ∈ [0, 1]. Então, w = a1 + ε z1 e v = a2 + ε z2 onde


a1 , a2 ∈ A e z1 , z2 ∈ B1 (0). Temos:

t w + (1 − t)v = t[a1 + ε z1 ] + (1 − t)[a2 + ε z2 ]


= [t a1 + (1 − t)a2 ] +ε [t z1 + (1 − t)z2 ] ∈ Aε ,
| {z } | {z }
∈A ∈B1 (0)

o que prova (1.29).


Analogamente prova-se que

Bε = B + Bε (0) é convexo. (1.30)

Notemos que

Aε é aberto pois Aε = ∪x∈A (x + Bε (0)). (1.31)

A seguir, provaremos que

Aε ∩ Bε = ∅ para algum ε > 0. (1.32)

De fato, suponhamos o contrário, ou seja, que para todo ε > 0, Aε ∩ Bε ̸= ∅. Então,


pondo εn = n1 , temos que para cada n ∈ N∗ , existem xn ∈ A, yn ∈ B e z1n , z2n ∈ B1 (0)
tais que

xn + εn z1n = yn + εn z2n .

Portanto,
1 2
||xn − yn || = εn ||z2n − z1n || ≤ [||z1n || + ||z2n ||] ≤ .
n n
30 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Como B é compacto, existe {ynk } ⊂ {yn } tal que ynk → y em B quando k → +∞.
Assim,

||xnk − y|| ≤ ||xnk − ynk || + ||ynk − y|| → 0, quando k → +∞,

o que implica que xnk → y, onde, como já vimos, y ∈ B. Como A é fechado, resulta que
y ∈ A e, desta forma, A ∩ B ̸= ∅, o que um absurdo já que tais conjuntos são disjuntos.
Isto prova (1.32) Logo, existe ε0 > 0 tal que Aε0 ∩ Bε0 = ∅. Pela 1a Forma Geométrica do
Teorema de Hahn-Banach, existe um hiperplano fechado de equação [f = α] que separa
Aε0 e Bε0 no sentido lato, isto é,

f (x + ε0 z1 ) ≤ α ≤ f (y + ε0 z2 ), para todo x ∈ A, y ∈ B e z1 , z2 ∈ B1 (0).

Em particular, se z2 = −z1 resulta que

f (x) + ε0 f (z1 ) ≤ α ≤ f (y) − ε0 f (z1 ), para todo x ∈ A, y ∈ B e z1 ∈ B1 (0). (1.33)

Tomando o supremo em z1 na 1a desigualdade em (1.33) obtemos

f (x) + ε0 ||f || ≤ α ⇒ f (x) ≤ α − ε0 ||f ||, para todo x ∈ A.

Analogamente tomando o supremo em z1 na 2a desigualdade em (1.33) vem que

f (y) ≥ α + ε0 ||f ||, para todo y ∈ B.

Combinando as duas últimas desigualdades acima, fica provado o desejado. 2

Observação 1.27 É imprescindı́vel no Teorema acima que B seja compacto pois se B


fosse apenas fechado nem sempre o Teorema se verifica. Vejamos o exemplo abaixo.
Mais além, se a dimensão de E é infinita, se constrói um exemplo onde A e B são
dois conjuntos convexos, não vazios e disjuntos tais que não existe nenhum hiperplano
fechado que separa A e B no sentido lato. Contudo, se E é um espaço de dimensão finita
sempre podem ser separados em sentido lato dois convexos A e B não vazios e disjuntos.

Corolário 1.28 Sejam E um espaço vetorial e F um subespaço de E tal que F ̸= E.


Então existe f ∈ E ′ , f ̸= 0 (não identicamente nula) tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ F .
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 31

 B (fechado)
 

  
 
 

  
  
 
fechado A   hipérbole


Figura 1.5: A é um hiperplano fechado e B é a região fechada de um lado da hipérbole


que tem o hiperplano como assı́ntota.

Demonstração: Seja x0 ∈ E talque x0 ∈


/ F . Como F é subespaço de E temos que F
também o é e, consequentemente é convexo. Logo, F é convexo e fechado; {x0 } é convexo
e compacto e F ∩{x0 } = ∅. Pela 2a Forma geométrica do teorema de Hahn-Banach, existe
um hiperplano fechado que separa F e {x0 } no sentido estrito, isto é, existem f ∈ E ′ (
veja proposição 1.21), f ̸= 0 e α ∈ R tais que

f (x) ≤ α − ε, para todo x ∈ F e f (x0 ) ≥ α + ε, para algum ε > 0.

Em particular,

f (x) < α < f (x0 ), para todo x ∈ F.

Considerando g = f |F , concluı́mos que g(x) < α para todo x ∈ F o que implica que
g ≡ 0 (veja inı́cio da seção 1.1), ou seja, ⟨f, x⟩ = 0 para todo x ∈ F , o que encerra a
prova. 2

Aplicação do Corolário Anterior: O corolário acima é frequentemente aplicado para demons-


trar quando um subespaço vetorial F ⊂ E é denso em E, ou seja, para mostrar o seguinte
resultado:

Corolário 1.29 Sejam E um espaço vetorial normado e F um subespaço vetorial de E.


Se para toda forma f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ F se tem f ≡ 0 (i.é. ⟨f, x⟩ = 0
para todo x ∈ E), então F é denso em E (ou seja, F = E).

1.3 Funções Convexas e Semicontı́nuas


Começamos com uma definição.

Definição 1.30 Sejam E um conjunto genérico e f : E →] − ∞, +∞] uma aplicação.


32 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

• a) O domı́nio efetivo de f é o conjunto

De (f ) = {x ∈ E; f (x) ̸= +∞}.

Se De (f ) ̸= ∅ ou, equivalentemente, f ̸= +∞ (f não é identicamente infinito),


dizemos que f é uma função própria.

• b) O epigráfico de f é o conjunto

epi(f ) = {(x, λ) ∈ E × R; f (x) ≤ λ}.

• c) O conjunto de nı́vel λ de f é o conjunto

N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) ≤ λ}.

Para fixar idéias consideremos a figura 1.5 abaixo.

R R
6 6

epi(f )

- -
E  E
N (λ, f )

Figura 1.6: Epigráfico e Conjunto de Nı́vel.

Seja E um espaço topológico e f : E → [−∞, +∞] uma função.


Dizemos que f é semicontı́nua inferiormente (s.c.i.) no ponto x0 ∈ E se para todo
ε > 0 existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal que

f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ).

Dizemos que f é s.c.i. em F ⊂ E se f é s.c.i. em cada ponto de F .


Dizemos que f é semicontı́nua superiormente (s.c.s.) no ponto x0 ∈ E se para todo
ε > 0 existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ), tal que

f (x) < f (x0 ) + ε, para todo x ∈ V (x0 ).


FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 33

R R
6 6

f f
◦ •
• ◦
- -
 x0 E  x0 E
V (x0 ) V (x0 )

Figura 1.7: À esquerda f é s.c.i. em x0 enquanto que à direita f é s.c.s. em x0 .

Dizemos que f é s.c.s. em F ⊂ E se f é s.c.s. em cada ponto de F .


Note que se f for s.c.s. então −f será s.c.i.
As figuras acima ilustram exemplos de funções s.c.i e s.c.s. x0 . Se E = R, por exemplo,
a s.c.i. em x0 seria uma espécie de continuidade pela esquerda de x0 , sendo que os valores
de f (x) para x > x0 devem se manter estritamente maiores que f (x0 ) − ε, enquanto que
a s.c.s. seria uma espécie de continuidade pela direita, sendo que os valores de f (x) para
x < x0 devem se manter estritamente menores que f (x0 ) + ε.
Para facilitar a compreensão, veremos, a seguir, uma forma diferente de enfocar os
conceitos acima quando E é um espaço métrico. Para isso, recordemos o conceito de
limite inferior e superior que passamos a definir.
Sejam E um espaço métrico, f : E → [−∞, +∞] uma função e x0 ∈ E. Denominamos
limite superior da função f em x0 , e denotamos por lim supε→0 f (x), à quantidade (finita
ou infinita)
[ ]
lim sup f (x) .
ε→0 x∈Bε (x0 )

De maneira análoga, denominamos limite inferior da função f em x0 e denotamos por


lim inf ε→0 f (x), à quantidade (finita ou infinita)
[ ]
lim inf f (x) .
ε→0 x∈Bε (x0 )

Uma definição equivalente à de semicontinuidade é a seguinte:


a) Dizemos que f é semicontı́nua superiormente no ponto x0 se

lim sup f (x) ≤ f (x0 ).


x→x0
34 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

b) Dizemos que f é semicontı́nua inferiormente no ponto x0 se

lim inf f (x) ≥ f (x0 ).


x→x0

Mostremos a equivalência das definições para as funções s.c.i. em x0 , ou seja, prova-


remos que

lim inf f (x) ≥ f (x0 ) ⇔ ∀ε > 0, ∃V (x0 ) tal que f (x) > f (x0 ) − ε, ∀x ∈ V (x0 ) ∩ E.(1.34)
x→x0

Demonstração: (⇐) Seja ε > 0 dado. Então, existe V (x0 ) tal que f (x) > f (x0 )−ε, para
todo x ∈ V (x0 ). Assim, existe Brε (x0 ) tal que f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ Brε (x0 ).
Se rε ≥ ε temos que f (x) > f (x0 ) − ε para todo x ∈ Bε (x0 ) e, portanto,
[ ]
inf f (x) ≥ f (x0 ) − ε ⇒ lim inf f (x) ≥ f (x0 ).
x∈Bε (x0 ) ε→0 x∈Bε (x0 )

Se rε < ε, temos que f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ Brε (x0 ) e 0 ≤ limε→0 rε ≤
limε→0 ε = 0. Assim,
[ ]
inf f (x) ≥ f (x0 ) − ε ⇒ lim inf f (x) ≥ f (x0 ),
x∈Brε (x0 ) ε→0 x∈Brε (x0 )

o que implica que


[ ]
lim f (x) inf f (x) ≥ f (x0 ).
rε →0 x∈Brε (x0 )

(⇒) Suponhamos o contrário, ou seja, que exista ε0 > 0 tal que para toda V (x0 ) exista
x ∈ V (x0 ) tal que f (x) ≤ f (x0 ) − ε0 . Em particular, se V (x0 ) = B1/n (x0 ) temos que
existe xn ∈ B1/n (x0 ) tal que f (xn ) ≤ f (x0 ) − ε0 , para todo n ∈ N∗ , isto é,

inf f (x) ≤ f (xn ) ≤ f (x0 ) − ε0 .


x∈B1/n (x0 )

Assim,
[ ]
lim inf f (x) ≤ f (x0 ) − ε0 < f (x0 ),
n→+∞ x∈B1/n (x0 )

o que é um absurdo (!) pois, por hipótese,


[ ]
lim inf f (x) ≥ f (x0 ),
ε→0 x∈Bε (x0 )
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 35

o que prova a equivalência em (1.34). 2

Exemplos:
Consideremos a função f : R → R dada por
{
1, x > 0,
f (x) =
− 1, x ≤ 0

1◦

- x
0
• −1

Figura 1.8: f é s.c.i. em R mas não é s.c.s. em 0.

f é s.c.i. em R posto que é contı́nua em R\{0} e f (0) = −1 ≤ lim inf x→0 f (x). Porém,
f não é s.c.s. em x = 0.
Analogamente, a função f : R → R dada por
{
1, x ≥ 0,
f (x) =
− 1, x < 0

1•

- x
0
◦ −1

Figura 1.9: f é s.c.s. em R mas não é s.c.i. em 0.

é s.c.s. em R posto que é continua em R\{0} e f (0) = 1 ≥ lim inf x→0 f (x). Porém, f
não é s.c.i. em x = 0.
36 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Veremos, a seguir, alguns resultados que nos serão úteis posteriormente.

Lema 1.31 (Resultado 1) Seja E um conjunto. f : E → R é contı́nua em x0 ∈ E se,


e somente se, f é s.c.i. e s.c.s. em x0 ∈ E. Aqui estamos excluindo f assumir +∞ ou
−∞.

Demonstração: Imediata. 2

Lema 1.32 (Resultado 2) Para que f : E → R seja s.c.i. no ponto x0 é necessário e


suficiente que para cada λ ∈ R tal que λ < f (x0 ), exista uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal
que λ < f (x), para todo x ∈ V (x0 ).

Demonstração: (⇒)

Façamos ε = f (x0 ) − λ. Então, existe V (x0 ) tal que

f (x) > f (x0 ) − ε


= f (x0 ) − f (x0 ) + λ = λ, para todo x ∈ V (x0 ).

(⇐) Reciprocamente, seja ε > 0 e consideremos λ = f (x0 )−ε. Como f (x0 )−ε < f (x0 ),
isto é, λ < f (x0 ), temos que existe uma vizinhança V (x0 ) tal que f (x) > λ, para todo
x ∈ V (x0 ), ou seja, f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ), o que conclui a prova. 2

Lema 1.33 (Resultado 3) Para que f : E → R seja s.c.i. em E é necessário e sufici-


ente que todos os conjuntos de nı́vel de f sejam fechados.

Demonstração: Para provar este lema usaremos o Resultado 2.

(⇒) Para mostrar que N (λ, f ) é fechado, para todo λ ∈ R, basta mostrarmos que
E\N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) > λ} é aberto. Com efeito, seja xo ∈ E\N (λ, f ). Então,
f (x0 ) > λ e existe V (x0 ) tal que λ < f (x), para todo x ∈ V (x0 ), de onde se conclui que
V (x0 ) ⊂ E\N (λ, f ) provando que E\N (λ, f ) é aberto.
(⇐) Supondo que N (λ, f ) fechado, temos que E\N (λ, f ) é aberto e conseqüntemente
dado x0 ∈ E\N (λ, f ), ou seja, f (x0 ) > λ, existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal que
V (x0 ) ⊂ E\N (λ, f ), ou seja, f (x) > λ, para todo x ∈ V (x0 ). Isto conclui a prova. 2
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 37

Exemplos:

a) A função caracterı́stica de um conjunto aberto A ⊂ E, χA , dada por


{
1, x ∈ A,
χA (x) =
0, x ∈
/ A,

é s.c.i.. Com efeito,

N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ}.


Se λ < 0, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = ∅.
Se λ = 0, N (0, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ 0} = E\A.
Se 0 < λ < 1, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = E\A.
Se λ = 1, N (1, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ 1} = E.
Se λ > 1, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = E.

Esses conjuntos são todos fechados.


b) A função indicatriz de um conjunto fechado A, IA , dada por
{
0, x ∈ A,
IA (x) =
+ ∞, x ∈
/ A,

é s.c.i. Com efeito

Se λ < 0, N (λ, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ λ} = ∅.


Se λ = 0, N (0, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ 0} = A.
Se λ > 0, N (λ, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ λ} = A.

Analogamente ao exemplo anterior os conjuntos acima são todos fechados.

Lema 1.34 (Resultado 4) Para que f : E → R seja s.c.i. é necessário e suficiente que
o epigráfico de f seja fechado em E × R.

Demonstração: (⇒) Seja f s.c.i. e então mostraremos que (E × R)\epi(f ) é aberto


em E × R. Como

(E × R)\epi(f ) = {(x, λ) ∈ E × R; f (x) > λ},


38 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

se (x0 , λ0 ) ∈ (E × R)\epi(f ) temos que f (x0 ) > λ0 . Pelo Resultado 2, decorre que
existe V (x0 ), vizinhança de x0 em E, tal que f (x) > µ para todo x ∈ V (x0 ), onde
λ0 < µ < f (x0 ). Afirmamos que

V (x0 , λ0 ) = V (x0 )×] − ∞, µ[⊂ (E × R)\epi(f ). (1.35)

De fato, seja (x, λ) ∈ V (x0 , λ0 ). Então, x ∈ V (x0 ) e −∞ < λ < µ. Como f (x) > µ,
resulta que f (x) > λ e, portanto, (x, λ) ∈ (E × R)\epi(f ), o que prova (1.35) implicando
que (E × R)\epi(f ) é aberto conforme querı́amos provar.
(⇐) Reciprocamente se epi(f ) é fechado, então (E × R)\epi(f ) é aberto e desta forma,
se (x0 , λ0 ) ∈ (E × R)\epi(f ), existe uma vizinhança V (x0 , λ0 ) ⊂ (E × R)\epi(f ), ou seja

Se (x1 , λ1 ) ∈ V (x0 , λ0 ) então f (x1 ) > λ1 .

Mostraremos que f é s.c.i. em E, utilizando o Resultado 2. Com efeito, seja x0 ∈ E


e λ ∈ R tal que λ < f (x0 ). Então, (x0 , λ) ∈ (E × R)\epi(f ) e, portanto, existe uma
vizinhança V (x0 , λ) tal que V (x0 , λ) ⊂ (E × R)\epi(f ). Seja πE [Br (x0 , λ)] a projeção
de Br (x0 , λ) ⊂ V (x0 , λ) sobre E e consideremos y ∈ πE [Br (x0 , λ)]. Assim, f (y) > λ,
pois (y, λ) ∈ V (x0 , λ) ⊂ (E × R)\epi(f ). Logo, pondo V (x0 ) = πE [Br (x0 , λ)] (veja
diagramação abaixo) segue do Resultado 2 o desejado.
R 6epi(f )

(E × R)\epi(f )

λ r
 V (x0 , λ)
( x0) -
I
@ @
E
πE [Br (x0 , λ)]

Figura 1.10: diagramação

Definição 1.35 Sejam E um espaço topológico e {fi }i∈I uma famı́lia de funções fi : E →
[−∞, +∞]. A função φ : E → [−∞, +∞] definida por

φ(x) = sup{fi (x)},


i∈I

é denominada invólucro superior de {fi }i∈I . Analogamente, a função ψ : E → [−∞, +∞],


definida por

ψ(x) = inf {fi (x)},


i∈I
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 39

é denominada invólucro inferior de {fi }i∈I .

Lema 1.36 (Resultado 5) O invólucro superior de uma famı́lia {fi }i∈I , é s.c.i. é uma
função s.c.i..

Demonstração: Seja φ(x) = supi∈I {fi (x)}. Afirmamos que



epi(φ) = epi(fi ). (1.36)
i∈I

Com efeito, se (x, λ) ∈ epi(φ), temos que φ(x) ≤ λ e, conseqüentemente, fi (x) ≤ λ,


para todo x ∈ I. Logo, (x, λ) ∈ epi(fi ), para todo i ∈ I. Reciprocamente, seja (x, λ) ∈

i∈I epi(fi ). Então, fi (x) ≤ λ para todo i ∈ I donde supi∈I {fi (x)} ≤ λ. Assim, φ(x) ≤ λ,
e portanto, (x, λ) ∈ epi(φ), o que prova (1.36). Como cada epi(fi ) é fechado, posto que
cada fi é s.c.i. (Resultado 4), e a interseção arbitrária de fechados é fechada, vem que
epi(φ) é fechado e consequentemente φ é s.c.i.
2

A seguir, apresentamos dois resultados cujas demonstrações são imediatas e portanto


serão suprimidas. São eles:

Lema 1.37 (Resultado 6) A soma de duas funções s.c.i. é s.c.i..

Lema 1.38 (Resultado 7) O produto de duas funções não-negativas s.c.i. é s.c.i..

Lema 1.39 (Resultado 8) Se f : E → R é uma aplicação própria, s.c.i. e E é com-


pacto, então f atinge seu ı́nfimo em D(f ).

Demonstração: Definamos

m = inf f (x).
x∈E

Note que m está bem definido, pois como f é própria, f ̸= +∞ (f é não identicamente
+∞) e, portanto, m < +∞. Para cada λ > m, temos que N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) ≤ λ} é
fechado em virtude do Resultado 3 e a famı́lia N (λ, f ) é totalmente ordenada por inclusão,
ou seja, se λ1 ≤ λ2 temos que N (λ1 , f ) ⊂ N (λ2 , f ). Além disso, pela propriedade de
ı́nfimo segue que N (λ, f ) ̸= ∅, para todo λ > m [Note que se existir λ > m tal que
40 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

f (x) > λ para todo x ∈ E temos que λ é uma cota inferior maior que ı́nfimo, o que é um
absurdo(!)]. Como cada N (λ, f ) é fechado em E, e E, por sua vez é compacto, vem que
N (λ, f ) é compacto qualquer que seja λ > m. Assim, temos uma coleção {N (λ, f )}λ>m
de compactos tais que a interseção de qualquer coleção finita é não vazia, o que implica
que

N (λ, f ) ̸= ∅.
λ>m


Mais além, se x ∈ λ>m N (λ, f ), então f (x) ≤ λ, para todo λ > m. Desta forma,
considerando {λn }n∈N tal que λn > m e λn → m resulta que f (x) ≤ λn , para todo n ∈ N,
e, conseqüentemente,

f (x) ≤ m, para todo x ∈ ∩λ>m N (λ, f ).

Por outro lado, como f (x) ≥ m, para todo x ∈ E, vem que f (x) = m, para todo

x ∈ λ>m N (λ, f ). Assim, existe x0 ∈ E tal que f (x0 ) = inf x∈E f (x) = m. 2

Definição 1.40 Sejam E um espaço vetorial e C um subconjunto convexo de E. Dizemos


que φ : C →] − ∞, +∞] é uma função convexa sobre C se

φ(t x + (1 − t) y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y), para todo x, y ∈ C e t ∈ [0, 1].

Exemplos:

a) A norma || · || em um espaço vetorial normado E é uma função convexa sobre E.


A verificação deste fato decorre imediatamente da desigualdade triangular.
b) Toda função linear afim sobre E, isto é, φ : E → R definida por φ(x) = ⟨f, x⟩ + α,
para algum α ∈ R e f ∈ E ∗ , é convexa, o que segue diretamente das propriedades de uma
função linear.

Lema 1.41 (Resultado 9) A função φ : C →]−∞, +∞], onde C é convexo, é convexa,


se, e somente se, o epi(φ) é convexo.

Demonstração: (⇒) Sejam (x, λ), (y, µ) ∈ epi(φ) e t ∈ [0, 1]. Então, φ(x) ≤ λ e
φ(y) ≤ µ. Logo,

φ(t x + (1 − t) y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y) ≤ t λ + (1 − t)µ,


FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 41

donde (t x + (1 − t) y, t λ + (1 − t) µ) ∈ epi(φ), ou seja, t(x, λ) + (1 − t)(y, µ) ∈ epi(φ).


(⇐) Reciprocamente, sejam x, y ∈ C e t ∈ [0, 1]. Como φ(x) ≤ φ(x) e φ(y) ≤ φ(y)
vem que (x, φ(x)), (y, φ(y)) ∈ epi(φ). Logo,

t(x, φ(x)) + (1 − t)(y, φ(y))


= (t x + (1 − t)y, t φ(x) + (1 − t) φ(y)) ∈ epi(φ),

ou seja, φ(t x + (1 − t)y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y).


2

Lema 1.42 (Resultado 10) Se a função φ : C →] − ∞, +∞], onde C é convexo, é


convexa, então N (λ, φ), λ ∈ R, é um conjunto convexo.

Demonstração: Sejam λ ∈ R, x, y ∈ N (λ, φ) e t ∈ [0, 1]. Então, φ(x) ≤ λ e φ(y) ≤ λ.


Logo,

φ(t x + (1 − t)y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y)


≤ t λ + (1 − t)λ = λ.

Observação 1.43 Notemos que a recı́proca do resultado 10 não é verdadeira. Conside-


remos a função:
{
x2 , x ≤ 0,
φ(x) =
x2 + 1, x > 0.

R6
λ

1◦

√ • -
√ x
− λ λ−1

Figura 1.11: diagramação


42 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Então,

N (λ, φ) = {x ∈ R; φ(x) ≤ λ}.


Se λ < 0, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = ∅.
Se λ = 0, {x ∈ R; φ(x) ≤ 0} = {0}.

Se 0 < λ < 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = [− λ, 0].
Se λ = 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ 1} = [−1, 0].
√ √ √ √
Se λ > 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = [− λ, 0]∪]0, λ − 1[= [− λ, λ − 1].

Os conjuntos acima são convexos, mas φ não é convexa. De fato, considere x = − 12 ,


y= 1
2
et= 1
4
(1 − t = 43 ). Daı́, φ(−1/2) = 1/4, φ(1/2) = 5/4, e
11 35 1 15
t φ(x) + (1 − t) φ(y) = + = + = 1.
44 44 16 16

Por outro lado,


( )
1 1 31 1 3 1
t x + (1 − t)y = − + =− + = ,
4 2 42 8 8 4
e, assim,
1
φ(t x + (1 − t)y) = φ(1/4) = + 1 > 1 = t φ(x) + (1 − t) φ(y),
16
o que prova o desejado.

No que segue, consideraremos E um espaço vetorial normado.

Proposição 1.44 Seja φ : E →] − ∞, +∞] uma aplicação convexa, s.c.i. e própria.


Então, existe uma reta afim, f − β, onde f ∈ E ′ e β ∈ R tal que f (x) − β < φ(x), para
todo x ∈ E.

Demonstração: Como φ é própria, existe x0 ∈ E tal que x0 ∈ De (φ), ou seja, φ(x0 ) <
+∞. Seja λ0 ∈ R tal que φ(x0 ) > λ0 . Então, (x0 , λ0 ) ∈
/ epi(φ). Como epi(φ) é um
conjunto convexo ( Resultado 9), fechado (Resultado 4) e não vazio (pois φ é uma função
própria) de E × R e {(x0 , λ0 )} é um conjunto convexo e compacto de E × R onde epi(φ) ∩
{(x0 , λ0 )} = ∅, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach que existem
ϕ ∈ (E × R)′ e α ∈ R tais que

ϕ(x, λ) ≤ α − ε < α ≤ α + ε ≤ ϕ(x0 , λ0 ), para todo (x, λ) ∈ epi(φ).


FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 43

Como ϕ ∈ (E × R)′ , existem g ∈ E ′ e k ∈ R (veja subseção 1.1.2) tais que

ϕ(x, λ) = ⟨g, x⟩ + k λ, para todo x ∈ E e λ ∈ R.

Assim,

⟨g, x⟩ + k λ ≤ α − ε < α ≤ α + ε ≤ ⟨g, x0 ⟩ + k λ0 , para todo (x, λ) ∈ epi(φ).

Em particular, para (x0 , φ(x0 )) ∈ epi(φ) resulta que

k φ(x0 ) < α < k λ0 ⇒ k(φ(x0 ) − λ0 ) < 0.

Mas, como φ(x0 ) > λ0 , a desigualdade acima implica que k < 0. Em particular, para
x ∈ De (φ) resulta que (x, φ(x)) ∈ epi(φ) e, portanto,

⟨g, x⟩ + k φ(x) < α ≤ ⟨g, x0 ⟩ + k λ0 ,

donde
⟨ g ⟩ α
− , x − φ(x) < − .
k k

Pondo f = − kg e β = − αk , obtemos

⟨f, x⟩ − φ(x) < β ⇒ ⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo x ∈ De (φ).

Se x ∈
/ De (φ) temos que φ(x) = +∞ e a desigualdade segue trivialmente. Logo,

⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo x ∈ E,

conforme querı́amos demonstrar. 2

Observação 1.45 Da proposição acima resulta que ⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo x ∈ E,
e, portanto,

sup {⟨f, x⟩ − φ(x)} ≤ β.


x∈E

Portanto, definindo-se

φ∗ : E ′ → R; f 7→ φ∗ (f ) = supx∈E {⟨f, x⟩ − φ(x)} , (1.37)

temos que φ∗ (f ) é o menor dos valores de β para os quais f − β minora φ.


44 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

A função φ∗ definida acima é denominada conjugada (ou polar) da φ.

Vejamos um exemplo: Seja φ : R → R dada por φ(x) = x2 . Como φ está nas condições
da proposição 1.44, existe f ∈ R′ ≡ R e β ∈ R tais que ⟨f, x⟩ − β < φ(x). Logo, existe
a ∈ R tal que ⟨f, x⟩ = a x para todo x ∈ R e, portanto,

a x − β < φ(x), para todo x ∈ R,

ou ainda,

a x − x2 < β, para todo x ∈ R.

Logo, pondo

(x2 )∗ (a) = sup{a x − x2 }


x∈R

temos que (x2 )∗ (a) = a2


4
pois o máximo é assumido quando d
dx
(a x − x2 ) = 0, ou seja, em
x = a2 . Portanto,

a a2 a2
(x2 )∗ (a) = sup(a x − x2 ) = a − = .
x∈R 2 4 4

R6
φ(x) = x2
a2
y = ax − 4

a2
4
-
a R
2

Figura 1.12: diagramação

a2
Então, a reta y = a x − 4
é a reta que minora φ(x) = x2 . Note que realmente esta
reta é tangente ao gráfico de φ no ponto (a/2, a 2/4).
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 45

Proposição 1.46 A conjugada de uma função φ : E →] − ∞, +∞], φ∗ , é convexa e


s.c.i..

Demonstração: Para cada x ∈ E, temos que ⟨f, x⟩ é uma função linear e contı́nua
sobre E, pois f ∈ E ′ e φ(x) é um número fixo. Com efeito, definamos, para cada x ∈ E, a
função ξx : E ′ →]−∞, +∞] dada por ξx (f ) = ⟨f, x⟩−φ(x). Pelo que vimos anteriormente
(veja exemplo (b) na página 39) ξx é uma função linear afim sobre E ′ e portanto convexa.
Além disso, ξx é contı́nua em E ′ . De fato, seja {fn }n∈N uma seqüência de funções em E ′
tal que fn → f em E ′ , ou seja,

sup | ⟨fn − f, x⟩ | → 0, quando n → +∞.


x∈E;||x||≤1

Da convergência acima resulta que

| ⟨fn , x⟩ − ⟨f, x⟩ | → 0 quando n → +∞, para todo x ∈ E tal que ||x|| ≤ 1.

Se y ∈ E é tal que y ̸= 0, então


⟨ ⟩ ⟨ ⟩
y y
fn , − f, → 0 quando n → +∞,
||y|| ||y||
ou seja,

| ⟨fn , y⟩ − ⟨f, y⟩ | → 0 quando n → +∞, para todo y ∈ E.

Daı́ resulta que

|ξy (fn ) − ξy (f )| = | ⟨fn , y⟩ − φ(y) − [⟨f, y⟩ − φ(y)]| → 0 quando n → +∞, para todo y ∈ E,

o que prova a continuidade de ξx . Assim, ξx (f ) = ⟨f, x⟩ − φ(x) é, para cada, x ∈ E,


convexa e s.c.i. (posto que é contı́nua). Como φ∗ é o invólucro superior da famı́lia
{⟨f, x⟩ − φ(x)}x∈E , onde cada elemento é s.c.i., temos, em virtude do Resultado 5 que φ∗
é s.c.i.. Além disso, se t ∈ [0, 1] e f, g ∈ E ′ , resulta que

⟨t f + (1 − t)g, x⟩ − φ(x) = t {⟨f, x⟩ − φ(x)} + (1 − t) {⟨g, x⟩ − φ(x)}


≤ t φ∗ (f ) + (1 − t) φ∗ (g),

e, portanto,

φ∗ (t f + (1 − t)g) = sup {⟨t f + (1 − t)g, x⟩ − φ(x)}


x∈E
≤ t φ (f ) + (1 − t) φ∗ (g),

46 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que prova que φ∗ é convexa.


2

Proposição 1.47 Suponhamos que φ : E →] − ∞, +∞] é uma aplicação convexa, s.c.i.


e própria. Então φ∗ é própria.

Demonstração: De acordo com a Proposição 1.44, existe f ∈ E ′ e β ∈ R tais que


⟨f, x⟩ − β ≤ φ(x), para todo x ∈ E. Logo, ⟨f, x⟩ − φ(x) ≤ β, para todo x ∈ E, o que
implica que

φ∗ (f ) = sup{⟨f, x⟩ − φ(x)} ≤ β,
x∈E

de onde concluı́mos que f ∈ De (φ∗ ), o que mostra o desejado. 2

No que segue, a notação E ′′ representará (E ′ )′ , o dual do dual, ou bidual de um espaço


E.

Proposição 1.48 A aplicação J : E → E ′′ definida por Jx (f ) = ⟨f, x⟩, f ∈ E ′ é um


isomorfismo isométrico de E em J(E).

Demonstração: Em verdade temos

J : E → E ′′
x 7→ Jx ,

onde Jx : E ′ → R é definida por Jx (f ) = ⟨f, x⟩. A função J está bem definida uma vez
que, para cada x ∈ E, fixado, Jx é claramente linear e, além disso, pelo Corolário 1.18 da
Forma Analı́tica do teorema de Hahn-Banach, temos

sup |Jx (f )| = sup | ⟨f, x⟩ | = ||x|| < +∞, para todo x ∈ E,


f ∈E ′ ,||f ||≤1 f ∈E ′ ,||f ||≤1

o que resulta na limitação, portanto, continuidade de Jx . Assim,

Jx ∈ E ′′ e ||Jx ||E ′′ = ||x||, para todo x ∈ E.

Além disso, J é linear pois

Jx+y (f ) = ⟨f, x + y⟩ = ⟨f, x⟩ + ⟨f, y⟩ = Jx (f ) + Jy (f ) = (Jx + Jy )(f ), para todo f ∈ E ′ ,


FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 47

provando que Jx+y = Jx + Jy para todo x, y ∈ E. Analogamente, prova-se que Jλ x = λ Jx


para todo λ ∈ R e x ∈ E.
J é, então, uma aplicação isomorfa e isométrica de E em J(E) ⊂ E ′′ , conforme
querı́amos demonstrar. 2

Observação 1.49 Em virtude do isomorfismo acima, identifica-se E a J(E) e escreve-se


E ⊂ E ′′ . Quando J(E) = E ′′ , então E = E ′′ . Neste caso, o espaço E é denominado
reflexivo. No Capı́tulo 3, estudaremos algumas propriedades relacionadas a tais espaços.

Teorema 1.50 (Fenchel-Moreau) Suponhamos que φ : E →]−∞, +∞] é uma aplicação


convexa, s.c.i. e própria. Então, φ∗∗ = φ

Demonstração: De acordo com as Proposições 1.46 e 1.47, φ∗ : E ′ → R é própria,


convexa e s.c.i. e consequentemente existe φ∗∗ : E ′′ → R. Desta forma, como provar
que φ∗∗ = φ em domı́nios diferentes ? É aı́ que usamos fortemente a identificação E ≡
J(E) ⊂ E ′′ descrita na proposição 1.48. Assim, ao invés de representarmos

φ∗∗ (ξ) = sup {⟨ξ, f ⟩ − φ∗ (f )} , ξ ∈ E ′′ ,


f ∈E ′

escrevemos, via identificação acima,

φ∗∗ (x) = sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )} , x ∈ E,


f ∈E ′

onde estamos subentendendo que ξ ∈ J(E) ≡ E ⊂ E ′′ .


Notemos que pelo fato de

φ∗ (f ) = sup {⟨f, x⟩ − φ(x)} ,


x∈E

resulta que

φ∗ (f ) ≥ ⟨f, x⟩ − φ(x), para todo x ∈ E e f ∈ E ′ ,

e, assim

φ(x) ≥ ⟨f, x⟩ − φ∗ (f ), para todo x ∈ E e f ∈ E ′ ,

o que implica que

φ(x) ≥ sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )} , para todo x ∈ E,


f ∈E ′
48 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou ainda,

φ(x) ≥ φ∗∗ (x), para todo x ∈ E. (1.38)

O nosso intuito é provar que φ(x) = φ∗∗ (x), para todo x ∈ E. Suponhamos, ini-
cialmente que φ ≥ 0 e, tendo (1.38) em mente, admitamos que que exista x0 ∈ E
tal que a igualdade estrita ocorra, ou seja, φ(x0 ) > φ∗∗ (x0 ). Chegaremos a uma con-
tradição, o que nos garantirá a igualdade para funções φ não negativas, em um primeiro
momento. Com efeito, da hipótese feita, decorre que φ ∗∗(x0 ) < +∞ (observe que é
possı́vel que φ(x0 ) = +∞) e (x0 , φ∗∗ (x0 )) ∈
/ epi(φ). Logo, podemos aplicar a 2a Forma
Geométrica do Teorema de Hahn-Banach aos conjuntos epi(φ) e {(x0 , φ∗∗ (x0 )}, isto é,
existem ϕ ∈ (E × R)′ , α ∈ R e ε > 0, tais que

ϕ(x, λ) ≥ α + ε > α > α − ε ≥ ϕ(x0 , φ∗∗ (x0 )), para todo (x, λ) ∈ epi(φ),

ou ainda, existe f ∈ E ′ e k ∈ R tais que

⟨f, x⟩ + k λ > α > ⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ), para todo (x, λ) ∈ epi(φ). (1.39)

Sejam x ∈ De (φ), λ suficientemente grande e n0 ∈ N tal que φ(x) ≤ λ ≤ n, para todo


n ≥ n0 . Então, (x, n) ∈ epi(φ), para todo n ≥ n0 e, conseqüentemente
α − ⟨f, x⟩
⟨f, x⟩ + k n > α ⇔ k > , para todo x ∈ De (φ).
n

Logo, tomando o limite quando n → +∞ na expressão acima resulta que k ≥ 0. [Note


que não podemos usar o raciocı́nio feito anteriormente para (x0 , φ(x0 )) pois não sabemos
se x0 ∈ De (φ) e conseqüentemente não podemos garantir que (x0 , φ(x0 )) ∈ epi(φ)]. Assim,
se x ∈ De (φ)

⟨f, x⟩ + k φ(x) > α, onde k ≥ 0.

Como φ(x) ≥ 0, segue que para ε > 0 dado

⟨f, x⟩ + (k + ε) φ(x) > α, para todo x ∈ De (φ),

[note que tomamos ε pois o próximo passo seria uma divisão por k e como k ≥ 0 isto não
poderia ser feito], ou seja,
⟨ ⟩
f α
− , x − φ(x) < − , para todo x ∈ De (φ).
(k + ε) k+ε
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 49

Assim,
( ) {⟨ ⟩ }
∗ f f
φ − = sup − , x − φ(x)
k+ε x∈E (k + ε)
{⟨ ⟩ }
f α
= sup − , x − φ(x) ≤ − ,
x∈De (φ) (k + ε) k+ε

pois se φ(x) = +∞ então −φ(x) = −∞.


Logo,

φ∗∗ (x0 ) = sup {⟨g, x0 ⟩ − φ∗ (g)}


g∈E ′
⟨ ⟩ ( )
f ∗ f
≥ − , x0 − φ −
(k + ε) k+ε
⟨ ⟩
f α
≥ − , x0 + .
(k + ε) k+ε

Por conseguinte,

⟨f, x0 ⟩ + (k + ε)φ∗∗ (x0 ) ≥ α, para todo ε > 0,

e, pela arbitrariedade de ε,

⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ) ≥ α,

o que é um absurdo (!) pois de (1.39) temos que

⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ) < α.

Assim, se φ ≥ 0, temos que φ(x) = φ∗∗ (x), para todo x ∈ E.


Consideremos, agora, o caso geral, ou seja, φ não necessariamente não negativa. Das
hipóteses feitas sobre φ, temos, pela proposição 1.47 que φ∗ é própria. Assim, existe
f0 ∈ E ′ tal que f0 ∈ De (φ∗ ). Definamos, então

φ(x) = φ(x) − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 ).

Das propriedades das funções envolvidas, resulta que φ é convexa, s.c.i. e própria.
Além disso, φ(x) ≥ 0, para todo x ∈ E pois

φ∗ (f0 ) = sup {⟨f0 , x⟩ − φ(x)} ≥ ⟨f0 , x⟩ − φ(x), para todo x ∈ E,


x∈E
50 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que implica

φ∗ (f0 ) − ⟨f0 , x⟩ + φ(x) ≥ 0, para todo x ∈ E.

Da primeira parte da demonstração concluı́mos que

φ∗∗ (x) = φ(x), para todo x ∈ E. (1.40)

Mas,

φ∗ (f ) = sup {⟨f, x⟩ − φ(x)}


x∈E
= sup {⟨f, x⟩ − φ(x) + ⟨f0 , x⟩ − φ∗ (f0 )}
x∈E
= sup {⟨f + f0 , x⟩ − φ(x)} − φ∗ (f0 )
x∈E
= φ∗ (f + f0 ) − φ∗ (f0 ),

e, portanto,

φ∗∗ (x) = sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )}


f ∈E ′
= sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f + f0 )} + φ∗ (f0 )
f ∈E ′
= sup {⟨f + f0 , x⟩ − φ∗ (f + f0 )} − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 )
f ∈E ′
= φ (x) − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 )
∗∗

= φ∗∗ (x) + φ(x) − φ(x).

Desta última identidade e de (1.40) resulta que φ∗∗ (x) = φ(x), para todo x ∈ E, o
que encerra a prova. 2

Observação 1.51 A Primeira Forma Geométrica do teorema de Hahn-Banach se es-


tende aos espaços vetoriais topológicos gerais enquanto que a Segunda Forma se estende
aos espaços localmente convexos espaços extremamente importantes na Teoria das
Distribuições. Àqueles interessados em tal assunto, sugerimos os clássicos Horváth [12] e
Schwartz [19].
Capı́tulo 2

Os Teoremas de Banach-Steinhaus e
do Gráfico Fechado

Figura 2.1: Steinhaus-Baire.

Hugo Dyonizy Steinhaus (1887 - 1972), à esquerda, foi um matemático polonês (nas-
ceu na antiga Galı́cia, hoje Polônia) que trabalhou na teoria da medida, inspirado por
Lebesgue, e no princı́pio da condensação de singularidades juntamente com Banach.

René-Louis Baire (1874 - 1932), à direita, foi um matemático francês que trabalhou
na teoria de funções e no conceito de limite.

51
52 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

2.1 Um Repasso ao Teorema de Baire


Comecemos por uma definição.

Definição 2.1 Seja X um espaço métrico e A ⊂ X. Dizemos que A é rarefeito (nowhere


dense - nunca denso) se intA = ∅.

Como exemplos de conjuntos rarefeitos podemos considerar aqueles formados por pon-
tos isolados de X.

Proposição 2.2 Seja X um espaço métrico. A ⊂ X é rarefeito se, e somente se, X\A
é denso em X.

Demonstração: (⇒) Seja A rarefeito, isto é, tal que intA = ∅. Devemos mostrar que
X\A é denso em X. Com efeito, raciocinemos por contradição, ou seja, que exista x0 ∈ X
e ε0 > 0 tal que Bε0 (x0 ) ∩ (X\A) = ∅. Assim, Bε0 (x0 ) ⊂ A, o que implica que x0 ∈ intA,
o que é um absurdo (!) pois intA = ∅.
̸ ∅.
(⇐) Suponhamos que X\A = X e que A não seja rarefeito, ou seja, que intA =
Então, existem x0 ∈ A e r0 > 0 tais que Br0 (x0 ) ⊂ intA ⊂ A, o que implica que
Br0 (x0 ) ∩ (X\A) = ∅, o que contraria o fato de X\A ser denso em X. Logo, intA = ∅. 2

Definição 2.3 Seja X um espaço métrico. Dizemos que A ⊂ X é de categoria I (ou de



1a categoria) se A = n∈J An , onde J é enumerável e os conjuntos An são rarefeitos,
para todo natural n ∈ J.
Os conjuntos que não são de categoria I, são denominados de categoria II (ou de 2a
categoria).

Os conjuntos de categoria I são também denominados conjuntos magros em X.

Exemplo: O conjunto dos números racionais é de 1a categoria pois



Q= {q} e int{q} = ∅.
q∈Q

Proposição 2.4 Seja X um espaço métrico. Se A ⊂ X é de 1a categoria e B ⊂ A, então


B é de 1a categoria (ou de categoria I).
UM REPASSO AO TEOREMA DE BAIRE 53


Demonstração: Como A é de 1a categoria, temos que A = n∈J An e intAn = ∅, para
todo natural n ∈ J, com J enumerável. Assim,
( )
∪ ∪ ∪
B =A∩B = An ∩ B = (An ∩ B) = Bn ,
n∈J n∈J n∈J

Bn = An ∩ B e intBn ⊂ intAn , o que implica que intBn = ∅, para todo n ∈ J.


2

Proposição 2.5 Seja X um espaço métrico. São equivalentes:


1) Todo subconjunto aberto e não-vazio de X é de categoria II.

2) A = n∈J An ; onde An é fechado e intAn = ∅, para todo n ∈ J (J enumerável ) ⇒
intA = ∅.

3) A = n∈J An ; onde An é aberto e An = X, para todo n ∈ J (J enumerável ) ⇒
A = X.
4) Se A é de categoria I, então X\A = X.

Demonstração:

(1) ⇒ (2) Seja A = n∈J An , onde An é fechado e intAn = ∅ para todo n ∈ J. Então,
cada An , para n ∈ J é rarefeito pois An = An e, portanto, A é de categoria I. Como
intA ⊂ A, temos, pela proposição 2.4 que intA é de categoria I. Como intA é aberto e
de categoria I, temos que intA = ∅ pois, caso contrário, se intA ̸= ∅, então, por hipótese,
intA seria de categoria II, o que é um absurdo(!).

(2) ⇒ (3) Seja A = n∈J An , onde, para cada n ∈ J, An é aberto e An = X. Então,
∩ ∪
X\A = X\ An = (X\An ),
n∈J n∈J

e X\An é fechado (pois An é aberto) e como An = X, temos que X\An = ∅. Afirmamos


que

int(X\An ) ⊂ X\An , para cada n ∈ J. (2.1)

De fato, para cada n ∈ J, seja x ∈ int(X\An ). Então, existe r > 0 tal que Br (x) ⊂
X\An e, portanto, Br (x) ∩ An = ∅, donde x ∈
/ An , isto é x ∈ X\An , o que prova
(2.1). Logo, int(X\An ) = ∅ e, por hipótese, temos que int(X\A) = ∅, já que X\A =
54 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL


n∈J (X\An ). Resta-nos provar que A = X. Suponhamos, o contrário, que exista x0 ∈ X
tal que x0 ∈
/ A. Então, existe r0 > 0 tal que Br0 (x0 ) ∩ A = ∅ e, portanto, Br0 (x0 ) ⊂ X\A.
Logo, x0 ∈ int(X\A), o que é um absurdo (!) pois int(X\A) = ∅. Assim, A = X.
(3) ⇒ (4) Seja A ⊂ X tal que A é de categoria I, isto é, A = ∪n∈J An onde intAn = ∅,
∪ ∪
para cada n ∈ J. Logo, A ⊂ n∈J An , e, portanto, X\ n∈J An ⊂ X\A, ou seja,

X\An ⊂ X\A.
n∈J


Pondo-se B = n∈J X\An , temos que X\An é aberto e X\An = X. [Mostra-se de
maneira análoga ao ı́tem anterior]. Por hipótese, B = X. Como B ⊂ X\A, temos que
X\A = X.
(4) ⇒ (1) Seja A ⊂ X tal que A é aberto e não vazio. Logo, X\A é fechado e X\A ̸= X
e portanto X\A ̸= X (note que X\A = X\A). Por hipótese (contra -positiva), A não é
de categoria I e, portanto, A é de categoria II. 2

Teorema 2.6 (Teorema de Baire) Todo subconjunto aberto e não vazio de um espaço
métrico completo é de categoria II.

Demonstração: De acordo com a Proposição anterior, basta demonstrar uma das


afirmações posto que elas são equivalentes. Escolhamos então a número 3, isto é, supondo

que A = n∈J An , An é aberto e An = X, para cada n ∈ J e mostraremos que A = X.
Seja, então, x0 ∈ X e ε0 > 0. Devemos mostrar que Bε0 (x0 ) ∩ A ̸= ∅. Seja r0 > 0
suficientemente pequeno tal que Br0 (x0 ) ⊂ Bε0 (x0 ). Como A1 = X, então A1 ∩Br0 (x0 ) ̸= ∅
e, pelo fato de A1 ∩ Br0 (x0 ) ser aberto, temos que existem x1 ∈ A1 ∩ Br0 (x0 ) e 0 < r1 < r0
2
tal que Br1 (x1 ) ⊂ A1 ∩ Br0 (x0 ). Analogamente, como A2 = X, então A2 ∩ Br1 (x1 ) ̸= ∅
e existem x2 ∈ A2 ∩ Br1 (x1 ) e 0 < r2 < r1
2
< r0
22
tal que Br2 (x2 ) ⊂ A2 ∩ Br1 (x1 ).
Obtemos, por indução, a existência de uma seqüência {xn }n∈N com xn+1 ∈ An+1 ∩Brn (xn )
r0
e 0 < rn+1 < 2n+1
tal que

Brn+1 (xn+1 ) ⊂ (An+1 ∩ Brn (xn )) , para todo n = 0, 1, 2, · · · .

Assim, dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que se m, n > n0 temos que

d(xn , xm ) ≤ d(xn , xn0 ) + d(xm , xn0 ) < rn0 + rn0


2 r0 r0
= 2 rn0 < n0 = n0 −1 < ε,
2 2
TEOREMA DE BANACH-STEINHAUSS OU DA LIMITAÇÃO UNIFORME 55

(r )
[Basta tomarmos n0 ∈ N tal que 2n0 −1 > r0
ε
⇔ n0 > 1 + log2 0
ε
].
Logo, {xn }n∈N é de Cauchy e como X é completo temos que existe x ∈ X tal que
xn → x em X, quando n → +∞.
Por outro lado, seja n0 ∈ N arbitrário, porém fixado. Então, se n > n0 temos que
xn ∈ Brn0 (xn0 ) ⊂ Brn0 (xn0 ) e consequentemente x ∈ Brn0 (xn0 ) posto que Brn0 (xn0 ) é
fechado. Pela arbitrariedade de n0 ∈ N temos que x ∈ Brn (xn ), para todo n ∈ N, ou seja,

x ∈ n∈N Brn (xn ). Como Brn (xn ) ⊂ An , temos que x ∈ An , para cada n ∈ N, ou seja,
x ∈ A. Além disso,

x ∈ Brn0 (xn0 ) ⊂ Br0 (x0 ) ⊂ Br0 (x0 ) ⊂ Bε0 (x0 ),

donde x ∈ A ∩ Bε0 (x0 ), o que finaliza a demonstração.


2

Definição 2.7 Um espaço topológico é dito Espaço de Baire, se satisfaz a uma das afirmações
da Proposição 2.5.

Observação 2.8 Do Teorema de Baire concluı́mos que todo espaço métrico completo é
um espaço de Baire.

Corolário 2.9 Seja A um subconjunto aberto e não-vazio de um espaço de Baire X tal



que A = +∞n=1 An , onde An é fechado para n = 1, 2, · · · . Então, existe um ı́ndice n0 ∈ N
para o qual intAn0 ̸= ∅.

Demonstração: Como X é um espaço de Baire, então A é, em virtude do Teorema de


Baire, de categoria II. Argumentemos por contradição, ou seja, que intAn = ∅ para todo
n ∈ N. Então, A é, por definição, de categoria I o que uma contradição (!). Logo, existe
n0 ∈ N tal que intAn0 ̸= ∅. 2

2.2 Teorema de Banach-Steinhaus ou da Limitação


Uniforme
Sejam E e F espaços vetoriais normados. Denotamos por L(E, F ) o espaço dos operadores
lineares e contı́nuos de E em F , munido da norma

||T ||L(E,F ) = sup ||T x||F .


x∈E;||x||E ≤1
56 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Quando E = F escreve-se simplesmente L(E) = L(E, E).

Proposição 2.10 (Princı́pio da Limitação Uniforme) Sejam X um espaço métrico


completo e F uma famı́lia de funções contı́nuas f : X → R tais que, para cada x ∈ X,
temos

sup |f (x)| < Mx < +∞.


f ∈F

Então, existem M > 0 e G ⊂ X, aberto, tais que |f (x)| ≤ M , para todo x ∈ G e para
toda f ∈ F .

Demonstração: Definamos

Xn,f = {x ∈ X; |f (x)| ≤ n} = f −1 ([−n, n]).

Como as funções f são contı́nuas, temos que Xn,f é fechado para todo n ∈ N e para
toda f ∈ F .
Definamos, agora,

Xn = Xn,f = {x ∈ X; |f (x)| ≤ n, para toda f ∈ F}, para todo n ∈ N.
f ∈F

Como os Xn,f são fechados e a interseção arbitrária de conjuntos fechados é um con-


junto fechado, resulta que cada Xn é fechado. Provaremos, a seguir, que

X= Xn . (2.2)
n∈N

∪ ∪
A inclusão n∈N Xn ⊂ X é evidente. Resta-nos provar que X ⊂ n∈N Xn . Com efeito,
seja x0 ∈ X. Temos, por hipótese, que

sup |f (x0 )| < Mx0 < +∞.


f ∈F


Assim, existe n1 ∈ N tal que |f (x0 )| ≤ n1 , para todo f ∈ F , e, portanto, x0 ∈ n∈N Xn ,
o que prova (2.2).

Temos, então, que X ̸= ∅, X = n∈N Xn onde os Xn são fechados e X é aberto
(pois é o espaço todo). Pelo Corolário 2.9 existe n0 ∈ N tal que intXn0 ̸= ∅. Pondo-se
G = intXn0 , temos que |f (x)| ≤ n0 , para toda f ∈ F .
2
TEOREMA DE BANACH-STEINHAUSS OU DA LIMITAÇÃO UNIFORME 57

Teorema 2.11 (Banach-Steinhaus) Sejam E e F espaços de Banach e {Tλ }λ∈Λ uma


famı́lia de aplicações lineares e contı́nuas de E em F satifazendo a condição

sup ||Tλ x||F < +∞, para todo x ∈ E.


λ∈Λ

Então,

sup ||Tλ ||L(E,F ) < +∞,


λ∈Λ

isto é, existe C > 0 tal que

||Tλ x||F ≤ C ||x||E , para todo x ∈ E e para todo λ ∈ Λ.

Demonstração: Consideremos a seqüência de funções fλ : E → R, definida por

fλ (x) = ||Tλ x||F , λ ∈ Λ.

Temos que fλ é contı́nua para todo λ ∈ Λ. De fato, sejam x, x1 ∈ E. Então,

|fλ (x) − fλ (x1 )| = | ||Tλ x||F − ||Tλ x1 ||F | ≤ ||Tλ (x − x1 )||F ≤ ||Tλ ||L(E,F ) ||x − x1 ||E ,

o que prova a continuidade de fλ em x1 . Ainda, para cada x ∈ E, temos, por hipótese,


que

sup |fλ (x)| = sup ||Tλ x||F < +∞.


λ∈Λ λ∈Λ

Pelo Princı́pio da Limitação Uniforme temos que existem G ⊂ E, aberto, e M > 0


tais que

|fλ (x)| = ||Tλ x||F ≤ M, para todo x ∈ G e para todo λ ∈ Λ. (2.3)

Seja x0 ∈ G. Sendo G aberto, existe r > 0 suficientemente pequeno tal que Br (x0 ) ⊂
G. Mas, se x ∈ Br (x0 ), temos que x = x0 + r z, onde z ∈ B1 (0) e, portanto, de (2.3)
resulta que

||Tλ (x0 + r z)||F ≤ M, para todo z ∈ B1 (0) e para todo λ ∈ Λ.

No entanto, se z ∈ B1 (0) vem que −z ∈ B1 (0) e, por conseguinte,

M ≥ ||Tλ (x0 − r z)||F = ||Tλ x0 − r Tλ z||F = ||r Tλ z − Tλ x0 ||F ≥ r||Tλ z||F − ||Tλ x0 ||F ,
58 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que implica que

M + ||Tλ x0 ||F 2M
||Tλ z||F ≤ ≤ , posto que x0 ∈ G.
r r

Assim,
2M
||Tλ z||F ≤ , para todo λ ∈ Λ, e z ∈ B1 (0),
r
e, então,

sup ||Tλ z||F < +∞, par todo λ ∈ Λ,


z∈E;||z||≤1

ou seja, existe C > 0 que verifica

||Tλ x||F ≤ C ||x||E , para todo x ∈ E e para todo λ ∈ Λ,

o que finaliza a prova. 2

Corolário 2.12 Sejam E e F espaços de Banach e consideremos {Tn }n∈N uma sucessão
de aplicações lineares e contı́nuas de E em F , tal que para cada x ∈ E, a seqüência
{Tn x}n∈N converge em F . Então, pondo T x = limn→+∞ Tn x, temos que T é uma aplicação
linear e contı́nua de E em F . Mais além,

||T ||L(E,F ) ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) .


n

Demonstração: Notemos inicialmente que T : E → F está bem definida em função da


unicidade do limite em F . Ainda,

T (x + y) = lim Tn (x + y) = lim Tn x + lim Tn y = T x + T y, para todo x, y ∈ E.


n→+∞ n→+∞ n→+∞

Analogamente,

T (λx) = λT x, para todo x ∈ E e para todo λ ∈ R,

o que implica a linearidade de T . Sendo {Tn x}n∈N convergente, então, para cada x ∈ E,
existe Mx > 0 tal que

||Tn x||F ≤ Mx < +∞, para todo n ∈ N,


TEOREMA DE BANACH-STEINHAUSS OU DA LIMITAÇÃO UNIFORME 59

donde

sup ||Tn x||F ≤ Mx + ∞, para todo x ∈ E.


n∈N

Logo, pelo Teorema de Banach-Steinhaus, existe uma constante C > 0 tal que

||Tn x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E e para todo n ∈ N.

Assim, tomando o limite na desigualdade acima resulta que

||T x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E,

o que prova a continuidade de T . Temos ainda que

||Tn x||F ≤ ||Tn ||L(E,F ) ||x||E , para todo x ∈ E e para todo n ∈ N,

o que implica, tomando-se o limite inferior, que


[ ]
||T x||F ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) ||x||E , para todo x ∈ E,
n

ou ainda,

||T ||L(E,F ) ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) .


n

Corolário 2.13 Sejam G um espaço de Banach e B um subconjunto de G. Suponhamos



que, para toda f ∈ G′ , o conjunto f (B) = x∈B ⟨f, x⟩ é limitado em R. Então B é
limitado.

Demonstração: Para cada b ∈ B, definamos

Tb (f ) = ⟨f, b⟩ , onde Tb : G′ → R.

Por hipótese, temos que

sup |Tb (f )| < +∞, para toda f ∈ G′ .


b∈B

Pelo Teorema de Banach-Steinhaus, temos que

sup ||Tb ||L(G′ ,R) < +∞,


b∈B
60 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja, existe C > 0 tal que

|Tb (f )| = | ⟨f, b⟩ | ≤ C ||f ||G′ , para toda f ∈ G′ e para todo b ∈ B.

Assim,
⟨ ⟩
f
, b ≤ C, para toda f ∈ G′ , f ̸= 0(f não identicamente nula), e para todo b ∈ B.
||f ||G′

Logo, pelo Corolário 1.18 do Teorema de Hahn-Banach resulta que

||b||G = sup | ⟨f, b⟩ | ≤ C, para todo b ∈ B.


f ∈G′ ;||f ||G′ ≤1

O próximo resultado pode ser denominado ‘resultado dual’ do corolário anterior.

Corolário 2.14 Seja G um espaço de Banach e consideremos B ′ ⊂ G′ . Suponhamos que



para todo x ∈ G o conjunto ⟨B ′ , x⟩ = f ∈B ′ ⟨f, x⟩ é limitado em R. Então, B ′ é limitado.

Demonstração: Para cada f ∈ B ′ definamos

Tf (x) = ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ G.

Por hipótese,

sup |Tf (x)| = sup | ⟨f, x⟩ | < +∞, para todo x ∈ G.


f ∈B ′ f ∈B ′

Pelo Teorema de Banach-Steinhaus resulta que

sup ||Tf ||L(G,R) < +∞,


f ∈B ′

ou seja, existe C > 0 tal que

|Tf (x)| ≤ C ||x||G , para todo x ∈ G e para todo f ∈ B ′ .

Equivalentemente,

| ⟨f, x⟩ | ≤ C ||x||G , para todo x ∈ G e para todo f ∈ B ′ ,

o que implica que ||f ||G′ ≤ C, para toda f ∈ B ′ .


2
TEOREMA DA APLICAÇÃO ABERTA E DO GRÁFICO FECHADO 61

2.3 Teorema da Aplicação Aberta e do Gráfico Fe-


chado
Os dois principais resultados que veremos nesta seção são devidos a Banach. Antes de
enunciarmos os Teoremas em questão, precisamos de alguns lemas técnicos que passamos
a comentar.

Lema 2.15 Sejam E e F espaços vetoriais, C um subconjunto convexo de E e T : E → F


uma aplicação linear. Então, T C é um subconjunto convexo de F .

Demonstração: No lema acima entendemos por T C, a imagem de C pela aplicação T ,


ou seja,

T C = {T x, x ∈ C}.

Sejam então, y, y ∈ T C. Logo, existem x, x ∈ C tais que y = T x e y = T x. Então,


para todo t ∈ [0, 1] resulta, em virtude da convexidade de C, que

t y + (1 − t)y = t T x + +(1 − t) T x
= T (t x) + T ((1 − t)x) = T (t x + (1 − t)x) ∈ T C,
| {z }
∈C

o que prova o desejado. 2

Lema 2.16 Seja E um espaço de Banach e C um subconjunto convexo de E. Então, C


é convexo.

Demonstração: Sejam x, y ∈ C. Então, existe {xn }, {yn } ⊂ C tais que xn → x e


yn → y. Então para todo t ∈ [0, 1] e para todo n ∈ N, temos, em virtude da convexidade
de C, que t xn + (1 − t)yn ∈ C. Resulta daı́, das convergências acima e do fato de C ser
um conjunto fechado, que o limite t x + (1 − t)y ∈ C, conforme querı́amos demonstrar. 2

Lema 2.17 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear. Então,


T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F . Além disso,

T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0)).


62 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Sendo B1 (0) um subconjunto convexo de E, resulta, em vista do lema


2.15, que T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F . Do lema 2.16 vem então que T (B1 (0))
é um subconjunto convexo de F .
Seja, agora, y ∈ 2T (B1 (0)). Então, vem que y/2 ∈ T (B1 (0)), e portanto,
y y
y= + ∈ T (B1 (0)) + T (B1 (0)). (2.4)
2 2

Reciprocamente, sejam y1 , y2 ∈ T (B1 (0)). Logo, 2y1 , 2y2 ∈ 2T (B1 (0)). Como 2T (B1 (0))
é um conjunto convexo, deduzimos que
1 1
y1 + y2 = 2y1 + 2y2 ∈ 2T (B1 (0)).
2 2
Logo, decorre que

T (B1 (0)) + T (B1 (0)) ⊂ 2T (B1 (0)), (2.5)

e de (2.4) e (2.5) resulta o desejado. 2

Lema 2.18 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear e


sobrejetiva. Então, existe C > 0 tal que B3C (0) ⊂ T (B1 (0)).

Demonstração: Como


+∞
E= nB1 (0),
n=1

então, resulta que


+∞
F = nT (B1 (0)).
n=1

∪+∞
De fato, basta mostrarmos que F ⊂ n=1 nT (B1 (0)) uma vez que a outra inclusão é
óbvia. Com efeito, seja y ∈ F . Como T é sobrejetiva, existe x ∈ E tal que y = T x. Por
outro lado, se x ∈ E, temos, em virtude da primeira identidade acima, que x = n0 z, para
algum n0 ∈ N e z ∈ B1 (0). Logo, y = T (n0 z) = n0 T z, z ∈ B1 (0) e n0 ∈ N, o que implica
que


+∞ ∪
+∞
y∈ nT (B1 (0)) ⊂ nT (B1 (0)),
n=1 n=1
TEOREMA DA APLICAÇÃO ABERTA E DO GRÁFICO FECHADO 63

o que mostra o desejado. Assim, F é aberto (posto que é o espaço todo), não vazio, e pode

ser escrito como F = +∞n=1 nT (B1 (0)), onde T (B1 (0)) é, evidentemente, um subconjunto
fechado de F . Pelo corolário 2.9, temos que existe n∗0 ∈ N tal que int(n∗0 T (B1 (0))) ̸= ∅,
ou ainda, int(T (B1 (0))) ̸= ∅. Consideremos, então, y ∈ int(T (B1 (0))). Logo, existe r > 0
tal que Br (y) ⊂ T (B1 (0)). Seja C ∈ R, suficientemente pequeno de modo que 6C < r.
Logo,

B6C (y) ⊂ T (B1 (0)). (2.6)

Além disso, como y ∈ T (B1 (0)), resulta que −y ∈ T (B1 (0)). Com efeito, para cada
ε > 0, temos que Bε (y) ∩ T (B1 (0)) ̸= ∅, ou seja, existe x ∈ B1 (0) tal que ||T x − y|| < ε,
e, portanto,

||T x − y|| = || − T (−x) − y|| = ||(−y) − T ( |{z}


−x )|| < ε,
∈B1 (0)

isto é, T (−x) ∈ Bε (−y), onde −x ∈ B1 (0), o que prova o desejado. Resulta daı́, de (2.6)
e do lema 2.17 que

B6C (y) − y ⊂ T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0)).

Contudo, B6C (y) − y = B6C (0), posto que B6C (y) = y + B6C (0). Assim, deste fato e
da inclusão acima segue, imediatamente, que

B6C (0) ⊂ 2T (B1 (0)) ⇒ 2B3C (0) ⊂ 2T (B1 (0)) ⇒ B3C (0) ⊂ T (B1 (0)),

o que finaliza a prova.


2

Definição 2.19 Sejam E e F espaços topológicos. Dizemos que a aplicação f : E → F


é aberta quando, para todo aberto U ⊂ E, f (U ) é aberto em F .

Teorema 2.20 (Teorema da Aplicação Aberta) Sejam E e F espaços de Banach e


T : E → F uma aplicação linear, contı́nua e sobrejetiva. Então, T é uma aplicação
aberta.

Demonstração: Pelo lema 2.18, existe C > 0 tal que B3C (0) ⊂ T (B1 (0)). Segue daı́
que para todo r > 0, tem-se

B3rC (0) ⊂ T (Br (0)) (2.7)


64 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Logo, dado w ∈ B3rC (0), temos que w ∈ T (Br (0)) e, portanto, dado ε > 0 temos que
Bε (w) ∩ T (Br (0)) ̸= ∅, isto é, para todo ε > 0 existe x ∈ Br (0) tal que,

||w − T x|| < ε, com w ∈ B3rC (0). (2.8)

Afirmamos que

BC (0) ⊂ T (B1 (0)). (2.9)

De fato, tomemos y ∈ BC (0). Devemos mostrar que existe x ∈ B1 (0) tal que y = T x.
Com efeito, sejam ε = C
3
e r = 13 . De (2.8) resulta que existe z1 ∈ B1/3 (0) tal que

C
||y − T z1 || < , pois BC (0) ⊂ T (B1/3 (0)) e y ∈ BC (0).
3

Sejam ε = C
9
e r = 19 . Analogamente, temos para w = y − T z1 que existe z2 ∈ B1/9 (0)
tal que
C
||(y − T z1 ) − T z2 || < , pois BC/3 (0) ⊂ T (B1/9 (0)) e y − T z1 ∈ BC/3 (0).
9

Por recorrência, obtemos uma seqüência {zn }n∈N∗ tal que zn ∈ B1/3n (0) e
C
||y − T (z1 + · · · + zn )|| <.
3n
∑ ∑
Como ||zn || < e ∞
1
3n
1
n=1 3n = 2
1
temos que a série ∞ n=1 zn converge absolutamente.

Assim, a seqüência { nk=1 zk }n∈N∗ converge para x ∈ E, pois E é Banach. Por outro lado,
como
( n )

C
y − T zk < n ,
3
k=1

tomando o limite quando n → +∞, obtemos, emvirtude da continuidade de T

||y − T x|| = 0 ⇒ y = T x.


Além disso, x = +∞ n=1 zn e como

∑ n ∑ n ∑n ∑
+∞
1 1 1
zk ≤ ||zk || < , e = ,
3k 3n 2
k=1 k=1 k=1 n=1

resulta que ||x|| ≤ 1


2
< 1, ou seja, x ∈ B1 (0). Logo, para y ∈ BC (0) tomado arbitraria-
mente, existe x ∈ B1 (0) tal que y = T x, o que prova o desejado em (2.9).
TEOREMA DA APLICAÇÃO ABERTA E DO GRÁFICO FECHADO 65

Consideremos, então, U ⊂ E, aberto. Mostraremos que T U é aberto em F . Com


efeito, seja y ∈ T U . Então, existe x ∈ U tal que y = T x. Sendo U aberto, existe r > 0
tal que Br (x) ⊂ U , ou seja, x + Br (0) ⊂ U . Logo,

T x + T (Br (0)) ⊂ T U,

isto é,

y + T (Br (0)) ⊂ T U.

Mas de (2.9), existe C > 0 tal que BC (0) ⊂ T (B1 (0)) e, por conseguinte, BrC (0) ⊂
T (Br (0)). Logo,

y + BrC (0) ⊂ T U ⇒ BrC (y) ⊂ T U,

o que finaliza a prova. 2

Corolário 2.21 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F um operador linear,


contı́nuo e bijetivo. Então,
i) T −1 é um operador linear e contı́nuo de F sobre E.
ii) Existem m, M > 0 tais que m ||x||E ≤ ||T x||F ≤ M ||x||E , para todo x ∈ E.

Demonstração:

(i) Como T é bijetivo, então existe T −1 : F → E. Além disso, T −1 é linear. De fato,


sejam y1 , y2 ∈ F . Então, existem x1 , x2 ∈ E tais que y1 = T x1 e y2 = T x2 . Logo,

T −1 (y1 + y2 ) = T −1 (T x1 + T x2 ) = T −1 (T (x1 + x2 )) = x1 + x2 = T −1 y1 + T −1 y2 .

Analogamente, prova-se que

T −1 (λ y) = λT −1 y, para todo y ∈ F e para todo λ ∈ R.

Também, T −1 é contı́nua. Com efeito, basta mostrar que (T −1 )−1 U é aberto, para
todo U ⊂ E, aberto. De fato, seja U aberto. Pelo teorema da Aplicação Aberta temos
que T U é aberto e como (T −1 )−1 = T , segue o desejado.
(ii) Como T e T −1 são contı́nuos vem que existem M, C > 0 tais que

||T x||F ≤ M ||x||E , para todo x ∈ E,


||T −1 y||E ≤ C ||y||F , para todo y ∈ F.
66 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Seja x ∈ E. Então, T x ∈ F e ainda, ||T −1 (T x)||E = ||x||E ≤ C ||T x||F , ou seja,


m ||x||E ≤ ||T x||F , onde m = 1
C
. Isto encerra a prova.
2

Observação 2.22 Seja E um espaço vetorial munido de duas normas || · ||1 e || · ||2 .
Suponhamos que E munido de cada uma dessas normas é um espaço de Banach e que
existe C1 > 0 tal que ||x||2 ≤ C1 ||x||1 , para todo x ∈ E. Então, existe C2 > 0 tal que
||x||1 ≤ C2 ||x||2 , para todo x ∈ E, ou seja, as normas || · ||1 e || · ||2 são ditas equivalentes.
Para verificar tal afirmação, basta considerarmos E = (E; || · ||1 ) e F = (E; || · ||2 )
e T = identidade. Então, T : E → F é linear, contı́nua e bijetiva. Do corolário 2.21
decorre a desigualdade desejada.

