Sunteți pe pagina 1din 2

DEMONSTRAŢII STATISTICO-MATEMATICE

a) Dacã avem X1, X2..... Xn variabile aleatoare ce


definesc o populaţie de medie μ şi varianţã σ², atunci
distribuţia mediei X va duce la:
E(X) = μ
σ² = var (X ) = σ²/n.
b) Dacã douã variabile aleatoare X şi Y sunt necorelate,
atunci:
E(X·Y) = E(X) · E(Y).
c) Pentru funcţia: E(Y) = α + β X*, unde: X* = ln (X),
elasticitatea lui Y în raport cu X este:
y
1
y
x
dx
dy ⋅ = β⋅
d) Dacã X şi Y sunt douã variabile aleatoare, atunci când
a şi b sunt constante, avem:
E(a·X + b·Y) = a · E(X) + b · E(Y).
e) Dacã X şiY sunt douã variabile aleatoare, şi dacã a şi b
sunt constante, avem:
var (a·X + b·Y) = a²·var (X) + b²·var (Y) + 2·ab·cov (X,Y).
f) În ecuaţia: M = A Yβ rγ , β>0, γ<0, β şi γ sunt
elasticitãţile cererii venitului şi dobânzii în raport cu
banii.
Arãtaţi cã: β = (dM/dY) (Y/M).
g) Se dau variabilele aleatoare X, Y şi Z cu:
E(X) = 3 E(Y) = - 4 E(Z) = 11
var(X) = 12 var(Y) = 8 var(Z) = 34,
Y şi Z sunt necorelate, dar cov (X,Y) = 8. Dacã U =
4Y + Z, V = X +Y şi W = 4X –3Y sunt trei noi
variabile aleatoare, determinaţi: E(U) şi var(U), E(V)
şi var(V), E(W) şi var(W).
h) Douã variabile aleatoare X şi Y au urmãtoarele medii,
varianţe şi covarianţe :
E(X) = 5 E(Y) = 2
var(X) = 10 var(Y) = 20 cov(X,Y) = 5
Dacã A = 2X + Y şi B = X – 2Y, gãsiţi media şi
varianţa pentru A şi B.
Arãtaţi cã:
E(A·B) = 2· E(X2) - 2· E(Y2) - 3· E(X,Y) .
Drept consecinţã determinaţi covarianţa dintre A şi B.
i) Calculaţi E(X), E(Y) şi E(X,Y) folosind urmãtoarea
distribuţie:
Y\X0123
1 0.125 0 0 0.125
2 0 0.250 0.250 0
3 0 0.125 0.125 0
Potrivit rezultatelor obţinute rezultã cã X şi Y sunt
independenţi.