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DUALIDAD
INTRODUCCIÓN
9 Asociado a todo problema de programación lineal existe otro problema
también de programación lineal llamado problema dual.
Doble interés:
P1 P2 Disponibilidad
Horas de M1 2 1.5 1200
Horas de M2 1 0.25 375
Beneficio unitario 600 300
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Técnicas de Optimización Dpto. Estadística e Investigación Operativa
Universidad Pública de Navarra
Supongamos ahora que la empresa recibe una oferta por los tiempos
de ocupación de las máquinas: es decir, la empresa deja de fabricar P1 y P2
y alquila las máquinas M1 y M2, siempre y cuando le sea rentable. Desde el
punto de vista del que desea alquilar las máquinas, ¿cuánto deberá ofrecer
(diariamente) por cada hora de máquina para minimizar su costo a la vez
que la empresa acepte su oferta porque le es rentable?
⎧ 2λ1 + λ 2 ≥ 600
⎪
⎨1.5λ1 + 0.25λ 2 ≥ 300
⎪ λ1 , λ 2 ≥ 0
⎩
Es decir,
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n
Maximizar f ( X) = c X t
Maximizar f ( X) = ∑c j X j
j =1
[P ] ⎧ n
⎧AX ≤ b
s. a ⎨ ⇔
∑
⎪⎪ aij X j ≤ bi i = 1, L , m
s. a ⎨ j =1
⎩X ≥ 0 ⎪
⎪⎩ X j ≥ 0 j = 1,L , n
m
Minimizar g (λ ) = b t λ Minimizar g (λ ) = ∑ bi λi
i =1
[D ] ⎧m
⎧⎪A λ ≥ c
s. a ⎨
t
⇔ ∑
⎪⎪ a ji λi ≥ c j j = 1, L , n
s. a ⎨
⎪⎩λ ≥ 0 i =1
⎪
⎩⎪λi ≥ 0 i = 1, L, m
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max c t X
s. a AX ≤ b
X≥0
min λt b
y su dual correspondiente: s. a λt A ≥ c t
λ≥0
Demostración. λt b = λt Ax ≥ c t x
Función
Valores primales Valores duales Objetivo
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Ejemplo.-
minimizar − X 1 − 4 X 2 − 3 X 3
⎧2 X 1 + 2 X 2 + X 3 ≤ 4
⎪
s. a ⎨ X 1 + 2 X 2 + 2 X 3 ≤ 6
⎪ X ,X ,X ≥0
⎩ 1 2 3
Resolver el problema
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1. − xi > 0 ⇒ λt ai = ci ⎫⎪
⎬ ∀ i = 1, K, n
2. − xi = 0 ⇐ λt ai < ci ⎪⎭
Es decir,
[P] minimizar 2 X1 + 3X 2 + 5 X 3 + 2 X 4 + 3X 5
⎧ X1 + X 2 + 2 X 3 + X 4 + 3X 5 ≥ 4
⎪
s. a ⎨2 X 1 − 2 X 2 + 3 X 3 + X 4 + X 5 ≥ 3
⎪ X1, X 2 , X 3 , X 4 , X 5 ≥ 0
⎩
Escribir su dual.
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z ∗ = c t x = λt b = λ1b1 + K + λi bi + K + λ m bm
∂z*
= λi
∂ bi
Ejercicio.- Interpretar las variables duales del ejemplo anterior, que eran
igual a λ1 = −1 y λ 2 = −1
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z ∗ = ct x = bt λ = b1λ1 + K + b j λ j + K + bmλm
λj
a ji λ j
a1i λ1 + K + a ji λ j + K + a mi λ m
a1i λ1 + K + a ji λ j + K + a mi λ m ≥ ci
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RESUMEN DUALIDAD
9 Definición del problema dual.
[P] Max cTx [D] Min bTλ
s.a. Ax ≤ b s.a. ATλ ≥ c
x ≥0 λ ≥0
Variable Restricción
≥ 0 ≥
≤ 0 ≤
libre =
9 Propiedades:
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λ*i = ∂z ∂b
*
∀i = 1,..., m
i
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(262.5 , 450)
(0 , 0)
(375 , 0)
problema dual
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λ=(150,300)
λ=(300,0)
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