Definição 2.23 O gráfico de uma função φ : E → F é o conjunto dos pontos (x, φ(x)) ∈
E × F , isto é,

G(φ) = {(x, y) ∈ E × F ; y = φ(x)}.

Definição 2.24 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear.


Pondo ||x||1 = ||x||E + ||T x||F , para todo x ∈ E, temos que || · ||1 é uma norma em E e é
denominada norma do gráfico.

Proposição 2.25 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear.


Se o gráfico de T é fechado em E × F , então E munido da norma do gráfico é um espaço
de Banach.

Demonstração: Seja {xn }n∈N uma seqüência de Cauchy em (E; || · ||1 ), onde || · ||1 é a
norma do gráfico. Então,

||xn − xm ||E → 0 e ||T xn − T xm ||F → 0, quando m, n → +∞,

o que implica que existem x ∈ E e y ∈ F tais que xn → x em E e T xn → y em F .


Entretanto, como (xn , T xn ) ∈ G(T ) e G(T ) é fechado, vem que (x, y) ∈ G(T ), ou seja,
y = T x. Assim, xn → x em (E, || · ||1 ). 2

Teorema 2.26 (Teorema do Gráfico fechado) Sejam E e F espaços de Banach e


T : E → F um operador linear. Se o gráfico de T é fechado em E × F , então T é
contı́nuo.
ORTOGONALIDADE 67

Demonstração: Temos, em virtude da proposição 2.25, que E munido da norma do


gráfico, || · ||1 , é um espaço de Banach e, além disso, ||x||E ≤ ||x||1 , para todo x ∈ E. Pela
observação 2.22, temos que existe C > 0 tal que ||x||1 ≤ C||x||E , para todo x ∈ E, ou
seja,

||x||E + ||T x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E.

Mas, evidentemente

||T x||F ≤ ||x||E + ||T x||F .

Combinando-se as duas últimas desigualdades resulta que ||T x||F ≤ C ||x||E , para
todo x ∈ E, o que encerra a prova. 2

2.4 Ortogonalidade
Comecemos por uma definição.

Definição 2.27 Seja X um espaço de Banach. Se M ⊂ X é um subespaço vetorial,


então o conjunto

M ⊥ = {f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M },

é denominado ortogonal de M .
Se N ⊂ X ′ é um subespaço vetorial, então o conjunto

N ⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ N },

é dito o ortogonal de N .

Observação 2.28 Notemos que, por analogia à definição de M ⊥ , acima, deverı́amos ter

N ⊥ = {ξ ∈ J(X) ⊂ X ′′ ; ⟨ξ, f ⟩ = 0, para todo f ∈ N },

onde, conforme já vimos anteriormente, J : X → X ′′ é a aplicação linear e isométrica


dada por Jx (f ) = ⟨f, x⟩, para todo f ∈ X ′ definida na proposição 1.48. Entretanto, se
ξ ∈ J(X), temos que existe x ∈ X tal que ξ = Jx . Logo,

⟨ξ, f ⟩ = ⟨Jx , f ⟩ = ⟨f, x⟩ .


68 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, podemos escrever

N ⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ N },

como acima definido.

Proposição 2.29

i) M ⊥ é um subespaço fechado de X ′ .
ii) N ⊥ é um subespaço fechado de X.

Demonstração: Verifica-se facilmente que M ⊥ bem como N ⊥ são subespaços. Prove-


mos que são fechados.

(i) Para cada x ∈ X, temos que Jx : X ′ → R é uma aplicação linear e contı́nua dada
por Jx (f ) = ⟨f, x⟩. Assim o conjunto

{f ∈ X ′ ; Jx (f ) = 0} = Jx−1 ({0}),

ou seja,

{f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0} = Jx−1 ({0}),

é fechado, posto que é dado pela imagem inversa de um conjunto fechado, por uma função
contı́nua. Logo,

Jx−1 ({0}) = {f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M } = M ⊥ é fechado.
x∈M

(ii) Seja f ∈ N . Logo, f é uma forma linear e contı́nua sobre X e, portanto,

{x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0} = f −1 ({0}),

é fechado, e, conseqüentemente

f −1 ({0}) = N ⊥ é fechado.
f ∈N

Proposição 2.30

(i) (M ⊥ )⊥ = M .
(ii) (N ⊥ )⊥ ⊃ N .
ORTOGONALIDADE 69

Demonstração: (i) Provaremos, incialmente, que

M ⊂ (M ⊥ )⊥ . (2.10)

Com efeito, seja x ∈ M . Então, existe {xn }n∈N ⊂ M tal que xn → x quando n → +∞.
Tendo em mente que

(M ⊥ )⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ M ⊥ },

então, se f ∈ M ⊥ , resulta imediatamente que ⟨f, xn ⟩ = 0, para todo n ∈ N e, conseqüen-


temente ⟨f, x⟩ = 0, o que prova que x ∈ (M ⊥ )⊥ ficando provado (2.10).
Reciprocamente, provemos que

(M ⊥ )⊥ ⊂ M . (2.11)

Com efeito, suponhamos que (2.11) não ocorra, isto é, suponhamos que exista x0 ∈
⊥ ⊥
(M ) tal que x0 ∈
/ M . Como {x0 } é compacto e M é fechado, e ambos convexos e
disjuntos, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, que existe um
hiperplano de equação [f = α] que separa {x0 } e M no sentido estrito, ou seja,

⟨f, x⟩ < α < ⟨f, x0 ⟩ , para todo x ∈ M .

Em particular, ⟨f, x⟩ < α, para todo x ∈ M . Como M é subespaço e f é uma aplicação


linear tal que ⟨f, x⟩ < α, para todo x ∈ M , vem que

⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M.

Mas, 0 < α < ⟨f, x0 ⟩, ou seja,

⟨f, x0 ⟩ ̸= 0.

Também, f ∈ M ⊥ pois ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M . Como f ∈ M ⊥ e x0 ∈ (M ⊥ )⊥ ,


resulta que

⟨f, x0 ⟩ = 0,

o que é uma contradição (!), ficando provado (2.11).


(ii) A demonstração desta inclusão é análoga a prova de (2.10) e, portanto, será omi-
tida.
2
70 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 2.31 Se tentarmos mostrar que (N ⊥ )⊥ ⊂ N usando a técnica anterior,


terı́amos f0 ∈ (N ⊥ )⊥ tal que f0 ∈
/ N . Pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-
Banach, existe um hiperplano de equação [φ = α], φ ∈ X ′′ , tal que

⟨φ, f ⟩ < α < ⟨φ, f0 ⟩ , para toda f ∈ N (em particular).

Portanto,

⟨φ, f ⟩ = 0, para toda f ∈ N e ⟨φ, f0 ⟩ ̸= 0.

No entanto, isto não implica que φ ∈ N ⊥ pois φ pode não pertencer a J(X). Isto
ocorre, entretanto, quando X é reflexivo, isto é, quando J(X) = X ′′ .

Proposição 2.32

i) Se M1 ⊂ M2 ⇒ M1⊥ ⊃ M2⊥ .
ii) Se N1 ⊂ N2 ⇒ N1⊥ ⊃ N2⊥ .

Demonstração: i) Seja f ∈ M2⊥ . Então, ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M2 . Por hipótese,


⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M1 , e, portanto, f ∈ M1⊥ .
ii) Análoga ao item (i).
2

Proposição 2.33 Sejam G e L subespaços fechados de X. Então,

i) G ∩ L = (G⊥ + L⊥ )⊥ .
ii) G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ .

Demonstração: i) Provaremos incialmente que

G ∩ L ⊃ (G⊥ + L⊥ )⊥ . (2.12)

De fato, temos, pela proposições 2.30 e 2.32, que

G⊥ ⊂ (G⊥ + L⊥ ) (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊂ (G⊥ )⊥ = G = G.


⇒ ,
L⊥ ⊂ G⊥ + L⊥ (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊂ (L⊥ )⊥ = L = L.

o que prova (2.12)


ORTOGONALIDADE 71

Reciprocamente, provaremos que

G ∩ L ⊂ (G⊥ + L⊥ )⊥ . (2.13)

Com efeito, notemos inicialmente que

(G⊥ + L⊥ )⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0; para todo f ∈ (G⊥ + L⊥ )}.

Além disso, observemos que se f ∈ (G⊥ + L⊥ ), então f = g + h onde g ∈ G⊥ e h ∈ L⊥ .


Logo,

⟨g, x1 ⟩ = 0, para todo x1 ∈ G,


⟨h, x2 ⟩ = 0, para todo x2 ∈ L.

Consideremos, então, x ∈ G ∩ L. devemos provar que ⟨f, x⟩ = 0; para todo f ∈


(G⊥ + L⊥ ). Seja, então, f ∈ (G⊥ + L⊥ ). Pelo que foi visto acima,
⟨ ⟩
⟨f, x⟩ = g + h, |{z}
x = 0,
∈G∩L

o que prova que x ∈ (G⊥ + L⊥ )⊥ , e, portanto (2.13).


(ii) Provaremos, inicialmente que

G⊥ ∩ L⊥ ⊃ (G + L)⊥ . (2.14)

De fato, temos, pela proposição 2.32, que


G⊂G+L (G + L)⊥ ⊂ G⊥
⇒ ⇒ (G + L)⊥ ⊂ G⊥ ∩ L⊥ ,
⊥ ⊥
L⊂G+L (G + L) ⊂ L
o que prova (2.14). Finalmente, resta-nos provar que

(G + L)⊥ ⊃ G⊥ ∩ L⊥ . (2.15)

Com efeito, sefa f ∈ G⊥ ∩ L⊥ . Então, ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ G e ⟨f, y⟩ = 0,


para todo y ∈ L, ou seja, ⟨f, x + y⟩ = 0, para todo x ∈ G e y ∈ L, o que implica que
f ∈ (G + L)⊥ , provando (2.15). 2

Corolário 2.34 Sejam G e L subespaços fechados de X. Então,

i) (G ∩ L)⊥ ⊃ G⊥ + L⊥ .
ii) (G⊥ ∩ L⊥ )⊥ = G + L.
72 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: i) Temos, pela proposição 2.33, que G ∩ L = (G⊥ + L⊥ )⊥ , donde, pela


proposição 2.30,
[ ]⊥
(G ∩ L)⊥ = (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊃ G⊥ + L⊥ .

ii) Analogamente, G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ , donde


( )⊥ [ ]⊥
G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ = G + L.

2.5 Operadores Não Limitados


Sejam E e F espaços de Banach. Denominamos operador linear não limitado de E em
F , a toda aplicação linear A : D(A) ⊂ E → F , definida sobre um subespaço vetorial
D(A) ⊂ E, com valores em F . O subespaço D(A) é dito o domı́nio de A.
Dizemos que A é limitado se existir uma constante C > 0 tal que ||Au||F ≤ C ||u||E ,
para todo u ∈ D(A).

Observação 2.35 Quando usamos a terminologia não limitado, estamos entendendo que
o operador A pode ser limitado ou não. No caso em que A é limitado, então, em virtude da
proposição 1.4, A é contı́nuo em D(A), com a topologia induzida por E. Isto significa que
se xn → x no espaço topológico (D(A), || · ||E ) então Axn → Ax em (F, || · ||F ). Atenção,
isto não implica que o gráfico G(A) seja fechado em E × F , ou equivalentemente que
D(A) seja fechado em E. Observe que não temos a garantia que D(A) seja um espaço
de Banach com a topologia induzida por E. Em outras palavras, se xn → x em E, com
xn ∈ D(A), não temos a garantia que o limite x ∈ D(A).

Notações:

Gráfico de A = G(A) = {(u, Au) ∈ E × F ; u ∈ D(A)},


Imagem de A = Im(A) = {Au ∈ F ; u ∈ D(A)}
Núcleo de A = N (A) = {u ∈ D(A); Au = 0.}

Definição 2.36 Dizemos que um operador A : D(A) ⊂ E → F é fechado se o gráfico


G(A) for fechado em E × F .
OPERADORES NÃO LIMITADOS 73

Lema 2.37 Se A é fechado, então N (A) é fechado.

Demonstração: De fato, seja x ∈ N (A). Então, existe uma seqüência {xn }n∈N ⊂ N (A)
tal que xn → x, quando n → +∞. Como {xn }n∈N ⊂ N (A), temos que Axn = 0, para
todo n ∈ N, e, consequentemente, Axn → 0. Logo,

(xn , Axn ) → (x, 0), com (xn , Axn ) ∈ G(A).

Como G(A) é fechado, temos que (x, 0) ∈ G(A), ou seja, Ax = 0 , o que implica que
x ∈ N (A). 2

Lema 2.38 Se D(A) = E então A é fechado se, e somente se, A é contı́nuo.

Demonstração: Aplicação imediata do teorema do Gráfico Fechado. 2

Se D(A) ̸= E, A pode ser fechado e não ser limitado. Vejamos um exemplo.


Exemplo: Sejam E = F = C(0, 1) o espaço das funções contı́nuas em [0, 1], ambos,
munidos da norma do supremo. Seja

D(A) = C 1 (0, 1)
A : D(A) ⊂ E → F, f 7→ df
dt
.

Mostremos, inicialmente, que G(A) é fechado. Com efeito, seja (x, y) ∈ G(A). Logo,
existe {(xn , Axn )} ⊂ G(A) tal que (xn , Axn ) → (x, y) em E × F . Como, {xn }n∈N ⊂ D(A)
e Axn = dxn
dt
, para cada n, temos que xn → x em E e dxn
dt
→ y em F . Por um resultado
bem conhecido, em função das convergências serem uniformes, (veja, por exemplo [18]
dx dx
Teorema 7.17) resulta que x é derivável e, além disso, dt
= y. Logo, y = dt
= Ax, o que
prova que A é fechado.
No entanto, A não é limitado. De fato, seja

xn = sen nt, n ∈ N.

Temos que {xn }n∈N ⊂ D(A) e, além disso,

d
(sen nt) = n cos nt.
dt
74 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Notemos que
[ π ]
||xn ||E = ||sen nt||E = sup |sen nt| = 1, n≥2 note que ∈ [0, n], n ≥ 2 , e
t∈[0,1] 2
||Axn ||F = sup |n cos nt| = n, [ note que 0 ∈ [0, n], para todo n ≥ 1] .
t∈[0,1]

Logo,

||A|| = sup ||Ax||F ≥ ||Axn || = n, para todo n ∈ N,


x∈D(A);||x||≤1

de onde resulta que A não é limitado.


Veremos, as seguir, que existem operadores que são limitados mas não são fechados.
Basta, para isso, que o domı́nio D(A) não seja fechado em E, conforme mostra a próxima
proposição.

Proposição 2.39 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


limitado. Então, A é fechado se, e somente se, D(A) é fechado.

Demonstração: (⇒) Suponhamos A fechado, isto é, que G(A) é fechado em E × F .


E
Seja x ∈ D(A) . Então, existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x em E. Como A é
limitado, temos que {Axn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em F pois

||Axn − Axm ||F = ||A(xn − xm )||F ≤ C ||xn − xm ||E → 0, quando m, n → +∞,

o que implica que {Axn } é convergente, pois F é um espaço de Banach. Assim, existe
y ∈ F tal que Axn → y em F . Logo,

{(xn , Axn )}n∈N ⊂ G(A) e (xn , Axn ) → (x, y) em E × F.

Como o gráfico G(A) é fechado, resulta que da convergência acima que x ∈ D(A) e
y = Ax, o que prova que D(A) é fechado.
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que D(A) seja fechado e consideremos (x, y) ∈
G(A). Então, existe {(xn , Axn )}n∈N ⊂ G(A) tal que xn → x e Axn → y. Como {xn } ⊂
D(A), e D(A) é fechado, resulta que x ∈ D(A) e, pela limitação de A vem que Axn → Ax,
já que

||Axn − Ax||F ≤ C||xn − x||E → 0, quando n → +∞.

Pela unicidade do limite em F resulta que y = Ax, e, portanto, (x, y) ∈ G(A),


provando que G(A) = G(A), ou seja, que A é fechado. Isto encerra a prova. 2
OPERADORES NÃO LIMITADOS 75

Definição 2.40 Sejam E e F espaços de Banach. Um operador linear A : D(A) ⊂ E →


F é denominado fechável se existir uma extensão linear fechada de A.

Exemplo: Consideremos E = F = C(0, 1) o espaço das funções contı́nuas em [0, 1] munido


com a norma do supremo e A : D(A) ⊂ E → F tal que
dp
D(A) = {p ∈ C(0, 1); p é polinômio}, p 7→ Ap = .
dt

Seja B : D(B) ⊂ E → F tal que


dx dx
D(B) = {x ∈ C(0, 1); x é derivável e ∈ C(0, 1)}, e Bx = .
dt dt

Temos que B é fechado pois se (x, y) ∈ G(B), então existe {xn , Bxn }n∈N ⊂ G(B) tal
que xn → x em E e Bxn → y em F . Como a convergência é uniforme, temos que x é
derivável e y = dx
dt
. Além disso, como {xn } ⊂ C 1 (0, 1) temos que x ∈ C 1 (0, 1), isto é,
(x, y) ∈ G(B), o que prova que B é fechado. Como B estende A, temos que A é fechável.

Teorema 2.41 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


linear. A é fechável se, e somente se, a seguinte condição é satisfeita: se {xn }n∈N ⊂ D(A),
xn → 0 em E e Axn → y em F quando n → +∞ então y = 0.

Demonstração: (⇒) Como A é fechável, existe B, extensão linear e fechada de A, isto


é, D(A) ⊂ D(B) e Ax = Bx, para todo x ∈ D(A).
Seja {xn } ⊂ D(A) tal que xn → 0 e Axn → y. Então, {xn } ⊂ D(B), xn → 0 e
Bxn → y. Como B é linear e fechado, (0, y) ∈ D(B) e 0 = B0 = y, ou seja, y = 0.
(⇐) Temos, por hipótese, que se {xn } ⊂ D(A) é tal que xn → 0 e Axn → y,então
y = 0. Queremos mostrar que A é fechável. Definamos:

D(Ã) = {x ∈ E; existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x e existe limn→+∞ Axn } e ,
à : D(Ã) ⊂ E → F ; x 7→ Ãx = limn→+∞ Axn .

Notemos inicialmente que

à está bem definido . (2.16)

Com efeito, se x ∈ D(A), existe xn = x, para todo n ∈ N, tal que xn → x em E.


Logo, Axn = Ax e, portanto, Axn → Ax em F , implicando que D(A) ⊂ D(Ã). Sejam,
76 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

agora, x ∈ D(Ã) e {xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ D(A) tais que xn → x e yn → x em E e existem
os limites limn→+∞ Axn e limn→+∞ Ayn . Então, {xn − yn }n∈N ⊂ D(A), pois D(A) é
subespaço, (xn − yn ) → 0, quando n → +∞ e existe o limite

lim A(xn − yn ) = lim (Axn − Ayn ) = lim Axn − lim Ayn .


n→+∞ n→+∞ n→+∞ n→+∞

Então, por hipótese,

lim A(xn − yn ) = 0 ⇒ lim Axn = lim Ayn ,


n→+∞ n→+∞ n→+∞

o que prova (2.16).


Observemos que é imediato concluir que

à é linear , (2.17)

em virtude das propriedades de limite e da linearidade de A.


O último passo é provar que

à é fechado. (2.18)

Seja (x, y) ∈ G(Ã). Então, existe {(xn , Ãxn )}n∈N ⊂ G(Ã) tal que xn → x em E e
Ãxn → y em F , quando n → +∞. Então, para cada n ∈ N, existe {xnm } ⊂ D(A) tal que

lim xnm = xn e Ãxn = lim Axnm . (2.19)


m→+∞ m→+∞

Seja ε > 0 dado. Das convergências acima, existe n1 ∈ N tal que


ε
||xn − x|| < , para todo n ≥ n1 ,
2
e existe n2 ∈ N tal que
ε
||Ãxn − y|| < , para todo n ≥ n2 .
2

Pondo, n0 = max{n1 , n2 }, resulta que


ε ε
||xn0 − x|| < e ||Ãxn0 − y|| < . (2.20)
2 2

Por outro lado, de maneira análoga, de (2.19) existe m0 = max{m1 , m2 } tal que
ε ε
||xn0m − xn0 || < e ||Axn0m − Ãxn0 || < , para todo m ≥ m0 . (2.21)
2 2
OPERADORES NÃO LIMITADOS 77

Assim, de (2.20) e (2.21), obtemos

||xn0m − x|| ≤ ||xn0m − xn0 || + ||xn0 − x|| < ε, e


||Axn0m − y|| ≤ ||Axn0m − Ãxn0 || + ||Ãxn0 − y|| < ε,

para todo m ≥ m0 . Logo, {xn0m }n∈N ⊂ D(A) e é tal que

lim xn0m = x e lim Axn0m = y,


m→+∞ m→+∞

o que implica que x ∈ D(Ã) e y = Ãx, ou seja, (x, y) ∈ G(Ã). Portanto, Ã é fechado e
como à estende A resulta que A é fechável, conforme querı́amos demonstrar.
2

Exemplo de operador não fechável: Seja A : C(0, 1) → R definido por D(A) = C 1 (0, 1) e
Ax = dx
dt
(1/2). Temos que A = δ1/2 ◦ d
dt
. Logo, A é linear. Consideremos
1
xn (t) = sen(4nπt).
n

Temos que
1
||xn ||C(0,1) = sup |xn (t)| = ,
t∈[0,1] n

e, portanto, xn → 0 em C(0, 1) quando n → +∞. No entanto,


( )
dxn 4nπ 1
Axn = = cos 4nπ = 4π cos(2nπ) = 4π, para todo n ∈ N.
dt n 2 | {z }
=1

Desta forma, Axn → 4π em R e, assim, Axn 9 0, quando n → +∞. Pelo teorema


2.41 segue que A não é fechável.

Teorema 2.42 (Prolongamento por Densidade) Sejam E e F espaços de Banach e


A : D(A) ⊂ E → F um operador linear e limitado. Se D(A) for denso em E, então A
admite um único prolongamento linear limitado à a todo espaço E. Além disso,

||A||L(D(A),F ) = ||Ã||L(E,F )

Demonstração: Como D(A) é denso em E, para cada x ∈ E, existe {xn }n∈N ⊂ D(A)
tal que xn → x em E. Definamos:

à : E → F ; x 7→ Ãx = lim Axn . (2.22)


n→+∞
78 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Provemos inicialmente que à está bem definido. De fato, seja x ∈ E e consideremos


{xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ D(A) tais que xn → x e yn → x em E, quando n → +∞. Pondo-se

z = lim Axn e w = lim Ayn ,


n→+∞ n→+∞

então, em virtude da limitação de A, tem-se

||Axn − Ayn ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn − yn ||E → 0, quando n → +∞

o que implica que A(xn − yn ) → 0 em F , quando n → +∞, resultando, pela unicidade do


limite em F , que z = w. Além disso, notemos, ainda, que se {xn }n∈N ⊂ D(A) é tal que
xn → x em E, quando n → +∞, então {Axn } é convergente em F pois

||Axn − Axm ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn − xm ||E → 0 quando n, m → +∞,

e como F é Banach, resulta que existe y ∈ F tal que y = limn→+∞ Axn . Isto prova que
à está bem definido. Mais ainda, à é claramente linear em virtude da linearidade de A
e das propriedades de limite.
Provaremos, a seguir, que à é limitado. Com efeito, seja x ∈ E e {xn }n∈N ⊂ D(A) tal
que xn → x em E, quando n → +∞. Como

||Axn ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn ||E , para todo n ∈ N,

então de (2.22) e da convergência xn → x em E, resulta que

||Ãx||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||x||E , para todo x ∈ E,

o que prova a limitação de Ã. Mais ainda, da desigualdade acima concluı́mos que

||Ã||L(E,F ) ≤ ||A||L(D(A),F ) . (2.23)

Provaremos, a seguir, que Ã, de fato, estende A. De fato, seja x ∈ D(A). Então a
seqüência {xn }n∈N tal que xn = x, para todo n satisfaz xn → x em E quando n → +∞ e
além disso

Ãx = lim Axn = Ax.


n→+∞

Assim D(A) ⊂ D(Ã) = E e Ãx = Ax, para todo x ∈ D(A), o que prova o desejado.
ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 79

Por outro lado, observemos que

||A||L(D(A),F ) = sup ||Ax||F = sup ||Ãx||F (2.24)


||x||E ≤1; x∈D(A) ||x||E ≤1; x∈D(A)

≤ sup ||Ãx||F = ||Ã||L(E,F ) .


||x||E ≤1; x∈E

De (2.23) e (2.24) concluı́mos que

||Ã||L(E,F ) = ||A||L(D(A),F ) .

Para concluir o teorema, provaremos que à é o único prolongamento linear e limitado


de A a todo espaço E. De fato, seja B : E → F um prolongamento linear e limitado de
A. Então,

Bx = Ax = Ãx, para todo x ∈ D(A).

Considermos, então, x ∈ E\D(A). Logo, existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x em
E, quando n → +∞, e, pela continuidade de B resulta que, Bxn → Bx em F , quando
n → +∞, ou seja, Axn → Bx em F , quando n → +∞. Conseqüentemente, de (2.22) e
pela unicidade do limite em F concluı́mos que Bx = Ãx, para todo x ∈ E. Isto conclui
a demonstração.
2

2.6 Adjunto de um Operador Linear Não Limitado

Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado


tal que D(A) é denso em E. Definamos o seguinte conjunto

D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitada}. (2.25)

Em outras palavras,

D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; existe C ≥ 0 tal que | ⟨v, Au⟩ | ≤ C ||u||E , para todo u ∈ D(A)}.

Como v ∈ F ′ e A é linear temos que v ◦ A é linear e limitada, e, D(v ◦ A) = D(A)


é denso em E. Logo, pelo Teorema 2.42 temos que existe um único prolongamento fv :
80 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

A v
E F R
6
D(A)

Figura 2.2: Operador Adjunto

E → R linear e limitado que estende v ◦ A : D(A) → R a todo espaço E. Além disso,


||fv ||E ′ = ||v ◦ A||D(A)′ . Definamos:

A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ , v 7→ A∗ v = fv . (2.26)

Como fv estende v ◦ A, então coincidem em D(A), ou seja

fv (u) = (v ◦ A)(u), para todo u ∈ D(A).

Resulta daı́ e de (2.26) a seguinte relação de adjunção:

⟨A∗ v, u⟩E ′ ,E = ⟨v, Au⟩F ′ ,F , para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (2.27)

D(A∗ ) é claramente um subespaço vetorial. Mais além, A∗ é um operador linear. Com


efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ ). Então, A∗ (v1 + v2 ) = fv1 +v2 , onde fv1 +v2 é a única extensão
linear e limitada de (v1 + v2 ) ◦ A a todo E. No entanto, fv1 = A∗ v1 e fv2 = A∗ v2 são
tais que estendem v1 ◦ A e v2 ◦ A a E, respectivamente. Assim, A∗ v1 + A∗ v2 = fv1 + fv2
estende (v1 + v2 ) ◦ A a todo E. Pela unicidade da extensão resulta que fv1 +v2 = fv1 + fv2 ,
ou seja, A∗ (v1 + v2 ) = A∗ v1 + A∗ v2 , o que prova a linearidade de A∗ .

Definição 2.43 O operador linear A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ acima referido se denomina


adjunto de A.

Observação 2.44

• 1) Para estender v ◦ A poderı́amos ter recorrido à Forma Analı́tica do Teorema de


Hahn-Banach (Teorema 1.13).

• 2) Se A é limitado, então v ◦ A é limitado para todo v ∈ F ′ . Logo,

D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; existe C ≥ 0 tal que | ⟨v, Au⟩ | ≤ C ||u||E , para todo u ∈ D(A)} = F ′ .

Além disso, se D(A) = E vem que A∗ v = v ◦ A pois A∗ v|D(A) = v ◦ A.


ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 81

Proposição 2.45 O adjunto A∗ de A : D(A) ⊂ E → F é um operador fechado.

Demonstração: Temos que

G(A∗ ) = {(v, A∗ v); v ∈ D(A∗ )} ⊂ F ′ × E ′ .

Seja (f, g) ∈ G(A∗ ). Então, existe {vn , A∗ vn }n∈N ⊂ G(A∗ ) tal que

(vn , A∗ vn ) → (f, g) em F ′ × E ′ . (2.28)

Como A∗ é o adjunto de A, temos que

⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo v ∈ D(A∗ ) e para todo u ∈ D(A).

Assim , para todo u ∈ D(A), podemos escrever

⟨A∗ vn , u⟩ = ⟨vn , Au⟩ , para todo n ∈ N.

Segue dessa última relação e das convergências em (2.28) que

⟨g, u⟩ = ⟨f, Au⟩ , para todo u ∈ D(A),

o que implica que g|D(A) = f ◦ A e, pelo fato de g ∈ E ′ temos que g é limitado e, por
conseguinte, f ◦ A é limitada. Agora, como f ∈ F ′ , segue que f ∈ D(A∗ ). Como g é uma
extensão linear limitada de f ◦ A, que é única, vem que g = A∗ f . Assim, f ∈ D(A∗ ) e
g = A∗ f . Portanto, (f, g) ∈ G(A∗ ), o que encerra a prova.
2

Observação 2.46 Sejam E e F espaços de Banach. Os gráficos de A e A∗ estão ligados


por uma relação de ortogonalidade. Com efeito, consideremos a aplicação

J : F ′ × E ′ → E ′ × F ′ ; J([v, f ]) = [−f, v], (2.29)

e seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado tal que D(A) = E.


Então, se tem

J(G(A∗ )) = G(A)⊥ . (2.30)

De fato, seja [v, f ] ∈ G(A∗ ). Então,

⟨f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , f = A∗ u, para todo u ∈ D(A).


82 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Daı́ resulta que

− ⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ = 0, para todo u ∈ D(A) ⇒ ⟨[−f, v], [u, Au]⟩ = 0, para todo u ∈ D(A),

o que implica que [−f, v] ∈ G(A)⊥ , isto é, J([v, f ]) ∈ G(A)⊥ . Reciprocamente, seja
[f, v] ∈ G(A)⊥ .
Então,

⟨[f, v], [u, Au]⟩ = 0, para todo u ∈ D(A),

o que implica que

⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ = 0, para todo u ∈ D(A) ⇒ ⟨−f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ para todo u ∈ D(A),

ou seja, v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = −f , ou ainda, [v, −f ] ∈ G(A∗ ) e, conseqüentemente, [f, v] =


J[v, −f ] ∈ J(G(A∗ )), o que prova (2.30).

Teorema 2.47 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


linear e não limitado tal que D(A) = E. Estabeleceremos, por simplicidade, as seguintes
notações: G = G(A) e L = E × {0}. Então, são válidas:

(i) N (A) × {0} = G ∩ L.


(ii) {0} × N (A∗ ) = G⊥ ∩ L⊥ .
(iii) E × Im(A) = G + L.
(iv) Im(A∗ ) × F ′ = G⊥ + L⊥ .

Demonstração:

(i) Seja (x, y) ∈ N (A) × {0}. Então Ax = 0 e y = 0. Assim, y = Ax e, portanto,


(x, y) ∈ G e (x, y) ∈ L, o que implica (x, y) ∈ G ∩ L. Reciprocamente, se (x, y) ∈ G ∩ L
temos que y = Ax e y = 0. Assim, Ax = 0, e, então, x ∈ N (A), o que implica
(x, y) ∈ N (A) × {0}.
(ii) Seja (x, y) ∈ {0} × N (A∗ ). Então, x = 0 e A∗ y = 0. Assim, de (2.29), resulta que

(x, y) = (A∗ y, y) = (−A∗ y, y) = J([y, A∗ y]) ∈ J(G(A∗ )).

Além disso, (x, y) = (0, y) e se (u, v) ∈ L, então

⟨(x, y), (u, v)⟩ = ⟨(0, y), (u, 0)⟩ = 0, para todo (u, v) ∈ L.
ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 83

Logo, (x, y) ∈ L⊥ , ou seja,

{0} × N (A∗ ) ⊂ G⊥ ∩ L⊥ .

Analogamente, se mostra a outra inclusão.


(iii) Seja (x, y) ∈ E × Im(A). Então, x ∈ E e y = Az com z ∈ D(A). Assim,

(x, y) = (x, Az) = (x − z + z, Az) = (x − z}, 0) + (z, Az) ∈ G + L.


| {z
∈E

A outra inclusão é imediata.


(iv) Seja (f, v) ∈ Im(A∗ ) × F ′ . Então, f = A∗ w, para algum w ∈ D(A∗ ) e v ∈ F ′ .
Portanto, de (2.30),

(f, v) = (A∗ w, v) = (A∗ w, v + w − w) = (A∗ w, −w) + (0, v + w)


= J([w, A∗ w]) + (0, v + w) ∈ J(G(A∗ )) + L⊥ = G⊥ + L⊥ .

A outra inclusão é imediata.


2

Corolário 2.48 Seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear, fechado com D(A) = E.


Então:

(i) N (A) = [Im(A∗ )]⊥ .


(ii) N (A∗ ) = [Im(A)]⊥ .
(iii) [N (A)]⊥ ⊃ Im(A∗ ) [N (A)⊥ = Im(A∗ ), se E é reflexivo].
(iv) [N (A∗ )]⊥ = Im(A).

Demonstração:

(i) Do Teorema 2.47(iv) resulta que

[Im(A∗ )]⊥ × {0} = (G⊥ + L⊥ )⊥ = G ∩ L (em virtude da proposiçao 2.33 (i))


= N (A) × {0}( em virtude do Teorema 2.47 (i)).

(ii) Do Teorema 2.47 (iii) resulta que

{0} × [Im(A)]⊥ = (G + L)⊥ = G⊥ ∩ L⊥ (devido a proposição 2.33 (ii))


= {0} × N (A∗ ) ( devido ao Teorema 2.47 (ii)).
84 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(iii) e (iv) Utilizar (i) (respectivamente (ii)), passar ao ortogonal, e aplicar a proposição
2.30. 2

Teorema 2.49 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


linear não limitado, fechado com D(A) = E. As seguintes propriedades são equivalentes:

(i) Im(A) é fechada.


(ii) Im(A∗ ) é fechada.
(iii) Im(A) = N (A∗ )⊥ .
(iv) Im(A∗ ) = N (A)⊥ .

Demonstração:

(i) ⇔ G + L é fechado em E × F (conforme Teorema 2.47 (iii)).


(ii) ⇔ G⊥ + L⊥ é fechado em (E × F )′ (conforme Teorema 2.47 (iv)).
(iii) ⇔ G + L = (G⊥ ∩ L⊥ )⊥ (conforme Teorema 2.47 (ii)).
(iv) ⇔ (G ∩ L)⊥ = G⊥ + L⊥ (conforme Teorema 2.47 (i) e (iv)). 2

Teorema 2.50 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


linear, fechado com D(A) = E. Então,

(i) A é limitado.
(ii) D(A∗ ) = F ′ .
(iii) A∗ é limitado.

Além disso,

||A||L(E,F ) = ||A∗ ||L(F ′ ,E ′ ) .

Demonstração:

(i) Pelo Teorema do Gráfico Fechado segue o desejado.


(ii) Lembremos que

D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitado }.

Como A é limitado, então, para todo v ∈ F ′ , v ◦ A é limitado. Assim, D(A∗ ) = F ′ .


ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 85

(iii) Pela relação de adjunção, temos

⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo u ∈ E e para todo v ∈ F ′ , para todo u ∈ E, v ∈ F ′ .

Assim, da relação acima obtemos

| ⟨A∗ v, u⟩ | ≤ ||v|| ||Au|| ≤ ||v|| ||A|| ||u||,

ou seja,

||A∗ v|| = sup | ⟨A∗ v, u⟩ | ≤ ||A|| ||v||, para todo v ∈ F ′ ,


u∈E,||u||≤1

o que prova a limitação de A∗ . Além disso, da desigualdade acima resulta que

||A∗ || ≤ ||A||. (2.31)

Por outro lado, de (iii) resulta que

||Au|| = sup | ⟨Au, v⟩ | ≤ sup ||A∗ || |v|| ||u|| ≤ ||A∗ || |u||, para todo u ∈ E,
v∈F ′ ,||v||≤1 ||v||≤1

o que implica que

||A|| ≤ ||A∗ ||. (2.32)

De (2.31) e (2.32) fica provado a última afirmação. Isto encerra a prova.


2
86 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Capı́tulo 3

Topologias Fracas - Espaços


Reflexivos e Separáveis

Figura 3.1: Tikhonov-Alaoglu .

Andrei Nikolaevich Tikhonov (1906-1993), à esquerda, foi um matemático Russo. Ele traba-
lhou em diferentes campos da Matemática. Fez importantes contribuições em Topologia, Análise
Funcional, Fı́sica-Matemática, e certas classes de problemas mal postos. Ele é muito conhecido
pelo seu trabalho em Topologia, incluindo o Teorema de metrização. Em sua honra, espaços
topológicos completamente regulares são também conhecidos como espaços de Tychonoff.

Leonidas Alaoglu (1914 - 1981), à direira, foi um matemático Canadense. Sua Tese de Dou-
tourado é uma fonte de resultados largamente citados e um dos mais importantes é denominado

87
88 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o Teorema de Alaoglu sobre a compacidade fraca estrela da bola unitária fechada no dual de
um espaço normado, também conhecido como Teorema de Banach-Alaoglu. O Teorema de
Bourbaki-Alaoglu é uma generalização do resultado de Bourbaki para topologias duais.

3.1 Espaços Topológicos

Nesta seção faremos uma recordação de algumas noções básicas sobre os espaços to-
pológicos que serão indispensáveis no decorrer deste manuscrito.
Denominamos espaço topológico a um conjunto X munido de uma coleção τ = {Gα }α
de subconjuntos de X, satisfazendo aos axiomas:
(A.1) ∅ e X pertencem à τ .
(A.2) A união arbitrária de elementos de τ pertence à τ .
(A.3) A interseção de um número finito de elementos de τ pertence à τ .
Desta forma, o par (X, τ ) satisfazendo às condições acima é denominado um espaço
topológico e a coleção τ = {Gα }α é denominada uma topologia para X. Usualmente, nos
referimos a X como um espaço topológico, ficando bem entendido que estamos conside-
rando uma topologia fixa τ para X. Os elementos de τ , isto é, os Gα , são denominados
os abertos de X. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1: Seja X um conjunto arbitrário e consideremos τ = {∅, X}. É evidente que


τ satisfaz aos axiomas (A.1)-(A.3) acima, e portanto (X, τ ) é um espaço topológico. A
topologia τ é denominada topologia trivial.

Exemplo 2: Seja X um conjunto arbitário e consideremos τ = P(X) o conjunto das partes


de X, isto é, a coleção de todos os subconjuntos de X. Evidentemente τ é uma topologia
para X a qual é denominada topologia discreta, já que todo subconjunto de X, mesmo
àqueles formados por pontos discretos, são conjuntos abertos.

Exemplo 3: Seja (X, d) um espaço métrico. Tomemos τ como sendo a coleção de todos
os subconjuntos abertos em relação à métrica d. τ é uma topologia para X, que o torna
um espaço topológico. Esta topologia é dita métrica.
Um sunconjunto F em um espaço topológico (X, τ ) denomina-se fechado se X\F é
aberto, ou, dito de outra forma, se X\F ∈ τ .
Um subconjunto V ⊂ X é dito uma vizinhança de um ponto x ∈ X, no espaço
topológico (X, τ ), se existir A, aberto de X, isto é, A ∈ τ , tal que x ∈ A ⊂ V .
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 89

Seja (X, τ ) um espaço topológico. Um ponto x ∈ X é dito aderente a um subconjunto


E de X, se todo aberto contendo x contém um ponto de E. Denota-se por E o conjunto
de todos os pontos de X aderentes à E. Tal conjunto denomina-se aderência ou fecho
de E em X. Denotando-se por V(x), o conjunto de todas as vizinhanças de x resulta
imediatamente que

x ∈ E ⇔ Para todo V ∈ V(x), V ∩ E ̸= ∅.

Seja (X, τ ) um espaço topológico. Uma condição necessária e suficiente para que um
subconjunto F de X seja fechado, é que F = F .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos e f : X1 → X2 uma aplicação. A
função f é dita contı́nua em um ponto x ∈ X1 se dada V , vizinhança de f (x) em X2 ,
existe uma vizinhança U de x em X1 tal que f (U ) ⊂ V . Dizemos que f é contı́nua em
X1 quando for contı́nua em todo ponto x ∈ X1 .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos e f : X1 → X2 uma aplicação. Uma
condição necessária e suficiente para que f seja contı́nua em X1 é que dado G2 ∈ τ2 ,
f −1 (G2 ) ∈ τ1 .
Seja (X, τ ) um espaço topológico e {xn } uma seqüência de elementos de X. Dizemos
que {xn } converge para um ponto x ∈ X e, denotamos xn → x, quando n → +∞, se
para qualquer aberto G contendo x, existe n0 ∈ N (dependendo em geral de G) tal que
xn ∈ G, para todo n ≥ n0 .
Às vezes, não é necessário dar uma coleção inteira τ de abertos em X para gerarmos o
espaço topológico (X, τ ). Na realidade, necessitamos apenas de uma subcoleção de τ para
gerarmos a mesma topologia. A essa subcoleção denominamos base, conforme veremos a
seguir.
Seja (X, τ ) um espaço topológico. Uma coleção β de conjuntos abertos tal que qual-
quer subconjunto aberto de X pode ser escrito como uma reunião de conjuntos de β,
é denominada uma base para X. Observe que uma base sempre existe pois podemos
considerar, em particular, β = τ .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos, f : X1 → X2 uma aplicação e β
uma base de X2 . Uma condição necessária e suficiente para que f seja contı́nua em X1 é
que f −1 (B) seja aberto em X1 , (ou seja, pertença à τ1 ) para todo B ∈ β.
Uma condição necessária e suficiente para que uma coleção β = {Bα }α de conjuntos
abertos de um espaço topológico (X, τ ) seja uma base para X, é que para todo aberto G
90 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

de X e para todo x ∈ G, exista Bα(x) ∈ β tal que x ∈ Bα(x) ⊂ G.


Sejam (X, τ ) um espaço topológico e β uma base de abertos. Então, β satisfaz às
seguintes condições:
(B.1) Para cada x ∈ X, existe Bx ∈ β tal que x ∈ Bx .
(B.2) Dados quaisquer dois conjuntos B1 , B2 ∈ β e x ∈ B1 ∩ B2 , então existe um outro
conjunto B3 ∈ β tal que x ∈ B3 ⊂ B1 ∩ B2 .
Reciprocamente, se X é um conjunto arbitrário e β é uma coleção de subconjuntos
abertos satisfazendo às condições (B.1) e (B.2) acima, então, uma topologia τ pode ser
induzida em X para a qual β é uma base.
Dadas duas bases β1 e β2 de X, ou seja, duas coleções de subconjuntos abertos de X
satisfazendo ás condições (B.1) e (B.2) acima, elas são ditas equivalentes se determinam
a mesma topologia em X. Isto significa dizer que para cada B1 ∈ β1 e cada x ∈ B1 , existe
B2 ∈ β2 tal que x ∈ B2 ⊂ B1 e reciprocamente, para cada B̃2 ∈ β2 e cada y ∈ B̃2 , existe
B̃1 ∈ β1 tal que y ∈ B̃1 ⊂ B̃2 .
Uma coleção βx de conjuntos abertos de um espaço topológico (X, τ ) é denominada
uma base no ponto x ∈ X , se para qualquer aberto G contendo x, existe um conjunto
B ∈ βx tal que x ∈ B ⊂ G.
Em um espaço métrico, a coleção de todas as bolas Bε (x0 ) onde ε percorre os números
reais positivos, constitui uma base para o dado ponto x0 . Da mesma forma, a coleção de
todas as bolas Br (x0 ) onde r percorre os números racionais constitui também uma base
para o ponto x0 , só que, neste caso, tal base é enumerável. Isto nos conduz as seguintes
definições.
Um espaço topológico (X, τ ) satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade, se existe uma
base enumerável em todo ponto x ∈ X e satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade se
existe uma base enumerável de abertos para X. Claramente o 20 implica no 10 .
Seja (X, τ ) um espaço topológico que satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade.
Então, existe nele, obrigatoriamente um conjunto enumerável e denso. Ainda, de toda
cobertura aberta se pode extrair uma subcobertura enumerável.
Agora, se (X, τ ) é um espaço topológico que satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade
então a famı́lia das vizinhanças da cada ponto de X, admite uma base {Bn } tal que
Bn+1 ⊂ Bn . Mais além, se A ⊂ X, uma condição necessária e suficiente para que x ∈ A
é que exista uma seqüência {xn } ⊂ A tal que xn → x.
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 91

3.1.1 Topologias Fracas

Sejam (X, τ1 ) e (X, τ2 ) espaços topológicos. Se τ1 ⊂ τ2 , dizemos que a topologia τ1 é


mais grossa que τ2 ou que τ2 é mais fina que τ1 .
Se X é um conjunto arbitrário, então a topologia trivial é claramente mais grossa do
que qualquer outra topologia sobre X e a topologia discreta é a mais fina do que qualquer
outra. No conjunto de todas as topologias sobre X, podemos induzir a relação de ordem,
a saber, ‘ ... mais fina que ...’


Proposição 3.1 Seja {τλ }λ uma famı́lia de topologias sobre X. Então, τ = τλ é uma
λ
topologia sobre X.

Demonstração:
(i) Note que ∅, X ∈ τλ para todo λ, o que implica que ∅, X ∈ τ .

(ii) Seja Gα uma união arbitrária, onde os Gα ∈ τ , para todo α. Então, para cada
α ∪ ∪
α, Gα ∈ τλ , para todo λ, o que implica que Gα ∈ τλ , para todo λ, isto é, Gα ∈ τ .
α α
∩n
(iii) Seja α=1 Gα uma interseção finita onde Gα ∈ τ , para todo α = 1, · · · , n. Ana-

logamente, para cada α = 1, · · · , n, Gα ∈ τλ , para todo λ, o que implica que nα=1 ∈ τ .
Isto encerra a prova.
2

Segue da Proposição 3.1 que a topologia τ = τλ satisfaz as seguintes propriedades:
λ
(1 ) τ é mais grossa que qualquer τλ , já que τ ⊂ τλ , para todo λ.
a

(2a ) Se τ ′ é mais grossa que qualquer τλ , então, τ ′ é mais grossa que τ , ou, dito de
outra forma, se existir, τ ′ tal que τ ′ ⊂ τλ , para todo λ, então τ ′ ⊂ τ .

Por causa das propriedades acima, a topologia τ = τλ é denominada o ı́nfimo, (isto
λ ∩
é, a maior limitação inferior) das topologias τλ . Apesar de τ = τλ ser mais grossa que
∩ λ
todas as topologias τλ , temos também que τ = τλ é mais fina que todas as topologias
λ
que são mais grossas que as τλ .
Consideremos, agora, uma coleção C arbitrária de subconjuntos de X. Pelo exposto
acima, existe uma única topologia contendo C que é a mais grossa que todas as outras to-
pologias que contêm C. Essa topologia é obtida tomando-se a interseção de todas as topo-
logias que contêm C. Notemos que existe, pelo menos, uma topologia contendo C, a saber,
92 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

a topologia discreta. Veremos, a seguir, um outro modo de caracterizar essa única topo-
logia mais grossa contendo C. Basta considerarmos as uniões arbitrárias de interseções
finitas de conjuntos de C. Não é difı́cil ver que essa coleção de conjuntos forma uma to-
pologia adotando-se as usuais convenções para interseções e uniões vazias. A prova segue
diretamente de nossa discussão na seção anterior sobre bases, se observarmos que a coleção
β de todas as interseções finitas de conjuntos de C, juntamente com ∅ e X, formam uma
base, ou seja, satisfaz as condições (B.1) e (B.2) vistas na seção anterior. Com efeito,
(B.1) é satisfeita posto que X ∈ β e (B.2) também se verifica pois dados B1 , B2 ∈ β e
x ∈ B1 , B2 , então, tanto B1 quanto B2 são dados por interseções finitas de conjuntos de
C e conseqüentemente B3 = B1 ∩ B2 é dado por uma interseção finita de conjuntos de C
e x ∈ B3 ⊂ B1 ∩ B2 .
Desta forma, uma topologia τ ∗ é introduzida sobre X para a qual β é uma base.
Resta-nos provar que τ ∗ = τ . De fato, seja {τλ } a coleção de todas as topologias que

contêm C e τ = τλ . Ora, como C ⊂ τλ , para todo λ, então C ⊂ τ e pelo fato de τ ser
λ
uma topologia, segue que β ∈ τ , ou seja, τ contém as interseções finitas de elementos de
C. Do mesmo modo, vemos que τ contém as uniões arbitrárias de elementos de β, isto
é, τ ∗ ⊂ τ . Por outro lado, como τ ∗ é uma topologia que contém C e pelo fato de τ ser a
mais grossa das topologias que contêm C, então τ ⊂ τ ∗ . Logo, τ = τ ∗ .
Uma coleção não vazia C de subconjuntos abertos de um espaço topológico X é denomi-
nada uma sub-base se a coleção de todas as interseções finitas de conjuntos de C forma
uma base. Neste caso, a topologia τ , obtida através das uniões arbitrárias de interseções
finitas de elementos de C é denominada topologia gerada por C. A discussão acima nos
leva a seguinte proposição:

Proposição 3.2 Sejam X um conjunto arbitrário e C uma coleção de subconjuntos de


X. Então, existe uma topologia em X para a qual C é uma sub-base.

Seja {τi }i uma famı́lia de topologias em X. De maneira análoga, existe uma topologia
τ sobre X, que é a menor limitação superior, isto é, o supremo das topologias τi , ou seja,
a topologia que tem as seguintes propriedades:
(1a ) τ é mais fina que qualquer τi .
(2a ) Se τ ′ é mais fina que qualquer τi , então τ ′ é mais fina que τ .
Com efeito, seja ϕ a coleção de todas as topologias que são mais finas que qualquer τi .
Tal coleção é não vazia posto que a topologia discreta pertence a ela. Então, τ é o ı́nfimo,
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 93

isto é, a maior limitação inferior de ϕ. Em outras palavras: τ é o menor elemento dentre
todas as topologias que são mais finas que todas as τi . Analogamente e conforme vimos
anteriormente, τ , o ı́nfimo das topologias τi , é o maior elemento da coleção de todas as
topologias que são mais grossas que as τi .

Consideremos, agora, C = τi e β a coleção de todas as interseções finitas de elementos
i
de C. Provaremos que β é uma base, e, por conseguinte, que C é uma sub-base de X.
Com efeito, a condição (B.1) acima aludida, é claramente satisfeita. Para provarmos
(B.2), sejam


n ∪ ∩
m ∪
B1 = τi(α) e B2 = τj(δ) ,
α=1 i(α) δ=1 j(δ)

elementos de β e consideremos x ∈ B1 ∩ B2 = B3 . Então,


m+n ∪
x ∈ B3 = τj(γ) ,
γ=1 i(γ)

e, evidentemente, B3 ∈ β.
Desta forma, uma topologia τ ∗ é induzida sobre X para a qual β é uma base. Pro-

varemos que, na verdade, que τ ∗ = τ . De fato, como C = τi ⊂ τ e τ é uma topologia,
i
então, τ é fechada para as uniões arbitrárias de interseções finitas de elementos de C, ou
seja, τ ∗ ⊂ τ . Por outro lado, como τi ⊂ τ ∗ , para todo i, e, pelo fato de τ ser o menor
elemento da coleção de todas as topologias que são mais finas do que as τi , segue que

τ ⊂ τ ∗ . Portanto, τ = τ ∗ , o que prova ser C = τi uma sub-base para a topologia τ .
∪ i
Logo, τ é a topologia gerada por C = τi .
i

Proposição 3.3 Sejam X um conjunto arbitrário, Y um espaço topológico e φ : X → Y


uma aplicação. Então, a famı́lia de todos os subconjuntos de X da forma φ−1 (V ), onde
V é um aberto em Y , constitui uma topologia sobre X.

Demonstração: Definamos

τ = {φ−1 (V ); V é aberto em Y }.

Provaremos que τ é uma topologia sobre X. De fato:


(i) ∅ ∈ τ pois φ(∅) = ∅. Também, X ∈ τ , pois φ−1 (Y ) = X.
94 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL


(ii) Seja A = Aλ uma união arbitrária de elementos de τ . Provaremos que A ∈ τ .
λ
Com efeito, como para cada λ, Aλ ∈ τ ,, então temos que Aλ = φ−1 (Vλ ), para algum Vλ

aberto em Y . Logo, pondo-se V = Vλ , obtemos
λ
∪ ∪ ∪
A= Aλ = φ−1 (Vλ ) = φ−1 ( Vλ ) = φ−1 (V ),
λ λ λ

e, pelo fato de V ser aberto em Y segue que A ∈ τ .



(iii) Seja A′ = ni=1 Ai , uma interseção finita de elementos de τ . Analogamente, para

cada i = 1, · · · , n, Ai = φ−1 (Vi ), onde Vi é um aberto em Y . Assim, pondo-se V = ni=1 Vi ,
e observando que V é um aberto em Y , resulta que

n ∩
n ∩
n
′ −1 −1
A = Ai = φ (Vi ) = φ ( Vi ) = φ−1 (V ),
i=1 i=1 i=1

o que prova ser A ∈ τ . 2

A topologia mencionada na proposição 3.3 é denominada Topologia Induzida em X


por Y . Notemos que com essa topologia φ é claramente contı́nua e, além disso, essa
topologia é a mais grossa (menos abertos) para a qual φ é contı́nua. Com efeito, se por
acaso retirarmos algum dos conjuntos φ−1 (V0 ) da topologia τ , para algum V0 aberto em
Y , isto acarretará a não continuidade da φ.

Proposição 3.4 Sejam X e Y espaços topológicos e φ : X → Y uma aplicação. Para


que φ seja contı́nua em X é necessário e suficiente que φ−1 (V ) pertença a topologia de
X, para todo V pertencente a uma sub-base da topologia de Y .

Demonstração: A necessidade da demonstração é imediata pois, sendo φ contı́nua,


então φ−1 (V ) pertence à topologia de X, seja qual for o V aberto em Y . Em particular,
φ−1 (V ) pertence à topologia de X, para todo V pertencente a uma sub-base de Y . Re-
ciprocamente, para provarmos a suficiência, consideremos V aberto em Y , e seja β uma
sub-base da topologia de Y . Então,
∪ m(α)

V = Gγ(α) ,
α γ(α)=1

isto é, V é dada pela união arbitrária de interseções finitas de elementos Gγ(α) de C.
Assim,
∪ m(α)

−1
φ (V ) = φ−1 (Gγ(α) )
α γ(α)=1
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 95

e como os φ−1 (Gγ(α) ) pertencem à topologia de X e pelo fato de toda topologia ser
fechada para interseções finitas e uniões arbitrárias, segue que φ−1 (V ) pertence também
à topologia de X, conforme querı́amos demonstrar. 2

Consideremos, agora, X um conjunto arbitrário, {Yi , σi }i∈I uma famı́lia de espaços


topológicos e {φi }i∈I uma famı́lia de aplicações φi : X → Yi . Ora, cada i ∈ I, (conforme
proposição 3.3) induz uma topologia τi sobre X, para a qual φi é contı́nua. Não é verdade,
porém, que uma vez fixado i, todas as φj sejam contı́nuas sobre o espaço topológico
(X, τi ). Uma topologia em X para a qual todas as φj sejam contı́nuas deve conter todas
as τi . Assim, por exemplo, a topologia discreta contém todas as τi e desta forma, se
munirmos X desta topologia, então, cada φi é evidentemente contı́nua. Assim, o conjunto
ϕ das topologias sobre X para as quais todas as aplicações φi são contı́nuas é certamente
não vazio. Consideremos, então, a mais grossa (menos abertos) topologia de ϕ, isto é,
aquela que possui menos abertos para a qual todas as φi são contı́nuas. Essa topologia é
denominada topologia fraca gerada ou induzida pelas φi . Em verdade, a topologia fraca é
o ı́nfimo de ϕ e, conforme argumentamos anteriormente, ela é gerada pela união de todas

as topologias τi , ou, dito de outra forma, o conjunto C = τi é uma sub-base da topologia
i
fraca.

Proposição 3.5 Sejam X um conjunto arbitrário, {(Yi , σi )}i∈I uma famı́lia de espaços
topológicos e φi : X → Yi uma famı́lia de aplicações. Considere em X a topologia fraca τ
induzida pela famı́lia {φi }i∈I . Então, são válidas:
(1) Se Ci , i ∈ I, é uma sub-base para a topologia σi de Yi , então τ coincide com a
topologia gerada por
∪ ∪
C∗ = φ−1
i (Ci ) = {φ−1
i (V ); V ∈ Ci }.
i i

(2) Se para todo x ∈ X, βφi (x) é uma base para a famı́lia das vizinhanças de φi (x),
∩ −1
então, a famı́lia de subconjuntos da forma φi (Vi ), onde Vi ∈ βφi (x) e J ⊂ I é um
i∈J
conjunto finito de ı́ndices, é uma base para a famı́lia das vizinhanças de x.

Demonstração:

(1) Provaremos que


{ ( )} { ( )}
∪ ∩ ∪ ∩
τ= de elementos de C = de elementos de C ∗ = τ ∗,
arb. f initas arb. f initas
96 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL


onde C = i τi e τi é a topologia induzida por φi em X, ou seja,
{ }
τi = φ−1
i (V ); V ∈ σi .

Primeiramente, observemos que a topologia τ ∗ mantém as φi contı́nuas. Com efeito,


seja i0 ∈ I, genérico e V um aberto em σi0 . Provaremos que φ−1
i0 (V ) é um aberto em X
para a topologia τ ∗ . De fato, temos
( )
∪ ∩
V = Aj,λ , onde Aj,λ ∈ Ci0 e Jλ é um conjunto finito de ı́ndices.
λ j∈Jλ

Logo,
( )
∪ ∩
φ−1
i0 (V ) = φ−1
i0 (Aj,λ ) ,
λ j∈Jλ

e pelo fato de
{ −1 }
φ−1 ∗
i0 (Aj,λ ) ∈ φi0 (A); A ∈ Ci0 ⊂ C ,

segue que φ−1


i0 (V ) pertence ao conjunto formado pelas uniões arbitrárias de interseções
finitas de elementos de C ∗ , ou seja, φ−1 ∗
i0 (V ) ∈ τ , o que prova o desejado.

Agora, como τ é a topologia mais grossa para a qual todas as φi são contı́nuas, então
já temos que τ ⊂ τ ∗ . Portanto, resta-nos mostrar a outra inclusão, isto é, τ ∗ ⊂ τ . Na
verdade, é suficiente provarmos que C ∗ ⊂ C. Com efeito, lembremos que
∪ ∪
C ∗ = {φ−1 i (A); A ∈ C i } e C = {φ−1
i (A); A ∈ σi }.
i i

Contudo, como Ci ⊂ σi , posto que Ci é uma sub-base de σi , resulta que C ∗ ⊂ C e, por


conseguinte, τ ∗ ⊂ τ .
(2) Seja x ∈ X e βφi (x) uma base para a famı́lia de vizinhanças de φi (x). Provaremos
∩ −1
que a famı́lia de subconjuntos de X da forma φi (Vi ), onde Vi ∈ βφi (x) e J ⊂ I, é um
i∈J
conjunto finito de ı́ndices, é uma base para a famı́lia das vizinhanças de x. De fato, seja
U uma vizinhança aberta de x. Então, U ∈ τ . Logo,
( )
∪ ∩
U= φ−1
i (Aλ,i ) ,
λ i∈Jλ

onde Jλ é um conjunto finito de ı́ndices e Aλ,i ∈ σi . Como x ∈ U , então, x ∈ φ−1
i (Aλ0 ,i ),
i∈Jλ0
para algum λ0 . Assim, x ∈ φ−1
i (Aλ0 ,i ), para todo i ∈ Jλ0 , o que implica que φi (x) ∈ Aλ0 ,i ,
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 97

para todo i ∈ Jλ0 . Entretanto, pelo fato de βφi (x) ser uma base para as vizinhanças de
φi (x), existe, para cada i ∈ Jλ0 , Vi ∈ βφi (x) , tal que φi (x) ∈ Vi e tal que Vi ⊂ Aλ0 ,i . Logo,
∩ ∩
Vi ⊂ Aλ0 ,i ,
i∈Jλ0 i∈Jλ0

de onde concluı́mos que


   
∩ ∩ ∩
φ−1
i
 Vi  ⊂ φ−1
i
 Aλ0 ,i  = φ−1
i (Aλ0 ,i ).
i∈Jλ0 i∈Jλ0 i∈Jλ0

Assim,
∩ ∩
φ−1
i (Vi ) ⊂ φ−1
i (Aλ0 ,i ) ⊂ U,
i∈Jλ0 i∈Jλ0


e, evidentemente, x ∈ i∈Jλ0 φ−1
i (Vi ), o que encerra a prova. 2

Proposição 3.6 Sejam X um conjunto arbitrário, {(Yi , σi )}i∈I uma famı́lia de espaços
topológicos e φi : X → Yi uma famı́lia de aplicações. Uma sucessão {xn } de elementos
de X converge a x ∈ X na topologia fraca induzida pelas aplicações φi : X → Yi , se, e
somente se, para cada i ∈ I, φi (xn ) → φi (x), na topologia σi de Yi .

Demonstração: Suponhamos inicialmente que xn → x na topologia fraca e seja i ∈ I,


genérico. Ora, para tal topologia, sabemos que as φi são contı́nuas. Logo, em particular,
para a φi tomada arbitrariamente, porém fixada. Provaremos que φi (xn ) → φi (x). Com
efeito, seja V uma vizinhança aberta de φi (x) em Yi . Logo, φ−1
i (V ) é uma vizinhança
aberta de x em X. Desta forma, existe n0 ∈ N tal que xn ∈ φ−1
i (V ), para todo n ≥ n0 ,
e, conseqüentemente, φi (xn ) ∈ V , para todo n ≥ n0 , o que prova o desejado.
Reciprocamente, seja U uma vizinhança de x. Então, de acordo com o item (2)
∩ −1
da proposição 3.5, U ⊃ φi (Vi ), onde J ⊂ I é um subconjunto finito de ı́ndices e
i∈J
Vi ∈ βφi (x) , sendo βφi (x) uma base para a famı́lia de vizinhanças de φi (x). Note que as Vi
são vizinhanças de φi (x). Então, como φi (xn ) → φi (x), por hipótese, para cada i ∈ J,
existe ni tal que φi (xn ) ∈ Vi para todo n ≥ ni . Seja n0 = max{ni }. Assim, φi (xn ) ∈ Vi ,
i∈J
para todo n ≥ n0 e para todo i ∈ J. Segue daı́ que xn ∈ φ−1
i (Vi ), para todo i ∈ J e para
todo n ≥ n0 , o que implica que

xn ∈ φ−1
i (Vi ) ⊂ U, para todo n ≥ n0 ,
i∈J
98 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que encerra a prova. 2

Dada uma famı́lia {Xα }α∈A , de espaços topológicos, introduziremos uma topologia
sobre o produto cartesiano

X= Xα
α∈A

dos espaços Xα . Lembremos que o produto cartesiano X consiste de todas as funções



x : A → α∈A Xα
α 7→ x(α).

Para cada α ∈ A, há uma função associada

prα : X → Xα
x 7→ prα (x) = x(α),

denominada projeção de X sobre Xα .


Muniremos X com a topologia fraca induzida pela famı́lia {prα }α∈A . Assim, de acordo
com a proposição 3.6 temos

xn → x em X = Xα ⇔ prα (xn ) → prα (x). (3.1)
α∈A

Esta topologia no produto cartesiano é frequentemente denominada topologia de Ty-


chonoff.

Proposição 3.7 Sejam X um conjunto arbitrário, (Z, θ) um espaço topológico e (Yi , τi )i∈I
uma coleção de espaços topológicos. Consideremos também ψ : Z → X uma aplicação e
φi : X → Yi uma coleção de aplicações. Introduzamos sobre X a topologia fraca induzida
pela famı́lia {φi }i∈I . Então, ψ é contı́nua se, e somente se, φi ◦ ψ é contı́nua, para todo
i ∈ I.

Demonstração: Considere a diagramação abaixo:


Se ψ é contı́nua, como as φi são contı́nuas, para todo i ∈ I, segue que φi ◦ ψ é
claramente contı́nua.
Reciprocamente, suponhamos que, para cada i ∈ I, φi ◦ ψ é contı́nua. Provaremos que
ψ é contı́nua. De fato, seja U aberto em X. Então,
( )
∪ ∩
U= φ−1
i (Bλ,i ) ,
λ i∈Jλ
A TOPOLOGIA σ(E, E ′ ) 99

ψ φi
(Z, θ) (X, τf raca ) (Yi , τi )

Figura 3.2: Composição

onde Bλ,i ∈ τi e Jλ é um conjunto finito de ı́ndices, para todo λ. Daı́ vem que
[ ( )]
∪ ∩
ψ −1 (U ) = ψ −1 φ−1
i (Bλ,i )
λ i∈Jλ
[ ]
∪ ∩( )
= ψ −1 ◦ φ−1
i (Bλ,i )
λ i∈Jλ
[ ]
∪ ∩( )
= (φi ◦ ψ)−1 (Bλ,i ) .
λ i∈Jλ

Como (φi ◦ ψ) é contı́nua, para todo i ∈ I, resulta, em particular, que (φi ◦ ψ)−1 (Bλ,i )
são abertos em Z, para todo i ∈ Jλ e para todo λ. Sendo θ uma topologia, ela é fechada
para a união arbitrária de interseções finitas, o que prova que ψ −1 (U ) ∈ θ, isto é, é um
aberto em Z. Isto prova a continuidade de ψ e encerra a demonstração da proposição.
2

3.2 A Topologia Fraca σ(E, E ′)


Seja E um espaço de Banach e consideremos f ∈ E ′ . Designaremos por φf : E → R, a
aplicação dada por φf (x) = ⟨f, x⟩, para todo x ∈ E. À medida que f percorre E ′ , se
obtém uma famı́lia {φf }f ∈E ′ de aplicações de E em R.

Definição 3.8 A topologia fraca σ(E, E ′ ), sobre E, é a topologia menos fina (ou mais
grossa) em E para a qual são contı́nuas todas as aplicações φf , f ∈ E ′ .

Proposição 3.9 Munido da topologia fraca σ(E, E ′ ), E é um espaço de Hausdorff.

Demonstração: Sejam x, y ∈ E tais que x ̸= y. Temos que os conjuntos {x} e {y}


satisfazem às hipóteses da 2a Forma Geométrica do teorema de Hahn-Banach e, portanto,
100 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

existe um hiperplano fechado de equação [f = α], tal que

⟨f, x⟩ < α < ⟨f, y⟩ .

Definindo-se

Ux = {z ∈ E; ⟨f, z⟩ < α} = f −1 (] − ∞, α[) = φ−1


f (] − ∞, α[) ,
| {z }
=φf (z)

Uy = {z ∈ E; ⟨f, z⟩ > α} = f −1 (]α, +∞[) = φ−1


f (]α, +∞[) ,
| {z }
=φf (z)

então, Ux e Uy são abertos na topologia σ(E, E ′ ). Com efeito, note que φf é um elemento
da famı́lia {φf }f ∈E ′ , e, como estamos munindo E da topologia fraca σ(E, E ′ ), resulta que
φf é uma aplicação contı́nua com esta topologia. Sendo ] − ∞, α[ (respec.]α, +∞[) um
conjunto aberto em R resulta que φ−1 −1
f (] − ∞, α[) (respec. φf (]α, +∞[)) é aberto em E
na topologia σ(E, E ′ ). Além disso, x ∈ Ux , y ∈ Uy e Ux ∩ Uy = ∅, o que encerra a prova.
2

Proposição 3.10 Seja x0 ∈ E. Se obtém uma base de vizinhanças de x0 para a topologia


σ(E, E ′ ), ao considerarmos todos os conjuntos da forma

V = {x ∈ E; |⟨fi , x − x0 ⟩| < ε, para todo i ∈ I} ,

onde I é finito, fi ∈ E ′ e ε > 0.

Demonstração: Mostraremos inicialmente que o conjunto V acima definido é um


elemento da base βx0 de vizinhanças de x0 na topologia fraca σ(E, E ′ ). Com efeito, seja
I finito, ε > 0 e consideremos ai = ⟨fi , x0 ⟩, i ∈ I. Então, sendo ]ai − ε, ai + ε[ um aberto
em R, resulta que φ−1 ′
fi (]ai − ε, ai + ε[) é aberto em σ(E, E ), e, conseqüentemente

V = φ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) ,
i∈I

é aberto em σ(E, E ′ ) (lembre que as topologias são fechadas para interseções finitas
e uniões arbitrárias) e contém x0 . Reciprocamente, seja U uma vizinhança de x0 em
σ(E, E ′ ). Então, de acordo com a proposição 3.5 (2) existe um aberto W que contém x0
na forma

W = φ−1
fi (Wi ), com I finito e Wi uma vizinhança de ai = ⟨fi , x0 ⟩ em R,
i∈I
A TOPOLOGIA σ(E, E ′ ) 101

e tal que W ⊂ U . Assim, existe ε > 0 tal que, para cada i ∈ I, ]ai − ε, ai + ε[⊂ Wi , e
portanto,

V = φ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) ⊂ W ⊂ U.
i∈I

Observação 3.11

Quando E possui dimensão infinita, a topologia fraca σ(E, E ′ ) não é metrizável, isto
é, não existe uma métrica definida em E que induza sobre E a topologia σ(E, E ′ ) pois
E não satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade. E todo espaço métrico satisfaz ao 10
Axioma da Enumerabilidade.

Dada uma sucessão {xn }n∈N ⊂ E, se designa por xn ⇀ x a convergência de xn para x


na topologia fraca σ(E, E ′ ). Dizemos, neste caso, que xn converge fraco para x em E.

Proposição 3.12 Seja {xn }n∈N , uma sucessão de elementos de E. Então:

(i) xn ⇀ x em σ(E, E ′ ) se, e somente se, ⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ .


(ii) Se xn → x fortemente em E, então xn ⇀ x.
(iii) Se xn ⇀ x em σ(E, E ′ ), então ||xn || é limitada e ||x|| ≤ lim inf ||xn ||
(iv) Se xn ⇀ x em σ(E, E ′ ) e se fn → f fortemente em E ′ , então ⟨fn , xn ⟩ → ⟨f, x⟩ em R.

