Testul Jarque-Bera (JB) privind distribuŃia normală a reziduurilor

Acest test calculează mai întâi coeficientul de asimetrie (Skewness) şi coeficientul de boltire
(Kurtosis) pentru reziduurile obŃinute prin aplicarea MCMMP. Ipotezele de testat sunt:
H0: Reziduurile au distribuŃie normală ( S = 0 şi K = 3 )
H1: Reziduurile nu au distribuŃie normală

I) AplicaŃi Testul Jarque-Bera pentru exemplul din Seminarul 8

Pe meniul ecuaŃiei EQ01 selectaŃi: View→
→Residual Tests→
→Histogram-Normality Test

Interpretarea rezultatelor:
Statistica Jarque-Bera = 0,357260
Probability(JB) = 0,836415
Deoarece Probabilitatea asociată statisticii JB este > 0,05 acceptăm H0.
⇒ Reziduurile au distribuŃie normală.

1
II) AplicaŃi Testul Jarque-Bera pentru exemplul din Seminarul 9

Pe meniul ecuaŃiei EQ01 selectaŃi: View→

→Residual Tests→
→Histogram-Normality Test

Interpretarea rezultatelor:
Statistica Jarque-Bera = 9,392761
Probability(JB) = 0,009128
Deoarece Probabilitatea asociată statisticii JB este < 0,05 respingem H0 si acceptăm H1.
⇒ Reziduurile nu au distribuŃie normală.