Modelos de Simulación de Riesgo

Generadores de variables aleatorias uniformes

A continuación mostraremos algunos de los principales generadores

de números aleatorios U(0,1) que son utilizados actualmente por los
paquetes de software disponibles en el mercado.

Generadores congruenciales lineales (LCG)

Fueron introducidos por Lehmer en 1951, y consisten en obtener
una secuencia de números Z1, Z2, ... definidos por la fórmula re-
cursiva siguiente :
Z i  (aZ i 1  c)(mod m)
m : Dimensión del módulo c : Incremento
a : Multiplicador Z0 : Valor inicial

Así, cada Zi es el residuo de dicha división. Para obtener el número

Ui en [0,1] calculamos :
Zi
Ui 
m
J. Raúl Castro
Modelos de Simulación de Riesgo

Generadores de variables aleatorias uniformes

Además de la no negatividad debe de cumplirse que :

m0 ma mc m  Z0

Ejemplo :
Considere un LCG definida por m=16, a=5, c=3 y Z0=7 para
i = 1, 2, ..., 19

¡ Se repite la
secuencia !
J. Raúl Castro
Modelos de Simulación de Riesgo

Generadores de variables aleatorias uniformes

Generadores compuestos
Como los proyectos de simulaci'on a gran escala pueden usar cien-
tos de miles de números aleatorios, resulta ideal contar con genera-
dores que produzcan períodos largos.
Generadores recursivos múltiples de L'Ecuyer (1999)
Aquí se define el vector inicial ( Z1,0 , Z1,1 , Z1,2 , Z 2,0 , Z 2,1 , Z 2,2 )
para después calcular :

 
Z1,i  (1, 403,580 Z1,i  2  810, 728Z1,i 3 ) mod 232  209 
Z 2,i  (527, 612Z 2,i 1  1,370,589Z 2,i 3 )  mod  2 32
 22,853 
Yi  ( Z 1,i  Z 2,i )(mod(232  209))
Yi El primer número aleatorio
U i  32 uniforme es U3 y el período es de
2  209 aprox. 2191

J. Raúl Castro
Modelos de Simulación de Riesgo

Generadores de variables aleatorias uniformes

Práctica :
Genere un total de 1000 números aleatorios U(0,1) mediante el mé-
todo anterior tomando como valores iniciales aquellos mostrados en
la tabla adjunta.

Valores iniciales

J. Raúl Castro