Demonstração: (i) Resulta da definição de topologia fraca σ(E, E ′ ) e da proposição


3.6.
(ii) Seja f ∈ E ′ . Então,

|⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩| ≤ ||f ||E ′ ||xn − x||E → 0, quando n → +∞.

Assim,

⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ ⇒ xn ⇀ x, em virtude de (i).

(iii) Se xn ⇀ x, então,

⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ . (3.2)


102 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Logo, a seqüência de números reais {⟨f, xn ⟩}n∈N é limitada e, conseqüentemente,

sup |⟨f, xn ⟩| < +∞, para todo f ∈ E ′ . (3.3)


n∈N

Definamos

Tn : E ′ → R, f 7→ Tn (f ) = ⟨f, xn ⟩ .

Então, de (3.3) e, pelo Teorema de Banach-Steinhaus existe C > 0 tal que

|Tn (f )| ≤ C ||f ||E ′ , para todo f ∈ E ′ e para todo n ∈ N,

ou seja,

| ⟨f, xn ⟩ | ≤ C ||f ||E ′ , para todo f ∈ E ′ e para todo n ∈ N.

Desta última desigualdade e do corolário 1.18 resulta que

||xn ||E = sup | ⟨f, xn ⟩ | ≤ C, para todo n ∈ N,


f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1

o que prova a limitação de {xn }. Além disso, como

| ⟨f, xn ⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||xn ||E ,

então, tomando-se o limite inferior, de (3.2) obtemos

| ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ lim inf ||xn ||E .


n

Mas,

||x||E = sup | ⟨f, x⟩ | ≤ lim inf ||xn ||E .


f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1 n

(iv) Temos

|⟨fn , xn ⟩ − ⟨f, x⟩| ≤ |⟨fn , xn ⟩ − ⟨f, xn ⟩| + |⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩|


≤ ||fn − f ||E ′ ||xn ||E + |⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩| → 0, quando n → +∞.
| {z } | {z } | {z }
↘0 é limitada(iii) ↘0

2
A TOPOLOGIA σ(E, E ′ ) 103

Observação 3.13 Do item (iii) da proposição 3.12 concluı́mos que a norma é seqüencial-
mente s.c.i. na topologia fraca. [Lembre que se X é um espaço topológico que sa-tisfaz ao
10 Axioma da Enumerabilidade temos que a continuidade seqüencial implica na continui-
dade. Contudo tal afirmação nem sempre é verdadeira quando X é um espaço topológico
qualquer].

Proposição 3.14 Seja E um espaço de Banach. Temos que xn ⇀ x em E se, e somente


se, as seguintes condições forem satisfeitas:
(i) ||xn ||E ≤ M , para todo n ∈ N.
(ii) ⟨g, xn ⟩ → ⟨g, x⟩, para todo g ∈ B ′ , onde B ′ é um subconjunto de E ′ que gera um
subespaço denso em E ′ .

Demonstração: Se xn ⇀ x temos que (i) e (ii) se verificam em virtude da proposição


3.12.
Por outro lado, suponhamos que exista {xn } tal que (i) e (ii) se verifique. Seja f ∈ [B ′ ],
(onde [B ′ ] designa o subespaço gerado por B ′ ). Então, existem αi ∈ R e gi ∈ B ′ tais que


m(f )
f= αi gi .
i=1

Resulta daı́ e da hipótese (ii) que


m(f )

m(f )
⟨f, xn ⟩ = αi ⟨gi , xn ⟩ → αi ⟨gi , x⟩ = ⟨f, x⟩ , quando n → +∞. (3.4)
i=1 i=1

Consideremos, agora, f ∈ [B ′ ] = E ′ . Então, existe {fm } ⊂ [B ′ ] tal que fm → f em


E ′ . Logo, dado ε > 0, existe m0 ∈ N tal que
} {
ε ε
||fm − f ||E ′ < L, para todo m ≥ m0 , onde L = min , , se x ̸= 0, (3.5)
3M 3||x||

ou L = , se x = 0. (3.6)
3M

Por outro lado, em virtude da hipótese (ii), seja n0 ∈ N tal que

ε
|⟨fm0 , xn ⟩ − ⟨fm0 , x⟩| < , para todo n ≥ n0 . (3.7)
3
104 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, para todo n ≥ n0 , resulta de (3.5) e (3.7) que

|⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩|


≤ |⟨f, xn ⟩ − ⟨fm0 , xn ⟩| + |⟨fm0 , xn ⟩ − ⟨fm0 , x⟩| + |⟨fm0 , x⟩ − ⟨f, x⟩|
≤ ||f − fm0 ||E ′ ||xn || + 3ε + ||fm0 − f ||E ′ ||x||E
< LM + 3ε + L||x|| < ε
3M
M + 3ε + ε
3||x||
||x|| = ε,

o que prova que

⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ ⇒ xn ⇀ x.

Observação 3.15 Lembremos que σ(E, E ′ ) é a topologia mais grossa sobre E para a
qual todas as φf , f ∈ E ′ são contı́nuas. Como as funções da famı́lia {φf }f ∈E ′ (onde
φf : E → R é definida por φf (x) = ⟨f, x⟩) são contı́nuas na topologia forte, resulta que a
topologia fraca σ(E, E ′ ) é mais grossa (menos abertos) que a topologia forte.

Proposição 3.16 Se E tem dimensão finita, então a topologia fraca coincide com a forte.
Em particular, uma sucessão {xn } em E converge fracamente se, e somente se, converge
fortemente.

Demonstração: Já vimos que σ(E, E ′ ) é mais grossa que a topologia forte. Assim,
todo aberto fraco é um aberto forte.
Reciprocamente, temos que mostrar que todo aberto forte é um aberto fraco. Com
efeito, sejam U um aberto na topologia forte, x0 ∈ U e r > 0 tais que Br (x0 ) ⊂ U . Como
E tem dimensão finita, E admite uma base {e1 , · · · , en } tal que ||ei || = 1, i = 1, · · · , n.

Então, dado qualquer x ∈ E podemos escrever x = ni=1 xi ei . Devemos construir uma
vizinhança V de x0 na topologia fraca σ(E, E ′ ) tal que V ⊂ U , ou seja, de acordo com a
proposição 3.10, devemos exibir um conjunto finito de funções {fi }i∈I ⊂ E ′ (e, portanto,
I é um conjunto finito de ı́ndices) e ε > 0 tais que

V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, para todo i ∈ I} ⊂ U.

Consideremos as aplicações

n
fi : E → R, x 7→ xi , onde x = xi ei , i = 1, · · · , n.
i=1
A TOPOLOGIA σ(E, E ′ ) 105

O fato de {e1 , · · · , en } ser um conjunto l.i. faz com que as funções fi estejam bem
definidas. De fato,

n ∑
n ∑
n
Se x = xi ei = yi e i ⇒ (xi − yi )ei = 0 ⇒ xi = yi , i = 1, · · · , n.
i=1 i=1 i=1

Além disso, fi ∈ E ′ pois, para todo i = 1, · · · , n,

| ⟨fi , x⟩ | = |xi | ≤ (|x1 | + · · · + |xn |) ≤ C ||x||E , para algum C > 0,

onde a última desigualdade vem do fato que em um espaço de dimensão finita todas as
normas são equivalentes.
Do exposto acima, definamos, então, I = {1, · · · , n}, ε = r/n, e
{ r }
V = x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < , para todo i = 1, · · · , n .
n
Tome x ∈ V . Temos

∑n ∑ n
r
||x − x0 || = ⟨fi , x − x0 ⟩ ei ≤ | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < n = r,
n
i=1 i=1

o que implica que x ∈ Br (x0 ) e, conseqüentemente, V ⊂ Br (x0 ) ⊂ U , conforme querı́amos


demonstrar. 2

Vimos na proposição anterior que se dim E < +∞ então a topologia forte coincide com
a topologia fraca. Contudo, quando dim E = +∞, a topologia fraca σ(E, E ′ ) é estritamente
menos fina do que a topologia forte, ou seja, existem abertos na topologia forte que não
são abertos na topologia fraca. Consideremos o seguinte resultado.

Proposição 3.17 Se dim E = +∞, então a bola B1 (0) não é aberta na topologia fraca
σ(E, E ′ ).

Demonstração: Sejam x0 ∈ B1 (0) e

V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n} com fi ∈ E ′ e ε > 0,

uma vizinhança arbitrária de x0 na topologia σ(E, E ′ ). Provaremos que V " B1 (0), ou


seja, V não está contido na bola B1 (0). De fato, seja y0 ∈ E tal que y0 ̸= 0 e ⟨fi , y0 ⟩ = 0,
para todo i = 1, · · · , n. Observemos que tal y0 existe pois, caso contrário, se para todo
y0 ∈ E, y0 ̸= 0 tivéssemos ⟨fi , y0 ⟩ ̸= 0, para algum i, a aplicação

φ : E → Rn , x 7→ φ(x) = (⟨f1 , x⟩ , · · · , ⟨fn , x⟩)


106 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

que é claramente linear, seria injetiva pois o núcleo de φ, N (φ) = {x ∈ E; φ(x) = 0} =


{0}, e consequentemente um isomorfismo de E sobre φ(E) o que implicaria que dim E ≤ n,
o que é um absurdo(!), pois E tem dimensão infinita, por hipótese.
Notemos que

(x0 + t y0 ) ∈ V, para todo t ∈ R, (3.8)

pois

| ⟨fi , (x0 + t y0 ) − x0 ⟩ | = |t| | ⟨fi , y0 ⟩ | = 0 < ε, para todo i = 1, · · · , n.

No entanto,

Existe t ∈ R tal que (x0 + t y0 ) ∈


/ B1 (0). (3.9)

Com efeito, definamos a função

g : R → R+ , t 7→ g(t) = ||x0 + t y0 ||.

Temos que g é contı́nua com g(0) = ||x0 || < 1 e lim g(t) = +∞. Logo, pelo Teorema
t→+∞
do Valor Intermediário, existe t0 ∈ R+ \{0} tal que g(t0 ) = 1, ou seja, ||x0 + t0 y0 || = 1 e,
assim, (x0 + t0 y0 ) ∈
/ B1 (0), o que prova (3.9). De (3.8) e (3.9) resulta que V " B1 (0), o
que finaliza a prova.
2

Observação 3.18 Da demonstração da proposição anterior fica provado que em todo


espaço de dimensão infinita, toda vizinhança V de x0 ∈ E na topologia fraca σ(E, E ′ )
contém uma reta que passa por x0 (veja (3.8)).

P'$
PPx0
PP •PPP
P•P PP
0 PPPPPPPx0 + ty0
&% P•P PP
y0 PPPPPP
PP P P
PP
P

Figura 3.3: A vizinhança fraca do ponto x0 contém a reta x0 + t y0


TOPOLOGIA FRACA, CONJUNTOS CONVEXOS E OPERADORES
LINEARES 107

Proposição 3.19 Se dim E = +∞, então o conjunto S = {x ∈ E; ||x|| = 1} não é


fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ). Mais precisamente, temos que
σ(E,E ′ ) σ(E,E ′ )
S = {x ∈ E; ||x|| ≤ 1}, ( isto é S ̸= S).

Demonstração: Provaremos inicialmente que


σ(E,E ′ )
S ⊂ {x ∈ E; ||x|| ≤ 1}. (3.10)
σ(E,E ′ )
De fato, seja x ∈ S . Então, existe {xn } ⊂ S tal que xn ⇀ x. Logo, da proposição
3.12(iii), temos

||x|| ≤ lim inf ||xn || com ||xn || = 1, para todo n ∈ N,


n

o que implica que ||x|| ≤ 1 provando (3.10).


Resta-nos provar que
σ(E,E ′ )
{x ∈ E; ||x|| ≤ 1} ⊂ S . (3.11)
σ(E,E ′ )
Claramente S ⊂ S . Seja, então, x0 ∈ E tal que ||x0 || < 1. Provaremos que
σ(E,E ′ )
x0 ∈ S , isto é, provaremos que dada V , uma vizinhança de x0 em σ(E, E ′ ), V ∩S ̸= ∅.
Com efeito, sempre podemos obter, conforme proposição 3.10, que

V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n},

com ε > 0 e f1 , · · · , fn ∈ E ′ . Fixemos, como na demonstração da proposição 3.17,


y0 ∈ E tal que y0 ̸= 0 e ⟨fi , y0 ⟩ = 0, para todo i = 1, · · · , n. Então, conforme vimos
anteriormente,

(x0 + t y0 ) ∈ V, para todo t ∈ R,

e definindo-se, como antes,

g : R → R+ , t 7→ g(t) = ||x0 + t y0 ||,

temos que g é contı́nua com g(0) = ||x0 || < 1 e lim g(t) = +∞. Novamente, pelo
t→+∞
Teorema do Valor Intermediário, existe t0 ∈ R+ \{0} tal que ||x0 + t0 y0 || = 1. Assim,
(x0 + t0 y0 ) ∈ V ∩ S, o que implica que V ∩ S ̸= ∅, o que prova (3.11). Combinando (3.10)
e (3.11) tem-se o desejado. Isto completa a prova. 2

Observação 3.20 Notemos que se dim E = +∞, resulta da proposição 3.19, que o con-
junto S = {x ∈ E; ||x|| = 1} não é fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ), mas o conjunto
{x ∈ E; ||x|| ≤ 1} é fechado em σ(E, E ′ ).
108 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

3.3 Topologia Fraca, Conjuntos Convexos


e Operadores Lineares

Vimos que todo conjunto fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ) é fechado na topologia forte,
uma vez que a topologia fraca σ(E, E ′ ) é mais grossa do que a topologia forte. No entanto,
a recı́proca não é verdadeira em espaços de dimensão infinita. Mostraremos, nesta seção,
que em conjuntos convexos essas noções coincidem.

Teorema 3.21 Sejam E um espaço de Banach e C ⊂ E um conjunto convexo. Então,


C é fracamente fechado em σ(E, E ′ ) se, e somente se, é fortemente fechado.

Demonstração: Como todo aberto (fechado) fraco é aberto (fechado) forte é suficiente
provarmos que se C ⊂ E é convexo e fortemente fechado então é fracamente fechado.
Com efeito, mostraremos que E\C é aberto na topologia fraca σ(E, E ′ ). De fato, seja
x0 ∈ E\C. Como C é fechado e {x0 } é compacto na topologia forte, além de serem ambos
convexos e disjuntos, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach que
existe um hiperplano fechado de equação [f = α] tal que

⟨f, x⟩ < α < ⟨f, x0 ⟩ , para todo x ∈ C e f ∈ E ′ , f ̸= 0.

Consideremos

V = {x ∈ E; ⟨f, x⟩ > α}.

Temos que

• (i) x0 ∈ V.

• (ii) V ∩ C = ∅, pois se x ∈ C temos que ⟨f, x⟩ < α, e, portanto, V ⊂ E\C.

• (iii) V é aberto em σ(E, E ′ ) pois V = f −1 (]α, +∞[) onde f ∈ E ′ e ]α, +∞[ é um


aberto em R.

Logo, E\C é aberto em σ(E, E ′ ) donde se conclui que C é fechado em σ(E, E ′ ),


conforme querı́amos demonstrar.
2
TOPOLOGIA FRACA, CONJUNTOS CONVEXOS E OPERADORES
LINEARES 109

Corolário 3.22 Sejam E um espaço de Banach e {xn } ⊂ E tal que xn ⇀ x. Então,


existe uma seqüência {yn } de combinações convexas de {xn } tal que yn → x forte.

Demonstração: Denotaremos por


{ m }
∑ ∑
m
conv{xn } = ti xni ; 0 ≤ ti ≤ 1, ti = 1, xni ∈ {xn } .
i=1 i=1

Temos que conv{xn } é convexo e portanto, conv{xn } (na topologia forte) também o
é. Como conv{xn } é fortemente fechado, resulta, pelo teorema anterior, que é fracamente
fechado e portanto x ∈ conv{xn } (posto que {xn } ⊂ conv{xn } ⊂ conv{xn }). Logo, existe
{yn } ⊂ conv{xn } tal que yn → x forte. 2

Corolário 3.23 Seja φ : E →] − ∞, +∞] uma função convexa e s.c.i. na topologia


forte. Então, φ é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ). Em particular, se xn ⇀ x temos que
φ(x) ≤ lim inf φ(xn ).
n

Demonstração: Lembremos que o conjunto de nı́vel λ de φ é dado por

N (λ, φ) = {x ∈ E; φ(x) ≤ λ}.

Temos que N (λ, φ) é convexo, uma vez que φ é convexa e, além disso, é fechado
na topologia forte pois φ é s.c.i. na topologia forte. Logo, de acordo com o lemma
1.33 (Resultado 3), N (λ, φ) é fechado na topologia forte e pelo teorema 3.21 resulta que
N (λ, φ) é fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ). 2

Observação 3.24

• 1) É fundamental no resultado acima que φ seja convexa para que os conjuntos de


nı́vel N (λ, φ) sejam convexos.

• 2) A função φ(x) = ||x|| é convexa e s.c.i. na topologia forte (pois é contı́nua na


topologia forte). Logo, é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ). Em particular, como já
vimos, se xn ⇀ x temos que ||x|| ≤ lim inf ||xn ||.
n

Teorema 3.25 Sejam E e F espaços de Banach e T um operador linear e contı́nuo de


E em F . Então, T é contı́nuo em E, onde E está munido da topologia fraca σ(E, E ′ ),
em F , com F munido da topolia fraca σ(F, F ′ ). A recı́proca também é verdadeira.
110 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Seja T : E → F linear e contı́nuo quando E e F estão munidos da


topologia forte. Temos, de acordo com a proposição 3.7, que T é contı́nuo de E em
F , com E e F munidos da topologia fraca σ(E, E ′ ) e σ(F, F ′ ), respectivamente, se, e
somente se, f ◦ T : E → R é contı́nuo em E munido da topolgia fraca σ(E, E ′ ), qualquer
que seja f ∈ F ′ . Porém a aplicação x 7→ ⟨f, T x⟩ é uma forma linear e contı́nua sobre E,
qualquer que seja f ∈ F ′ . Assim, f ◦ T ∈ E ′ e, consequentemente, f ◦ T é contı́nua com
E munido da topologia fraca σ(E, E ′ ) (note que na topologia fraca todas as funções de
E ′ são contı́nuas).
Reciprocamente, suponhamos que T : E → F é linear e contı́nuo com ambos, E e F ,
munidos da topologia fraca. Então, G(T ) é fechado em E × F munido da topologia fraca
σ(E × F, E ′ × F ′ ). Como o G(T ) é subespaço, temos que G(T ) é convexo e, portanto,
G(T ) é fechado na topologia forte (Teorema 3.21). Pelo Teorema do Gráfico Fechado se
conclui que T é contı́nuo de E em F com ambos munidos da topologia forte. Isto encerra
a prova.
2

3.4 A Topologia Fraco ∗ σ(E ′, E)


Seja E um espaço de Banach, consideremos E ′ o seu dual dotado da norma dual

||f ||E ′ = sup | ⟨f, x⟩ |,


x∈E;||x||≤1

e seja E ′′ seu bidual, ou seja, o dual de E ′ , dotado da norma

||ξ||E ′′ = sup | ⟨ξ, f ⟩ |.


f ∈E ′ ;||f ||≤1

Lembremos da injeção canônica definida na proposição 1.48

J : E → E ′′ , x 7→ Jx , ⟨Jx , f ⟩ = ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ e para todo x ∈ E.

Temos que J é linear, contı́nua e mais ainda, J é uma isometria pois

||Jx ||E ′′ = sup | ⟨Jx , f ⟩ | = sup | ⟨f, x⟩ | = ||x||.


f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1 f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1

Logo, J é um isomorfismo de E sobre o conjunto J(E) ⊂ E ′′ , o que permite identificar


J(E) = E.
A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E ′ , E) 111

Sobre E ′ podemos definir as seguintes topologias:


(i) A topologia forte, dada pela norma de E ′ .
(ii) A topologia fraca σ(E ′ , E ′′ ), que é a topologia mais grossa para a qual todas as
ξ ∈ E ′′ são contı́nuas em E ′ .
(iii) A topologia fraca σ(E ′ , J(E)), que é a topologia mais grossa para a qual todas as
ξ ∈ J(E) são contı́nuas em E ′ .
Como J : E → E ′′ nos permite a identificação de E com J(E) e Jx (f ) = ⟨f, x⟩,
para toda f ∈ E ′ , o ı́tem (iii) acima é equivalente a dizer que podemos induzir em E ′ a
topologia fraca σ(E ′ , E) que é a topologia mais grossa para a qual as funções Jx , x ∈ E,
são contı́nuas em E ′ . Temos, então, a seguinte definição.

Definição 3.26 A topologia fraco ∗, designada por σ(E ′ , E), é a topologia mais grossa
sobre E ′ para a qual todas as funções Jx , x ∈ E, são contı́nuas.

Observação 3.27 A terminologia fraco ∗ nos lembra que estamos trabalhando no espaço
dual, designado por E ∗ , na literatura americana.

Como E ⊂ E ′′ , resulta que a topologia σ(E ′ , E) é menos fina que a topologia σ(E ′ , E ′′ ).
Por sua vez, a topologia σ(E ′ , E ′′ ) é menos fina do que a topologia forte em E ′

Proposição 3.28 Munido da topologia fraco ∗ σ(E ′ , E), E ′ é um espaço de Hausdorff.

Demonstração: Sejam f1 , f2 ∈ E ′ tais que f1 ̸= f2 . Então, existe x ∈ E tal que ⟨f1 , x⟩ ̸=


⟨f2 , x⟩. Suponhamos, sem perda da generalidade, que ⟨f1 , x⟩ < ⟨f2 , x⟩ e consideremos
α ∈ R tal que ⟨f1 , x⟩ < α < ⟨f2 , x⟩. Definamos:

U1 = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ < α} = {f ∈ E ′ ; ⟨Jx , f ⟩ < α} = Jx−1 (] − ∞, α[)


U2 = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ > α} = {f ∈ E ′ ; ⟨Jx , f ⟩ > α} = Jx−1 (]α, +∞[) .

Como Jx é contı́nua e ] − ∞, α[ e ]α, +∞[ são abertos em R, temos que U1 e U2 são


abertos em σ(E ′ , E), U1 ∩ U2 = ∅ e f1 ∈ U1 e f2 ∈ U2 . Isto conclui a prova.
2

Proposição 3.29 Se obtém uma base de vizinhanças de f0 ∈ E ′ para a topologia σ(E ′ , E)


ao se considerar todos os conjuntos da forma

V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε, para todo i ∈ I},


112 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

onde I é finito, xi ∈ E e ε > 0.

Demonstração: A demonstração é análoga à demonstração da proposição 3.10 feita


para a topologia σ(E, E ′ ). 2

Notação: Dada uma sucessão {fn } ⊂ E ′ , se designa por fn ⇀ f a convergência de fn à f
na topologia fraco ∗ σ(E ′ , E).
Assim,

fn → f em E ′ ⇔ ||fn − f ||E ′ → 0,
fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ) ⇔ ⟨ξ, fn ⟩ → ⟨ξ, f ⟩ , para todo ξ ∈ E ′′ ,

fn ⇀ f em σ(E ′ , E) ⇔ ⟨Jx , fn ⟩ → ⟨Jx , f ⟩ , para todo x ∈ E.

Proposição 3.30 Seja {fn } uma sucessão em E ′ . Se verifica:



(i) fn ⇀ f em σ(E ′ , E) ⇔ ⟨fn , x⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ E.
(ii) fn → f forte em E ′ ⇒ fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ).

fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ) ⇒ fn ⇀ f em σ(E ′ , E).

(iii) fn ⇀ f em σ(E ′ , E), ⇒ ||fn ||E ′ é limitada e ||f ||E ′ ≤ lim inf ||fn ||E ′ .
n
∗ ′
(iv) fn ⇀ f em σ(E , E) e xn → x forte em E, ⇒ ⟨fn , xn ⟩ → ⟨f, x⟩ .

Demonstração: Análoga à demonstração da proposição 3.12 feita para σ(E, E ′ ). 2

Observação 3.31 Quando E possui dimensão finita, as três topologias coincidem, isto
é, as topologias forte, σ(E ′ , E ′′ ) e σ(E ′ , E) coincidem. Com efeito, se dim E = n, temos
que as aplicações


n
I : E → Rn , x 7→ (x1 , · · · , xn ), onde x = xi ei e,
i=1
I ∗ : [Rn ]∗ → E ∗ , onde ⟨If , x⟩ = ⟨f, (x1 , · · · , xn )⟩ , com x ∈ E

n
tal que x = xi ei ,
i=1

n ∗
são isomorfismos. Além disso, como [R ] = Rn e E ∗ = E, resulta que I ∗ ◦ I é um
isomorfismo de E em E ′ . Assim, dim E = dim E ′ = n. De maneira análoga, concluı́mos
A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E ′ , E) 113

que dim E ′ = dim E ′′ = n. Assim, dim E = dim E ′ = dim E ′′ e, por conseguinte, J(E) =
E ′′ , ou seja, J : E → E ′′ é sobrejetiva [note que pelo Teorema do Núcleo e da Imagem
dim N (J) + dim Im(J) = dim E = n. Como J(x) = 0 se, e só se, x = 0, pois J é
injetiva, então dim N (J) = 0, e, conseqüentemente, dim Im(J) = n, isto é, J(E) = E ′′ ].
Logo, σ(E ′ , E ′′ ) = σ(E ′ , E) e, como já vimos que as topologias forte e fraca coincidem em
espaços de dimensão finita, segue o desejado.

Lema 3.32 Sejam X um espaço vetorial e φ, φ1 , · · · , φn formas lineares sobre X que


verificam a condição

φi (x) = 0; i = 1, · · · , n ⇒ φ(x) = 0, para todo x ∈ X. (3.12)


∑n
Então, existem λ∗1 , · · · , λ∗n ∈ R tais que φ = i=1 λ∗i φi .

Demonstração: Consideremos a aplicação F : X → Rn+1 dada por

F (x) = (φ(x), φ1 (x), · · · , φn (x)), x ∈ X.

Da hipótese (3.12) concluı́mos que a = (1, 0, · · · , 0) ∈


/ Im(F ). Assim, temos que {a}
é compacto e Im(F ) é fechado, posto que Im(F ) é um subespaço de Rn+1 . Logo, pela
2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, existe um hiperplano de Rn+1 que
separa estritamente {a} e Im(F ), ou seja, existem λ, λ1 , · · · , λn ∈ R e α ∈ R tal que

⟨(λ, λ1 , · · · , λn ), a⟩ < α < ⟨(λ, λ1 , · · · , λn ), F (x)⟩ , para todo x ∈ X,

isto é,

n
λ < α < λ φ(x) + λi φi (x), para todo x ∈ X.
i=1
∑n
Como G(x) = λ φ(x) + i=1 λi φi (x), x ∈ X é uma forma linear sobre X e α < G(x),
para todo x ∈ X, segue que G(x) = 0, para todo x ∈ X, bem como α < 0 (veja o inı́cio
da seção 1). Assim,

n
λ φ(x) + λi φi (x) = 0, para todo x ∈ X.
i=1

Sendo λ < 0 (pois λ < α < 0) e, portanto, λ ̸= 0, da identidade acima podemos


escrever que
∑n [ ]
λi
φ(x) = φi (x), para todo x ∈ X,
−λ
i=1 | {z }
=λ∗i
114 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que conclui a prova. 2

Proposição 3.33 Seja φ : E ′ → R uma aplicação linear e contı́nua para a topologia


σ(E ′ , E). Então, existe x ∈ E tal que

φ(f ) = ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ .

Em outras palavras, existe x ∈ E tal que φ = Jx , isto é, φ ∈ J(E).

Demonstração: Como φ é contı́nua para a topologia σ(E ′ , E) então

φ−1 (] − 1, 1[) = {f ∈ E ′ ; φ(f ) ∈] − 1, 1[} é aberto em σ(E ′ , E) que contém a origem 0 ∈ E ′ .

Logo, de acordo com a proposição 3.29 existe uma vizinhança V de 0 (origem) tal que
V ⊂ φ−1 (] − 1, 1[) e V pode ser escrita na seguinte forma:

V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f, xi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n}, com xi ∈ E e ε > 0.

Seja f ∈ E ′ tal que

⟨f, xi ⟩ = 0, i = 1, · · · , n. Então φ(f ) = 0. (3.13)


| {z }
=⟨Jxi ,f ⟩

Com efeito, suponhamos o contrário, ou seja, que φ(f ) ̸= 0. Então,


⟨ ⟩
f
, x = |⟨f, xi ⟩| 1 = 0 < ε, i = 1, · · · , n.
φ(f ) i |φ(f )|

Logo, f
φ(f )
∈ V e, além disso,
( )
f φ(f )
φ = = 1, o que é um absurdo (!) pois |φ(f )| < 1, para todo f ∈ V.
φ(f ) φ(f )

Logo, de (3.13) e pelo lema 3.32 existem λ1 , · · · , λn ∈ R tais que para toda f ∈ E ′
tem-se
⟨ ⟩

n ∑
n ∑
n
φ(f ) = λi Jxi (f ) = λi ⟨f, xi ⟩ = f, λi xi = ⟨f, x⟩ = ⟨Jx , f ⟩ ,
i=1 i=1 i=1
∑n
o que implica que φ = Jx , onde x = i=1 λi xi . Isto encerra a prova. 2
A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E ′ , E) 115

Corolário 3.34 Seja H um hiperplano de E ′ fechado na topologia σ(E ′ , E). Então,

H = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ = α},

para algum x ∈ E tal que x ̸= 0 e α ∈ R.

Demonstração: O conjunto H, é, na realidade, da forma

H = {f ∈ E ′ ; ⟨φ, f ⟩ = α},

onde φ : E ′ → R é uma aplicação linear, com φ ̸= 0. Notemos que E ′ \H ̸= ∅ pois φ ̸= 0


e, portanto, φ(E ′ ) = R e ⟨φ, f ⟩ = α para todo f ∈ H. Consideremos, então, f0 ∈ E ′ tal
/ H. Como H é, por hipótese, fechado na topologia σ(E ′ , E) temos que E ′ \H é
que f0 ∈
aberto em σ(E ′ , E) e, portanto, existe uma vizinhança V de f0 na topologia σ(E ′ , E), tal
que

V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n} ⊂ E ′ \H,

onde xi ∈ E e ε > 0. Resulta daı́ que

⟨φ, f ⟩ ̸= α, para todo f ∈ V.

Afirmamos

V é convexo.

Com efeito, sejam f1 , f2 ∈ V e t ∈ [0, 1]. Então,

|⟨(1 − t)f1 + t f2 − f0 , xi ⟩| = |⟨(1 − t)f1 + t f2 − [(1 − t)f0 + t f0 ], xi ⟩|


≤ (1 − t) |⟨f1 − f0 , xi ⟩| + t |⟨f2 − f0 , xi ⟩|
< (1 − t)ε + t ε = ε,

o que prova a convexidade de V . Sendo φ : E ′ → R linear vem que φ(V ) ⊂ R é convexo.


Logo, φ(V ) é um intervalo e como qualquer que seja f ∈ V temos que ⟨φ, f ⟩ ̸= α, segue
que ⟨φ, f ⟩ > α, para toda f ∈ V ou ⟨φ, f ⟩ < α, para toda f ∈ V . Suponhamos, sem
perda da generalidade, que ⟨φ, f ⟩ < α, para toda f ∈ V . Então,

⟨φ, f − f0 ⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda f ∈ V.


116 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Pondo W = V − f0 , resulta que

⟨φ, g⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda g ∈ W. (3.14)

Observamos que se g ∈ W , então −g ∈ W . De fato, seja g ∈ W . Então, g = f − f0 ,


para algum f ∈ V . Logo,

−g = −(f − f0 ) = −f + f0 = (−f + 2f0 ) − f0 e


⟨ ⟩


−f + 2f0 − f0 , xi = |⟨f − f0 , xi ⟩| < ε, pois f ∈ V.
| {z }
=−g

Portanto, −g = −f + 2f0 −f0 , isto é, −g ∈ W . Por conseguinte, de (3.14) resulta que
| {z }
∈V

− ⟨φ, g⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda g ∈ W, (3.15)

e de (3.14) e (3.15) concluı́mos que

| ⟨φ, g⟩ | < α − φ(f0 ), para toda g ∈ W.

Pondo C = α − ⟨φ, f0 ⟩ > 0, da desigualdade acima inferimos que

| ⟨φ, g⟩ | < C, para toda g ∈ W. (3.16)

Como W = V − f0 e V é uma vizinhança de f0 na topologia σ(E ′ , E) resulta que W


ε
é uma vizinhança de 0 nesta topologia. Logo, de (3.16) e dado ε > 0, existe C
W := V0 ,
vizinhança de 0 na topologia σ(E ′ , E) tal que
⟨ ε ⟩
ε ε
| ⟨φ, f ⟩ | = φ, g = | ⟨φ, g⟩ | < C = ε, para toda f ∈ V0 .
C C C

Assim, φ é contı́nua em 0 na topologia σ(E ′ , E). Sendo φ linear resulta que φ é


contı́nua em E ′ na topologia σ(E ′ , E). Pela proposição 3.33 existe x ∈ E tal que ⟨φ, f ⟩ =
⟨f, x⟩, para toda f ∈ E ′ e x ̸= 0 pois φ ̸= 0. Conseqüentemente,

H = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ = α},

para algum x ∈ E tal que x ̸= 0 e α ∈ R, conforme querı́amos demonstrar. 2


A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E ′ , E) 117

Observação 3.35 O leitor pode estar se perguntando o porque do motivo de se ‘em-


pobrecer’ as topologias. O motivo é o seguinte: Se uma topologia possui menos abertos
também possui mais compactos. O teorema a seguir mostra que a bola unitária de E ′ tem
a propriedade de ser compacta na topologia fraco ∗, σ(E ′ , E).

Teorema 3.36 (Banach-Alaoglu-Bourbaki) Seja E um espaço de Banach. O con-


junto

BE ′ = {f ∈ E ′ ; ||f ||E ′ ≤ 1}

é compacto na topologia fraco ∗ σ(E ′ , E).


Demonstração: Consideremos X = x∈E Xx , onde Xx = R, para todo x ∈ E. Recor-
demos que os elementos do produto cartesiano X são todas as funções

f : E → R, x 7→ fx = ⟨f, x⟩ ∈ Xx = R.

Podemos, ainda, denotar X = RE e f = {fx }x∈E . Para cada f ∈ X, definimos a


projeção de f sobre R

prx : X → R, f 7→ prx (f ) = fx .

Muniremos X da topologia fraca induzida pela famı́lia de funções {prx }x∈E , isto é,
a topologia menos fina sobre X que faz contı́nuas todas as aplicações prx , x ∈ E. Tal
topologia é denominada topologia produto ou topologia de Tychonoff. Observemos que
E ′ ⊂ X, e, além disso, a restrição desta topologia (produto) à E ′ coincide com a topologia
fraco ∗ σ(E ′ , E). Com efeito, notemos que

prx : E ′ → R, f 7→ prx (f ) = ⟨f, x⟩ = Jx (f ), isto é , prx |E ′ = Jx .

Assim, prx |E ′ é contı́nua se, e só se, Jx é contı́nua. Desta forma, a topologia induzida
pela famı́lia {prx }x∈E em E ′ é equivalente à topologia induzida pela famı́lia {Jx }x∈E .
Definamos, para cada x ∈ E

Ix = [−||x||, ||x||], para todo x ∈ E.

Temos que Ix ⊂ R = Xx , para todo x ∈ E e, portanto,



Ix ⊂ X.
x∈E
118 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

No que segue, consideraremos o seguinte resultado clássico devido a Tychonoff: ‘O pro-


duto cartesiano de uma coleção arbitrária de compactos é compacto na topologia produto’.
Assim sendo, como cada Ix é compacto em R, temos que

I= Ix
x∈E

é compacto na topologia produto. Afirmamos que

BE ′ = {f ∈ E ′ ; ||f ||E ′ ≤ 1} ⊂ I. (3.17)

De fato, seja f ∈ BE ′ . Então, f ∈ E ′ e ||f ||E ′ ≤ 1. Por outro lado, se x ∈ E, então

|prx (f )| = | ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||x|| ≤ ||x||, logo |prx (f )| ≤ ||x||,

ou seja, −||x|| ≤ prx (f ) ≤ ||x||. Por conseguinte, prx (f ) ∈ Ix , isto é, fx ∈ Ix e daı́ segue
que f ∈ I o que prova (3.17).
Como I é compacto na topologia produto, para mostrarmos que BE ′ é compacto nesta
topologia em virtude de (3.17), basta mostrarmos que BE ′ é fechado nela. Vamos então
provar que

TP TP
BE ′ = BE ′ , onde BE ′ = fecho de BE ′ na topologia produto. (3.18)

TP
Trivialmente temos que BE ′ ⊂ BE ′ . Resta-nos provar que

TP
BE ′ ⊂ BE ′ . (3.19)

TP
Consideremos g0 ∈ BE ′ . Devemos mostrar que:
(i) g0 : E → R é linear.
(ii) g0 é contı́nua na topologia forte de E.
(iii) ||g0 ||E ′ ≤ 1.
TP
Com efeito, como g0 ∈ BE ′ resulta que

V ∩ BE ′ ̸= ∅, para toda V, vizinhança de g0 na topologia produto. (3.20)

Recordemos que uma vizinhança de g0 na topologia produto é dada por

V = {g ∈ X; |prxi (g) − prxi (g0 )| < ε, i = 1, · · · , n},


A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E ′ , E) 119

onde ε > 0 e xi ∈ E, ou ainda,

V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , xi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n}.

Sejam x, y ∈ E e ε > 0 arbitrários e consideremos a vizinhança


ε
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < , z ∈ {x, y, x + y}}.
3

Então, de acordo com (3.20) existe f ∈ V ∩ BE ′ com ||f ||E ′ ≤ 1 tal que
ε ε ε
| ⟨f − g0 , x⟩ | < ; | ⟨f − g0 , y⟩ | < |; ⟨f − g0 , x + y⟩ | < ,
3 3 3
e, portanto,

|g0 (x) + g0 (y) − g0 (x + y)|


≤ |g0 (x) − f (x)| + |g0 (y) − f (y)| + |f (x + y) − g0 (x + y)| + | f (x) + f (y) − f (x + y) |
| {z }
=0
ε ε ε
< + + = ε.
3 3 3

Pela arbitrariedade de ε resulta que

g0 (x) + g0 (y) = g0 (x + y). (3.21)

Consideremos, agora, x ∈ E, λ ∈ R\{0} e ε > 0 e tomemos a vizinhança


{ { } }
ε ε
V = g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < min , , z ∈ {x, λx} .
2 2|λ|

Analogamente, de (3.20) existe f ∈ V ∩ BE ′ com ||f ||E ′ ≤ 1 tal que


ε ε
| ⟨f − g0 , x⟩ | < e | ⟨f − g0 , λx⟩ | < ,
2|λ| 2
o que implica que

|g0 (λx) − λg0 (x)|


≤ |g0 (λx) − f (λx)| + |λ f (x) − λ g0 (x)| + | f (λx) − λ f (x) |
| {z }
=0
ε ε
< + |λ| = ε,
2 2|λ|
e pela arbitrariedade de ε obtemos

g0 (λx) = λ g0 (x), para todo x ∈ E e para todo λ ∈ R\{0}. (3.22)


120 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Se λ = 0, basta elegermos a vizinhança

V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < ε, z ∈ {0}}.

Assim, existe f ∈ V ∩ BE ′ , e portanto,

|g0 (0)| = |g0 (0) − f (0) + f (0) | < ε,


|{z}
=0

e, novamente pela arbitrariedade de ε concluı́mos que g0 (0) = 0, o que implica que

g0 (λ x) = λ g0 (x), para todo x ∈ E e λ = 0. (3.23)

De (3.21), (3.22) e (3.23) fica provado o item (i).


Consideremos x ∈ E, ε > 0, a vizinhança de g0 dada por

V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , x⟩ | < ε}.

e f ∈ V ∩ BE ′ . Então,

| ⟨f − g0 , x⟩ | < ε ⇒ | ⟨g0 , x⟩ | < ε + | ⟨f, x⟩ |


≤ ε + ||f ||E ′ ||x||E ≤ ε + ||x||E ,

e pela arbitrariedade de ε concluı́mos que

| ⟨g0 , x⟩ | ≤ ||x||E , para todo x ∈ E, (3.24)

o que implica que g0 ∈ E ′ e, além disso, ||g0 ||E ′ ≤ 1, o que prova os itens (ii) e (iii) acima
ficando provado (3.19).
Logo, BE ′ é compacta na topologia produto. Como a topologia produto coincide com
a topologia fraco ∗ σ(E ′ , E) em E ′ , decorre que BE ′ é compacto na topologia fraco ∗
σ(E ′ , E).
2

Observação 3.37 Provaremos mais adiante que se E é um espaço normado de dimensão


infinita, a bola unitária nunca é compacta na topologia forte. Fica, agora, bem clara a
fundamental importância da topologia fraco ∗ σ(E ′ , E) e, obviamente do teorema acima.
ESPAÇOS REFLEXIVOS 121

3.5 Espaços Reflexivos


Definição 3.38 Seja E um espaço de Banach e consideremos J a injeção canônica de
E em E ′′ , definida por

Jx (f ) = ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ E e para toda f ∈ E ′ .

Dizemos que E é reflexivo se J(E) = E ′′ .

Quando E for reflexivo se identificam implicitamente E e E ′′ , através do isomorfismo


J.
Uma caracterização dos espaços reflexivos é dada a seguir. Antes, porém, necessitamos
de dois lemas.

Lema 3.39 (Helly) Sejam E um espaço de Banach; f1 , · · · , fn ∈ E ′ e α1 , · · · , αn ∈ R.


As seguintes propriedades são equivalentes:

(i) Para todo ε > 0, existe xε ∈ E tal que ||xε || ≤ 1, e | ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε, i = 1, · · · , n.
n n
∑ ∑

(ii) βi αi ≤ βi fi , para todo β1 , · · · , βn ∈ R.

i=1 i=1 E

Demonstração: (i) ⇒ (ii) Sejam β1 , · · · , βn ∈ R. Temos, por hipótese, que dado ε > 0,
existe xε ∈ E tal que ||xε ||E ≤ 1 e

| ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε, i = 1, · · · , n.

Assim, para cada i = 1, · · · , n, temos



n ∑
n
|βi | | ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε |βi | ⇒ |βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩| ≤ ε |βi | = ε ||β||Rn ,
i=1 i=1

onde β = (β1 , · · · , βn ).
Logo,

∑ n ∑ n

βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩


i=1 i=1

∑n

≤ (βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩)

i=1

n
≤ |βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩| ≤ ε||β||Rn ,
i=1
122 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja,

∑n ∑n

βi α i ≤ βi ⟨fi , xε ⟩ + ε||β||Rn

i=1 i=1
∑n
≤ || βi fi ||E ′ ||xε ||E + ε||β||Rn
i=1

n
≤ || βi fi ||E ′ + ε||β||Rn .
i=1

Pela arbitrariedade de ε segue o desejado.


(ii) ⇒ (i) Definamos α = (α1 , · · · , αn ) ∈ Rn e consideremos a aplicação φ : E → Rn ,
definida por

φ(x) = (⟨f1 , x⟩ , · · · , ⟨fn , x⟩) .


Rn
Note que a propriedade (i) expressa que α ∈ φ(BE ) , onde BE = {x ∈ E; ||x||E < 1}.
Suponhamos, então (ii) verdadeira, e raciocinemos por contradição, ou seja, que α ∈
/
Rn
φ(BE ) . Então, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, existe um hi-
Rn
perplano no Rn que separa estritamente {α} e φ(BE ) , ou seja, existe β = (β1 , · · · , βn ) ∈
Rn e γ ∈ R tais que

β · φ(x) < γ < β · α, para todo x ∈ BE ,

ou ainda,

n ∑
n
βi ⟨fi , x⟩ < γ < βi αi , para todo x ∈ BE .
i=1 i=1

Note que se x ∈ BE temos que −x ∈ BE e, portanto, da desigualdade acima resulta


que

n ∑
n
− βi ⟨fi , x⟩ = βi ⟨fi , −x⟩ < γ.
i=1 i=1

Logo,
n n
∑ ∑
n ∑ ∑
n

βi ⟨fi , x⟩ < γ < βi αi , para todo x ∈ BE ⇒ sup ⟨βi fi , x⟩ ≤ γ < βi αi ,
x∈E;||x||E ≤1
i=1 i=1 i=1 i=1

donde concluı́mos que



∑n ∑
n

β i fi ≤γ< βi αi ,

i=1 E′ i=1
ESPAÇOS REFLEXIVOS 123

o que contraria (ii), ficando provado o lema.


2

Lema 3.40 (Goldstine) Seja E um espaço de Banach. Então J(BE ) é denso em BE ′′


para a topologia σ(E ′′ , E ′ ).

Demonstração: Observe, inicialmente, que σ(E ′′ , E ′ ) é a topologia fraco ∗ definida


sobre E ′′ , onde considerando a aplicação

J : E ′ → E ′′′ , f 7→ Jf , definida por


Jf (ξ) = ⟨ξ, f ⟩ , para toda ξ ∈ E ′′ ,

estamos identificando J(E ′ ) ⊂ E ′′′ com E ′ , isto é, J(E ′ ) ≡ E ′ . Lembremos, ainda, que J
é uma isometria pois

||Jf ||E ′′′ = ||f ||E ′ , para toda f ∈ E ′ .

J J
E E′ E ′′ E ′′′
'$ '$
BE J(BE )

&% &%

Figura 3.4: Injeções isométricas

Notemos que J(BE ) ⊂ BE ′′ onde, J : E → E ′′ , x 7→ Jx tal que Jx (f ) = ⟨f, x⟩ para


toda f ∈ E ′ , pois se x ∈ BE , então sendo J isometria resulta que ||Jx ||E ′′ = ||x||E ≤ 1, o
que prova a afirmação. Daı́ e do fato de BE ′′ ser convexo e fechado na topologia fraco ∗
σ(E ′′ ,E ′ ) σ(E ′′ ,E ′ )
σ(E ′′ , E ′ ), resulta que J(BE ) ⊂ BE ′′ = BE ′′ . Mostraremos que
σ(E ′′ ,E ′ )
J(BE ) ⊃ BE ′′ . (3.25)

Em outras palavras, dada ξ ∈ BE ′′ , provaremos que para toda uma vizinhança V de


ξ na topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ) tem-se que V ∩ J(BE ) ̸= ∅. Com efeito, seja, então,
ξ ∈ BE ′′ e V uma vizinhança de ξ na topologia σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,

V = {η ∈ E ′′ ; | ⟨η − ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n},
124 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

onde fi ∈ E ′ e ε > 0. Devemos mostrar que existe x ∈ BE tal que Jx ∈ V , isto é,

| ⟨Jx − ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n, ou seja,


| ⟨fi , x⟩ − ⟨ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n, ou ainda,
| ⟨fi , x⟩ − αi | < ε, i = 1, · · · , n, onde αi = ⟨ξ, fi ⟩ .

Seja, então, β = (β1 , · · · , βn ) ∈ Rn . Então,


⟨ ⟩
∑n ∑ n ∑n ∑n ∑n

βi α i = βi ⟨ξ, fi ⟩ = ξ, βi fi ≤ ||ξ||E ′′ β i fi ≤ β i fi .
| {z } ′
i=1 i=1 i=1 ≤1 i=1 E′ i=1 E

Da desigualdade acima resulta, em virtude do Lema de Helly, que existe Jx ∈ BE tal


que x ∈ J(BE ) ∩ V , conforme querı́amos demonstrar.
2

Teorema 3.41 Seja E um espaço de Banach. Então, E é reflexivo se, e somente se,
BE = {x ∈ E; ||x||E ≤ 1} é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ ).

Demonstração: (⇒) Suponhamos E reflexivo. Então J(E) = E ′′ e, portanto, do fato


de ||Jx ||E ′′ = ||x||E resulta que

x ∈ BE ⇒ Jx ∈ BE ′′ , ou seja J(BE ) ⊂ BE ′′ .

Agora, se y ∈ BE ′′ temos que y = Jx , para algum x ∈ BE , pois 1 ≥ ||y||E ′′ = ||Jx ||E ′′ =


||x||E , o que implica que

BE ′′ ⊂ J(BE ).

Assim, a reflexividade de E implica que

J(BE ) = BE ′′ .

Pelo Teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki, BE ′′ é compacta na topologia fraco ∗


σ(E ′′ , E ′ ). Como BE = J −1 (BE ′′ ), basta mostrar que J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → (E, σ(E, E ′ ))
é contı́nua, pois toda função contı́nua leva conjuntos compactos em conjuntos compac-
tos. De fato, de acordo com a proposição 3.7, J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → (E, σ(E, E ′ )) é
ESPAÇOS REFLEXIVOS 125

contı́nua, se, e somente se, f ◦ J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → R é contı́nua, para toda f ∈ E ′ .


Notemos que
⟨ ⟩
(f ◦ J −1 )(ξ) = f, J −1 (ξ) = ⟨f, x⟩ = ⟨Jx , f ⟩ = ⟨ξ, f ⟩ , para toda ξ ∈ E ′′ .
( observe que ξ = Jx , x ∈ E pela sobrejetividade da aplicação J : E → E ′′ ).

Além disso, E ′′ munido da topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ), torna contı́nua todas as


aplicações {Jf }f ∈E ′ , onde

Jf : E ′′ → R, ξ 7→ Jf (ξ) = ⟨ξ, f ⟩ .

Do exposto acima, e como E ′′ está munido da topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ), temos


que a função f ◦ J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → R é contı́nua, o que prova a continuidade de
J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → (E, σ(E, E ′ )) e, conseqüentemente a compacidade da bola BE na
topologia fraca σ(E, E ′ ).
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que BE é compacta na topologia σ(E, E ′ ). Como
J : (E, || · ||E ) → (E ′′ , || · ||E ′′ ), isomorfismo canônico é contı́nuo (J é isometria), vem, pelo
teorema 3.25, que J : (E, σ(E, E ′ )) → (E ′′ , σ(E ′′ , E ′′′ )) é contı́nuo. Como σ(E ′′ , E ′ ) ⊂
σ(E ′′ , E ′′′ ) resulta imediatamente que J : (E, σ(E, E ′ )) → (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) é também
contı́nuo. Como, por hipótese, BE é compacta na topologia σ(E, E ′ ), resulta que J(BE )
é compacta na topologia σ(E ′′ , E ′ ). Por outro lado, pelo lema de Goldstine, temos que
J(BE ) é denso em BE ′′ na topologia σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,
σ(E ′′ ,E ′ )
J(BE ) = BE ′′ .

Mas, como J(BE ) é fechado, (posto que é compacto) na topologia σ(E ′′ , E ′ ) resulta
que

J(BE ) = BE ′′ . (3.26)

Afirmamos que

J(E) = E ′′ . (3.27)

Com efeito, seja ξ ∈ E ′′ \{0}. Então, γ = ξ


||ξ||E ′′
∈ BE ′′ e de (3.26) existe x ∈ BE tal
que γ = Jx , isto é, Jx = ξ
||ξ||E ′′
, ou seja, J||ξ||E′′ x = ξ. Pondo y = ||ξ||E ′′ x ∈ E vem que
ξ = Jy , o que implica que E ⊂ J(E) (já que 0 ∈ J(E)). Como J(E) ⊂ E ′′ , fica provado
′′

(3.27) e conseqüentemente o teorema.


2
126 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 3.42 Evidentemente os espaços de dimensão finita são reflexivos.

Proposição 3.43 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e M ⊂ E um subespaço


vetorial fechado. Então, M , munido da topologia induzida por E, é um espaço de Banach
reflexivo.

Demonstração: Como M ⊂ E é fechado, temos que M , munido da norma induzida


por E é um espaço de Banach. Resta-nos mostrar que M é reflexivo, ou seja, de acordo
com o Teorema 3.41, que BM = BE ∩ M é compacta na topologia σ(M, M ′ ).
Antes, provaremos que as topologias σ(M, M ′ ) (topologia induzida pelas famı́lia {f :
M → R, lineares e contı́nuas }) e σ(E, E ′ )|M = σ(E, E ′ ) ∩ M coincidem. Com efeito,
seja f ∈ M ′ . Pelo corolário 1.15 temos que existe g ∈ E ′ tal que g|M = f . Por outro lado,
dado g ∈ E ′ , então f = g|M ∈ M ′ . Sejam x0 ∈ M e V ∈ σ(M, M ′ ), vizinhança de x0 na
topologia fraca. Assim,

V = {x ∈ M ; |⟨fi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} ( onde fi ∈ M ′ e ε > 0)


= {x ∈ M ; |⟨gi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} ( onde gi ∈ E ′ , gi |M = fi e ε > 0)
= {x ∈ E; |⟨gi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} ∩ M ( onde gi ∈ E ′ e ε > 0)
= V0 ∩ M, com V0 ∈ σ(E, E ′ ).

A recı́proca é análoga, o que prova que as topologias σ(M, M ′ ) e σ(E, E ′ ) ∩ M coinci-


dem. Como BM = BE ∩ M e BE e M são fechados na topologia forte de E vem que BM é
fechada na topologia forte de E. Além disso, como BE e M são convexos, resulta que BM
é convexa. Logo, em virtude do teorema 3.21 concluı́mos que BM é fechada na topologia
fraca σ(E, E ′ ) de E. Como BM ⊂ BE e BE é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ )( em
virtude da reflexividade de E) e BM é aı́ fechada, resulta que BM é compacta na topologia
fraca σ(E, E ′ ), ou equivalentemente, que BM é compacta na topologia fraca σ(M, M ′ ).
2

Corolário 3.44 Seja E um espaço de Banach. E é reflexivo se, e somente se, E ′ é


reflexivo.

Demonstração: (⇒) Seja E reflexivo. Basta mostrar, em virtude do teorema 3.41,


que BE ′ é compacta na topologia σ(E ′ , E ′′ ). Por hipótese, J(E) = E ′′ e pelo Teorema de
ESPAÇOS REFLEXIVOS 127

Alaoglu temos que BE ′ é compacta na topologia fraco∗ σ(E ′ , E) de E ′ . Como, através


do isomorfismo J : E → E ′′ , identificamos E com J(E) ≡ E ′′ , decorre que σ(E ′ , E) ≡
σ(E ′ , E ′′ ) e, portanto, BE ′ é compacta na topologia σ(E ′ , E ′′ ).

(⇐) Consideremos E ′ reflexivo. Pelo que acabamos de provar E ′′ é reflexivo. Afirma-


mos que

J(E) é subespaço fechado de E ′′ . (3.28)

||·||E ′′
Com efeito, seja y ∈ J(E) . Então, existe {xn }n∈N ⊂ E tal que Jxn → y em E ′′
fortemente. Logo, {Jxn }n∈N é de Cauchy em E ′′ e como ||Jx||E ′′ = ||x||E resulta que
{xn }n∈N é de Cauchy em E. Sendo E Banach, existe x ∈ E tal que xn → x fortemente
em E e, pela continuidade da aplicação J, Jxn → Jx fortemente em E ′′ . Pela unicidade
do limite concluı́mos que y = Jx ∈ J(E), o que prova o desejado em (3.28). Assim, pela
proposição 3.43 deduzimos que J(E) é reflexivo. Como J(E) se identifica com E através
do isomorfismo J, segue que E é reflexivo, o que conclui a prova.
2

Corolário 3.45 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e K um subconjunto convexo,


fechado e limitado de E. Então K é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ).

Demonstração: Sendo E reflexivo temos, de acordo com o teorema 3.41 que a bola BE
é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ ). Por outro lado, como K é convexo e fechado na
topologia forte de E resulta, em virtude do teorema 3.21 que K é fechado na topologia
fraca σ(E, E ′ ). Como K é limitado, existe m ∈ N tal que K ⊂ m BE . Sendo K fechado e
m BE é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ) vem que K é compacto na topologia fraca
σ(E, E ′ ). Isto encerra a prova. 2

Teorema 3.46 Sejam E um espaço de Banach reflexivo, A ⊂ E um conjunto convexo,


fechado e não vazio e φ : A →] − ∞, +∞] uma função convexa, s.c.i., φ ̸= +∞ (não
identicamente +∞) e tal que

lim φ(x) = +∞ ( se A for limitado se omite tal hipótese).


||x||→+∞, x∈A

Então, φ atinge seu mı́nimo em A, ou seja, existe x0 ∈ A tal que φ(x0 ) = minx∈A φ(x).
128 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Pelo fato de φ ̸= +∞, existe a ∈ A tal que φ(a) = λ0 < +∞.
Consideremos o conjunto de nı́vel associado a λ0 , isto é,

N (λ0 , φ) = {x ∈ A; φ(x) ≤ λ0 }.

Como φ é convexa e s.c.i. temos, em virtude dos lemas 1.33 e 1.42 que N (λ0 , φ) é
convexo e fechado. A seguir, provaremos que

N (λ0 , φ) é limitado. (3.29)

Se A for limitado, nada temos a provar posto que N (λ0 , φ) ⊂ A. Se A não for limitado,
suponhamos, por contradição, que N (λ0 , φ) não seja limitado. Então, existe {xn }n∈N ⊂
N (λ0 , φ) tal que ||xn || → +∞ quando n → +∞, ou seja,

Existe {xn }n∈N ⊂ N (λ0 , φ) tal que φ(xn ) ≤ λ0 , para todo n ∈ N e ||xn || → +∞.

Mas, por hipótese, lim φ(x) = +∞, o que é uma contradição, provando o
||x||→+∞, x∈A
desejado em (3.29).
Logo, N (λ0 , φ) é um conjunto convexo, fechado e limitado de E. Pelo corolário 3.45
resulta que N (λ0 , φ) é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ). Resulta daı́, do fato que φ
é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ), e, em virtude do lema 1.39, que existe x0 ∈ N (λ0 , φ)
tal que φ(x0 ) ≤ φ(x), para todo x ∈ N (λ0 , φ). Além disso, se x ∈ A\N (λ0 , φ) vem que
φ(x) > λ0 ≥ φ(x0 ) (x0 ∈ N (λ0 , φ)). Logo,

φ(x0 ) ≤ φ(x), para todo x ∈ A.

Como x0 ∈ A, resulta que φ(x0 ) = minφ(x). Isto conclui a prova.


x∈A
2

Antes de enunciarmos o próximo resultado, relembremos o conceito de adjunto de um


operador linear não limitado introduzido na seção 2.6. Sejam E e F espaços de Banach
e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado com D(A) = E. Consideremos
v ∈ F ′ tal que a composição v ◦ A é uma forma linear limitada. Como D(v ◦ A) = D(A),
temos que v ◦ A é uma forma linear limitada com domı́nio denso em E. Assim, existe um
único prolongamento fv de v ◦ A a todo E. Definamos

D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitado } ,
A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ ,
v 7→ A∗ v = fv .
ESPAÇOS REFLEXIVOS 129

Temos, ainda, a relação de adjunção

⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo v ∈ D(A∗ ) e u ∈ D(A).

Se D(A∗ ) = F ′ , podemos definir A∗∗ da seguinte forma

D(A∗∗ ) = {ξ ∈ E ′′ ; ξ ◦ A∗ é limitado } ,
A∗∗ : D(A∗∗ ) ⊂ E ′′ → F ′′ ,
ξ 7→ A∗∗ ξ = fξ .

Temos ainda que

⟨A∗∗ ξ, v⟩ = ⟨ξ, A∗ v⟩ , para todo ξ ∈ D(A∗∗ ) e v ∈ D(A∗ ).

Teorema 3.47 Sejam E e F espaços de Banach reflexivos e A : D(A) ⊂ E → F um


operador linear, não limitado, fechado e com D(A) = E. Então:

(i) D(A∗ ) é denso em F ′ .


(ii) A∗∗ = A.

Demonstração: (i) Para mostrar este item usaremos o corolário 1.29. Seja, então,
′′
φ ∈ F tal que ⟨φ, v⟩F ′′ ,F ′ = 0, para todo v ∈ D(A∗ ) ⊂ F ′ . Como F é reflexivo, temos
que φ se identifica com um elemento de F pelo isomorfismo J e, desta forma, podemos
então dizer que φ ∈ F . Logo, ⟨v, φ⟩F ′ ,F = 0, para todo v ∈ D(A∗ ). Afirmamos que

φ ≡ 0 em F. (3.30)

De fato, suponhamos, por contradição, que φ ̸= 0 (não é identicamente nula). Então o


ponto (0, φ) ∈
/ G(A) pois A0 = 0. Como G(A) é fechado, por hipótese, e G(A) é subspaço,
(em virtude da linearidade de A), existe, em decorrência da 2a Forma Geométrica do
Teorema de Hahn-Banach, um hiperplano fechado em E × F que separa estritamente
G(A) e {(0, φ)}, ou seja, existem (f, v) ∈ E ′ × F ′ e α ∈ R tais que

⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ < α < ⟨v, φ⟩ , para todo u ∈ D(A). (3.31)

Definamos

Φ : G(A) ⊂ E × F → R
(u, Au) 7→ Φ(u, Au) = ⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ .
130 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Como Φ é uma forma linear definida sobre G(A), que é um subespaço vetorial, e tal
que, em virtude de (3.31), Φ(u, Au) < α, então, Φ ≡ 0 em G(A). Resulta daı́ que

⟨−f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo u ∈ D(A) e


0 < α < ⟨v, φ⟩ .

Das relações acima concluı́mos que v ∈ D(A∗ ), A∗ v = −f e ⟨v, φ⟩ ̸= 0, o que é uma


contradição pois ⟨v, φ⟩F ′ ,F = 0, para todo v ∈ D(A∗ ). Isto prova (3.30). Resulta daı́ que
φ ≡ 0 em F ′′ , ou ainda, ⟨φ, v⟩F ′′ ,F ′ = 0, para todo v ∈ F ′ , o que prova a densidade de
D(A∗ ) em F ′ .

(ii) Pelo ı́tem (i) faz sentido definirmos A∗∗ : D(A∗∗ ) ⊂ E → F , pois, pela reflexivi-
dade, E ≡ E ′′ e F ≡ F ′′ . Consideremos a aplicação J definida em (2.29) dada por

J : F ′ × E ′ → E ′ × F ′ ; J([v, f ]) = [−f, v],

e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado tal que D(A) = E.


Então,

J(G(A∗ )) = G(A)⊥ .

Analogamente, em função da reflexividade E ≡ E ′′ e F ≡ F ′′ , temos

J : E × F → F × E; J([v, f ]) = [−f, v],

e como A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ é um operador linear não limitado tal D(A∗ ) = F ′ podemos


escrever

J(G(A∗∗ )) = G(A∗ )⊥ .

Além disso,
 
 
[J(G(A∗ ))]⊥ = [x, y] ∈ E × F
| {z } ; ⟨[−A∗
v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A ∗
)
 ′′ ′′

≡E ×F
= {[x, y] ∈ E × F ; ⟨A∗ v, x⟩ = ⟨v, y⟩ , para todo v ∈ D(A∗ )} .

Por outro lado,

G(A∗ )⊥ = {[x, y] ∈ F × E; ⟨[−A∗ v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )} .


ESPAÇOS SEPARÁVEIS 131

Assim,

[x, y] ∈ [J(G(A∗ ))]⊥ ⇔ ⟨[−A∗ v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ ⟨−A∗ v, x⟩ + ⟨v, y⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ ⟨[v, A∗ v], [y, −x]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ [y, −x] ∈ G(A∗ )⊥
( )
⇔ [x, y] ∈ J G(A∗ )⊥ ,

o que prova que


( )
[J(G(A∗ ))]⊥ = J G(A∗ )⊥ . (3.32)

Por conseguinte, como G(A) é fechado, e, portanto


[ ]⊥
G(A) = G(A) = G(A)⊥ ,

segue de (3.32) e das relações acima que


[ ]⊥ ( )
G(A) = G(A)⊥ = [J(G(A∗ ))]⊥ = J G(A∗ )⊥ = J ◦ J}(G(A∗∗ )) = −G(A∗∗ ) = G(A∗∗ ).
| {z
=−I

Portanto, D(A) = D(A∗∗ ) e A ≡ A∗∗ , o que conclui a prova.


2

3.6 Espaços Separáveis

Definição 3.48 Dizemos que um espaço topológico E é separável se existe um conjunto


D ⊂ E enumerável e denso em E.

Equivalentemente, dizemos que E é separável se existe uma seqüência {xn }n∈N ⊂ E


tal que {xn }n∈N = E.
São exemplos de espaços separáveis: R ou, mais geralmente, Rn pois Qn = Rn , para
n = 1, 2, · · · . Um outro exemplo interessante é o espaço das funções contı́nuas C(a, b)
munido da norma do supremo pois, pelo teorema de Weirstrass, toda função contı́nua pode
ser aproximada por polinômios de coeficientes reais e estes por polinômios de coeficientes
racionais.
132 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Proposição 3.49 Todo espaço topológico X que satisfaça ao 20 Axioma da Enumerabi-


lidade é separável.

Demonstração: Se X satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade, então existe uma


base enumerável {An }n∈N para a topologia de X (reveja seção 3.1). Para cada n ∈ N,
escolhamos an ∈ An e definamos A = {an }n∈N . Afirmamos que

X\A = ∅. (3.33)

De fato, suponhamos, por contradição, que (3.33) não ocorra. Como X\A é aberto e
por ser {An } uma base, então, para todo x ∈ X\A existe Anx ∈ An tal que

x ∈ Anx ⊂ X\A. (3.34)

Por outro lado, como A ⊂ A e A ∩ (X\A) = ∅, resulta que A ∩ (X\A) = ∅. Logo,


an ∈
/ (X\A), para todo n ∈ N e, portanto, An * (X\A), para todo n ∈ N, o que contraria
(3.34) ficando provado (3.33). Resulta daı́ que A = X, o que conclui a prova.
2

Proposição 3.50 Seja E um espaço métrico separável. Então, E satisfaz o 20 Axioma


da Enumerabilidade.

Demonstração: Seja {xn }n∈N ⊂ E um subconjunto enumerável e denso em E. Prova-


remos que:

{Brn (xn ); rn > 0 tais que rn ∈ Q, para todo n ∈ N} (3.35)


é uma base para a famı́lia de abertos de E.

De fato, sejam U um aberto de E e x ∈ U . Então, existe r > 0 tal que Br (x) ⊂ U .


Seja ρ ∈ Q com 0 < ρ < r. Então, Bρ (x) ⊂ U . Como {xn }n∈N = E, existe n ∈ N tal que
xn ∈ Bρ/3 (x). Assim, x ∈ Bρ/3 (xn ) ⊂ B2ρ/3 (xn ). Afirmamos que

B2ρ/3 (xn ) ⊂ Bρ (x). (3.36)

Com efeito, seja y ∈ B2ρ/3 (xn ). Então, d(y, xn ) < 2ρ


3
, o que implica que
2ρ ρ
d(y, x) ≤ d(y, xn ) + d(x, xn ) < + = ρ ⇒ y ∈ Bρ (x),
3 3
o que prova (3.36). Segue daı́ que x ∈ B2ρ/3 (xn ) ⊂ Bρ (x) ⊂ U , onde 2ρ
3
∈ Q, o que prova
o desejado em (3.35). 2
ESPAÇOS SEPARÁVEIS 133

Observação 3.51 A proposição acima não é válida para espaços topológicos em geral,
ou seja, existem espaços topológicos separáveis que não satisfazem ao 20 Axioma da Enu-
merabilidade.

Proposição 3.52 Seja E um espaço métrico separável e F um subconjunto de E. Então


F é separável.

Demonstração: Como E é um espaço métrico separável, temos, pela proposição 3.50


que E satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade e, portanto, existe {An }n∈N uma base
enumerável de abertos de E. Afirmamos que:

{Bn }n∈N , onde Bn = An ∩ F, é uma base enumerável de abertos de F. (3.37)

De fato, sejam U aberto de F e x ∈ U . Então, x ∈ U = A ∩ F , onde A é aberto de E.


Assim, x ∈ A e x ∈ F . Por outro lado, existe n ∈ N tal que x ∈ An ⊂ A e, desta forma,

x ∈ An ∩ F ⊂ A ∩ F = U,
| {z }
=Bn

o que prova (3.37).


Assim, F , com a métrica induzida de E, é um espaço métrico que satisfaz ao 20 Axioma
da Enumerabilidade e, por conseguinte, é separável.
2

Teorema 3.53 Seja E um espaço de Banach. Se E ′ é separável, então E é separável.

Demonstração: Como E ′ é separável, existe uma seqüência {fn }n∈N ⊂ E ′ tal que
{fn }n∈N = E ′ . Também, pelo fato de

||fn ||E ′ = sup |⟨fn , x⟩| ,


x∈E,||x||=1

e pela definição de supremo, temos que, para cada n ∈ N, existe xn ∈ E tal que ||xn || = 1,
e além disso,

1
||fn ||E ′ < |⟨fn , xn ⟩| ≤ ||fn ||E ′ . (3.38)
2
134 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Seja L0 o espaço vetorial sobre Q gerado pelos {xn }n∈N , isto é, L0 é o conjunto das
combinações lineares finitas, com coeficientes em Q, de elementos de {xn }n∈N . Afirmamos
que:

L0 é enumerável. (3.39)

Com efeito, seja

Λn = [x1 , · · · , xn ]

o subespaço gerado por {x1 , · · · , xn } com coeficientes em Q. Então, a aplicação

Φ : Λ n → Qn
∑n
x 7→ (α1 , · · · , αn ) onde x = i=1 αi xi

é bijetora, e conseqüentemente Λn é enumerável. Além disso, L0 = Λn , o que prova
n∈N
(3.39) já que L0 é dado pela união enumerável de conjuntos enumeráveis.
Consideremos, agora, L o espaço vetorial sobre R gerado pelos {xn }n∈N . Afirmamos
que

L0 é denso em L. (3.40)

De fato, seja y ∈ L. Devemos mostrar que existe y0 ∈ L0 tal que ||y − y0 ||E < ε,
∑n
para ε > 0 dado. Com efeito, como y ∈ L, y = i=1 αi xi , αi ∈ R. Sejam ε > 0 e
(r1 , · · · , rn ) ∈ Qn tais que

ε
||(r1 , · · · , rn ) − (α1 , · · · , αn )||Rn < ,
n

o que é possı́vel já que Qn = Rn . Segue daı́ que



∑n ∑ n
ε
||y − y0 ||E = (ri − αi )xi ≤ |ri − αi | ||xi ||E < n = ε,
| {z } n
i=1 i=1 =1

o que prova (3.40).


Mostraremos, a seguir, que L é denso em E e, portanto, em virtude de (3.40) teremos
que L0 é denso em E. Com efeito, seja f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0 para todo x ∈ L. Para
concluir o desejado devemos mostrar, de acordo com corolário 1.29, que ⟨f, x⟩ = 0, para
ESPAÇOS SEPARÁVEIS 135

todo x ∈ E. Temos, de (3.38) que


1
||fn ||E ′ < |⟨fn , xn ⟩| (3.41)
2
≤ |⟨fn − f, xn ⟩| + |⟨f, x ⟩|
| {z n }
=0,pois xn ∈L

≤ ||fn − f ||E ′ ||xn ||E ≤ ||fn − f ||E ′ , para todo n ∈ N.


| {z }
=1

Seja ε > 0. Pela densidade de {fn }n∈N em E ′ , existe n0 ∈ N tal que

||fn0 − f ||E ′ < ε. (3.42)

Logo, de (3.41) e (3.42) resulta que ||fn0 ||E ′ < 2ε, o que implica que

||f ||E ′ ≤ ||f − fn0 ||E ′ + ||fn0 ||E ′ < ε + 2ε = 3ε.

Pela arbitrariedade de ε > 0 segue que ||f ||E ′ ≡ 0, ou seja, f = 0, o que prova o
desejado. Isto conclui a prova do teorema. 2

Observação 3.54 Notemos que a recı́proca do Teorema anterior não é verdadeira, isto é,
não é sempre verdade que se E é separável então E ′ é separável. Por exemplo, considere-
mos os espaços Lp (Ω), Ω ⊂ Rn , aberto. Temos que Lp (Ω) é separável para 1 ≤ p < +∞.
Na demonstração utiliza-se que C0 (Ω) é denso em Lp (Ω), 1 ≤ p < +∞, onde C0 (Ω) é
o espaço das funções contı́nuas com suporte compacto contido em Ω. Contudo, L∞ (Ω)
não é separável. Como [L1 (Ω)]′ ≡ L∞ (Ω) temos que L1 (Ω) é separável enquanto que
[L1 (Ω)]′ ≡ L∞ (Ω) não é separável.

Corolário 3.55 Seja E um espaço de Banach. Então, E é reflexivo e separável se e


somente se E ′ é reflexivo e separável.

Demonstração: (⇐) Suponhamos que E ′ é reflexivo e separável. Pelo corlário 3.44 e


pelo teorema 3.53 segue que E é reflexivo e separável.

(⇒) Suponhamos, reciprocamente, que E seja reflexivo e separável. Pelo corolário


3.44 resulta que E ′ é reflexivo. Sendo E reflexivo, E ≡ E ′′ e como E é separável E ′′
também o é. Pelo teorema 3.53 vem então que E ′ é separável, o que conclui a prova.
2
136 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Teorema 3.56 Seja E um espaço de Banach separável. Então, BE ′ = {f ∈ E ′ ; ||f ||E ′ ≤


1} é metrizável para a topologia fraco∗ σ(E ′ , E), isto é, existe uma métrica definida sobre
BE ′ tal que a topologia induzida pela métrica coincide com a topologia fraco∗ σ(E ′ , E)
sobre BE ′ . Reciprocamente, se BE ′ é metrizável para σ(E ′ , E), então, E é separável.

Demonstração: (⇒) Seja {xn }n∈N um subconjunto enumerável e denso em BE (este


conjunto é obtido interceptando-se o conjunto existente para E com BE ). Definimos a
seguinte aplicação:

d : BE ′ × BE ′ → R+ (3.43)

+∞
1
(f, g) 7→ d(f, g) = |⟨f − g, xn ⟩| .
n=1
2n

• d(·, ·) está bem definida, pois

|⟨f − g, xn ⟩| ≤ ||f − g||E ′ ||xn ||E ≤ ||f − g||E ′ ,

o que implica que


+∞
1 ∑
+∞
1
d(f, g) = n
|⟨f − g, x n ⟩| ≤ ||f − g||E ′
n
< +∞.
n=1
2 n=1
2

• d(·, ·) define claramente uma métrica (verifique tal fato).

Mostraremos que a métrica acima induz em BE ′ uma topologia coincidente com


σ(E ′ , E). Com efeito,
(a) Sejam f0 ∈ BE ′ e V uma vizinhança de f0 em BE ′ na topologia σ(E ′ , E). Prova-
remos que existe r > 0 tal que

U = {f ∈ BE ′ ; d(f, f0 ) < r} ⊂ V. (3.44)

Podemos supor, sem perda da generalidade (de acordo com a proposição 3.29), que V
é da forma

V = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f − f0 , zi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n}, onde zi ∈ BE e ε > 0.

Como {xn }n∈N é denso em BE , para cada i ∈ {1, · · · , n}, existe ni ∈ N tal que
ε
||zi − xni ||E < . (3.45)
4
ESPAÇOS SEPARÁVEIS 137

Seja r > 0 tal que 2ni +1 r < 2ε , para todo i = 1, · · · , n, ou seja,


ε
0 < r < ni +1 , para todo i = 1, · · · , n. (3.46)
2
e consideremos f ∈ BE ′ tal que d(f, f0 ) < r, com r > 0 acima definido, isto é, f ∈ U .
Então,

+∞
1 1
r > d(f, f0 ) = n
|⟨f − f0 , xn ⟩| ≥ n |⟨f − f0 , xn ⟩| , para todo n ∈ N,
n=1
2 2
o que implica que

|⟨f − f0 , xn ⟩| < r2n , para todo n ∈ N. (3.47)

Tome i ∈ {1, · · · , n}. Então, de (3.45), (3.46) e (3.47) resulta que

|⟨f − f0 , zi ⟩| ≤ |⟨f − f0 , zi − xni ⟩| + |⟨f − f0 , xni ⟩|


< ||f − f0 ||E ′ ||zi − xni ||E + r2ni
ε ε
≤ (||f ||E ′ + ||f0 ||E ′ ) +
| {z } 4 2
≤1+1
ε ε
< + = ε,
2 2
o que prova que f ∈ V , e consequentemente, fica provado (3.44).
(b) Sejam f0 ∈ BE ′ e r > 0. Demonstraremos que existe uma vizinhança V uma
vizinhança de f0 em σ(E ′ , E), tal que

V ⊂ U = {f ∈ BE ′ ; d(f, f0 ) < r}. (3.48)

De fato, tomemos V da forma

V = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , k},

onde 0 < ε < r


2
e k ∈ N suficientemente grande tal que 1
2k−1
< 2r . Assim, se f ∈ V , temos
∑k
1 ∑
+∞
1
d(f, f0 ) = n
| ⟨f − f0 , xn ⟩ | + n
| ⟨f − f0 , xn ⟩ |
n=1
2 n=k+1
2
∑k
1 ∑
+∞
1
< ε + ||f − f0 ||E ′ ||xn ||
n |
2n 2 {z } | {z }
n=1 n=k+1 ≤2 ≤1


+∞
1 ∑
+∞
2
< ε n
+
n=1
2 n=k+1
2n

+∞
1 1 r r
≤ ε+ =ε+ < + = r,
n=k+1
2n−1 2k−1 2 2
138 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que prova o desejado em (3.48). De (a) e (b) concluı́mos que BE ′ é metrizável.

(⇐) Reciprocamente, suponhamos BE ′ metrizável para a topologia σ(E ′ , E). Sejam


1
Un = {f ∈ BE ′ ; d(f, 0) < } (3.49)
n
e Vn uma vizinhança de 0 em σ(E ′ , E) tal que Vn ⊂ Un , para cada n ∈ N. Podemos supor
ainda, como visto anteriormente, que, para cada n ∈ N,

Vn = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f, x⟩ | < εn , para todo x ∈ Φn }, (3.50)

onde Φn ⊂ E é um conjunto finito e εn > 0. Observemos que


+∞
D= Φn
n=1

é enumerável pois é a união enumerável de conjuntos finitos. Além disso,


+∞
Vn = {0}. (3.51)
n=1

Com efeito,


+∞ ∩
+∞
1
Como Vn ⊂ Un , então Vn ⊂ Un = {0}, pois de (3.49), 0 ≤ d(f, 0) < , ∀n ⇒ f ≡ 0,
n=1 n=1
n

o que prova (3.51).



Seja L0 o subespaço gerado por D sobre Q. Então, L0 = Ln , onde
n∈N
{ }

n
Ln = αi xi ; xi ∈ D e αi ∈ Q .
i=1

Como D e Q são enumeráveis vem que Ln é enumerável, seja qual for o n ∈ N.


Portanto, L0 é enumerável. Ainda, como Q é denso em R, segue que se L é o subespaço
gerado por D sobre R, temos que

L0 = L. (3.52)

Afirmamos que

L = E. (3.53)
ESPAÇOS SEPARÁVEIS 139

Com efeito, basta mostrarmos que se f ∈ E ′ é tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ L,
então f ≡ 0 em E. Consideremos, então, f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ L e,
suponhamos, por contradição, que f não é identicamente nula em E, ou seja, que existe
x0 ∈ E tal que ⟨f, x0 ⟩ ̸= 0. Seja x ∈ D. Logo, x ∈ L e, por hipótese, ⟨f, x⟩ = 0, ou seja

⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ D. (3.54)

Por outro lado, como f não é identicamente nula em E, temos que ||f ||E ′ ̸= 0 e,
portanto, de (3.54) resulta que
⟨ ⟩
f
, x = 0 para todo x ∈ D.
||f ||E ′

Assim, de (3.50) e (3.51) obtemos

f ∩
+∞
∈ Vn = {0},
||f ||E ′ n=1

o que implica que f ≡ 0 em E, o que é uma contradição com o fato de existe x0 ∈ E


tal que ⟨f, x0 ⟩ ̸= 0, ficando provado (3.53). Desta forma, de (3.52) e (3.53) decorre que
L0 = E, com L0 enumerável. Assim, E é separável, o que conclui a prova.
2

Teorema 3.57 Seja E um espaço de Banach tal que E ′ é separável. Então, BE é me-
trizável na topologia fraca σ(E, E ′ ).

Demonstração: E ′ é separável implica que BE é metrizável na topologia σ(E, E ′ ) se


obtém utilizando um raciocı́nio análogo ao teorema anterior. A demonstração da recı́proca
é muito mais delicada e foge ao contexto deste livro. 2

Antes de enunciarmos os próximos resultados, de extrema importância na passagem ao


limite no contexto das equações diferenciais, relembremos alguns resultados sobre Espaços
Topológicos e Métricos, cujas demonstrações podem ser encontradas em [12] e [18].

Lema 3.58 Sejam E um espaço topológico e K ⊂ E um compacto. Então K tem pelo


menos um ponto de acumulação.

Lema 3.59 Seja E um espaço topológico. Se E satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabi-


lidade e K ⊂ E é um compacto, então K é seqüencialmente compacto, isto é, de toda
seqüência de pontos de K pode-se extrair uma subseqüência convergente.
140 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Lema 3.60 Seja E um espaço métrico. Então, K ⊂ E é compacto se, e somente se, é
seqüencialmente compacto.

Corolário 3.61 Sejam E um espaço de Banach separável e {fn }n∈N uma seqüência li-
mitada de E ′ . Então, existe uma subseqüência {fnk }k∈N de {fn }n∈N que converge na
topologia fraco∗ σ(E ′ , E).

Demonstração: Seja {fn }n∈N uma seqüência limitada de E ′ . Podemos, sem perda de
generalidade, supor que fn ∈ BE ′ , para todo n ∈ N. Com efeito, como por hipótese, existe
M > 0 tal que ||fn ||E ′ ≤ M , para todo n ∈ N, então, || fMn ||E ′ ≤ 1, para todo n ∈ N. Desta
{ }
forma, basta considerarmos a seqüência fMn n∈N .
Como E é separável, temos, em virtude do teorema 3.56, que BE ′ é metrizável na
topologia fraco∗ σ(E ′ , E). Como BE ′ é compacta (em virtude do Teorema de Alaoglu-
Bourbaki) em σ(E ′ , E), tem-se que BE ′ é compacta na topologia dada por uma métrica
d. Assim, munido desta métrica, BE ′ é um espaço métrico. Segue do lema 3.60 que BE ′
é seqüencialmente compacta e, portanto, de {fn }n∈N podemos extrair uma subseqüência
{fnk }k∈N convergente na topologia métrica e, portanto, na topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
2

Observação 3.62 O Corolário 3.61 é equivalente ao seguinte resultado: Seja E um


espaço de Banach separável. Então, a bola BE ′ é seqüencialmente compacta na topologia
fraco∗ σ(E ′ , E).

De fato:
Corolário 3.61 ⇒ Observação 3.62.
Se {fn }n∈N ⊂ BE ′ , então, {fn }n∈N é limitada e portanto existe {fnk }k∈N ⊂ {fn }n∈N tal
que {fnk }k∈N converge na topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
Observação 3.62 ⇒ Corolário 3.61.
Se {fn }n∈N é limitada, então existe M > 0 tal que ||fn ||E ′ ≤ M , para todo n ∈ N,
{ }
o que implica que fMn n∈N ⊂ BE ′ e, por conseguinte, {fn }n∈N ⊂ M BE ′ . Como BE ′ é
seqüencialmente compacta na topologia σ(E ′ , E) vem que M BE ′ também o é. Assim,

existem {fnk }k∈N ⊂ {fn }n∈N e f ∈ E ′ tais que fnk ⇀ f . 2
ESPAÇOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS 141

Teorema 3.63 Seja E um espaço de Banach reflexivo. Seja {xn } uma sucessão limitada
em E. Então, existe uma subseqüência {xnk }k∈N que converge na topologia fraca σ(E, E ′ ).
Equivalentemente, BE é seqüencialmente compacta na topologia σ(E, E ′ ).

Demonstração: Sejam {xn }n∈N ⊂ BE e M0 o subespaço gerado por {xn }n∈N . Definindo-
se M = M0 , afirmamos que

BM = BE ∩ M é metrizável e compacta na topologia σ(M, M ′ ). (3.55)


De fato, temos que M1 = Λn , onde Λn = [x1 , · · · , xn ] sobre Q, ou seja, o subespaço
n∈N
gerado por {xn }n∈N sobre Q, é enumerável e denso em M0 . Logo, é também denso em
M (note que M1 = M0 e M0 = M ). Assim, M é separável. Como M é um subespaço
vetorial fechado de E e E é Banach reflexivo, resulta, da proposição 3.43 que M é reflexivo.
Portanto, M é um subespaço de Banach separável e reflexivo o que implica, em virtude
do corolário 3.55, que M ′ é separável e reflexivo. Pelo teorema 3.56 (fazendo E = M ′ ),
BM ′′ é metrizável para a topologia σ(M ′′ , M ′ ). Resulta daı́ e do fato que M é reflexivo,
ou seja, M ≡ M ′′ , que BM é metrizável na topologia σ(M, M ′ ). Por outro lado, como M
é reflexivo, temos, pelo teorema 3.41, que BM é compacta na topologia fraca σ(M, M ′ ),
o que prova (3.55). Resulta daı́ e do lema 3.56 que BM é seqüencialmente compacta na
topologia σ(M, M ′ ). Assim, como {xn }n∈N ⊂ BM , pois {xn }n∈N ⊂ M e ||xn ||E ≤ 1, para
todo n ∈ N, vem que existe {xnk }k∈N ⊂ {xn }n∈N tal que {xnk }k∈N converge na topologia
σ(M, M ′ ) ≡ σ(E, E ′ )|M . Logo, {xnk }k∈N converge na topologia σ(E, E ′ ) pois se f ∈ E ′
temos que f |M ∈ M ′ . Isto conclui a prova. 2

A recı́proca da proposição é verdadeira mas a demonstração, por ser muito técnica,


será omitida.

Teorema 3.64 (Eberlein-S̆mulian) Seja E um espaço de Banach tal que toda su-
cessão limitada {xn }n∈N possui uma subsucessão {xnk }k∈N convergente na topologia fraca
σ(E, E ′ ). Então, E é reflexivo.

3.7 Espaços Uniformemente Convexos

Definição 3.65 Dizemos que um espaço de Banach E é uniformemente convexo se dado



ε > 0, existe δ > 0 tal que se x, y ∈ BE e ||x − y||E > ε então x+y < 1 − δ.
2 E
142 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

1/2
Exemplo: Considere E = R2 . Com a norma ||x||2 = (|x1 |2 + |x2 |2 ) E é uniforme-
mente convexo enquanto que com a norma ||x||1 = |x1 | + |x2 | E não é uniformemente
convexo. Podemos nos convencer disso observando as figuras abaixo

6 6
'$
- -

&%

Figura 3.5: À esquerda bola unitária de E para || · ||2 enquanto que à direita bola unitária para
a norma || · ||1 .

Teorema 3.66 (Milman) Todo espaço de Banach uniformemente convexo é reflexivo.

Demonstração: Seja E um espaço de Banach uniformemente convexo. Provaremos que


E ′′ ≡ J(E). Para isso, basta mostrarmos que

BE ′′ = J(BE ), (3.56)

pois, de (3.56) resulta que mBE ′′ = J(mBE ), para todo m ∈ N o que implica o desejado.
Entretanto, como J(BE ) é um subconjunto fechado de E ′′ , temos que J(BE ) = J(BE ).
Resulta daı́ e de (3.56) que é suficiente provarmos que

J(BE ) é denso em BE ′′ , (3.57)

ou seja, dados ε > 0 e ξ ∈ E ′′ tal que ||ξ||E ′′ ≤ 1, existe x ∈ BE tal que ||Jx − ξ||E ′′ ≤ ε.
Podemos supor, sem perda da generalidade que ||ξ||E ′′ = 1, pois caso 0 < ||ξ||E ′′ < 1
podemos considerar ξ
||ξ||E ′′
e portanto, dado ε > 0, existe x ∈ BE tal que

ξ
Jx − ≤ ε ⇒ ||Jx ||ξ||E ′′ − ξ||E ′′ ≤ ε ||ξ||E ′′ < ε.
||ξ||E ′′
E ′′

Mas, Jx ||ξ||E ′ = J(||ξ||E ′′ x) e como ||x||E ≤ 1, então ||ξ||E ′′ ||x||E ≤ ||ξ||E ′′ < 1, o que
implica que x = x ||ξ||E ′′ ∈ BE ′′ e, assim, dado ε > 0 e ξ ∈ BE ′′ , existe x ∈ BE tal que
||Jx − ξ||E ′′ < ε, mostrando que J(BE ) = BE ′′ . Desta forma, provar (3.57) é o mesmo
que provar que

Dados ε > 0 e ξ ∈ BE ′′ com ||ξ||E ′′ = 1, existe x ∈ BE tal que ||Jx − ξ||E ′′ ≤ ε. (3.58)
ESPAÇOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS 143

De fato, sejam ε > 0 e ξ ∈ E ′′ tal que ||ξ||E ′′ = 1. Como E é uniformemente convexo,


para ε > 0 dado, existe δ > 0 tal que

x + y
para todos x, y ∈ BE e ||x − y||E > ε temos que < 1 − δ. (3.59)
2 E

Por outro lado, como

||ξ||E ′′ = sup | ⟨ξ, f ⟩ |,


f ∈E ′ , ||f ||E ′ =1

resulta que

δ
||ξ||E ′′ − < | ⟨ξ, f0 ⟩ |, para algum f0 ∈ E ′ com ||f0 ||E ′ = 1. (3.60)
2

Seja V = V (ξ, δ/2, f0 ) uma vizinhança fraca de ξ em σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,

V = {η ∈ E ′′ ; | ⟨η − ξ, f0 ⟩ | < δ/2}.

Recordemos que o lema de Goldstine nos garante que J(BE ) é denso em BE ′′ na


topologia σ(E ′′ , E ′ ) e, desta forma, para a vizinhança V acima, existirá x ∈ BE tal que
Jx ∈ V . Afirmamos que

||Jx − ξ|| ≤ ε,

como queremos demonstrar em (3.58). Suponhamos o contrário, isto é, que ||Jx − ξ|| > ε.
E ′′
Isto implica que ξ ∈
/ Bε (Jx) = Jx+εBE ′′ e, conseqüentemente, ξ ∈ [E ′′ \(Jx+εBE ′′ )] =
W . Pelo Teorema de Alaoglu temos que BE ′′ é compacta na topologia σ(E ′′ , E ′ ) o que
implica que Jx + εBE ′′ é compacto na topologia σ(E ′′ , E ′ ) e, portanto é fechado nesta
topologia. Logo, W é aberto na topologia σ(E ′′ , E ′ ) e obviamente W é uma vizinhança
de ξ. Como ξ ∈ W e ξ ∈ V resulta que V ∩ W ̸= ∅ além de V ∩ W ser uma vizinhança
fraca de ξ em σ(E ′′ , E ′ ). Novamente, pelo lema de Goldstine, existe x ∈ BE tal que
Jx ∈ V ∩ W . Contudo, como Jx, Jx ∈ V , resulta que
{ {
| ⟨Jx, f0 ⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2 | ⟨f0 , x⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2
⇒ ,
| ⟨Jx, f0 ⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2 | ⟨f0 , x⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2

e, conseqüentemente,

2| ⟨ξ, f0 ⟩ | < (δ/2 + | ⟨f0 , x⟩ |) + (δ/2 + | ⟨f0 , x⟩ |) = δ + | ⟨f0 , x + x⟩ |.


144 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Da desigualdade acima obtemos


⟨ ⟩
δ x + x δ x + x
.
| ⟨ξ, f0 ⟩ | < + f0 , ≤ 2 + |||f{z
0 ||E ′ (3.61)
2 2 } 2 E
=1

De (3.60), (3.61) e tendo em mente que ||ξ||E ′′ = 1 podemos escrever



δ δ x + x x + x
1 − < ⟨ξ, f0 ⟩ ≤ + ⇒ > 1 − δ.
2 2 2 E 2 E

Da desigualdade acima e do fato de E ser uniformemente convexo concluı́mos que

||x − x||E ≤ ε. (3.62)

Por outro lado, como J é uma isometria, vem que

||x − x||E = ||J(x − x)||E ′′ = ||Jx − Jx||E ′′ .

E ′′ E ′′
Mas, como Jx ∈ W , então Jx ∈ E ′′ \Bε (Jx) , o que implica que Jx ∈
/ Bε (Jx) , e,
conseqüentemente, ||Jx − Jx||E ′′ > ε. Segue daı́ e da identidade acima que

||x − x||E > ε. (3.63)

Logo, por (3.62) e (3.63) chegamos a uma contradição ficando provado (3.58). Isto
conclui a prova do teorema.
2

Teorema 3.67 Sejam E um espaço de Banach uniformemente convexo e {xn }n∈N uma
seqüência de elementos de E tal que xn ⇀ x na topologia fraca σ(E, E ′ ) e lim sup||xn ||E ≤
n
||x||E . Então xn → x forte.

Demonstração: Suponhamos inicialmente que x = 0. Como xn ⇀ 0 (fracamente),


então da proposição 3.12(iii) resulta que existe C > 0 tal que ||xn ||E ≤ C e, além disso,
0 ≤ lim inf ||xn ||E . Resulta daı́ e da hipótese que
n

0 ≤ lim inf ||xn ||E ≤ lim sup||xn ||E ≤ 0,


n n

resultando que xn → 0 fortemente em E.


ESPAÇOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS 145

Consideremos, agora, x ̸= 0 e definamos, para cada n ∈ N,

λn = max{||xn ||E , ||x||E }. Evidentemente λn > 0,


xn x
yn = e y= .
λn ||x||E

Temos que λn → ||x||E quando n → +∞. Afirmamos que:

yn ⇀ y fracamente quando n → +∞. (3.64)

Com efeito, como xn ⇀ x fracamente, então ⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ para todo f ∈ E ′ e como
λn → ||x||E vem que
1 1
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ para todo f ∈ E ′ ,
λn ||x||E
o que prova (3.64). Definindo zn = y, para todo n ∈ N, resulta obviamente que zn → y
quando n → +∞ e, portanto,

zn ⇀ y fracamente quando n → +∞. (3.65)

De (3.64) e (3.65) resulta que


y n + zn
⇀ y fracamente quando n → +∞,
2
o que implica, tendo em mente que ||zn ||E = ||y||E para todo n ∈ N, que

yn + y
||y||E ≤ lim inf .
n 2 E

x
Mas como ||y||E = ||x||E = 1, da desigualdade anterior podemos escrever
E

yn + y
1 ≤ lim inf . (3.66)
n 2 E

Por outro lado, notemos que


( )
yn + y
≤ 1 (||yn ||E + ||y||E ) = 1 ||xn ||E + 1 ,
2 2 | {z } 2 λn
E
=1

o que implica
( )
yn + y 1 ||xn ||E

lim sup ≤ lim sup +1
n 2 E 2 n λn
[ ( ) ]
1 ||xn ||E
= lim sup +1
2 n λn
1
≤ (1 + 1) = 1,
2
146 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja,

yn + y
lim sup ≤ 1. (3.67)
n 2 E

De (3.66) e (3.67) concluı́mos que



yn + y
lim = 1. (3.68)
n→+∞ 2 E

Provaremos, a seguir, que

||yn − y||E → 0 fortemente quando n → +∞, (3.69)

ou seja, dado ε > 0 devemos exibir n0 ∈ N tal que ||yn − y||E < ε, para todo n ≥ n0 .
Suponhamos, por contradição, que (3.69) não ocorra. Então existirá ε0 > 0 tal que, seja
qual for o n ∈ N, teremos ||yn − y||E ≥ ε0 . Como yn , y ∈ BE , pela convexidade uniforme
de E resulta que existirá δ0 > 0 tal que

yn + y

2 < 1 − δ0 , para todo n ∈ N,
E

o que implica que



yn + y
lim ≤ 1 − δ0 < 1,
n→+∞ 2 E

o que é uma contradição em vista de (3.68), ficando provado (3.69). Assim, de (3.69) e
do fato que λn → ||x||E , deduzimos que

xn x

||xn − x||E = ||x||E −
||x||E ||x||E E
[ ]
xn x x n x
≤ ||x||E − + −
n
||x||E λn E λn ||x||E E
   
  1 1 
   
≤ ||x||E  ||xn ||E  −  + ||yn − y||E  → 0, quando n → +∞.
 | {z }  ||x||E λn  | {z }
é limitado | ↘{z } ↘0
0

Isto conclui a prova. 2


Capı́tulo 4

Os Espaços de Hilbert

Figura 4.1: Hilbert-Lions.

David Hilbert (1862 - 1943), à esquerda. O trabalho de Hilbert em Geometria teve uma
das maiores influências na área depois de Euclides. Um estudo sistemático dos axiomas
da Geometria Euclidiana levou Hilbert a propor 21 axiomas os quais ele analisou sua
significância. Ele deixou contribuições em diversas áreas da Matemática e da Fı́sica.

Jacques-Louis Lions (1928 - 2001), à direita, foi um matemático Francês que fez con-
tribuições importantes na teoria de equações diferenciais parciais e controle estocástico,
além de outras áreas. Ele recebeu o prêmio SIAM’s John Von Neumann em 1986.

147
148 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

4.1 Definição, Propriedades Elementares. Projeção


sobre um convexo fechado
Definição 4.1 Seja H um espaço vetorial real. Dizemos que uma aplicação (·, ·) : H ×
H → R é um produto interno (ou produto escalar), se, para todo u, v, w ∈ H e α, β ∈ R
valem as seguintes condições:

• (a) (αu + βv, w) = α(u, w) + β(v, w),

• (b) (u, αv + βw) = α(u, v) + β(u, w),

• (c) (u, u) ≥ 0 e (u, u) = 0 ⇔ u = 0,

• (d) (u, v) = (v, u).

Dizemos que H = (H, (·, ·)) é um espaço com produto interno.

Proposição 4.2 Seja H um espaço com produto interno. Então:


(1) Para todo u, v ∈ H, |(u, u)| ≤ (u, v)1/2 (v, v)1/2 .
(2) A aplicação u 7→ ||u|| = (u, u)1/2 define uma norma em H, que será a norma
induzida pelo produto interno (·, ·).
(3) Para todo u, v ∈ H, vale a Identidade do Paralelogramo:

u + v 2 u − v 2 1 ( )
+ = ||u|| 2
+ ||v||2
.
2 2 2

Demonstração: (1) Sejam λ ∈ R e u, v ∈ H. Temos

0 ≤ (λu − v, λu − v) = λ2 (u, u) − 2λ(u, v) + (v, v)


= aλ2 + bλ + c = p(λ),

onde a = (u, u), b = −2(u, v) e c = (v, v). Logo,

p(λ) ≥ 0 ⇔ 4(u, v)2 − 4(u, u)(v, u) ≤ 0


⇔ (u, v)2 ≤ (u, u)(v, v),

e, portanto

|(u, v)| ≤ (u, u)1/2 (v, v)1/2 .


PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 149

(2) (a) Sejam u, v ∈ H. Temos, por (1)

||u + v||2 = (u + v, u + v) = (u, u) + 2(u, v) + (v, v)


≤ (u, u) + 2||u|| ||v|| + (v, v)
= ||u||2 + 2||u|| ||v|| + ||v||2
= (||u|| + ||v||)2 ,

de onde resulta que

||u + v||2 ≤ (||u|| + ||v||)2 ,

o que prova a desigualdade triangular.


(b) Seja v ∈ H, com v ̸= 0. Então,

(v, v) > 0 ⇒ ||v|| > 0.

Obviamente. (v, v) = ||v||2 = 0 ⇔ v = 0


(c) Sejam α ∈ R e u ∈ H. Então

||α u||2 = (αu, αu) = α2 (u, u),

e, conseqüentemente tem-se ||α u|| = |α| ||u||.


(3) Sejam u, v ∈ H. Temos:
( )
u + v 2 u+v u+v 1
= , = [(u, u) + 2(u, v) + (v, v)] , (4.1)
2 2 2 4
( )
u − v 2 u − v u − v 1
[(u, u) − 2(u, v) + (v, v)] .
2 = 2
,
2
=
4
(4.2)

Somando (4.1) e (4.2) obtém-se



u + v 2 u − v 2 1 ( )
+
2 = 2 ||u|| + ||v|| ,
2 2
2

o que mostra o desejado e encerra a prova. 2

Observação 4.3 Em (1) obtemos a igualdade quando u = λv, ou quando v = λu. Ainda,
usando a norma definida em (2), a desigualdade dada em (1) pode ser escrita como

|(u, v)| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H, (4.3)

que é conhecida como Desigualdade de Cauchy-Schwarz.


150 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definição 4.4 Um espaço de Hilbert é um espaço vetorial H dotado de um produto in-


terno, tal que H é Banach relativamente à norma induzida pelo produto interno.

Exemplo: O espaço L2 (Ω), onde Ω é um subconjunto aberto de Rn , munido do produto


interno

(f, g)L2 (Ω) = f (x)g(x) dx,

é um espaço de Hilbert.

Proposição 4.5 Seja H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) : H × H →


R. Então, H é uniformemente convexo e, portanto, em virtude do teorema de Milman
(teorema 3.66) é reflexivo.

Demonstração: Sejam u, v ∈ H e ε > 0 tais que ||u||H ≤ 1, ||v||H ≤ 1 e ||u − v||H > ε.
Pela identidade do paralelogramo obtida no item (3) da proposição 4.2, resulta que

u + v 2 u − v 2 2
= 1 − < 1 − ε .
2 2 4
H H

( )1/2
ε2
Tomando δ = 1 − 1 − 4
deduzimos que

u + v

2 < 1 − δ,
H

mostrando que H é uniformemente convexo. 2

Teorema 4.6 (Projeção sobre um convexo fechado) Seja K um subconjunto con-


vexo, fechado e não vazio de um espaço de Hilbert (H, (·, ·)). Então, para todo f ∈ H,
existe um único u ∈ K tal que

(i) ||f − u|| = min||f − v||, isto é


v∈K
||f − u|| ≤ ||f − v||, para todo v ∈ K.

Além disso, u se caracteriza por


{
u∈K
(ii)
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

denotamos u = PK f a projeção de f sobre K.


PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 151

Demonstração: Dividiremos a demonstração em três partes.

(a) Existência.

Faremos duas demonstrações para o ı́tem (a). A primeira é uma demonstração mais
direta e a segunda utilizando os argumentos da Análise Funcional convexa.
Demonstração 1:
Se f ∈ K, nada temos a fazer. Suponhamos, então, que f ∈
/ K e seja {vn }n∈N uma
seqüência minimizante para (i), isto é,

dn = ||f − vn || → d = inf ||v − f ||,


v∈K

notando que o ı́nfimo existe pois ||f − v|| ≥ 0, para todo f ∈ H e v ∈ K.


Afirmamos que:

{vn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em H. (4.4)

De fato, aplicando a identidade do paralelogramo para f − vn e f − vm , obtemos



(f − vn ) + (f − vm ) 2 (f − vn ) − (f − vm ) 2
+
2 2
1 1
= ||f − vn ||2 + ||f − vm ||2 ,
2 2
ou ainda,
2
v + v vn − vm 2 1 2
f − n m + = (dn + d2m ). (4.5)
2 2 2

Como K é convexo e vn , vm ∈ K, implica que vm +v2


n
∈ K e, portanto,
2
v + v
f − n m ≥ d,
2

e de (4.5) resulta que



vn − vm 2 1 2
≤ (dn + d2m ) − d2 → 0, quando m, n → +∞,
2 2
o que prova (4.4). Sendo H um espaço de Hilbert deduzimos que {vn }n∈N é convergente
para um elemento u ∈ H. Contudo, sendo K fechado, e como {vn }n∈N ⊂ K segue que
vn → u. A continuidade da norma implica que d = ||f − v||.

Demonstração 2:
152 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Consideremos, como antes, {vn }n∈N uma seqüência minimizante para (i), isto é,

dn = ||f − vn || → d = inf ||v − f ||.


v∈K

A sucessão {vn −f }n∈N é limitada, posto que é convergente. Resulta imediatamente que
a seqüência {vn }n∈N também o é. Sendo H um espaço de Hilbert,e portanto reflexivo (veja
proposição 4.5). Resulta daı́ e do teorema 3.63 que existem u ∈ H e uma subseqüência
de {vn }n∈N , que ainda representaremos pela mesma notação tais que

vn ⇀ u fracamente em H ⇒ vn − f ⇀ u − f fracamente em H.

Entretanto, como {vn }n∈N ⊂ K e sendo K convexo, as topologias forte e fraca coin-
cidem (veja teorema 3.21). Como K é fortemente fechado então é fracamente fechado e
conseqüentemente u ∈ K.
Resulta da convergência acima que e da proposição 3.12(iii) que existe u ∈ K tal que

||u − f || ≤ lim inf ||vn − f || = d = inf ||v − f || ≤ ||v − f ||, para todo v ∈ K,
n∈N v∈K

o que prova o desejado.

Observação 4.7 Uma outra forma de demonstrar a existência do elemento u ∈ K veri-


ficando (i) seria definirmos o seguinte funcional:

φ : K → K, φ(v) = ||v − f ||.

Não é difı́cil provar que φ é fortemente contı́nuo, convexo e coercivo, ou seja, verifica
a condição:

lim φ(v) = +∞.


v∈K,||v||→+∞

Quando K for limitado omite-se a condiçao acima. Então aplicando-se o teorema 3.46
tem-se o desejado. Deixamos ao leitor a verificação de fal fato.

(b) Equivalência entre (i) e (ii).


(i) ⇒ (2).
Suponhamos que exista u ∈ K que verifica

||f − u|| ≤ ||f − v||, para todo v ∈ K.


PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 153

Tomemos v ∈ K e λ ∈ (0, 1]. Logo, w = (1 − λ)u + λv ∈ K e da desigualdade acima


resulta que

||f − u|| ≤ ||f − [(1 − λ)u + λv]||


= ||(f − u) − λ(v − u)||,

o que implica que

||f − u||2 ≤ ||(f − u) − λ(v − u)||2


= ||f − u||2 − 2λ(f − u, v − u) + λ2 ||v − u||2 ,

ou seja,

2(f − u, v − u) ≤ λ||v − u||2 .

Fazendo λ → 0 na desigualdade acima obtemos

(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,

obtendo (ii).
(ii) ⇒ (i).
Reciprocamente, suponhamos que exista u ∈ K tal que

(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Seja v ∈ K. Então, da desigualdade acima podemos escrever

2(f − u, v − u) ≤ 0 ≤ ||v − u||2 , para todo v ∈ K.

Daı́ resulta que

||f − u||2 + 2(f − u, v − u) ≤ ||v − u||2 + ||f − u||2 , para todo v ∈ K,

ou seja,

||f − u||2 ≤ ||(v − u) − (f − u)||2 = ||v − f ||2 , para todo v ∈ K,

o que mostra (i).


(c) Unicidade.
154 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Sejam u1 , u2 ∈ K verificando (ii). Então,

(f − u1 , v − u1 ) ≤ 0 para todo v ∈ K, (4.6)


(f − u2 , v − u2 ) ≤ 0 para todo v ∈ K. (4.7)

Fazendo v = u2 em (4.6) e v = u1 em (4.7) obtemos

(f − u1 , u2 − u1 ) + (f − u2 , u1 − u1 ) ≤ 0,

ou ainda, eliminando os termos iguais, vem que

(u1 , u1 − u2 ) − (u2 , u1 − u2 ) ≤ 0,

isto é

(u1 − u2 , u1 − u2 ) ≤ 0 ⇒ ||u1 − u2 ||2 ≤ 0,

de onde resulta que u1 = u2 , o que prova a unicidade e encerra a demonstração.


2

Proposição 4.8 Seja K um subconjunto convexo, fechado e não vazio de um espaço de


Hilbert H. Então,

||PK f1 − PK f2 || ≤ ||f1 − f2 ||, para todo f1 , f2 ∈ H.

Em outras palavras, a projeção PK : H → K é uniformemente contı́nua.

Demonstração: Vimos, de acordo com o teorema 4.6, que para cada f ∈ H, existe um
único u ∈ K tal que

||f − u|| = min ||f − v||, ou equivalentemente,


v∈K
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,

ficando bem definida a aplicação

PK : H → K
f 7→ PK (f ) = u.

Sejam f1 , f2 ∈ H. Do exosto acima resulta que

(f1 − Pk f1 , v − PK f1 ) ≤ 0, para todo v ∈ K,


(f2 − Pk f2 , v − PK f2 ) ≤ 0, para todo v ∈ K.
PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 155

Fazendo v = PK f2 na primeira desigualdade acima e v = PK f1 na segunda, e, somando


membro a membro, inferimos

(f1 − Pk f1 , PK f2 − PK f1 ) + (f2 − PK f2 , PK f1 − PK f2 ) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Desta última desigualdade resulta que

(PK f1 − PK f2 , PK f1 − PK f2 ) ≤ (f1 − f2 , PK f1 − PK f2 ) ,

o que implica, em virtude da desigualdade de cauchy-Schwarz,

||PK f1 − PK f2 ||2 ≤ ||f1 − f2 || ||PK f1 − PK f2 ||.

Se ||PK f1 − PK f2 || ̸= 0, então

||PK f1 − PK f2 || ≤ ||f1 − f2 ||.

Agora, se ||PK f1 − PK f2 || = 0, a desigualdade a ser provada segue trivialmente. Isto


conclui a prova.
2

Corolário 4.9 Sejam M um subespaço vetorial fechado de um espaço de Hilbert H e


f ∈ H. Então, u = PM f se caracteriza por
{
Existe um único u ∈ M tal que
(f − u, v) = 0, para todo v ∈ M.

Além disso, PM é um operador linear.

Demonstração: Seja f ∈ M . Sabemos que existe um único elemento u ∈ M tal que

(f − u, v) ≤ 0, para todo v ∈ M.

Sendo M subespaço, em particular, para −v ∈ M temos

(f − u, −v) ≤ 0 ⇒ (f − u, v) ≥ 0, para todo v ∈ M,

de onde concluı́mos que

(f − u, v) = 0 para todo v ∈ M.
156 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Resta-nos provar que

PM : H → M
f 7→ PM (f ) = u

é linear. De fato, sejam f1 , f2 ∈ M . Provaremos, primeiramente que

PM (f1 + f2 ) = PM (f1 ) + PM (f2 ). (4.8)

Com efeito, denotemos f = f1 + f2 . Sabemos que:

Existe um único u1 = PM (f1 ) tal que (f1 − u1 , v) = 0, para todo v ∈ M. (4.9)


Existe um único u2 = PM (f2 ) tal que (f2 − u2 , v) = 0, para todo v ∈ M.(4.10)
Existe um único u = PM (f ) tal que (f − u, v) = 0, para todo v ∈ M. (4.11)

De (4.9) e (4.10) obtemos

(f − (u1 + u2 ), v) = 0, para todo v ∈ M, (4.12)

e de (4.11) e (4.12) resulta que

(u1 + u2 , v) = (u, v) , para todo v ∈ M,

ou seja,

(u1 + u2 − u, v) = 0, para todo v ∈ M.

Tomando v = (u1 + u2 − u) ∈ M , pois M é subespaço, da identidade acima resulta


que ||u1 + u2 − u||2 = 0, o que implica que u = u1 + u2 , o que prova (4.8). Analogamente,
dado f ∈ M e λ ∈ R prova-se que

PM (λ f ) = λPM (f ).

4.2 Teorema da Representação de Riesz-Fréchet.


Teorema 4.10 (Teorema da Representação de Riesz-Fréchet) Seja H um espaço
de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma || · ||. Dado φ ∈ H ′ , existe um único f ∈ H
tal que

⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H.


O TEOREMA DA REPRESENTAÇÃO DE RIESZ-FRÉCHET 157

Além disso,

||f || = ||φ||H ′ .

Demonstração: Consideremos a seguinte aplicação

T : H → H′ (4.13)
f 7→ T f,

definida por

⟨T f, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H. (4.14)

T f : H → R é claramente linear e contı́nua pois de (4.14) obtemos




⟨T f, v⟩H ′ ,H ≤ ||f || ||v||, para todo v ∈ H,

o que implica que T f ∈ H ′ . Assim, T : H → H ′ está bem definida e é linear pois dados
f, g, v ∈ H e α, β ∈ R, temos

⟨T (αf + βg), v⟩ = (αf + βg, v) = α(f, v) + β(g, v)


= α ⟨T f, v⟩ + β ⟨T g, v⟩ = ⟨α T f + β T g⟩ ,

o que implica que T (αf + βg) = α T f + β T g provando a linearidade de T . A seguir,


provaremos que

||T f ||H ′ = ||f ||, para todo f ∈ H. (4.15)

De fato, dados f, v ∈ H de (4.14) vem que

| ⟨T f, v⟩ | ≤ ||f || ||v|| ⇒ ||T f ||H ′ ≤ ||f ||. (4.16)

Por outro lado, notemos que se f ̸= 0 (é não identicamente nula), então
⟨ ⟩
f
||f || = (f, f ) = ⟨T f, f ⟩ = T f,
2
||f ||
≤ ||f || sup | ⟨T f, v⟩ | = ||f || ||T f ||H ′ ,
v∈H,||v||≤1

ou seja,

||f || ≤ ||T f ||H ′ . (4.17)


158 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observe que se f = 0 a desigualdade (4.17) segue trivialmente. Combinando (4.16) e


(4.17) obtemos o desejado em (4.15). Assim, a aplicação T : H → H ′ é uma aplicação
linear isométrica, portanto injetora. Resta-nos provar que

T H = H ′, (4.18)

isto é, T é sobrejetora. Com efeito, afirmamos que

T H é um subespaço fechado de H ′ , (4.19)

pois se {T vν }ν∈N ⊂ T H é tal que T vν → w em H ′ , então, pelo fato de

||vν − vµ || = ||T vν − T vµ ||H ′ → 0 quando ν, µ → +∞,

segue que a seqüência {vν }ν∈N é de Cauchy em H e portanto é convergente, digamos,


existe v ∈ H tal que vν → v em H. Pela continuidade da aplicação T : H → H ′ resulta
que T vν → T v em H ′ e, portanto, face a unicidade do limite em H ′ concluı́mos que
w = T v ∈ T H, o que prova (4.19). Logo, se mostrarmos que

T H é denso em H ′ , (4.20)

então, por (4.19) e (4.20) resulta que T H = T H = H ′ , ou seja, T H = H ′ , ficando provado


(4.18). Logo, basta mostrarmos (4.20). Seja, então, ξ ∈ H ′′ tal que ⟨ξ, T f ⟩H ′′ ,H ′ = 0, para
todo f ∈ H. Queremos provar que ξ ≡ 0 em E ′′ . Com efeito, sendo H reflexivo (posto
que é Hilbert) segue que H ′′ ≡ H. Assim ξ ∈ H ′′ ≡ H, o que implica que ⟨T f, ξ⟩H ′ ,H =
(f, ξ) = 0, para todo f ∈ H. Em particular, se f = ξ obtemos (ξ, ξ) = ||ξ||2 = 0, o que
implica que ξ ≡ 0, o que prova o desejado.
2

Observação 4.11 A aplicação T : H → H ′ definida em (4.13) nos permite identificar H


com H ′ . Esta identificação poderá sempre ser feita, a menos que não seja interessante.
Descrevamos uma situação deste tipo. Seja H um espaço de Hilbert com norma | · | e V
um subespaço vetorial denso em H. Suponhamos que V dotado da norma || · || se torna
um espaço de Banach reflexivo e que V ,→ H, ou seja, existe C > 0 tal que |v| ≤ C||v||,
para todo v ∈ V . Identifiquemos H com H ′ . Podemos sempre ter H ⊂ V ′ , basta para isso
definirmos a aplicação linear

T :H →V′
f 7→ T f,
O TEOREMA DA REPRESENTAÇÃO DE RIESZ-FRÉCHET 159

definida por

⟨T f, v⟩V ′ ,V = (f, v), para todo v ∈ H.

Afirmamos que que:

• ||T f ||V ′ ≤ C|f | ( ou seja, T é contı́nua). (4.21)


• T é injetora. (4.22)
• T H é denso em V ′ . (4.23)

Prova de (4.21).
De |v| ≤ C||v||, para todo v ∈ V e da desigualdade de Cauchy-Scwarz chegamos a

||T f ||V ′ = sup | ⟨T f, v⟩ | = sup |(f, v)| ≤ C|f |,


v∈V,||v||=1 v∈V,||v||=1

o que prova o desejado.


Prova de 4.22.
De fato, sejam f, f ∈ H e consideremos T f = T g. Logo,

⟨T f, v⟩ = ⟨T g, v⟩ ⇒ (f, v) = (g, v), para todo v ∈ V,

o que implica que

(f − g, v) = 0, para todo v ∈ V. (4.24)

Por outro lado, seja h ∈ H. Como V é denso em H, existe {hν }ν∈N ⊂ V tal que

hν → h em H quando ν → +∞. (4.25)

Logo, de (4.24) resulta, em particular, que

(f − g, hν ) = 0, para todo ν ∈ N. (4.26)

Entretanto, da convergência forte em (4.25) resulta a convergência fraca, ou seja,

⟨φ, hν ⟩H ′ ,H → ⟨φ, h⟩H ′ ,H , para todo φ ∈ H ′ .

Como estamos identificando H com o seu dual H ′ , então, em particuçar, para φ = f −g


podemos escrever

(f − g, hν ) → (f − g, h) , para todo h ∈ H,
160 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e de (4.26) resulta que

(f − g, h) = 0, para todo h ∈ H.

Em particular para h = f − g obtemos |f − g|2 = 0 o que implica que f = g provando


(4.22).
Prova de (4.23).
Com efeito, consideremos ξ ∈ V ′′ ≡ V (já que V é reflexivo) tal que

⟨T f, ξ⟩V ′ ,V = 0, para todo f ∈ H. (4.27)

Provaremos que ξ ≡ 0. de fato, de (4.27) e da definição de T f obtemos (f, ξ) = 0,


para todo f ∈ H e, em particular, para f = ξ chegamos a |ξ|2 = 0, ou seja, ξ ≡ 0.
Do exposto acima, e com a ajuda da aplicação T : H → V ′ acima definida e em
decorrência das propriedades (4.21), (4.22) e (4.23), H submerge-se em V ′ e tem-se o
seguinte esquema:

V ,→ H ≡ H ′ ,→ V ′ (4.28)

onde as imersões são contı́nuas e densas. Neste caso, dizemos que H é o espaço pivô.
Observemos que com esta identificação podemos escrever

⟨f, v⟩V ′ ,V = (f, v), para todo f ∈ H e v ∈ V.

Suponhamos, agora, que V em lugar de ser um espaço de banach reflexivo seja também
um espaço de Hilbert com seu próprio produto interno ((·, ·)). Poderı́amos, então, iden-
tificar V ′ e V via produto escalar ((·, ·)), como fizemos anteriormente. Entretanto, se
fizermos as duas identificações simultaneamente então de (4.28) vem que H ′ ≡ V ′ , o
que é um absurdo. Isto mostra que não se pode fazer as duas identificações simultãneas,
devendo-se escolher apropriadamente uma delas.
OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 161

4.3 Os Teoremas de Lions-Stampacchia e Lax-Milgram


Definição 4.12 Seja H um espaço vetorial com produto interno (·, ·) e norma | · |. Di-
zemos que uma forma bilinear a(u, v) : H × H → R é

(i) contı́nua se existe uma constante C tal que


|a(u, v)| ≤ C|u| |v|, para todo u, v ∈ H.
(ii) coerciva se existe uma constante α tal que
a(u, v) ≥ α |v|2 , para todo v ∈ H.

Teorema 4.13 (Lions-Stampacchia) Sejam H um espaço de Hilbert com produto in-


terno (·, ·) e norma | · | e a(u, v) uma forma bilinear, contı́nua e coerciva em H. Seja
K ⊂ H convexo, fechado e não vazio. Então, dado φ ∈ H ′ , existe um único u ∈ K tal
que

a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.

Além disso, se a(u, v) é simétrica, então u se caracteriza pela seguinte propriedade



 Existe um único u ∈ K tal que
{ }
1 1
 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = min a(u, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H .
2 v∈K 2

Demonstração: (a) Seja φ ∈ H ′ . Pelo teorema da Representação de Riesz, existe um


único f ∈ H tal que

⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H. (4.29)

Por outro lado, para cada u ∈ H, definamos a seguinte aplicação

ψu : H → R (4.30)
v 7→ ⟨ψu , v⟩ = a(u, v).

A aplicação ψu está claramente bem definida e, além disso, é linear e contı́nua uma
vez que a(u, v) é bilinear e contı́nua. Assim, para cada u ∈ H, temos que ψu ∈ H ′ . Logo,
pelo Teorema de Representação de Riesz, para cada u ∈ H, existe um único fu ∈ H tal
que

⟨ψu , v⟩H ′ ,H = (fu , v), para todo v ∈ H. (4.31)


162 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Do exposto acima, podemos definir a seguinte aplicação:

A:H→H
u 7→ A(u) = fu , onde
⟨ψu , v⟩H ′ ,H = (fu , v), para todo v ∈ H.
ou, equivalentemente, de (4.30) e (4.31)
a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H. (4.32)

Afiramos que:

A é linear. (4.33)

De fato, sejam u1 , u2 ∈ H e α, β ∈ R. Então, para todo v ∈ H temos, de (4.32)

(A(αu1 + βu2 ), v) = a (αu1 + βu2 , v) = αa(u1 , v) + βa(u2 , v)


= α(Au1 , v) + β(Au2 , v) = (αAu1 + βAu2 , v) ,

o que implica que A(αu1 + βu2 ) = αAu1 + βAu2 em H, provando (4.33).


A seguir, provaremos que

A é um operador linear coercivo, ou seja, existe α > 0 tal que (4.34)


(Au, u) ≥ α|u|2 , para todo u ∈ H.

De fato, de (4.32) e em virtude da coercividade de a(u, v) obtemos

(Au, u) = a(u, u) ≥ α|u|2 , para todo u ∈ H,

onde a constante α > 0 provêm da coercividade de a(u, v). Isto prova (4.34).
Na seqüência, mostraremos que

A é contı́nua. (4.35)

Com efeito, de (4.32) e para todo u ∈ H resulta que

|Au|2 = (Au, Au) = a(u, Au) ≤ C|u| |Au|,

onde C é uma constante positiva resultante da continuidade da forma bilinear a(u, v).
Se Au ̸= 0 segue que |Au| ≤ C|u|, para todo u ∈ H. Se Au = 0, então, em função da
coercividade de A, resulta que u = 0 e a desigualdade segue trivialmente.
OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 163

Do exposto acima, dado φ ∈ H ′ , resolver o problema


{
Existe um único u ∈ K tal que
(4.36)
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K,

é equivalente a resolver o problema


{
Existe um único u ∈ K tal que
(4.37)
(Au, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.

Contudo, como vimos em (4.29), para φ ∈ H ′ , existe um único f ∈ H tal que


⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ V . Resulta daı́ e de (4.37) que basta resolvermos
o problema equivalente
{
Existe um único u ∈ K tal que
(4.38)
(Au, v − u) ≥ (f, v − u), para todo v ∈ K.

Notemos que de (4.38) podemos escrever que

(f − Au, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Seja ρ > 0 uma constante que será fixada mais adiante. Da última desigualdade
resulta que

(ρf − ρAu, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,

ou ainda,

(ρf − ρAu + u − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Decorre daı́ e de (4.38) que basta provarmos que


{
Existe um único u ∈ K tal que
(4.39)
(ρf − ρAu + u − u, v − u) ≥ 0, para todo v ∈ K.

De acordo com o teorema 4.6 (Projeção sobre um convexo fechado), deduzimos que o
elemento u ∈ K procurado, é a projeção sobre K de (ρf − ρAu + u) ∈ H, ou seja,

u = PK (ρf − ρAu + u),

para algum ρ > 0, a determinar.


164 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definamos, então, a seguinte aplicação:

S:K→K (4.40)
v 7→ Sv = PK (ρf − ρAv + v).

Demonstraremos que se ρ > 0 for escolhido adequadamente, então S é uma contração


estrita, ou seja, existirá K < 1 tal que

|Sv1 − Sv2 | ≤ K|v1 − v2 |, para todo v1 , v2 ∈ K. (4.41)

Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ K. Temos, em virtude da proposição 4.8 que

|Sv1 − Sv2 | = |PK (ρf − ρAv1 + v1 ) − PK (ρf − ρAv2 + v2 )|


≤ |ρf − ρAv1 + v1 − (ρf − ρAv2 + v2 )|
= |(v1 − v2 ) − ρ(Av1 − Av2 )|,

de onde resulta que, em virtude da linearidade, continuidade e coercividade de A que

|Sv1 − Sv2 |2 ≤ |(v1 − v2 ) − ρ(Av1 − Av2 )|2


= |v1 − v2 |2 − 2ρ(v1 − v2 , Av1 − Av2 ) + ρ2 |Av1 − Av2 |2
≤ |v1 − v2 |2 − 2ρα|v1 − v2 |2 + C 2 ρ2 |v1 − v2 |2
= (1 − 2ρα + C 2 ρ2 )|v1 − v2 |2 .

Assim, tomando-se 0 < ρ < 2α


resulta que 0 < 1 + C 2 ρ2 − 2ρα < 1. Logo, definindo-
C2 | {z }
√ =K 2
se K = 1 + C 2 ρ2 − 2ρα, com 0 < ρ < 2α
C2
, resulta o desejado em (4.41). Logo, S é uma
contração estrita e como K é um subconjunto fechado de um espaço de Hilbert, segue que
K é completo com a topologia induzida por H. Portanto, pelo Teorema do ponto fixo de
Banach (ver Lima [15] proposição 23, pág. 198 [Teorema de Banach sobre pontos fixos
de contrações]) existe um único u ∈ K tal que Su = u, ou seja, existe um único u ∈ K
tal que u = PK (ρf − ρAu + u) com ρ > 0 nas condições acima mencionadas. Isto prova
a primeira parte do teorema.
(b) Suponhamos, agora, que a(u, v) seja também simétrica. Provaremos que os pro-
blemas

{
Existe um único u ∈ K tal que
(1)
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K,
OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 165

e 
 Existe um único u ∈ K tal que
{ }
(2) 1 1
 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H ,
2 v∈K 2
são equivalentes. De fato.
(1) ⇒ (2)
Como a(u, v) é simétrica e estriramente positiva, graças a coercividade, define um
novo produto interno em H cuja norma associada é a(u, u)1/2 . Além disso, que as normas
a(u, u)1/2 e |u| são equivalentes em H pois
√ √
α|u|2 ≤ a(u, u) ≤ C |u|2 ⇒ α|u| ≤ a(u, u)1/2 ≤ C|u|, para todo u ∈ H.
|{z} |{z}
coerc. cont.

Logo, H também é um espaço de Hilbert munido da norma a(u, u)1/2 . Feitas estas
considerações, seja φ ∈ H ′ . Por hipótese, existe um único u ∈ K tal que

a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩ , para todo v ∈ K (4.42)

Por outro lado, face ao Teorema da representação de Riesz, existe um único g ∈ H tal
que

⟨φ, v⟩ = a(g, v), para todo v ∈ H. (4.43)

Logo, combinando (4.42) e (4.43) resulta que

a(u, v − u) ≥ a(g, v − u) ⇒ a(g − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Resulta daı́ e pela caracterização de projeção no sentido do produto interno definido


por a(u, u)1/2 (Teorema 4.6) que

u = PK g, e
a(g − u, g − u)1/2 = min a(g − v, g − v)1/2 .
v∈K

Daı́,

a(g − u, g − u) = min a(g − v, g − v),


v∈K

e pelo fato de

a(g − v, g − v) = a(g, g) − 2a(g, v) + a(v, v),


a(g − u, g − u) = a(g, g) − 2a(g, u) + a(u, u),
166 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

resulta que

a(u, u) − 2a(g, u) = min{a(v, v) − 2a(g, v)},


v∈K

e de (4.43) concluı́mos que existe um único u ∈ K tal que


{ }
1 1
a(u, u) − ⟨φ, u⟩ = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩ .
2 v∈K 2

(2) ⇒ (1)
Para mostrarmos esta implicação, basta retrocedermos com o que fizemos na ida, ou
seja, suponhamos que exista um único u ∈ K tal que
{ }
1 1
a(u, u) − ⟨φ, u⟩ = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩ .
2 v∈K 2

Daı́ chegamos a

a(u, v − u) ≥ a(g, v − u), para todo v ∈ K.

Mas, como ⟨φ, v⟩ = a(g, v), para todo v ∈ H concluı́mos que a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩,
para todo v ∈ K. Isto finaliza a prova.
2

Observação 4.14 Sejam φ1 , φ2 ∈ H ′ . Vimos que


{
Existe um único u1 ∈ K tal que
a(u1 , v − u1 ) ≥ ⟨φ1 , v − u1 ⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
e {
Existe um único u2 ∈ K tal que
a(u2 , v − u2 ) ≥ ⟨φ2 , v − u2 ⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
Daı́ resulta tomando v = u2 e v = u1 , respectivamente, que

a(u1 , u2 − u1 ) ≥ ⟨φ1 , u2 − u1 ⟩ e a(u2 , u1 − u2 ) ≥ ⟨φ2 , u1 − u2 ⟩ ,

o que implica que

a(u1 , u2 − u1 ) + a(−u2 , u2 − u1 ) ≥ ⟨φ1 , u2 − u1 ⟩ + ⟨−φ2 , u2 − u1 ⟩ ,

ou ainda,

a(u2 − u1 , u2 − u1 ) ≤ ⟨φ2 − φ1 , u2 − u1 ⟩ (4.44)


OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 167

Mas, pela coercividade de a(u, v) podemos escrever

a(u2 − u1 , u2 − u1 ) ≥ α|u1 − u2 |2 . (4.45)

Combinando (4.44) e (4.45) e fazendo o uso da desigualdade e Cauchy-Schwarz resulta


que
1
|u1 − u2 | ≤ ||φ1 − φ2 ||H ′ , (4.46)
α
provando que a aplicação

τ : H′ → K
φ 7→ u é Lipschtiziana.

Corolário 4.15 (Lax-Milgram) Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) : H × H → R


uma forma bilinear, contı́nua e coerciva. Então, para todo φ ∈ H ′ , existe um único u ∈ H
tal que

a(u, v) = ⟨φ, v⟩H ′ ,H , para todo v ∈ H.

Além disso, se a(u, v) for simétrica, então u se caracteriza por:



 Existe um único u ∈ H tal que
{ }
1 1
 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H .
2 v∈H 2

Demonstração: Seja φ ∈ H ′ . Neste caso, K = H e portanto, pelo Teorema de


Lions-Stampacchia existe um único u ∈ H tal que

a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩ , para todo v ∈ H.

Tome w ∈ H e faça v = w + u. Da desigualdade acima decorre que

a(u, w) ≥ ⟨φ, w⟩ , para todo w ∈ H.

Em particular para −w, temos

a(u, w) ≤ ⟨φ, w⟩ , para todo w ∈ H,

o que prova a identidade a(u, w) = ⟨φ, w⟩, para todo w ∈ H. O resto da demonstração
decorre da aplicação imediata da segunda parte do teorema de Lions-Stampacchia. 2
168 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 4.16 Sejam H um espaço de Hilbert, a(u, v) uma forma bilinear, contı́nua
e coerciva e K ⊂ H um subconjunto convexo, fechado e não vazio. Consideremos L ∈ H ′
e definamos o seguinte funcional:

J :K→R
1
v 7→ J(v) = a(v, v) − ⟨L, v⟩ .
2

Aplicando-se o teorema de Lions-Stampacchia, temos que


{
Existe um único u ∈ K tal que
a(u, v − u) ≥ ⟨L, v − u⟩ , para todo v ∈ K.

Além disso, se a(u, v) for simétrica, temos

J(u) = min J(v).


v∈K

As vezes, na teoria de equações elı́pticas, é conveniente expressar o Teorema de Lions-


Stampacchia em termos do funcional J acima definido.

4.4 Soma Hilbertiana. Base Hilbertiana

Definição 4.17 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma | · | e
{En }n∈N uma seqüência de subespaços fechados de H. Dizemos que H é uma soma Hilbertiana
dos En ,

(i) quando os En são dois a dois ortogonais, ou seja,


(u, v) = 0, para todo u ∈ En e para todo v ∈ Em , com n ̸= m.

(ii) O espaço vetorial gerado pelos subespaços En é denso em H, ou seja,


o conjunto das combinações lineares finitas de elementos de En é denso em H.

Se H é uma soma Hilbertiana dos En denotamos

H = ⊕E n .
n
SOMA HILBERTIANA. BASE HILBERTIANA 169

Teorema 4.18 Sejam H = ⊕En e PEn : H → En , a projeção de H sobre En , definida


n
por PEn u = un . Então,


+∞ ∑
n
a) u= un , ou seja, lim uk = u, para todo u ∈ H.
n→+∞
n=1 k=1

+∞
b) |u|2 = |un |2 .(Identidade de Bessel-Parseval).
n=1

Demonstração: a) Inicialmente, observemos que, de acordo com a proposição 4.8,


PEn : H → En ⊂ H é um operador linear e contı́nuo de H em H, para todo n ∈ N.
Portanto, segue que


n
Sn = PEk , para todo n ∈ N,
k=1

é um operador linear e contı́nuo de H em H. Logo, dado u ∈ H, um elemento arbitrário


de H, tem-se que


n ∑
n
Sn u = PEk u = uk ,
k=1 k=1

o que implica que


2 ( )
∑n ∑n ∑
n ∑
n

|Sn u| =
2
uk = uk , uk = |uk |2 ,

k=1 k=1 k=1 k=1

ou seja,


n
|Sn u|2 = |uk |2 , para todo u ∈ H e n ∈ N. (4.47)
k=1

Por outro lado, pelo corolário 4.9, temos que PEn se caracteriza por:
{
Dado f ∈ H, e tomando-se fk = PEk f, tem-se
fk ∈ H e (f − fk , v) = 0, para todo v ∈ Ek .

Da carecterização acima e, em particular, para u ∈ H, implica que uk = PEk u, e,


assim,

(u − uk , uk ) = 0 ⇒ (u, uk ) = (uk , uk ) = |uk |2 , para todo k ∈ N e u ∈ H.


170 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Resulta daı́, somando de 1 até n, que


( )

n ∑
n ∑
n ∑
n
(u, uk ) = |uk | ⇒
2
u, uk = |uk |2 ,
k=1 k=1 k=1 k=1

ou seja,

n
(u, Sn u) = |uk |2 , para todo n ∈ N e u ∈ H. (4.48)
k=1

De (4.47) e (4.48) vem que

|Sn u|2 = (u, Sn u) ,

e, em virtude da desigualdade de Cauchy-Shwarz decorre que

|Sn u| ≤ |u|, para todo n ∈ N e u ∈ H. (4.49)

Agora, considerando que H = ⊕En , temos que o espaço gerado pelos {En }n∈N , que
n
designaremos por F , é denso em E. Portanto, dados ε > 0 e u ∈ H, existe u ∈ F tal que
ε
|u − u| < , (4.50)
2
o que implica que
ε
|Sn u − Sn u| = |Sn (u − u)| ≤ |u − u| < ,
2
e, por conseguinte,

|Sn u − u| ≤ |Sn u − Sn u| + |Sn u − u| (4.51)


ε
< + |Sn u − u|.
2

Mas, pelo fato de u ∈ F , então u é uma combinação linear finita de elementos de


{En }n∈N , ou seja

u= uj onde uj ∈ Ej e J é f inito.
j∈J

Logo, existe n0 ∈ N, suficientemente grande, tal que



n ∑
n
Sn u = P Ek u = uk = u, para todo n ≥ n0 . (4.52)
k=1 k=1
SOMA HILBERTIANA. BASE HILBERTIANA 171

Portanto, combinando (4.50), (4.51) e (4.52) resulta que dados ε > 0 e u ∈ H, existe
n0 ∈ N tal que
ε
|Sn u − u| < + |Sn u − u|
2
ε ε
= |u − u| < + = ε, para todo n ≥ n0 ,
2 2
de onde resulta que

+∞
lim Sn u = u ⇒ u = un , para todo u ∈ H.
n→+∞
n=1

Isto prova a primeira parte do teorema.


(b)De (4.47) tem-se

n
|Sn u|2 = |uk |2 , para todo u ∈ H e n ∈ N.
k=1

Tomando-se o limite na identidade acima, obtemos, em função da última convergência


obtida acima que

+∞
|u| =
2
|uk |2 .
k=1

Isto conclui a prova. 2

Definição 4.19 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma | · | e
{en }n∈N , uma seqüência de elementos de H tal que

• (i) |en | = 1, para todo n ∈ N.

• (ii) (en , em ) = 0, para todo n ̸= m.

• (iii) O espaço G gerado pelos {en }n∈N é denso em H.

Nestas condições, dizemos que {en }n∈N é uma base Hilbertiana de H.

Proposição 4.20 Sejam H um espaço de Hilbert e {en }n∈N uma base Hilbertiana de H.
Então,

+∞ ∑
+∞
u= (u, en ) en e |u|2 = |(u, en )|2 .
n=1 n=1
172 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Consideremos uma seqüência ortogonal {En }n∈N de subespaços fecha-


dos de H definida por

En = {ten ; t ∈ R}, para todo n ∈ N.

Evidentemente o espaço gerado pelos {En }n∈N é denso em H. Logo, H = ⊕En e pelo
n
teorema 4.18 resulta que

+∞ ∑
+∞
u= P En u = un .
n=1 n=1

Mas, para cada n ∈ N, tem-se que u = un + w, onde un ∈ En e w ∈ En⊥ . Conseqüen-


temente,

+∞
w= ck ek e un = t en ,
k=1,k̸=n

o que nos leva a



+∞
u = t en + ck ek .
k=1,k̸=n

Assim, fazendo o produto interno na identidade acima com ek , k ̸= n, obtemos os


valores de ck , isto é,

(u, ek ) = ck , para todo n ∈ N e k ̸= n. (4.53)

Analogamente,

(u, en ) = t (en , en ) = t.

Consequentemente,

+∞ ∑
+∞
u = (u, en ) en + (u, ek ) ek ⇒ u = (u, ek ) ek
k=1,k̸=n k=1

Por outro lado, notemos que PEn u = un = (u, en )en , e portanto,

|un |2 = |(u, en ) en |2 = |(u, en )|2R |en |2 = |(u, en )|2R , para todo n ∈ N.

Logo, em virtude do teorema 4.18 obtemos



+∞ ∑
+∞
|u| = 2
|uk | =
2
|(u, ek )|2R para todo u ∈ H.
k=1 k=1

Isto conclui a prova. 2


SOMA HILBERTIANA. BASE HILBERTIANA 173

Teorema 4.21 Todo espaço de Hilbert separável admite uma base Hilbertiana.

Demonstração: Seja H um espaço de Hilbert separável. Logo, existe um subconjunto


D ⊂ H denso e enumerável. Consideremos

D = {v1 , v2 , · · · , vn , · · · }

e denotemos por En , o subespaço gerado pelos vetores v1 , v2 , · · · , vn . Deste modo, temos


uma seqüência {En }n∈N de subespaços de dimensão finita tais que

(i) En ⊂ En+1 , para todo n ∈ N.



+∞
(ii) D = En é denso em H.
n=1

Seja β1 uma base ortonormal de E1 . Em seguida, considerando que E1 ⊂ E2 , comple-


tamos β1 de modo a obter uma base ortonormal β2 de E2 . Repetimos o processo obtendo
uma base β3 ortonormal de E3 tal que β2 ⊂ β3 . Procedendo desta forma, indefinidamente,
teremos determinado uma seqüência {βn }n∈N de bases para os Ens tal que

βn é finito para todo n ∈ N.


βn ⊂ βn+1 para todo n ∈ N.

∪+∞
Logo, β = n=1 βn é um subconjunto ortonormal e enumerável de H. Além disso, o
subespaço gerado por β é denso em H. β é a base Hilbertiana procurada de H.
2
174 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Capı́tulo 5

Teoria Espectral

Figura 5.1: Riesz-Fredholml.

Frigyes Riesz (1880 – 1956), à esquerda, foi um matemático nascido em Gyor, Àustria-
Hungria (agora Hungria) e faleceu em Budapest, Hungria. Ele foi reitor e professor
da Universidade de Szeged. Riesz fez contribuições fundamentais no desenvolvimento da
Análise Funcional e seu trabalho teve um número de aplicações importantes em Fı́sica. Seu
ntrabalho foi construı́do baseado em idéias introducidas por Fréchet, Lebesgue, Hilbert e
outros. Ele também tem algumas contribuições em outras áreas incluindo a teoria ergódica
e ele deu uma prova elementar do principal teorema ergódico.

Erik Ivar Fredholm (1866 - 1927), à direita, foi um matemático Sueco que estabeleceu a
teoria moderna de equações integrais. Seu trabalho publicado em 1903 na revista Acta
Mathematica é considerado um dos principais marcos no estabelecimento da teoria de
operadores.

175
176 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

5.1 Formas Sesquilineares

Até agora trabalhamos em espaços vetoriais sobre o corpo dos números reais. Daqui
por diante trabalharemos em espaços vetoriais complexos. Alguns resultados apresenta-
dos anteriormente estendem-se naturalmente para o caso complexo. De qualquer forma,
de modo que o presente livro texto seja auto-suficiente, introduziremos novos conceitos
bem como redemonstraremos alguns resultados que achamos convenientes para um bom
entendimento da teoria espectral.

Definição 5.1 Seja E um espaço vetorial complexo. Uma forma sesquilinear de E, é


uma aplicação a : E × E → C, (u, v) 7→ a(u, v), que satisfaz as seguintes condições:

(i) a(u + v, w) = a(u, v) + a(v, w) para todo u, v, w ∈ E.


(ii) a(λu, v) = λa(u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.
(iii) a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w), para todo u, v, w ∈ E.
(iv) a(u, λv) = λ a(u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.

Observação 5.2 No caso em que E é um espaço vetorial real e a(u, v) satisfaz as condições
acima, dizemos que a(u, v) é uma forma bilinear, conforme vimos anteriormente.

Definição 5.3 Seja E um espaço vetorial complexo. Uma forma sesquilinear a(u, v) que
satisfaz a condição:

a(u, v) = a(v, u) para todo u, v ∈ E,

é denominada hermitiana.

Observação 5.4 No caso em que E é um espaço vetorial real e a(u, v) é uma forma
sesquilinear hermitiana, dizemos que a(u, v) é uma forma bilinear simétrica, conforme já
vimos anteriormente.

Convém notar que se a(u, v) é uma forma sesquilinear que verifica a condição de
simetria, ou seja, a(u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ E, então a(u, v) é identicamente
nula. De fato, dados u, v ∈ E e λ ∈ C, por um lado

a(λu, v) = a(v, λu) = λa(v, u) = λ a(u, v). (5.1)


FORMAS SESQUILINEARES 177

Por outro lado,

a(λu, v) = λ a(u, v). (5.2)

Portanto, de (5.1) e (5.2) concluı́mos que

λa(u, v) = λ a(u, v) ⇒ (λ − λ)a(u, v) = 0, para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.

Segue daı́ que a(u, v) = 0, pois, caso contrário, λ = λ, para todo λ ∈ C, o que é um
absurdo.
Logo, a única forma sesquilinear simétrica é a identicamente nula, isto é, a trivial.
Como consequência disto não sentido falarmos em formas sesquilineares simétricas no
contexto das formas sesquilineares.

Definição 5.5 A restrição de uma forma sesquilinear a(u, v) à diagonal de E × E, a


qual representaremos por a(u), ou seja, a(u) = a(u, u), é denominada forma quadrática
associada a a(u, v).

Proposição 5.6 Sejam E um espaço vetorial complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear.
Então, a(u, v) é hermitiana se e somente se a(u) é real.

Demonstração: Suponhamos a(u, v) hermitiana. Então, a(u, v) = a(v, u), para todo
u, v ∈ E. Em particular, a(u) = a(u), para todo u ∈ E, ou seja, a(u) ∈ R, para todo
u ∈ E.
Reciprocamente, suponhamos que a(u) ∈ R, para todo u ∈ E. Temos, para todo
u, v ∈ E

a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v),

o que implica

a(u, v) + a(v, u) = a(u + v, u + v) − a(u, u) − a(v, v) = α ∈ R. (5.3)

Por outro lado, para todo u, v ∈ E, temos

a(i u + v, i u + v) = a(i u, i u) + a(i u, v) + a(v, i u) + a(v, v)


= i a(u, i u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v)
= −i2 a(u, u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v)
= a(u, u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v),
178 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

de onde concluı́mos que

i a(u, v) − i a(v, u) = a(i u + v, i u + v) − a(u, u) − a(v, v) = β ∈ R. (5.4)

de (5.3) e (5.4) podemos escrever


{ {
a(u, v) i + a(v, u) i = α i − a(u, v) i − a(v, u) i = −α i
e
a(u, v) i − a(v, u) i = β a(u, v) i − a(v, u) i = β.

Consequentemente,

2a(u, v) i = β + α i e − 2a(v, u) i = β − α i,

e daı́ vem que


β +αi −β + α i
a(u, v) = e a(v, u) = . (5.5)
2i 2i

Entretanto,
β +αi −β i − α i2 α−βi
= = ,
2i −2 i2 2
−β + α i β i − α i2 α+βi
= = ,
2i −2 i2 2
e de (5.5) resulta que
α−βi α+βi
a(u, v) = e a(v, u) = ,
2 2
o que implica que a(u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ E, ou seja, a(u, v) é hermitiana.
2

Para uma forma sesquilinear a(u, v) : E × E → C é válida a seguinte fórmula de fácil


constatação:

4a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v) (5.6)


+ i a(u + i v, u + i v) − i a(u − iv, u − iv), para todo u, v ∈ E.

Notemos que a expressão em (5.6) permite-nos conhecer a(u, v) em todo E × E, bas-


tando para isso, conhecermos a(u, v) sobre a diagonal de E ×E. Infelizmente, no caso real
não podemos obter uma fórmula semelhante, a menos que tenhamos uma forma bilinear
simétrica. Desta forma,se a(u, v) for uma forma bilinear simétrica vale a seguinte fórmula:

2a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u, u) − a(v, v), para todo u, v ∈ E. (5.7)


FORMAS SESQUILINEARES 179

Definição 5.7 Uma forma sesquilinear hermitiana a(u, v) é denominada positiva se a(u, u) ≥
0, para todo u ∈ E e estritamente positiva se a(u, u) > 0, para todo u ∈ E com u ̸= 0.

Proposição 5.8 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz) Sejam E um espaço vetorial


complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva de E × E.
Então:

|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v), para todo u, v ∈ E. (5.8)

Além disso, se u e v forem linearmente dependentes, então dá-se a igualdade em (5.8)


e se u e v forem linearmente independentes dá-se a relação menor.

Demonstração: Consideremos u, v ∈ E dois vetores linearmente dependentes. Então,


u = αv, para algum α ∈ C. Temos

|a(u, v)|2 = |a(α v, v)|2 = |αa(v, v)|2 = |α|2 |a(v, v)|2 .

Por outro lado,

a(u, u) = a(α v, α v) = α α a(v, v) = |α|2 a(v, v).

Combinando as duas relações acima, considerando-se a proposição 5.6 (note que a(u, v)
é hermitiana) e sendo a(u, v) estritamente positiva, resulta que

|a(u, v)|2 = |α|2 |a(v, v)| |a(v, v)| = a(u, u) a(v, v).

Suponhamos, agora, que u, v ∈ E sejam linearmente independentes. Então, u + λ v ̸=


0, para todo λ ∈ C. Sendo a(u, v) estritamente positiva, temos

a(u + λ v, u + λ v) > 0. (5.9)

Por outro lado,sendo a(u, v) hermitiana, obtemos

a(u + λ v, u + λ v) = a(u, u) + λ a(v, u) + λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)


= a(u, u) + λ a(v, u) + λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
= a(u, u) + 2Re (λ a(v, u)) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(u, v) + |λ|2 a(v, v),
180 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e de (5.9) vem que


( )
a(u + λ v, u + λ v) = a(u, u) + 2Re λ a(u, v) + |λ|2 a(v, v) > 0. (5.10)

Pondo-se

p = a(v, v), r = a(u, u) e a(u, v) = q eiθ ,

onde q = |a(u, v)| e θ = arg(a(u, v)), então, escolhendo-se λ da forma λ = t eiθ , t ∈ R,


obtemos
2
|λ|2 = t eiθ = t2 (cos2 θ + sen2 θ) = t2 . (5.11)
| {z }
=1

Também,
2
λ a(u, v) = t eiθ q eiθ = t q eiθ eiθ = t q eiθ = t q. (5.12)

Assim, de (5.10), (5.11) e (5.12) concluı́mos que

f (t) = p t2 + 2q t + r > 0, para todo t ∈ R. (5.13)

Se p = a(v, v) = 0, então v = 0 e, por conseguinte, a desigualdade em (5.8) segue


trivialmente. Agora, se p ̸= 0, então a função quadrática em (5.13) não possui raı́zes
reais. Segue daı́ que

∆ = (2q)2 − 4pr < 0,

ou seja, q 2 < pr, ou ainda,

|a(u, v)| ≤ a(u, u) a(v, v),

o que conclui a prova. 2

Proposição 5.9 (Desigualdade de Minkowski) Sejam E um espaço vetorial com-


plexo e a(u, v) uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva. Então,

[a(u + v, u + v)]1/2 ≤ [a(u, u)]1/2 + [a(v, v)]1/2 , para todo u, v ∈ E.


FORMAS SESQUILINEARES 181

Demonstração: Seja u, v ∈ E. Temos

a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v)


= a(u, u) + a(u, v) + a(u, v) + a(v, v)
= a(u, u) + 2Re (a(u, v)) + a(v, v)
≤ a(u, u) + 2 |a(u, v)| + a(v, v),

e, da desigualdade de cauchy-Schwarz, resulta que


[ ]
a(u + v, u + v) ≤ a(u, u) + 2 a(u, u)1/2 a(v, v)1/2 + a(v, v)
[ ]2
= a(u, u)1/2 + a(v, v)1/2 .

Sendo a(u, v) positiva, da desigualdade anterior em que


[ ]
[a(u + v, u + v)]1/2 ≤ a(u, u)1/2 + a(v, v)1/2 ,

o que prova o desejado. 2

Definição 5.10 Sejam E um espaço vetorial complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear
de E. a(u, v) é denominada um produto interno em E se for hermitiana e estritamente
positiva.

Um espaço vetorial complexo E munido com um produto interno é denominado


espaço com produto interno. Neste caso, o produto interno será denotado por (·, ·). Em
outras palavras, um produto interno é uma aplicação

(·, ·) : E × E → C, [u, v] ∈ E × E 7→ (u, v),

que satisfaz as seguintes condições para todo u, v, w ∈ E e λ ∈ C:

(P 1) (u, u) ≥ 0 e (u, u) = 0 ⇔ u = 0.
(P 2) (λ u, v) = λ(u, v).
(P 3) (u + v, w) = (u, w) + (v, w)
(P 4) (u, v) = (v, u).

Observação 5.11 Note que as condições (iii) e (iv) da definição 5.1 não necessitam ser
englobadas às quatro condições acima, pois decorrem das mesmas. Com efeito, para todo
u, v, w ∈ E temos

(P 5) (u, v + w) = (u, v) + (u, w),


182 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

pois de (P 3) e (P 4) resulta que

(u, v + w) = (v + w, u) = (v, u) + (w, u)


= (v, u) + (w, u) = (u, v) + (u, w).

Ainda, para todo u, v ∈ E e λ ∈ C, temos

(P 6) (u, λ v) = λ(u, v),

já que de (P 2) e (P 4) inferimos que

(u, λ v) = (λ v, u) = λ(v, u) = λ (v, u) = λ(u, v).

Definição 5.12 Um espaço com produto interno E é denominado um espaço de Hilbert


se E, considerado como um espaço normado, com norma ||u|| = (u, u)1/2 é completo.

Nem toda norma, entretanto, provém de algum produto interno conforme mostra o
seguinte resultado.

Teorema 5.13 (M. Fréchet-J. Von Neumann - P. Jordan) Seja E um espaço ve-
torial normado, com norma || · ||. Então, sua norma provém de algum produto interno se
e somente se é válida a identidade do paralelogramo:
( )
||u + v||2 + ||u − v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ E. (5.14)

Demonstração: Suponhamos que exista um produto interno (·, ·) em E, tal que


1/2
(u, u) = ||u||, para todo u ∈ E. Logo, para todo u, v ∈ E, temos

||u + v||2 + ||u − v||2 = (u + v, u + v) + (u − v, u − v)


= (u, u) + (u, v) + (v, u) + (v, v) + (u, u) − (u, v) − (v, u) + (v, v)
[ ]
= 2[(u, u) + (v, v)] = 2 ||u||2 + ||v||2 .

Reciprocamente, suponhamos que a identidade do paralelogramo seja satisfeita e de-


finamos a aplicação:

f :E×E →R (5.15)
1( )
(u, v) 7→ f (u, v) = ||u + v||2 − ||u − v||2 .
4
FORMAS SESQUILINEARES 183

Provaremos, a seguir, que f satisfaz as seguintes propriedades: Para todo u, v, w ∈ E


e α ∈ R, temos

(i) f (u + v, w) = f (u, w) + f (v, w).


(ii) f (α u, v) = α f (u, v).
(iii) f (u, v) = f (v, u).
(iv) f (u, u) = ||u||2 .

De fato, as condições (iii) e (iv) são satisfeitas imediatamente. Mostraremos que (i)
e (ii) também se cumprem.
• Prova de (i).
Definamos a função auxiliar

Φ:E×E×E →R
(u, v, w) 7→ Φ(u, v, w),

definida por

Φ(u, v, w) = 4 [f (u + v, w) − f (u, w) − f (v, w)] .

Provaremos que

Φ(u, v, w) = 0, para todo u, v, w ∈ E. (5.16)

Com efeito, temos, de (5.15), que


1[ ]
f (u + v, w) = ||u + v + w||2 − ||u + v − w||2 ,
4
1[ ]
f (u, w) = ||u + w||2 − ||u − w||2 ,
4
1[ ]
f (v, w) = ||v + w||2 − ||v − w||2 .
4
Logo,

Φ(u, v, w)
= ||u + v + w||2 − ||u + v − w||2 − ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 ,

ou seja,

Φ(u, v, w) = ||(u + w) + v||2 − ||(u − w) + v||2 (5.17)


− ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 .
184 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Entretanto, por hipótese,


( )
||(u + w) + v||2 + ||(u + w) − v||2 = 2 ||u + w||2 + ||v||2
( ) (5.18)
||(u − w) + v||2 + ||(u − w) − v||2 = 2 ||u − w||2 + ||v||2

Assim, substituindo-se (5.18) em (5.17) obtemos

Φ(u, v, w) = 2||u + w||2 + 2||v||2 − ||u + w − v||2 − 2||u − w||2 − 2||v||2


+ ||u − w − v||2 − ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 ,

ou seja,

Φ(u, v, w) = ||u + w||2 − ||u + w − v||2 − ||u − w||2 + ||u − w − v||2 (5.19)
− ||v + w||2 + ||v − w||2 .

Somando (5.17) e (5.19), membro a membro, resulta que

2Φ(u, v, w) = ||u + w + v||2 − ||u − w + v||2 − ||u + w − v||2 + ||u − w − v||2


− 2||v + w||2 + 2||v − w||2
[ ] [ ]
= ||u + w + v||2 + ||u − w − v||2 − ||u − w + v||2 + ||u + w − v||2
− 2||v + w||2 + 2||v − w||2 ,

ou seja,
[ ] [ ]
2Φ(u, v, w) = ||u + (w + v)||2 + || − u + (v + w)||2 − ||(v − w) + u||2 + ||(v − w) − u||2
− 2||v + w||2 + 2||v − w||2 . (5.20)

Mas, por hipótese,


( )
||u + (w + v)||2 + || − u + (v + w)||2 = 2 ||u||2 + ||v + w||2
( ) (5.21)
||(v − w) + u||2 + ||(v − w) − u||2 = 2 ||v − w||2 + ||u||2

Portanto, substituindo-se (5.21) em (5.20) obtemos


( ) ( )
2Φ(u, v, w) = 2 ||u||2 + ||v + w||2 − 2 ||v − w||2 + ||u||2 − 2||v + w||2 + 2||v − w||2
= 2||u||2 + 2||v + w||2 − 2||v − w||2 − 2||u||2 − 2||v + w||2 + 2||v − w||2 = 0,

o que prova (5.16), e por conseguinte (i).


• Prova de (ii).
FORMAS SESQUILINEARES 185

De maneira análoga, definamos a função auxiliar

φ:R→R
α 7→ φ(α) = f (α u, v) − α f (u, v),

para u, v ∈ E arbitrários e fixados. Provaremos que

φ(α) = 0, para todo α ∈ R. (5.22)

Com efeito,

• Se α = 0, então

1[ ]
φ(0) = f (0, v) = ||v||2 − || − v||2 = 0 ⇒ φ(0) = 0.
4

• Se α = −1, então

φ(−1) = f (−u, v) + f (u, v)


1[ ]
= || − u + v||2 − || − u − v||2 + ||u + v||2 − ||u − v||2 = 0 ⇒ φ(−1) = 0.
4

• Se α = 1, então

φ(1) = f (u, v) − f (u, v) = 0 ⇒ φ(1) = 0.

Tomemos, agora, n ∈ Z∗ . Assim, da propriedade (i) e do exposto acima, vem que

φ(n) = f (n u, v) − n f (u, v)

| + ·{z
= f (sign (u · · + u}), v) − n f (u, v)
n parcelas
= sign (f (u, v) + · · · + f (u, v)) − n f (u, v)
| {z }
n parcelas
= sign |n| f (u, v) − n f (u, v)
= n f (u, v) − n f (u, v) = 0,

ou seja,

φ(n) = 0 para todo n ∈ Z. (5.23)


186 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Consideremos, agora, p, q ∈ Z e q =
̸ 0. Então, de (5.23) e da definição de φ, obtemos
( )
p p
φ = f ((p/q) u, v) − f (u, v)
q q
( )
1 p
= pf u, v − f (u, v)
q q
( )
p 1 p
= q u, v − f (u, v)
q q q
p p
= f (u, v) − f (u, v) = 0,
q q
o que implica que

φ(α) = 0, para todo α ∈ Q. (5.24)

Resulta daı́, da densidade de Q em R e da continuidade da função φ o desejado em


(5.22). Assim, a função f definida em (5.15) verifica as quatro condições (i) − (iv) acima
mencionadas. Definamos, então,

(·, ·) : E × E → C (5.25)
[u, v] 7→ (u, v) = f (u, v) + i f (u, i v),

com f definida em (5.15). Provaremos que a aplicação (5.25) define um produto interno
em E, já que cumpre as condições (P 1) − (P 4) da definição de produto interno.
Prova de (P 1).
Com efeito, notemos inicialmente que da definição de f , temos

(u, u) = f (u, u) + i f (u, i u)


1[ ] i[ ]
= ||u + u||2 + ||u + i u||2 − ||u − i u||2
4 4
1 i[ ]
= ||2u|| + ||u(1 + i)||2 − ||u(1 − i)||2
2
4 4
i [ ]
= ||u||2 + |1 + i|2 ||u||2 − |1 − i|2 ||u||2
4
i
= ||u||2 + ||u||2 [2 − 2] = ||u||2 ,
4
ou seja,

(u, u) = ||u||2 para todo u ∈ E. (5.26)

Segue de (5.26) que a condição (P 1) da definição de produto interno se cumpre ime-


diatamente posto que || · || é uma norma em E.
FORMAS SESQUILINEARES 187

Prova de (P 2).
Temos, da propriedade (i) de f e da definição do produto interno (5.25), obtemos

(u + v, w) = f (u + v, w) + i f (u + v, i w)
= f (u, w) + f (v, w) + i f (u, i w) + i f (v, i w)
= [f (u, v) + i f (u, i w)] + [f (v, w) + i f (v, i w)]
= (u, w) + (v, w),

ou seja,

(u + v, w) = (u, w) + (v, w), para todo u, v, w ∈ E, (5.27)

o que prova (P 2).


Prova de (P 4).
Temos, da definição de f , que
1[ ]
f (i u, i v) = ||i u + i v||2 − ||i u − i v||2
4
1[ ]
= i(u + v)||2 − ||i(u − v)||2
4
1[ 2 ]
= |i| ||u + v||2 − |i|2 ||u − v||2
4
1[ ]
= ||u + v||2 − ||u − v||2 = f (u, v).
4
Logo,

f (i u, i v) = f (u, v), para todo u, v ∈ E.

Por outro lado, da identidade anterior e da propriedade (iii) de f podemos escrever

f (v, i u) = f (−i i v, i u) = f (i (−i v), i u) = f (−i v, u)


= −f (i v, u) = −f (u, i v),

ou seja,

f (v, i u) = −f (u, i v), para todo u, v ∈ E.

Daı́ resulta da definição de produto interno (5.25) e novamente pela propriedade (iii)
de f , que

(v, u) = f (v, u) + i f (v, i u)


= f (u, v) − i f (u, i v) = (u, v),
188 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

isto é,

(v, u) = (u, v), para todo u, v ∈ E, (5.28)

o que prova (P 4).


Prova de (P 3).
Notemos incialmente que dafinição de produto interno dada em (5.25), e das relações
obtidas na demonstração de (P 4) chegamos a

(i u, v) = f (i u, v) + i f (i u, i v)
= f (v, i u) + i f (u, v)
= i f (u, v) − f (u, i v)
= i f (u, v) + i2 f (u, i v)
= i [f (u, v) + i f (u, i v)] = i (u, v),

ou seja,

(i u, v) = i (u, v), para todo u, v ∈ E.

Seja λ = α + i β ∈ C. Da última identidade, de (5.27) e do fato que (ξ u, v) = ξ (u, v),


para todo ξ ∈ R, resulta que

(λ u, v) = ((α + i β)u, v) = (α u + β i u, v)
= (α u, v) + (β i u, v)
= α (u, v) + i β (u, v)
= (α + i β) (u, v) = λ (u, v),

ou seja,

(λ u, v) = λ (u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C, (5.29)

o que prova (P 3) e conclui a demonstração do teorema. 2

5.2 Formas Sesquilineares Limitadas


No que segue nesta seção, H será um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 .
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 189

Definição 5.14 Uma forma sesquilinear de H é denominada limitada, se existe uma


constante C > 0 tal que

|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H.

Exemplo: O produto interno definido em H é uma forma sequilinear limitada. Com


efeito, definamos

a:H ×H →C
(u, v) 7→ a(u, v) = (u, v).

Obviamente, por ser um produto interno, a(u, v) é uma forma sesquilinear hermitiana
e estritamente positiva, por definição. resta-nos provar que é limitada. Com efeito, temos,
em virtude da desigualdade de Cauchy-Scwarz,

|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v), para todo u, v ∈ H,

ou ainda,

|(u, v)|2 ≤ (u, u) (v, v) = ||u||2 ||v||2 ⇒ |(u, v)| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H,

o que prova que o produto interno em um espaço de Hilbert H é uma forma sesquilinear
hermitiana estritamente positiva e limitada.
Notação: Seja a(u, v) uma forma sesquilinear limitada de H. Denotaremos por ||a|| o
número:
{ }
|a(u, v)|
||a|| = sup ; u, v ∈ H e u, v ̸= 0 . (5.30)
||u||, ||v||

Note que, em função da definição de forma sesqulinear limitada, o supremo do conjunto


acima está bem definido.
Seja S o espaço constituı́do de todas as formas sesquilineares limitadas.

Proposição 5.15 A aplicação a ∈ S 7→ ||a|| ∈ R definida em (5.30) define uma norma


em S.

Demonstração: Provaremos inicialmente que

||a|| ≥ 0, para todo a ∈ S e ||a|| = 0 ⇔ a ≡ 0. (5.31)


190 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

|a(u,v)|
Com efeito, seja a ∈ S. Temos que ||u|| ||v||
≥ 0, para todo u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0 e
portanto
|a(u, v)|
||a|| = sup ≥ 0.
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||

Além disso, se ||a|| = 0, então,


|a(u, v)|
sup = 0,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||

o que implica que


|a(u, v)| |a(u, v)| |a(u, v)|
0≤ ≤ sup =0⇒ = 0 para todo u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0.
||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| ||u|| ||v||

Resulta daı́ que

a(u, v) = 0 para todo u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0.

Agora se u = 0 ou v = 0 então a(u, v) = 0 de onde concluı́mos, em virtude da


identidade acima que a(u, v) = 0, para todo u, v ∈ E.
|a(u,v)|
Por outro lado, se a ≡ 0, então resulta imediatamente que ||u|| ||v||
= 0, para todo
u, v ∈ H com u, v ̸= 0. Daı́ vem que
|a(u, v)|
sup = 0, ou seja, ||a|| = 0,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||

o que prova (5.31).


A seguir, provaremos que

||λ a|| = |λ| ||a||, para todo a ∈ S e λ ∈ C. (5.32)

De fato, sejam a ∈ S e λ ∈ C. Temos


|λ a(u, v)| |λ| |a(u, v)|
||λ a|| = sup = sup
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
|a(u, v)|
= |λ| sup = |λ| ||a||,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||

o que prova (5.32).


Para finalizar, provaremos a desigualdade triangular, ou seja,

||a + b|| ≤ ||a|| + ||b||, para todo a, b ∈ S. (5.33)


FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 191

Com efito, sejam a, b ∈ S e u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Então,


|(a + b) (u, v)| |a(u, v) + b(u, v)| |a(u, v)| |b(u, v)|
= ≤ +
||u|| ||v|| ||u|| ||v|| ||u|| ||v|| ||u|| ||v||
|a(u, v)| |b(u, v)|
≤ sup + sup
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
= ||a|| + ||b||,

de onde resulta que


|(a + b) (u, v)|
sup ≤ ||a|| + ||b||,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||

o que prova (5.33) e encerra a demonstração.


2

Proposição 5.16 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear limi-
tada de H. Então, as seguintes igualdades se verificam:

||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}


= inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H},
= sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1},

onde ||a|| foi definida em (5.30).

Demonstração: Provaremos primeiramente que

||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}. (5.34)

Sejam u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Temos


( )
|a(u, v)| u v
= a , ≤ sup |a(u, v)|,
||u|| ||v|| ||u|| ||v| u,v∈H;||u||=||v||=1

o que implica que

||a|| ≤ sup |a(u, v)|. (5.35)


u,v∈H;||u||=||v||=1

Por outro lado,

{a(u, v); u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ {a(u, v); u, v ∈ H tal que u ̸= 0 e v ̸= 0}.
192 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Daı́,
{ }
|a(u, v)|
{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ ; u, v ∈ H e u ̸= 0 e v ̸= 0 ,
||u|| ||v||
o que implica que

sup |a(u, v)| ≤ ||a||. (5.36)


u,v∈H;||u||=||v||=1

Combinando (5.35) e (5.36) tem-se o desejado em (5.34).


Provaremos, a seguir, que

||a|| = inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.37)

Se ||a|| = 0 temos que a ≡ 0 e portanto a igualdade segue trivialmente. Consideremos


||a|| ̸= 0 e C > 0 tal que
|a(u, v)|
|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v|| ⇒ ≤ C, para todo u, v ∈ H, tal que u, v ̸= 0,
||u|| ||v||
o que acarreta que
|a(u, v)|
||a|| = sup ≤ C.
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||

Desta forma, ||a|| ≤ C, para todo C > 0 tal que |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo
u, v ∈ H. Assim, tomando-se o ı́nfimo obtemos

||a|| ≤ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.38)

Por outro lado, notemos que


|a(u, v)|
≤ ||a|| ⇒ |a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H com u, v ̸= 0.
||u|| ||v||

Evidentemente, se u = 0 ou v = 0 temos imediatamente que |a(u, v)| = ||a|| ||u|| ||v|| =


0. Assim, concluı́mos que

|a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H,

o que implica que ||a|| ∈ {C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. Conse-
quentemente,

||a|| ≥ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.39)
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 193

Combinando (5.38) e (5.39) tem-se o desejado em (5.37).


Finalmente, provaremos que

||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}. (5.40)

Contudo, devido a (5.34), é suficiente provarmos que

sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} (5.41)


= sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}.

De fato, como {|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ {|a(u, v)|; u, v ∈
H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}, resulta que

sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} (5.42)


≤ sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}.

Por outro lado, sejam u, v ∈ H tais que ||u|| ≤ 1, ||v|| ≤ 1 e u, v ̸= 0. Então,


||u|| ||v|| ≤ 1, e portanto, 1 ≤ 1
||u|| ||v||
, o que nos leva a

|a(u, v)|
|a(u, v)| ≤ ≤ ||a|| = sup |a(u, v)|.
||u|| ||v|| u,v∈H;||u||=||v||=1

Se u = 0 ou v = 0 temos que |a(u, v)| = 0 ≤ supu,v∈H;||u||=||v||=1 |a(u, v)|. Logo,

|a(u, v)| ≤ sup |a(u, v)| para todo u, v ∈ H com ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1,
u,v∈H;||u||=||v||=1

o que implica que

sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1} (5.43)


≤ sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}.

Combinando (5.42) e (5.43) tem-se o desejado em (5.41), o que conclui a prova.


2

Observação 5.17 De acordo com o que vimos acima, se a(u, v) é uma forma sesquilinear
limitada, podemos escrever

|a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H.


194 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definição 5.18 Uma forma sesquilinear a(u, v) de H é dita contı́nua em H se ela for
uma função contı́nua de H × H → C.

Proposição 5.19 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 e a : H × H → C uma forma sesquilinear de H. As seguintes afirmações
são equivalentes:

(i) a(u, v) é contı́nua em H × H.


(ii) a(u, v) é contı́nua no ponto (0, 0) ∈ H × H.
(iii) Existe C > 0 tal que |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v|| para todo u, v ∈ H
(iv) a(u, v) é Lipschitziana em cada parte limitada de H × H.

Demonstração: (i) ⇒ (ii) Evidente.


(ii) ⇒ (iii) Suponhamos que a(u, v) é contı́nua no ponto (0, 0). Então, dado ε > 0,
existe δ > 0 tal que

||(u, v)|| = ||u|| + ||v|| < δ ⇒ |a(u, v)| < ε.

Considerando-se ε = 1, existira δ1 > 0 tal que

||(u, v)|| = ||u|| + ||v|| < δ1 ⇒ |a(u, v)| < 1. (5.44)


( )
Seja C > 0 tal que 0 < 1
C
< δ1 e sejam u, v ∈ H com u, v ̸= 0. Logo, u
, v
2C ||u|| 2C ||v||

H × H e, conseqüentemente,
( )
u v ||u|| ||v||

2C ||u|| , 2C ||v|| = 2C ||u|| + 2c ||v||
1 1 1
= + = < δ1 .
2C 2C C

Resulta daı́ e de (5.44) que


( )
u v
a , < 1,
2C ||u|| 2C ||v||

e, portanto, |a(u, v)| ≤ 4C 2 ||u|| ||v||, para todo u, v ̸= 0. Se u = 0 ou v = 0, temos que


a(u, v) = 0 e, desta forma, a desigualdade (iii) se verifica trivialmente. Isto conclui a
prova.
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 195

(iii) ⇒ (iv) Suponhamos que existe C > 0 tal que

|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H. (5.45)

Consideremos, E ⊂ H × H um conjunto limitado. Então, existe r > 0 tal que


E ⊂ Br (0) ⊂ E × E, ou seja, para todo (u, v) ∈ E temos que ||(u, v)|| < r, ou seja

||u|| + ||v|| < r para todo u, v ∈ E.

Provaremos que a(u, v) é Lipschitziana em E. Com efeito, sejam (u1 , v1 ), (u2 , v2 ) ∈ E.


Logo, da ultima desigualdade e de (5.45) resulta que

|a(u1 , v1 ) − a(u2 , v2 )| = |a(u1 , v1 ) − a(u1 , v2 ) + a(u1 , v2 ) − a(u2 , v2 )|


≤ |a(u1 , v1 − v2 )| + |a(u1 − u2 , v2 )|
≤ C r [||u1 − u2 || + ||v1 − v2 ||] = C r ||(u1 , v1 ) − (u2 , v2 )||H×H ,

o que prova que a(u, v) é Lipschitziana em E com constante de Lipschitz L igual a C r.


(iv) ⇒ (i) Suponhamos que a(u, v) é Lipschitziana em limitados de H × H. Mostra-
remos que a(u, v) é contı́nua em H × H. De fato, sejam (u0 , v0 ) ∈ H × H e ε > 0. Então,
por hipótese, a(u, v) é Lipschitziana em Br ((u0 , v0 )) ⊂ H × H, para todo r > 0, com
constante de Lipschitz dependendo de r, é claro, ou seja,

|a(u1 , v1 ) − a(u0 , v0 )| ≤ L ||(u1 , v1 ) − (u0 , v0 )||H×H , para todo (u1 , v1 ) ∈ Br ((u0 , v0 )).

Em particular,

|a(u, v) − a(u0 , v0 )| ≤ L ||(u − u0 , v − v0 )||H×H , para todo (u, v) ∈ Br ((u0 , v0 )).

Escolhamos δ < min{ε/L, r}. Então, se ||(u − u0 , v − v0 )||H×H < δ, da desigualdade


acima decorre que |a(u, v) − a(u0 , v0 )| < ε, o que mostra a continuidade de a(u, v) em
(u0 , v0 ). Pela arbitrariedade de (u0 , v0 ) resulta que a(u, v) é contı́nua em H × H. Isto
conclui a prova.
2

Observação 5.20 Decorre dos ı́tens (i) e (iii) da Proposição acima que os conceitos de
forma sesquilinear contı́nua e forma sesquilinear limitada são equivalentes.
196 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Proposição 5.21 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear de H.


Se a(u, v) é limitada na diagonal de H × H, então a(u, v) é limitada.

Demonstração: Sejam u, v ∈ H. Da identidade

4 a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v)


+ i a(u + i v, u + i v) − i a(u − i v, u − i v),

resulta que
1
|a(u, v)| ≤ [|a(u + v, u + v)| + |a(u − v, u − v)| (5.46)
4
+ |a(u + i v, u + i v)| + |a(u − i v, u − i v)|]
C[ ]
≤ ||u + v||2 + ||u − v||2 + ||u + i v||2 + ||u − i v||2 ,
4
onde C > 0 é uma constante que provém da limitação de a(u, v) na diagonal.
Como H é um espaço de Hilbert, temos que é válida a identidade do paralelogramo e,
portanto,
( )
||u + v||2 + ||u − v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 ,
( ) ( )
||u + i v||2 + ||u − i v||2 = 2 ||u||2 + ||i v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 .

Logo, combinando as identidades acima com (5.46) chegamos a


C [ ( ) ( )]
|a(u, v)| ≤ 2 ||u||2 + ||v||2 + 2 ||u||2 + ||v||2
4 ( )
= C ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ H.

Em particular, se ||u|| = ||v|| = 1, da desigualdade acima resulta que

|a(u, v) ≤ 2C para todo u, v ∈ H com ||u|| = ||v|| = 1. (5.47)

Sejam, agora, u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Então, de (5.47) concluı́mos que


( )
u v
a , ≤ 2C ⇒ |a(u, v)| ≤ 2C ||u|| ||v||.
||u|| ||v||

Se u = 0 ou v = 0, a(u, v) = 0 e, portanto, |a(u, v)| = 0 = 2C ||u|| ||v||, o que prova


que |a(u, v)| ≤ 2C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H, e encerra a prova.
2
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 197

Proposição 5.22 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear de H.


Se a(u, v) é limitada na diagonal e, além disso, |a(u, v)| = |a(v, u)| para todo u, v ∈ H,
então,
|a(u, u)|
||a|| = sup .
u∈H;u̸=0 ||u||
2

Demonstração: Consideremos o conjunto

B = {C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.

Como, por hı́pótese, a(u, v) é limitada na diagonal, temos que B ̸= ∅ e limitado


inferiormente por 0. Logo, B possui ı́nfimo. Seja C ∈ B. Então,
|a(u, u)|
≤ C para todo u ∈ H com u ̸= 0.
||u||2

Logo,
|a(u, u)|
sup ≤ C, para todo C ∈ B,
u∈H;u̸=0 ||u||
2

o que implica que


|a(u, u)|
sup ≤ inf B,
u∈H;u̸=0 ||u||
2

|a(u,u)|
uma vez que sup ||u||2
é cota inferior para B. Definamos:
u∈H;u̸=0

|a(u, u)|
α= sup e β = inf B.
u∈H;u̸=0 ||u||
2

Então, do exposto acima, temos que α ≤ β. Afirmamos, em verdade, que

α=β (5.48)

Com efeito, suponhamos, por contradição que α < β. Então, existe γ ∈ R tal que
|a(u,u)| |a(u,u)|
α < γ < β. Como α = sup ||u||2
, temos que ||u||2
< γ para todo u ∈ H, com u ̸= 0,
u∈H;u̸=0
ou seja,

|a(u, u)| < γ ||u||2 , para todo u ∈ H com u ̸= 0.

Se u = 0, temos que |a(u, u)| = γ||u||2 = 0 e portanto

|a(u, u)| ≤ γ ||u||2 , para todo u ∈ H.


198 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Além disso, temos que γ > 0 pois γ > α ≥ 0. Logo, γ ∈ B. Então, γ ∈ B e γ < inf B,
o que é uma contradição, ficando provado a afirmação feita em (5.48). Daı́ vem que
|a(u, u)|
α= sup = inf B. (5.49)
u∈H;u̸=0 ||u||
2

Por outro lado, sejam u, v ∈ H. Das relações

a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v),


a(u − v, u − v) = a(u, u) − a(u, v) − a(v, u) + a(v, v),

resulta que

a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v) = 2[a(u, v) + a(v, u), ]

ou seja,
1
a(v, v) + a(v, u) = [a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v)] .
2
Resulta daı́, do fato que a(u, v) é limitada na diagonal de H × H e da identidade do
paralelogramo que
1
|a(u, v) + a(v, u)| ≤ [|a(u + v, u + v)| + |a(u − v, u − v)|]
2
C[ ]
≤ ||u + v||2 + ||u − v||2
2
C[ ( )]
= 2 ||u||2 + ||v||2 ,
2
ou seja,
( )
|a(u, v) + a(v, u)| ≤ C ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ H, (5.50)

onde C > 0 provém da limitação de a(u, v) na diagonal.


Tomemos, em particular, u, v ∈ H tais que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1 e λ ∈ C tal que |λ| = 1.
Então, de (5.50) resulta que
( ) ( )
|a(u, λ v) + a(λ v, u)| ≤ C ||u||2 + ||λ v||2 = C ||u||2 + ||v||2 ≤ 2C.

Por outro lado, a(u, λ v) = λ a(u, v) e a(λ v, u) = λ a(v, u) e portanto, da desigualdade


acima vem que

|λ a(u, v) + λ a(v, u)| ≤ 2C, para todo u, v ∈ H tais que (5.51)


||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1 e para todo λ ∈ C com |λ| = 1.
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 199

Como a(u, v), a(v, u) em (5.51) são complexos, temos que existem θ, δ ∈ [0, 2π] tais
i(θ−δ)
que a(u, v) = |a(u, v)|ei θ e a(v, u) = |a(v, u)|ei δ . Tomemos, em particular, λ = e 2 .
Então, |λ| = 1 e de (5.51) vem que
i(−θ+δ)
i(θ−δ)
i δ
e 2 |a(u, v)|e + e
iθ 2 |a(v, u)|e ≤ 2C,

ou ainda,
i(θ+δ)
2 i(θ+δ)
e |a(u, v)| + e 2 |a(v, u)| ≤ 2C,

e como, por hipótese, |a(u, v)| = |a(v, u)| decorre que


i(θ+δ)

|a(u, v)|2 e 2 ≤ 2C ⇒ |a(u, v)| ≤ C, para todo u, v ∈ H com ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1.

Assim,

sup |a(u, v)| ≤ C,


u,v∈H;||u||≤1,||v||≤1

o que acarreta que ||a|| ≤ C. Como C foi tomado arbitrariamente em B temos que ||a||
é uma cota inferior para B e, por consegüinte,

||a|| ≤ inf B = β.

Resulta daı́ e de (5.49) que

|a(u, u)|
||a|| ≤ sup (5.52)
u∈H;u̸=0 ||u||
2

{ } { }
|a(u,u)| |a(u,v)|
Agora, como ||u||2
;u ∈ H tal que u ̸= 0 ⊂ ||u|| ||v||
; u, v ∈ H tal que u, v =
̸ 0 , então

|a(u, u)| |a(u, v)|


sup ≤ sup = ||a||. (5.53)
u∈H;u̸=0 ||u|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
2

Combinando (5.52) e (5.53) concluı́mos que

|a(u, u)|
||a|| = sup ,
u∈H;u̸=0 ||u||
2

conforme querı́amos demonstrar.


2
200 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.23 De maneira análoga ao que já provamos, mostra-se que se a(u, v) é
limitada na diagonal, então:

|a(u, u)|
sup = sup |a(u, v)| = inf{C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.
u∈H;u̸=0 ||u||
2
u∈H;||u||≤1

Além disso, se a(u, v) for limitada na diagonal e hermitiana, a proposição 5.22 se


cumpre e então temos

|a(u, u)|
||a|| = sup = sup |a(u, v)| = inf{C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.
u∈H;u̸=0 ||u||2
u∈H;||u||≤1

5.3 Operadores Lineares Limitados

Nesta seção estenderemos o conceito de operadores lineares limitados para espaços de


Hilbert complexos e provaremos que existe um isomorfismo isométrico entre as formas
sesquilineares limitadas de H e os operadores lineares limitados de H.

Definição 5.24 Sejam H um espaço de Hilbert complexo com produto interno (·, ·) e
norma || · || = (·, ·)1/2 e A : H → H um operador linear. Dizemos que A é limitado se
existir uma constante C > 0 tal que

||Au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H.

Notação: O espaço vetorial dos operadores lineares A de H em H, que são limitados


é denotado por L(H). Assim

L(H) = {A : H → H; A é linear e limitado}. (5.54)

No espaço L(H), denotaremos por ||A|| o número

||A u||
||A|| = sup ,
u∈H;u̸=0 ||u||

cuja aplicação A ∈ L(H) 7→ ||A|| define uma norma em L(H). Analogamente ao que fize-
mos para as formas sesquilineares limitadas, fazemos para os operadores lineares limitados
de H e obtemos

||A|| = sup ||Au|| = sup ||Au|| = inf{C > 0; ||A u|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H}.
(5.55)
u∈H;||u||=1 u∈H;||u||≤1
OPERADORES LINEARES LIMITADOS 201

Então, se A é um operador linear limitado de H, podemos escrever

||A u|| ≤ ||A|| ||u||, para todo u ∈ H. (5.56)

Obtemos igualmente como no caso das formas sesquilineares limitadas o seguinte re-
sultado:

Proposição 5.25 Sejam H um espaço de Hilbert e A : H → H um operador linear de


H. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) A é contı́nuo em H.
(ii) A é contı́nua no ponto 0 ∈ H.
(iii) A é limitado em H.
(iv) A é Lipschitziano em H.

Demonstração: (i) ⇒ (ii). Evidente.


(ii) ⇒ (iii). Suponhamos que A é contı́nuo no ponto 0 ∈ H. Assim, dado ε > 0,
existe δ > 0 tal que se ||u|| < δ então ||A u|| < ε. Tomemos, em particular, ε = 1. Então,
por hipótese, existe δ1 > 0 tal que

Se ||u|| < δ1 então ||A u|| < 1. (5.57)



u
Sejam u ∈ H tal que u ̸= 0 e C ∈ R tal que 0 < 1
C
< δ1 . Então C ||u|| = 1
C
< δ1 e,
portanto, de (5.57) resulta que
( )
u
A < 1 ⇒ ||A u|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H com u ̸= 0.
C ||u||

Além disso, se u = 0, temos que ||A u|| = 0 = C||u||. Desta forma concluı́mos que
||Au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H.
(iii) ⇒ (iv). Suponhamos A limitado em H, isto é, existe C > 0 talq que ||au|| ≤
C ||u||, para todo u ∈ H. Então, se u, v ∈ H, face a linearidade de A, resulta que

||Au − Av|| = ||A(u − v)|| ≤ C ||u − v||,

o que prova ser A Lipschitziano.


(iv) ⇒ (i) Evidente.
202 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Decorre da Proposição acima que os conceitos de operadores lineares limitados e ope-


radores lineares contı́nuos são equivalentes.
A seguir, mostraremos que existe uma relação estreita entra as formas sesquilineares
limitadas e os operadores lineares limitados. Com efeito,
(I) Seja A um operador linear limitado de H. Definamos a seguinte aplicação:

a:H ×H →C
(u, v) 7→ a(u, v), onde,
a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H. (5.58)

Afirmamos que a(u, v) é uma forma sesquilinear de H. De fato, a(u, v) está bem
definida uma vez que A é um operador. Além disso, em virtude da linearidade de A e das
propriedades do produto interno (·, ·) de H, temos que para todo u, v, w ∈ H e λ ∈ C,

(i) a(u + w, v) = (A(u + w), v) = (Au + Aw, v) = (Au, v) + (Aw, v)


= a(u, v) + a(w, v).
(ii) a(λ u, v) = (A(λ u), v) = (λ Au, v) = λ(Au, v) = λ a(u, v).
(iii) a(u, v + w) = (Au, v + w) = (Au, v) + (Au, w) = a(u, v) + a(u, w).
(iv) a(u, λ v) = (Au, λ v) = λ(Au, v) = λ a(u, v),

o que prova ser A uma forma sesquilinear. Além disso, como o produto interno é uma
forma sesquilinear, hermitiana, estritamente positiva, então, pela desigualdade de Cauchy-
Schwarz e de (5.56), obtemos

|a(u, v)| = |(Au, v)| ≤ ||Au|| ||v|| ≤ ||A|| ||u|| ||v|| para todo u, v ∈ H, (5.59)

o que prova que a(u, v) é limitada.


Se A ≡ 0, então a ≡ 0 e daı́ vem que ||A|| = ||a||. Agora, se A ̸= 0 (não identicamente
nulo), então ||A|| > 0 e, de (5.59) resulta que

||A|| ∈ {C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H},

o que implica que

||A|| ≥ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H} = ||a||, (5.60)
OPERADORES LINEARES LIMITADOS 203

Por outro lado, lembremos que

|a(u, v)| |(Au, v)|


||a|| = sup = sup .
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||

Como
{ } { }
|(Au, v)| |(Au, Au)|
; u, v ∈ H e u, v ̸= 0 ⊃ ; u ∈ H e u, Au ̸= 0 ,
||u|| ||v|| ||u|| ||Au||
vem que

|(Au, v)| |(Au, Au)|


sup ≥ sup ,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au||

o que prova que

|(Au, Au)| ||Au||2 ||Au||


||a|| ≥ sup = sup = sup . (5.61)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au|| u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||

Como
{ } { }
||Au|| ||Au||
; u ∈ H e u, Au ̸= 0 ⊂ ; u ∈ H, u ̸= 0 ,
||u|| ||u||

resulta que

||Au|| ||Au||
sup ≤ sup . (5.62)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| u∈H;u̸=0 ||u||

Por outro lado note que

||Au|| ||Au||
≤ sup , para todo u ∈ H tal que u, Au ̸= 0,
||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||

e a desigualdade acima continua válida mesmo que Au = 0 e u ̸= 0. Logo,

||Au|| ||Au||
≤ sup , para todo u ∈ H, u ̸= 0,
||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||

e, consequentemente,

||Au|| ||Au||
sup ≤ sup . (5.63)
u∈H;u̸=0 ||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||

De (5.62) e (5.63) obtemos

||Au|| ||Au||
sup = sup = ||A||. (5.64)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| u∈H;u̸=0 ||u||
204 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, de (5.61) e (5.64) resulta que ||a|| ≥ ||A|| e daı́ e de (5.60) concluı́mos que
||a|| = ||A||.
(II) Seja, agora, a(u, v) uma forma sesquilinear limitada de H. Definamos, para cada
u ∈ H, u ̸= 0, a seguinte aplicação:

fu : H → C (5.65)
v 7→ ⟨f u, v⟩ = a(u, v).

Afirmamos que f u é uma aplicação linear. Com efeito, se a ≡ 0 então f u ≡ 0 e


portanto nada temos a provar. Seja, então, a ̸= 0 (não identicamente nula). Para todo
u, v, w ∈ H e λ ∈ C, temos

(i) ⟨f u, v + w⟩ = a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w)


= a(u, v) + a(u, w) = ⟨f u, v⟩ + ⟨f u, w⟩ ,
(ii) ⟨f u, λ v⟩ = a(u, λ v) = λ a(u, v) = λ a(u, v) = λ ⟨f u, v⟩ ,

o que prova a linearidade de f u. Além disso, da observação 5.17 decorre que




|⟨f u, v⟩| = a(u, v) ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo v ∈ H. (5.66)

Pondo-se, para u ̸= 0, k = ||a|| ||u|| > 0, então |⟨f u, v⟩| ≤ k ||v||, para todo v ∈ H.
Desta forma, f u, é, para u ̸= 0, uma forma linear limitada de H. Se u = 0, f u ≡ 0 e
é trivialmente uma forma linear limitada de H. Do exposto acima, e para cada u ∈ H,
temos que f u é uma forma linear limitada de H. Pelo Teorema de Representação de Riez,
para cada u ∈ H, existe um único wu ∈ H tal que

⟨f u, v⟩ = (v, wu ) , para todo v ∈ H. (5.67)

Estamos, portanto, aptos a definir a seguinte função:

A:H→H (5.68)
u 7→ Au = wu , onde wu é dado pelo teorema de Riesz.

Provaremos, a seguir, que o operador A definido acima é linear e limitado. Com efeito,
notemos inicialmente que A está bem definido pois se u1 = u2 , então a(u1 , v) = a(u2 , v)
e portanto, a(u1 , v) = a(u2 , v), para todo v ∈ H. Logo, ⟨f u1 , v⟩ = ⟨f u2 , v⟩, para todo
v ∈ H, ou ainda, (v, wu1 ) = (v, wu2 ), para todo v ∈ H, onde wu1 e wu2 são dados pelo
OPERADORES LINEARES LIMITADOS 205

Teorema de Riesz. Resulta da última identidade em particular para v = wu1 − wu2 que
wu1 = wu2 , o que prova que Au1 = Au2 .
Consideremos, agora, u, v ∈ H. Temos, de (5.67) e (5.68) que,

a(u, v) = ⟨f u, v⟩ = (v, wu ) = (v, Au) = (Au, v), e, portanto,

a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H. (5.69)

Sejam u1 , u2 ∈ H e λ ∈ C. Então, de (5.69) obtemos

(i) (A(u1 + u2 ), v) = a(u1 + u2 , v) = a(u1 , v) + a(u2 , v)


= (Au1 , v) + (Au2 , v) , para todo v ∈ H.

Então, (A(u1 + u2 ) − Au1 − Au2 , v) = 0, para todo v ∈ H, e conseqüentemente,

A(u1 + u2 ) = Au1 + Au2 .

Além disso,

(ii) (A(λu1 ), v) = a(λ u1 , v) = λ a(u1 , v) = λ (Au1 , v) = (λ Au1 , v) , para todo v ∈ H.

Assim, (A(λ u1 ) − λ Au1 , v) = 0 para todo v ∈ H, o que implica que

A(λ u1 ) = λ A(u1 ),

o que prova a linearidade de A.


Também, seja u ∈ H tal que Au ̸= 0 ( e, portanto u ̸= 0). Logo,

||Au|| ||Au||2 |(Au, Au)| |a(u, v)|


= = ≤ sup = ||a||,
||u|| ||u|| ||Au|| ||u|| ||Au|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||

o que nos leva a ||Au|| ≤ ||a|| ||u||, para todo u ∈ H tal que Au ̸= 0 e u ̸= 0. Se
u = 0, temos que Au = 0 e, portanto, ||Au|| = ||a|| ||u|| = 0. Se Au = 0 temos que
||Au|| = 0 ≤ ||a|| ||u||. Do exposto vem que

||Au|| ≤ ||a|| ||u||, para todo u ∈ H,

o que prova ser A limitado. De modo análogo ao que foi feito em (I), temos que ||A|| = ||a||.
206 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.26 Do que vimos acima, dado um operador linear A limitado de um


espaço de Hilbert H, construı́mos uma forma sesquilinear limitada de H, ou seja, a(u, v) =
(Au, v), para todo u, v ∈ H tal que ||a|| = ||A||. Reciprocamente, dada uma forma sesqui-
linear limitada de H, a(u, v), construı́mos um operador A linear limitado de H, dado por
(Au, v) = a(u, v), para todo u, v ∈ H, onde ||A|| = ||a||.

Denotaremos por S(H) o espaço das formas sesquilineares limitadas de H e como


vimos, por L(H) o espaço das formas lineares limitadas de H.

Proposição 5.27 Seja H um espaço de Hilbert. Então existe um isomorfismo isométrico


entre S(H) e L(H) dado pela seguinte aplicação:

F : S(H) → L(H)
a 7→ F (a) = A, onde a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H.

Demonstração:
(i) F está bem definida.
Seja, a1 , a2 ∈ S(H) tais que a1 = a2 . Então, a1 (u, v) = a2 (u, v), para todo u, v ∈ H e
portanto,

(F (a1 )u, v) = (F (a2 )u, v) , para todo u, v ∈ H,

o que implica que F (a1 )u = F (a2 )u, para todo u ∈ H, donde F (a1 ) = F (a2 ).
(ii) F é injetora.
Sejam a1 , a2 ∈ S(H) e suponhamos que F (a1 ) = F (a2 ). Então, A1 = A2 onde
a1 (u, v) = (A1 u, v) e a2 (u, v) = (A2 u, v) para todo u, v ∈ H. Como A1 = A2 , (A1 u, v) =
(A2 u, v), para todo u, v ∈ H e, desta forma, a1 (u, v) = a2 (u, v), para todo u, v ∈ H, ou
seja, a1 = a2 .
(iii) F é linear.
Sejam a1 , a2 ∈ S(H) e λ ∈ C.
(a) Temos, F (a1 + a2 ) = A3 , onde (a1 + a2 )(u, v) = (A3 u, v), para todo u, v ∈ H, ou
seja,

(A3 u, v) = (a1 + a2 )(u, v) = a1 (u, v) + a2 (u, v)


= (A1 u, v) + (A2 u, v) = ((A1 + A2 )u, v), para todo u, v ∈ H,
onde A1 = F (a1 ) e A2 = F (a2 ),
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 207

o que implica que A3 = A1 + A2 , isto é, F (a1 + a2 ) = F (a1 ) + F (a2 ).


(b) Temos, F (λ a1 ) = B, onde (λ a1 )(u, v) = (Bu, v), para todo u, v ∈ H, ou seja,

(Bu, v) = λ a1 (u, v) = λ (A1 u, v)


= ((λ A1 )u, v), para todo u, v ∈ H, onde A1 = F (a1 ),

o que acarreta que B = λ A1 , isto é, F (λ a1 ) = λ F (a1 ).


(iv) A sobrejetividade é imediata.
(v) F é isometria.
Temos que ||F a|| = ||A||. Mas, pelo que já foi provado anteriormente, ||A|| = ||a|| e,
por conseguinte, ||F a|| = ||a||, para todo a ∈ S(H). 2

5.4 Conjuntos Ortonormais Completos


Seja H um espaço de Hilbert munido de um produto interno que designaremos por (·, ·)
e norma || · || = (·, ·)1/2 . Dois vetors u, v ∈ H são ditos ortogonais quando (u, v) = 0.
Evidentemente o vetor nulo é ortogonal a qualquer outro, pela própria definição. As vezes
denotamos u ⊥ v para indicar que u é ortogonal a v. Um conjunto de vetores A ⊂ H
é dito ortogonal quando (u, v) = 0, para todo u, v ∈ A com u ̸= v. Um conjunto é dito
ortonormal quando for ortogonal, e, além disso, ||u|| = 1, para todo u ∈ A.

Definição 5.28 Seja A um conjunto ortonormal em um espaço de Hilbert H. A é dito


completo se não existir outro conjunto ortonormal contendo A, ou seja, A deve ser o
conjunto ortonormal maximal.

Veremos, a seguir, um critério para a caracterização de conjuntos ortonomais completos


em um espaço de Hilbert H.

Proposição 5.29 Um conjunto ortonormal A é completo se e somente se para todo u ∈


H tal que u ⊥ A, então u deve ser o vetor nulo.

Demonstração: Suponhamos incialmente que A seja ortonormal completo e, por con-


tradição, que exista u ∈ H tal que u ⊥ A e u ̸= 0. Então, u
||u||
é um vetor unitário tal
que
( )
u u
⊥A⇒ ,v = 0, para todo v ∈ A. (5.70)
||u|| ||u||
208 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Além disso, u
||u||

/ A, pois, caso contrário, de (5.70) e, em particular, terı́amos
( )
u u
0= , = 1,
||u|| ||u||

o que é um absurdo.
{ }
Logo, M = ||u||u
∪ A é um conjunto ortonormal em H contendo A estritamente, o
que é uma contradição.
Reciprocamente, suponhamos que para todo u ∈ H tal que u ⊥ A tenhamos u = 0
e, por contradição, suponhamos que A não seja completo. Então, existe B, conjunto
ortonormal em H, tal que A está contido propriamente em B. Logo, existe w ∈ B\A.
Então,

||w||2 = (w, w) = 1, (5.71)

pois w ∈ B e B é ortonormal em H. Além disso, como para todo v ∈ A tem-se que w ̸= v


resulta que

(w, v) = 0, para todo v ∈ A ⇒ w ⊥ A, (5.72)

já que B é ortonormal e A ⊂ B. Segue de (5.72) e, por hipótese, que w = 0, o que é uma
contradição com (5.71). Isto prova o critério.
2

Proposição 5.30 Seja H um espaço de Hilbert, não trivial. Então, qualquer conjunto
ortonormal pode ser estendido a um conjunto ortonormal completo.

Demonstração: Incialmente notemos que a existência de um conjunto ortonormal está


garantida pois como H é não trivial então existe u ∈ H, u ̸= 0 e portanto o conjunto
{ }
u
,
||u||

é trivialmente ortonormal em H.
Consideremos, então, A um conjunto ortonormal em H. Se A não é completo, então
existe B ortonormal em H tal que A ⊂ B. Seja S a coleção de todos os conjuntos
ortonormais que contêm A. S é não vazio pois B ∈ S. É claro que a coleção S é parci-
almente ordenada pela inclusão de conjuntos. Mostraremos agora que todo subconjunto
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 209

de S totalmente ordenado tem uma limitação superior em S, ou seja, S é indutivamente


ordenado. Poderemos, então, aplicar o Lema de Zorn, que garante que todo conjunto não
vazio indutivamente ordenado tem um elemento maximal, para obtermos um conjunto
ortonormal maximal. Consideremos, então,

T = {Aα }α∈I ,

uma subcoleção de S totalmente ordenada. É claro que


∪ ∪
Aα ⊂ Aα , para todo α ∈ I, e A ⊂ Aα.
α∈I α∈I

∪ ∪
Logo, Aα é uma cota superior para T . Mostraremos que Aα ∈ S, ou seja, que
∪ α∈I ∪ α∈I
Aα é ortonormal em H. De fato, sejam u, v ∈ Aα . Isto implica que existem Aα e
α∈I α∈I
Aβ tais que

u ∈ Aα e v ∈ Aβ .

Como T é totalmente ordenado, então Aα ⊂ Aβ ou Aβ ⊂ Aα . Sem perda da generali-


dade suponhamos que a primeira das inclusões ocorra. Então,

u, v ∈ Aβ .

Se u = v, então ||u|| = ||v|| = 1 pois Aβ é ortonormal em H. Agora, sendo u ̸= v,


então, pelo mesmo motivo

(u, v) = 0 ⇒ u ⊥ v.


Se tivéssemos suposto que Aβ ⊂ Aα , concluirı́amos o mesmo. Logo, Aα é ortonormal
α∈I
em H e portanto

Aα ∈ S.
α∈I


Logo, o conjunto Aα é uma limitação superior para T em S. Pelo Lema de Zorn
α∈I
existe um elemento maximal A em S. Assim, A é ortonormal e completo pois se existir
B ∈ S tal que A ⊂ B, então, por ser A maximal, A = B. Isto conclui a prova.
2
210 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Proposição 5.31 Seja H um espaço de Hilbert. Suponha que A = {vν }ν∈N é um conjunto
ortonormal em H e consideremos u ∈ H. Então:


+∞
(1) v= (u, vν )vν , isto é série converge para um vetor v ∈ H.
ν=1

(2) O vetor v mencionado no ı́tem (1) acima pertence a [A].


(3) u ∈ [A] ⇔ u = v.
(4) u − v ⊥ [A].

Demonstração: (1) Definamos:


n
Sn = (u, vν )vν .
ν=1

Temos, das propriedades de produto interno e pelo fato de A = {vν }ν∈N ser ortonormal,
que
2 ( )
∑n ∑ n ∑ n

0 ≤ ||u − Sn ||2 = u − (u, vν )vν = u − (u, vν )vν , u − (u, vν )vν

( ν=1
) ( n ν=1
) ( n ν=1
)
∑n ∑ ∑ ∑
n
= (u, u) − u, (u, vν )vν − (u, vν )vν , u + (u, vν )vν , (u, vν )vν
ν=1 ν=1 ν=1 ν=1
( ) ( )

n ∑
n ∑
n
= ||u||2 − (u, vν )vν , u − (u, vν )vν , u + (u, vν )(u, vν ) (vν , vν )
| {z }
ν=1 ν=1 ν=1 =1

n ∑
n ∑
n
= ||u||2 − (u, vν )(vν , u) − (u, vν )(vν , u) + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1 ν=1

n ∑
n ∑
n
= ||u||2 − (u, vν )(u, vν ) − (u, vν )(u, vν ) + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1 ν=1
∑n ∑
n
= ||u||2 − 2 |(u, vν )|2 + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1

n
= ||u||2 − |(u, vν )|2 ,
ν=1

o que implica que


n
|(u, vν )|2 ≤ ||u||2 .
ν=1
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 211

Resulta da desigualdade acima, graças ao Teorema da Seqüência Monótona, que



|(u, vν )|2 ≤ ||u||2 . (5.73)
ν=1

A desigualdade em (5.73) é conhecida como Desigualdade de Bessel. Portanto, dados


m, n ∈ N, com m ≥ n, temos
2 ( )
∑m ∑m ∑m

||Sn − Sm ||2 = (u, vν )vν = (u, vν )vν , (u, vν )vν
ν=n+1 ν=n+1 ν=n+1

m
= |(u, vν )|2 → 0, quando m, n → +∞,
ν=n+1

o que implica que {Sn }n∈N é de Cauchy, acarretando a convergência da série.


(2) É claro que


n
Sn = (u, vν )vν ∈ [A] para todo n ∈ N e, por (1), existe v ∈ H tal que Sn → v em H.
ν=1

Aqui [A] representa o subespaço gerado por A. Logo, existe {Sn }n∈N ⊂ [A] tal que Sn → v
em H quando n → +∞. Isto significa que v ∈ [A].
(4) Temos, para cada µ ∈ N, de acordo com o ı́tem (1), que

(u − v, vµ ) = (u, vµ ) − (v, vµ )
(∞ )

= (u, vµ ) − (u, vν )vν , vµ
ν=1
= (u, vµ ) − (u, vµ ) = 0,

o que implica que u − v ⊥ A, e por conseguinte, u − v ⊥ [A].


Agora, dado w ∈ [A], existe {wn }n∈N ⊂ [A] tal que wn → w em H. Mas, para cada
n ∈ N, resulta de (4) que

(u − v, wn ) = 0, para todo n ∈ N.

decorre daı́, na situação limite que

(u − v, w) = 0, para todo w ∈ [A],

ou seja, u − v ⊥ [A].
212 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(3) É claro que se u = v, então, em virtude de (2), u ∈ [A]. Reciprocamente, supo-


nhamos que u ∈ [A]. Como de (2) temos que v ∈ [A], então, uma vez que [A] é subspaço
resulta que

u − v ∈ [A]. (5.74)

Por outro lado, do ı́tem (4) vem que

u − v ⊥ [A]. (5.75)

Assim, de (5.74) e (5.75) resulta que

(u − v, u − v) = 0 ⇒ u = v,

o que encerra a prova. 2

Proposição 5.32 Seja H um espaço de Hilbert e consideremos A ⊂ H um conjunto


ortonormal tal que [A] = H. Então, A é completo.

Demonstração: Faremos a prova por contradição. Com efeito, suponhamos então que
A é um conjunto ortonormal em H tal que [A] = H e, no entanto, A não seja completo.
Então, de acordo com a proposição 5.29 deve existir u ∈ H, u ̸= 0 e tal que u ⊥ A. Isto
implica que

u ⊥ [A],

e, que por sua vez, acarreta que

u ⊥ [A]. (5.76)

Como [A] = H, por hipótese, resulta de (5.76) que (u, v) = 0, para todo v ∈ H, e, em
particular, que

0 = (u, u) = ||u||2 ,

o que implica u = 0. Mas isto é uma coontradição.


2
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 213

Proposição 5.33 Suponhamos que A = {vν }ν∈N é um conjunto ortonormal completo em


um espaço de Hilbert H. Então, [A] = H.

Demonstração: Faremos a demonstração por contradição. Assumamos, então, que A


é um conjunto ortonormal em H e que

[A] ̸= H.

Logo, existe u ∈ H, u ̸= 0 e tal que u ∈


/ [A]. Agora, como H é um espaço de Hilbert,
podemos aplicar as partes (1) e (2) da proposição 5.31 que garante a existência de um
vetor v ∈ H tal que


(u, vν )vν = v ∈ [A].
ν=1

Agora, aplicando-se a parte (4) da mesma proposição, obtemos

u − v ⊥ [A],

o que acarreta que


u−v
⊥ [A], (5.77)
||u − v||

já que u ̸= v, (conforme é garantido na parte (3) da proposição 5.31) e [A] é um subespaço
de H. Segue de (5.77), e, em particular, que
u−v
⊥ [A]. (5.78)
||u − v||

Encontramos, então, um vetor unitário, ortonormal à todo A. Além disso, u−v


||u−v||

/ A,
pois, caso contrário, de (5.78) terı́amos
u−v
= 0,
||u − v||

o que é um absurdo. Em vista disso, podemos dizer que A não é completo pois
{ }
u−v
A ∪ A,
||u − v||

isto é, existe um conjunto ortonormal contendo A estritamente, o que é uma contradição.
2
214 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Corolário 5.34 Sejam H um espaço de Hilbert e A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal


em H. Então A é completo se e somente se [A] = H.

Demonstração: Aplicação imediata das proposições 5.32 e 5.33. 2

Proposição 5.35 Sejam H um espaço de Hilbert e A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal


em H. Então, A é completo se e somente se, para todo u ∈ H é válida a identidade:


||u|| =
2
|(u, vν )|2 . (5.79)
ν=1

Demonstração: Suponhamos inicialmente que A seja completo e consideremos u ∈ H.


Pela proposição 5.33 decorre que [A] = H. Logo, u ∈ [A]. Aplicando-se a proposição 5.31
ı́tens (3) e (1) obtemos

+∞
u= (u, vν )vν . (5.80)
ν=1

Contudo,
2 ( )
∑n ∑
n ∑
n ∑
n

(u, vν )vν = (u, vν )vν , (u, vν )vν = |(u, vν )|2 ,

ν=1 ν=1 ν=1 ν=1

e de (5.80), na situação limite vem que



+∞
||u|| =
2
|(u, vν )|2 ,
ν=1

o que prova (5.79).


Reciprocamente, suponhamos que para todo u ∈ H é válida a identidade (5.79) e,
por contradição, que A não seja completo. Então, conforme proposição 5.29 deve existir
u ∈ H, u ̸= 0, tal que

u ⊥ A. (5.81)

Segue de (5.79) e (5.81) em particular para este u, que



+∞
||u||2 = |(u, vν )|2 = 0,
ν=1

o que é uma contradição. Conseqüentemente, A deve ser completo. Isto encerra a prova.
2
SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 215

Observação 5.36 A identidade dada em (5.79) é conhecida como Identidade de Parseval.

Do exposto acima, enunciaremos o principal resultado desta seção.

Teorema 5.37 Seja A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal em um espaço de Hilbert H.


Então, as asserções abaixo são equivalentes

(1) A é completo.
(2) u ⊥ A ⇒ u = 0.

+∞
(3) u∈H⇒u= (u, vν )vν .
ν=1

(4) [A] = H.

+∞
(5) ||u|| =
2
|(u, vν )|2 .
ν=1

+∞
(6) Para todo u, w ∈ H, (u, w) = (u, vν )(w, vν ).
ν=1

Observação 5.38 A proposição 5.30 nos garante que todo espaço de Hilbert H, não tri-
vial, admite um conjunto ortonormal completo, não necessariamente enumerável. Con-
tudo, se tal conjunto for enumerável, são válidas as equivalências dadas no Teorema 5.37.
Surge então uma pergunta natural: Quando é que um espaço de Hilbert admite um con-
junto ortonormal enumerável e completo? Por exemplo, quando H é separável pois todo
conjunto ortonormal é no máximo enumerável (ver demonstração adiante no lema 5.71).
Denomina-se base Hilbertiana à toda sucessão {vν }ν∈N de elementos de H tais que

(i) ||vν || = 1 para todo ν ∈ N e (vν , vµ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N, ν ̸= µ.


(ii) O espaço vetorial gerado pelos {vν }ν∈N é denso em H.

Logo, todo espaço de Hilbert separável admite uma base Hilbertiana, conforme já
tı́nhamos provado no teorema 4.21 para espaços de Hilbert reais.

5.5 Subespaços Fechados e o Teorema da Projeção

No que segue nesta seção seja H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 .
216 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Lema 5.39 Sejam M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e u ∈ H. Então,


se

d = inf ||u − v||,


v∈M

existe v0 ∈ M tal que d = ||u − v0 ||.

Demonstração:
Definindo-se

d = inf ||u − v||,


v∈M

então, existe {vn }n∈N ⊂ M tal que

||u − vn || → d quando n → +∞. (5.82)

Consideremos, então, m, n ∈ N. Temos:

||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2


= ||(vn − u) + (vm − u)||2 + ||(vn − u) − (vm − u)||2 ,

que pela identidade do paralelogramo é igual a

2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 .

Assim, combinando as identidades acima resulta que

||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − ||vn + vm − 2u||2 (5.83)


vn + vm
= 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4|| − u||2 .
2

Por outro lado, como vn +vm


2
∈ M resulta que
vn + vm
|| − u|| ≥ inf ||v − u|| = d,
2 v∈M

o que implica que


vn + vm
−|| − u||2 ≤ −d2 . (5.84)
2

Logo, combinando (5.83) e (5.84) obtemos

||vn − vm ||2 ≤ 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4d2 .


SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 217

Resulta da desigualdade acima e da convergência (5.82) que

0≤ lim ||vn − vm ||2 ≤ 2d2 + 2d2 − 4d2 = 0,


n,m→+∞

resultando que

||vn − vm || → 0 quando n, m → +∞,

o que acarreta que {vn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em H,e, portanto, converge. Sendo
M fechado e como {vn }n∈N ⊂ M , existe v0 ∈ M tal que vn → v0 quando n → +∞. Logo

||u − vn || → ||u − v0 ||, quando n → +∞. (5.85)

Das convergências (5.82) e (5.85) e pela unicidade do limite concluı́mos que d =


||u − v0 ||, com v0 ∈ M , o que encerra a prova.
2

Proposição 5.40 Seja M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e conside-


remos N um subspaço que contém M propriamente. Então, existe um vetor w ∈ N , não
nulo, e tal que w ⊥ M .

Demonstração: Como a inclusão M ⊂ N é própria, existe u ∈ N e u ∈


/ M . Para esse
u consideremos

d = d(u, M ) = inf ||u − v||.


v∈M

Aplicando-se o lema precedente, deve existir v ∈ M tal que

d = ||u − v||.

Consideremos, então,

w = v − u.

Claramente w ̸= 0 pois, caso contrário, v seria igual a u o que é um absurdo pois


u∈
/ M e v ∈ M (note também que u = v = 0 não pode ocorrer). Além disso, w ∈ N pois
v ∈ M ⊂ N e u ∈ N . Resta-nos provar então que

w ⊥ M. (5.86)
218 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Com efeito, para esse propósito, seja z ∈ M e α ∈ C. Temos,

||w + α z|| = ||v − u + α z|| = ||v + α z − u|| ≥ d = ||w||,

onde a última desigualdade decorre da definição de d = d(u, M ) e do fato que (v + α z) ∈


M . Então,

||w + α z||2 ≥ ||w||2 ,

e, por conseguinte,

0 ≤ ||w + α z||2 − ||w||2


= (w + α z, w + α z) − (w, w) (5.87)
= α(w, z) + α(z, w) + |α|2 ||z||2 .

Assumamos, em particular, α = β(w, z) com β ∈ R. Logo, α = β (w, z). Substituindo-


se α dado acima em (5.87) obtemos

α(w, z) + α(z, w) + |α|2 ||z||2


= β (w, z) (w, z) + β (w, z) (z, w) + β 2 |(w, z)|2 ||z||2
= β |(w, z)|2 + β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2
= 2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 ,

e portanto, de (5.87) podemos escrever

2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 ≥ 0 para todo β ∈ R e z ∈ M. (5.88)

Lembremos que queremos provar que (w, z) = 0 para todo z ∈ M . Suponhamos, por
contradição, que tal fato não ocorra, ou seja, que (w, z) ̸= 0, para algum z ∈ M . Então,
podemos escolher β de modo que

2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 < 0. (5.89)

Com efeito, como (w, z) ̸= 0, o discriminante ∆ da função quadrática

f (β) = |(w, z)|2 ||z||2 β 2 + 2β |(w, z)|2

é dado por ∆ = 4|(w, z)|4 > 0, o que garante a exist encia de raı́zes reais distintas e,
conseqüentemente existe β entre tais raizes tal que f (β) < 0, o que prova (5.89), o que é
uma contradição com (5.88), ficando provado (5.86). Isto termina a prova. 2
SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 219

Definição 5.41 Sejam H um espaço de Hilbert e S um subconjunto de H. A coleção de


vetores

S ⊥ = {v ∈ H; (v, u) = 0, para todo u ∈ S},

é denominada o complemento ortogonal de S.

Observação 5.42 Fazendo-se a identificação de H com o seu dual, via Teorema de Riez,
então, o complemento ortogonal M ⊥ de um subespaço M ⊂ H, já definido anteriormente,
é um subespaço de H definido por

M ⊥ = {v ∈ H; (v, u) = 0, para todo u ∈ M }.

Desta forma, as definições coincidem.

Covém observar que mesmo que S seja um conjunto genérico, S ⊥ é um subespaço


fechado de H. de fato, seja {vν }ν∈N ⊂ S ⊥ tal que vν → v em H, quando ν → +∞.
Temos, para cada ν ∈ N,

(vν , u) = 0, para todo u ∈ S.

Na situação limite, obtemos

(v, u) = 0, para todo u ∈ S,

o que prova que v ∈ S ⊥ o que prova que S ⊥ é fechado.

Proposição 5.43 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então,

(i) S ∩ S ⊥ ⊂ {0} e temos a igualdade se S é subespaço.


( )⊥
(ii) S ⊂ S⊥ .

Demonstração: (i) Seja v ∈ S ∩ S ⊥ . Então, v ∈ S e (v, u) = 0, para todo u ∈ S.


Em particular, (v, v) = ||v||2 = 0, para todo v ∈ S o que implica que v = 0, ou seja,
S ∩ S ⊥ ⊂ {0}. Agora, sendo S um subespaço, evidentemente {0} ⊂ S ⊥ ⊂ {0} e assim
temos a igualdade.
(ii) Notemos que
( )⊥
S⊥ = {w ∈ H; (w, v) = 0, para todo v ∈ S ⊥ }.
220 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

( )⊥
Seja u ∈ S. Então, (u, v) = 0, para todo v ∈ S ⊥ o que implica que u ∈ S ⊥ , o que
conclui a prova.
2

Proposição 5.44 Sejam H um espaço de Hilbert e S1 e S2 subconjuntos de H tais que


S1 ⊂ S2 . Então, S1⊥ ⊃ S2⊥ .

Demonstração: Seja u ∈ S2⊥ . Então, (u, v) = 0, para todo v ∈ S2 . Como S1 ⊂ S2 ,


temos, em particular, que (u, v) = 0, para todo v ∈ S1 , ou seja, u ∈ S1⊥ . 2

Proposição 5.45 Se M é um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H, então M =


( ⊥ )⊥
M .

( )⊥
Demonstração: De acordo com a proposição 5.43(ii), temos que M ⊂ M ⊥ . Supo-
nhamos, por contradição, que a inclusão seja própria, ou seja, admitamos que M $
( ⊥ )⊥ ( )⊥
M . Então, pela proposição 5.40 existe w ∈ M ⊥ tal que w ̸= 0 e w ⊥ M , isto é,
( )⊥
w ∈ M ⊥ . Assim, w ∈ M ⊥ ∩ M ⊥ e como M ⊥ é subespaço, da proposição 5.43(i), que
( )⊥
∈ M ⊥ ∩ M ⊥ = {0}, e, portanto, w = 0, o que gera uma contradição. Logo, a inclusão
( )⊥
não pode ser própria e devemos ter M = M ⊥ , conforme querı́amos demonstrar. 2

(( ) )⊥
⊥ ⊥ ⊥
Corolário 5.46 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então, S = S .

Proposição 5.47 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então,


( )⊥
S⊥ = [S].

( )⊥
Demonstração: De acordo com a proposição 5.43(ii), S ⊥ é um subespaço fechado
( )⊥
contendo S e, desta forma, S ⊥ contém o menor subespaço fechado que contém S, ou
seja,
( )⊥
S⊥ ⊃ [S] (5.90)

Reciprocamente, é claro que S ⊂ [S]. Pela proposição 5.44, temos



S ⊥ ⊃ [S] ,
SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 221

o que implica que


( )⊥ ( ⊥ )⊥
S⊥ ⊂ [S] (5.91)

Contudo, notemos que [S] é um subespaço fechado de H. Logo, podemos aplicar a


proposição 5.45 para concluir que
( ⊥ )⊥
[S] = [S] . (5.92)

Assim, de (5.91) e (5.92) concluı́mos que


( ⊥ )⊥
S ⊂ [S]. (5.93)

Combinando (5.90) e (5.93) concluı́mos o desejado. 2

Sejam M e N subespaços de um espaço de Hilbert H. Então, o conjunto

M + N = {u + v; u ∈ M, v ∈ N }, (5.94)

é claramente um subespaço de H. Se, além disso, tivermos

M ⊥ N,

então,

M ∩ N = {0}. (5.95)

Com efeito, é claro que {0} ⊂ M ∩ N . Agora, se u ∈ M ∩ N , então, u ∈ M e u ∈ N .


Mas, pelo fato de

(v, w) = 0, para todo v ∈ M e w ∈ N,

resulta que ||u||2 = 0 e portanto u = 0, o que prova que M ∩ N ⊂ {0}, o que prova (5.95).
Neste caso a soma é dita direta e representamos por M ⊕ N

Proposição 5.48 Sejam M e N subespaços fechados de um espaço de Hilbert e suponha-


mos que M ⊥ N . Então, M ⊕ N é um subespaço fechado.

Demonstração: Seja {wν }ν∈N ⊂ M + N tal que wν → w em H quando ν → +∞. Ora,


para cada ν ∈ N, existem uν ∈ M e vν ∈ N tais que wν = uν + vν . Temos, pelo teorema
de Pitágoras que

||wν − wµ ||2 = ||(uν + vν ) − (uµ + vµ )||2 = ||(uν − uµ ) + (vν − vµ )||2 (5.96)


= ||uν − uµ ||2 + ||vν − vµ ||2 ,
222 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

já que (uν − uµ ) ⊥ (vν − vµ ), para todo ν, µ ∈ N. Como {wν }ν∈N é de Cauchy, resulta
de (5.96) na passagem ao limite que {uν }ν∈N e {vν }ν∈N são seqüências de Cauchy em H.
Logo, existem u, v ∈ H tais que

uν → u e vν → v em H. (5.97)

Contudo, como {uν }ν∈N ⊂ M e {vν }ν∈N ⊂ N e M e N são fechados, resulta que u ∈ M
e v ∈ N . Assim, de (5.97) obtemos

wν = uν + vν → u + v ∈ M + N,

e pela unicidade do limite em H concluı́mos que w = u + v, o que prova que w ∈ M + N


e, por conseguinte, que M + N é fechado. Isto conclui a prova.
2

Teorema 5.49 Se M é um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H, então

H = M ⊕ M ⊥.

Demonstração: Da proposição 5.43(i), resulta que M ∩ M ⊥ = {0}. Resta-nos provar


que H = M + M ⊥ . Para isso, definamos

N = M + M ⊥.

De acordo com a proposição 5.48 temos que N é um subespaço fechado de H. Além


disso, temos

M ⊂ N e M ⊥ ⊂ N.

Pelasproposições 5.44 e 5.45 vem que


( )⊥
N ⊥ ⊂ M ⊥ e N ⊥ ⊂ M ⊥ = M,

o que implica que

N ⊥ ⊂ M ⊥ ∩ M = {0}.

Portanto,

N ⊥ = {0},

e da proposição 5.45 resulta que


( )⊥
N = N ⊥ = {0}⊥ = H,

o que completa a prova. 2


ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR LIMITADO 223

5.6 Adjunto de um Operador Linear Limitado


Sejam H um espaço de Hilbert, A ∈ L(H) e a(u, v) uma forma sesquilinear associada.
Definamos, para cada v ∈ H, a seguinte aplicação:

fv : H → C
u 7→ ⟨f v, u⟩ = a(u, v).

De maneira análoga ao que já foi feito anteriormente, mostra-se que f v ∈ L(H) e
portanto, pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único wv ∈ H tal que

⟨f v, u⟩ = (u, wv ) , para todo u ∈ H.

Definamos a seguinte aplicação:

A∗ : H → H (5.98)
v 7→ A∗ (v) = wv , onde wv é dado acima .

Do exposto podemos escrever

a(u, v) = ⟨f v, u⟩ = (u, wv ) = (u, A∗ v) , para todo u, v ∈ H,

ou seja,

a(u, v) = (u, A∗ v) , para todo u, v ∈ H,

De modo análogo ao que fizemos anteriormente (veja (5.65)-(5.69) e o procedimento


usado nesta seção) tem-se que A∗ ∈ L(H) e, além disso, ||A∗ || = ||a||. Logo, do exposto,
vem que

(Au, v) = a(u, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H e


||A∗ || = ||a|| = ||A||,

ou seja,

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H e ||A∗ || = ||A||. (5.99)

Definição 5.50 O operador A∗ definido acima é denominado o adjunto de A e é carac-


terizado pela relação dada em (5.99). (relação análoga àquela obtida em (2.27))
224 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.51 Notemos que a forma sesqulinear limitada de H, a∗ (u, v), determinada
por A∗ é:

a∗ (u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ H.

De fato, sejam u, v ∈ H. Temos

a∗ (u, v) = (A∗ u, v) = (v, A∗ u) = (Av, u) = a(v, u).

A limitação de a∗ provém do fato que a é limitada.

Proposição 5.52 Seja H um espaço de Hilbert. Consideremos A ∈ L(H) e A∗ o seu


adjunto. Então,

A∗∗ = (A∗ )∗ = A.

Demonstração: Como A, A∗ e A∗∗ pertencem a L(H), então, existem, respectivamente,


a, a∗ e a∗∗ , formas sesquilineares limitadas de H a eles relacionas. Ainda, pela observação
anterior,

a∗ (u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ H.

e, portanto,

a∗∗ (u, v) = a∗ (v, u) = a(u, v) = a(u, v), para todo u, v ∈ H.

Assim, a∗∗ = a e, desta forma

(A∗∗ u, v) = a∗∗ (u, v) = a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H.

Resulta daı́ que (A∗∗ u − Au, v) = 0, para todo u, v ∈ H e, portanto, A∗∗ u = Au, para
todo u ∈ H, ou ainda, A∗∗ = A, o que prova o desejado.
2

Definição 5.53 Um operador linear limitado A de um espaço de Hilbert H é denominado


simétrico se A∗ = A, isto é,

(Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ H.


ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR LIMITADO 225

Proposição 5.54 Seja H um espaço de Hilbert. Se A ∈ L(H) é simétrico, então sua


forma sesquilinear limitada associada a(u, v) é hermitiana.

Demonstração: Sejam u, v ∈ H. Então, em virtude da simetria e A, temos

a(u, v) = (Au, v) = (u, Av) = (Av, u) = a(v, u),

o que prova o desejado. 2

Proposição 5.55 Seja H um espaço de Hilbert. Consideremos A ∈ L(H) um operador


simétrico e a(u, v) sua forma sesquilinear limitada associada. Definamos
(Au, u) (Au, u)
m= inf e M = sup .
u∈H;u̸=0 ||u||2
u∈H;u̸=0 ||u||
2

Então,

(i) m ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ M ||u||2 , para todo u ∈ H.


(ii) ||A|| = max{|M |, |m|}.

Demonstração: Observemos, inicialmente, que pelas proposições 5.54 e 5.6, a(u, v) é


hermitiana e portanto a(u) = a(u, u) ∈ R. Como (Au, u) = a(u, u), então faz sentido as
definições de m e M .
(i) Pelas definições de m e M resulta que
(Au, u)
m≤ ≤ M, para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2

Logo, m ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ M , para todo u ∈ H com u ̸= 0. Como a desigualdade é


trivialmente verificada para u = 0, temos o desejado.
(ii) Temos que ||A|| = ||a||, e, portanto,

|(Au, u)| = |a(u, u)| ≤ ||a|| ||u||2 = ||A|| ||u|| 2, para todo u ∈ H.

Assim,

−||A|| ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ ||A|| ||u||2 , para todo u ∈ H,

e, desta forma,
(Au, u)
−||A|| ≤ ≤ ||A||, para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2
226 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Resulta da última desigualdade que


(Au, u) (Au, u)
−||A|| ≤ inf ≤ sup ≤ ||A||, para todou ∈ H, u ̸= 0,
u∈H;u̸=0 ||u||2
u∈H;u̸=0 ||u||
2

ou seja,

−||A|| ≤ m ≤ M ≤ ||A||,

o que prova que |m| ≤ ||A|| e |M | ≤ ||A||. Portanto

max{|m|, |M |} ≤ ||A||. (5.100)

Por outro lado, afirmamos que

||A|| ≤ max{|m|, |M |}. (5.101)

Com efeito, temos dois casos a considerar:


(a) |M | ≥ |m|. Temos
(Au, u) (Au, u)
|M | ≥ M = sup ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u|| ||u||2
2

Pela hipótese |M | ≥ |m|, vem que


(Au, u)
|M | ≥ |m| ≥ −m = − inf para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u||2

Assim,
|(Au, u)|
|M | ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0,
||u||2
o que implica que
|(Au, u)|
sup ≤ |M |,
u∈H;u̸=0 ||u||2
isto é, ||A|| ≤ |M | = max{|M |, |m|}, o que prova (5.101).
(b) |m| ≥ |M |. Temos,
(Au, u) (Au, u)
|m| ≥ −m = − inf ≥− , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u||2 ||u||2

Agora, da hipótese |m| ≥ |M | resulta que


(Au, u) (Au, u)
|m| ≥ |M | ≥ M = sup ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u|| ||u||2
2
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 227

Assim,

|(Au, u)|
|m| ≥ para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2

Logo,

|(Au, u)|
sup ≤ |m|,
u∈H;u̸=0 ||u||2

ou seja, ||A|| ≤ |m| = max{|M |, |m|}, o que prova o desejado em (5.101). Assim, de
(5.100) e (5.101) fica provado o desejado. 2

5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espectral


para Operadores Compactos Simétricos

No que segue, H representará um espaço de Hilbert sobre C munido do produto interno


(·, ·) e norma || · || = (·, ·)1/2 .

Definição 5.56 Um operador A de H é denominado compacto, quando para toda su-


cessão limitada {uν }ν∈N de vetores de H, podemos extrair de {Auν }ν∈N uma subsucessão
convergente em H. Em outras palavras, A leva conjuntos limitados em conjunto relativa-
mente compactos.

Exemplo: Seja A : L2 (a, b) → L2 (a, b) definido por Au = (u, e)e, onde u ∈ L2 (a, b)
e e é um vetor unitário de L2 (a, b). Mostraremos que A é um operador compacto. De
fato, se {uν }ν∈N é uma seqüência limitada em L2 (a, b), então, em virtude do teorema
3.63, existe ums subseqüência uν ′ tal que uν ′ ⇀ u fracamente em L2 (a, b) e, desta forma,
(uν ′ , e) → (u, e) forte em C e, conseqüentemente, (uν ′ , e)e → (u, e)e em L2 (a, b).

Proposição 5.57 Se A é um operador compacto de H, então A é limitado.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A não seja limitado. Então, existe
uma sucessão {uν }ν∈N de vetores de H com ||uν || = 1, para todo ν ∈ N, tal que ||Auν || ≥ ν.
Logo, da sucessão {Auν }ν∈N não podemos extrair nenhuma subsusessão convergente, o
que contradiz o fato de A ser compacto. Assim, A é limitado. 2
228 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Teorema 5.58 (Arzelá-Ascoli) Sejam K um espaço métrico compacto e H um subcon-


junto limitado de C(K). Suponhamos que H é uniformemente equicontı́nua, isto é, para
todo ε > 0, existe δ > 0 tal que d(x1 , x2 ) < δ implica que |f (x1 ) − f (x2 )| < ε, seja qual
for a f ∈ H. Então, H é relativamente compacto em C(K).

Demonstração: Ver Yosida [21]-página 85. 2

Teorema 5.59 Um operador A de H é compacto se, e somente se, A∗ é compacto.

Demonstração: ⇒ Suponhamos que A seja compacto. Seja {uν }ν∈N uma sucessão
limitada em H. Mostraremos que {A∗ uν }ν∈N possui uma subsucessão convergente. Po-
demos supor, sem perda da generalidade, que ||uν || ≤ 1, para todo ν ∈ N. Consideremos
K = A (B1 (0)), que é um espaço métrico compacto posto que A é um operador compacto,
por hipótese. Consideremos H ⊂ C(K) definido por

H = {φν : K → C; x ∈ K 7→ (x, uν ), ν = 1, 2, · · · }.

Temos:

|φν (x) − φν (y)| = |(x, uν ) − (y, uν )| ≤ ||x − y| ||uν || ≤ ||x − y||,

para todo ν ∈ N e x, y ∈ K.
Assim, dado ε > 0, existe δ = ε > 0 tal que

se ||x − y|| < δ ⇒ |φν (x) − φν (y)| < ε, para todo ν ∈ N. (5.102)

Além disso, sendo K limitado resulta que

||φν || = sup |φν (x)| = sup |(x, uν )| ≤ sup ||x|| ||uν || ≤ C, para todo ν ∈ N, (5.103)
x∈K x∈K x∈K

onde C é uma constante positiva.


De (5.102) e (5.103) segue que H é um subconjunto de C(K) satisfazendo as condições
do Teorema de Arzelá-Ascoli e portanto, H é relativamente compacto em C(K). Assim,
podemos extrair uma subsucessão {φν ′ } que converge em C(K) para uma função φ em
C(K), já que C(K) é um espaço de Banach, ou seja,

||φν ′ − φ|| = sup |(x, uν ′ ) − φ(x)| → 0 quando ν ′ → +∞.


x∈K
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 229

Em particular,

sup |(Au, uν ′ ) − φ(Au)| → 0 quando ν ′ → +∞,


u∈H;||u||≤1

ou seja,

sup |(Au, uν ′ ) − (Au, uµ′ )| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,


u∈H;||u||≤1

ou ainda,

sup |(u, A∗ uν ′ ) − (u, A∗ uµ′ )| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,


u∈H;||u||≤1

o que implica

sup |(u, A∗ (uν ′ − uµ′ ))| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,


u∈H;||u||≤1

e, portanto, ||A∗ uν ′ − A∗ uµ′ || → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞, o que prova o desejado.


⇐ Se A∗ é compacto então, em virtude das proposições 5.52 e 5.57 resulta que A∗∗ = A
é compacto. Isto encerra a prova. 2

Proposição 5.60 Lc (H) = {A ∈ L(H); A é compacto} é um subespaço vetorial de L(H).


Na verdade, Lc (H) é um subespaço fechado de L(H).

Demonstração: Obviamente Lc (H) é um subespaço vetorial. Mostraremos que Lc (H)


é fechado. Com efeito, seja An ∈ Lc (H), para todo n ∈ N, talq que An → A em L(H).
Provaremos que A ∈ Lc (H). Com efeito, seja {un }n∈N uma sucesssão limitada de H, isto
é, existe M > 0 tal que ||un || ≤ M , para todo n ∈ N. Como A1 é compacto podemos
extrair de {A1 u1,k }k∈N uma subsucessão convergente. Seja {u1,k }k∈N uma subsucessão de
{un }n∈N tal que {A1 u1,k }k∈N seja convergente. De forma análoga, podemos extrair de
{u1,k }k∈N uma subsucessão {u2,k }k∈N tal que {A2 u2,k }k∈N seja convergente. Repetindo o
processo n − 1 vezes, podemos extrair de {un−1,k }k∈N uma subsucessão {un,k }k∈N tal que
{An un,k }k∈N seja convergente.
Temos:

u1,1 u1,2 u1,3 · · · onde {A1 u1,k }k∈N converge


u2,1 u2,2 u2,3 · · · onde {A2 u2,k }k∈N , {A1 u2,k }k∈N convergem
u3,1 u3,2 u3,3 · · · onde {A3 u3,k }k∈N , {A2 u3,k }k∈N , {A1 u3,k }k∈N convergem
.. .. .. .
. . . · · · ..
un,1 un,2 un,3 · · · onde {An un,k }k∈N , {An−1 un,k }k∈N , · · · , {A1 un,k }k∈N convergem
230 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Consideremos a sucessão diagonal {u1,1 , u2,2 , · · · , un,n , · · · }. ostraremos que {Auk,k }k∈N
converge. Notemos que {An uk,k }k∈N é convergente para todo n ∈ N. Afirmamos que

{Auk,k }k∈N é uma sucessão de Cauchy. (5.104)

Com efeito, temos

||Auk,k − Al,l || ≤ ||Auk,k − Am uk,k || + ||Am uk,k − Am ul,l || + ||Am ul,l − Aul,l ||. (5.105)

Como An → A em L(H), então, dado ε > 0, existe m0 ∈ N tal que ||Am0 − A|| < ε
3M
.
Asssim,
ε
||Auk,k − Am0 uk,k || ≤ ||A − Am0 || ||uk,k || ≤ M ||A − Am0 || < ,
3 (5.106)
ε ε
||Aul,l − Am0 ul,l || ≤ ||A − Am0 || ≤ ||A − Am0 || ||ul,l || ≤ M = .
3M 3

Por outro lado, temos que {Am0 uk,k } é convergente, e portanto, de Cauchy. Logo,
existe n0 ∈ N tal que para todo k, l > n0 resulta que

ε
||Am0 uk,k − Am0 ul,l || < . (5.107)
3

Portanto, tomando m = m0 em (5.105), de (5.106) e (5.107) resulta que ||Auk,k −


Au l, l|| < ε, se k, l > n0 , o que implica que {Auk,k }k∈N é de Cauchy em H e como H é
completo segue que {Auk,k }k∈N é convergente, o que encerra a prova. 2

Teorema 5.61 Seja A um operador compacto e simétrico de H, diferente do operador


nulo. Então, A possui um valor próprio λ ̸= 0, λ ∈ R.

Demonstração: Sendo A compacto, então em virtude da proposição 5.57 A é contı́nuo.


Além disso, por ser simétrico, então, da proposição 5.55 decorre que se ||A|| = sup |(Au, u)|,
||u||=1
e se

m= inf (Au, u) e M = sup (Au, u),


u∈H;||u||=1 u∈H;||u||=1

então

||A|| = max{|m|, |M |}, onde m e M são reais.


OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 231

Consideremos λ = m ou λ = M de modo que |λ| = ||A||. Mostraremos que λ é valor


próprio de A. Pelas definições de m e M e λ, existe uma sucessão {uν }ν∈N de vetores de
H, com ||uν || = 1, e tal que

(Auν , uν ) → λ quando ν → +∞. (5.108)

Como A é compacto, existe uma subsucessão {wk } de {uk } e u ∈ H tais que

Awk → u quando k → +∞. (5.109)

Temos, em virtude de A ser simétrico e λ real que

0 ≤ ||Awk − λ wk ||2 = ||Awk ||2 − 2λ(Awk , wk ) + λ2 .

Passando o limite na desigualdade acima, resulta, em virtude de (5.108) e (5.109) que

0 ≤ lim ||Awk − λ wk ||2 = ||u||2 − 2λ2 + λ2 = ||u||2 − λ2 , (5.110)


k→+∞

de onde segue que |λ| ≤ ||u||. Como A é limitado, resulta que

||Auk || ≤ ||A|| ||wk || = ||A|| = |λ|.

Tomando o limite na última desigualdade obtemos de (5.109) que ||u|| ≤ |λ|. Das
desigualdades acima resulta que ||u|| = |λ|. Resulta daı́ e de (5.110) que

lim ||Awk − λwk || = 0, (5.111)


k→+∞

e de (5.109) que acarreta que

λ wk → u, quando k → +∞ (5.112)

Seja v = λu . Então, ||v|| = 1 e de (5.112) vem que λ wk → λ v. Sendo A limitado resulta


que A(λ wk ) → A(λ v), de onde resulta que Awk → Av. Desta última convergência, de
(5.111), (5.112) e do fato que u = λ v concluı́mos que Av = λ v, o que encerra a prova.
2

Observação 5.62 Decorre da demonstração do teorema 5.61 que se |M | ≥ |m| então


||A|| = |M | e, portanto, M é um valor próprio de A e se |m| ≥ |M |, então m é um valor
próprio de A. Além disso, ||A|| ou −||A|| são valores próprios de A.
232 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definição 5.63 Sejam A um operador de H e λ ∈ C um valor próprio de A. A dimensão


do espaço N (A − λ I) é chamado multiplicidade do valor próprio de λ.

Proposição 5.64 A multiplicidade de cada valor próprio λ ̸= 0 de um operador compacto


A não nulo de H é finita.

Demonstração: Seja λ ̸= 0 um valor próprio de A. Suponhamos, por contradição, que


o espaço

Hλ = {u ∈ H; Au = λu}

não possua dimensão finita, isto é

dim[N (A − λ I)] = +∞.

Então, podemos considerar em N (A − λ I) uma sucessão {φn }n∈N de vetores linear-


mente independentes. Pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmit, podemos supor
que

(φn , φm ) = 0, para todo n, m ∈ N, n ̸= m.

Dividindo cada elemento {φn }n∈N por sua norma, obtemos finalmente uma subsucessão
de vetores {en }n∈N tais que

||en || = 1, para todo n ∈ N,


(en , em ) = 0, para todo n, m ∈ N, n ̸= m.

Por outro lado,

||Aen − Aem ||2 = ||A(en − em )||2 = ||λ(en − em )||2 = |λ|2 ||en − em ||2 .

Contudo,

||en − em ||2 = ||en ||2 + ||em ||2 − (en , em ) − (em , en ) .


| {z } | {z } | {z } | {z }
=1 =1 =0 =0

Logo,

||Aen − Aem ||2 = 2 λ2 ,


OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 233

o que implica que {Aen }n∈N não possui subsucessão alguma convergente, o que contradiz
o fato que A é um operador compacto. Assim, a multiplicidade do valor próprio λ ̸= 0 é
finita.
2

Observação 5.65 Sendo {u1 , u2 , · · · , un , · · · } uma base de vetores de um espaço vetorial


V , então, definindo-se
u1
v1 = ,
||u1 ||
v2 = u2 − (u2 , v1 )v1 ,
v3 = u3 − (u3 , v1 )v1 − (u3 , v2 )v2 ,
..
.
vn = un − (un , v1 )v1 − (un , v2 )v2 − · · · − (un , vn−1 )vn−1 ,
..
.

então a coleção de vetores {v1 , v2 , · · · , vn , · · · } é uma base ortogonal de V . Este é processo


de orgotonalização de Gram-Schmidt.

Teorema 5.66 Seja A um operador compacto simétrico não-nulo de H. Então, podemos


construir uma coleção finita ou enumerável {λν } de valores próprios não-nulos de A e
uma coleção {vν } de correspondentes vetores próprios tais que
(i) Se {λν } é enumerável, então

|λν | ≥ |λν+1 |, para todo ν e λν → 0.

(ii) {vν } é um sistema ortonormal de H e é válida a representação


∑ ∑
Au = (Au, vν )vν = λν (u, vν )vν , para todo u ∈ H. (5.113)
ν ν

( ν indica soma finita ou enumerável.)
(iii) Todos os valores próprios não-nulos de A estão na coleção {λν }, portanto, a
coleção de valores próprios não-nulos de A é no máximo enumerável.

Demonstração: Faremos a demonstração em três etapas.


Primeira Etapa: Construção dos {λν } e {vν }.
234 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

O teorema 5.61 nos proporciona o primeiro valor próprio λ1 ̸= 0, com correspondente


valor próprio v1 , ||v1 || = 1. Seja H2 o complemento ortogonal de v1 , isto é,

H2 = {u ∈ H; (u, v1 ) = 0} e definamos H1 = H.

Sendo A simétrico, A é invariante por H2 , ou seja, A : H2 → H2 . Com efeito, para


u ∈ H2 , temos

(Au, v1 ) = (u, Av1 ) = (u, λ v1 ) = λ (u, v1 ) = 0,

o que implica que Au ∈ H2 , o que prova a afirmação.


Seja A2 = A|H2 . Então, admitindo-se que A2 ̸= 0 (não identicamente nulo, obtemos,
aplicando o teorema 5.61 a A2 e H2 , o segundo valor próprio λ2 com correspondente vetor
próprio v2 ∈ H2 , ||v2 || = 1. Notemos que v2 é ortogonal a v1 e sendo

|λ2 | = sup |(Au, u)| ≤ sup |(Au, u)| = |λ1 |,


u∈H2 ,||u||=1 u∈H1 ;||u||=1

resulta que |λ1 | ≥ |λ2 |.


Consideremos, da mesma forma,

H3 = {u ∈ H; (u, v1 ) = (u, v2 ) = 0},

isto é, H3 é o complemento ortogonal de v1 e v2 . Se u ∈ H3 , temos

(Au, v1 ) = (u, Av1 ) = λ1 (u, v1 ) = 0 e (Au, v2 ) = (u, Av2 ) = λ2 (u, v2 ) = 0,

o que acarreta que Au ∈ H3 . Definamos A3 = A|H3 . Admitindo-se que A3 ̸= 0(não


identicamente nulo), obtemos λ3 ̸= 0 e v3 ∈ H3 , ||v3 || = 1, tais que |λ2 | ≥ |λ3 | e v3 é orto-
gonal a v1 e v2 . Admitindo-se que A2 , A3 , · · · , Aν são não identicamente nulos, obtemos,
aplicando-se sucessivamente o raciocı́nio feito acima, os valores próprios λ1 , λ2 , · · · , λν não
nulos de A com correspondentes vetores próprios v1 , v2 , · · · , vν , tais que

|λ1 | ≥ |λ2 | ≥ · · · ≥ |λν |,

e {v1 , v2 , · · · , vν } sendo um conjunto ortonormal de H, vν ∈ Hν , onde Hν é o complemento


ortogonal de v1 , v2 , · · · , vν−1 . Se todos os Aν são não nulos, obtemos uma coleção enu-
merável {λν } de valores próprios de A com correspondentes vetores próprios {vν }. Caso
contrário, paramos a construção dos λν no momento que em que Aν ≡ 0. Mostraremos
que se {λν } é enumerável, então λν → 0. Com efeito, como {λν } é limitada (por |λ1 |),
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 235

existe uma subsucessão {λν ′ } de {λν } e a ∈ R tais que ′ lim λν ′ = a. Suponhamos, por
{ } ν →+∞
vν ′
contradição, que a ̸= 0. Então, λ ′ é limitada e, como A é compacto, existirão uma
ν

subsucessão da mesma, a qual continuaremos denotando pela mesma notação, e v ∈ H


tais que
( )
vν ′
A = vν ′ → v, quando ν ′ → +∞.
λν ′

Mas a convergência acima não pode ocorrer uma vez que

||vν1′ − vν2′ ||2 = ||vν1′ ||2 + ||vν2′ ||2 ,

ou seja, {vν ′ } não é de Cauchy. Isto nos leva a uma contradição provando que

lim λν ′ = 0.
ν ′ →+∞

Decorre da convergência acima que

lim |λν | = 0
ν→+∞

uma vez que {|λν |} é uma sucessão decrescente e limitada de números reais e portanto
covergirá para o seu ı́nfimo, que, neste caso, é zero. Do exposto concluı́mos que

lim λν = 0
ν→+∞

Segunda Etapa: A Representação (5.113) é válida


Suponhamos que {vν } seja um sistema enumerável. Então, {λν } é enumerável. Seja
u ∈ H e definamos, para cada ν ∈ N

ν−1
wν = u − (u, vi )vi . (5.114)
i=1

O resultado seguirá se mostrarmos que

Awν → 0 quando ν → +∞. (5.115)

Com efeito, notemos que de (5.114) temos



ν−1 ∑
ν−1
Awν = Au − (u, vi )Avi = Au − λi (u, vi )vi
i=1 i=1

ν−1 ∑
ν−1
= Au − (u, Avi )vi = Au − (Au, vi )vi .
i=1 i=1
236 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Da última identidade e assumindo a convergência em (5.115) fica provado (5.113).


Portanto é suficiente provarmos (5.115). Com efeito, temos de (5.114) que


ν−1
(wν , vj ) = (u, vj ) − (u, vi )(vi , vj ) = 0, j = 1, 2, · · · , ν − 1,
i=1

o que implica que wν ∈ Hν , para todo ν ∈ N.


Pelo Teorema de Pitágoras segue que
( )

ν−1 ∑
ν−1
||wν ||2 = (wν , wν ) = u − (u, vi )vi , u − (u, vj )vj
i=1 j=1
( ν−1 )

ν−1 ∑
ν−1 ∑ ∑
ν−1
= ||u||2 − (u, vj )(u, vj ) − (u, vi )(vi , u) + (u, vi )vi , (u, vj )vj ,
j=1 j=1 i=1 j=1

de onde vem que



ν−1
||wν || = ||u|| −
2 2
|(u, vi )|2 ,
j=1

o que acarreta que

||wν || ≤ ||u||, para todo ν ∈ N. (5.116)

Se wν0 = 0, para algum ν0 , temos


ν∑
0 −1

u= (u, vi )vi ,
i=1

e, por conseguinte,
(ν −1 )
∑0 ν∑
0 −1

(u, vµ ) = (u, vi )vi , vµ = (u, vi )(vi , vµ ) = 0 se µ ≥ ν0 ,


i=1 i=1

de onde vem que (u, vµ ) = 0 para todo µ ≥ ν0 e a representação em (5.113) segue de


modo simples.
Suponhamos, então, que wν ̸= 0 para todo ν ∈ N e definamos zν = wν
||wν ||
, para todo
ν ∈ N. Então, zν ∈ Hν (posto que wν ∈ Hν ), ||zν || = 1 e, além disso,

|λν | ≥ ||Azν ||, pois (5.117)

|λν | = sup |(Au, u)| = sup ||Au|| ≥ ||Azν ||.


u∈Hν ;||u||=1 u∈Hν ;||u||=1
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 237

(Note que a identidade


( acima
) é válida pois A é invariante para cada Hν e portanto
||Au|| = ||Au|| ≤ Au, ||Au|| ≤
(Au,Au) Au
sup |(Au, u)|). Assim, de (5.116) e (5.117) obtemos
u∈Hν ;||u||=1

||Awν || = ||wν || ||Azν || ≤ ||u|| |λν |, para todo ν ∈ N.

Tomando o limite na desigualdade acima notando que λν → 0 segue que Awν → 0, o


que prova (5.115), conforme desejado.
Suponhamos que tenhamos apenas um número finito de vetores próprios v1 , v2 , · · · , vν−1 .
Seja wν como em (5.114). Então, wν ∈ Hν . Se Awν fosse diferente de zero, terı́amos que
Aν = A|Hν seria diferente do operador nulo e então poderı́amos obter mais um vetor
próprio vν , mas isto não pode ocorrer. Assim, Awν = 0 e o resultado segue.
Terceira Etapa: Demonstração de (iii)
Suponhamos que A tenha um valor próprio λ ̸= 0 com correspondente vetor próprio
v, tal que λ seja diferente de todos os λν obtidos na primeira etapa. Então, por ser A
simétrico, resulta que

(v, vν ) = 0, para todo ν ∈ N,

pois

(Av, vν ) = (v, Avν ) = λν (v, vν ) ⇒ (λ − λν )(v, vν ) = 0, para todo ν ∈ N,

implicando que (v, vν ) = 0 para todo ν ∈ N, já que estamos admitindo que (λ − λν ) ̸= 0,,
para todo ν ∈ N. De (5.113) resulta que

Av = λν (v, vν )vν = 0,
ν

o que é uma contradição já que Av = λ v ̸= 0. Assim, em {λν } estão todos os valores
próprios e não nulos de A. Isto encerra a prova do teorema. 2

Seja AH → H um operador linear de um espaço de Hilbert H. O núcleo de A,

N (A) = {u ∈ H; Au = 0},

é um subespaço de H. Sendo A limitado, então N (A) é fechado. Com efeito, seja


{uν }ν∈N ⊂ N (A) tal que uν → u em H. Ora, pela continuidade de A, resulta que
Auν → Au. Contudo, como para cada ν ∈ N, Auν = 0, vemk que Au = 0, o que prova
que u ∈ N (A) e portanto N (A) é um subespaço fechado de H. Assim, de acordo com o
teorema 5.49, sendo A limitado, podemos escrever que

H = N (A) ⊕ N (A)⊥ . (5.118)


238 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Lema 5.67 Seja A um operador compacto, simétrico e não nulo de um espaço de Hilbert
H. Então, dado u ∈ H, existe um único w ∈ N (A) tal que

u=w+ (u, vν )vν , (5.119)
ν

onde {vν } é o sistema ortonormal de H obtido no teorema 5.66. Além disso, a repre-
sentação dada em (5.119) é única.

Demonstração: De acordo com a proposição 5.31 temos que a série



(u, vν )vν
ν

é convergente em H. Definindo-se

w =u− (u, vν )vν ∈ H, (5.120)
ν

então, pela linearidade de A obtemos


( )

Aw = Au − A (u, vν )vν . (5.121)
ν

Por outro lado,


( n )
∑ ∑
n ∑
n
A (u, vν )vν = (u, vν )Avν = λν (u, vν )vν ,
ν ν=1 ν=1

e do teorema 5.66(ii) resulta que


( n ) ( n )
∑ ∑
lim A (u, vν )vν = lim λν (u, vν )vν = Au. (5.122)
n→+∞ n→+∞
ν ν=1

Portanto, de (5.121) e (5.122) podemos escrever que

Aw = Au − Au = 0, (5.123)

o que prova que w ∈ N (A). Logo, de (5.120) e (5.123) temos a existência de w ∈ N (A) que
verifica (5.119). Resta-nos provar a unicidade da representação. Com efeito, provaremos
inicialmente que para todo n ∈ N, temos

{vν } ⊂ N (A)⊥ = {v ∈ H; (v, w) = 0, para todo w ∈ N (A)}. (5.124)


OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 239

Para isso, é suficiente provarmos que para cada ν ∈ N tenhamos

(vν , w) = 0, para todo w ∈ N (A).

De fato, se w ∈ N (A) então Aw = 0 e daı́ decorre que

0 = (vν , Aw) = (Avν , w) = λν (vν , w) ⇒ (vν , w) = 0,

o que prova o desejado em (5.124). Assim, para cada ν ∈ N, tem-se

(u, vν )vν ∈ N (A)⊥ ,

pois N (A)⊥ é um subespaço. Sendo o mesmo fechado, resulta que



(u, vν )vν ∈ N (A)⊥ .
ν

Segue daı́ e de (5.118) que a representação dada em (5.119) é única. Isto encerra a prova.
2

Proposição 5.68 Seja A um operador compacto e simétrico de um espaço de Hilbert H.


Então o sistema {vν }ν∈N de vetores próprios de A obtido no teorema 5.66 é completo em
N (A)⊥ .

Demonstração: Conforme já demonstrado no lema 5.67, temos que

{vν }ν∈N ⊂ N (A)⊥ .

Sendo N (A)⊥ um subespaço fechado de um espaço de Hilbert segue que N (A)⊥ é


Hilbert. Resta-nos provar que {vν }ν∈N é completo em N (A)⊥ . Usaremos a proposição
5.29. Consideremos, então, u ∈ N (A)⊥ tal que u ⊥ vν para todo ν ∈ N. Provaremos que
u = 0. Com efeito, pelo lema 5.67 existe um único w ∈ N (A) que verifica

+∞
u=w+ (u, vν )vν .
ν=1

Mas, por hipótese, como u ⊥ vν , para todo ν ∈ N resulta da expressão acima que
u = w e, conseqüentemente, que

u ∈ N (A) ∩ N (A)⊥ ,

ou seja, u = 0. Isto prova o desejado. 2


240 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.69 Como conseqüência da proposição 5.68 e do fato que H = N (A) ⊕


N (A)⊥ , vem que {vν }ν∈N é completo em H se, e somente se, A é injetor. Com efeito,
se A é injetor, então, N (A) = {0}, e, portanto, H = N (A)⊥ . Logo, {vν }ν∈N é completo
em H. Reciprocamente, suponhamos que {vν }ν∈N é completo em H. Pela proposição 5.33
resulta que

[{vν }ν∈N ] = H e [{vν }ν∈N ] = N (A)⊥ .

Logo, H = N (A)⊥ , o que implica que N (A) = {0}, ou seja, A é injetor.

Observação 5.70 Se H não é separável, então não pode existir um operador compacto
e simétrico de H que seja injetor.
Com efeito, suponhamos, por contradição, que exista um operador A, compacto, simétrico
e injetor. Então, pela proposição 5.68 vem que {vν }ν∈N é ortonormal completo em H.
Logo,

[{vν }ν∈N ] = H,

ou seja, existe um subconjunto enumerável e denso em H, a saber, [{vν }ν∈N ]. Mas isto é
uma contradição pois H não é separável.

Lema 5.71 Seja H um espaço de Hilbert separável. Então, todo conjunto ortonormal em
H é enumerável (no máximo).

Demonstração: Seja A um subconjunto ortonormal de H. Provaremos que A é enu-


merável. De fato, para todo x, y ∈ A, x ̸= y, temos

||x − y||2 = ||x||2 − (x, y) − (y, x) +||y||2 = 2,


| {z } | {z }
=0 =0

de onde vem que



||x − y|| = 2, para todo x, y ∈ A, x ̸= y.

Segue daı́ que se x, y ∈ A e x ̸= y, então

B √2 (x) ∩ B √2 (y) = ∅ (5.125)


2 2

e, além disso, para cada x ∈ A

B √2 (x) ∩ A = {x}.
2
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 241

Por outro lado, como H é separável, existe um subconjunto M de H, enumerável e


denso em H. Segue daı́ que para cada x ∈ A, existe zx ∈ M ∩ B √2 (x). Notemos que se
2
x ̸= y, então zx ̸= zy , pois, caso contrário, B √2 (x) ∩ B √2 (y) ̸= ∅, o que contradiz 5.125.
2 2
Logo, cada par de bolas distintas, possui elementos distintos de M . Agora, para cada
x ∈ A, escolhamso um único zx ∈ M ∩ B √2 (x) de modo que fica definida uma bijeção
2
τ : A → N , x 7→ zx , onde N é um subconjunto enumerável de M . Sendo N enumerável,
existe uma bijeção σ deste conjunto com um subconjunto P dos números naturais. Logo,
a composição σ ◦ τ é uma bijeção de A em P , o que prova o desejado.
2

Proposição 5.72 Seja H um espaço de Hilbert separável e A um operador compacto e


simétrico de H. Então, existe um sistema ortonormal e completo {eµ }µ∈N de H, formado
por vetores próprios de A.

Demonstração: Se A é injetor, então N (A) = {0} e, por conseguinte, H = N (A)⊥ .


Pela proposição 5.68 existe um sistema ortonormal completo em H formado por vetores
próprios de A.
Agora, se A não é injetor, então N (A) ̸= {0}. Sendo N (A) um subespaço fechado
de H resulta, conforme proposição 5.30, a existência de um sistema ortonormal completo
{wα }α em N (A). Sendo H separável e N (A) fechado em H, segue que N (A) é um
espaço de Hilbert separável (veja proposição 3.52). Logo, do lema 5.71 vem que {wα }α é
enumerável. Sendo {vν }ν o sistema ortonormal completo em N (A)⊥ obtido na proposição
5.68, definamos

{eµ }µ = {wα }α ∪ {vν }ν . (5.126)

É claro que {eµ }µ é enumerável. Além disso,

wα ⊥ vν , para todo α e para todo ν, (5.127)

pois N (A) ⊥ N (A)⊥ .


Provaremos que o sistema dado em (5.126) é otonormal completo em H. Com efito,
a ortogonalidade vem garantida de (5.127) e do fato que {wα }α e {vν }ν são ortonormais
em N (A) e em N (A)⊥ , respectivamente. Além disso, temos também que

||wα || = 1 e ||vν || = 1, para todo α, ν.


242 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Resta-nos provar que o sistema dado em (5.126) é completo. Com efeito, usaremos a
proposição 5.29. Seja, então, u ∈ H tal que

u ⊥ eµ , para todo µ.

Segue de (5.126) que

u ⊥ wα para todo α e u ⊥ vν para todo ν. (5.128)

Por outro lado, como H = N (A) ⊕ N (A)⊥ , então, existe um único w ∈ N (A) e um
único v ∈ N (A)⊥ tais que

u = v + w. (5.129)

Logo, de (5.128) e (5.129) e do fato que N (A) ⊥ N (A)⊥ temos


0 = (u, wα ) = (v + w, wα ) = (v, wα ) +(w, wα ) = (w, wα ) para todo α,
| {z }
=0
(5.130)
0= (u, vν ) = (v + w, vν ) = (v, vν ) + (w, vν ) = (v, vν ), para todo ν.
| {z }
=0

Como {wα }α e {vν }ν são ortonormais completos em N (A) e N (A)⊥ , respectivamente,


então, resulta de (5.130) e da proposição 5.29 que w = 0 e v = 0, ou seja, u = 0, de onde
se conclui, aplicando-se novamente a proposição 5.29 que {eµ }µ é completo. Isto encerra
a prova.
2

Sejam H um espaço de Hilbert e A um operador compacto, simétrico e não-nulo.


Temos, conforme já vimos anteriormente, que

H = N (A) ⊕ N (A)⊥ .

Logo, se u ∈ H, existem únicos w ∈ N (A) e v ∈ N (A)⊥ tais que u = w + v. Em


verdade, temos, de acordo com (5.119) que

u=w+ (u, vν )vν , w ∈ N (A),
ν

onde {vν }ν é o sistema ortonormal de H obtido no teorema 5.66. Consideremos, então,

P0 : H → N (A)
u 7→ P0 u = w,
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 243

a projeção ortogonal de H sobre N (A). (Neste caso colocamos λ0 = 0). Agora, para cada
ν0 ∈ N, temos também que

H = [vν0 ] ⊕ [vν0 ]⊥ ,

uma vez que [vν0 ] é um subespaço fechado de H. Segue daı́ que dado u ∈ H, existem
únicos w1 ∈ [vν0 ] e z1 ∈ [vν0 ]⊥ tais que

u = w1 + z1 .

Também, do exposto acima, temos a existência de um único w ∈ N (A) tal que



u=w+ (u, vν )vν ,
ν

ou seja,

u = (u, vν0 )vν0 + w + (u, vν )vν .
ν̸=ν0

Contudo, (u, vν0 )vν0 ∈ [vν0 ], w ∈ [vν0 ]⊥ (pois w ∈ N (A), N (A) ⊥ N (A)⊥ e vν0 ∈

N (A)⊥ ) e ν̸=ν0 (u, vν )vν ∈ [vν0 ]⊥ (pois vν ⊥ vν0 , para todo ν ̸= ν0 e [vν0 ]⊥ é um subespaço
fechado). Logo, pela unicidade da representação vem que

(u, vν0 )vν0 = w1 e w + (u, vν )vν = z1 .
ν̸=ν0

Consideremos, então, para cada ν ≥ 1:

Pν : H → [vν ]
u 7→ Pν u = (u, vν )vν ,

a projeção ortogonal de H sobre o subespaço gerado por vν . Então:


(i) Pν e Pµ são ortogonais entre si.
De fato, se ν ̸= µ, temos, para todo u, v ∈ H,

(Pν u, Pµ v) = ((u, vν )vν , (v, vµ )vµ ) = (u, vν ) (v, vµ ) (vν , vµ ) = 0,


| {z }
=0

isto é,

(Pν u, Pµ v) = 0, para todo µ ̸= ν e para todo u, v ∈ H.


244 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL


(ii) ν≥0 Pν = I.
Com efeito, para todo u ∈ H, de (5.119) temos que

u=w+ (u, vν )vν , w ∈ N (A),
ν

onde a representação é única. Logo,


( )
∑ ∑ ∑
Pν u = P0 u + Pν u = w + (u, vν )vν = u.
ν≥0 ν≥1 ν≥1


(iii) A = ν≥0 λν Pν .
De fato, para todo u ∈ H temos, de acordo com o teorema 5.66(ii),
( )
∑ ∑ ∑
λν Pν u = λν P ν u = λ0 P 0 u + λν (u, vν )vν = Au.
| {z }
ν≥0 ν≥0 =0 ν≥1

O resultado obtido acima é conhecido como o Teorema Espectral para Operadores


Compactos Simétricos.
Veremos, a seguir, uma espécie de recı́proca para o teorema 5.66.

Observação 5.73 Seja A ∈ L(H) um operador tal que dim(Im(A)) < +∞. Então A é
compacto.
De fato, seja L ⊂ H um conjunto limitado. Então, existe M > 0 tal que ||x|| ≤ M ,
para todo x ∈ L. Sendo A limitado resulta que

||Ax|| ≤ ||A|| ||x|| ≤ ||A|| M, para todo x ∈ L.

SEgue daı́ que o conjunto

Im(L) = {Ax; x ∈ L},

é um subconjunto limitado do espaço Im(A) que, por hipótese, tem dimensão finita. Logo,
Im(L) é compacto e portanto A é compacto.

Lema 5.74 Seja {An }n∈N uma sucessão de operadores de L(H), de imagem finita (ou
seja, dim(Im(An )) < +∞ para todo n) e consideremos A ∈ L(H) tal que ||An − A|| → 0
quando n → +∞. Então A é compacto.
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 245

Demonstração: Como para cada n ∈ N, dim(Im(An )) < +∞, então, pela observação
5.73 An ∈ Lc (H), sendo este um subespaço fechado de L(H) (veja proposição 5.60) e
como An → A em L(H) resulta que A ∈ Lc (H). 2

Proposição 5.75 Seja A um operador de um espaço de Hilbert H que satisfaz



+∞
Au = λν (u, vν )vν , para todo u ∈ H,
ν=1

onde {λν }ν∈N converge para zero e {vν }ν∈N é um sistema ortonormal de H. Então, A é
compacto e simétrico.

Demonstração: Seja {An }n∈N , uma sucessão de operadores de L(H) definida por

n
An u = λν (u, vν )vν , u ∈ H.
ν=1

Tem-se dim(Im(A)) < +∞, para todo n ∈ N. Pela observação 5.73 temos, para cada
n ∈ N, que An ∈ Lc (H). Provaremos que

An → A em L(H). (5.131)

Como λn → 0, então, dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que para todo n ≥ n0 tem-se
|λn | < ε. Assim, para todo u ∈ H, temos
2
∑ n ∑
+∞

||An − Au|| =
2
λν (u, vν )vν − λν (u, vν )vν (5.132)

ν=1 ν=1
2
∑ +∞

= λν (u, vν )vν .

ν=n+1

Contudo, se n ≥ n0 e m > n + 1, temos


2 ( m )
∑m ∑ ∑
m

λν (u, vν )vν = λν (u, vν )vν , λµ (u, vµ )vµ

ν=n+1 ν=n+1 ν=n+1

m ∑m
= |λν (u, vν )|2 ≤ ε2
|(u, vν )|2
ν=n+1 ν=n+1

Logo, para todo n ≥ n0 e m > n+1 da desigualdade de Bessel (veja 5.73) e na situação
limite vem que
2

+∞

λν (u, vν )vν ≤ ε2 ||u||2 . (5.133)

ν=n+1
246 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, de (5.132) e (5.133) resulta que

||An − Au||2 ≤ ε2 ||u||2 , para todo n ≥ n0 e u ∈ H. (5.134)

Como A da forma que foi definido é linear e contı́nuo temos de (5.134) que

||An − A||L(H) ≤ ε, para todo n ≥ n0 ,

o que prova (5.131). Pelo lema 5.74 segue que A é compacto. Além disso, A é simétrico
pois para todo u, v ∈ H resulta que
( +∞ ) +∞
∑ ∑
(Au, v) = λν (u, vν )vν , v = λν (u, vν )(vν , v),
( ν=1+∞ ) ν=1
∑ ∑
+∞ ∑
+∞
(u, Av) = u, λν (v, vν )vν = λν (v, vν )(u, vν ) = λν (vν , v)(u, vν ),
ν=1 ν=1 ν=1

isto é, (Au, v) = (u, Av), o que encerra a prova. 2

5.8 Alternativa de Riesz-Fredholm


Estamos interessados em determinar soluções do problema

u − λAu = v, (5.135)

ou ainda,

(I − λA)u = v,

onde são dados o operador compacto simétrico A de H, v ∈ H e λ ∈ C tal que λ ̸= 0.


Antes de enunciarmos e demonstrarmos um resultado que nos permite determinar
soluções da equação (5.135), motivaremos o porquê da solução u ter a forma apresentada
no resultado correspondente.
Suponhamos que u seja uma solução da equação (5.135). Pelo fato de u, v ∈ H, temos
em virtude do lema 5.67, que

u = w1 + (u, vν )vν (5.136)
ν

v = w2 + (v, vν )vν , (5.137)
ν
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 247

onde w1 , w2 ∈ N (A). Além disso, pela teorema 5.66, resulta que



Au = λν (u, vν )vν . (5.138)
ν

Pelo fato de u ser solução da equação 5.135 obtemos de (5.135), (5.136) e (5.137), que
[ ] [ ]
∑ ∑ ∑
w2 + (v, vν )vν = w1 + (u, vν )vν − λ λν (u, vν )vν (5.139)
ν ν ν

= w1 + (1 − λλν )(u, vν )vν .
ν

Compondo-se com vν os dois lados da identidade acima, vem que


∑ ∑
(w2 , vν ) + (v, vµ )(vµ , vν ) = (w1 , vν ) + (1 − λλµ )(u, vµ )(vµ , vν ).
µ µ

Como os {vν }ν∈N são ortonormais temos que


{
0, se µ ̸= ν,
(vµ , vν ) =
1, se µ = ν,

e pelo fato de w1 , w2 ∈ N (A) e {vν }ν∈N ∈ N (A)⊥ temos que

(w1 , vν ) = (w2 , vν ) = 0, para todo ν ∈ N.

Logo,

(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N. (5.140)

Ainda, como H = N (A) ⊕ N (A)⊥ , temos, aplicando a projeção ortogonal de H sobre


N (A) na expressão dada em (5.136) que

w1 = w2 . (5.141)

Temos dois casos a considerar:

• i) λ ̸= 1
λν
, para todo ν ∈ N.

• ii) λ = 1
λν 0
, para algum ν0 ∈ N.
248 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(i) Neste caso, de (5.136), (5.138) e (5.140) deduzimos que


∑ ∑ λλν
λ Au = λλν (u, vν )vν = (v, vν )vν .
ν ν
1 − λλν

Mas como λAu = u − v resulta que


∑ λλν
u−v = (v, vν )vν ,
ν
1 − λλν

ou seja,
∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν , (5.142)
ν
1 − λλν

(ii) Neste caso, estamos considerando que λ = 1


λν0
, para algum ν0 ∈ N. Seja r a
multiplicidade (geométrica) de λν0 , isto é,

dimN (A − λν0 I) = r.

Então, pela proposição 5.64, r < +∞. Como Avν0 = λν0 vν0 temos que vν0 ∈ N (A −
λν0 I) e, portanto, podemos completar o conjunto {vν0 } de modo a obtermos uma base para
N (A − λν0 I) posto que vν0 ̸= 0. Tal completamento será feito de modo a obtermos, nessa
base, o máximo de elementos de {vν } possı́veis. Seja {vν0 , u1 , · · · , ur−1 } tal base. Sem
perda de generalidade, podemos supor tais vetores ui unitários pois se eles não o forem,
basta unitarizá-los que eles ainda continuam formando uma base para N (A − λν0 I).
Provaremos que

ui ∈ {vν }ν∈N , para todo i = 1, · · · , r − 1. (5.143)

Com efeito, suponhamos, por contradição, que existe i0 ∈ {1, · · · , r − 1} tal que
/ {vν }ν∈N . Consideremos a sucesão {vν∗ }ν∈N dada por
ui0 ∈


 vν , ν ≤ ν 0 ,

vν∗ = ui0 , ν = ν0 + 1



vν−1 , ν ≥ ν0 + 2,
cujos autovalores de A são dados por


 λν , ν ≤ ν 0 ,

λ∗ν = λν0 , ν = ν0 + 1



λν−1 , ν ≥ ν0 + 2.
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 249

Observemos que as seqüências {λ∗ν }ν∈N e {vν∗ }ν∈N tem as mesmas propriedades das
seqüências {λν }ν∈N e {vν }ν∈N . De fato,

i) Avν∗ = λ∗ν vν∗ , para todo ν ∈ N,


ii) |λ∗ν | ≥ |λ∗ν+1 |, para todo ν ∈ N e λ∗ν → 0 quando ν → +∞,
iii) ||vν∗ || = 1, para todo ν ∈ N,
iv) (vν∗ , vµ∗ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N tais que ν ̸= µ.

Temos que (vν , vµ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N, ν ̸= µ pela própria construção dos


{vν }. Resta-nos mostrar que (vν , ui0 ) = 0, para todo n ∈ N. Se vν fizer parte da base
de N (A − λ0 I) temos que vν e ui0 são ortogonais e portanto (vν , ui0 ) = 0. Se vν não
fizer parte da base de N (A − λ0 I) temos que λν ̸= λν0 e pela simetria de A resulta que
(Aui0 , vν ) = (ui0 , Avν ), isto é, λν0 (ui0 , vν ) = λν (ui0 , vν ) posto que os λν ∈ R, para todo
ν ∈ N. Daı́ concluı́mos que (ui0 , vν ) = 0 para todo ν ∈ N, pois, caso contrário, λν0 = λν ,
o que geraria uma contradição.


v) Au = λ∗ν (u, vν∗ )vν∗ , para todo u ∈ H.
ν

Seja u ∈ H e definamos


ν−1
wν = u − (u, vi∗ )vi∗ .
i=1

O resultado seguirá se mostrarmos que Awν → 0 quando ν → +∞. De fato, observe-


mos que

(wν , vi∗ ) = (u, vi∗ ) − (u, vi∗ ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν − 1.

Portanto,

wν ∈ Hν = {v ∈ H; (v, vi∗ ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν − 1}.


250 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Por outro lado,


( )

ν−1 ∑
ν−1
||wν ||2 = (wν , wν ) = u− (u, vi∗ vi∗ , u − (u, vi∗ vi∗
i=1 i=1
( ν−1 )

ν−1 ∑
ν−1 ∑ ∑
ν−1
= ||u||2 − (u, vi∗ )(u, vi∗ ) − (u, vi∗ ) (vi∗ , u) + (u, vi∗ )vi∗ , (u, vi∗ )vi∗
| {z }
i=1 i=1 i=1 i=1
=(u,vi∗ )


ν−1 ∑
ν−1 ∑
ν−1
= ||u|| −
2
|(u, vi∗ )|2 − |(u, vi∗ )|2 + |(u, vi∗ )|2 ,
i=1 i=1 i=1

o que implica


ν−1
||wν || = ||u|| −
2 2
|(u, vi∗ )|2 .
i=1

Assim, ||wν ||2 ≤ ||u||2 , ou seja, ||wν || ≤ ||u||. Se wν0 = 0, para alguma ν0 , então


ν−1
u= (u, vi∗ )vi∗ ,
i=1

e, portanto, (u, vν∗ ) = 0, para todo ν ≥ ν0 . Logo,


ν−1 ∑
Au = λ∗i (u, vi∗ )vi∗ = λ∗ν (u, vν∗ )vν∗ ,
i=1 ν

o que prova o desejado.


Suponhamos, então, que wν ̸= 0 e definamos zν = wν
||wν ||
. Então, zν ∈ Hν e ||zν || = 1.
Além disso, como

|λ∗ν | = sup |(Au, u)| = ||A|Hν || = sup ||Au||,


u∈Hν ,||u||=1 u∈Hν ,||u||=1

||Awν ||
temos que |λ∗ν | ≥ ||Azν ||. Assim, ||Azν || = ||wν ||
, ou seja,

||Awν || = ||Azν || ||wν || ≤ |λ∗ν | ||wν | ≤ |λ∗ν | ||u||.

Como λν → 0 quando ν → +∞ temos que ||Awν || → 0 quando ν → +∞ e desta


forma segue o resultado em (v).
Assim, {vν∗ }n∈N é uma seqüência nos moldes do Teorema 5.66 e tal que

{vν }ν∈N {vν∗ }ν∈N (5.144)


A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 251

Mas, da proposição 5.68 resulta que {vν }ν∈N e {vν∗ }ν∈N são completos em N (A)⊥ . Pelo
fato de {vν }ν∈N ser ortonormal completo temos, por definição, que {vν }ν∈N é maximal em
N (A)⊥ e de (5.144) temos uma contradição ficando provado (5.143). Portanto,

ui ∈ {vν }ν∈N , i = 1, 2, · · · , r − 1.

Além disso, como Aui = λν0 ui , para todo i = 1, 2, · · · , r − 1, podemos impor que
vν0 +i = u + i, i = 1, · · · , r − 1, sem que isso altere qualquer propriedade da seqüência
{vν }ν∈N . Assim, {vν }ν∈N é tal que Avν = λ0 vν para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Suponhamos, então, que u seja uma solução da equação (5.135). Por (5.140) resulta
que

(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N.

Como λ = 1
λν 0
e λν = λν0 para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, temos que

(v, vν ) = 0, para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, (5.145)


(v, vν )
(u, vν ) = , ν ∈ N tais que ν ̸= ν0 , · · · , ν0 + r − 1. (5.146)
1 − λλν

Como u = v + λAu, para determinarmos uma expressão para u, devemos determinar


λAu. Temos, pelo teorema 5.66 que

Au = λν (u, vν )vν
ν
∑ ν0∑
+r−1
= λν (u, vν )vν + λν0 (u, vν )vν .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 ν=ν0

Por (5.146) vem que

∑ λν
ν0∑
+r−1
Au = (v, vν )vν + λν0 (u, vν )vν .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν ν=ν 0

Notemos, no entanto, que independentemente do valor assumido por (u, vν ), ν =


ν0 , · · · , ν0 + r − 1 temos que (v, vν ) = 0 para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1. Portanto,
podemos supor que (u, vν0 +i ) = ai , i = 0, · · · , r − 1 onde ai ∈ C é qualquer.
Conseqüentemente
∑ λλν ∑ r−1
λ Au = (v, vν )vν + λ λν0 ai vν0 +i .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
252 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Pondo λν0 ai = ci obtemos


[ ]
∑ λν ∑
r−1
λ Au = λ (v, vν )vν + ci vν0 +i ,
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0

de onde concluimos que


[ ]
∑ λν ∑
r−1
u=v+λ (v, vν )vν + ci vν0 +i , ci ∈ C, i = 0, · · · , r − 1.
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλ ν i=0

Feitas as considerações acima podemos enunciar o próximo teorema.

Teorema 5.76 Sejam A um operador compacto simétrico não nulo de H, v ∈ H e λ ∈ C,


λ ̸= 0. Então, com relação a equação u − λAu = v, são válidas as seguintes afirmações:
i) Se λ ̸= 1
λν
, para todo ν ∈ N a equação tem uma única solução u dada por

∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν . (5.147)
ν
1 − λλν

ii) Se λ = 1
λν0
, para algum ν0 ∈ N, a equação 5.135 tem pelo menos uma solução u
se, e somente se, v é ortogonal à vν0 , vν0 +1 , · · · , vν0 +r−1 , onde r é a multiplicidade de λν0 .
Além disso, a equação tem infinitas soluções u e todas são da forma
[ ]
∑ λν ∑
r−1
u=v+λ (v, vν )vν + ci vν0 +i , (5.148)
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0

onde ci ∈ C, i = 0, 1, · · · , r − 1.

Demonstração: i) Suponhamos que λ ̸= 1


λν
, para todo ν ∈ N. Mostraremos que u dada
em (5.147) é solução da equação u − λAu = v. Com efeito, inicialmente mostraremos que
a série
∑ λλν
(v, vν )vν ,
ν
1 − λλν

converge em H.
Para tal, mostraremos que a seqüência das somas parciais é de Cauchy. Temos, para
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 253

ν > µ,
ν 2
∑ λλ ∑ µ
i λλi
||Sν − Sµ ||2 = (v, vi )vi − (v, vi )vi
1 − λλi 1 − λλi
i=1 i=1
ν 2
∑ λλ
i
= (v, vi )vi
1 − λλi
i=µ+1

∑ ν
λλi 2

1 − λλi |(v, vi )| .
2
=
i=µ+1

Como λν → 0 quando ν → +∞, temos que λλν → 0 e 1 − λλν → 1 quando ν → +∞


e, portanto, λλν
1−λλν
→ 0 quando ν → +∞. desta forma, existe C > 0 tal que

λλν

1 − λλν ≤ C, para todo ν ∈ N.

Asiim,


ν
||Sν − Sµ || ≤ C
2 2
|(v, vi )|2 .
i=µ+1

∑+∞ ∑ν
Como pela Desigualdade de Bessel, i=1 |(v, vν )|2 ≤ ||v||2 < +∞, temos que i=µ+1 |(v, vi )|2 →
0 quando µ, ν → +∞, o que implica que |§ν − Sµ || → 0, quando ν, µ → +∞. Logo faz
sentido a expressão dada em (5.147).
Consideremos, então,
∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν . (5.149)
ν
1 − λλν

Logo,
( )

ν
λλi
Au = Av + A lim (v, vi )vi
ν→+∞
i=1
1 − λλi

ν
λλi
= Av + lim (v, vi )Avi .
ν→+∞
i=1
1 − λλi

Por outro lado, pelo teorema 5.66 podemos escrever



Av = λν (v, vν )vν ,
ν
254 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e, portanto,
∑ ∑ λλ2ν
Au = λν (v, vν )vν + (v, vν )vν
ν ν
1 − λλν
∑( λλ2ν
)
= λν + (v, vν )vν
ν
1 − λλν
∑ λν
= (v, vν )vν ,
ν
1 − λλν
de onde resulta que
∑ λλν
λAu = (v, vν )vν . (5.150)
ν
1 − λλν

De (5.149) e (5.150) resulta que u − v = λAu o que mostra que u dada em (5.147)
é solução da equação u − λAu = v. Resta-nos mostrar a unicidade de solução. Para tal
suponhamos que u1 e u2 sejam soluções da equação u − λAu = v. Então, (u1 − u2 ) −
λA(u1 − u2 ) = 0, o que implica que A(u1 − u2 ) = λ1 (u1 − u2 ). Afirmamos que u1 = u2 ,
pois, caso contrário, u1 − u2 ̸= 0 e 1
λ
seria um valor próprio de A diferente de λν , o que
contraria o teorema 5.66 (iii).

ii) Suponhamos que λ = 1


λν 0
para alguma ν0 ∈ N e seja r a multiplicidade de λν0 . Pelo
que já vimos anteriormente (na motivação)

λν = λν0 , ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1,
λν ̸= λν0 , ν ̸= ν0 , · · · , ν0 + r − 1.

Mostraremos que

u é solução (5.135) se, e somente se, v é ortogonal a vν , ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.(5.151)

Então, por (5.140) temos

(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N.

Como λ = 1
λν 0
e λν = λν0 para ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, temos que

(v, vν ) = 0, ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.

Reciprocamente, suponhamos que v é ortogonal à vν , para ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1 e


consideremos u dado como em (5.148). Temos
[ ]
∑ λ2ν ∑
r−1
Au = Av + λ (v, vν )vν + λν0 ci vν0 +i .
ν̸=ν ,··· ,ν +r−1
1 − λλν i=0
0 0
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 255

Pelo teorema 5.66(ii) temos que



Av = λν (v, vν )vν ,
ν

mas como (v, vν ) = 0, ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, segue que



Av = λν (v, vν )vν .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1

Logo,
∑ ∑ λλ2ν ∑ r−1
Au = λν (v, vν )vν + (v, vν )vν + λλν0 ci vν0 +i
1 − λλν |{z}
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 =1 i=0

∑ [ ] ∑
r−1
λλ2ν
= λν + (v, vν )vν + ci vν0 +i
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0

∑ λν ∑ r−1
= (v, vν )vν + ci vν0 +i ,
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλ ν i=0

o que implica que


[ ]
∑ λν ∑ r−1
λAu = λ (v, vν )vν + ci vν0 +i
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
= u − v,

o que prova que a equação (5.135) possui pelo menos uma solução, quaisquer que sejam
ci ∈ C. Portanto, a equação (5.135) possui uma infinidade de soluções. Resta-nos mostrar
que qualquer solução de (5.135) é dada da forma (5.148). Com efeito, seja u0 solução de
(5.135). Então, se u é dada na forma (5.148) temos que

A(u0 − u) − λν0 (u0 − u) = 0,

ou seja,
1
A(u0 − u) = (u0 − u) = λν0 (u0 − u).
λ

Logo,

A(u0 − u) − λν0 (u0 − u) = 0,

e, portanto, u0 − u ∈ N (A − λν0 I). Como

N (A − λν0 I) = [vν0 , · · · , vν0 +r−1 ] (feito na motivação)


256 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

temos que

u0 − u = k0 vν0 + k1 vν0 +1 + · · · + kr−1 vν0 +r−1 , para ki ∈ C, i = 0, · · · , r − 1.

Assim,


r−1
u0 = u + k0 vν0 +i ,
i=0

isto é,
[ r−1 ( ) ]
∑ λν ∑ ki
u0 = v + λ (v, vν )vν + ci + vν0 +i .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
λ

Como ci + ki
λ
∈ C, resulta que a demonstração do teorema está concluı́da.
2

Antes de demostrarmos o principal resultado deste parágrafo, a Alternativa de Riesz-


Fredholm, provaremos alguns resultados preliminares necessários na demonstração do
mesmo.

Lema 5.77 (Lema de Riesz) Sejam E um espaço vetorial normado e M ⊂ E um su-


bespaço fechado tal que M ̸= E. Então,

Para todo ε > 0, existe u ∈ E tal que ||u|| = 1 e d(u, M ) ≥ 1 − ε.

Demonstração: Seja v ∈ E tal que v ∈


/ M . Como M é fechado, então, d = d(v, M ) > 0.
Seja ε > 0. Logo, 1 − ε < 1 e, portanto, 1
1−ε
> 1. Assim, d < d
1−ε
. Como

d = inf ||v − w||,


w∈M

temos que existe w0 ∈ M tal que

d
d ≤ ||v − w0 || ≤ .
1−ε

definamos

v − w0
u= .
||v − w0 ||
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 257

Então, ||u|| = 1 e se m ∈ M temos



v − w0
||u − m|| = − m
||v − w0 ||
1
= ||v − w0 − m||v − w0 || ||
||v − w0 ||
(1 − ε)
≥ ||v − [w0 + m ||v − w0 ||] ||
d | {z }
∈M
(1 − ε)
≥ d.
d
Logo, ||u − m|| ≥ 1 − ε, para todo m ∈ M e, desta forma, d(u, M ) ≥ 1 − ε, o que
prova que u é o elemento procurado. 2

Lema 5.78 (Teorema de Riesz) Seja E um espaço vetorial normado tal que BE =
{u ∈ E; ||u||E ≤ 1} é compacta. Então E é de dimensão finita.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que E não possua dimensão finita.


Então, existe {vn }n∈N ⊂ E tal que {vn }n∈N é uma base para E. definamos:

En = [v1 , · · · , vn ] , n ∈ N.

Então, a coleção {En }n∈N é formada por subespaços de E que possuem dimensão
finita e tais que En−1 En , para todo n ∈ N∗ . Em virtude do lema 5.77, dado ε = 1/2
garantimos a exist encia de un ∈ En tal que ||un || = 1 e d(un , En−1 ) ≥ 1/2, para todo
n ∈ N∗ . Em particular, se m < n temos que
1
≤ d(un , En−1 ) ≤ ||un − um ||,
2
posto que um ∈ Em ⊂ En−1 . Assim,
1
||un − um || ≥ , se m < n; para todo m, n ∈ N.
2
Desta forma, {un } não possui subseqüência convergente pois, caso contrário, se exis-
tisse {unk } ⊂ {un }, com {unk } convergente, então {unk } seria de Cauchy e portanto
existiria k0 ∈ N tal que ||unk1 − unk2 || < 12 , para todo k1 > k2 ≥ k0 , o que geraria um
absurdo. Logo, {un } é uma seqüência limitada (pois ||un || = 1 para todo n ∈ N) tal que
não possui nenhuma subseqüência convergente, o que é um absurdo pois, por hipótese,
BE é compacta na topolgia forte. Concluı́mos então que E é de dimensão finita.
2
258 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.79 Resulta do lema acima que se E é um espaço vetorial normado de


dimensão infinita a bola BE = {x ∈ E; ||x||E ≤ 1} nunca será compacta.

Lema 5.80 Sejam M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e u ∈ H. Então,


se d = inf ||u − v||, existe v0 ∈ M tal que d = ||u − v0 ||.
v∈M

Demonstração: Seja d = inf ||u − v||. Então, existe {vn } ⊂ M tal que ||u − vn || → d,
v∈M
quando n → +∞. Sejam m, n ∈ N. Temos:

||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2 = ||(vn − u) + (vm − u)||2 + ||(vn − u) − (vm − u)||2 .

Pela identidade do paralelogramo,

||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 .

Logo,

||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − ||vn + vm − 2u||2


2
v + v
= 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4 − u .
n m
2
Como vn +vm
2
∈ M resulta que

vn + vm
− u ≥ inf ||v − u|| = d.
2 v∈M

Assim,
2
vn + vm

− − u ≤ −d2 .
2
Portanto,

||vn − vm ||2 ≤ 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4d2 .

Observando que ||vn − u|| → d quando n → +∞ e ||vm − u|| → d quando m → +∞,,


obtemos, da última desigualdade que

0≤ lim ||vn = vm ||2 ≤ 2d2 + 2d2 − 4d2 = 0,


m,n→=∞

o que implica que ||vn − vm || → 0 quando n, m → +∞, ou seja, {vn } é de Cauchy em


H e portanto, converge. Logo, existe v0 ∈ M (posto que M é fechado e {vn } ⊂ M ) tal
que vn → v0 quando n → +∞. Pela unicidade do limite resulta que d = ||u − v0 ||, com
v0 ∈ M . Isto conclui a prova.
2
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 259

Teorema 5.81 (Alternativa de Riesz-Fredholm) Sejam A ∈ LC (H) e λ ∈ C tal que


λ ̸= 0. Então:
a) N (I − λA) possui dimensão finita.
b) Im(I − λA) é fechado e, mais ainda, Im(I − λA) = N (I − λA∗ )⊥ .
c) N (I − λA) = {0} se, e somente se, Im(I − λA) = H.
d) dimN (I − λA) = dimN (I − λA∗ ).

Demonstração:
a) Definamos E1 = N (I − λA). Observemos que N (I − λA) é um subespaço fechado
de H e portanto E1 , munido da norma de H, é um espaço de Hilbert. Afirmamos que

BE1 ⊂ λA(BE ) = A(λBE ). (5.152)

Com efeito, seja u ∈ BE1 = {v ∈ E1 ; ||v|| ≤ 1}. Então, u ∈ N (I − λA) e ||u|| ≤ 1, ou


seja, u = λA e ||u|| ≤ 1. Como

A(λBE ) = {y = λAu; u ∈ E e ||u|| ≤ 1},

temos que u ∈ A(λBE ). Logo, BE1 ⊂ A(λBE ) ⊂ A(λBE ), o que prova (5.152). Mas, pelo
fato de λBE ser limitado e A compacto resulta que A(λBE ) é compacto. Logo, BE1 é
compacto posto que é fechado e está contido em um compacto. Pelo lema 5.78 concluı́mos
que E1 é de dimensão finita.
b) Seja {fn } ⊂ Im(I − λA) tal que fn → f em H. Devemos mostrar que f ∈
Im(I − λA), ou seja, provaremos que

Existe u ∈ H tal que f = u − λAu. (5.153)

Com efeito, como {fn } ⊂ Im(I − λA) temos que, para cada n ∈ N, fn = un − λAun ,
onde {un } ⊂ H. Podemos supor, sem perda de generalidade, que un ∈
/ N (I − λA), para
todo n ∈ N, pois, caso contrário, temos duas possibilidades a considerar:
(i) Existe uma infinidade de n ∈ N tais que un ∈ N (I − λA).
(ii) Existe apenas um número finito de n ∈ N tais que un ∈ N (I − λA).
Se (i) acontece, garantimos a existência de uma subseqüência {unk } ⊂ {un } tal que
{unk } ⊂ N (I − λA), isto é, unk = λAunk . Desta forma, fnk = 0 para todo k ∈ N. Mas,
pelo fato de {fnk } ⊂ {fn } e fn → f em H resulta que fnk → f em H e, portanto,
f ≡ 0 = 0 + λA0, ou seja, f ∈ Im(I − λA).
260 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Se (ii) ocorre, existem n1 , · · · , nk0 tais que uni ∈ N (I − λA), i = 1, · · · , k0 . Seja


n0 = max{ni ; i = 1, · · · , k0 }. Então, a seqüência vn = un0 +n , n ∈ N é tal que fn =
vn − λAvn → f e vn ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N. Logo, o mesmo procedimento usado
para un ∈
/ N (I −λA), para todo n ∈ N pode ser usado para vn . Desta forma, suponhamos,
então, sem perda de generalidade que un ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N. Com isto em
mente, definamos

dn = d(un , N (I − λA)), n ∈ N. (5.154)

Pelo fato de {un } ∈


/ N (I − λA), para todo n ∈ N e N (I − λA) ser um subespaço
fechado de H, segue que dn > 0, para todo n ∈ N.
Por outro lado, como N (I − λA) é um subespaço fechado de H, temos pelo lema 5.80
que, para cada n ∈ N, existe vn ∈ N (I − λA) tal que

dn = ||vn − un || > 0, para todo n ∈ N. (5.155)

Afirmamos que:

Existe M > 0 tal que ||vn − un || ≤ M, para todo n ∈ N. (5.156)

De fato, suponhamos, por contradição, que {||vn − un ||} não seja limitada. Então,
existe uma subseqüência {||unk − vnk ||} de {||vn − un ||} tal que

||unk − vnk || → +∞, quando k → +∞.

Definindo-se
un − vn
wn = , n ∈ N,
||un − vn ||

resulta que

||wn || = 1, para todo n ∈ N. (5.157)

Por outro lado, notemos que

unk − vnk λ A(unk − vnk )


wnk − λ Awnk = −
||unk − vnk || ||unk − vnk ||
1
= {unk − λA unk − [vnk − λA vnk ]} .
||unk − vnk ||
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 261

Como vn ∈ N (I − λA), para todo n ∈ N, temos que vnk − λAvnk = 0, para todo k ∈ N.
Resulta daı́ e da última identidade que
1
wnk − λ Awnk = (unk − λA unk ) .
||unk − vnk ||

No entanto, como unk − λA unk → f quando k → +∞ e 1


||unk −vnk ||
→ 0, quando
k → +∞, resulta que

wnk − λ Awnk → 0, quando k → +∞. (5.158)

Por outro lado de (5.157) e pelo fato de A ser compacto, existe uma subseqüência de
{wnk }, que continuaremos denotando por {wnk }, tal que

λ Awnk → z, para algum z ∈ H. (5.159)

Como

||wnk − z|| ≤ ||wnk − λ Awnk || + ||λ Awnk − z||,

temos, em virtude de (5.158) e (5.159) que

wnk → z, quando k → +∞, (5.160)

o que implica que

wnk − λ Awnk → z − λ Az, quando k → +∞,

uma vez que A é contı́nuo. Logo, de (5.158) resulta que z − λAz = 0, ou seja, z ∈
N (I − λA). No entanto,

d(wn , N (I − λA)) = inf ||wn − v||


v∈N (I−λA)

un − vn
= inf − v

v∈N (I−λA) ||un − vn ||
1
= inf ||un − (vn + v||un − vn ||)||
v∈N (I−λA) ||un − vn || | {z }
∈N (A−λI)
1
= inf ||un − w||
||un − vn || w∈N (I−λA)
dn
=
|{z} = 1.
||un − vn ||
(5.154)
262 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim

1 = d(wn , N (I − λA)) ≤ ||wk − w||, para todo n ∈ N e para todo w ∈ N (I − λA).

Em particular,

1 ≤ ||wnk − z||, para todo k ∈ N,

o que é um absurdo em virtude de (5.160). Tal contradição foi proveniente da suposição


de que {vn − un } não é limitada, ficando provado (5.156). Resulta daı́ e pelo fato de A
ser compacto, que existe uma subseqüência {unk − vnk } ⊂ {un − vn } tal que

λ A(unk − vnk ) → l, quando k → +∞.

Ainda,

fnk = unk − λAunk = unk − λAunk − (vnk − λAvnk )


| {z }
=0
= (unk − vnk ) − λA(unk − vnk ).

Portanto,

unk − vnk = fnk + λA(unk − vnk ) → f + l, quando k → +∞.

Pondo-se g = f + l, então, como fnk = (unk − vnk ) − λ A(unk − vnk ), fnk → f quando
k → +∞ e unk − vnk → g quando k → +∞, obtemos, tomando o limite quando k → +∞
que f = g − λAg, posto que A é contı́nuo. Logo, f = (I − λ A)g, para algum g ∈ H e,
portanto, f ∈ Im(I − λA), o que prova (5.153).
Além disso, pelo corolário 2.48(iV) temos que

Im(I − λA) = Im(I − λA) = N (I − λA∗ )⊥ .

c) Provaremos que N (I − λA) = {0} ⇔ Im(I − λA) = H.

(⇒) Suponhamos que N (I −λA) = {0}e, por contradição, que E1 = Im(I −λA) ̸= H.
Como Im(I−λA) é fechado, pelo item (b) resulta que E1 é um espaço de Hilbert (pois todo
subespaço vetorial fechado de um espaço completo é completo). Além disso, A(E1 ) ⊂ E1 .
Com efeito, seja u ∈ A(E1 ). Então, u = Av, para algum v ∈ Im(I − λA), ou seja,
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 263

v = w − λAw, para algum w ∈ H. Logo, u = A(w − λAw) = Aw − λA(Aw) ∈ E1 . Sendo


assim, o operador

A1 : E1 → E1
u 7→ A1 u = Au,

é tal que A1 ∈ Lc (E1 ).


Definamos E2 = Im(I−λA1 ) = (I−λA)(E1 ). Usando o mesmo raciocı́nio desenvolvido
no item (b) para o espaço de Hilbert E1 e para o operador A1 , temos que E2 é subespaço
fechado de E1 . Além disso, E2 E1 pois E2 = (I − λA)(E1 ) ⊂ (I − λA)(H) = E1 , e,
além disso, se supusermos que E2 = E1 , então, dado u ∈ H temos que u − λAu ∈ E1 e,
portanto, u − λAu ∈ E2 , ou seja, u − λAu = u1 − λAu1 , para algum u1 ∈ E2 . Como, por
hipótese, N (I − λA) = {0} temos que (I − λA) é injetivo e portanto u = u1 ∈ E2 . Desta
forma, dado u ∈ H temos que u ∈ E2 e, desta forma, H ⊂ E2 ⊂ E1 ⊂ H. Logo, H = E1 ,
o que é uma contradição, provando realmente que E2 E1 .
Assim,

(i) E1 = (I − λA)(E0 ) = Im(I − λA0 ), onde E0 = H e A0 : H → H,


u 7→ A0 u = Au,

possui as seguintes propriedades:


E1 é fechado em H e E1 E0 .

(ii) E2 = (I − λA)(E1 ) = Im(I − λA1 ), onde E1 = Im(I − λA) e A1 : E1 → E1 ,


u 7→ A1 u = Au,

possui as seguintes propriedades:


E2 é fechado em E1 e E2 E1 .
De um modo geral, para cada n ∈ N∗ , En = (I − λA)(En−1 ) = Im(I − λAn−1 ) onde
E0 = H e

An−1 : En−1 → En−1


u 7→ An−1 u = Au,

possui as seguintes propriedades:


En é fechado em En−1 e En En−1 .
264 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Pelo lema 5.77, dado ε = 12 , para cada n ∈ N, existe un ∈ En tal que ||un || = 1 e
d(un , En+1 ) ≥ 21 . Temos,

λAun − λAum = −(un − λAun ) + (um − λAum ) + (un − um ), para todo n, m ∈ N.

Tomemos, para fixar idéias, n > m. Então, En+1 ⊂ En ⊂ Em+1 ⊂ Em . Além disso,

−(un − λAun ) = (I − λA)(−un ) ∈ En+1 ⊂ Em+1 ,


|{z}
∈En
um − λAum = (I − λA)( um ) ∈ Em+1 ,
|{z}
∈Em
un ∈ En ⊂ Em+1 .

Logo,

−(un − λAun ) + (um − λAum ) + un ∈ Em+1 .

Portanto,
1
≤ d(um , Em+1 ) ≤ || − (un − λAun ) + (um − λAum ) + (un − um )||
2
= ||λAun − λAum || = |λ| ||Aun − Aum ||,

o que implica que


1
||Aun − Aum || ≥ , para todo n, m ∈ N tal que n > m.
2|λ|

Desta forma, qualquer subseqüência {unk } de {un } é tal que {Aunk } não é de cauchy
e, portanto, não pode ser convergente. Logo, existe uma seqüência limitada {un } tal
que {Aun } não possui subseqüência convergente, o que é um absurdo, uma vez que A é
compacto. Daı́ concluı́mos que Im(I − λA) = H o que prova o desejado.

(⇐) Reciprocamente, suponhamos que Im(I − λA) = H. Então, pelo corolário 2.48
(ii) resulta que

N (I − λA∗ ) = [Im(I − λA)]⊥ = H ⊥ = {0}.

Logo, N (I − λA∗ ) = {0}. Como A∗ ∈ Lc (H) (teorema 5.59) temos, aplicando o msmo
raciocı́nio anterior à A∗ que Im(I − λA∗ ) = H. Lembrando que A∗∗ = A (proposições
5.52 e 5.57) temos novamente pelo corolário 2.48 (ii) que

N (I − λA) = [Im(I − λA∗ )]⊥ = H ⊥ = {0},


A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 265

o que prova que N (I − λA) = {0}, o que prova o desejado.

d) Provaremos que dim N (I − λA) = dim(I − λA∗ ). Temos, pelo item (a) que ambas
as dimensões são finitas. Sejam, então,

d = dim N (I − λA) e d∗ = dim(I − λA∗ ).

Afirmamos que

d∗ ≤ d. (5.161)

Com efeito, suponhamos o contrário, que d < d∗ . Temos, em virtude do teorema 5.49,
que H pode ser escrito como

H = N (I − λA) ⊕ [N (I − λA)]⊥

Seja P a projeção contı́nua de H sobre N (I − λA), ou seja,

P : H → N (I − λA)
u 7→ P u = w, onde u = w + v.

Como estamos supondo que d < d∗ , existe uma aplicação Λ linear, injetiva e não
sobrejetiva de N (I − λA) em N (I − λA∗ ). De fato, sejam {v1 , · · · , vd } e {v1∗ , · · · , vd∗ },
bases de N (I − λA) e N (I − λA∗ ), respectivamente. Definamos a seguinte aplicação:

Λ : N (I − λA) → N (I − λA∗ )
v 7→ w,

onde se v = a1 v1 + · · · + ad vd , então, w = a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ + 0 · vd+1



+ · · · + 0 · vd∗∗ .
Temos que:

• Λ é linear.
Com efeito,

Λ(u1 + u2 ) = Λ((a1 + b1 )v1 + · · · + (ad + bd )vd )


= (a1 + b1 )v1∗ + · · · + (ad + bd )vd∗ + 0 · vd+1

+ · · · + 0 · vd∗∗
= [a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ + 0 · vd+1

+ · · · + 0 · vd∗∗ ]

+ [b1 v1∗ + · · · + bd vd∗ + 0 · vd+1 + · · · + 0 · vd∗∗ ]
= Λ(u1 ) + Λ(u2 ), para todo u1 , u2 ∈ N (I − λA).
266 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Analogamente prova-se que

Λ(µu) = µΛ(u), para todo u ∈ N (I − λA) e µ ∈ C.

• Λ é injetiva.

De fato,

Λ(u1 ) = Λ(u2 ) ⇒ a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ = b1 v1∗ + · · · + bd vd∗ ,


∑d ∑d
e, portanto, ai = bi para todo i = 1, ·, d. Como u1 = i=1 ai vi e u2 = i=1 bi vi ,
resulta que u1 = u2 .

• Λ não é sobrejetiva pois dado vd∗∗ ∈ N (I − λA∗ ), não existe u ∈ N (I − λA) tal que
Λu = vd∗∗ , o que prova o desejado.

Observemos, ainda, que Λ é contı́nua posto que as dimensões envolvidas são finitas.
Assim, a aplicação

Λ ◦ P : H → N (I − λA∗ ),

é contı́nua e dim Im(Λ ◦ P ) é finita de onde concluı́mos, em virtude da observação 5.73,


que Λ ◦ P ∈ Lc (H). Definamos, a seguir, o seguinte operador

S = λA + (Λ ◦ P ) : H → H.

Então, S ∈ Lc (H). Afirmamos que

N (I − S) = {0}.

Com efeito, seja u ∈ H tal que u−Su = 0. Então, 0 = u−Su = u−λAu−(Λ◦P )(u) .
Mas, pelo item (b) u−λAu ∈ Im(I −λAu) = N (I −λA∗ )⊥ . Logo, u−λAu ∈ N (I −λA∗ )⊥
enquanto que (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ )e, além disso, 0 = u − λAu − (Λ ◦ P )(u). Resulta
daı́ que

u − λAu = 0 e (λ ◦ P )u = 0.

Portanto, u ∈ N (I − λA) = 0 e pela injetividade de Λ resulta que u = 0, de onde


concluı́mos que N (I − S) = {0}. Aplicando-se o item (c) a este operador obtemos que
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 267

Im(I − S) = H. Desta forma, dado vd∗∗ ∈ H, existe u ∈ H tal que (I − S)u = vd∗∗ , ou
seja,

vd∗∗ = u − Su = u − λAu + (Λ ◦ P )u.

Mas, pelo item (b) temos que Im(I − λA) = [N (I − λA∗ )]⊥ e, portanto, u − λAu ∈
[N (I − λA∗ )]⊥ . Como vd∗∗ , (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ ) temos que vd∗∗ − (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ ).
Resulta daı́ e do fato que

[vd∗∗ − (Λ ◦ P )u] − (u − λAu) = 0,

que vd∗∗ −(Λ◦P )u = 0, ou seja, vd∗∗ = (Λ◦P )u, o que é um absurdo posto que já mostramos
que não existe v ∈ N (I − λA) tal que Λv = vd∗∗ . Tal contradição veio da suposição que
d < d∗ . Logo, d∗ ≤ d. Seja, agora,

d∗∗ = dim N (I − λA∗∗ ).

Usando o mesmo raciocı́nio anterior obtemos que d∗∗ ≤ d∗ . Porém, como A∗∗ = A
resulta que N (I − λA∗∗ ) = N (I − λA), o que implica que d = d∗∗ . Logo, d ≤ d∗ .
Concluı́mos, então, que d = d∗ , o que encerra a prova. 2

Corolário 5.82 Sejam A ∈ Lc (H) e λ ∈ C, λ ̸= 0. Então:


(i) Cada uma das equações

(I) u − λAu e (II) v − λA∗ v = z,

tem soluções únicas u, v para cada w, z ∈ H, ou ambas as equações

(III) ϕ − λAϕ = 0 e (IV ) ψ − λA∗ ψ = 0,

tem soluções não nulas, sendo o número de soluções linearmente independentes, finito, e
o mesmo para ambas as equações.
(ii) A equação (I) tem pelo menos uma solução se, e somente se, w é ortogonal a
todas as soluções ψ de (IV )
(iii) A equação (II) tem pelo menos uma solução se, e somente se, z é ortogonal a
todas as soluções ϕ de (III).
268 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: (i) Suponhamos que (I) e (II) não tenham soluções únicas para algum
w, z ∈ H. Então, existem u1 , u2 soluções de (I) e v1 , v2 soluções de (II) tais que u1 ̸= u2
e v1 ̸= v2 . Definamos: u = u1 − u2 e v = v1 − v2 . Então, u, v ̸= 0 e u e v são
soluções de (III) e (IV ), respectivamente. Portanto (III) e (IV ) admitem soluções não
nulas. Além disso, pelo teorema 5.81 (a) e (d), temos que N (I − λA) possui dimensão
finita e dim[N (A − λI)] = dim[N (I − λA∗ )]. Logo, o número de soluções linearmente
independentes é finito e o mesmo para ambas as equações.
(ii) Pelo item (b) do teorema 5.81 temos que Im(I − λA) é fechado e Im(I − λA) =
N (I−λA∗ )⊥ . Assim, a equação (I) admite solução ⇔ w ∈ Im(I−λA) ⇔ w ∈ N (I−λA∗ )⊥
⇔ w ⊥ N (I − λA∗ ) ⇔ w é ortogonal a toda solução de (IV ).
(iii) Lembrando que A∗ ∈ Lc (H) e A∗∗ = A, concluı́mos, em virtude do teorema 5.81
(b) que Im(I − λA∗ ) é fechado e Im(I − λA∗ ) = N (I − λA∗∗ )⊥ = N (I − λA)⊥ . Assim, a
equação (II) admite solução ⇔ v ∈ Im(I − λA)⊥ ⇔ v ⊥ N (I − λA) ⇔ v é ortogonal a
toda solução de (III).
2

Observação 5.83 No caso de A ser um operador compacto e simétrico e portanto A =


A∗ , o corolário 5.82 é uma conseqüência do teorema 5.76. Com efeito, neste caso o
corolário 5.82 fica assim:
Seja A ∈ Lc (H), simétrico e λ ∈ C tal que λ ̸= 0. Então:
(i) u − λAu = v possui solução única para cada v ∈ H, ou a equação u − λAu = 0
possui solução não nula e o número de soluções linearmente independentes é finito.
(ii) A equação u − λAu = v possui solução se, e somente se, v é ortogonal a todas as
soluções de u − λAu = 0.

Demonstração:
Como A é compacto simétrico temos pelo teorema 5.66 que existe {λν }ν∈N ⊂ R tal
que tal seqüência contém todos os auto valores de A.
(i) Se λ ̸= 1
λν
, para todo ν ∈ N, temos, pelo teorema 5.76 que u − λAu = v possui
solução única para cada v ∈ H. Se λ = 1
λν 0
para algum ν0 , temos que u − 1
λν0
Au = 0,
para u = vν0 ̸= 0 e o número de soluções linearmente independentes é finito posto que
dim N (I − 1
λν 0
A) é finito.
(ii) Se λ = 1
λν0
, para algum ν0 , o resultado decorre do teorema 5.76. Se λ ̸= 1
λν
,
OPERADORES NÃO LIMITADOS 269

para todo ν ∈ N, temos que u − λAu = v possui uma única solução e u − λAu = 0
não possui solução diferente da trivial, pois, {λν }ν∈N coleciona todos os auto-valores não
nulos. Assim, decorre trivialmente o resultado.
2

Observação 5.84 Convém observar que se E e F são espaços de Banach, então a


aplicação

ψ : L(E, F ) → L(F ′ , E ′ )
A 7→ A∗ ,

onde

⟨v, Au⟩F ′ ,F = ⟨A∗ v, u⟩E ′ ,E , para todo u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ),

é linear. Igualmente, se H é um espaço de Hilbert, e portanto um espaço de Banach


reflexivo, a aplicação

ϕ : L(H, H ′ ) → L(H ′ , H)
A 7→ A∗ ,

também é linear. No entanto, ao identificarmos H com o seu dual H ′ a aplicação

ϕ : L(H) → L(H)
A 7→ A∗ ,

passa a ser anti-linear, posto que devido a essa identificação temos que ⟨u′ , v⟩H ′ ,H =
(u, v)H , para todo u ∈ H ′ e v ∈ H, e o produto interno é anti-linear na segunda compo-
nente. Desta forma é necessário tomarmos o cuidado quando identificarmos H com H ′
pois, neste caso, (λA)∗ = λA∗ , para todo λ ∈ C.

5.9 Operadores Não Limitados


No que segue H denotará um espaço de Hilbert.

Definição 5.85 Diremos que uma aplicação A : H → H é um operador linear não limitado
de H se A é linear e A está definido num subespaço vetorial D(A) de H.
270 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

De modo mais geral, sejam E e F espaços de Banach. Dizemos que A : E → F é


um operador linear não limitado de E em F se A é linear e D(A) ⊂ E é um subespaço
vetorial de E.
Em ambos os casos D(A) é denominado o domı́nio de A.

Observação 5.86 Dizemos que A é limitado se existe uma constante c > 0 tal que
||Au|| ≤ c||u||, para todo u ∈ D(A).
Notemos que podemos ter operadores lineares não limitados que sejam limitados. Basta
que tais operadores satisfaçam simultaneamente a definição acima e a condição de li-
mitação.

Usaremos a operadores para denominarmos os operadores lineares não limitados.

Definição 5.87 Sejam A e B dois operadores de E em F .


(i) Diremos que A é igual a B se D(A) = D(B) e Au = Bu, para todo u ∈ D(A).
Neste caso escrevemos A = B.
(ii) Diremos que A é uma extensão de B à D(A), e escrevemos A ⊇ B, ou que B é
uma restrição de A à D(B), e escrevemos B ⊆ A, se D(B) ⊂ D(A) e Au = Bu, para
todo u ∈ D(B).

Observemos que se E e F são espaços de Banach e A e B são operadores de E em F ,


então (A + B) também é um operador de E em F cujo domı́nio é o subespaço vetorial
dado por D(A+B) = D(A)∩D(B). Além disso, se E, F e G são espaços de Banach e A e
B são operadores de F em G e E em F , respectivamente, então A ◦ B é um operador de E
em G cujo domı́nio é o subespaço vetorial dado por D(A ◦ B) = {u ∈ D(B); Bu ∈ D(A)}.

Proposição 5.88 Sejam E e F espaços de Banach, D(A) subespaço de E e A : D(A) ⊂


E → F um operador linear limitado. Então, existe um único operador à : E → F , linear
e limitado, extensão de A à D(A), e tal que ||Ã|| = ||A||.

Demonstração: Notemos que se u ∈ D(A), então existe {un }n∈N ⊂ D(A) tal que
un → u em E e, portanto, {un }n∈N é de Cauchy em E. Por outro lado, pela linearidade
e limitação de A, temos,

||Aum − Aun ||F = ||A(un − um )||F ≤ ||A|| ||um − un ||E → 0, quando n, m → +∞.
OPERADORES NÃO LIMITADOS 271

Assim, pela completude de E, existe um único v ∈ F tal que Aun → v em F . Com


isso em mente, definamos a seguinte aplicação

à : D(A) → F
u 7→ Ãu = lim A(un ), onde lim un = u.
n→+∞ n→+∞

Notemos que

• Ã está bem definida pois se {un }, {vn } ⊂ D(A) são tais que un → u e vn → u em E,
então, un −vn → 0 e, pela linearidade e limitação de A, A(un −vn ) = Aun −Avn → 0
em F . Logo, lim Aun = lim Avn .
n→+∞ n→+∞

• Ã é linear pois se λ1 , λ2 ∈ C (corpo associado ao espaço E) e u, v ∈ D(A), então,


se un → u e vn → v em E temos que λ1 un + λ2 vn → λ1 u + λ2 v em E, e, portanto,

Ã(λ1 u + λ2 v) = lim A(λ1 un + λ2 vn ) = λ1 lim Aun + λ2 lim Avn


n→+∞ n→+∞ n→+∞

= λ1 Ãu + λ2 Ãv.

• A ⊆ Ã pois D(A) ⊂ D(A) e, além disso, se u ∈ D(A), então un = u, para todo


n ∈ N é tal que un → u em E. Logo,

Ãu = lim Aun = lim Au = Au.


n→+∞ n→+∞

• Ã é limitada. Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, existe {un } ⊂ D(A) tal que
un → u em E e,

||Aun || ≤ ||A|| ||un ||, para todo n ∈ N. (5.162)

Mas, Aun → Ãu e, portanto, ||Aun || → ||Ãu||. Logo, tomando-se o limite em (5.162)
quando n → +∞, obtemos

||Ãu|| ≤ ||A|| ||u||, para todo u ∈ D(A). (5.163)

Resta-nos provar que

• ||Ã|| = ||A||. De fato, de (5.163) temos que ||Ã|| ≤ ||A||. Por outro lado,

||Ãu|| ||Ãu|| ||Au||


||Ã|| = sup ≥ sup = sup = ||A||,
u∈D(A),u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u||

ou seja, ||Ã|| ≥ ||A||, de onde concluı́mos que ||Ã|| = ||A||.


272 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Então, Ã é um operador nas condições desejadas. resta-nos mostrar que é único. Com
efeito, seja A1 um operador linear de E em F , limitado, extensão de A à D(A) e tal que
||A|| = ||A1 ||. Então, A1 u = Au, para todo u ∈ D(A) e, portanto, A1 u = Ãu, para
todo u ∈ D(A). Logo, se u ∈ D(A), existe {un } ⊂ D(A) tal que un → u em E, e,
consequentemente,

A1 u = A1 ( lim un ) = lim A1 un = lim Aun = Ãu,


n→+∞ n→+∞ n→+∞

o que prova que A1 u = Ãu, para todo u ∈ D(A).


2

Proposição 5.89 Sejam H um espaço de Hilbert e A : D(A) ⊂ H → H um operador de


H limitado. Então A possui uma extensão  linear e limitada, definida em todo H, tal
que ||Â|| = ||A||.

Demonstração: Se D(A) = H, então a conclusão segue da proposição 5.88.



Se D(A) ̸= H, então D(A) ̸= {0} e como D(A) é um subespaço fechado de H
podemos escrever

H = D(A) ⊕ [D(A)]⊥ .

Sendo assim, cada u ∈ H pode ser escrito de maneira única como u = v + w, onde
v ∈ D(A) e w ∈ [D(A)]⊥ . Definamos a seguinte aplicação:

 : H → H
u 7→ Âu = Ãv,

onde à é a extensão de A à D(A) dada pela proposição 5.88 e u = v + w, v ∈ D(A)


e w ∈ [D(A)]⊥ . Provaremos, a seguir, que  está bem definida. Com efeito, sejam
u1 , u2 ∈ H com u1 = u2 . Então, u1 = v1 + w1 e u2 = v2 + w2 , reprentações únicas, e
pelo fato que u1 = u2 resulta que v1 = v2 e, consequentemente, Ãv1 = Ãv2 , o que prova
que  está, de fato, bem definida. Provaremos, agora, que  é linear. Para isso sejam
u1 , u2 ∈ H e λ1 , λ2 ∈ C. Então, conforme vimos anteriormente u1 = v1 +w1 e u2 = v2 +w2 ,
e, portanto, λ1 u1 + λ2 u2 = (λ1 v1 + λ2 v2 ) + (λ1 w1 + λ2 w2 ). Logo,

Â(λ1 u1 + λ2 u2 ) = Ã(λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 Ãv1 + λ2 Ãv2 = λ1 Âu1 + λ2 Âu2 ,


OPERADORES NÃO LIMITADOS 273

o que prova a linearidade de Â. Além disso, notemos que  é limitado pois se u ∈ H
então podemos escrever u = v + w e ||u||2 = (v + w, v + w) = ||v||2 + ||w||2 , ou seja,
( )1/2
||u|| = ||v||2 + ||w||2 .

Logo,

||Âu|| = ||Ãv|| ≤ ||Ã|| ||v|| = ||Ã|| [||v||2 ]1/2


( )1/2
≤ ||Ã|| ||v||2 + ||w||2 = ||Ã|| ||u||,

ou seja

||Âu|| ≤ ||Ã|| ||u||, (5.164)

o que prova que  é limitado. Finalmente de (5.164) resulta que

||Â|| ≤ ||Ã|| = ||A||.

Por outro lado,

||Âu|| ||Âu|| ||Au||


||Â|| = sup ≥ sup = sup = ||A||,
u∈H,u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u||

ou seja, ||Â|| ≥ ||A||, de onde concluı́mos que ||Â|| = ||A||, e encerra a prova.
2

Teorema 5.90 (Hellinger-Toeplitz) Se A é um operador de H com D(A) = H e A é


simétrico, isto é, (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ H, então A é limitado.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A não seja limitado, isto é, para
todo C > 0, existe uC ∈ H, uC ̸= 0 e tal que ||AuC || > C ||uC ||, pois se uC = 0 então
AuC = 0 e, portanto, ||AuC || = C||uC || = 0. Em particular, se C = n, n ∈ N∗ , temos que
existe un ∈ H tal que
||A(un )||
> n, para todo n ∈ N∗ .
||un ||

Definindo-se vn = un
||un ||
, para todo n ∈ N∗ , então, do exposto acima

Existe {vn } ⊂ H tal que ||vn || = 1 e ||Avn || > n, para todo n ∈ N∗ . (5.165)
274 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definamos, para cada n ∈ N∗ , o seguinte funcional

fn : H → C
u 7→ fn (u) = (u, Avn ).

Temos,

|fn (u)| = |(u, Avn )| ≤ ||Avn || ||u||, para todo u ∈ H,

o que implica que, para cada n ∈ N∗ , fn é um funcional linear e contı́nuo. Além disso,
pela simetria de A, obtemos

|fn (u)| = |(u, Avn )| = |(Au, vn )| ≤ ||Au|| ||vn || = ||Au||, para todo u ∈ H,

ou seja, a sequência {fn } é pontualmente limitada. Assim, pelo Teorema de Banach-


Steinhaus (Teorema 2.11) existe C > 0 tal que

||fn ||H ′ ≤ C, para todo n ∈ N∗ .

Então,

||Avn ||2 = (Avn , Avn ) = fn (Avn ) ≤ ||fn || ||Avn || ≤ C ||Avn ||, para todo n ∈ N∗ ,

ou seja,

||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ tal que Avn ̸= 0.

Mas, se Avn = 0 então ||Avn || = 0 < C, e, desta forma

||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ . (5.166)

De (5.165) e (5.166) resulta que

n < ||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ ,

isto é, n < C, para todo n ∈ N∗ , o que é uma contradição. Isto encerra a prova. 2

Como estamos interessados nos operadores auto-adjuntos (simétricos) e não limitados,


que é o caso dos operadores diferenciais, como consequência do teorema 5.90 nos vemos
obrigados a trabalhar com operadores que estão definidos num subespaço próprio de H.
OPERADORES NÃO LIMITADOS 275

Observação 5.91 Façamos um breve resumo sobre o adjunto de um operador não limi-
tado.
Seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado com domı́nio denso em E.
Definamos um operador não limitado A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ como segue. Consideremos,

D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; ∃ c ≥ 0 tal que | < v, Au > | ≤ c||u||; ∀u ∈ D(A)}.

Temos que D(A∗ ) é um subespaço vetorial de F ′ .


Dado v ∈ D(A∗ ) seja g : D(A) → R definida por g(u) =< v, Au >, ∀u ∈ D(A).
Portanto, ||g(u)|| ≤ c||u||, ∀u ∈ D(A).
Podemos estender g à todo E, por densidade, posto que g é contı́nua, e obter uma
função f : E → R contı́nua tal que f (u) = g(u), ∀u ∈ D(A). Além disso, tal extensão é
única. Sendo assim, podemos definir A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ dada por A∗ (v) = f, ∀v ∈
D(A∗ ).
O operador acima é denominado adjunto de A.
Temos a relação fundamental entre A e A∗ , conhecida como relação de adjunção:

< v, Au >=< A∗ v, u >; ∀v ∈ D(A∗ ), ∀u ∈ D(A).

Consideremos, agora, E = F = H e identifiquemos H com o seu dual H ′ . Seja


A : D(A) ⊂ H → H com D(A) = H, então A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H.

Motivados pelo caso limitado onde o adjunto satisfaz a relação

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H,

definiremos o adjunto de um operador não necessariamente limitado, definido em um


subespaço próprio de H.
Seja A um operador de H com domı́nio D(A) denso em H. Denotaremos por D(A∗ )
o seguinte conjunto

D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}.(5.167)

Do fato de D(A) ser denso em H concluı́mos que para cada v ∈ D(A∗ ), existe um
único v ∗ ∈ H tal que (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A). Com efeito, suponhamos
que existe v ∈ D(A∗ ) para o qual existam v1∗ e v2∗ pertencentes a H tais que

(Au, v) = (u, v1∗ ) e (Au, v) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A).


276 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, (u, v1∗ ) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A), ou seja, (u, v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo
u ∈ D(A). Pela densidade de D(A) em H vem que se u ∈ H, existe {un } ⊂ D(A) tal
que un → u quando n → +∞. Como (un , v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo n ∈ N, segue que,
na situação limite obtemos (u, v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo u ∈ H. Em particular, tomando
u = v1∗ − v2∗ resulta que ||v1∗ − v2∗ || = 0 e, portanto, v1∗ = v2∗ . Sendo assim, para cada
v ∈ D(A∗ ) associamos um único v ∗ ∈ H satisfazendo

(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A).

Além disso, D(A∗ ) ̸= ∅ posto que 0 ∈ D(A∗ ) pois (Au, 0) = 0(u, 0), para todo u ∈
D(A). Mais além, D(A∗ ) é um subespaço vetorial de H. Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ )
e λ1 , λ2 ∈ C. Então, existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que

(Au, v1 ) = (u, v1∗ ) e (Au, v2 ) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A).

Logo,

(Au, λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 (Au, v1 ) + λ2 (Au, v2 )


= λ1 (u, v1∗ ) + λ2 (u, v2∗ )
= (u, λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ), para todo u ∈ D(A).

Desta forma, para (λ1 v1 + λ2 v2 ) ∈ H, existe (λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ) ∈ H tal que

(Au, λ1 v1 + λ2 v2 ) = (u, λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ), para todo u ∈ D(A), (5.168)

o que implica que (λ1 v1 +λ2 v2 ) ∈ D(A∗ ), para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e para todo λ1 , λ2 ∈ C.
Do exposto, fica bem definida a seguinte aplicação:

A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H (5.169)
v 7→ A∗ v = v ∗ ,

onde (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A), que é linear pois, de (5.168) resulta que

A∗ (λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 v1∗ + λ2 v2∗ , para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C,

e pelo fato de A∗ v1 = v1 e A∗ v2 = v2 segue que

A∗ (λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 A∗ v1 + λ2 A∗ v2 , para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C.

O operador A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H definido em (5.169) é denominado operador adjunto


de A. Note que se A∗ é adjunto de A, então:

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (5.170)
OPERADORES NÃO LIMITADOS 277

Definição 5.92 Seja A um operador de H.


(i)Dizemos que A é simétrico se D(A) é denso em H e (Au, v) = (u, Av); ∀u, v ∈ D(A);
(ii)Dizemos que A é auto adjunto se A∗ = A e, neste caso, fica subentendido que
D(A∗ ) = D(A).

Observação 5.93 Quando A ∈ L(H) não existe distinção entre operadores simétricos e
auto adjuntos. No entanto, se A é não limitado, todo operador auto adjunto é simétrico
mas nem sempre a recı́proca é verdadeira pois pode ocorrer que A ( A∗ ; isto é, D(A) (
D(A∗ ) e A = A∗ em D(A). De modo a ilustrar tal fato, consideremos o exemplo abaixo.

Exemplo
Sejam H = L2 (0, 1) e D = {x(t) ∈ L2 (0, 1); x(t) é absolutamente contı́nua tal que x′ (t) ∈
L2 (0, 1) e x(0) = x(1) = 0}.
Considere o operador T1 : D ⊂ L2 (0, 1) → L2 (0, 1) definido por T1 (x(t)) = −ix(t);
para todo x(t) ∈ D.
Notemos que (T1 x(t), y(t))L2 (0,1) = (x(t), T1 y(t))L2 (0,1) ; ∀ x(t), y(t) ∈ D. Com efeito,
sejam x(t), y(t) ∈ D,

∫ 1 ∫ 1 ∫ 1
′ ′
(T1 x(t), y(t))L2 (0,1) = −ix (t)y(t)dt = −i x (t)y(t)dt = − −i{[x(t)y(t)]10
x(t)y ′ (t)dt}
0 0 0
∫ 1 ∫ 1
= i ′
x(t)y (t)dt = x(t)[−iy ′ (t)]dt = (x(t), T1 y(t))L2 (0,1) .
0 0

No entanto, provaremos que T1∗ = T2 onde T2 : D2 ⊂ L2 (0, 1) → L2 (0, 1) é dado


por T2 (x(t)) = −ix′ (t) e D2 = {x(t) ∈ L2 (0, 1); x(t) é absolutamente contı́nua e x′ (t) ∈
L2 (0, 1)}.
Inicialmente, notemos que T1∗ está bem definido pois D é denso em L2 (0, 1) posto que
as funções testes estão contidas em D.
Mostremos que T1∗ ⊆ T2 . De fato, seja y ∈ D(T1∗ ) e ponhamos y ∗ = T1∗ y. Então, pela
relação de adjunção; para todo x ∈ D temos que (T1 x, y)L2 (0,1) = (x, y ∗ )L2 (0,1) , ou seja,

∫ 1 ∫ 1

−ix (t)y(t)dt = x(t)y ∗ (t)dt.
0 0

Usando integração por partes e do fato que x(0) = x(1) = 0 decorre que
278 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

∫ 1 ∫ 1 ∫ t
′ ∗
x(t)y ∗ (t)dt = − x (t)Y ∗ (t)dt, onde Y (t) = y ∗ (s)ds.
0 0 0
∫1 ∫1
Além disso, como 0
x′ (t)dt = x(1) − x(0) = 0 decorre que 0
cx′ (t)dt = 0; para toda
constante c.
Sendo assim, segue que

∫ 1 ∫ 1
′ ′
[x (t)Y ∗ (t) − ix (t)y(t)]dt = 0, ou ainda, x′ (t)[Y ∗ (t) + iy(t)]dt = 0.
0 0

∫1
Mais além, 0
x′ (t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, ∀x ∈ D.
∫t ∫1
Por outro lado, seja z(t) ∈ L2 (0, 1) e definamos Z(t) = 0
z(t)dt − t 0
z(t)dt. Temos
que Z ∈ D e, portanto, em particular,

∫ 1 ∫ 1 ∫ 1

Z (t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, isto é, {z(t) − z(t)dt}[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0.
0 0 0

∫1
Se tomarmos c de tal maneira que 0
[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, então

∫ 1
z(t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, ∀z ∈ L2 (0, 1),
0

ou seja,

(z, Y ∗ (t) + iy(t) + c)L2 (0,1) , ∀z ∈ L2 (0, 1).


∫t
Logo, Y ∗ = −iy − c, donde 0
y ∗ (s)ds = −iy(t) − c, ou ainda, y ∗ (t) = −iy ′ (t).
Como y ∗ ∈ L2 (0, 1), segue que Y ∗ é absolutamente contı́nua, ou seja, y é absolutamente
contı́nua e y ′ ∈ L2 (0, 1). Por conseguinte, y ∈ D2 e, portanto, D(T1∗ ) ⊂ D(T2 ) = D2 e
T1∗ y = T2 y.
Resta provar que D(T2 ) ⊂ D(T1∗ ); ou ainda, que se y ∈ D(T2 )∃y ∗ ∈ L2 (0, 1) tal que
(T1 x, y)L2 (0,1) = (x, yL∗ 2 (0,1) para todo x ∈ D(T2 ). Com efeito,

∫ 1 ∫ 1 ∫ 1

−ix (t)y(t)dt = −i[− x(t)y ′ (t)dt] = x(t)[−iy ′ (t)]dt,
0 0 0

o que prova o desejado.


OPERADORES NÃO LIMITADOS 279

Temos que se A é um operador auto adjunto então A é simétrico, mas o exemplo


acima nos mostra que a recı́proca não é necessariamente verdadeira. No entanto, se A é
um operador maximal monótono temos a equivalência. No que segue, mostraremos tal
fato.

Definição 5.94 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador linear não limitado. Dizemos


que A é monótono (ou acretivo, ou ainda, −A é dissipativo) se (Av, v) ≥ 0; ∀v ∈ D(A).
Além disso, A é maximal monótono se Im(I + A) = H.

Proposição 5.95 Se A é um operador maximal monótono. Então,

(i) D(A) é denso em H.


(ii) A é fechado.
(iii) Para todo λ > 0, (I + λA) é bijetivo de D(A) sobre H,
(I + λA)−1 é um operador limitado e ||I + λA)−1 ||L(H) ≤ 1.

Demonstração: (i) Seja f ∈ H tal que (f, v) = 0; ∀v ∈ D(A). Devemos provar que
f ≡ 0. Com eeito, existe v0 ∈ D(A) tal que (I + A)v0 = f , isto é, v0 + Av0 = f . Por
outro lado, como v0 ∈ D(A) segue que

0 = (f, v0 ) = (v0 + Av0 , v0 ) = ||v0 ||2 + (Av0 , v0 ) ≥ ||v0 ||2 ∴ v0 = 0.

Sendo assim, da linearidade de A decorre que v0 + Av0 = 0; isto é, f = 0, o que prova
o item (i).
(ii) Inicialmente,observemos que para todo f ∈ H, existe um único u ∈ D(A) tal que
u + Au = f . De fato, suponhamos que u seja outro elemento de D(A) tal que u + Au = f ,
então (u − u) + A(u − u) = 0. Logo,

0 = ((u − u) + A(u − u), u − u) = |u − u|2 + (A(u − u), u − u) ≥ |u − u|2 ∴ u = u

Por outro lado, temos |u|2 + (Au, u) = (f, u) e, portanto, |u|2 ≤ (f, u) ≤ |f ||u|. Logo,
|u| ≤ |f |.
Sendo assim, o operador (I + A)−1 : H → D(A) dado por (I + A)−1 f = u é um
operador linear limitado de H em H e ||(I + A)−1 ||L(H) ≤ 1.
Demonstremos, agora, que A é fechado. Com efeito, seja {un } ⊂ D(A) tal que un → u
e Aun → f em H, então un + Aun → u + f . Logo, un = (I + A)−1 (un + Aun ) →
280 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(I + A)−1 (u + f ). Da unicidade do limite, concluı́mos que u = (I + A)−1 (u + f ) ∈ D(A)


e, consequentemente, (I + A)u = u + f ∴ Au = f , o que prova o desejado.
Finalmente, suponhamos que para algum λ0 > 0 tenhamos Im(I + λ0 A) = H. De-
λ0
monstremos que para todo λ > 2
temos que Im(I + λA) = H. De maneira análoga ao
que foi feito no item (ii) para todo f ∈ H existe um único u ∈ D(A) tal que u + λ0 Au = f
e o operador f 7−→ u se designa por (I + λ0 A)−1 e verifica ||(I + λ0 A)−1 ||L(H) ≤ 1.
Desejamos, agora, resolver a equacão u + λAu = f com λ > 0. Podemos re-escreve-la
na forma
u f λ0 λ0 λ0 λ0
+ Au = ⇐⇒ u + λ0 Au = f ⇐⇒ u + λ0 Au = f + (1 − )u
λ λ λ λ λ λ

λ0 λ0
⇐⇒ u = (I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )u].
λ λ
Pelo Teorema do ponto fixo de Banach tal equação será verificada se a aplicação
λ0 λ0
(I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )I] : D(A) ⊂ H → H,
λ λ
for uma contração estrita, ou seja, seja u1 , u2 ∈ D(A) então

λ0 λ0 λ0 λ0
||(I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )u1 ] − f + (1 − )u2 ]||
λ λ λ λ

λ0 λ0
≤ ||(I + λ0 A)−1 ||L(H) |1 − |||u1 − u2 || ≤ |1 − |||u1 − u2 ||.
λ λ
Para que 1 − λ0
λ
> −1, devemos ter λ0
λ
< 2 ⇐⇒ λ > λ0
2
. Por conseguinte, se A é
maximal monótono então A + I é sobrejetivo. Pelo o que vimos anteriormente, I + λA
é sobrejetivo para λ > 12 . Desta forma, se tomarmos λ0 = 32 , temos que λ0 satisfaz o
λ0 1
desejado e para λ > 2
= 3
temos que I + λA é sobrejetivo . Por indução provamos o
item (iii). 2

Proposição 5.96 Seja A um operador maximal monótono, simétrico. Então, A é auto-


adjunto.

Demonstração: Seja J1 = (I +A)−1 . Então, J1 é auto-adjunto. Com efeito, é suficiente


provar que J1 é simétrico posto que J1 ∈ L(H). Sejam u, v ∈ H, existem únicos u1 , v1 ∈
D(A) tal que u1 + Au1 = u e v1 + Av1 = v. Como A é simétrico temos que

(u1 , Av1 ) = (Au1 , v1 ), ou seja, (u1 , v1 ) + (u1 , Av1 ) = (u1 , v1 ) + (Au1 , v1 ),


OPERADORES NÃO LIMITADOS 281

isto é,
(u1 , v1 + Av1 ) = (u1 + Au1 , v1 ) ∴ (u1 , v) = (u, v1 ).

Mas, como (I + A)u1 = u e (I + A)v1 = v segue que u1 = (I + A)−1 u = J1 u e


v1 = (I + A)v = J1 v. Desta forma,

(J1 u, v) = (u, J1 v), ∀u, v ∈ H.

Por outro lado, lembremos que D(A) ⊂ D(A∗ ), no caso em que A é simétrico. Resta-
nos, portanto, provar que D(A∗ ) ⊂ D(A). De fato, seja u ∈ D(A∗ ) e, ponhamos f =
u + A∗ u. Temos, para v ∈ D(A), que

(f, v) = (u, v) + (A∗ u, v) = (u, v) + (u, Av) = (u, v + Av) ∴ (f, v) = (u, v + Av), ∀ ∈ D(A).

Como Im(I + A) = H temos que (f, J1 w) = (u, w); ∀w ∈ H. No entanto, pelo


o que vimos anteriormente, decorre que (f, J1 w) = (J1 f, w); ∀w ∈ H. Desta forma,
(J1 f, w) = (u, w); ∀w ∈ H, donde concluı́mos que u = J1 f ∈ D(A). Por conseguinte,
D(A∗ ) ⊂ D(A), o que finaliza a prova. 2

Proposição 5.97 Sejam A e B operadores de H densamente definidos e A∗ e B ∗ os


adjuntos de A e B, respectivamente. Então, as seguintes propriedades são verificadas,
supondo-se que D(A + B) e D(AB) são densos em H.

(i) (λA)∗ = λA∗ , para todo λ ∈ C.


(ii) A∗ + B ∗ ⊆ (A + B)∗ .
(iii) B ∗ A∗ ⊆ (AB)∗ .
(iv) Se A ⊆ B então B ∗ ⊆ A∗ .

Demonstração: (i) Sejam λ ∈ C∗ , u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ). Então,

((λA)u, v) = (λ Au, v) = λ(Au, v) = λ(u, A∗ v)


= (u, λA∗ v) = (u, (λA∗ v)), para todo u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ).

Por outro lado,

((λA)u, v) = (u, (λA∗ )v), para todo u ∈ D(A) e v ∈ D((λA)∗ ).


282 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Mas,

D((λA)∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (λAu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}


= {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Au, λv) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}
z
= { ∈ H; existe z ∗ ∈ H tal que (Au, z) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}
λ
1
= D(A∗ ) = D(A∗ ).
λ

Desta forma, D((λA)∗ ) = D(A∗ ) e, portanto,

((λAu), v) = (u, (λA∗ )v), para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ),


((λAu), v) = (u, (λA)∗ v), para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ),

Sendo assim,
( )
u, [(λA∗ ) − (λA)∗ ]v = 0, para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ).

Pela densidade de D(A) em H concluı́mos que

λA∗ v = (λA)∗ v, para todo v ∈ D(A∗ ),

ou seja, λA∗ = (λA)∗ , para todo λ ̸= 0. Se λ = 0 temos que λA = 0 e, portanto,


(λA)∗ = 0. Também λA∗ = 0 e daı́, trivialmente, temos que λA∗ = (λA)∗ .
(ii)

D(A∗ + B ∗ ) = D(A∗ ) ∩ D(B ∗ )


= {v ∈ H; existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que (Au, v) = (u, v1∗ ), para todo u ∈ D(A)
e (Bu′ , v) = (u′ , v2∗ ), para todo u′ ∈ D(B)}.

Seja, então, v ∈ D(A∗ + B ∗ ). Logo, existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que

(Au, v) = (u, v1∗ ), para todo u ∈ D(A), e


(Bu, v) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(B).

Em particular, se u ∈ D(A) ∩ D(B), temos que

(Au, v) = (u, v1∗ ) e (Bu, v) = (u, v2∗ ).


OPERADORES NÃO LIMITADOS 283

Consequentemente,

((A + B)u, v) = (Au, v) + (Bu, v) = (u, v1∗ ) + (u, v2∗ )


= (u, v1∗ + v2∗ ), para todo u ∈ D(A) ∩ D(B),

o que implica que v ∈ D((A+B)∗ ). Resulta daı́ se v ∈ D(A∗ +B ∗ ) então v ∈ D((A+B)∗ ),


ou seja, D(A∗ + B ∗ ) ⊂ D((A + B)∗ ). Além disso, se v ∈ D((A + B)∗ ),

((A + B)u, v) = (u, v1∗ + v2∗ ) = (u, A∗ v + B ∗ v) (5.171)


= (u, (A∗ + B ∗ )v), para todo u ∈ D(A + B).

Por outro lado,

((A + B)u, v) = (u, (A + B)∗ v), para todo u ∈ D(A + B). (5.172)

Como existe (A + B)∗ , temos que D(A + B) é denso em H e, portanto, de (5.171) e


(5.172) concluı́mos que

(A + B)∗ v = (A∗ + B ∗ )v, para todo v ∈ D(A∗ + B ∗ ).

Assim,

D(A∗ + B ∗ ) ⊂ D((A + B)∗ ) e (A + B)∗ v = (A∗ + B ∗ )v, para todo v ∈ D(A∗ + B ∗ ),

de onde concluı́mos que A∗ + B ∗ ⊆ (A + B)∗ .


(iii) Temos que

D(B ∗ A∗ ) = {v ∈ D(A∗ ); A∗ v ∈ D(B ∗ )}


= {v ∈ H; existem vA∗ , vB∗ ∈ H tais que (Au, v) = (u, vA∗ ), para todo u ∈ D(A) e
(Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ), para todo u ∈ D(B)}.

Afirmamos que

D(B ∗ A∗ ) ⊂ D((AB)∗ ).

Com efeito, seja v ∈ D(B ∗ A∗ ). Então, existem vA∗ , vB∗ ∈ H tais que

(Au, v) = (u, vA∗ ) para todo u ∈ D(A) e (Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ), para todo u ∈ D(B).
284 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Em particular, se u ∈ D(B) é tal que Bu ∈ D(A), temos que

(A(Bu)), v) = (Bu, vA∗ ) = (Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ) = (u, B ∗ (A∗ v)),

ou seja,

((AB)u, v) = (u, (B ∗ A∗ )v), para todo u ∈ D(B) tal que Bu ∈ D(A). (5.173)

Logo, se v ∈ D(B ∗ A∗ ) então v ∈ D((AB)∗ ). Além disso, se v ∈ D(B ∗ A∗ ), temos de


(5.173) que

((AB)u, v) = (u, (B ∗ A∗ )v), para todo u ∈ D(AB). (5.174)

Por outro lado,

((AB)u, v) = (u, (AB)∗ v), para todo u ∈ D(AB). (5.175)

Portanto, de (5.174) e (5.175) e do fato que D(AB) é denso em H, pois existe (AB)∗ ,
vem que (AB)∗ v = (B ∗ A∗ )v, para todo v ∈ D(B ∗ A∗ ). Logo,

D(B ∗ A∗ ) ⊂ D((AB)∗ ) e (AB)∗ v = (B ∗ A∗ )v, para todo v ∈ D(B ∗ A∗ ),

o que prova que B ∗ A∗ ⊆ (AB)∗ .


(iv) Suponhamos que A ⊆ B, ou seja, D(A) ⊂ D(B) e Bu = Au, para todo u ∈ D(A).
Então,

D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)},


D(B ∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B)}.

Seja v ∈ D(B ∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H tal que (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B)
e, portanto, em particular, (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A). Como Bu = Au, para
todo u ∈ D(A) temos que

(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A),

isto é, v ∈ D(A∗ ). Além disso, se v ∈ D(B ∗ ),

(Bu, v) = (u, v ∗ ) = (u, B ∗ v), para todo u ∈ D(B),

e, portanto,

(Au, v) = (u, B ∗ v), para todo u ∈ D(A). (5.176)


OPERADORES NÃO LIMITADOS 285

Por outro lado,

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A). (5.177)

De (5.176) e (5.177) e do fato que D(A) é denso em H concluı́mos que A∗ v = B ∗ v,


para todo v ∈ D(B ∗ ). Logo,

D(B ∗ ) ⊂ D(A∗ ) e A∗ v = B ∗ v, para todo v ∈ D(B ∗ ),

o que implica que B ∗ ⊆ A∗ .


2

Definição 5.98 Dizemos que um operador A de H é fechado se {uν }ν∈N ⊂ D(A) verifica,
para algum u, v ∈ H, as condições

uν → u e Auν → v em H, então u ∈ D(A) e Au = v.

Proposição 5.99 Seja A um operador de H densamente definido. Então, A∗ é um


operador fechado.

Demonstração: Sejam {vν } ⊂ D(A∗ ) e v, w ∈ H tais que

vν → v e A∗ vν → w em H.

Provaremos que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = w. Com efeito, como {vν } ⊂ D(A∗ ) temos que,
para cada ν ∈ N,

(Au, vν ) = (u, A∗ vν ), para todo u ∈ D(A). (5.178)

Por outro lado, como vν → v e A∗ vν → w em H, concluı́mos que

(Au, vν ) → (Au, v) e (u, A∗ vν ) → (u, w) em C. (5.179)

De (5.178) e (5.179) resulta que (Au, v) = (u, w), para todo u ∈ D(A) e A∗ v = w, o
que encerra a prova.
2

Denotaremos por H 2 ao produto cartesiano de H por H e por [u, v] os elementos de


H 2 , ou seja,

H 2 = H × H = {[u, v]; u, v ∈ H}.


286 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Muniremos H 2 do produto interno

([u1 , v1 ], [u2 , v2 ])H 2 = (u1 , u2 )H + (v1 , v2 )H ; para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H.

H 2 munido do produto interno acima é um espaço de Hilbert. Com efeito, seja


{wn }n∈N ⊂ H 2 uma sequência de Cauchy. Então, wn = [un , vn ] e, além disso,

||wn − wm ||2H 2 = ([un − um ], [vn − vm ])H 2


= ||un − um ||2H + ||vn − vm ||2H .

Como ||wn − wm ||2H 2 → 0 quando n, m → +∞, temos que ||un − um ||H → 0 e ||vn −
vm ||H → 0 quando n, m → +∞. Logo, {un }n∈N e {vn }n∈N são seqüências de Cauchy em
H e, portanto, existem u, v ∈ H tais que un → u e vn → v quando n → +∞. Pondo-se
w = [u, v] concluı́mos que wn → w em H 2 uma vez que

||wn − w||2H 2 = ||[un , vn ] − [u, v]||2H 2


= ||[un − u, vn − v]||2H 2 = ||un − u||2H + ||vn − v||2H → 0, quando n → +∞.

Proposição 5.100 G(A) = {[u, Au]; u ∈ D(A)} é fechado em H 2 se, e somente se, A é
um operador fechado.

Demonstração: Suponhamos, inicialmente, que G(A) é fechado em H 2 e seja {un } ⊂


D(A) tal que un → u e Aun → v em H. Então,

([un , Aun ])n∈N ⊂ G(A) e [un , Aun ] → [u, v] em H 2 .

Pelo fato de G(A) ser fechado concluı́mos que [u, v] ∈ G(A), ou seja, u ∈ D(A) e
Au = v.
Reciprocamente, suponhamos que A seja um operador fechado e consideremos {wn }n∈N ⊂
G(A) tal que wn → w em H 2 . Logo, wn = [un , Aun ], onde un ∈ D(A), para todo n ∈ N e
w = [u, v] com un → u e Aun → v em H. Pelo fato e A ser fechado, u ∈ D(A) e v = Au.
Assim, [u, v] = w ∈ G(A).
2

Definição 5.101 Seja A um operador injetivo de H tal que D(A) seja denso em H.
Dizemos que A é unitário se A∗ = A−1 , onde A−1 : Im(A) ⊂ H → H.
OPERADORES NÃO LIMITADOS 287

Proposição 5.102 Seja A um operador unitário de um espaço de Hilbert H. Então A é


uma isometria, e portanto, limitado.

Demonstração: Seja u ∈ D(A). Tendo em mente que Im(A) = D(A−1 ) = D(A∗ ) (pois
A é unitário), resulta que

||Au||2 = (Au, Au) = (u, A∗ (Au)) = (u, A−1 (Au)) = (u, u) = ||u||2 , para todo u ∈ D(A),

o que conclui o desejado. 2

Consideremos os operadores:

U : H2 → H2 V : H2 → H2
e (5.180)
[u, v] 7→ [v, u] [u, v] 7→ [v, −u]

Proposição 5.103 Considere os operadores definidos em (5.180). Então:

(i) U e V são operadores unitários de H 2 .


(ii) U V = −V U.
(iii) U 2 = I e V 2 = −I, onde I é o operador identidade de H 2 .

Demonstração: (i) Observemos que tanto U quanto V são bijetivos e, além disso,

U −1 [u, v] = [v, u] e V −1 [u, v] = [−v, u], para todo [u, v] ∈ H 2 .

Por outro lado, sejam [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 . Então,

(U [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = ([v1 , u1 ], [u2 , v2 ])


= (v1 , u2 ) + (u1 , v2 ) = (u1 , v2 ) + (v1 , u2 )
( )
= ([u1 , v1 ], [v2 , u2 ]) = [u1 , v1 ], U −1 [u2 , v2 ] ,

ou seja,
( )
(U [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = [u1 , v1 ], U −1 [u2 , v2 ] , para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 ,

o que implica que

D(U ∗ ) = H 2 = D(U −1 ) e U ∗ [u, v] = U −1 [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 .


288 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Analogamente, sejam [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 . Temos,

(V [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = ([v1 , −u1 ], [u2 , v2 ])


= (v1 , u2 ) + (−u1 , v2 ) = (v1 , u2 ) + (u1 , −v2 ) = (u1 , −v2 ) + (v1 , u2 )
( )
= ([u1 , v1 ], [−v2 , u2 ]) = [u1 , v1 ], V −1 [u2 , v2 ] ,

isto é,
( )
(V [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = [u1 , v1 ], V −1 [u2 , v2 ] , para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 ,

de onde deduzimos que

D(V ∗ ) = H 2 = D(V −1 ) e V ∗ [u, v] = V −1 [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 .

Portanto, U ∗ = U −1 e V ∗ = V −1 , o que prova o desejado.


(ii) Seja [u, v] ∈ H 2 . Temos

(U V )[u, v] = U (V ([u, v])) = U [v, −u] = [−u, v],


(−V U )[u, v] = −V (U [u, v]) = −V [v, u] = −[u, −v] = [−u, v],

de onde segue que U V = −V U .


(iii) Temos,

U 2 [u, v] = U (U [u, v]) = U [v, u] = [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 ,


V 2 [u, v] = V (V [u, v]) = V [v, −u] = [−u, −v] = −[u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 ,

e, consequentemente, U 2 = I e V 2 = −I. 2

Proposição 5.104 Seja A um operador de H tal que D(A) = H. Então,

[V (G(A))]⊥ = G(A∗ ),

onde V : H 2 → H 2 é o operador definido em (5.180).

Demonstração: Como A é um operador de H tal que D(A) é denso em H fica bem


definido o operador adjunto, caracterizado pela relação de adjunção

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ).


OPERADORES NÃO LIMITADOS 289

Portanto,

(Au, v) + (−u, A∗ v) = 0, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ),

ou seja,

([Au, −u], [v, A∗ v]) = 0 para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ),

ou ainda, de (5.180),

(V [u, Au], [v, A∗ v]) = 0, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (5.181)

De (5.181) concluı́mos que V (G(A)) ⊥ G(A∗ ), isto é,

G(A∗ ) ⊂ [V (G(A))]⊥ . (5.182)

Por outro lado, se

w ∈ [V (G(A))]⊥ = {[v1 , v2 ] ∈ H 2 ; ([v1 , v2 ], [Au, −u]) = 0, para todo u ∈ D(A)},

temos que

w = [w1 , w2 ] e ([w1 , w2 ], [Au, −u]) = 0, para todo u ∈ D(A),

ou seja,

([Au, −u], [w1 , w2 ]) = 0, para todo u ∈ D(A).

Da igualdade acima vem que

(Au, w1 ) + (−u, w2 ) = 0, ou ainda, (Au, w1 ) = (−u, w2 ), para todo u ∈ D(A).

Pela definição de A∗ temos que w1 ∈ D(A∗ ) e, além disso, w2 = A∗ w1 , isto é, w =


[w1 , w2 ] ∈ G(A∗ ). Assim,

[V (G(A))]⊥ ⊂ G(A∗ ). (5.183)

De (5.182) e (5.183) fica provado o desejado. 2


290 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.105 Se M é um subconjunto de H temos que M ⊥ = (M )⊥ .


Com efeito, seja u ∈ [M ]⊥ . Então, (u, v) = 0 para todo v ∈ M e, portanto, (u, v) = 0,
para todo v ∈ M . Logo, u ∈ M ⊥ . Reciprocamente, se u ∈ M ⊥ , então (u, v) = 0 para todo
v ∈ M . Seja w ∈ M . Logo, existe {vν }ν∈N ⊂ M tal que vν → w e (u, vν ) = 0, para todo
ν ∈ N. Desta forma, (u, w) = 0. Como w foi tomado arbitrariamente em M , concluı́mos
que u ∈ [M ]⊥

Observação 5.106 Seja T uma isometria linear de H 2 em H 2 . Então, se M ⊂ H 2 ,


temos que T (M ) = T (M ).
De fato, seja [u, v] ∈ T (M ). Então, existe [uν , vν ] ⊂ M tal que T [uν , vν ] → [u, v].
Mas, pelo fato de T ser uma isometria linear temos que

||T [uν , vν ] − T [uµ , vµ ]|| = ||T ([uν , vν ] − [uµ , vµ ])|| = ||[uν , vν ] − [uµ , vµ ]|| ,

para todo ν, µ ∈ N. Como {T [uν , vν ]}ν∈N é uma seqüência de cauchy, temos também que
{[uν , vν ]}ν∈N também o é e, portanto, existe [ũ, ṽ] ∈ H 2 tal que [uν , vν ] → [ũ, ṽ]. Pela
continuidade de T resulta que T [uν , vν ] → T [ũ, ṽ] e, pela unicidade do limite concluı́mos
que T [ũ, ṽ] = [u, v], onde [ũ, ṽ] ∈ M posto que é limite de uma seqüência de elementos de
M . Logo, [u, v] ∈ T (M ) e, portanto, T (M ) ⊂ T (M ).
Reciprocamente, seja [u, v] ∈ T (M ). Assim, [u, v] = T [ũ, ṽ], onde [ũ, ṽ] ∈ M , ou seja,
existe {[uν , vν ]}ν∈N ⊂ M tal que [uν , vν ] → [ũ, ṽ], e, portanto, T [uν , vν ] → T [ũ, ṽ] = [u, v].
Como {T [uν , vν ]}ν∈N ⊂ T (M ) resulta que [u, v] ∈ T (M ) e, por conseguinte, T (M ) ⊂
T (M ).

Pela proposição 5.104 e pelas observações (5.105)e (5.106) concluı́mos que


[ ]⊥ [ ]⊥
V (G(A)) = V (G(A)) = G(A∗ ). (5.184)

Como G(A) é um subespaço de H 2 e V é um operador linear de H 2 temos que V (G(A))


é um subespaço de H 2 e, portanto, V (G(A)) é um subespaço fechado de H 2 . Assim,
podemos escrever
[ ]⊥
H 2 = V (G(A)) ⊕ V (G(A)) ,

ou ainda, da observação 5.106 e de (5.184) chegamos a seguinte identidade:

H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ). (5.185)


OPERADORES NÃO LIMITADOS 291

Observação 5.107 Seja H um espaço de Hilbert e M e N subespaços fechados de H tais


que M ⊥ N e H = M ⊕ N . Se definirmos

H ⊖ M = {PN u; u ∈ H}, (5.186)

então, N = H ⊖ M.
Com efeito, seja w ∈ N . Então, PN w = w e, portanto, w ∈ H ⊖ M . Reciprocamente,
seja v ∈ H ⊖ M . Logo, existe u ∈ H tal que v = PN u ∈ N .

Observação 5.108 Seja H um espaço de Hilbert e M e N subespaços fechados de H tais


que M ⊥ N e H = M ⊕ N . Se T é um isomorfismo isométrico de H em H, então

H = T (M ) ⊕ T (N ).

De fato, seja w ∈ T (M ) + T (N ). Como T (M ) ⊂ H e T (N ) ⊂ H temos que T (M ) +


T (N ) ⊂ H + H = H. Portanto, w ∈ H, ou seja, T (M ) + T (N ) ⊂ H. Por outro lado,
seja w ∈ H. Pela sobrejetividade de T temos que existe u ∈ H tal que w = T u. Como
H = M ⊕ N , temos que u = vM + vN , para vM ∈ M e vN ∈ N . Logo, w = T u =
T (vN + vM ) = T (vM ) + T (vN ) ⊂ T (M ) + T (N ). Então, H ⊂ T (M ) + T (N ). Assim,

H = T (M ) + T (N ).

Além disso, T (M ) ∩ T (N ) = {0} pois como T (N ) e T (M ) são subespaços temos que


0 ∈ T (M ) ∩ T (N ). Mais ainda, se u ∈ T (M ) ∩ T (N ), então u = T (vM ) e u = T (vN ),
para algum vM ∈ M e vN ∈ N , ou seja, T (vM ) = T (vN ) = u. Pela injetividade de T
temos que vM = vN . Porém, como M ∩ N = {0} resulta que vN = vM = 0 e daı́, u = 0.
Logo H = T (M ) ⊕ T (N ).

Proposição 5.109 Seja A um operador injetivo de H tal que D(A) e Im(A) são densos
em H. Então, existe (A∗ )−1 e (A∗ )−1 = (A−1 )∗ .

Demonstração: Como A : D(A) ⊂ H → H e A−1 : Im(A) ⊂ H → H são densamente


definidos, então existem A∗ e (A−1 )∗ . Provaremos que existe (A∗ )−1 e, além disso, que
(A∗ )−1 = (A−1 )∗ . Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ ) tais que A∗ v1 = A∗ v2 . Logo, pela
definição de A∗ temos que

(Au, v1 ) = (u, A∗ v1 ) e (Au, v2 ) = (u, A∗ v2 ), para todo u ∈ D(A),


292 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que implica que

(Au, v1 ) = (Au, v2 ), para todo u ∈ D(A),

ou seja, (Au, v1 − v2 ) = 0, para todo u ∈ D(A). Como Im(A) é denso em H, temos


que v1 = v2 , o que prova a injetividade de A∗ . Logo, existe o operador de H em H,
(A∗ )−1 : Im(A) ⊂ H → H. Além disso, de (5.185) resulta que
( ) ( )
H = V G(A ) ⊕ G (A−1 )∗ .
2 −1 (5.187)

Provaremos que

G(A−1 ) = U (G(A)), (5.188)

onde U está definido em (5.180). De fato, seja [u, v] ∈ G(A−1 ). Então, u ∈ Im(A) e
v = A−1 u ∈ D(A), isto é, [u, v] = [Av, v], com v ∈ D(A), ou ainda, [u, v] = U [v, Av]
com v ∈ D(A). Logo, [u, v] ∈ U (G(A)). Por outro lado, seja [u, v] ∈ U (G(A)). Então,
[u, v] = [Aw, w], para algum w ∈ D(A). Pondo-se z = Aw resulta que z ∈ Im(A) e
w = A−1 z. Assim, [u, v] = [z, A−1 z], z ∈ Im(A), e, portanto, [u, v] ∈ G(A−1 ), o que
prova (5.188). Resulta daı́ que
( ) ( )
V G(A−1 ) = V U G(A) .

Pela observação 5.106 vem que

U G(A) = U (G(A)),

e, portanto,
( )
V G(A−1 ) = V (U (G(A))) = V U (G(A)),

e de (5.187) concluı́mos que

H 2 = U V (G(A)) ⊕ G((A−1 )∗ ).

Da observação 5.107 resulta que


( )
G (A−1 )∗ = H 2 ⊖ U V (G(A)). (5.189)

Mas por (5.185), temos

H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).
OPERADORES NÃO LIMITADOS 293

Como U é um isomorfismo isométrico de H 2 em H 2 temos, em virtude da observação


?? que

U (G(A∗ )) = H 2 ⊖ U V (G(A)). (5.190)

De (5.189) e (5.190) obtemos

G((A−1 )∗ ) = U G(A∗ ).

Mas,

G((A−1 )∗ ) = {[A∗ u, u]; para todo u ∈ D(A∗ )} = G((A∗ )−1 ),

o que nos leva a

G((A−1 )∗ ) = G((A∗ )−1 ),

ou seja,

D((A−1 )∗ ) = D((A∗ )−1 ) e (A−1 )∗ u = (A∗ )−1 u, para todo u ∈ D((A−1 )∗ ),

ou seja, (A∗ )−1 = (A−1 )∗ , o que encerra a prova. 2

Proposição 5.110 Seja A um operador fechado de H com domı́nio D(A) denso em H.


Então, D(A∗ ) é denso em H, portanto existe (A∗ )∗ = A∗∗ , e A∗∗ = A.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que D(A∗ ) não seja denso em H. Então
D(A∗ ) ̸= H e como

H = D(A∗ ) ⊕ [D(A∗ )]⊥ ,

resulta daı́ e da observação 5.105 que [D(A∗ )]⊥ ̸= {0}. Logo, existe v ̸= 0 tal que
v ∈ [D(A∗ )]⊥ . Afirmamos que

[0, v] ∈ [V (G(A∗ ))]⊥ (5.191)

Com efeito, seja [u, v] ∈ V (G(A∗ )). Então, [u, v] = [A∗ z, −z], para algum z ∈ D(A∗ ).
Logo,

([0, v], [u, w]) = ([0, v], [A∗ z, −z]) = −(v, z) = 0, pois z ∈ D(A∗ ) e v ∈ [D(A∗ )]⊥ .
294 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Desta forma, [0, v] ⊥ [u, w] para todo [u, w] ∈ V (G(A∗ )) o que prova (5.191).
Por (5.185) temos que

H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).

Mas, como A é fechado temos que G(A) = G(A), e, portanto

H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).

Além disso, como V é um isomorfismo isométrico de H 2 em H 2 resulta, pela observação


5.108, que

H 2 = V 2 (G(A)) ⊕ V (G(A∗ )).

Como V 2 = −I e G(A) é um subespaço de H 2 segue que

H 2 = G(A) ⊕ V (G(A∗ )). (5.192)

/ [V (G(A∗ ))] posto que [0, v] ∈ [V (G(A∗ ))]⊥ ,


Logo, pelo fato de [0, v] ∈ H 2 e [0, v] ∈
resulta de (5.192) que [0, v] ∈ G(A), ou seja, 0 ∈ D(A) e A0 = v. Contudo, como A é
linear temos que A0 = 0 e, portanto, v = 0, o que é um absurdo. Tal absurdo veio da
suposição de D(A∗ ) não ser denso em H. Consequentemente, D(A∗ ) = H. Sendo assim,
existe (A∗ )∗ e denotaremos tal operador por A∗∗ . De ((5.185)) resulta que

H 2 = V (G(A∗ )) ⊕ G(A∗∗ ).

Contudo, como A∗ é um operador fechado, então G(A∗ ) = G(A∗ ) e, assim,

H 2 = V (G(A∗ )) ⊕ G(A∗∗ ). (5.193)

De (5.192), (5.193) e da observação 5.107 concluı́mos que G(A) = G(A∗∗ ), ou seja,


D(A) = D(A∗∗ ) e A∗∗ u = Au, para todo u ∈ D(A), o que implica que A∗∗ = A. Isto
conclui a prova.
2

Proposição 5.111 Seja A um operador limitado de H com domı́nio D(A) denso em H.


Então, A∗ é limitado e D(A∗ ) = H.
OPERADORES NÃO LIMITADOS 295

Demonstração: Seja A um operador limitado de H tal que D(A) = H. Então, pela


proposição 5.88 existe um único Ã, operador limitado de H tal que D(Ã) = H e A ⊆ Ã.
Pela teoria desenvolvida na seção 5.6 para operadores limitados temos que (Ã)∗ é um
operador limitado de H e D((Ã)∗ ) = H. Além disso, da definição de operador adjunto
vem que

(Ãu, v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u, v ∈ H.

Em particular, temos que

(Au, v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ H.

Assim, D(A∗ ) = H e

(u, A∗ v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ H.

Pela densidade de D(A) em H vem que A∗ v = (Ã)∗ v, para todo v ∈ H, ou seja,


A∗ = (Ã)∗ . Como (Ã)∗ é limitado segue que A∗ também o é. 2

Mostraremos na proposição, a seguir, algumas propriedades equivalentes quando o


operador A é fechado.

Proposição 5.112 Seja A um operador fechado de H cujo domı́nio D(A) é denso em


H. Então, as seguintes propriedades são equivalentes:

i) D(A) = H.
ii) A é limitado.
iii) D(A∗ ) = H.
iv) A∗ é limitado.

Nestas condições se verifica ||A||L(H) = ||A∗ ||L(H)

Demonstração: i) ⇒ ii). A implicação é verdadeira pelo teorema do Gráfico fechado.


ii) ⇒ iii). A implicação é verdadeira pela proposição 5.111.
iii) ⇒ iv). Temos, pela proposição 5.99 que A∗ é fechado. De D(A∗ ) = H segue pelo
teorema do Gráfico Fechado que A∗ é limitado.
296 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

iv) ⇒ i). Pela proposição 5.110 temos que D(A∗ ) é denso em H e A∗∗ = A. Além
disso, como, por hipótese, A∗ é limitado, temos pela proposição 5.111 que A∗∗ é limitado
e D(A∗∗ ) = H. Como A∗∗ = A segue que D(A) = H.
Nestas condições, temos que A é limitado e D(A) = H e A∗ é limitado e D(A∗ ) = H.
Então, pela teoria desenvolvida na seção 5.6 resulta que ||A||L(H) = ||A∗ ||L(H) . 2

Proposição 5.113 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador de H tal que D(A) ⊂ H é


denso em H. Assim, A possui uma extensão linear fechada se, e somente se, D(A∗ ) ⊂ H
é denso em H.

Demonstração: (⇒) Suponhamos que o operador A : D(A) ⊂ H → H de H possua


uma extensão linear e fechada e denotemos tal extensão por Ã. Logo, A ⊆ Ã implica que
D(A) ⊂ D(Ã). Mas como D(A) é denso em H temos que D(Ã) também é denso em H.
Portanto, existe (Ã)∗ e (Ã)∗ ⊆ A∗ , de onde resulta que

D((Ã)∗ ) ⊂ D(A∗ ) (5.194)

Por outro lado, como à : D(Ã) ⊂ H → H é um operador linear e fechado com


domı́nio D(Ã) denso em H, segue pela proposição 5.110 que D((Ã)∗ ) ⊂ H é denso em H.
De (5.194) segue que D(A∗ ) é denso em H.
(⇐) Suponhamos, agora, que o operador A : D(A) ⊂ H → H de H seja tal que
D(A∗ ) ⊂ H é denso em H. Logo, existe A∗∗ e

(A∗ u, v) = (u, A∗∗ v), para todo u ∈ D(A∗ ) e para todo v ∈ D(A∗∗ ).

Provaremos que A∗∗ é uma extensão linear fechada de A. Com efeito, se v ∈ D(A),
então

(Av, u) = (v, A∗ u), para todo u ∈ D(A∗ ).

ou seja,

(A∗ u, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A∗ ).

Desta forma, dado v ∈ D(A), existe v ∗∗ = Av ∈ H tal que

(A∗ u, v) = (u, v ∗∗ ), para todo u ∈ D(A∗ ).


OPERADORES NÃO LIMITADOS 297

Portanto, v ∈ D(A∗∗ ) e A∗∗ v = v ∗∗ = Av. Isto mostra que D(A) ⊆ D(A∗∗ ) e


A∗∗ |D(A) = A. Concluı́mos, então, que A∗∗ é uma extensão de A. Como o adjunto é
fechado, A possui uma extensão linear fechada A∗∗ .
2

Corolário 5.114 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador linear com domı́nio D(A) denso
em H tal que A possui extensão linear fechada. Então A∗∗ é a menor delas.

Demonstração: Pela proposição 5.113, A∗∗ é uma extensão linear fechada de A. Para
provarmos que A∗∗ é a menor extensão linear fechada de A, tomemos B uma extensão
linear fechada de A e provemos que A∗∗ ⊆ B. Com efeito, pelo fato de B ser uma extensão
de A temos que D(A) ⊂ D(B). Por outro lado, como D(A) é denso em H, D(B) também
o é. Portanto, B é um operador fechado de H com domı́nio D(B) denso em H. Logo,
pela proposição 5.110 tem-se que existe B ∗∗ e B ∗∗ = B. Além disso, como A ⊆ B, então,
B ∗ ⊆ A∗ (veja proposição 5.97(iv)) o que implica que A∗∗ ⊆ B ∗∗ = B, o que conclui a
prova.
2

Proposição 5.115 Seja A um operador de H com D(A) = H. Então A∗ é limitado e


D(A∗ ) é fechado em H.

Demonstração: (i) A∗ é limitado.

Suponhamos, por contradição, que A∗ não seja limitado. Então, existe uma sucessão
{vν }ν∈N de vetores de D(A∗ ) tal que

||vν || = 1 e ||A∗ vν || > ν, para todo ν ∈ N.

Para cada ν ∈ N, seja fν : H → C definida por

⟨fν , u⟩ = (Au, vν ), para todo u ∈ H.

Temos, então, uma sequência {fν }ν∈N de funcionais de H tais que para cada ν ∈ N,
tem-se

|⟨fν , u⟩| ≤ ||u|| ||A∗ vν || = Cν ||u||, para todo u ∈ H.


298 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, para cada ν ∈ N,

|⟨fν , u⟩| ≤ Cν ||u||, para todo u ∈ H,

ou seja, para cada ν ∈ N, fν é uma forma linear limitada sobre H e da definição de fν


resulta que

|⟨fν , u⟩| ≤ ||Au|| ||vν || = ||Au||, para todo u ∈ H e para todo ν ∈ N.

Portanto, dado u ∈ H, existe uma constante K(u) tal que

|⟨fν , u⟩| ≤ K(u), para todo ν ∈ N.

Logo, pelo Teorema de Banach-Steinhaus temos que existe uma constante α > 0 tal
que

|⟨fν , u⟩| ≤ α||u||, para todo u ∈ H e para todo ν ∈ N,

o que implica que

||fν ||L(H) ≤ α, para todo ν ∈ N.

Deste modo, como ⟨fν , u⟩ = (u, A∗ vν ), para todo u ∈ H, tomando u = A∗ vν resulta


que ⟨fν , A∗ vν ⟩ = ||A∗ vν ||2 , o que implica
⟨ ⟩
A ∗ vν
fν , = ||A∗ vν ||,
||A∗ vν ||
e, portanto,

||A∗ vν || ≤ sup |⟨fν , u⟩| = ||fν ||L(H) ≤ α, para todo ν ∈ N.


||u||=1

Daı́ segue que

ν < ||A∗ vν || ≤ α, para todo ν ∈ N,

de onde resulta que N é limitado o que é um absurdo. Portanto, A∗ é limitado.


(ii) D(A∗ ) é fechado.
Com efeito, seja {vν }ν∈N uma seqüência de vetores de D(A∗ ) tal que vν → v em H.
Como A∗ é limitado tem-se

||A∗ vν − A∗ vµ || ≤ ||A∗ || ||vν − vµ || → 0, quando ν, µ → +∞.

Portanto, existe w ∈ H tal que {A∗ vν }ν∈N converge para w. Notando que A∗ é fechado,
segue que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = w, o que prova o desejado. 2
OPERADORES NÃO LIMITADOS 299

Definição 5.116 Dizemos que um operador A de H é simétrico se seu domı́nio D(A) é


denso em H e (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ D(A).

Proposição 5.117 Seja A um operador de H. Então A é simétrico se, e somente se,


A ⊆ A∗ .

Demonstração: (⇒) Suponhamos que A seja simétrico. Como D(A) = H, podemos


definir A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H, onde

D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H onde (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}.

Se v ∈ D(A), temos que

(Au, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A),

pois, por hipótese, A é simétrico. Daı́ segue que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = Av, ou seja,

D(A) ⊂ D(A∗ ) e A∗ |D(A) = A.

Isto prova que A ⊆ A∗ .


(⇐) Reciprocamente, suponhamos que A ⊆ A∗ . Logo, esta hipótese já admite a
existência de A∗ como extensão de A bem como o fato de D(A) ser denso em H. Pela
definição de A∗ tem-se que

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ).

Em particular, se v ∈ D(A) ⊂ D(A∗ ), temos ainda que

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A).

Mas como A∗ |D(A) = A, segue que

(Au, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A),

de onde concluı́mos que (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ D(A), ou seja, A é simétrico.
Isto conclui a prova.
2

Corolário 5.118 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador de H. Se A é simétrico e


D(A) = H, então A = A∗ .
300 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Como A é simétrico, A ⊆ A∗ . Mas, por hipótese, D(A) = H e,


consequentemente, D(A∗ ) = H. Portanto, A = A∗ . 2

Retomemos, agora, o Teorema de Hellinger-Toeplitz e vejamos que neste novo contexto


ele se torna trivial.

Proposição 5.119 (Hellinger-Toeplitz) Se A é um operador simétrico de H e D(A) =


H, então A é limitado.

Demonstração: Pela Proposição 5.115 segue que A∗ é limitado. Pelo corolário 5.118,
A∗ = A. Portanto A é limitado. 2

Uma outra aplicação é o teorema do Gráfico Fechado.

Teorema 5.120 (Gráfico Fechado) Seja A um operador de H com D(A) = H. Se A


é fechado, então A é limitado.

Demonstração: Como A é um operador de H com D(A) = H, pela Proposição 5.115


tem-se que A∗ é limitado e D(A∗ ) é fechado. Por outro lado, considerando que A é um
operador fechado com domı́nio D(A) = H denso em H, pela proposição 5.110 vem que
D(A∗ ) é denso em H e A∗∗ = A. Assim, D(A∗ ) é fechado e denso em H, o que implica
que D(A∗ ) = H, ou seja, A∗ : H → H é limitado. Pela proposição 5.115, A∗∗ é limitado
e como A∗∗ = A resulta que A é limitado.
2

Proposição 5.121 Se A : D(A) ⊂ H → H é simétrico, então A∗∗ existe e A∗∗ é


simétrico.

Demonstração: Se A é simétrico, então D(A) = H e D(A) ⊆ D(A∗ ) ⊆ H. Daı́ segue


que D(A∗ ) é denso em H e, portanto, A∗∗ existe. Além disso, como A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H
é fechado e D(A∗ ) = H temos, pela proposição 5.110, que A∗∗ existe e (A∗ )∗∗ = A∗∗∗ = A∗ .
Assim, A ⊆ A∗ , o que implica que A∗∗ ⊆ A∗ e, portanto, A∗∗ é simétrico. 2

Proposição 5.122 Se A é um operador simétrico de H e A é sobrejetivo, ou seja,


A(D(A)) = H, então A é auto-adjunto.
OPERADORES NÃO LIMITADOS 301

Demonstração: Como, por hipótese, já temos que A ⊆ A∗ , resta-nos mostrar que
D(A∗ ) ⊂ D(A). De fato, consideremos v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = v ∗ ∈ H. Como A é sobrejetivo,
existe w ∈ D(A) tal que Aw = v ∗ . Resulta, para todo u ∈ D(A) que

(Au, v) = (u, A∗ v) = (u, v ∗ ) = (u, Aw) = (Au, w).

Portanto, (Au, v − w) = 0, para todo u ∈ D(A) e como A(D(A)) = H resulta que


(h, v − w) = 0, para todo h ∈ H, o que implica que v − w = 0, e, portanto, v = w ∈ D(A),
de onde concluı́mos que D(A∗ ) ⊆ D(A), o que conclui a prova.
2

Proposição 5.123 Seja A um operador auto-adjunto de H. Se A é inversı́vel, então sua


inversa A−1 é um operador auto-adjunto.

Demonstração: Mostramos na proposição 5.109 que se existem A−1 , (A−1 )∗ então


existe (A∗ )−1 e (A∗ )−1 = (A−1 )∗ . Sendo A = A∗ , será suficiente mostrarmos que existe
(A−1 )∗ , ou seja, D(A−1 ) é denso em H. Suponhamos o contrário, que D(A−1 ) não seja
denso em H. Então, em virtude do corolário 1.29, existe v ̸= 0 em H tal que (Au, v) = 0,
para todo u ∈ D(A) (notemos que D(A−1 ) = Im(A)). Mas, então, (Au, v) = (u, 0), para
todo u ∈ D(A). Logo, v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = Av = 0, o que acarreta a não existência de A−1 ,
pois A não é injetor, o que é um absurdo uma vez que A é inversı́vel. Esta contradição
veio do fato de supormos que D(A−1 ) não é denso em H. Assim, D(A−1 ) é denso em H
e portanto existe (A−1 )∗ , o que encerra a prova.
2

Observação 5.124 Se A é auto-adjunto, então A não possui uma extensão própria que
seja auto-adjunta. De fato, se B é auto-adjunto e A ⊆ B, então A∗ ⊇ B ∗ , isto é, A ⊇ B,
e, portanto, A = B.

Observação 5.125 Se A é auto-adjunto e λ ∈ R, então A + λI é auto-adjunto. Com


efeito, por hipótese, A = A∗ . Donde segue que se v ∈ D(A), então,

((A + λI)u, v) = (Au, v) + (λ(u, v) = (u, Av) + (u, λv)


= (u, (A + λI)v), para todo u ∈ D(A),
302 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que implica que

A + λI é simétrico. (5.195)

Por outro lado, se v ∈ D((A + λI)∗ ), temos

((A + λI)u, v) = (u, (A + λI)∗ v), para todo u ∈ D(A),

o que implica

(Au, v) = (u, (A + λI)∗ v) − (u, λv)


= (u, (A + λI)∗ v − λv), para todo u ∈ D(A).

Daı́ segue que

v ∈ D(A) = D(A + λI) e Av = (A + λI)∗ v − λv ⇒ (A − λI)v = (A + λI)∗ v. (5.196)

De (5.195) e (5.196) resulta que (A + λI) = (A + λI)∗ .

5.10 Construção de Operadores Não Limitados

Sejam V e H espaços de Hilbert complexos, cujos produtos internos e normas denotare-


mos, respectivamente, por ((·, ·)), || · || e (·, ·), | · |, tais que

V ,→ H, (5.197)

onde ,→ designa a imersão contı́nua de um espaço no outro. Suponhamos, também que

V é denso em H. (5.198)

Seja

a(·, ·) : V × V → C; (u, v) 7→ a(u, v), uma forma sesquilinear contı́nua. (5.199)

Definamos:

D(A) = {u ∈ V ; a forma antilinear v ∈ V 7→ a(u, v) é contı́nua (5.200)


com a topologia induzida por H} .
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 303

Em outras palavras, estamos colecionando em D(A) os elementos u ∈ V tais que a


forma antilinear

gu : V → C (5.201)
v 7→ gu (v) = a(u, v)

é contı́nua quando induzimos em V a topologia de H. Evidentemente D(A) ̸= ∅ pois


0 ∈ D(A). Sendo V denso em H, podemos estender a aplicação (5.201) a uma aplicação

g˜u : H → C,

antilinear e contı́nua tal que

g˜u (v) = gu (v), para todo v ∈ V. (5.202)

Logo, pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único fu ∈ H tal que

g˜u (v) = (fu , v), para todo v ∈ H. (5.203)

Em particular, segue de (5.201), (5.202) e (5.203) que

a(u, v) = (fu , v), para todo v ∈ V. (5.204)

Desta forma, temos definida a aplicação

A : D(A) → H (5.205)
u 7→ Au = fu .

Consequentemente, chegamos a uma nova caracterização para D(A), a saber,

D(A) = {u ∈ V ; existe f ∈ H que verifica a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V }. (5.206)

Com efeito, se u pertence a caracterização dada em (5.200), então, pelo que acabamos
de ver, u pertence a caracterização dada em (5.206). Reciprocamente, seja u ∈ V tal que
exista f ∈ H que verifique a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V . Provaremos que a aplicação
dada em (5.201) é contı́nua quando induzimos em V a topologia de H. Com efeito, temos

|gu (v)| = |a(u, v)| = |(f, v)| ≤ |f | |v|, para todo v ∈ V,

o que prova a continuidade de gu e a equivalência entre (5.200) e (5.206).


304 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Desta nova caracterização vem que D(A), em verdade, é um subespaço de H. Evi-


dentemente 0 ∈ D(A). Sejam u1 , u2 ∈ D(A) e α1 , α2 ∈ C. Então, existem f1 , f2 ∈ H tais
que a(u1 , v) = (f1 , v) e a(u2 , v) = (f2 , v), para todo v ∈ V . Contudo, (α1 f1 + α2 f2 ) ∈ H
e como

a(α1 u1 + α2 u2 ) = α1 a(u1 , v) + α2 a(u2 , v) = (α1 f1 + α2 f2 , v), para todo v ∈ V,

resulta que (α1 u1 + α2 u2 ) ∈ D(A), o que prova a afirmação. Consequentemente de (5.204)


e (5.205) e do fato que D(A) é um subespaço vetorial fica definido um operador linear

A : D(A) → H
u 7→ Au,

onde

(Au, v) = a(u, v) para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ V. (5.207)

Notemos que se H tem dimensão finita, então a condição (5.198) é satisfeita se e


somente se V = H. Com efeito, se V = H nada temos a provar. Agora, se H tem
dimensão finita, então V também o tem e, neste caso, V é um subespaço fechado de H,
pois V é Hilbert e as topologias de V e H são equivalentes. Sendo V denso em H resulta
que V = H, o que prova o desejado. Neste caso, A será um operador linear limitado pois
de (5.207) e do fato que V ,→ H vem que

(Au, Au) = a(u, Au) ⇒ |Au|2 ≤ C1 ||u|| ||Au|| ≤ C2 |u| |Au|,

ou seja,

|Au| ≤ C2 |u|, para todo u ∈ D(A).

Devido a este fato, já que estamos interessados em operadores A não limitados, no
que segue nesta seção, faremos a hipótese que H é de dimensão infinita e, portanto, V
também o será, já que se V tivesse dimensão finita então V = V (pois seria fechado) e
como V = H terı́amos que V = H, o que é um absurdo. Também, em toda esta seção,
faremos a hipótese que V , H e a(u, v) estão nas condições (5.197), (5.198) e (5.199). Neste
contexto, diremos que o operador A é definido pela terna {V, H; a(u, v)} e denotaremos
tal fato escrevendo

A ←→ {V, H; a(u, v)} (5.208)


CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 305

As propriedades interessantes de A aparecem quando a forma sesquilinear a(u, v), além


da continuidade satisfaz a condição de coercividade dada por

Existe uma constante α > 0 tal que (5.209)


|a(v, v)| ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.

Esta condição será fundamental na teoria que vamos construir ao longo das próximas
seções.

Teorema 5.126 Sejam V e H espaços de Hilbert com V ,→ H sendo V denso em H.


Se a(u, v) é uma forma sesquilinear, contı́nua e coerciva em V , então, para cada f ∈ H,
existe um único u ∈ D(A) tal que Au = f .

Demonstração:
Pela caracterização de D(A) dada em (5.206) e do operador A dada em (5.207), os
problemas (A) e (B) abaixo
{ {
Dado f ∈ H, existe u ∈ D(A) Dado f ∈ H, existe u ∈ V
(A) e (B)
tal que Au = f, tal que a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V,
são equivalentes. Com efeito:
(A) ⇒ (B). Seja f ∈ H. Então por (A) existe u ∈ D(A) ⊂ V tal que Au = f . Como
u ∈ D(A) então por (5.206) existe g ∈ H tal que a(u, v) = (g, v), para todo v ∈ V .
Contudo de (5.207) resulta que (Au, v) = a(u, v),para todo v ∈ V e, por transitividade,
vem então que (Au, v) = (g, v), para todo v ∈ V . Segue daı́, face a densidade de V em H
que Au = g. Logo, a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V .
(B) ⇒ (A). Seja f ∈ H. Então, por (B) existe u ∈ V tal que a(u, v) = (f, v), para
todo v ∈ V . Segue de (5.206) que u ∈ D(A) e de (5.207) que (Au, v) = (f, v), para
todo v ∈ V . Logo, pela densidade de V em H concluı́mos que Au = f , o que prova a
equivalência entre os problemas (A) e (B).
Como a(u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua, então, de acordo com a teoria desen-
volvidade nas seções 5.2 e 5.3, existe um operador A ∈ L(V ) tal que

a(u, v) = ((Au, v)), para todo u, v ∈ V. (5.210)

Por outro lado, para cada f ∈ H, fixado, a forma antilinear

gf : V → C
v 7→ gf (v) = (f, v)
306 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

é contı́nua pois V ,→ H. Pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único


T f ∈ V tal que

gf (v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V,

ou seja,

(f, v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V. (5.211)

Segue imediatamente de (5.210) e (5.211) que os problemas (B) e (C) abaixo


{ {
Dado f ∈ H, existe u ∈ V tal que Dado f ∈ H, existe u ∈ V tal que
(B) e (C)
a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V ((Au, v)) = ((T f, v)), para todo v ∈ V,

são equivalentes. Portanto, basta resolvermos um dos problemas (A), (B) ou (C), acima.
Em verdade, resolveremos o problema (C). Assim, o Teorema resultará se provarmos que

Dado f ∈ H, existe um único u ∈ V tal que Au = T f, (5.212)

ou, equivalentemente, que

A é um isomorfismo. (5.213)

É o que faremos a seguir. Temos de (5.210) que

|((Av, v))| = |a(v, v)| ≥ α ||v||2 , para todo v ∈ V, (5.214)

onde α > 0 é a constante de coecividade de a(u, v). Logo, supondo que Av = 0 resulta
de (5.214) que v = 0, o que prova a injetividade do operador A. Provaremos, a seguir, a
sobrejetividade do mesmo. Antes, porém, provaremos que

AV é fechado. (5.215)

De fato, seja {vν }ν∈N uma sucessão de elementos de V e w ∈ V tais que

Avν → w em V quando ν → +∞. (5.216)

Segue de (5.214) que, para todo ν, µ ∈ N, temos

|((Avν − Avµ , vν − vµ ))| ≥ α||vν − vµ ||2 ,


CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 307

o que implica

||Avν − Avµ || ≥ α||vν − vµ ||. (5.217)

Contudo de (5.216) resulta que {Avν } é uma seqüência de Cauchy posto que é con-
vergente e de (5.217) vem então que {vν } também é de Cauchy em V . Logo, existe v ∈ V
tal que

vν → v em V quando ν → +∞. (5.218)

Pela continuidade de A concluı́mos que

Avν → Av em V quando ν → +∞. (5.219)

Logo, de (5.216) e (5.219), pela unicidade do limite, resulta que w = Av e, portanto,


AV é fechado, o que prova (5.215). Resulta daı́ e sendo V um espaço de Hilbert que
podemos escrever

V = AV ⊕ AV ⊥ .

Para concluirmos a demostração, basta provarmos que

AV ⊥ = {0}. (5.220)

Suponhamos, por contradição, que exista w ∈ AV ⊥ com w ̸= 0. Então,

((Av, w)) = 0, para todo v ∈ V,

e, em particular, para v = Aw resulta que

0 = ((Aw, w)) ≥ α||w||2 ,

o que implica que w = 0, o que é uma contradição. Logo, fica provada a afirmação
em (5.220), o que prova que V = AV , ou seja, A é sobrejetor. Isto prova (5.213) e
consequentemente o teorema. 2

Observação 5.127 No decorrer da demonstração do teorema anterior, definimos uma


aplicação antilinear e contı́nua

gf : V → C (5.221)
v 7→ gf (v) = (f, v).
308 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Pelo Teorema de Riesz vinha então a existência de um único T f ∈ V tal que

gf (v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V.

Mais além, temos também que

||gf ||V ′ = ||T f ||.

Decorre daı́ e de (5.221) e em virtude de V ,→ H que

||T f || = ||gf ||V ′ = sup |gf (v)| = sup |(f, v)| (5.222)
v∈V ;||v||=1 v∈V ;||v||=1

≤ sup |f | |v| ≤ C sup |f | ||v|| = C |f |.


v∈V ;||v||=1 v∈V ;||v||=1

Do exposto, fica definida uma aplicação

T :H→V (5.223)
f 7→ T f,

onde

((T f, v)) = (f, v)), para todo v ∈ V.

Observamos que T é claramente linear e de (5.222) resulta que T é limitada, isto é,
T ∈ L(H, V ). Agora de (5.212) resulta que a solução do problema (A) acima mencionado
é da forma

u = A−1 T f. (5.224)
−1
(vide esquema abaixo) -T A
-
H V V

f T f = Au u = A−1 T f


A

Figura 5.2: Isomorfismo A


CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 309

Corolário 5.128 (Lema de Lax-Milgram) Seja L(v) uma forma antilinear e contı́nua
em V e a(u, v) uma forma sesquilinear contı́nua e coerciva em V . Então, existe um único
u ∈ V tal que a(u, v) = L(v), para todo v ∈ V .

Demonstração: Sendo L(v) uma forma antilinear, existe, pelo Teorema de Repre-
sentação de Riesz, w ∈ V tal que

L(v) = ((w, v)), para todo v ∈ V..

Pondo,

u = A−1 w,

então,

L(v) = ((w, v)) = ((AA−1 w, v)) = ((Au, v)) = a(u, v),

conforme querı́amos demonstrar. 2

Proposição 5.129 Seja A um operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} nas condições
(5.197), (5.198) e (5.199). Suponhamos também que a(u, v) verifica a condição de coer-
cividade em (5.209). Então, D(A) é denso em H e A é um operador fechado de H.

Demonstração: Sendo H um espaço de Hilbert e D(A) um subespaço de H, podemos


escrever

H = D(A) ⊕ D(A)⊥ ,

já que D(A) = D(A)⊥ . Para concluirmos que D(A) é denso em H, basta provarmos que

D(A)⊥ = {0}. (5.225)

Com efeito, seja f ∈ D(A)⊥ . Então,

(f, u) = 0 para todo u ∈ D(A). (5.226)

De acordo com o teorema 5.126, existe u0 ∈ D(A) tal que Au0 = f . Temos, de (5.226)
e de (5.207) que

0 = (f, u) = (Au0 , u) = a(u0 , u), para todo u ∈ D(A).


310 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Em particular,

0 = a(u0 , u0 ) ≥ α||u0 ||2 ,

o que implica que u0 = 0 e conseqüentemente que f = 0. Logo, fica provado que D(A)⊥ ⊂
{0}. Como a outra inclusão é verificada trivialmente resulta (5.225) e, portanto, H =
D(A), o que prova a densidade de D(A) em H. Provaremos, a seguir, que A é um operador
fechado de H. Com efeito, seja {uν }ν∈N ⊂ D(A) tal que

uν → u em H e Auν = fν → f em H. (5.227)

Segue da observação 5.127, pela continuidade da aplicação T : H → V dada em (5.223)


que

T fν → T f em V. (5.228)

Mas, sendo A : V → V um isomorfismo contı́nuo, resulta, pelo Teorema da Aplicação


Aberta que A−1 : V → V é contı́nuo. Daı́ e de (5.228) vem que

A−1 T fν → A−1 T f em V,

e novamente pela observação 5.127 resulta que A−1 T fν = uν , e, portanto

uν → A−1 T f em V.

Mas, pela imersão V ,→ H, esta última convergência é válida em H, ou seja

uν → A−1 T f em H. (5.229)

De (5.227) e (5.229) pela unicidade do limite concluı́mos que

u = A−1 T f,

o que acarreta, pela observação 5.127 que

u ∈ D(A) e Au = f.

Assim, A é um operador fechado de H e a demonstração fica concluı́da. 2


CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 311

Denotaremos por a∗ (u, v) a forma sesquilinear adjunta de a(u, v), isto é

a∗ (u, v) = a(v, u). (5.230)

Temos que a∗ (u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua de V × V e é também coerciva


desde que a(u, v) também o seja.
Por A∗ será denotado o operador definido pela terna {V, H; a∗ (u, v)}, que denotaremos
por

A∗ ←→ {V, H; a∗ (u, v)}. (5.231)

Convém notar que se a(u, v) for coerciva, então A∗ possuirá todas as propriedades que
foram obtidas para A no Teorema 5.126 e na proposição 5.129 . Em verdade, temos o
seguinte resultado.

Proposição 5.130 O operador A∗ definido pela terna {V, H; a∗ (u, v)}, com a(u, v) coer-
civa, é o adjunto de A definido pela terna {V, H, a(u, v)}.

Demonstração: Seja A1 o adjunto de A, que existe em virtude da proposição 5.129.


Lembremos que

D(A1 ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H que verifica (Au, v) = (u, v ∗ ) para todo u ∈ D(A)}.(5.232)

Provaremos que

D(A∗ ) = D(A1 ) e A∗ u = A1 u, para todo u ∈ D(A∗ ). (5.233)

Mostraremos, inicialmente, que

D(A∗ ) ⊂ D(A1 ). (5.234)

Com efeito, seja v ∈ D(A∗ ) e consideremos u ∈ D(A). Temos de (5.207) que

(Au, v) = a(u, v) = a∗ (v, u) = (A∗ v, u) = (u, A∗ v). (5.235)

Logo, de (5.232) e (5.235) resulta que v ∈ D(A1 ), o que prova (5.234). Reciprocamente,
provaremos que

D(A1 ) ⊂ D(A∗ ). (5.236)


312 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

De fato, seja v ∈ D(A1 ). Sendo A∗ sobrejetor (c.f. Teorema 5.126 adaptado) existe
v0 ∈ D(A∗ ) tal que A∗ v0 = A1 v. Temos, para todo u ∈ D(A) em virtude de A1 ser o
adjunto de A e por (5.235) que

(Au, v) = (u, A1 v) = (u, A∗ v0 ) = (Au, v0 ), para todo u ∈ D(A),

ou ainda,

(Au, v − v0 ) = 0, para todo u ∈ D(A).

Como A é um operador sobrejetor resulta que v = v0 , o que implica que v ∈ D(A∗ ) o


que prova (5.236), e, além disso,

A∗ v = A1 v, para todo v ∈ D(A1 ).

Assim, a demonstração está concluı́da. 2

Observação 5.131 Como consequência da Proposição 9, vem que A é auto-adjunto,


isto é, A = A∗ , se a(u, v) é hermitiana. Com efeito, sendo a(u, v) hermitiana, então
a(u, v) = a(v, u) e portanto

a∗ (u, v) = a(u, v) ⇒ A∗ = A.

Proposição 5.132 Seja A um operador definido pela terna {V, H; a(u, v)} nas condições
(5.197), (5.198) e (5.199). Suponhamos que V está contido estritamente em H e que
a(u, v) seja coerciva. Então, A é um operador não limitado de H.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A seja limitado. Então, existe uma
constante C > 0 tal que |Au| ≤ C |u|, para todo u ∈ D(A). Temos, em virtude da
coercividade de a(u, v) que

α ||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ |Au| |u| ≤ C |u|2 , para todo u ∈ D(A).

Daı́,

||u|| ≤ C1 |u|, para todo u ∈ D(A). (5.237)

Agora, como V ,→ H resulta de (5.237) que, em D(A), as normas || · || e | · | são


equivalentes. Consideremos, então, v ∈ H. Pela proposição 5.129 temos que D(A) é
denso em H. Logo, existe uma seqüência {vν } ⊂ D(A) tal que

vν → v em H. (5.238)
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 313

Resulta da convergência em (5.238) e da equivalência das normas em D(A) que {vν }


é uma sucessão de Cauchy com a norma || · ||. Logo, existe w ∈ V tal que

vν → w em V, (5.239)

convergência esta que também é válida em H. Portanto, pela unicidade do limite em H,


resulta de (5.238) e (5.239) que v = w, ou seja, V = H, o que é um absurdo, o que prova
que A é não limitado.
2

A seguir, veremos alguns exemplos de operadores A definidos pela terna {V, H; a(u, v)}.
Exemplo 1: Sejam

V = H 1 (Rn ), H = L2 (Rn ),
∑n ∫ ∫
∂u ∂v
a(u, v) = dx + uv dx; u, v ∈ H 1 (Rn ).
i=1 R
n ∂x i ∂x i Rn

Então, V e H satisfazem as condições (5.197) e (5.198) e a(u, v) satisfaz as condições


(5.199) e (5.209) pois a(u, v) = ((u, v)). Denotaremos por M ao subespaço

M := {u ∈ H 1 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}.

Mostraremos que

D(A) = M e A = −∆ + I. (5.240)

Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, por (5.206) vem que u ∈ H 1 (Rn ) e existe f ∈
L2 (Rn ) tal que
n ∫
∑ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + uv dx = f v dx, para todo v ∈ H1 (Rn ).
i=1 Rn ∂xi ∂xi Rn Rn

Tomando-se φ ∈ C0∞ (Rn ) na identidade acima resulta que

⟨−∆u + u, φ⟩ = ⟨f, φ⟩ , para todo φ ∈ C0∞ (Rn ),

isto é, ∆u ∈ L2 (Rn ). Logo, u ∈ M e, portanto,

D(A) ⊂ M. (5.241)
314 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Reciprocamente, consideremos u ∈ M . Então, u ∈ H 1 (Rn ) e (−∆u + u) ∈ L2 (Rn ),


donde, para todo φ ∈ C0∞ resulta que

(−∆u + u, φ) = a(u, φ). (5.242)

Agora, se v ∈ H1 (Rn ), existe {φν }ν∈N ⊂ C0∞ (Rn ) tal que

φν → v em H 1 (Rn ), quando ν → +∞. (5.243)

Assim, de (5.242), para todo ν ∈ N, obtemos

(−∆u + u, φν ) = a(u, φν ).

Tomando-se o limite na identidade acima, resulta de (5.243) que

(−∆u + u, v) = a(u, v), para todo v ∈ H 1 (Rn ). (5.244)

Assim, em virtude de (5.206) e (5.244) vem que u ∈ D(A) e, desta forma,

M ⊂ D(A). (5.245)

As inclusões em (5.241) e (5.245) provam que M = D(A) e de (5.244) e (5.207) temos


também que Au = −∆u + u, o que prova (5.240).
Da Observação 5.131 e da proposição 5.132 resulta que A é um operador auto-adjunto
e não limitado. Observamos que pelo Teorema 5.126 resolveu-se o seguinte problema:
{
Dado f ∈ L2 (Rn ), existe um único u ∈ H 1 (Rn ) tal que
− ∆u + u = f q. s. em Rn .

Provaremos, a seguir, que na verdade H 2 (Rn ) = D(A), ou seja,

H 2 (Rn ) = {u ∈ L2 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}. (5.246)

Evidentemente, é imediato que

H 2 (Rn ) ⊂ {u ∈ L2 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}.

Reciprocamente, seja u ∈ L2 (Rn ) tal que ∆u ∈ L2 (Rn ). Temos,

∂d
2u
(ξ) = (2πiξj )2 û(ξ),
∂x2j
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 315

o que implica que


( n )
∑\
n
∂ 2u ∑
c
∆u(ξ) = (ξ) = −2π ξj2 û(ξ) = −2π||ξ||2 û(ξ)
2
j=1
∂xj j=1

Segue desta última identidade que

||ξ||2 û(ξ) ∈ L2 (Rn ),

o que implica que

(1 + ||ξ||2 )û(ξ) ∈ L2 (Rn ). (5.247)

Contudo, lembrando que

H 2 (Rn ) = {u ∈ S ′ (Rn ); (1 + ||ξ||2 )û(ξ) ∈ L2 (Rn )},

resulta de (5.247) que u ∈ H 2 (Rn ), o que prova (5.246).


Exemplo 2: Ao contrário do exemplo 1 no qual primeiro deu-se V , H e a(u, v) e depois
determinou-se o operador A e o correspondente problema em equações diferenciais parci-
ais, aqui primeiro formularemos o problema, consequentemente o operador A e, depois,
para a resolução do mesmo, determinaremos V, H e a(u, v). Seja Ω um aberto limitado
de Rn com fronteira Γ regular. Consideremos o seguinte problema de Dirichlet


 Dado f : Ω → C, existe uma única u : Ω → C tal que

− ∆u = f em Ω, (5.248)



u|Γ = 0.

Usaremos o Lema de Lax-Milgram para resolver este problema. No que segue, proce-
deremos formalmente. Multiplicando-se a equação (5.248) por uma função v admissı́vel e
integrando-se em Ω, obtemos
∫ ∫
− ∆uv dx = f v dx.
Ω Ω

Pela fórmula de Green, resulta da identidade acima que


∑n ∫ ∫ ∫
∂u ∂v
dx − ∂ν uv dΓ = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂x i Γ Ω

Admitindo-se que v = 0 em Γ resulta que


∑n ∫ ∫
∂u ∂v
dx = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂x i Ω
316 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

É natural então considerarmos


∑n ∫
∂u ∂v
V = H01 (Ω), 2
H = L (Ω) e a(u, v) = dx, para todo u, v ∈ H01 (Ω).
i=1 Ω
∂x i ∂x i

Pela desigualdade de Poincaré vem que a(u, v) é um produto interno em H01 (Ω), por-
tanto uma forma sequilinear hermitiana estritamente positiva e coerciva. Também, a
aplicação v 7→ (f, v) é uma forma antilinear contı́nua em V . Assim, pelo Lema de Lax
Milgram, existe uma solução u do seguinte problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H01 (Ω) tal que
(5.249)
a(u, v) = (f, v) para todo v ∈ H01 (Ω).

Tomando-se v ∈ C0∞ (Ω), resulta da igualdade em (5.249) que

−∆u = f em D′ (Ω),

e, portanto, quase sempre em Ω, pois f ∈ l2 (Ω). Assim, temos determinado uma solução
u do problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H01 (Ω) tal que
(5.250)
− ∆u = f q.s. em Ω,

que é denominada uma solução fraca do problema (5.248). Observamos que a condição
γ0 u = u|Γ = 0 para a solução u de (5.250) só faz sentido se Ω for bem regular (ou Γ for de
classe C 1 por partes). Claramente V , H e a(u, v) satisfazem as condições (5.197), (5.198),
(5.199) e (5.209) e o operador A determinado por esta terna é caracterizado por

D(A) = {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}, A = −∆. (5.251)

Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, existe f ∈ L2 (Ω) tal que a(u, v) = (f, v), para todo
v ∈ H01 (Ω). Donde, tomando-se φ ∈ C0∞ (Ω), resulta que ⟨−∆u, φ⟩ = ⟨f, φ⟩, o que implica
que −∆u = f ∈ L2 (Ω) e, portanto, u ∈ {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}. Reciprocamente, seja
u ∈ H01 (Ω) tal que ∆u ∈ L2 (Ω). Assim, para toda φ ∈ C0∞ (Ω), obtemos

(−∆u, φ) = a(u, φ).

Agora, se v ∈ H01 (Ω), então existe {φν }ν∈N ⊂ C0∞ (Ω) tal que φν → v em H01 (Ω). Logo,
para cada ν ∈ N tem-se

(−∆u, φν ) = a(u, φν ),
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 317

e, na situação limite resulta que

(−∆u, v) = a(u, v), para todo v ∈ H01 (Ω),

donde se conclui que u ∈ D(A) e Au = −∆u, o que prova (5.251).


Da observação 5.131 e da proposição 5.132 vem que A é um operador auto-adjunto
não limitado de L2 (Ω). Observamos que Ω for bem regular (ou C 2 por partes) a solução
u de (5.250) pertence a H 2 (Ω). Neste caso,

D(A) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω).

Exemplo 3: Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado com fronteira bem regular. Estudaremos,


neste exemplo, o problema de Neumann


 Dado f : Ω → C, existe uma única u : Ω → C tal que

− ∆u + u = f em Ω, (5.252)



∂ν u|Γ = 0.

Procederemos formalmente como no exemplo anterior. Seja v uma função admissı́vel.


Multiplicando-se a equação (5.252) por v, obtemos
∫ ∫ ∫
− ∆uv dx + uv dx = f v dx.
Ω Ω Ω

Aplicando-se a fórmula de Green, resulta que


∑ n ∫ ∫ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + ∂ν uv dΓ + uv dx = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂x i Γ Ω Ω

Mas, da condição de fronteira dada em (5.252) obtemos


∑ n ∫ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + uv dx = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂x i Ω Ω

Da identidade acima é natural considerarmos

V = H 1 (Ω), H = L2 (Ω),
∑n ∫ ∫
∂u ∂v
a(u, v) = dx + uv dx, u, v ∈ H 1 (Ω),
i=1 Ω
∂x i ∂x i Ω

ou seja, a(u, v) = ((u, v)). Pelo Lema de Lax-Milgram e face a linearidade do problema
em questão, existe uma única solução do problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H 1 (Ω) tal que
(5.253)
a(u, v) = (f, v) para todo v ∈ H 1 (Ω).
318 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Fazendo v percorrer C0∞ (Ω) resulta que −∆u + u = f . Logo, temos determinado uma
solução u do problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H 1 (Ω) tal que
(5.254)
− ∆u + u = f quase sempre em Ω.

Claramente V , H e a(u, v) satisfazem as condições (5.197), (5.198), (5.199) e (5.209)


e o operador A determinado por esta terna é caracterizado por
∂u
D(A) = {u ∈ H 1 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}, = 0 sobre Γ, A = −∆ + I}.
∂ν

De novo, segue da observação 5.131 e da proposição 5.132 que A é um operador auto-


adjunto não limitado de L2 (Ω). Ainda, como Ω é bem regular, mostra-se que a solução u
de (5.254) pertence a H 2 (Ω). Logo,

γ1 u ∈ H 1/2 (Γ), onde γ1 ( é traço de ordem 1) (5.255)

Pela fórmula de Green generalizada e para todo v ∈ H 1 (Ω) resulta de (5.254) que
∫ ∫
f v dx = (−∆u + u)v dx = a(u, v) − (γ1 u, γ0 v)L2 (Γ) ,
Ω Ω

e de (5.253) vem que

(γ1 u, γ0 v)L2 (Γ) = 0, para todo v ∈ H 1 (Ω). (5.256)


Identificando-se o L2 (Γ) com o seu dual (L2 (Γ)) , via Teorema de Riesz, temos a cadeia
de imersões contı́nuas e densas
( )′
H 1/2 (Γ) ,→ L2 (Γ) ,→ L2 (Γ) ,→ H −1/2 (Γ).

Resulta daı́, de (5.255), (5.256) e do fato que γ0 v ∈ H 1/2 (Γ), que

⟨γ1 u, γ0 v⟩H −1/2 (Γ),H 1/2 (Γ) = 0, para todo v ∈ H 1 (Ω) (5.257)

e pela sobrejetividade da aplicação traço γ0 : H 1 (Ω) → H 1/2 (Γ) obtemos de (5.257) que

γ1 u = 0. (5.258)

Assim, determinou-se uma solução u do problema


{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H 1 (Ω) tal que
− ∆u + u = f quase sempre em Ω e γ1 u = 0,
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 319

que é uma solução fraca do problema (5.252). Temos, a partir daı́, uma nova caracterização
de D(A)

D(A) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}, (5.259)

onde aqui usamos o resultado de regularidade elı́ptica acima mencionado.

Observação 5.133 Seja Ω um aberto limitado de Rn com fronteira bem regular. Consi-
deremos os operadores de L2 (Ω):

A1 = −∆ + I, com D(A1 ) = C0∞ (Ω),


A2 = −∆ + I, com D(A2 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω),
A3 = −∆ + I, com D(A3 ) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}.

Temos que A1 é um operador simétrico. Com efeito, sabemos que C0∞ (Ω) é denso em
L2 (Ω). Agora, para todo u, v ∈ C0∞ (Ω) temos que, em virtude da fórmula de Green que

(A1 u, v) = (−∆u + u, v)
∫ ∫
= − ∆uv dx + uv dx
Ω Ω
∑n ∫ ∫
∂u ∂v
= dx + uv dx
Ω ∂x i ∂x i Ω

i=1

= − u∆v dx + uv dx
Ω Ω
= (u, −∆v + v) = (u, A1 v).

Segue dos exemplos 2 e 3 que A2 e A3 são extensões auto-adjuntas de A1 . Claramente,


A2 ̸= A3 . Assim, vemos que o operador simétrico A1 possui mais de uma extensão auto-
adjunta. Por outro lado, o operador determinado no exemplo 2, ou seja

A4 = −∆ com D(A4 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω),

é um operador não limitado de L2 (Ω) (c.f proposição 5.132). No entanto, se considerar-


mos o operador

A5 = −∆ com D(A5 ) = H01 (Ω),

assumindo valores em H −1 (Ω) (antidual de H01 (Ω)), ou seja,


∑n ∫
∂u ∂v
⟨−∆u, v⟩H −1 (Ω),H 1 (Ω) = dx = a(u, v),
0
i=1 Ω ∂x i ∂x i
320 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ele é um operador limitado. Disto decorre que a escolha do domı́nio de A é fundamental


para a determinação das propriedades de A. Qual a relação que existe entre os operadores
A1 e A2 anteriores ? Esta questão responderemos a seguir.

5.11 Extensões do operador A definido pela terna


{V, H, a(u, v)}
Sejam {V, H, a(u, v)} nas condições (5.197), (5.198), (5.199) e (5.209). Consideremos
V ′ , H ′ antiduais de V e H, respectivamente. Definamos

B :V →V′ (5.260)
u 7→ Bu, onde Bu : V → C é definido por
⟨Bu, v⟩V ′ ,V = a(u, v).

Notemos que a aplicação acima está bem definida. Com efeito, em virtude da conti-
nuidade de a(u, v), temos

| ⟨Bu, v⟩ | = |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, onde C é uma constante positiva ,

o que prova que Bu ∈ V ′ . Logo, B : V → V ′ está bem definida além de ser claramente
linear. Notemos também que

||Bu||V ′ = sup | ⟨Bu, v⟩ | ≤ sup {C ||u|| ||v||} ≤ C ||u||.


v∈V ;||v||≤1 v∈V ;||v||≤1

Portanto, B ∈ L(V, V ′ ). Identificando-se H com o seu antidual H ′ , temos a cadeia de


imersões contı́nuas e densas

V ,→ H ,→ V ′ .

Logo, para todo u ∈ D(A) resulta que

⟨Bu, v⟩V ′ ,V = a(u, v) = (Au, v) = ⟨Au, v⟩V ′ ,V , para todo v ∈ V,

de onde se conclui que

Bu = Au, para todo u ∈ D(A), (5.261)

ou seja, B é uma extensão de A a todo V . Conforme já vimos anteriormente, temos

||B||L(V,V ′ ) = ||a||L(V ) ,
EXTENSÕES DO OPERADOR DEFINIDO PELA TERNA {V, H, a(u, v)} 321

onde

||B||L(V,V ′ ) = inf{C > 0; ||Bu||V ′ ≤ C||u||, para todo u ∈ V }


||a||L(V ) = inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ V }.

No caso particular em que

a(u, v) = ((u, v)) onde ((·, ·)) é produto interno em V,

então, a extensão do operador A dada em (5.260) é uma isometria.


Com efeito, neste caso,

| ⟨Bu, v⟩ | = |((u, v))| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ V,

donde concluı́mos que

||Bu||V ′ ≤ ||u||, para todo u ∈ V. (5.262)

Por outro lado, como

||u||2 = ((u, u)) = | ⟨Bu, u⟩ | ≤ ||Bu||V ′ ||u||, para todo u ∈ V,

então,

||u|| ≤ ||Bu||V ′ . (5.263)

Logo, de (5.262) e (5.263) concluı́mos que

||Bu||V ′ = ||u||, para todo u ∈ V, (5.264)

o que prova a afirmação.


Se introduzirmos em D(A) o produto interno

(u, v)D(A) = (u, v) + (Au, Av), para todo u, v ∈ D(A), (5.265)

então, pelo fato de A ser fechado, resulta que D(A) é um espaço de Hilbert. Com efeito,
seja {uν }ν∈N uma sequência de Cauchy em D(A). Temos, para todo ν, µ ∈ N,

||uν − uµ ||2D(A) = |uν − uµ |2 + |Auν − Auµ |2 .


322 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Como

lim ||uν − uµ ||2D(A) = 0,


ν,µ→+∞

resulta que

lim |uν − uµ | = 0 e lim |Auν − Auµ | = 0.


ν,µ→+∞ ν,µ→+∞

Logo, {uν } e {Auν } são sequências de Cauchy em H e, portanto, existem u, v ∈ H


tais que

uν → u e Auν → v em H quando ν → +∞.

Mas, pelo fato de A ser fechado, vem que u ∈ D(A) e Au = v. Então, uν → u em


( )
D(A) o que prova que D(A), || · ||D(A) é um espaço de Hilbert. Provaremos, a seguir,
que

D(A) ,→ V. (5.266)

Com efeito, para todo u ∈ D(A) temos, pela coercividade de a(u, v) que
1 1 1 1 ( 2 )
||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ |Au| |u| ≤ |u| + |Au|2 ,
α α α 2α
ou seja,

||u|| ≤ C||u||D(A) , para todo u ∈ D(A),

o que prova (5.266). Identificando-se H com o seu antidual H ′ resulta a cadeia de imersões
contı́nuas e densas.

D(A) ,→ V ,→ H ≡ H ′ ,→ V ′ ,→ (D(A))′ .

Definamos

A∗ : H → (D(A))′ (5.267)
u 7→ A∗ u, onde A∗ u : V → C é definido por
⟨A∗ u, v⟩(D(A))′ ,D(A) = (u, Av).

A aplicação acima está bem definida. Com efeito, para todo u ∈ H e para todo
v ∈ D(A) temos
( )1/2
| ⟨A∗ u, v⟩ | = |(u, Av)| ≤ |u| |Av| ≤ |u| |v|2 + |Av|2 = |u| ||v||D(A) , (5.268)
EXTENSÕES DO OPERADOR DEFINIDO PELA TERNA {V, H, a(u, v)} 323

o que prova que A∗ u ∈ (D(A))′ . Além disso, para todo u, v ∈ D(A), supondo que a(u, v)
seja hermitiana, obtemos, em virtude da observação 5.131, que

⟨A∗ u, v⟩D(A)′ ,D(A) = (u, Av) = (Au, v) = ⟨Au, v⟩D(A)′ ,D(A) , para todo u, v ∈ D(A),

A∗ u = Au, para todo u ∈ D(A), o que prova que A∗ estende A. Observamos que em
D(A) as normas
( )1/2
|||u|||D(A) = |Au| e ||u||D(A) = |u|2 + |Au|2 , (5.269)

são equivalentes. De fato, é claro que |||u|||D(A) ≤ ||u||D(A) . Provaremos a outra inclusão.
Temos, para todo u ∈ D(A),
C1 C1
|u|2 ≤ C1 ||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ C2 |Au| |u|,
α α
o que implica que |u| ≤ C2 |Au|, para todo u ∈ D(A), e, portanto,
( )1/2
||u||D(A) = |u|2 + |Au|2 ≤ C4 |Au|,

ou ainda,

||u||D(A) ≤ C|||u|||D(A) , (5.270)

para alguma C > 0, o que prova a equivalência das normas em (5.269).


Provaremos, a seguir, que munindo-se D(A) da topologia |||u|||D(A) = |Au| resulta que
a extensão 5.267 é uma isometria. Com efeito, de (5.268) temos que

| ⟨A∗ u, v⟩ | ≤ |u| |Av| = |u| |||u|||D(A) ,

donde

||A∗ u||(D(A))′ ≤ |u|, para todo u ∈ H. (5.271)

Reciprocamente, dado u ∈ H, existe v ∈ D(A) tal que Av = u. Temos,

|u|2 ≤ ||A∗ u||D(A)′ |Av| = ||A∗ u||D(A)′ |u|,

o que acarreta que

|u| ≤ ||A∗ u||D(A)′ , para todo u ∈ H. (5.272)

Assim, de (5.271) e (5.272) temos provado o desejado.


324 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observamos, finalmente, que as extensões (5.260) e (5.267) são, em verdade, bijeções isométricas,
respeitando-se as particularidades acima mencionadas. Com efeito, a injetividade resulta
imediatamente do fato de serem isometrias. Agora, a sobrejetividade vem do Lema de
Lax-Milgram. de fato:

• B é sobrejetiva.
Seja f ∈ V ′ . Então, pelo Lema de Lax-Milgram, existe um único u ∈ V tal que

⟨f, v⟩V ′ ,V = ((u, v)), para todo v ∈ V.

Resulta dái e de (5.260) que

⟨Bu, v⟩V ′ ,V = ⟨f, v⟩V ′ ,V , para todo v ∈ V,

o que implica que Bu = f e portanto a sobrejetividade de B.

• A∗ é sobrejetiva.
Seja f ∈ (D(A))′ . Logo, por Lax-Milgram, existe um único w ∈ D(A) tal que

⟨f, v⟩D(A)′ ,D(A) = (((w, v)))D(A) , para todo v ∈ D(A).

Contudo, de (5.267) vem que

(((w, v)))D(A) = (Aw, Av) = ⟨A∗ (Aw), v⟩D(A)′ ,D(A) .

Assim existe um único w ∈ D(A) que verifica

⟨f, v⟩ = ⟨A∗ (Aw), v⟩ , para todo v ∈ D(A).

Pondo u = Aw, existe u ∈ H tal que A∗ u = f , o que prova a sobrejetividade de A∗ .

5.12 Conseqüências da Alternativa de Riesz-Fredholm


5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador

No que segue, H será um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·). Seja S um operador
fechado de H com domı́nio D(S) ⊂ H. Então, conforme vimos anteriormente, munindo
D(S) do produto interno

(u, v)D(S) = (u, v) + (Su, Sv), u, v ∈ D(S) (5.273)


CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 325

temos que (D(S), || · ||D(S) ) é um espaço de Hilbert.


Seja S : D(S) ⊂ H → H um operador de H. Dizemos que λ ∈ C está no conjunto resolvente
de S, o qual será denotado por ρ(S), se o operador

R(λ, S) = (S − λI)−1

existe, está densamente definido em H e é limitado. Em outras palavras:

ρ(S) = {λ ∈ C; (S − λI)−1 existe D((S − λI)−1 ) é denso em H e (S − λI)−1 é limitado}

Neste caso, R(λ, S) denomina-se o operador resolvente de S. Se λ não pertence a ρ(S),


dizemos que λ pertence ao espectro de S, o qual será denotado por σ(S). Assim,

σ(S) = C\ρ(S).

Dividiremos o espectro de S em três partes disjuntas:


(i) Dizemos que λ ∈ σp (espectro pontual) de S se λ é um valor próprio de S.
(ii) Dizemos que λ ∈ σc (espectro contı́nuo) de S se o operador (S − λI)−1 existe, está
densamente definido em H, porém não é limitado.
(iii) Dizemos que λ ∈ σr (espectro residual) de S se (S − λI)−1 existe, porém não está
densamente definido em H, podendo (S − λI)−1 ser limitado ou não.
Observemos que

σ(S) = σp (S) ∪ σc (S) ∪ σr (S) e σp ∩ σc = σp ∩ σr = σc ∩ σr = ∅.

Também,

C = ρ(S) ∪ σ(S).

Sendo S fechado, então, para todo λ ∈ ρ(S) temos que R(λ, S) ∈ L(H). Com efeito,
em verdade provaremos que

D(R(λ, S)) = H. (5.274)

De fato, seja y ∈ H. Sendo D(R(λ, S)) denso em H, existe uma sequência {yn } ⊂
D(R(λ, S)) tal que

yn → y emH quando n → +∞. (5.275)


326 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Contudo, para cada n ∈ N, existe xn ∈ D(S − λI) = D(S) tal que

yn = (S − λI)xn . (5.276)

Por outro lado, para todo x ∈ D(S) temos, pela continuidade de R(λ, S) que

|x| = |R(λ, S)(S − λI)x| ≤ C1 |(S − λI)x|, para algum C1 > 0.

Logo,

|(S − λI)x| ≥ C2 |x|, para todo x ∈ D(S). (5.277)

Em particular, para a sequência {xn }, resulta de (5.277) que

|(S − λI)xn − (S − λI)xm | ≥ C2 |xn − xm |, para todo m, n ∈ N,

ou seja,

|yn − ym | ≥ C2 |xn − xm |, para todo m, n ∈ N, (5.278)

Assim, de (5.275) e (5.279) resulta que a seqüência {xn } é de Cauchy em H e portanto


existe x ∈ H tal que

xn → x em H quando n → +∞. (5.279)

Mas de (5.275) e (5.276) resulta que

(S − λI)xn → y em H quando n → +∞. (5.280)

Contudo, sendo S fechado, (S − λI) também o é e de (5.279) e (5.280) concluı́mos que

x ∈ D(S) e (S − λI)x = y,

ou seja, y ∈ Im(S − λI), o que prova (5.274) e conseqüentemente que R(λ, S) ∈ L(H).
Assim, sempre que S for fechado temos necessariamente que

R(λ, S) = (S − λI)−1 ∈ L(H), para todo λ ∈ ρ(S).

Em particular, se S ∈ L(H), então, pelo Teorema do Gráfico fechado, S é fechado e,


portanto, R(λ, S) ∈ L(H), para todo ρ ∈ ρ(S).
CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 327

Lema 5.134 Seja A ∈ L(H). Então:


(i) ρ(A) é um conjunto aberto.
(ii) σ(A) é um subconjunto compacto e σ(A) ⊂ {λ ∈ C; |λ| ≤ ||A||}.

Demonstração: (i) Seja λ0 ∈ ρ(A). Dados λ ∈ C e f ∈ H consideremos a equação

Au − λu = f, (5.281)

que pode ser reescrita como

Au − λ0 u = f + (λ − λ0 )u,

ou ainda,

(A − λ0 I)u = f + (λ − λ0 )u.

Pelo fato de (A − λ0 I) ser inversı́vel, temos que

u = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u].

definamos a seguinte aplicação:

G:H→H (5.282)
u 7→ G(u) = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u].

Notemos que G é uma aplicação contı́nua posto que (A − λ0 I)−1 é contı́nuo. Além
disso, temos, para todo u, v ∈ H, que

|Gu − Gv| = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u] − (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )v]

= (A − λ0 I)−1 [(λ − λ0 )(u − v)]
≤ ||(A − λ0 I)−1 ||L(H) |λ − λ0 | |u − v|.

Considerando λ ∈ C tal que


1
|λ − λ0 | < := r0 ,
||(A − λ0 I)−1 ||L(H)
então, a aplicação (5.282) será uma contração e pelo Teorema do Ponto Fixo, existirá uma
única u ∈ H, solução da equação (5.281). Em outras palavras, o operador (A − λI) será
uma bijeção e, portanto, admitirá uma inversa (A − λI)−1 ∈ L(H), qualquer que seja

λ ∈ {λ ∈ C; |λ − λ0 | < r0 } = Br0 (λ0 ),


328 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que prova que a bola aberta Br0 (λ0 ) ⊂ ρ(A) e consequentemente que ρ(A) é aberto.
(ii) Segue de (i) imediatamente que o conjunto σ(A) é fechado posto que σ(A) =
C\ρ(A). Afirmamos que:

σ(A) ⊂ {λ ∈ C; |λ| ≤ ||A||}. (5.283)

Com efeito, sejam f ∈ H e λ ∈ C com |λ| > ||A|| e consideremos a equação

Au − λu = f, (5.284)

ou equivalentemente
1
u= (Au − f ).
λ

Definamos a aplicação

F :H→H
1
u 7→ F u = (Au − f ).
λ

F é claramente contı́nua. Agora, dados u, v ∈ H, temos


1 1
|F u − F v| = |Au − Av| ≤ ||A|| |u − v| < |u − v|.
|λ| |λ|

Logo, F é uma contração e portanto existe um único u ∈ H solução da equação


(5.284). Isto significa que o operador (A − λI) é uma bijeção e portanto inversı́vel com
inversa (A − λI)−1 ∈ L(H). Donde

{λ ∈ C; |λ| > ||A||} ⊂ ρ(A),

o que prova (5.283) e encerra a demonstração. 2

5.12.2 A Alternativa de Riesz-Fredholm. Operadores Não Limi


tados

Sejam H e V espaços de Hilbert com produtos internos e normas dados, respectivamente,


por (·, ·), ((·, ·)) e | · |, || · ||. Admitamos que V ,→ H e que V seja denso em H.
Suponhamos que sejam satisfeitas as seguintes condições:
{
Existem α0 , α ∈ R, com α > 0, tais que
(5.285)
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α ||v||2 , para todo v ∈ V
CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 329

onde a(u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua em V × V .


A injeção de V em H é compacta que denotaremos escrevendo
c
V ,→ H. (5.286)

Nestas condições, consideremos os operadores

A ←→ {V, H; a(u, v)}, (5.287)


B ←→ {V, H; b(u, v)}, (5.288)

onde

b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v). (5.289)

Provaremos, a seguir, que

D(A) = D(B) e B = A + α0 I. (5.290)

Com efeito, seja u ∈ D(B). Logo,

b(u, v) = (Bu, v), para todo v ∈ V, (5.291)

ou ainda,

a(u, v) + α0 (u, v) = (Bu, v), para todo v ∈ V.

Donde,

a(u, v) = (Bu − α0 u, v), para todo v ∈ V,

o que implica que u ∈ D(A) . Reciprocamente, se u ∈ D(A), então,

a(u, v) = (Au, v), para todo v ∈ V,

e daı́ vem que

b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v) = (Au + α0 v, v), para todo v ∈ V. (5.292)

Logo, u ∈ D(B), o que prova que D(A) = D(B). Mais além, de (5.291) e (5.292)
resulta, pela densidade de V em H que

Bu = (A + α0 I)u, para todo u ∈ D(A) = D(B),


330 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que prova a afirmação em (5.290).


Seja B ∈ L(V ) o operador determinado pela forma sesquilinear b(u, v), isto é,

b(u, v) = ((Bu, v)), para todo u, v ∈ V.

De (5.285) vem que b(u, v) é coerciva em V . Logo, pelo teorema 5.126 e por (5.290)
resulta que o problema